海龟交易法则的高级用法详细图解
期货原版海龟交易法则（最完整版）
期货原版海龟交易法则（最完整版）完整的交易系统一套完整交易系统的成分市场头寸规模入市止损离市策略摘要第二章市场第三章头寸规模波动性----N的含意价值量波动性调整单位范例头寸规模的重要性用单位度量风险第四章入市突破增加单位一致性第五章止损海龟止损止损的设置备选止损策略----双重麻烦海龟系统止损的益处第六章离市海龟离市困难的离市第七章策略入市指令变动快速的市场同步入市信号最后第八章深入研究交易心理学资金管理交易研究导言海龟实验理查德.丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。
一个老生常谈：天性还是培养？1983年年中，著名的商品投机家理查德.丹尼斯与他的老友比尔.埃克哈特进行了一场辩论，这场辩论是关于伟大的交易员是天生造就还是后天培养的。
理查德相信，他可以教会人们成为伟大的交易员。
比尔则认为遗传和天性才是决定因素。
为了解决这一问题，理查德建议招募并培训一些交易员，给他们提供真实的帐户进行交易，看看两个人中谁是正确的。
他们在《巴伦氏》、《华尔街期刊》和《纽约时报》上刊登了大幅广告，招聘交易学员。
广告中称，在一个短暂的培训会后，新手将被提供一个帐户进行交易。
因为里克（理查德的昵称）或许是当时世界上最著名的交易员，所以，有1000多位申请人前来投奔他。
他会见了其中的80位。
这一群人精选出10个人，后来这个名单变成13个人，所增加的3个人里克以前就认识。
1983年12月底，我们（译注：作者当时是参加培训的学员之一）被邀请到芝加哥进行两周的培训，到1984年1月初，我们开始用小帐户进行交易。
到了2月初，在我们证明了自己的能力之后，丹尼斯给我们中的大多数人提供了50万至200万美元的资金帐户。
“学员们被称为‘海龟’（丹尼斯先生说这项计划开始时他刚刚从亚洲回来，他解释了自己向别人说过的话，‘我们正在成长为交易员，就象在新加坡他们正在成长为海龟一样’）。
”----斯坦利.W.安格瑞斯特，《华尔街期刊》，1989年9月5日海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中我们取得了年均复利80%的收益。
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4、许多新交易者之所以承受过大的风险，是因为他们对自己的赢利能力和 回报水平抱有不切实际的期望。这也是新手们相信自己仅凭那些基础数 据就能开始交易的原因。他们相信自己足够聪明，可以在没受过多少培 训的情况下仅凭那一点点自信就“击败”市场。
5、他们不明白，尽管交易确实很简单，但交易并不容易。你可以花费 很多的 时间和很长的学习过程去认识到交易有多么简单，但是，大多数交易者不 知要经历多少失败才能认识到简单行事、抓住核心有多么难。
6、未来的不确定性就是交易的难点所在，而每个人都不喜欢不确定性。遗憾 的是，市场不可预测是不争的事实，你最多只能希望得到一种在长期内有 效的方法。因此，你的方法应该尽可能地降低交易中的不确定性。
海归式积木
1、不要整天膜拜杂志上的那些梦幻工具。学会如何用好最基础的工具 才是第一位的。重要的不是你的工具有多大的威力，而是你能不能 用好这些工具。
5、稳定性并不等于低风险！风险非常高的投资也可能在有限的时间内创造 稳定的回报。投资者们很容易相信，能在几年内一直保持正回报的投资 或者投资经理就是安全的选择。他们只是盲目的怀有这种信念，往往不 知道正回报是怎么得来的。
风险与资金管理
1、破产风险是最需要警惕的风险。如果你对他掉以轻心，它就随时可能 降临，像个夜贼一样把你洗劫一空。
如何衡量风险
1、理解风险，尊重风险，这就是顶尖交易者们的标志。他们知道，如果 你不去注意风险，风险就会找上门来。
2、在沮丧的情绪下，在看到初始帐户遭受了一半甚至更多的损失之后， 交易者终于忍无可忍的退出了。这就是新手们即使使用有效的策略 也无法赚钱的原因：他们高估了自己在高风险水平下承受巨大波动 的能力。
2、能否掌握优势就是专家和业余者之间的区别。忽视了这一点，你 就会输给那些没有忽略这一点的人。
著名的海龟式交易系统完整版来了！值得收藏
著名的海龟式交易系统完整版来了！值得收藏导读：著名的交易大师理查德·丹尼斯想弄清伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。
为此，在1983年他招募了13个人，教授给他们期货交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原则，学员们被称为“海龟”。
这成为交易史上最著名的实验，因为在随后的4年中，海龟们取得了年均复利80%的收益。
理查德·丹尼斯，海龟奇迹的缔造者，证明了用一套简单的系统和法则，可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。
