东方红丰裕1号集合资产管理计划说明书

东方红丰裕1号
集合资产管理计划说明书
二Ｏ二Ｏ年九月
目录
绪言 (1)
重要提示 (2)
释义 (3)
第一章集合计划介绍 (6)
第二章集合计划有关当事人介绍 (11)
第三章投资者参与集合计划 (12)
第四章集合计划的成立 (15)
第五章集合计划的退出 (16)
第六章集合计划份额的转让、非交易过户与冻结 (19)
第七章投资者的权利和义务 (20)
第八章投资策略及投资决策 (22)
第九章投资限制 (30)
第十章集合计划的账户管理 (31)
第十一章集合计划的费用与税收 (32)
第十二章集合计划的收益分配和风险承担安排 (35)
第十三章管理人自有资金参与集合计划 (37)
第十四章集合计划的终止与清算 (39)
第十五章集合计划的信息披露 (42)
第十六章风险揭示 (46)
第十七章利益冲突及关联交易 (60)
绪言
本说明书依据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（以下简称《运作规定》）等有关法律法规、自律性文件和中国证监会、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会的有关规定、《东方红丰裕1号集合资产管理合同》（以下简称《集合资产管理合同》）编写。

本说明书阐述了东方红丰裕1号集合资产管理计划（以下简称“集合计划”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本说明书。

管理人承诺本说明书中不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

集合计划根据本说明书所载明资料申请发行。

管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中载明的信息，或对本说明书做出任何解释或者说明。

本说明书是《集合资产管理合同》的重要组成部分，已经中国证监会核准，请投资者认真阅读。

投资者签订《集合资产管理合同》，且合同生效后，即为《集合资产管理合同》的投资者，其认购/申购集合计划份额的行为本身即表明其对《集合资产管理合同》及本说明书的承认和接受。

投资者将按照《管理办法》、《运作规定》、本说明书、《集合资产管理合同》及其他有关规定享有权利、承担义务；欲了解投资者的权利和义务，应详细查阅相关附件。

上海东方证券资产管理有限公司拥有对本说明书的解释权。

重要提示
本说明书依据《管理办法》、《运作规定》及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。

投资者承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和《集合资产管理合同》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。

管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

本说明书对集合计划未来的收益预测仅供投资者参考，不构成管理人、托管人和销售机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。

中国证监会对本集合计划出具了批准文件（证监许可[2011]1440号），但中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。

释义
在《东方红丰裕1号集合资产管理计划说明书》中，下列词语或简称具有如下含义：
1、计划、集合计划或本集合计划：指东方红丰裕1号集合资产管理计划。

2、说明书：指本《东方红丰裕1号集合资产管理计划说明书》及对其的任何有效修订和补充。

3、《集合资产管理合同》：指《东方红丰裕1号集合资产管理合同》及对其的任何有效修订和补充。

4、托管协议：指《东方红丰裕1号集合资产管理计划托管协议》及对该协议的任何有效修订和补充。

5、风险揭示书：指《东方红丰裕1号集合资产管理计划风险揭示书》。

6、《指导意见》：指2018年4月27日中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证监会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》。

7、《管理办法》：指2018年10月22日中国证监会发布并施行的《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令[第151号]）。

8、《运作规定》：指2018年10月22日中国证监会发布并施行的《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（证监会公告[2018]31号）
9、元：指人民币元。

10、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

11、证券投资基金业协会、基金业协会：指中国证券投资基金业协会。

12、管理人：指上海东方证券资产管理有限公司。

13、托管人：指中国工商银行股份有限公司浙江省分行。

14、销售机构：指上海东方证券资产管理有限公司和/或符合中国证监会规定的条件，取得基金销售资格并接受管理人委托，代为办理本计划认购、参与、退出等业务的机构，具体销售机构以管理人公告为准。

15、注册登记机构：指办理本计划注册登记业务的机构。

本计划的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

16、注册登记业务：指本计划登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容包括投资者集合计划账户的建立和管理、份额注册登记、清算、发放红利、建立并保管投资者名册等。

17、《集合资产管理合同》当事人：指受《集合资产管理合同》及说明书的约束，根据《集合资产管理合同》及说明书享受权利并承担义务的法律主体，包括管理人、托管人、投资者。

