关于我国商业银行的流动性风险的分析和判断

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我国中小商业银行流动性管理研究

2023年12月第26卷第24期中国管理信息化China Management InformationizationDec.,2023Vol.26,No.24我国中小商业银行流动性管理研究李静（山西晋中理工学院　经济与管理学院，山西晋中030600）［摘要］美国硅谷银行因“流动性不足与资不抵债”宣告破产的事件引发人们对商业银行流动性问题的关注。

流动性风险被称为商业银行的最致命风险。

文章针对我国中小商业银行的流动性指标进行分析，总结当前中小商业银行流动性管理中的问题，并提出相应对策。

［关键词］中小商业银行；流动性；风险管理doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2023.24.050［中图分类号］F832.33 ［文献标识码］A ［文章编号］1673-0194（2023）24-0152-030 引言商业银行的流动性问题不仅关系一家商业银行的经营安全，还关系整个金融行业的安全稳健运行。

习近平总书记指出：“金融安全是国家安全的重要组成部分，是经济平稳健康发展的重要基础。

维护金融安全，是关系我国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事”［1］。

近年来，中小商业银行在发展普惠金融、服务中小微企业、促进实体经济发展中发挥了重要的作用。

但是，由于自身规模小、资金来源及运用渠道较为单一、经营管理水平较低等，其在当前金融产品创新加速、业务转型升级不断加快、金融监管趋严的环境下面临风险加速暴露的情况。

因此，研究我国中小商业银行流动性风险管理的现状及存在的问题，探寻关于中小商业银行有效的流动性管理办法具有十分重要的理论意义和现实意义。

1 商业银行流动性及流动性风险的内涵1.1 商业银行流动性的内涵商业银行具备随时满足客户提存、贷款等需求的能力，包括资产的流动性和负债的流动性。

资产的流动性是指在不产生损失的情况下，商业银行将持有的资产迅速变现的能力；负债的流动性表现为商业银行能够以较低的成本在市场上随时获得所需的追加资金。

商业银行流动性管理中存在的问题及对策思考

商业银行流动性管理中存在的问题及对策思考作者：王聪来源：《金融经济·学术版》2014年第10期摘要：流动性管理是商业银行经营管理的重心，这一点当前在我国已经得到共识。

但因为我国特殊的国情和市场环境，我国商业银行流动性管理还存在许多亟待解决的问题。

因此，对于我国来说，必须从商业银行、中央银行及金融市场等多个方面同时入手，采取内部和外部相结合的多种措施，共同加强我国商业银行的流动性管理，从而在做好管理的基础上，进一步防范我国商业银行可能面临的各种风险。

关键词：商业银行；流动性；流动性管理；资产；破产商业银行的流动性管理是商业银行必须应付储户的存款和提存需要所进行的管理活动，它的管理目标在于回报储户利息和满足客户的合法贷款需求。

当商业银行不能以合理的成本增加一定数量的负债或资产获得足够的资金来弥补缺乏流动资金导致的资金不足时，商业银行就将面临流动性风险。

如果流动性风险不被控制并日益扩大，将使商业银行的“运行”出现问题，最终导致商业银行破产。

因此对于商业银行而言，必须高度重视流动性管理。

在竞争激烈的新形势下，金融业金融风险不断增加，提高中国商业银行流动性管理的水平和能力，具有重要的理论意义，同时可以通过这一分析来防止商业银行各类风险的产生和扩大，提高商业银行的核心竞争力。

一、商业银行经营中必须高度重视流动性管理商业银行是经营货币和货币业务的特殊企业，其资金来源和运用的特点决定了商业银行的流动性是其经营过程中的生命线。

第一，商业银行的资金来源主要是各种储户提供的存款，商业银行自有的资金一般不超过10%，所以商业银行是一个典型的负债经营模式。

同时，商业银行存款的净流出也是商业银行流动性需求的主要组成部分。

商业银行的资金流量多少取决于顾客的储蓄愿望和自身的投资策略，以及经济形势的变化，而不是商业银行自身的意志可以将之转移的。

一旦流动性需求不足，或者出现储户不满意的情况，会导致公众对商业银行的信心动摇，引发流动性危机，这类情况会出现在商业银行经营过程中的任何时间。

我国商业银行流动性紧张的原因分析

（三）监管层有意惩罚不审慎行事的商业银行
１．居民储蓄增长呈下降趋势。由于中国长期实行经济增长优先策
略，使得金融抑制非常严重，官方规定的存款利率长期低于ＣＰＩ，造成居民的存款处于不断缩水状态，商业银行不能够吸收到足够多的存款，为吸引更多的存款，于是短期高息存款、送礼揽存、理财产品等变相增加存款利率的银行揽储层出不穷。长期以来，形成中国货币供应的重要来源就是外汇占款。今年前四个月新增外汇占款为１５０９７亿元人民币，月均增加３８００亿元人民币，而五月份的外汇占款只有６６８亿元人民币，比前四个月的增量减少了约３０００亿元人民币。外汇占款增量突然减少，而银行的经营计划没有及时得到相应的调整，致使流动性出现问题。２．部分银行为了达到外币存贷比指标要求，用人民币买人美元，导致人民币资金紧张。近年来，主要发达经济体为应对金融危机。都采取极度宽松的货币政策。国外资金成本较低，一些银行利用美元人民币利差，通过外汇贷款间接揽存。．（二）资产业务方面１．部分商业银行错估形势增加信贷投放。今年是政府换届后的首年，根据以往的经验，新上任政府通常会采取多种措施刺激经济的增
文喜兵
摘要：由于商业银行自身激进的资产负债业务管理，加上监管机构有意预警流动性风险，及国际资本流入的突然下降共同导致商业银行在２０１４年６月份普遍流动性紧张。这次事件初步暴露了商业银行的经营风险，其盈利能力将出现拐点，对证券市场有负面影响。商业银行要顺应诸如货币政策目标回归本位、利率市场化、激活货币信贷存量等宏观经济政策导向，未雨绸缪，做好化解潜在风险预案。关键词：商业银行；流动性紧张；利率市场化

