计量经济学blue性质证明
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计量经济学blue性质证明
最优线性无偏性(best linear unbiasedness property,BLUE)指一个估计量具有以下性质:
(1)线性,即这个估计量是随机变量.
(2)无偏性,即这个估计量的均值或者期望值E(a)等于真实值a.
(3)具有有效估计值,即这个估计量在所有这样的线性无偏估计量一类中有最小方差.
具有上述性质的估计量,被称为最优线性无偏估计量.
高斯-马尔科夫定理
在给定经典线性回归模型的假定下,最小二乘估计量,在无偏线性估计量一类中,有最小方差,即它们满足最优线性无偏性。