第2章 金融风险管理基础

图2—1 金融风险的分类
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二、金融风险的生成机理
2.2.1 金融风险产生的内在根源
➢（1）金融内在脆弱性。 ➢（2）金融机构的高负债性。 ➢（3）信息不对称与信用经营的固有矛盾。 ➢（4）负外部性。 2.2.2金融风险产生的外部原因 ➢（1）宏观经济环境的变化。 ➢（2）自然和社会环境变化。 ➢（3）市场竞争。 2.2.3金融全球化背景下金融风险的生成特征 1）金融全球化加大了金融体系的风险 （1）金融全球化容易出现监管真空。 （2）导致国家风险更加普遍化。 2）金融全球化加快了金融风险在国际间的传递 金融风险的国际传递机制可以概括为两种渠道，一是国际贸易渠道，二是国际金融 渠道。 国际金融危机传递的过程可概括如下（东南亚金融危机为例）：由于泰国周边国家 的货币大多与美元挂钩，当泰铢贬值后，泰国的出口竞争力便得到加强。与泰国出 口结构相似的周边国家为维持本国产品的出口竞争力，也会竞相使本国货币贬值。
第2章 金融风险管理基础来自5三、金融风险管理的一般原理
2.3.1 金融风险管理的产生
➢1）金融风险管理的概念与分类 （1）金融风险管理的概念。所谓金融风险管理，就是诣各经济实本(包括居民个人 、家庭、企业和政府等)在筹集和经营资金主要指货币资金)的过程中，对金融风险 进行识别、衡量和分沂，并在此基础上有效地控制与处理金融风险，用最低成本， 即最经济合理的方法来实现最大安全保障的科学管理方法。 （2）金融风险管理的分类按照不向标准，可以对金融风险管理进行不同分类。 ➢2）金融风险管理的产生 （1）人类早期风险管理的思想和实践。 （2）风险管理的产生。 （2）金融风险管理的产生。 2.3.2 金融风险管理的职能与目标 ➢1）金融风险管理的职能 ➢2）金融风险管理的目标要求 （1）目标的现实性。 （2）目标的明确性。 （3）目标的层次性。 （4）目标模式的量化方法。常用的目标量化方法有下面三种：结构指标法。频数 法。评分法。
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2.1.2 金融风险的概念、种类与特点
➢3）金融风险的特点 （1）金融风险具有广泛性。 （2）金融风险具有传染性。 （3）金融风险具有加速性。 （4）金融风险具有隐蔽性。 （5）金融风险具有可控性。 ➢首先，金融风险的积累、发生和发 展是由规律可循的，因而也是可以 识别和预测的。 ➢其次，已有的数理分析方法和现代 技术工具，为各项风险的识别提供 了技术参数。 ➢最后，现代金融制度的发展与完善 为控制金融风险提供了有效的手段 。
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四、金融风险管理的意义 2.4.1 金融风险管理微观经济意义 1）金融风险管理有利于保障金融资产的质量，获取尽可能多的利润 2）建立金融风险管理组织，有利于实现企业的科学化管理 3）金融风险管理对经济实体的意义 (1)金融风险管理能为各经济实体提供一个安全稳定的资金筹集与经营的环 境。 (2)金融风险管理能保障经济实体顺利实现经营目标。 (3)金融风险管理能促进经济实体资金筹集和资金经营决策的合理化与科学 化。 2.4.2金融风险管理的宏观经济意义 （1）有利于社会资源的优化配置。 （2）金融风险管理有助于经济的稳定发展。 （3）树立良好形象，为社会多做贡献。
事务无法预料的不确定性因素的影响，使实际收益和预期收益产生差异，从而使经
济蒙受损失或获取额外收益的机会。
特征 ：
➢（1）不确定性。（2）客观性。（3）普遍性。 2.1.2 金融风险的概念、种类与特点 ➢1）金融风险的概念 金融风险是指存在于金融业中的风险，即广泛存在于银行业、保险业、信托业、证 券业和租赁业以及金融市场中的风险，其概念和一般的风险概念没有本质区别。 ➢2）金融风险的种类（见图2-1） （1）按照涉及的范围划分，金融风险可以分为宏观金融风险与微观金融风险。 （2）按照金融业务的分类不同，金融风险可以分为商业银行风险、股票投资风险 、外汇风险、债卷投资风险、期货风险等。 （3）按照金融风险产生的根源不同，可以分为主观金融风险和客观金融风险。 （4）按照表现形式不同，金融风险可以分为市场风险、操作风险、信用风险、流 动性风险、国家风险、主权风险、声誉风险和法律风险。 第一，市场风险。第二，操作风险。第三，信用风险。第四，流动性风险。第五， 国家风险。第六，主权风险第七，声誉风险。第八，法律风险。
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学习目标
➢ 了解金融风险的含义与特点； ➢ 熟悉金融风险的生成机理； ➢ 掌握金融风险管理的一般原理； ➢ 了解金融风险管理的步骤和原则，理解金融风险管理的意义。
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一、风险与金融风险的含义
2.1.1 风险的含义与特征
含义：指事物或现象产生损失、获得收益的不确定性。经济风险是指由于对经济
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➢3）金融风险管理的一般目标 （1）损前目标。 其一，经济合理目标。其二，安全保障目标。 （2）损后目标。 第一，继续生存目标。第二，保持继续经营目标。 第三，尽快实现稳定收入目标。第四，实现持续增长目标。第五，社会责任目标。 2.3.3 金融风险管理组织 ➢1）风险管理组织的概念 ➢2）风险管理组织的设计原则 作为一种管理组织，风险管理组织的设计要遵循管理组织设计的一般原则。 (1)总体目标原则。(2)系统管理原则。(3)相对封闭原则。 (4)分工合作原则。(5)能级管理原则。(6)权责统一原则。(7)弹性原则。 ➢3）风险管理组织的基本形式 （1）企业内部的风险管理组织。其一，小型风险管理组织。第二，中型风险管理 组织。第三，大型风险管理组织。 (2)企业外部风险管理组织。 其一社会性风险管理咨询机构。其二商业性保险公司。第三社会专职管理部门。 ➢4）建立风险管理组织体系 首先，要处理灯风险管理部门与财务部门的关系。 其次，要处理好风险管理部门与业务部门的关系。 最后，要处理好风险管理部门与人事部门的关系。