后危机时代商业银行流动性风险分析

商业银行作为资金供需市场提供流动性的做市商，其自身的流动性风险涵盖了资产和负债双方，通常是指商业银行因无法及时或无法以合理成本筹集到所需的充足资本金而面临的偿债及资产增加的风险。自２００８年金融危机以来，我国商业银行所受的影响不大，整体处于流动性过剩的大环境中，对流动性风险的监控以及管理的重要性缺乏重视。然而，在后金融危机时代，我国商业银行的流动性比率总体上有所下降。
后危机时代商业银行流要：流动性长期以来被誉为商业银行的 “ 生命线” ，商业银行的流动性质量关乎整个金融市场的稳定性。随着后金融危机时代的到来，我国长期以来存在的流动性过剩问题也开始向流动性不足转变。本文在阐述目前我国商业银行流动性现状的基础上，分析了商业银行流动性风险的成因和防范措施，以期对商业银行的流动性管理提供一种新思路。关键词：商业银行；流动性风险；现状；成因；措施
一
、
比较大额的运作资金，这种集中的资金流动会加大银行流动性管理的难度，而且，理财业务的透明度要求低，缺乏来自外界的监管，易导致流动性风险的发生。三、商业银行流动性风险控制措施１、不断优化商业银行的资产负债结构目前我国商业银行面临着银行资产结构单一、贷款比例过高、资产流动性储备不足的现实问题，因此商业银行应在保证资产质量的同时，加快调整资产负债结构。具体措施包括：一方面在资产的盈利性和流动性之间寻找平衡点，优化资产结构，建立分层次的、与负债相匹配的流动性多级储备，降低流动性潜在风险，另一方面加大业务结构调整力度，结合商业银行自身的规模，通过积极的金融创新来提高中间业务收入，以此改变单一的存贷差收入模式，进而弱化流动性风险。２、加强与客户的沟通，培养核心客户在利率市场化的过程中，存款稳定是银行流动性稳定的基础。而核心客户的稳定又是存款稳定的关键，建立稳定的银企关系有利于解决商业银行由于信息不对称而产生的逆向选择和道德风险问题，这就要求商业银行在为客户提供优质高效服务的同时，完善客户信息记录。减少银行在搜集信息与监控客户方藤的成本，另外，要对企业客户建立全国联网的征信系统，加强信贷资金的后续监控，减少不良贷款，对不良贷款客户要及时处置。３、加强房地产市场的信贷管理当前，我国的房地产信贷量大幅度增长，中央银行已通过提高法定存款准备金率来压低商业银行的信贷量，银监会也出台了差别化的房贷政策，坚决抑制投机投资性购房需求。商业银行也必须结合宏观经济形势和政策要求，严格控制房地产信贷数量和信贷速度，避免发生由于大规模的发放贷款而引起的资金流动性恶化的现象，在合理范围内降低房地产信贷的市场份额，以减少商业银行的流动性风险。４、多方位谋求流动性风险管理的主动性方面逐步将理财业务等表外业务纳入到整体的现金流监测体系中，提高对表外业务违约率的分析，另一方面定期进行压力测试，主动预防流动性风险，使风险在发生之前得到有效控制，再次，准确判断利率风险的来源，从整体价值角度计算和分析现有账户中的利率风险，最后，加强对流动性需求与供给的预期分析，制定并实施有效的流动性风险应急方案，预防风险发生的同时减少损失。

我国商业银行流动性紧张状况及成因分析

我国商业银行流动性紧张状况及成因分析通过对于我国近一年来商业银行流动性紧缺局面的展示，立足于我国目前的商业银行存在流动性较紧的普遍现状并进行分析，找出影响流动性的原因。

文章认为银行资金期限错配，国家存款准备金率和居民储蓄习惯是重要原因所在。

标签：流动性紧缺;资金期限错配;存款准备金率;银行信贷业务一、引言中国规模强大的商业银行主要是五大国有银行：中国银行，中国工商银行，中国建设银行，中国农业银行和交通银行。

通常商业银行流动性是指商业银行的能力，即要满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求。

对于企业，保持一个适度的流动性是对于企业健康发展至关重要的，也是各个利益相关者关注的重点。

对做为金融中介的商业银行，保持适度的流动性能够让银行满足正常提款或是兑付要求以及突发事件，避免资金枯竭陷入破产危机，是商业银行能够有效健康的运行的保障，也是流动性管理所追求的目标。

二、我国商业银行流动性现状1.银行同业拆借率在2013年6月，我国商业银行发生一场流动性惊人变化。

6月8号，银行间隔夜利率一直高升到9.58% ，最高隔夜拆借率高达13.4%。

面对这样的情况，央行相反开始了从市场抽离资金的行动，一共回收货币210亿元，以至于商业银行间流动性紧缺的状况加剧。

第二波流动性严重紧张的情形自12月19日再次上演，中央银行最终开始注入流动性缓解紧张状况。

2014年，银行拆借率逐渐降低。

2013年的利率变化经历提出了一个信号：我国商业银行正面临流动性紧缺的事实。

2.存贷款比例银行的存贷款比=贷款总额/存款总额，比值越高，反映出对应银行债务的贷款资产就越多，对应流动资产越低，国家规定各银行的各项贷款与存款的比例不得超过75%。

