中国商业银行金融风险预警指标体系的探析

中国商业银行金融风险预警指标体系的探析
商业银行作为金融机构的主体部分，要不断提高识别风险的能力和抗风险能力，保障银行的健康发展。

就目前来看，我国商业银行把风险管理的重点主要放在经验总结以及事后弥补上，事先管理没有得到充分的认识和重视。

本文先从宏观经济引发的风险、缺少资金引发的风险、对外经营引发的风险三个方面分析了商业银行金融风险来源，之后阐述了金融风险预警指标体系。

与当今国情相结合，建立起一个比较健全的商业银行金融风险预警体系。

标签：商业银行;金融机构;预警体系
经济危机对于商业银行的发展是致命的，比如在2008年美国出现次贷危机，引发全球性的金融海啸，重创绝大多数的商业银行。

当下，我国经济快速发展，为商业银行的发展提供有力的环境，降低了商业银行面对风险的可能性，但随着宏观经济调控的改变以及经济不断与世界接轨，国内商业银行的竞争加剧，随着经济全球化的发展，我国商业银行也将面临着金融危机的威胁。

在这种情况下，应当充分分析金融风险的来源，从而有针对性的建立预警系统，提高商业银行识别和处理金融风险的能力。

一、商业银行金融风险来源
充分研读中国商业银行的发展历程，从中发现银行运行中存在的问题，依据当下商业银行的发展现状，对其主要面对的风险进行分析。

通过详尽的调查，不难发现我国商业银行面临的风险可以划分为两类：一类是人为的风险，即由于领导层决策失误等多种因素共同作用产生的操作风险;另一类是非人为的风险，包括市场风险、信用风险等等。

这些风险都严重影响了商业银行的健康发展，具体而言，商业银行面临的金融风险主要包括以下三类。

1.宏观经济引发的风险
在商业银行面临的众风险中，影响程度最深、最严重的风险就是由于宏观经济的改变引发的经营风险。

在实际过程中，宏观经济引发的风险主要由于宏观经济的膨胀或者紧缩，以及经济结构出现的失衡状态，导致市场上对于货币资金的需求产生急剧的变化，影响商业银行资金的回笼和投放，加剧商业银行的运行负担，威胁商业银行的发展。

2.缺少资金引发的风险
商业银行的发展不能缺乏资金，尽管商业银行通过高负债形式进行盈利，也要保证充足的库存量进行周转，不能盲目为了盈利，导致银行内部缺乏资金，为企业的发展埋下隐患。

银行如果出现资金缺乏的危机，应该及时向同行业获取较低利率的拆借资金，满足银行的发展需求，如果不能获得有效的资金，将威胁到银行的发展。

在具体的操作中，采用资本允足率以及同行业拆借利率等多种指标
的方式，对资金数量进行评定，提示管理者注意资金量。

3.对外经营引发的风险
随着经济的全球化，商业银行在对外经营方面，面临越来越大的危机，尤其当金融危机发生的时候，这种风险将是致命性的。

对外经营的风险主要表现在国际业务的往来过程中，国际业务的逆差对本国金融行业的冲击，在这种冲击下，商业银行首先面对汇率风险，如果汇率波动起伏比较大，将严重影响商业银行资金的清算。

此外，在清算过程中，游资低进高出，但这种情况只是暂时的，当其抽逃之后将会导致金融风险的扩张，使商业银行遭到重创。

这种由于对外经营引发的风险主要通过汇率等指标进行测评，通过汇率大小的波动，引发管理层处理对外经营危机的意识。

二、金融风险预警指标体系
为更好的保障商业银行的健康发展，提升商业银行识别金融风险的能力，在整个商业银行的运行过程中，建立金融风险预警体系。

首先，应该明确建立金融风险预警指标体系的目的，它通過分析、预报的手段，明确商业银行运行中面临的风险，引发管理者的重视，从而为商业银行的安全运行提供解决对策，在进行预警时主要对金融资产和金融体系进行有效的监督，保障预警的针对性和时效性。

其次，在整个预警指标体系中涉及多种风险指标，采取趋势变化图的形式，更加直观地显示商业银行面临的风险情况，具体而言，包括警兆、警源等多种情况，通过多种风险指标的有机整合，提升预警系统的准确性。

依据金融风险预警指标体系建立的目标和意义，笔者认为在建立体系时，应当充分结合以下四个因素，提升预警指标体系的完整性。

1.鉴于商业银行由于缺乏资金导致的金融风险，在风险预警指标体系中建立反映资本风险状况的指标，提高识别风险的能力。

资本是商业银行经营活动的基础，没有资本一切都是虚谈，负债经营对于商业银行的发展来说是非常致命的。

缺少资本，商业银行的发展将处于举步维艰的境地，影响商业银行的声誉。

尽管商业银行负债是经营的理念，但资本是获取资金的重要保障，没有资本不可能促进商业银行的发展。

在该体系中，用资本允足率代表风险的大小，允足率的高低不仅能体现银行的整体信用程度，代表商业银行的声誉，更能有效的反应商业银行资金量的多少，使商业银行及时回笼资金，避免由于缺乏资金引起的经济损失。

2.面对宏观经济引发的风险，需要在体系中建立反应货币流通状况的指标，及时显示国内物价的上涨、下跌，通货紧缩、膨胀情况，提高商业银行处理问题的能力。

商业银行作为债权人和债务人，在面对货币流通状况时，能根据统一的身份，对风险进行抵消，但这种抵消是有限的，管理者不能忽略货币流通引发的危机，要充分注重此类危机引发的后果。

此外对于存贷差较大的商业银行，货币风险将引起本金的减少，减少银行的利润，如果此时出现通货膨胀，将减少商业银行的资金来源。

因此，商业银行业应当充分重视预警系统中的货币风险。

3.为规避对外经营引发的风险，在体系中建立反映国际业务状况的指标。

随
着我国经济越来越开放，商业银行面对的经营问题更加复杂化，在处理对外经营的问题上，国际收支和外债规模都严重制约着商业银行的发展，影响国内经济的发展，因此要提高商业银行识别对外经营风险的能力。

4.在金融风险预警指标体系中，加入反应利率风险的指标，通过商业银行利率和市场利率的变化，对风险进行测评，如果商业银行利率的变化落后于市场利率的变化，将使商业银行的收入严重受损，提升商业银行面临资本风险的可能性。

三、结束语
商业银行作为国民经济循环过程中的纽带，一旦由于金融风险而引发危机，将严重影响国民经济的健康可持续发展，甚至威胁到社会的稳定，国家的长治久安。

面对这种情况就需要商业银行根据当下金融风险的来源进行分析，从而有针对性的建立金融风险预警指标体系，提升商业银行识别和处理风险的能力。

通过金融风险预警指标体系的建立，监控系统中指标的变化，如果某一指标偏离该指标的正常范围，也就是超过警戒值，系统就自动不间断地发射警报信号，引起管理层的注意。

此外管理层可以通过警报信号中处于警戒值的指标的多少，来判断风险的大小，即当异常指标越多，面对的风险越严峻。

通过这种直观的表现，促使商业银行采取相应的策略，对金融风险进行有效的规避，提升处理风险的能力。

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