《金融工程学》教学大纲
金融工程学课程教学大纲
金融工程学课程教学大纲一、课程基本信息课程编号：课程中文名称：金融工程学课程英文名称：FINANCIA1ENGINEERING课程性质：专业主干课考核方式：考试开课专业：金融学开课学期：7总学时：40（其中理论教学40学时）总学分：2.5二、课程目的金融工程学是一门在金融学中综合性、理论性与应用性较强的课程，涉及金融定价、金融风险管理等内容。
通过金融工程学课程的学习，使学生理解金融工程在现代市场经济中的作用，掌握运用金融工程工具进行金融投资及风险管理的方法和策略。
三、教学基本要求（含素质教育与创新能力培养的要求）（1）在具备金融风险管理和资产定价原理知识储备的基础上，掌握各种金融工程工具的特点及定价的基本原理和机制。
（2）具有运用金融工程技术进行金融风险管理的能力（3）掌握如何运用各种金融工程工具构造不同的金融工程结构，以进行投机、套利和保值等的基本原理与方法。
（4）确立对待和处理金融风险的正确态度和方法，具有应对和处理金融风险的能力。
四、教学内容与学时分配第一章绪论（2学时）金融工程学研究的主要内容、对象，金融工程的定义，风险管理，金融工程工具，金融工程工具交易市场。
第二章远期市场（4学时）货币时间价值，连续复利，无收益证券为基础资产的远期合约，收益证券为基础资产的远期合约，远期合约的定价，远期汇率，远期利率，远期与未来即期的关系。
第三章远期利率协议（4学时）远期利率协议的定义，远期利率协议的结算、交割，利率的期限结构，应用远期利率协议保值，远期利率协议的定价，远期利率协议的利率表现、变动调整。
第四章金融期货（4学时）期货市场，金融期货的定义，金融期货交易，清算机制，期货保证金，实物交割与现金结算，现货市场与期货市场的比较，期货的优势和劣势，外汇期货。
第五章股票指数期货（4学时）股票指数和指数期货，股票指数期货合约，股票指数期货的功能、优点、现金一一持有定价法，股票指数期货套期保值的策略、效率，对股票指数期货套期保值的问题，股票资产与现金资产的相互转换。
《金融工程》课程教学大纲
金融工程课程属性：专业知识，课程性质：必修一、课程介绍1.课程描述：金融工程是金融学学科的核心课程，是一门综合金融学、数学和计算机科学等多个学科的交叉课程。
其主要运用工程技术的方法设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题，在把金融科学的研究推进到一个新的发展阶段的同时，对金融产业乃至整个经济领域产生了极其深远的影响。
通过该课程的学习，使学生能较系统地掌握金融工程的基本概念、基本工具与基本方法；掌握金融产品定价的一般方法及原理；了解设计、开发和实施新型金融产品的基本方法、技术和工具。
2.设计思路：本课程从金融工程的知识背景和基本资产定价方法入手，讲授常见几类金融衍生产品的基本原理、市场交易、定价模型、价格计算、产品变异等方面的问题，在此基础上，介绍近几年发展出来的用于管理金融风险的创新性金融策略。
课程总体结构安排依据从初级到高级，从理论到应用的思路展开，符合人们的认知规律。
3. 课程与其他课程的关系：本课程在修完概率统计和线性代数后开设，其后续课程为金融风险管理。
二、课程目标课程结束后学生应具有以下几方面的知识与能力：（1）明确掌握金融工程的基本理论与金融产品定价的一般方法与原理。
（2）掌握并熟悉运用金融衍生工具和技巧来减少和避免各种金融风险。
（3）初步学会综合运用各种工程技术方法（主要有数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等）设计、开发和实施新型的金融产品，为创造性地解决各种金融问题打下良好基础。
（4）养成关注实际，对新信息和新事物具有敏感性的思维方式。
三、学习要求要完成所有的课程任务，学生必须：（1）学习该课程前，学生应掌握概率论和数理统计、金融学和金融投资分析等课程的基本理论和基础知识，受到经济学、金融学的基本训练，具有一定数量理论分析的基本能力。
（2）学生应按时上课，认真听讲，并积极参与课堂讨论、随堂练习和测试。
