上证财富中小盘指数编制方案 - 上海证券交易所

Index
n i1 (Pi
SiБайду номын сангаас w i )
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其中， Pi 为价格， S i 为总股本， wi 为财富调整因子，divisor 为除数。 3、财富调整因子 wi： 财富调整因子 wi = Wealth Weight /( P0 × S 0 ) 其中， P0 , S 0 为样本 i 在定期调整截止日的价格股本数据；Wealth Weight 即综合财富 权重，为 3 个财富增长速度指标权重的简单算术平均值（净利润增速、营业收入增速和现 金流/净资产） 。 五、 指数修正
上证财富中小盘指数旨在沪市中小市值股票中， 挑选财富增长速度最快的公公司， 具体 步骤如下： 1、对样本空间的股票，按照最近一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20% 的股票。 2、对样本空间内的剩余股票，按 4 个指标排序：净利润增速、营业收入增速、现金流 /净资产以及总市值。其中前 3 个指标衡量公司财富增长速度，以降序排列；最后的总市值 指标以升序排列，以突出中小市值股票的地位。单个股票的 4 个排名相加即得到其总排名， 再升序排列，选取前 200 名的股票作为指数样本股。 四、 指数计算 1、基日与基点：以 2004 年 12 月 31 日为基日，基日指数为 1000 点。 2、计算方法：
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同上证 180 指数。 六、 样本股调整
每半年调整一次样本股，每次调整样本个数一般不超过 15%，样本股调整实施时间分 别为每年 6 月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。 特殊情况时也可能对样本进行临时调整。 七、 财富调整因子
财富调整因子每年随样本股定期调整而调整两次， 财富调整因子的调整时间与指数样本 定期调整实施时间相同。 定期调整时， 财富调整因子采用样本股定期调整生效日前第 5 个交 易日的收盘后数据计算。 当出现样本临时调整， 有指数样本股被非样本股替代时， 新进入指数的股票继承被剔除 股票在调整前最后一个交易日的权重， 并据此重新计算新进股票的财富调整因子； 当有指数 样本股被剔除，但没有其他股票进入指数时，不再重新计算财富调整因子。
上证财富中小盘指数编制方案
一、 指数名称与代码 指数名称：上证财富中小盘指数 指数简称：沪财中小 英文名称：SSE Wealth Mid-Small Index 英文简称：SSE Wealth Mid-Small 指数代码： 000091 二、 样本空间
上证财富中小盘指数的样本空间，由剔除下列股票后剩下的沪市 A 股股票组成： 1、沪市 A 股总市值最大的 50 只股票； 2、ST、*ST、暂停上市股票； 3、上市时间不足一个季度。 三、 选样方法
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