我国系统重要性金融机构的识别与监管——基于系统性风险指数SRISK方法的分析

作者： 梁琪[1];李政[1];郝项超[1]
作者机构： [1]南开大学经济学院金融学系,天津300071
出版物刊名： 金融研究
页码： 56-70页
年卷期： 2013年 第9期
主题词： 系统性风险;系统重要性金融机构;预期资本缺口;边际期望损失
摘要：系统重要性金融机构的识别与监管是宏观审慎监管的重要内容，但国内外一直缺乏有效的方法。

本文借鉴BrownleesandEngle（2011）提出的系统性风险指数SRISK方法，在适当改进的基础上，计算了我国34家已上市金融机构的资本短缺程度。

在此基础上，本文提出了界定系统重要性金融机构的标准，确定了系统重要性金融机构的名单。

本文还发现商业银行与保险公司的实际杠杆率都要明显大于其适用杠杆率，因此监管部门有必要在对系统重要性金融机构实施最低资本充足率监管的同时，加强其审慎杠杆率的监管。