本课程将包含较多的随堂练习、小组案例分析等课堂活动，课堂表现和出勤率是成绩考核的组成部分。
《金融工程学》教学大纲
《金融工程学》教学大纲一、课程概述金融工程学是一门融合了金融学、数学、统计学和计算机科学等多学科知识的新兴交叉学科。
它旨在运用现代金融理论和方法，借助工程化的手段和技术，创造性地解决金融问题，设计和开发新型金融产品，以实现金融风险的有效管理和金融资源的优化配置。
本课程将系统介绍金融工程学的基本理论、方法和应用，培养学生运用金融工程技术解决实际金融问题的能力。
二、课程目标1、使学生掌握金融工程学的基本概念、理论和方法，了解金融工程在金融领域的应用。
2、培养学生运用数学、统计学和计算机技术对金融数据进行分析和处理的能力。
3、帮助学生掌握金融衍生产品的定价和风险管理方法，具备设计和开发简单金融产品的能力。
4、培养学生的创新思维和解决实际金融问题的能力，提高学生在金融领域的竞争力。
三、课程内容（一）金融工程导论1、金融工程的定义、发展历程和应用领域。
2、金融工程与传统金融学的区别和联系。
3、金融工程的基本框架和研究方法。
（二）金融衍生产品1、远期合约、期货合约、期权合约和互换合约的基本概念和特点。
2、金融衍生产品的定价原理和方法，包括无套利定价、风险中性定价等。
3、金融衍生产品的交易策略和风险管理。
（三）金融风险管理1、金融风险的分类和度量方法，如市场风险、信用风险和操作风险等。
2、风险价值（VaR）的计算方法和应用。
3、金融风险管理的策略和工具，如风险对冲、风险分散和风险转移等。
（四）投资组合理论1、均值方差模型和资本资产定价模型（CAPM）的基本原理。
2、有效投资组合的构建和优化方法。
3、投资组合绩效评估指标和方法。
（五）固定收益证券1、债券的基本概念和特点，如票面利率、到期收益率等。
2、债券的定价方法和利率风险管理。
3、利率期限结构理论和模型。
（六）资产证券化1、资产证券化的基本原理和流程。
2、资产证券化产品的设计和定价。
3、资产证券化的风险和监管。
（七）金融工程案例分析1、选取实际的金融工程案例，如金融衍生品的设计与应用、风险管理策略的实施等。
金融工程学教学大纲
《金融工程学》课程教学大纲课程代码：040441024课程英文名称：Financial Engineering课程总学时：40 讲课：40实验：0 上机：0适用专业：金融学大纲编写（修订）时间：2017.6一、大纲使用说明（一）课程的地位及教学目标金融工程是关于金融衍生品定价及其应用的理论与实务的专业理论课。
是金融学专业的必修课，通过该课程的教学，使学生了解和掌握金融工程的思想、理论与技术；金融衍生品定价；金融衍生品在风险管理过程中的应用。
（二）知识、能力及技能方面的基本要求通过该课程的学习，要求学生了解和掌握衍生证券的相关理论及其在证券投资和风险对冲中的相关技术，具备一定的证券投资和风险管理能力。
（三）实施说明本大纲适用于金融类专业本科三年级及以上学生的教学，它系统地介绍了金融工程的思想、理论和技术及其在证券投资与风险管理中的应用。
并对金融工程的理论与技术的应用有所侧重，随着金融业的发展，应适时注入新的内容，并可根据实际需要进行适当调整。
（四）对先修课的要求在学习本课程之前，应完成对《金融学》、《金融市场学》、《证券投资学》等相关课程的学习。
（五）对习题课、实践环节的要求要求学生完成与教学内容相关的习题，并利用课余时间进行网上模拟交易。
（六）课程考核方式1.考核方式：考试。
2.考核目标：通过多种试题形式，考核学生对基本概念、基本理论的理解，以及运用理论对实际问题进行分析的能力。
3.成绩构成：期末考试成绩（80%），平时成绩（20%）（七）参考书目《数量金融》（原书第2版）保罗·威尔莫特著，郑振龙、陈蓉等译，机械工业出版社，2015 《金融工程》，（美）基思•卡思泊森，德克•尼奇著，张陶伟、彭永江译，中国人民大学出版社，2004《投资学》（原书第9版）（美）滋维•博迪著，陈收、杨艳译，机械工业出版社，2014 《期权投资策略》（原书第5版）（美）劳伦斯G.麦克米伦著，王琦译，机械工业出版社，2014《期权波动率与定价》（美）谢尔登·纳坦恩伯格著，韩冰洁译，机械工业出版社，2014二、中文摘要金融工程学详细讲授远期、期货、期权与互换，以及在金融市场中被广为应用的各种金融衍生品的定价与应用。