当时，海龟们认为应对理查德·丹尼斯负责，商定在他们议定的10年保密协定于1993年终止后也不泄露这些法则。
但是，有个别海龟在网站上出售海龟交易法则而谋取钱财。
两个原版海龟柯蒂斯·费思和阿瑟·马多克为了阻止个别海龟对知识产权的偷窃和出售海龟交易法则而赚钱的行为，决定在网站上将海龟交易法则免费公之于众。
我们现在能看到的海龟交易法则，即是由此所得。
海龟式交易系统简单一点。
操作得当的简单定时退出法总能击败那些复杂、花哨的梦幻方法。
本章将介绍一些海龟式交易系统，也就是通常所说的长期趋势跟踪系统。
它们是：ATR通道突破系统：一个波幅通道系统，它把ATR用作波动性指标。
布林格突破系统（Bollinger breakout）：一个波幅通道系统，它的波动性指标是标准差。
唐奇安趋势系统：一个带有趋势过滤器的突破系统。
定时退出唐奇安趋势系统（Donchian trend with time exit）：一个带有趋势过滤器的突破系统，它使用定时退出策略。
双重移动均线系统（dual moving average）：在短期移动均线穿越较长期移动均线时买入或卖出的系统。
与其他系统不同的是，这个系统始终不离市场，无论是做多还是做空。
三重移动均线系统（triple movingaverage）：这个系统也在短期移动均线穿越较长期移动均线时买入或卖出，但前提是穿越方向符合大趋势（根据一条最长期的移动均线来判断）。
海龟交易法 算法
海龟交易法算法什么是海龟交易法算法？海龟交易法算法（Turtle Trading System）是一种基于趋势跟踪的交易策略，由著名的交易员Richard Dennis在20世纪80年代初开发。
这个算法的灵感来自于海龟养殖业，Dennis认为交易员可以像养殖海龟一样培养出成功的交易员。
海龟交易法算法通过追踪市场趋势进行交易，它不依赖于基本面分析或预测，而是根据价格走势和市场动态进行决策。
这个算法的核心思想是”趋势是你的朋友”，即在价格趋势明确的情况下，跟随趋势进行交易可以获得更高的收益。
海龟交易法算法的原则海龟交易法算法遵循一些基本原则，这些原则是其成功的关键：1. 入市信号海龟交易法算法使用一套严格的入市规则，以确定何时买入或卖出。
其中，入市信号主要包括突破和反转两种情况。
•突破：当价格突破过去一段时间的最高价时，产生买入信号。
当价格突破过去一段时间的最低价时，产生卖出信号。
•反转：当价格出现一定幅度的反转时，产生买入或卖出信号。
2. 仓位管理海龟交易法算法强调仓位管理的重要性，具体包括以下几个方面：•固定风险：每笔交易的风险应该是固定的，不超过总资金的2%。
•波动性单位：根据市场的波动性确定每个交易单位的大小，从而控制仓位规模。
•加仓和减仓：在交易过程中，根据市场的表现加仓或减仓，以控制风险和利润。
3. 止损和止盈海龟交易法算法非常重视止损和止盈的设定，以控制风险和保护利润。
止损和止盈的设定是根据市场的波动性和仓位规模来确定的。
•止损：当价格达到预设的止损点位时，立即平仓止损。
•止盈：当价格达到预设的止盈点位时，立即平仓止盈。
海龟交易法算法的优势海龟交易法算法具有以下几个优势：1. 系统化海龟交易法算法是一套系统化的交易策略，它明确规定了交易的入市和出市规则，以及仓位管理和止损止盈策略。
这种系统化的交易方法有助于避免情绪化的交易决策，提高交易的纪律性和一致性。
2. 趋势跟踪海龟交易法算法以趋势跟踪为核心，通过跟随市场趋势进行交易，可以捕捉到较长期的趋势，从而获得更高的收益。
一文看懂海龟交易法则
交易中，实现稳定盈利的前提是形成适合自己的交易系统，这里将柯蒂斯《海龟交易法则》中交易系统的部分总结出来，与大家共勉。
一个完整交易系统包括：资金管理、买入、止盈和止损四个部分。
（一）资金管理海龟将总资金分为一个个单位，每个单位即称为头寸，划分的标准主要是参考标的的波动性。
波动性用一个指标量化即真实波动幅度均值（ATR）。
真实波动幅度均值（ATR）是当前交易日前20交易日真实波动幅度的移动平均值。
真实波动幅度是取最高价与最低价、最高价与前一日收盘价、最低价与前一日收盘价的最大值。
结合交易时点已经形成的当天最高、最低和上一交易日的收盘价，可以计算出交易时点当天的真实波动幅度，用TR表示。
计算真是波动幅度均值公式为：ATR=（19*PDN+TR）/20。
大家不要这串公式干懵，其实你只要理解力真实波动幅度的概念，这个公式很好理解。
ATR相当于考虑了21天的真实波动幅度，前20天真实波动幅度的平均值就是公式里的PDN，结合交易当日（第21天）的真实波动幅度（TR），弄一起平均下就成了真实波动幅度均值。
啰嗦一句，这个概念很重要，如果没看明白，停下来回去多读几次。
波动性我们计算出来了，就是真实波动幅度均值（ATR），这时我们用这个波动性来将总资金分成一个个单位（头寸），核心就一句话：价格波动1个ATR，总仓位资金变化1%。
加下来我们推个公式：假设当前价格是P，我们会买入1头寸元的该标的，所以：1头寸/P*ATR=总仓位资金*1%。