中行存贷比在1997年的为98%，建行约为83%，存贷比直到2003年度才降到国家规定的比例之下。

各个银行的存贷比总体处于居高不下的状态，这也反应商业银行的流动性长期较为紧张的状况。

3.资产负债比率流动性比例= 流动性资产÷流动性负债× 100%，该指标能够用来考核银行是否储备足够的资金可以防范风险。

关于我国商业银行的流动性风险的分析和判断

关于我国商业银行的流动性风险的分析和判断我国商业银行的流动性风险是指银行在遇到资产负债表上短期到期债务滚动时，无法按时偿付债务或者以不过大的损失进行偿付的风险。

流动性风险对商业银行来说是一种常见的风险，也是银行经营中的重要风险之一、本文将从流动性风险的定义、影响因素、分析方法和风险管理措施等方面进行详细分析和判断。

其次，影响我国商业银行流动性风险的因素包括外部因素和内部因素。

外部因素主要是市场环境的变化，包括货币政策、经济周期、市场利率等。

内部因素主要是银行自身的经营策略和资产负债管理。

商业银行应根据外部因素和内部因素的变化，合理配置资金，以保证流动性风险的控制。

针对流动性风险的分析方法主要包括流动性压力测试和紧急流动性援助。

流动性压力测试是指通过对银行的资产负债表进行模拟，预测在不同情景下银行面临的流动性压力，并评估其资金状况的可持续性。

紧急流动性援助是指央行向商业银行提供紧急融资支持，以保证银行的流动性需求得到满足。

在风险管理方面，商业银行应采取一系列措施来控制流动性风险。

首先，需要建立有效的资产负债管理和流动性管理框架，包括制定合理的资金流动预测和持续监控资金流动情况。

其次，银行应建立充足的流动性储备，包括现金、存款和可转让证券等，以应对紧急情况。

此外，商业银行还应制定合理的资金筹集计划，通过多元化的融资方式来获取资金，降低流动性风险。

总之，我国商业银行面临着流动性风险，这是银行经营中不可避免的风险之一、商业银行应通过流动性压力测试、紧急流动性援助和风险管理等方法来分析和判断流动性风险，并采取相应的措施加以控制。

只有合理应对流动性风险，才能确保商业银行的稳健经营。

我国商业银行流动性管理的现状及其对策分析

我国商业银行流动性管理的现状及其对策分析摘要：近10年来，我国银行体系内业不断出现流动性问题。

从前几年的流动性过剩到近期的美国次贷危机对我国金融业的冲击，充分暴露了我国银行管理体系尤其是流动性管理方面存在的问题。

本文以建设银行为例从宏观和微观两个方面分析了我国商业银行流动性管理存在的问题，并提出了相应的完善方法。

关键词：流动性管理商业银行金融危机信贷流动性作为商业银行的“三性”目标之一，是实现效益性的基础。

因此流动性管理成了商业银行经营管理的重要内容。

在金融自由化，资本流动全球化的环境中，商业银行经营中面临的流动性压力远远大于过去任何时期。

流动性管理也显得比任何时期更加重要。

另一方面，流动性风险作为金融风险的主要风险之一，其可能性一旦转化为现实，商业银行的损失和社会上的恶劣影响就难以弥补和消除，这会使银行的生存和发展受到威胁，严重时会置银行于死地。

1、我国商业银行流动性管理的现状分析近年来，美国次贷危机对全球金融市场和宏观经济产生了重大影响，引发了影响全球银行体系乃至金融稳定的系统性的金融危机。

随着房价的不断下跌，国际上各大银行相继出现挤兑，倒闭等风险，金融市场动荡持续，全球央行被迫联合救市。

虽然中国受金融危机的影响并不深重，但各种地方性劳动密集型企业纷纷倒闭，银行不良贷款增加，对银行业流动性管理提出了新的挑战。

我国虽受金融危机的影响不是很严重，但是居高不下的房产价格不得不引起注意。

在过去的发展过程中，银行业面临的最大问题之一是，随着经济的高速增长，以资产估价偏高的房地产和证券抵押形式提供的贷款偏离了真实价值，形成巨大的“泡沫”，而泡沫的形成从微观层面上说与过度的投机有很大的关系。

中国一些地区的高位房价和相应的炒房者也不是没有关系的。

虽说中国地产的泡沫之说并没有很大的依据和现实理论，但一旦房价下降，银行不论是资产还是流动性都将受到重大的影响。

2、我国商业银行内部流动性管理存在的问题2.1 流动性管理方法落后，缺乏主动性和前瞻性从2003年开始的商业银行股份制改造虽然使中国商业银行公司治理结构和管理水平得到改善，但其流动性管理方法仍很粗糙，不仅主动性差，而且具体的措施也很不完善，被动管理就是一个重要的表现。

我国商业银行流动性风险的案例——以华夏银行为例

我国商业银行流动性风险的案例——以华夏银行为例华夏银行的流动性风险现状分析3.1.1流动性比例研究期间内，从指标值的大小来看，华夏银行的流动性比例大体在28%以上，高于监管当局设定的标准值25%；从指标值的波动幅度来看，华夏银行的流动性比例呈现出一种先降后升再降的趋势（见图3-1）。