金融工程教学大纲
00307757《金融工程》教学大纲课程名称：金融工程英文名称：FinancialEngineering课程编号：00307757课程学时：16课程学分：1课程性质：选修课适用专业：企业管理预修课程：货币银行学、国际金融及数学基础课程大纲执笔人：李博达一、课程目的与要求本课程的目的在于让学生了解并掌握运用金融衍生工具进行金融风险管理的原理、策略和技术。
主要是掌握保值和套利的基本原理和方法，掌握风险识别、衡量、管理的基本方法，掌握随机过程和数值方法在金融中的运用。
本课程要求学生了解并探讨金融衍生工具的定价规律、作用以及应用策略，将工程设计的思维引入金融领域，综合地运用概率分析、数学建模、数值计算、图形解析、计算机模拟等技术方法设计、开发和实施新型的金融产品，创造性地解决各种金融问题。
二、教学内容及学时安排第一讲金融工程学简介2学时一、金融工程学的定义二、现代金融理论的诞生与发展三、主要的风险管理工具；第二讲股票定价2学时一、股票的定义、特征、分类及价值二、股票的收益现值定价模型三、股票定价的实例第三讲债券定价3学时一、债券的定义、要素和种类二、债券的期限结构及各种相关指标三、资本-资产定价模型第四讲远期与期货定价3学时一、远期合约的一般定义与特点二、远期合约的定价三、远期合约的应用四、期货的定义与特点五、期货的定价及应用第五讲期权市场及交易策略2学时一、期权的定义及特点、种类二、期权价格的范围三、期权的凸性、买入-卖出组合策略四、蝶形差价期权组合五、垂直差价期权组合第六讲股票期权及定价2学时一、期权价格的影响因素二、布莱克-斯科尔斯期权定价模型第七讲金融期权组合的高级策略2学时一、期权交易策略和定价方式二、构建无风险套利期权组合三、教材及主要参考书1、周爱明，《金融工程学》，中国统计出版社，2003第一版2、JohnHull，《FuturesandOptionsMarkets》，PrenticeHall，2002，4thedition3、郑振龙主编，《金融工程》，高等教育出版，2003第一版4、门明，《金融工程学》，对外经济贸易大学出版社，2000第一版5、勒内.M.斯塔茨，《风险管理与衍生产品》，机械工业出版社，2004第一版6、宋逢明，《金融工程原理》，清华大学出版社，1999第一版。
《金融工程学》教学大纲【模板】
《金融工程学》教学大纲二、课程的对象和性质金融工程学作为一门新兴学科在西方金融界日渐流行。
在西方国家的商业银行、投资银行、其它金融企业，以及一些大公司的应用正在逐渐扩大，国内学者将金融工程誉为金融领域的高科技。
学习研究金融工程的基本原理和应用技巧，分析研究金融工程技术在我国金融业的实际运用，已是我国金融理论研究和实物领域的一个重大课题。
同时，作为金融人才培养基地的高校金融专业，向高校本科相关专业学生传授金融工程的基本知识和技术，无疑将有助于提高学生的金融技术技能和素质。
金融工程学是一门综合性学科，要以计量经济学、金融市场学和证券投资学，会计学等学科为其知识基础，同时也要以相应的数学和外语基础为学习前提。
三、课程的教学目的和要求金融工程的主要内容主要由两部分构成：金融工程工具和金融工程技术。
通过本课程的学习，学生应该对上述内容有较全面地了解。
具体而言，学生应该掌握以下知识范畴：其一，金融工程产生的条件和背景；其二，金融工程在金融风险管理中的应用价值和应用范围；其三，金融工程的基本工具，包括期货、期权、远期、互换的基本含义、定价；其四，金融工程技术手段在货币风险管理、利率风险管理、指数风险管理等领域的应用。
最后，学生还需了解金融工程在中国的适用性及金融工程在中国未来的发展状况。
四、授课方法以课堂教学为主，以少量实验演示为辅。
五、理论教学内容与基本要求（含学时分配）第一章金融工程概论课时安排：2课时教学要求：本章要求掌握金融工程的基本概念、理解金融工程与金融风险管理的关系，初步了解金融工程的基本工具，对金融工程的历史演进有大体了解。