18、投资者：指根据《集合资产管理合同》及说明书合法取得集合计划份额的个人投资
者或机构投资者。

19、个人投资者：指依法投资于集合资产管理计划的自然人。

20、机构投资者：指依法投资集合资产管理计划，在中华人民共和国境内合法注册登记或经有关政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织以及合格境外机构。

21、期货公司：指管理人为本集合计划选定的用于办理本集合计划参与股指期货交易的中国金融期货交易所结算会员。

22、集合计划账户：指注册登记机构为投资者开立的、记录其持有的集合计划份额余额及其变动情况的账户。

23、交易账户：指投资者在办理认购/申购时，在销售机构开设的资金账户，用于投资者参与、退出、分红及清算本集合计划资金的划拨。

24、成立日：指在集合计划经中国证监会出具批准文件之日起的6个月内，集合计划销售开始之日起60个工作日内，集合计划参与规模超过1亿元人民币后，计划管理人可以依据《管理办法》、《集合资产管理合同》、本说明书和实际发行情况停止发行，并宣告集合计划成立的日期。

25、初始募集期：指自中国证监会出具批准文件之日起的6个月内，自集合计划开始销售到成立日止的时间段，最长不超过60个工作日。

26、工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。

27、T日：指销售机构在规定时间受理投资者认购、申购、退出等业务的工作日及管理人分红方案中的权益登记日和除权除息日。

28、T＋n日：指T日后（不包括T日）第n个工作日。

29、开放期：指销售机构为投资者办理申购、退出业务的工作日。

30、年度对日：指某一特定日期在后续日历年份中的对应日期，如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日。

若该日历年份中不存在对应日期的，则顺延至该月最后一日的下一工作日。

31、集合计划份额：指投资者对集合计划享有资产所有权、收益分配权和其他相关权利，并承担相应义务的基本计量单位。

32、集合计划份额面值：人民币1.00元。

33、认购：指在计划初始募集期内，投资者购买集合计划份额的行为。

34、申购：指在计划开放期内，投资者购买集合计划份额的行为。

35、参与：指在计划初始募集期和开放期内，投资者购买集合计划份额的行为。

36、退出：指投资者在集合计划开放期申请部分或全部退出集合计划的行为，不包括投资者在本集合计划终止时收回资产的行为。

37、净退出申请份额：指在计划开放期内，退出申请份额扣除参与申请份额后的剩余份额。

38、收益：指集合计划投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及集合计划的其他合法收入。

39、资产总值：指集合计划所购买的各类证券、银行存款本息及其他投资所形成的价值总和。

40、资产净值：指资产总值减去负债后的价值。

41、单位净值：指集合计划资产净值除以计划总份额。

42、资产估值：指计算评估集合计划资产的价值，以确定该资产净值和单位净值的过程。

43、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、监管政策、自律规则以及对该等法律法规不时的修订和补充。

44、不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争、暴乱、流行病、政府行为、罢工、停工、停电、通讯失败等，非因管理人、托管人自身原因导致的技术系统异常事故、法律法规、监管政策调整等情形。

因交易所、银行、登记结算机构的交易、结算系统出现故障导致的交易、结算无法进行的情形，因电信服务商原因导致资金划付的网络中断、无法使用的情形，亦构成不可抗力事件。

45、港股通标的股票：指内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票
46、7个工作日可变现资产：包括可在交易所、银行间市场正常交易的股票、债券、非金融企业债务融资工具、期货及期权合约以及同业存单，7个工作日内到期或者可支取的逆回购、银行存款，7个工作日内能够确认收到的各类应收款项等（如有）；
47、流动性受限资产：是指由于法律法规、监管、合同或者操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券（票据）、流动受限的新股以及非公开发行股票、停牌股票、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券和非金融企业债务融资工具等资产（如有）。

第一章集合计划介绍
一、集合计划的名称和类型
集合计划名称：东方红丰裕1号集合资产管理计划。

集合计划类型：混合类集合资产管理计划（不分级；不聘请投资顾问；非FOF、MOM 产品；定期开放式）。

二、集合计划的投资目标、理念
1、投资目标
在投资过程中注重数量化分析工具和模型的使用，选择合适的投资品种，崇尚稳健增值。

2、投资理念
本集合计划遵循价值投资和积极配置的理念，以研究为导向，以获取长期稳定收益为目标，通过组合投资和量化管理，注重控制投资风险并兼顾流动性，深入分析各类证券的风险收益特征，确定各大类资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化做出及时调整，力争实现集合计划资产的最佳增值潜力。