啰嗦一下，ATR是单只标的资产的价格波动，乘以我们持有的数量（我们拿了1头寸资金买该标的，买的数量就是1头寸/价格P）就是我们的盈亏幅度，这个盈亏幅度即为总仓位资金的1%。
公式变形（小学生问题）：1头寸单位=总仓位资金*1%*P/ATR至此我们每次交易的金额就是1头寸单位元，上面就是公式。
ATR这个数据不用自己算，股票交易软件有这个指标，举个例子（2022年2月22日11点36分）：假设你有10万元，以平安银行（000001为例），某软件截图如下：按公式先计算当天的ATR=（19*0.47+0.35）/20=0.464元（注：下图中3的位置为前一个交易日的ATR，即为公式中的PDN）1头寸单位=100000*1%*16.20/0.464=34914元，即每次买入卖出都是这么多钱。
交易员学堂第五课 海龟交易法则的术与道
交易员学堂第五课海龟交易法则的术与道不能扔飞镖交易无非两种，第一种，做多——先买入，等着涨价卖出；第二种，做空——先卖出，等着跌价再买入。
在决定何时进入一场交易时，大部分新手采取的策略，都跟在趋势图上扔飞镖差不多，纯靠运气。
经验丰富的老手会告诉他们，这种策略是没有“胜算”（edge）的。
什么是“胜算”？这是从博弈论里借来的概念，它是一种概率，指赌场比赌徒更有可能获胜。
你如果在博弈中没有“胜算”，时间一长就必输无疑。
交易中同样如此。
交易策略不一定有“胜算”，交易本身却一定有成本，佣金、熊市、电脑费、数据费……这些费用每天都可能冒出来，飞速累积成相当的负担。
只有“胜算”，才能让你支撑下去，站立起来。
“胜算”三要素市场：不能正常要想手握“胜算”，你要选好一个入市的点，在“出击点”上，市场应该是不正常的——它让你高兴的概率要超过正常市场；具体来说，在你想待在市场的这段时间里，价格要更多地顺从你的意愿，朝着你喜欢的那个方向变动。
每类交易策略都有一个适合发挥的特殊场地，比如，趋势跟踪适合趋势稳定的市场，逆势交易适合来回波动的市场。
先要选对特殊场地。
入市、退市：门当户对然后呢，你给这些“出击点”配一个合适的“撤退点”。
如果配得合适，就能让威力加倍。
如果明明不合适，还硬放到一起，原来的“出击点”就会被糟蹋掉。
简单来说，想让利润最大化，你要让入市和退市策略门当户对。
入市策略是想“几天”就赚钱，退市策略就应该是针对“几天”的；入市策略想要“几十年”赚到钱，退市策略也要在“几十年”的量级上；趋势跟踪的入市，要配趋势跟踪的退市；摇摆交易的入市，要跟摇摆交易的退市双剑合璧；日间交易的出击，要跟日间交易的撤退一起出击……（上述交易策略的名词请参见第二课。
）不同的策略有不同的时效，配错对，就要倾家荡产。
交易如打拳总结一下，一个胜算，有三个要素：市场，“出击点”，“撤退点”。
·选市场，又称资产配置（portfolio selection），选择适合施展交易策略的特殊场地。
龟汤交易法（TURTLESOUP）
龟汤交易法（TURTLESOUP）周末花了些时间研究了下所谓的龟汤交易法。
因为以前也只是知道大概意思，并没有详细的去做研究。
之所以去做这件事情，是想从不同的角度去思考通道突破这种交易模式。
人在认识事物的时候，都具有一定的片面性，也可以说是局限性，这是人的执着造成的。
不从更全面的角度去看待问题，交易很难更上一个层次。
在网上搜了下龟汤交易法，发现这个方法来源于国外的一本书《华尔街精灵—高胜算短线交易策略Street Smarts - High Probability Short T erm Trading Strategies (Raschke & Connors)》，我只找到了英文原版，没找到中文版。
看投资书籍，我始终坚持要看国外经典原著，要找好的译版，关键地方还需要看英文原文。
国内写的投资书籍大部分没法看，基本是东拼西凑，拾人牙慧。
其实这也很正常，毕竟国外资本市场发展上百年了，我们才多少年？当然要提升交易境界（道）的话，我们老祖宗的东西还是要看的，交易系统（术）的东西我们还是先取经。
书中介绍龟汤交易法是在第4章(TURTLE SOUP)和第5章(TURTLE SOUP PLUS ONE)，网上传抄的都只是第4章，但我认为更容易操作的是第5章。
下面是简单的摘录：第4章(TURTLE SOUP)：本章首先声明龟汤法则是一种振荡交易系统，并简单介绍了一下龟汤交易法的来源，指出海龟交易法的低胜率是龟汤交易法之所以能存在的根本原因。
接着说明龟汤交易法并不是一种机械系统，交易要有资金管理，并根据市场在20日高低点的活跃情况来把握交易机会。
下面是规则原文，自身水平有限，就不翻译了。
几个交易术语，做过外盘或外汇的应该明白。