教学重点和难点：难点是金融工程与风险管理的关系，重点是四种工具的基本特征。
教学内容：第一节：金融工程的基本概念1．金融工程的定义2．金融工程定义的比较第二节：金融工程与风险管理1．风险的概念2．金融工程与风险的关系第三节：金融工程的工具及作用1．期货、期权、远期、互换四种工具的基本特征2．四种金融工具的作用第二章金融创新与金融工程工具课时安排：2课时教学要求：金融创新是金融工具产生的主要推动力。
《金融工程学》课程实验教学大纲
《金融工程学》课程实验教学大纲《金融工程学》课程实验教学大纲【课程性质】专业必修（金融工程专业）或选修【课程学时】51【开课学期】第5学期【实验学时】9【适用专业】金融工程本科专业及相关专业、一、实验教学任务和目的本课程是金融工程专业的必修课程，其内容包括金融工程的基本分析方法远期和期货的定价，互换的定价，期权市场及其交易策略，套期保值行为，信用风险和信用衍生工具，金融产品与金融工具等内容。
本课程的实验大纲以本课程的教学大纲为基础，是指导学生进行金融工程实验的纲领性文件。
通过实验课程，学生能够进一步掌握课程中所学的内容，能够加强动手能力，切实利用金融工程技术和工具解决金融学理论和实践问题。
二、实验教学基本要求实验教师要梳理课堂讲授的内容与实验之间的转换关系，提前准备好实验条件，实验后，评阅学生提交的实验报告。
学生实验前要复习上课所学的内容，预习本次实验内容。
实验后，按照实验目的及实验要求写出相应的实验报告。
实验报告的形式可采取做在实验报告本上的方法或可采取将报告上交给实验教师。
硬件要求：条件完备的机房及计算机。
三、实验教学内容实验项目一股票、期货行情分析软件应用（2课时）1．实验类型：操作性试验2．实验目的：掌握股票、期货行情分析系统的应用，通过分析软件可能查看行情信息和图表，并能进行K线图表的切换、划线、周期等基本功能的分析和应用。
能通过分析系统找到基本的证券基本面资料信息。
对股票市场、国内外期货市场和国际外汇市场基本特征的了解。
3．实验内容：（1）股票行情分析系统软件的所有功能菜单进行操作和应用。
（2）期货行情分析系统软件的所有功能操用和应用。
4．实验要求：（1）利用实验室和指导教师提供的实验软件，认真完成规定的实验内容，真实地记录实验中遇到的各种问题和解决的方法与过程。
实验完成后，应根据实验情况写出实验报告。
（2）试验报告需给出以下内容任选一个股票品种和期货品种，给出以下结果：分时行情、历史行情、基本信息、并用至少两种技术指标分析该金融品种的价格走势。
金融工程教学大纲54学时
课程编号：300023022001《金融工程》课程教学大纲长春税务学院二○○八年一月《金融工程》课程教学大纲一、课程基本信息1、课程编号：3000230220012、课程模块：专业主干课3、课程学时：总计54学时，其中，课内实践5学时4、学分：35、先修课程：高等数学、西方经济学、证券投资学6、适用专业：金融、保险、金融工程和经济学7、制定(修订)时间：2008年1月二、课程简介金融工程学是20世纪90年代初首先在西方国家出现的一门新兴的金融学科。
它将工程思维引入金融科学的研究中，运用各种工程技术的方法，通过数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等手段来设计、开发和实施新型的金融产品，创造性地解决各种金融问题。
金融工程学的出现,标志着金融学已走向现代化。
现代金融学的发展经历了两次根本性的变革：第一次根本性的变革以1952年马柯维茨的投资组合理论以及布莱克、舒尔斯在1973年推出的第一个完整的期权定价模型为起点，推动了现代金融学的“数学革命”。
它标志着现代金融学已经从一门描述性的科学向分析型的科学转变。
现代金融学的第二次根本性变革始于20世纪80年代末期。
在这个阶段中，西方资本主义国家采用经济自由化的制度来激活微观经济主体，成功地解决了“滞胀”问题。
由此形成的金融混业经营引发了空前激烈的竞争格局，为了在竞争中获得长足的发展，各金融实践部门普遍采用数量化和工程化的方法实现金融创新、开发新的金融产品，以获得竞争优势。