本文作者将华夏银行的流动性比例转变情况分为“波动下降时期”和“先升后降时期”两个时期[32]，下面将分时期进行论述：1.波动下降时期：在2007年第4季度到2021年第4季度这6年内，华夏银行的流动性比例呈现出一种波动下降的趋势，而且在2020年第4季度、2021年第2季度和2021年第2季度显现了3个明显的低点，这说明了华夏银行的流动性状况在该时期是有所恶化的。

（1）结合“中国人民银行在2020年采取了适度宽松的货币政策，银行间市场拥有较为充沛的流动性[33]”和“现在华夏银行的存贷比达到了该时刻段（2007年第4季度到2021年第4季度）的高点（见图3-3）”这两个现实，本文以为由于现在市场流动性充沛，从市场上获取流动性相对容易，因此华夏银行采取了增加贷款数额（从千亿增加到千亿）的方法，再加上现在其存款比重的降低（从73%下降到71%），这致使了流动性比例的下降。

另外，2020年末的坏账预备增加值也远大于2020 年末的坏账预备增加值，这说明了华夏银行的贷款质量下降，坏账可能性增加，这无疑会减少华夏银行的流动性，增加华夏银行暴发流动性风险的概率。

（2）结合“中国人民银行在2021年6月8日和2021年7月6日的2次降息（这是最近几年来第一次启动非对称降息）[34]”的现实，本文以为中国人民银行的持续降息使得银行利差显现收窄，银行间对资金来源的竞争加倍猛烈，这致使华夏银行流动性比例的下降。

而对资金来源的竞争加重在必然程度上加大了华夏银行获取流动性来源的难度，这会减弱华夏银行抵御流动性风险的能力。

（3）结合“2021年6月我国银行业暴发了大规模的‘钱荒’事件，同业隔夜头寸拆放利率飙升578个基点，达到%”的现实，本文以为流动性比例在2021年第2季度的低点正是由于银行业整体流动性不足，华夏银行也无法筹措到充沛的资金所造成的。

商业银行流动性风险的现状分析及对策研究

Financial View | 金融视线MODERN BUSINESS现代商业92商业银行流动性风险的现状分析及对策研究杨文革　中国建设银行洛阳分行风险管理部　河南洛阳　471000摘要:随着全球化的发展，我国银行间资本市场的不断完善，在外部环境与内部压力的双重影响下我国商业银行的流动性也出现了根本的变化。

随着我国经济进入经济发展的新常态，国内外存量资本会倾向于流出，对我国当前形势下的流动性产生较大的影响。

从内部压力方面来讲，我国传统商业银行如何提高流动性风险管理能力已成为必要要面对和解决的问题，需要提升银行内部管理的风险防控能力。

考虑商业银行的实际经营管理情况，本文对商业银行流动性风险的分析以及风险防控措施提出了建设性的意见。

关键词:商业银行；流动性风险；风险管理；对策建议一、商业银行流动性风险的概述商业银行流动性具有外生性特点。

所谓外生性就是强调银行流动性风险的产生受到外部因素的干扰，在贷款业务中，例如，在商业银行的贷款客户公司经营状况，个人的收入状况突变，都可能对商业银行形成冲击。

在证券投资业务中，由于金融市场不景气，商业银行的有价证券不能即时的变现或是在遭受损失的情况下变现，使得商业银行流动性受损。

在最近新形势的变动下，这种严于防范的风险显现出了新的特点。

第一，近年来，随着余额宝的兴起，一系列小额融资平台推出许多融资APP，传统的收益已不能满足投资意识不断提升的大众，他们都对商业银行的业务形成一定的影响，为了满足追求相对较高收益的客户的各种层次的需求，商业银行也创新出各种理财得手段，留住客户的同时，也增多了银行的创新工具。

但是商业银行将这些理财产品投资于房地产等高风险项目。

第二，流动性风险的表现不再是单一的而是多层次的。

如今利率的市场化不在我国基本完成，竞争越来越激烈，从而形成分化的现象。

国有五大行资金雄厚，而且自实行差别化存款准备金利后五大行高于其它小微银行，流动性较为充足抗风险能力强。

中国商业银行流动性风险管理的问题分析及对策

中国商业银行流动性风险管理的问题分析及对策作者：韩东泽来源：《财经界·学术版》2016年第18期摘要：2010年9月，巴塞尔委员会公布的《巴塞尔协议Ⅲ》及中国证监会2014年2月公布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》，讨论了目前中国商业银行流动性风险管理存在的问题，分析了这些问题出现的原因，并就这些问题提出对策。

因此，研究中国商业银行流动性风险管理问题及对策具有十分重要的理论意义和现实意义。

本文采用理论联系实际，定性与定量相结合的方法，对中国商业银行的流动性风险管理现状进行分析，旨在为加强中国商业银行流动性风险管理提供建议。

关键词：商业银行流动风险管理一、国内外研究现状Paola（2002）指出商业银行流动性紧张的主要原因是流动性管理差。

Thomas和Wang （2004）指出，银行为满足监管当局的监管要求和自身审慎的管理原则，而加强对流动性和资本充足率的管理，增加准备金或资本能够有效地缓解流动性危机。

陈建馨（2009）指出加强流动性风险管理，还要加强国际合作。

王宇飞（2013）认为客户消费和投资习惯的变化也中国潜在流动性风险的原因。

马棪（2014）结合中国当前社会货币的流向，指出了中国商业银行对流动性风险管理存在的问题：货币空转、资金期限错配、地方政府融资平台的资金紧张。

二、流动性风险管理的衡量指标《巴塞尔协议Ⅲ》首次确定流动性风险监管指标主要有流动性覆盖率和净稳定资金比率。

中国银监公布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》引入了流动性覆盖率这一指标，还将现行的流动性风险指标区分为合规性的监管指标和用于分析、评估流动性风险的监测工具。