FOR BUYS (SELLS ARE REVERSED)1. Today must make a new 20-day low-the lower the better.2. The previous 20-day low must have occurred at least four trading sessions earlier. This is very important.3. After the market falls below the prior 20-day low, place an entry buy stop 5-10 ticks above the previous 20-day low. This buy stop is good for today only.4. If the buy stop is filled, immediately place an initial good-till -canceled sell stop-loss one tick under today's low.5. As the position becomes profitable, use a trailing stop to prevent giving back profits. Some of these trades will last two to three hours and some will last a few days. Due to the volatility and the noise at these 20-day high and low points, each market behaves differently.6. Re-entry Rule: If you are stopped out on either day one or day two of the trade, you may re-enter on a buy Stop at your original entry price level (day one and day two only). By doing this, you should increase your profitability by a small amount.后面列举了几个例子，从中可以看出龟汤交易法比海龟交易法需要更多的主观判断。
海龟交易法则的高级用法详细图解
海龟交易法则的高级用法详细图解海龟交易法则是一种非常经典的交易策略，它的基本思想是在市场趋势明显的情况下，尽可能地跟随趋势进行交易。
这种交易策略在实践中非常有效，但是要想真正掌握它，需要掌握一些高级用法。
一、加仓策略在海龟交易法则中，加仓策略是一种非常重要的策略。
具体来说，就是在原有头寸的基础上，根据市场行情的变化，逐步增加仓位。
这种策略的好处是可以让交易者在趋势持续的情况下获得更多的利润。
但是要注意，加仓策略需要控制好仓位大小，避免过度杠杆。
二、风险控制策略在海龟交易法则中，风险控制是非常重要的。
具体来说，就是在交易过程中，要时刻控制仓位大小，避免过度杠杆，同时设置止损位，及时平仓。
这样可以有效地控制风险，保护资金安全。
三、多品种交易策略在海龟交易法则中，多品种交易策略也是一种非常重要的策略。
具体来说，就是在不同的市场中，选择具有明显趋势的品种进行交易。
这样可以有效地分散风险，同时提高收益。
四、逆势交易策略在海龟交易法则中，逆势交易策略也是一种非常重要的策略。
具体来说，就是在市场出现明显反转信号的情况下，及时进行反向操作。
这样可以在市场波动较大的情况下，获得更多的利润。
总之，海龟交易法则是一种非常经典的交易策略，掌握其中的高级用法可以帮助交易者更好地进行交易，获得更多的利润。
同时，要注意控制风险，保护资金安全。
线下做空的形态是指当K线、10日均线和20日均线运行在55日均线之下时，市场将进入较长周期的下降趋势。
因此，55日均线被称为市场的“多空趋势线”，只要它保持一定的斜率向下运行，市场就是空头行情。
按照55日均线的方向顺势而为，可以避免方向性错误。
但在确定具体的进场时机时，需要以10日均线下穿20日均线形成波段死叉作为做空的信号。
对于短线交易者来说，只要小时图中的10均线下穿20均线形成死叉，并且K线持续下跌并跌破55均线，10均线和20均线下穿55均线形成空头趋势，就可以逢高做空或者顺势做空。
年均复利80%——海龟交易法则
年均复利80%——海龟交易法则著名的商品投机家理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。
为此，在1983年他招募了13个人，教授给他们期货交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原则。
学员们被称为海龟。
之所以命名海龟，一方面是因为海龟天生具有奔向海洋的本能。
另一方面因为海龟的绝大多数会中途夭折，只有极少数可以长大并颐养天年，这跟金融交易市场的二八法则近似。
海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中海龟们取得了年均复利80%的收益。
海龟交易法则的三个特点其一，是一个完整的交易系统，其法则覆盖了交易的各个方面。
对于交易中所涉及到的每项决策，系统都会给出答案。
其二，是一个机械化的交易系统。
正是由于其交易系统的完整*，所以，系统不给交易员留下一点主观想象决策的余地。