三、投资范围和投资比例
1、投资范围
本资产管理计划资金按照《运作规定》的要求进行组合投资，具体可投资以下品种：（1）权益类资产：股票（包括在科创板上市的股票，以及新股申购所得股票，参与定向增发所得股票）、港股通标的股票、存托凭证（包括在科创板上市的存托凭证）、优先股、股票型基金（不含股票型分级基金的优先级份额）、混合型基金（不含混合型分级基金的优先级份额）等；
在未来法律法规允许的情况下，本计划可投资在海外上市的中国公司股票；
（2）固定收益类资产及货币市场工具：国债、地方政府债、央行票据、金融债、公司债（含非公开发行公司债）、企业债、可转换债券、可交换债（含私募可交换债）、可分离交易债券、永续债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债、银行间市场及交易所上市的资产支持证券优先级（其底层资产不包括资管产品或其收益权）、银行间市场上市的资产支持票据优先级（其底层资产不包括资管产品或其收益权）、非公开定
向债务融资工具，以及经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具等；债券型基金、股票型及混合型分级基金的优先级份额；银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、通知存款、同业存款等各类存款）、同业存单、货币市场基金、债券逆回购、标准化票据等，以及监管机构允许集合资产管理计划投资的其他货币市场工具；
（3）商品及金融衍生品类资产：CRMW（信用风险缓释凭证）、权证、股指期货、国债期货、商品期货、商品基金（含商品期货基金和商品ETF）、利率互换、场内期权等场内标准化投资品种；
（4）现金（活期存款）；
（5）本计划可以参与证券回购，但资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的200%，中国证监会另有规定的除外；
（6）本集合计划可以开展融资融券业务、转融通证券出借业务；
上述各类基金均包括QDII基金，含QDII股票型及混合型基金、QDII债券型基金、QDII 商品基金等。

参与标准化利率互换、场内期权、CRMW（信用风险缓释凭证）投资前，管理人应与托管人就交易清算交收、估值、投资监督、数据传输等相关托管事宜达成一致，确保双方系统准备就绪后方可投资。

投资者在此同意并授权管理人可以以集合计划资产从事重大关联交易，管理人应根据法律、行政法规、中国证监会的规定事后及时通过管理人的网站等方式告知投资者和托管人，并向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会、证券期货交易场所（如需）报告。

投资者在此同意并授权管理人可以将集合计划资产投资于管理人、托管人及与管理人、托管人有关联方关系的公司发行或承销期内承销的证券，管理人应根据法律、行政法规、中国证监会的规定事后及时通过管理人的网站等方式告知投资者和托管人。

投资者已明确知悉并愿意承担因上述关联交易可能导致的管理人/管理人关联方双重管理及收费等事项及风险。

以上投资行为应按照市场通行的方式和条件参与，公平对待计划财产。

法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围，若法律法规另有规定的，从其规定。

2、投资比例
本计划投资于股票等股权类资产的比例低于计划总资产的80%，投资于存款、债券等债权类资产的比例低于计划总资产的80%，投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例低于计划总资产80%，或者衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产20%。

本集合计划的建仓期为产品成立之日起的6个月，计划管理人应当在本计划建仓期结束后使本计划的投资组合符合法律、行政法规、中国证监会规定和资产管理合同约定的投向和比例。

因证券期货市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等管理人之外的因素导致集合计划计划投资不符合法律、行政法规和中国证监会规定的投资比例或者资产管理合同约定的投资比例的，管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的十五个交易日内调整至符合相关要求。

确有特殊事由未能在规定时间内完成调整的，管理人应当及时向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会报告。