合规性监管指标包括流动性覆盖率、存贷比、流动性比例，监测工具包括资产负债期限错配、融资来源多元化和稳定程度、无变现障碍资产、重要币种流动性风险以及市场流动性等不同维度的相关指标。

流动性覆盖率（LCR）建立在传统的流动性“覆盖率”方法基础之上，该方法在银行内部被用来评估偶发流动性事件可能导致的风险暴露。

关于当前我国商业银行风险管理中存在的问题与对策

关于当前我国商业银行风险管理中存在的问题与对策内容摘要：论文关键词：商业银行风险管理问题对策论文摘要：当前，国内商业银行在信用、市场、流动性和操作性等风险问题处理上与国外一流银行相比有很大差距。

随着我国加入WTO以及巴塞尔新资本协议的出台，这方面的问题更加突出。

国内商业银行只有积极寻求对策，从文化、体系、技术等方面入手，才能在激烈的市场竞争中生存。

随着世界金融的一体化和我国对外国银行的放开，国内的商业银行也将参与到世界金融的竞争之中。

在此背景下，研究我国商业银行在风险问题处理上与国外一流银行的差距，寻求一条符合我国国情的商业银行风险管理路径具有重要的现实意义。

一、当前我国商业银行风险管理中存在的主要问题(一)企业改制的不规范影响信贷资产质量，造成信用风险我国商业银行的利润主要依靠对企业贷款的利息收入，但国有企业的经营状况没有从根本上得到改善，商业银行贷款成了国有企业维持生存的重要手段，信贷资产质量恶化，风险增加。

同时，我国正对国有企业进行现代企业制度改革，在给其带来生机和活力的同时，也给商业银行带来一定的风险。

一些企业钻政策空子，拖欠甚至逃废银行贷款，给银行带来大量的坏帐、呆帐。

此风险已成为中国银行业最突出的金融风险。

(二)缺乏较为成熟的风险管理技术导致市场风险目前，国际银行界风险管理广泛使用统计方法和模型对风险进行量化管理，与之相比，我国的商业银行比较重视定性分析，而风险分类及量化技术落后。

其中，内部评级和资产组合管理是风险度量的重要技术。

风险管理技术的落后增加了我国风险管理的难度。

(三)由于挤兑导致的流动性风险银行信用一般表现为银行向公众吸收存款、发放贷款、发行债券和流通银行票据等形式。

银行的自有资本有限，若管理不善，不良贷款率过高，就会出现过挤兑风波和支付危机。

目前由于国有商业银行存在国家信用的保证，其流动性风险没有显现，但潜在支付困难日益增多，如目前国有商业银行的资本充足率不足60％，低于80％和国际最低标准。

商业银行流动性、安全性与盈利能力关系的研究

商业银行流动性、安全性与盈利能力关系的研究【摘要】商业银行的流动性、安全性与盈利能力之间存在着密切的关系。

流动性足够的银行可以提高安全性和盈利能力，但如果流动性过高可能会影响盈利能力。

安全性强的银行通常也能够获得更高的盈利能力，而弱安全性可能会导致盈利受损。

综合考虑流动性、安全性和盈利能力可以帮助银行更好地平衡风险和回报。

影响因素包括资金来源、资产质量、管理水平和市场环境等。

风险管理对于维持流动性、安全性和盈利能力的平衡至关重要。

未来的研究可以探讨更多影响因素和采取更有效的管理策略。

通过深入研究流动性、安全性与盈利能力之间的关系，可以帮助银行做出更明智的经营决策，从而实现长期稳健发展。

【关键词】商业银行、流动性、安全性、盈利能力、关系、影响因素、风险管理、平衡、研究展望1. 引言1.1 研究背景商业银行作为金融体系中的重要组成部分，其流动性、安全性和盈利能力一直是研究的热点问题之一。

随着金融市场的不断发展和监管政策的不断完善，商业银行在经营管理中面临的挑战也日益增加。

流动性是商业银行运营的基础，对于应对各种资金需求和支付能力的保证至关重要。

安全性是商业银行的生命线，直接影响其经营风险和信誉保持。

盈利能力是商业银行持续经营的关键，影响着其长期发展和稳定性。

当前，随着金融市场的不确定性和复杂性不断增加，商业银行面临的流动性、安全性和盈利能力挑战越来越大。

深入研究商业银行流动性、安全性和盈利能力之间的关系，探讨其相互影响和平衡，对于有效预防金融风险，提升银行经营水平具有重要意义。

本研究旨在通过对商业银行流动性、安全性和盈利能力关系的深入探讨，为商业银行的风险管理提供理论支持和实践指导。

1.2 研究目的商业银行作为金融体系中的重要组成部分，其流动性、安全性与盈利能力之间的关系一直备受关注。

本研究旨在深入探讨商业银行流动性、安全性与盈利能力之间的关系，分析它们之间的相互影响和平衡关系。

具体研究目的包括：通过分析商业银行的流动性与安全性之间的关系，探讨如何通过合理的流动性管理来提高银行的安全性；研究商业银行的流动性与盈利能力的关系，探究如何在追求稳定盈利的同时保持足够的流动性；分析商业银行的安全性与盈利能力之间的关系，探讨如何在维护银行资产安全的前提下实现良好的盈利表现；综合研究流动性、安全性与盈利能力之间的关系，提出相应的风险管理策略，为商业银行的经营和发展提供理论支持和实践指导。