其三，是一个被检测可以赚钱的交易系统。
正是由于此，不管交易员在赚钱还是亏钱时都容易接受信号。
海龟交易法则的具体应用具体到实际交易中我们应该如何应用呢？首先绘制10小时和100小时两根均线，然后绘制50小时内最高点和最低点曲线，再加25小时内最低点曲线。
我们可以在通达信软件输入指标公式，如下。
M10:MA(C,10),LINETHICK2;M100:MA(C,100);U:REF(HHV(HIGH,50),1),COLORRED;D:REF(LLV(LOW,50),1),COLORGREEN;D2:REF(LLV(LOW,25),1),COLORBLUE,CIRCLEDOT;DRAWICON(M10>M100 ANDCROSS(C,U),L,1);DRAWICON(CROSS(D,C),H,2);DRAWICON(CROSS(D2,C),H,8);买入条件：当且仅当10小时均线大于100小时均线的前提下，小时收盘突破此前50小时的最高点时做多。
平仓条件：当小时收盘跌破此前25小时的最低点时平仓一半，跌破此前50小时最低点时全部平仓。
海龟交易法则全概述
B
风险管理是两极端之间的一种平 衡
根据历史模拟检验，衰落幅度最
C
多不能超过自身承受力上限的
1/2
破产风险
破产风险是最需要警惕的风险。如果对它掉以轻心，它 随时会降临，像个夜贼
一方面，风险不可过大，不然到 头来可能赔光一切，或被迫退出 交易
“原油宝”
差
3
支撑位和阻力位的突 破
支撑和阻力
所谓支持和阻力，指价格有一种不突破前期水平的倾 向
支撑和阻力
支撑和阻力来源于市场行 为的三种认识偏差
01
锚定效应：一个近期的新高或新低 变成了一个新锚，之后的每一个新 价格是高还是低，完全取决于它高 于还是低于这个锚
02
近期偏好：最近期出现的低价对 交易者的影响大于其他前期的低 价的影响
1.当价格“冲破”前期阻力位或支撑位水平时， 突破就发生了。
2.在阻力位被突破时买入做多
3.在支撑位被突破时卖出做空
支撑和阻力
价格不稳定点
指接近支撑位和阻力位边缘的那些 价位
价格不稳定点是绝好的交易机会， 因为在这些点上好交易和坏交易之 间的价格差异相对较小，意味着犯
错误的代价降低了
支撑和阻力
长此以往，模仿效应会毁掉特定策略，使它变得无利可 图
04 风险与资金管理
风险与资金管理
破产风险
简单行事， 抓住核心
生存第一法则--交 易的首要目标是生
存
头寸单位规 模限制法则
风险衡量法 则
风险与资金管理
破产风险
破产风险是最需要警惕的风险。
A
如果对它掉以轻心，它随时会降
临，像个夜贼一样把你洗劫一空
战争即将结束的时候
最容易判断战争胜败的时候就是战争即将结束的时候。这个时候，可以看到市场究 竟是冲破支撑位和阻力位继续前行，还是在支撑位和阻力位反弹逆转
海龟交易法则的高级用法详细图解
海龟交易法则的高级用法详细图解根据均线周期的长短，均线的作用也不相同，一般情况下，根据均线的时间单位，一般把均线划分为三种周期：长期均线、中期均线和短期均线。
从开始学习均线系统时，我们就必须要清楚不同周期均线的使用方法，长期均线的作用主要是判断市场方向，以55日均线为代表，在进场之前，必须要先用55日均线判断市场的运行方向；中期均线的作用主要是选择进场位置，以20日均线为代表，判断方向之后可以贴着20日均线附近进场；短期均线的作用主要是观察涨跌动能，以10日均线为代表，进场之后要根据10日均线的斜率适时止盈。
正确并深刻理解各条均线的意义，才能更好地使用均线的独特作用。
一、“海龟操盘线”的意义和应用法则笔者用55日、20日、10日这三条均线综合组成了一套即简单又非常实用的均线系统，基于20日均线的重要性，就命名为“海龟操盘线”。
但因为均线平均计算方法的不同效果也不相同，我选择的是MA的平均线，即MA10、MA20、MA55。
1、55日均线-多空趋势线，长期生命线：判断市场方向55日均线是判断市场大方向的“多空趋势线”，它就是市场多头趋势与空头趋势的分水岭。
你打开K线图后，首先要看的就是55日均线的运行方向，只要55日均线保持着一定的斜率向上运行，市场就处于震荡上涨的上升趋势，操作原则上就是逢低做多或顺势做多；只要55日均线保持着一定的斜率向下运行，市场就处于震荡下跌的下降趋势，操作原则上就是逢高做空或顺势做空。
“线上做多”：当日K线成功突破55日均线后，55日均线保持一定的斜率向上运行，市场就进入了中长线趋势的多头行情，只要K线一直运行在55日均线之上，就只能逢低做多或顺势做多。
做短线时，当小时图中的K线成功突破55均线后，市场就进入了短线趋势的多头行情，只要55均线保持一定的斜率向上运行，当K线回调至55均线之上就可以逢低做多，或者短暂跌破55均线后又再次突破55均线就顺势做多。
?“线下做空”：当日K线有效跌破55日均线后，55日均线保持一定的斜率向下运行，市场就进入了中长线趋势的空头行情，只要K线一直运行在55日均线之下，就只能逢高做空或顺势做空。
技术干货：你们要的‘’海龟‘’交易系统来了