一些金融机构创立了金融工程部门，将金融工程的学术研究成果非常迅速地应用化。
为了适应市场人才的需求，美国麻省理工学院、康奈尔大学、斯坦福大学、卡内基·梅隆大学、密西根大学和纽约工业大学等著名学府先后设立了金融工程的学位或专业证书教育。
上述情况标志着金融工程正式成为一门金融领域的独立学科。
本课程面向全日制本科生教育，在拟开设的固定收益证券的课程中，主要讲授金融工程的基本理论和衍生金融产品的定价方法。
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《金融工程学》教学大纲
二、课程的对象和性质
金融工程学作为一门新兴学科在西方金融界日渐流行。
在西方国家的商业银行、投资银行、其它金融企业，以及一些大公司的应用正在逐渐扩大，国内学者将金融工程誉为金融领域的高科技。
学习研究金融工程的基本原理和应用技巧，分析研究金融工程技术在我国金融业的实际运用，已是我国金融理论研究和实物领域的一个重大课题。
同时，作为金融人才培养基地的高校金融专业，向高校本科相关专业学生传授金融工程的基本知识和技术，无疑将有助于提高学生的金融技术技能和素质。
金融工程学是一门综合性学科，要以计量经济学、金融市场学和证券投资学，会计学等学科为其知识基础，同时也要以相应的数学和外语基础为学习前提。
三、课程的教学目的和要求
金融工程的主要内容主要由两部分构成：金融工程工具和金融工程技术。
通过本课程的学习，学生应该对上述内容有较全面地了解。
具体而言，学生应该掌握以下知识范畴：其一，金融工程产生的条件和背景；其二，金融工程在金融风险管理中的应用价值和应用范围；其三，金融工程的基本工具，包括期货、期权、远期、互换的基本含义、定价；其四，金融工程技术手段在货币风险管理、利率风险管理、指数风险管理等领域的应用。
最后，学生还需了解金融工程在中国的适用性及金融工程在中国未来的发展状况。
四、授课方法
以课堂教学为主，以少量实验演示为辅。
五、理论教学内容与基本要求（含学时分配）
第一章金融工程概论
课时安排：2课时
教学要求：本章要求掌握金融工程的基本概念、理解金融工程与金融风险管理的关系，初步了解金融工程的基本工具，对金融工程的历史演进有大体了解。
教学重点和难点：难点是金融工程与风险管理的关系，重点是四种工具的基本特征。
教学内容：
第一节：金融工程的基本概念
1．金融工程的定义
2．金融工程定义的比较
第二节：金融工程与风险管理
1．风险的概念
2．金融工程与风险的关系
第三节：金融工程的工具及作用
1．期货、期权、远期、互换四种工具的基本特征
2．四种金融工具的作用
第二章金融创新与金融工程工具
课时安排：2课时
教学要求：金融创新是金融工具产生的主要推动力。
本章要求掌握金融创新与金融工程工具的关系，金融创新的含义和背景；金融创新理论流派与渊源；金融创新的基本内容和趋势。
教学重点与难点：重点是各种金融创新理论流派，难点是金融创新的基本内容与趋势。
教学内容：
第一节：金融创新的含义和背景
1．金融创新的概念
2．金融创新的背景
第二节：金融创新理论流派和渊源
1．规避型金融创新理论
2．制度学派创新理论
3．交易成本创新理论等
第三节：金融创新的基本内容和趋势
1．金融创新的基本内容：风险转移型创新；增加流动性创新；信用创造型创新；股权创造型创新等
2．金融创新的基本趋势
第三章债券
课时安排：3课时
教学要求：要求掌握债券的基本概念(内部收益率)、债券的期限结构（包括连续时间与离散时间）、远期利率（连续时间与离散时间）、债券的风险管理等。
教学重点与难点：重点是债券的期限结构与远期利率，难点是离散利率与连续利率，即期利率与远期利率的相互转换。
教学内容：
第一节：债券的基本概念
1．时间和风险
2．内部收益率等
第二节：债券的期限结构
1．期限结构的概念
2．期限结构的表达式
3．期限结构与投资技术等
第三节：债券的风险管理
1．久期
2．风险免疫
3．风险暴露
4．案例分析
第四章利率期货
课时安排：5课时