我国商业银行流动性风险管理_赵翀

2011年第4期中旬刊（总第441期）时代金融Times FinanceNO.4，2011（CumulativetyNO.441）商业银行是以通过加强风险管理获取经济收益的企业组织，对于商业银行来说，流动性风险管理的加强对于商业银行的发展具有极为重要的意义。

在商业银行的经营管理原则中，流动性处于关键地位，流动性风险管理已成为现代商业银行经营管理水平的重要标准。

除此之外，商业银行流动性风险的管理还关系到整个国民经济运行秩序的稳定。

基于流动性风险管理对商业银行以及国民经济的重要作用，加强我国商业银行的流动性管理已成为当前亟待解决的重要问题。

一、我国商业银行流动性风险概述商业银行的流动性风险指的是商业银行由于流动性储备的匮乏而难以及时有效的应对负债的支付、自身还款的需要以及客户贷款的需要，因此而导致银行挤兑风潮的爆发，使商业银行自身的社会信用降低的风险。

商业银行流动性风险的不断增加就有可能导致商业银行企业的破产。

一般而言，商业银行的流动性风险主要有以下三种表现形式：第一，再融资风险。

所谓的再融资风险指的是商业银行资产与负债之间的成熟期不相协调而产生的风险。

通常来看，商业银行借入数额巨大的短期储蓄存款，继而向需要贷款的客户发放长期贷款，这无疑会导致银行资产与负债二者的到期日产生差异。

在需要对短期储蓄存款客户支付到期存款时，由于所发放的长期贷款尚未到期，而不能立即收回，这就必然导致商业银行缺乏足够的流动性资金来实现短期存款的归还，给企业自身带来流动性困难，并使银行存在通过其他较高成本渠道增强资金流动性的潜在风险，使商业银行的经济利益遭受损失。

第二，偿还风险。

所谓的偿还风险指的是商业银行的信贷业务中客户贷款项目不能按期偿还所导致的风险。

由于贷款客户不能严格依据合同的约定及时偿还本金与利息，商业银行必须动用自身的流动性储备资金来满足取款客户以及其他贷款客户的需要。

商业银行的贷款客户由于自身或者外界的种种原因，不能按照约定的时限及时足额的归还银行贷款，这无疑会降低商业银行的现金收入，时尚也隐含难以实现为了应对流动性需求而需要的大量现金，从而产生流动性风险。

商业银行流动性风险管理的重点与对策

商业银行流动性风险管理的重点与对策尚航飞近年来，随着防范化解金融风险攻坚战的持续推进，我国商业银行流动性风险监管政策更加契合银行业态的最新变化。

目前，商业银行的同业去杠杆已取得良好成效，流动性风险管理压力得到一定的缓解。

同时，面对2019年包商银行发生的流动性危机，以及今年新冠肺炎疫情在短期内对宏观经济的冲击，央行已通过全面降准、超预期公开市场操作、专项再贷款等货币政策，来保持银行体系流动性的合理充裕，预计银行业的总体流动性风险不会出现明显起伏。

但从长期看，宏观经济波动、外部金融市场下跌等其他因素可能会产生连锁反应，给商业银行流动性风险管理带来新的挑战。

下面本文将对我国商业银行流动性风险管理的重点和对策进行简要探讨。

流动性风险监管政策的最新动态（一）全球流动性风险监管政策实施出现分化巴塞尔委员会在总结2008年全球金融危机经验教训之后，提出了商业银行流动性风险的量化监管标准，包括流动性覆盖率（LCR）和净稳定融资比率（NSFR）这两个全球统一的监管指标。

目前，LCR 规则在全球范围内已经得到了较好的实施。

有关巴塞尔监管框架的实施进展报告显示，巴塞尔委员会的27个成员国和地区都已出台了最终版的LCR 规则，而且巴塞尔委员会在2017年7月已完成对各成员国和地区LCR 规则实施情况的一致性评估，其中有16个国家和地区被评为“符合”巴塞尔标准，11个国家和地区被评为宏观研究“大致符合”。

与LCR规则不同的是，NSFR规则在各成员国和地区的实施进展存在较大差异，国内银行的海外机构需关注当地流动性风险监管政策的变化。

截至2019年9月，全球只有22个成员国和地区发布了NSFR最终版规则或草案，美国和日本至今尚未发布NSFR最终规则，这不符合巴塞尔委员会提出的在2018年1月引入NSFR最低监管标准的要求。

此外，自2018年以来，巴塞尔委员会开始对各成员国和地区NSFR规则的实施情况开展一致性评估，目前已完成对中国、澳大利亚、加拿大等7个成员国的评估，且评价都是“符合”巴塞尔标准。

我国商业银行流动性风险分析

我国商业银行流动性风险分析作者：杨丽娜来源：《智富时代》2016年第12期【摘要】本文旨在从商业银行流动性风险的含义、成因方面进行研究，为商业银行流动性管理提出合理的建议。

【关键词】商业银行;流动性;风险管理一、我国商业银行流动性现状（一）超额准备金率逐渐降低通过对相关数据查询，我们发现，商业银行的超额准备金率近年来处于下降的趋势;此外，就超额准备金率而言，股份制商业银行要比四大国有商业银行高很多，其原因主要在于，相比较而言股份制商业银行在吸收资金方面处于劣势，因此，这使其在日常中更加注重经营。