技术⼲货：你们要的‘’海龟‘’交易系统来了如果需要找⼀个策略做程序化测试，海龟法则应当是不⼆之选。
为什么呢？因为海龟交易法则⾃⾝就是⼀套机械定量的法则，⼏乎没有主观判断的余地。
丹尼斯所做的事情，其实就是找了⼀波⼈去跑海龟交易法则这个程序。
作为⼀款典型的趋势跟踪策略，海龟法则已经被⽆数次的模仿和改写。
这⾥试着写对⼀下海龟法则的理解。
第⼀部分海龟加仓海龟式加仓：⾦字塔⾸单⼊场后，伴随获利，每次间隔⼀个ATR 就加⼀个单位，直到⼿上有五个单位为⽌。
这种加仓⽅式被称作⾦字塔式加仓，因为从下到上，单⼦的利润分布类似⾦字塔的形态（还有⼀种⾦字塔加仓，是初始仓位重，⽽加仓逐渐减⼩，这种是仓位数量的⾦字塔）。
之所以设置5个单位的上限，书中的解释是为了避免过度交易。
海龟式加仓：利弊⾦字塔式加仓好处是可以在趋势中⽤积累的仓位赚取更多的利润，不好的地⽅是偏激进，在没有充分的盈利的情况下加仓，容易⽵篮打⽔，造成胜率降低和资⾦回撤。
为了应对加仓的副作⽤，海龟们使⽤了更保守的仓位管理——原始资⾦每回撤10%，交易风险降低20%。
（为了赚的时候⼤赚，亏得时候就忍⼀下）。
激进的进攻和保守的防御，互补的存在于海龟法则中。
海龟式加仓：盲点海龟的初始设定是单笔最⼤损失2%（2倍ATR）。
在实际操作中，由于加仓的存在，潜在的最⼤风险会上升到3%。
如下图，完成⾸次加仓之后，共持有两笔订单。
如果此时市场⽅向转向并触发⽌损，实际的损失是3倍的ATR（960=3*320）第⼆部分海龟策略（系统1）的程序化⾸先需要说明的是：完整海龟法则==四周法则+过滤器原则+系统2+仓位管理法则+多市场分散交易；程序化海龟法则==系统1==四周法则+仓位管理法则；即测试只是针对系统1，⽽且孤例测试说明不了什么，主要感受下资⾦曲线。
主要函数运⾏逻辑测试案例欧元⼗年间的数据（2006.01.01-2016.01.01），初始⾦额10万。
可以见到三个明显的资⾦⾼点，两个明显的资⾦低点。
《海龟交易法则》高度概括总结
《海龟交易法》挺出名，说白了就是7,80年代有2个大神写的一本书。
后来传着传着有点被神化，都喜欢自称“我们海龟怎么怎么交易”，就跟在中国缠论火了，膜拜者们就喜欢自吹“我们学缠论的人怎样怎样”。
其实都是装逼。
此文我就把《海龟交易法》里有用的知识都概括一遍，大家以后可以多一种思路，就这样。
千万别神化某种交易法则或者某大师，学习完之后，信自己才是最好的。
第一章如何用好ATR（平均真实波幅）ATR的定义尼玛自己搜就有，公式什么我就不列了，因为看盘工具现在都帮你自动算。
只需要把ATR调出来，放在MACD下面就行了。
ATR大概的意思就是这个产品平均每天波动多少点。
像外汇，绝大多数1天在100点上下。
举个例吧，此时此刻，纽币ATR是85点，英镑140，日元110，加币100，黄金15（刀）。
用法一ATR日内止盈法如果碰到你认为的关键阻力/支撑，你要做反手时，止盈设在哪？1个ATR。
举个例吧。
加币最近跌到1.2770，你观察到价格二次新低是在布林带内；MACD开始抬升；你想搏个反弹，止损不用说了肯定是1.2770以下嘛，紧凑点。
那么止盈呢？看刚我说的，加币一天的波幅是100个点，那止盈就设在12770+100=12870。
果然最高就升到1.2890就回落了，你赚到这波上升的绝大部分，鱼头鱼尾吃不到很正常。
到了1.2890后，回调到1.2850，如果你不是及时止盈，那么40点盈利就这样没了，下面开仓时你不可能真的1.2770进场这么神，假如进场时你又少抓20点，这样去头去尾，本来100点的盈利变成了100-40-20，只剩40点。
好了，价格到1.2850，现在下降趋势正式上破，又回踩了布林带中线确定有支撑，你想第二次做多（箭头二处），那这一次止盈放在哪？老方法，1.2850+100=1.2950.果然，到了1.2966就又回落了。
明明看到100块浮赢，你以为很快就有200块，但最后只剩40块盈利，这种情况是不是经常发生在每个人身上？使用ATR止盈就完美解决了“你不知道啥时候止盈好，该贪心进取还是该落袋平安”的矛盾。
海龟交易法则3：如何追踪趋势？
海龟交易法则3：如何追踪趋势？各位书友大家好，欢迎继续来到老齐的读书圈，我们一起来讲海龟交易法则，昨天说到了海龟的交易，从来不在乎一城一池的得失，他们认为错误的交易，就是成功的交易的重要组成部分，所以从不要求每次交易都赚钱。
海龟们要做的事情就是把每一次的交易都做对。
在交易中，坏习惯会让你充分暴露自己的缺点，并且都会反应在最后的结果上。
如果你交易做错了，即使某一次能赚钱，长久下来肯定会赔钱，总是怪别人，不从自己身上找原因，那么好人的代价就是赔钱。
海龟们必须时刻记住，钱是你的，交易也是你做的，所以说什么也没用，你必须对结果和你自己的钱负责。
每次交易之后必须要总结，如果交易做对了，赔钱了，这应该得到鼓励，如果交易错了但赚钱了，这必须要赶紧反省。
比如跟踪老齐的人都知道，当时我们投资乐视，实际上就是犯了巨大的错误，赌贾跃亭一定会找到钱，实际上我们赌对了，他带着150亿回来了。