教学要求：要求掌握利率期货的产生和发展；理解短期利率期货的交易规则，
长期利率期货的交易规则；深刻掌握利率期货的套期保值原理；了解利率期货的定价理论等。
教学重点与难点：重点是短期利率期货的交易规则，长期利率期货的交易规则，难点是利率期货的套期保值原理。
教学内容：
第一节：利率期货的产生与发展
1．利率期货的产生背景
2．利率期货的发展状况
第二节：短期利率期货的交易规则
1．合约规格
2．欧洲美元期货和国库券期货合约的交易规则
第三节：长期利率期货的交易规则
1．合约规格
2．长期利率期货的报价、合约规格
3．长期利率期货的发票金额确定
4．最便宜可交割债券。
第四节：利率期货的套期保值
1．利率期货套期保值的基本原理
2．短期利率期货的套期保值
3．久期与长期利率期货的套期保值。
第五节：利率期货的定价理论
1．利率期货的套利定价理论
2．融资成本和隐含回购利率
3．期货收益率和利率远期率
4．短期利率期货的套利定价
5．长期国债期货合约的定价；
第五章股指期货
课时安排：3课时
教学要求：掌握股指期货的产生背景；股指期货的合约规格；股指期货的套期保值方法；股指期货的定价理论。
教学重点与难点：重点是股指期货的合约性质，难点是股指期货的套期保值方法以、股指期货的定价理论与股指期货的程序套利。
教学内容：
第一节：股指期货的基本概念
1．产生背景
2．合约规格。
第二节：股指期货的套期保值方法
1．股指期货的空头套保
2．股指期货的多头套保
3．贝塔系数与股指期货套期保值。
第三节：股指期货的定价理论
1．股指期货的定价公式
2．股指期货的套利定价模型
3．股指期货的程序套利
第六章远期合约
课时安排：3课时
教学要求：掌握远期合约的基本概念，重点掌握远期利率协议，介绍远期外汇的基本概念。
要求能区分远期利率协议与利率期货，深刻理解远期利率合约与远期外汇合约的交易机制。
教学难点与重点：难点是远期利率协议的作用，结算价格的确点，重点是远期合约的基本概念。
教学内容：
第一节：远期合约的基本概念
1．多头、空头、交割价格、远期价格
2．远期合约存在的原因。
第二节：远期利率协议
1．远期利率协议的表示方法
2．常用术语
3．远期利率协议的作用
4．远期利率协议的主要内容
5．结算价格的确定
第三节：远期外汇交易
1．远期外汇的基本概念
2．交易方法。
第七章金融互换
课时安排：4课时
教学要求：掌握金融互换的基本概念；金融互换的产生与发展；金融互换的利益比较；重点掌握利率互换的基本原理与方法、货币互换的基本原理与方法。
教学重点与难点：重点是各种互换的支付情况，难点是比较优势理论。
教学内容：
第一节：金融互换概述
1．金融互换的概念
2．金融互换的产生与发展；
第二节：金融互换的利益比较
1．银行参与金融互换的利益
2．企业参与金融互换的利益。
第三节：利率互换
1．利率互换机制
2．利用利率互换转换负债和资产
3．金融中介在利率互换中的作用。
第四节：货币互换
1．货币互换的机制
2．信用风险
3．案例分析。
第八章期权
课时安排：4课时
教学要求：要求掌握期权的定价原理，重点掌握布莱克-斯科尔斯模型，二项式模型以及各种期权的交易策略。
要求理解方向性交易与波动性交易，以及对应的各种策略以及各种策略的特点。
教学重点与难点：难点是期权的定价原理（但对布莱克-斯科尔斯公式的推导不作要求）。
难点是二项式模型以及期权的交易策略。
教学内容：
第一节期权的基本概念
1．期权基本术语
2．交易制度
3．交易策略
第二节：布莱克-斯科尔斯模型
1．基本原理
2．定价公式
第三节：二项式模型
1．复制策略
2．状态价格
3．风险中性概率
六、实验教学内容与基本要求（含学时分配、详见实验教学大纲）
实验要求：本实验要求学生掌握常见金融工具的交易机制，能够在模拟环境下交易各种金融工具。
初步掌握金融工程的定价技术与原理，熟练使用常见工具与风险管理软件系统进行分析与运算。
要求学生能够综合运用各种金融工具进行投资与风险管理，以及捕捉套利机会。
提高学生在未来资本市场中独立进行投资理财与风险管理的能力，为进一步进行专业研究打下一定的基础。
课时安排：6课时。