总体上来看，尽管金融领域目前的超额存款准备金率一直呈现出下降的总态势，实际上其仍然还是一直处于相对较高的水平之上的，因此从这一个方面来看的话，当前银行系统还是具有非常好的流动性的。

（二）存贷差持续扩大且比例降低所谓存贷差，实际上就是指存款和贷款两者的差额。

从1995年开始，对于商业银行而言，其主要存在着两个方面的问题，首先，伴随着有关风险管理的要求不断提高，因此针对外部监管也逐渐迎来了更加严格的标准，因此作为银行而言，其必须越来越重视那些风险相对较高的资产;其次，存款也始终呈现出增长的趋势。

由于上述两方面原因的结合，使得存差也在日益增加，这实际上也是银行的流动性过剩的具体体现。

（三）银行间市场资金充裕银行间市场，最近这些年其一直保持着较高的发展迅速，而且其在面对资金富余或短缺时的调节能力也在日益提高，因此，其已经慢慢发展为进行短时间内的投资和融资的主要途径;事实上银行头寸、资金供求这两者都是能够通过其利率变化的情况进行判定的：如果利率提高，则资金的供应量不能够满足实际需求;如果利率降低，则资金的供应量超出了实际需求，表示银行头寸是非常充足的。

（四）存贷款期限结构不匹配另外一个可能导致银行流动性风险产生的原因就是，资产负债结构、期限两者间匹配不当，其中一种最不利的情况就是中长期贷款所占的比例较高，而缺乏短期流动资产。

商业银行流动性风险管理分析报告书

商业银行流动性风险管理分析报告1引言1.1商业银行流动性现状 2007年美国次贷危机的岀现到2008年的世界经济危机的爆发，对现代商业银行的冲击和影响无疑是巨大的。

美国次贷危机已经从简单的信贷危机演变为波及面更广、涉及主体更多的次级债风爆”。

这次危机对那些国际上实力雄厚和管理先进的大型金融机构也带来了很大的冲击，如花旗银行等这样的金融巨擘也同样未能幸免。

截至目前美国已经有超过39家银行倒闭，并且银行倒闭潮已蔓延到欧洲。

而流动性作为影响商业银行经营的主要风险之一，次贷危机使得本身宽松的资金环境突然收紧，商业银行的流动性风险迅速显现。

流动性风险又成了商业银行，其他金融机构和中央银行面前的重大难题。

据统计，美国存款机构的非借入储备总量由2007年的271.17亿美元迅速下降到 2008年4月的-919.4亿美元1。

美联储通过再贴现和定期拍卖短期内为市场紧急注入了 1354亿美金的资金，才使得恐慌的市场情绪得以暂时稳定。

作为世界经济重要组成部分的中国，人民银行坚定的推行从紧的货币政策，大幅度的提高存款准备金。

这项猛烈的货币政策工具的使用，使得各商业银行过剩的流动性骤然消失，流动性风险日益加重。

流动性问题一直是次贷危机爆发以来最为主要的市场压力已经采取了多项措施。

但第二波金融危机仍有可能发生体经济衰退带来的工业贷款、个人信用贷款违约率会飙升对冲基金关闭。

另有加拿大皇家银行旗下的资本市场公司预计多家美国银行倒闭。

也就是说，未来数年内每8家美国银行中就将有一家倒闭虽然目前世界各大资本主义国家的商业银行面临着巨大的困境，中国的商业银行同样也面临着艰巨的挑战。

幸运的是，国内的流动性也随着央行下调存款准备金率而得到缓解。

同时在中国的金融机构中，虽然中国银行、工商银行、交通银行、建设银行、招商银行和中信银行等6家金融机构购买了部分次级按揭贷款，但由于我国国内监管部门对金融机构从事境外信用衍生品交易管制仍然比较严格，这些银行的投资规模并不大。

商业银行流动性风险成因与实例分析论文

商业银行流动性风险成因与实例分析论文金融全球化的步伐不断加快及我国金融市场改革的不断推进，一方面使商业银行之间的联系越来越紧密，个别银行甚至局部流动性缺乏可能导致整个金融体系的流动性紧张；另一方面，商业银行外币资产业务规模不断扩大，海外机构逐渐增多，对外资银行的依赖程度逐步提高，使得我国商业银行流动性风险管理问题不断暴露出来。

因此，在这一背景下提高我国商业银行流动性风险管理水平迫在眉睫。

商业银行作为一种特殊的金融企业，以经营货币为主营业务。

储户将存款货币存放在商业银行中，即银行的负债端，存款的稳定性是商业银行发放贷款的前提条件，按时间存款可分为短期存款与中长期存款。

假设在发放贷款的经济活动中，中长期贷款未能及时收回，无法满足储户提款的要求时流动性风险就产生了，其发生条件是由经营模式决定的。

现实中，流动性风险的作用因素有很多，即流动性缺乏是商业银行在日常经营时表现出来的资金短缺。

当出现流动性风险时，假设市场、信用和操作等风险管理问题长期以来存在而没有得到应有的防范，会在流动性紧张时火上浇油，引发风险扩散，使其无法控制，各种风险集中爆发出来，最后可能造成整个金融系统出现流动性困难。

在经济不景气与金融危机爆发时，最容易引发客户集中挤兑现象。

一方面，客户既担忧存放在银行的财富会损失，也害怕存放在银行的资产收入低于通货膨胀，导致货币的购置力下降；另一方面，银行内部系统出现了支付危机，引起了传染效应，假设无法在第一时间应对挤兑，这种恐慌情绪所带来的传染效应将一发不可收拾，最终将危及整个金融系统，最终引发银行系统的崩溃。