在资产管理合同到期日前一个月内，因资产管理计划财产变现需要，本资产管理计划财产的投资比例限制可以不符合上述规定。

四、集合计划的规模
本集合计划最低成立规模1亿元，初始募集期规模上限为4亿份（含参与资金利息转增份额），存续期不设规模上限。

五、集合计划的参与人数
本集合计划的参与人数上限为200人。

六、集合计划的存续期
本集合计划存续期限为15年，自成立之日起至满15年的年度对日止（含），符合法律法规规定及资产管理合同约定条件后可展期。

本集合计划提前结束的，存续期提前届满。

七、集合计划的开放期
本集合计划自成立之日起封闭一个月，封闭期结束后每周前三个工作日开放（如遇非港股通交易日，当日不开放，顺延至当周下一工作日；当周无下一工作日的，则不顺延至下一周）。

开放期内投资者可以申请参与集合计划，也可以申请退出集合计划。

具体开放日期以管理人公告为准，届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。

本计划不接受违约退出。

业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

若中国证监会有新的规定，或出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并告知投资者。

管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。

如在开放日内发生不可抗力或其他情形致使联交所临时停市、港股通交易暂停，无法按时开放申购与赎回业务的，开放日中止，顺延至港股通交易恢复之日。

开放日的具体调整以管理人公告为准。

管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。

本计划开放退出期内，主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过资产净值的20%，资产组合中7个工作日可变现资产的价值不低于计划资产净值的10%。

八、集合计划的参与（认购/申购）和退出
1、认购：在初始募集期办理，按金额认购、份额管理。

单个投资者参与本集合计划的最低认购金额为1,000,000元。

追加认购的部分每次最低为10,000元。

2、申购：在开放期办理，按金额申购、份额管理。

单个投资者首次参与本集合计划的最低申购金额为1,000,000元。

追加申购的部分每次最低为10,000元。

3、退出：在开放期办理，退出以份额申请，以退出当日的集合计划单位净值为基准计算退出金额。

九、费率
1、认购费/申购费：0。

2、托管费：0.15%/年。

3、管理费：0.15%/年。

4、退出费：0。

5、业绩报酬：本计划不收取业绩报酬。

十、本集合计划的风险收益特征及适合销售对象
本计划风险等级为R3，具有中等风险和收益的特征。

如果相关法律法规规则要求或因实际情况需要等，需调高或降低本计划风险等级的，管理人可以调整产品风险等级，并及时以公司网站公告等方式告知投资者，无需进行合同变更。

本计划面向合格投资者销售，合格投资者累计不得超过200人。

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力，投资于本资产管理计划不低
于本计划要求的最低认购金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织：（1）具有2 年以上投资经历，且满足下列三项条件之一的自然人：家庭金融净资产不低于300 万元，家庭金融资产不低于500 万元，或者近3 年本人年均收入不低于40万元；
（2）最近1 年末净资产不低于1000万元的法人单位；
（3）依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构，包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在基金业协会登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构；
（4）接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品；
（5）基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（6）中国证监会视为合格投资者的其他情形。

法律法规、监管机构、自律组织对于合格投资者认定将来另有规定的，从其规定。

投资者在此申明签署资产管理合同即表明投资者为已具备《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等规定要求的合格投资者，投资者承诺使用真实身份和自有资金参与本集合计划，并承诺财产的来源及用途符合法律、行政法规的规定且未使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资本集合计划。

投资者保证其向管理人或代理销售机构提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制、财产收入情况和风险承受能力等基本情况真实、完整、准确、合法，不存在任何虚假陈述、重大遗漏或误导。

前述信息资料如发生任何实质性变更，及时书面告知管理人或代理销售机构。

十一、本集合计划的销售时间和销售方式
1、销售时间
自中国证监会出具批准文件之日6个月内开始销售，初始募集期最长不超过60个工作日。

本集合计划向个人投资者和机构投资者同时发售，按销售机构指定营业网点的具体安排办理。

2、销售方式
本集合计划的销售主要通过销售机构进行。

第二章集合计划有关当事人介绍
一、管理人
名称：上海东方证券资产管理有限公司
法定代表人：潘鑫军
通信地址：上海市中山南路318号31层
邮政编码：200010
联系电话：021-********
二、托管人
名称：中国工商银行股份有限公司浙江省分行
负责人或授权代表：沈忻
注册地址：杭州市江干区剧院路66号
邮政编码：310000
联系电话：0571-********
三、销售机构
指上海东方证券资产管理有限公司和/或符合中国证监会规定的条件，取得基金销售资格并接受管理人委托，代为办理本计划参与、退出等业务的机构，具体销售机构以管理人公告为准。