央行下调存贷款利率以及准备金率对商业银行资产端与负债端带来很大影响。

对于拥有大量现金的存款客户来说，存款利率的下行会使得他们更倾向于将资金投放到收益比拟高的债券或股票市场中去。

利率下行甚至是负利率时，储户会更青睐收益高的投资组合，因此银行会面临资金大量出逃的被动局面，即发生金融脱媒现象。

而利率下降，贷款的需求会更加旺盛，低本钱的资金使用权限会使得银行迎来更多的贷款需求。

商业银行流动性风险管理研究论文剖析

中国商业银行流动性风险管理的现状与对策商业银行的"安全性、流动性和盈利性”中,流动性是商业银行的生命,是三性的前提和基石,保持适度的流动性对维护商业银行资产的安全,提高商业银行的经营效益具有十分重要的作用,流动性管理因此也就成为银行经营管理的首要任务和核心目标。

通过分析中国商业银行流动性风险的现状，提出相应的加强流动性风险管理的建议和对策，以期对今后工作提供一些有利的理论基础。

作者：李玉婷作者单位：国家开发银行新疆分行，乌鲁木齐,8３00０0期刊:经济研究导刊年，卷(期）:2010，（16)ﻭ分类号：F83关键词:商业银行流动性风险管理对策机标分类号:Ｆ８３TP3在线出版日期:2０1０年７月23日从全球金融危机看商业银行流动性风险管理的重要性流动性风险是指商业银行无法提供足额资金来应付资产增加需求,或履行到期债务的相关风险。

从这次美国次级债风波引发的全球金融危机看,融资渠道变化、产品创新、资产证券化、支付系统、跨境业务、更多数理模型的使用等，使流动性风险管理面临新挑战。

流动性风险管理由此出现完善风险管理（监管)架构、压力测试、制定流动性应急方案、加强信息交流、中央银行的支持等新趋势.我国商业银行流动性风险的特点是，资本市场发展增加了融资渠道,投资渠道的拓宽开始影响存款基础,银行间流动性差异扩大等。

应加强对商业银行流动性的监控,营造良好的外部环境.作者:廖岷作者单位：中国银行业监督管理委员会，北京,００0000期刊:西部金融Joｕrnal:WＥSTCHINAFIＮAＮCE年,卷（期):２00９,(1)分类号：Ｆ831．59关键词:商业银行流动性风险管理资产证券化压力测试流动性充足机标分类号:F83X92在线出版日期：2009年4月８日商业银行流动性风险管理研究【导师】景学成;【作者基本信息】辽宁大学, 金融学，２01０，博士【摘要】长期以来,在国家信用的坚强后盾下,我国商业银行流动性风险问题一直未引起人们的普遍关注.但随着金融体制由计划向市场的逐步转轨，我国商业银行在量上快速扩张的同时,在质上存在的诸多问题开始渐渐暴露出来,其中不良资产膨胀、经营管理不善、资产种类单一及筹资渠道狭窄等问题已在不同程度上加剧了我国商业银行流动性风险的沉积.反观我国商业银行流动性风险管理现状，虽然政府当局和金融机构已经采取多种措施来解决金融问题，化解金融风险,但是,我国商业银行流动性风险管理方面仍存在着很多不足。

《2024年我国商业银行风险管理——理论与实证研究》范文

《我国商业银行风险管理——理论与实证研究》篇一一、引言随着我国金融市场的持续发展和银行体系日趋复杂化，商业银行的风险管理变得愈发重要。

本篇论文将深入探讨我国商业银行风险管理的理论基础，以及进行相应的实证研究，旨在分析当前我国商业银行在风险管理方面所面临的挑战与机遇，并为未来风险管理策略的制定提供理论支持和实践指导。

二、商业银行风险管理理论基础1. 风险管理的定义与重要性风险管理是指通过对风险的识别、评估、监控和应对，以最小成本实现最大安全保障的科学管理方法。

对于商业银行而言，风险管理是保障银行稳健经营、防范金融风险的关键环节。

2. 商业银行风险类型商业银行面临的风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。

这些风险在不同程度上影响着银行的经营稳定性和盈利能力。

3. 风险管理理论框架商业银行风险管理理论框架包括风险识别、风险评估、风险控制、风险监控和风险报告等环节。

这一框架为银行提供了全面、系统的风险管理方法，有助于银行有效应对各类风险。

三、实证研究1. 研究方法与数据来源本研究采用定量与定性相结合的研究方法，以我国商业银行为研究对象，收集相关风险数据和银行经营数据，运用统计分析、案例分析等方法进行实证研究。

2. 实证研究结果（1）信用风险管理：通过实证分析发现，我国商业银行信用风险管理水平逐步提高，但仍需加强信用评级和风险预警机制的建设。

（2）市场风险管理：市场风险是商业银行面临的重要风险之一。

实证研究表明，我国商业银行市场风险管理能力逐步增强，但仍需关注金融市场波动对银行资产和负债的影响。

（3）操作风险管理：操作风险是银行日常运营中常见的风险。

实证研究显示，我国商业银行在操作风险管理方面存在一定差距，需加强内部控制和员工培训，提高员工的风险意识和应对能力。

（4）流动性风险管理：流动性风险是银行面临的重要风险之一。

实证研究表明，我国商业银行在流动性风险管理方面已取得一定成果，但仍需关注资金来源和运用的匹配性，以及应对突发情况的流动性储备。