但资本市场并没有给出应有的反应，我们马上反省，发现这笔交易错了，第一摒弃了我们价值优先的理念，第二除了融资成功，我们并没有设计安全边际。
除了股价我们没有其他的退出途径。
所以马上找机会卖出，虽然最后还赚了3个点，但老齐还是做了一次深刻的检查，这次交易也让我吓出一身冷汗。
交易错了，结果正确也是错了。
当然还有一种，交易错了，结果也错了。
那么更要好好总结了，交易到底错在哪了，务必保证下次不再犯这样的错误，千万别赖别人，抱怨某某人的推荐不好，抱怨谁谁谁的消息不准，这一点用都没有，钱是你自己赔掉的。
如果你自己不知悔改，那么以后还会赔很多钱。
海龟们流行一句话，能够掌握优势，就是专业投资者与业余投资者之间的最大差别，成功的交易无非就是低买高卖，注意这里的低买高卖和价值投资里的低买高卖不同，他说的就是纯粹的价格。
如果是新手，用猜价格方式，那么也就意味着他们没有任何优势。
举个例子，打麻将也好21点也罢，专业的牌手最大的优势就是记牌，他们清晰的记得出过的每一张牌，甚至推算你手里还剩下的牌。
海龟资金控制法
海龟资金控制法
海龟资金控制法是一种在投资领域广泛应用的资金管理策略，其核心理念在于通过精细化的资金分配和风险控制，实现稳健的投资回报。
该方法得名于“海龟交易者”，这是一群在20世纪80年代由理查德·丹尼斯所培训的顶尖交易者，他们通过该方法在金融市场取得了显著的成功。
海龟资金控制法的核心原则包括三个方面：
总投资额限制：这是控制风险的首要步骤。
投资者应将总投资额限制在全部资本的某个固定比值范围内，比如50%。
这样做的目的是为了避免在市场波动时因持仓过重而遭受过大损失。
通过限制总仓位，即使遇到不利的市场波动，投资者也有足够的资金来应对可能的损失。
分散投资：除了对总仓位进行限制外，海龟资金控制法还强调在多个市场或资产类别上进行分散投资。
这样做可以降低单一资产或市场带来的风险，实现投资组合的多元化。
通常，投资者应将资金分散到不同的品种或板块上，每个品种或板块的投资额不应超过总资金的10-15%。
限制单笔交易的亏损幅度：这是海龟资金控制法的另一个重要原则。
通过设定单笔交易的最大亏损额度，投资者可以在市场不利时快速斩断亏损，保护本金。
例如，对于一个10万元的账户，投资者可以将单笔交易的亏损额度控制在2000元以内。
这样，即使交易不利，也不会对整体账户造成过大的影响。
总的来说，海龟资金控制法是一种注重风险管理和资金分配的投资策略。
通过限制总投资额、分散投资和限制单笔交易的亏损幅度，投资者可以在复杂多变的金融市场中保持稳健的投资姿态，实现长期稳定的投资回报。
WH8的海龟交易法则
WH8的海龟交易法则入场价：价格突破20日新高做多，如N手；止损点：入场点-2倍ATR第一次加仓价：入场价+0.5倍ATR，加N手；止损点：所有头寸（2N）的止损价都为首次入场价-1.5倍ATR第二次加仓价：入场价+1倍ATR，加N手；止损点：所有头寸（3N）的止损价都为首次入场价-1倍ATR第三次加仓家：入场价+1.5倍ATR，加N手，止损点：所有头寸（4N）的止损价都为首次入场价-0.5倍ATR价格突破10日最低值，清空头寸。
我根据你的写法，把全部代码写出来了：TR :=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));ATR:=REF(EMA(TR,20),1);N:=INTPART(MONEYTOT*0.01/(ATR*XXX));H>REF(HV(H,20),1)&&BKVOL=0&&SKVOL=0,BK(N);BKVOL=N&&ISLASTBK&&L<BKPRICE-2*ATR,SP(BKVOL);BB:=VALUEWHEN(BKVOL>0&&COUNT(BKVOL>0,BARSLAS T(BKVOL=0)+1)=1,BKPRICE);H>REF(BKPRICE,1)+0.5*ATR&&BKVOL=N&&ISLASTBK,BK(N );BKVOL=2*N&&ISLASTBK&&L<BB-1.5*ATR,SP(BKVOL);H>BB+ATR&&BKVOL=2*N&&ISLASTBK,BK(N);BKVOL=3*N&&ISLASTBK&&L<BB-ATR,SP(BKVOL);H>BB+1.5*ATR&&BKVOL=3*N&&ISLASTBK,BK(N);BKVOL=3*N&&ISLASTBK&&L<BB-0.5*ATR,SP(BKVOL);L<REF(LV(L,10),1)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);L<REF(LV(L,20),1)&&SKVOL=0&&BKVOL=0,SK(N);SKVOL=N&&ISLASTSK&&H>SKPRICE+2*ATR,BP(SKVOL);SS:=VALUEWHEN(SKVOL>0&&COUNT(SKVOL>0,BARSLAST (SKVOL=0)+1)=1,SKPRICE);L<REF(SKPRICE,1)-0.5*ATR&&SKVOL=N&&ISLASTSK,SK(N);SKVOL=2*N&&ISLASTSK&&H>SS+1.5*ATR,BP(SKVOL);L<SS-ATR&&SKVOL=2*N&&ISLASTSK,SK(N);SKVOL=3*N&&ISLASTSK&&H>SS+ATR,BP(SKVOL);L<SS-1.5*ATR&&SKVOL=3*N&&ISLASTSK,SK(N);SKVOL=3*N&&ISLASTSK&&H>SS+0.5*ATR,BP(SKVOL);H>REF(HV(H,10),1)&&SKVOL>0,BP(SKVOL);其中：XXX为每个品种的合约单位，如测试股指期货，XXX为300，测试PTA，XXX为5，我没找到合约价值函数，因此用XXX代替，测试不同品种时，手工修改XXX值，不知现在有没有合约价值函数？这样直接写进去就OK了，也便于进行组合测试。
详解：头寸单位限制规模法则的——（海龟交易法则?）
详解：头寸单位限制规模法则的——（海龟交易法则）关于头寸单位规模书中原文讲的比较粗略，这里举个实际例子做详细的解释。
原文(《海龟交易法则》P110)是这么讲的：“要让1ATR的价格变动正好等于我们的账户规模的1%。
对一个100万美元的账户来说，1%是10000美元。
因此，我们会算出一个市场中代表着每份合约有1ATR 变动幅度的美元金额，然后用10000美元除以这个金额，得出每100万美元的交易资本所对应的合约数量。
我们把这些数字称作头寸单位规模。
如果一个市场的波动性较强，或者合约规模较大，它的头寸单位规模会小于那些更小的或更为稳定的市场。
”上面很多属于是期货交易的术语，在这里以我们比较熟悉的股票市场进行解释，理解的可能会比较透彻。
首先解释一下什么是ATR，我们怎么获取这个数值呢？书中（P64）对ATR的解释是，真实波动幅度均值。
炒股软件同花顺的ATR指标说明为，真实波动的N日移动平均。
两种解释的重点在“平均”上，类似K线图的均线，监视最近N个交易日中（同花顺中默认参数为14日）该股票波动幅度的均值。
可以在同花顺的指标设置里找到该指标，并获得每日的ATR数据。
以申万宏源（000166）为例，2016-10-12的ATR=0.08。
假设我的账户可操作本金为10万元，波动风险承受能力为1%，Z=10万*1%=1000元。
股票市场最低交易单位为每手100股，当日股票交易价格为 6.39元，1ATR变动幅度的金额X=6.39*100*ATR=6.39*100*0.08=51.12元，单位头寸规模Y=Z/X=1000/51.12=19.56手≈20手。
20手*100股*6.39元/股=12780元。
也就是在当前情境下，头寸单位规模12780元。
这是什么意思？这个意思是说，在14日ATR为0.08，本金10万，风险承受能力为1%的情况下，如果你想买入这只股票，可以以n*12780的规模分批建仓（n*12780≤10000），n越大，风险越大。
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海龟交易法则的高级用法详细图解根据均线周期的长短，均线的作用也不相同，一般情况下，根据均线的时间单位，一般把均线划分为三种周期：长期均线、中期均线和短期均线。
从开始学习均线系统时，我们就必须要清楚不同周期均线的使用方法，长期均线的作用主要是判断市场方向，以55日均线为代表，在进场之前，必须要先用55日均线判断市场的运行方向；中期均线的作用主要是选择进场位置，以20日均线为代表，判断方向之后可以贴着20日均线附近进场；短期均线的作用主要是观察涨跌动能，以10日均线为代表，进场之后要根据10日均线的斜率适时止盈。
正确并深刻理解各条均线的意义，才能更好地使用均线的独特作用。
一、“海龟操盘线”的意义和应用法则笔者用55日、20日、10日这三条均线综合组成了一套即简单又非常实用的均线系统，基于20日均线的重要性，就命名为“海龟操盘线”。
但因为均线平均计算方法的不同效果也不相同，我选择的是MA的平均线，即MA10、MA20、MA55。
1、55日均线-多空趋势线，长期生命线：判断市场方向55日均线是判断市场大方向的“多空趋势线”，它就是市场多头趋势与空头趋势的分水岭。
你打开K线图后，首先要看的就是55日均线的运行方向，只要55日均线保持着一定的斜率向上运行，市场就处于震荡上涨的上升趋势，操作原则上就是逢低做多或顺势做多；只要55日均线保持着一定的斜率向下运行，市场就处于震荡下跌的下降趋势，操作原则上就是逢高做空或顺势做空。
“线上做多”：当日K线成功突破55日均线后，55日均线保持一定的斜率向上运行，市场就进入了中长线趋势的多头行情，只要K线一直运行在55日均线之上，就只能逢低做多或顺势做多。
做短线时，当小时图中的K线成功突破55均线后，市场就进入了短线趋势的多头行情，只要55均线保持一定的斜率向上运行，当K线回调至55均线之上就可以逢低做多，或者短暂跌破55均线后又再次突破55均线就顺势做多。
?“线下做空”：当日K线有效跌破55日均线后，55日均线保持一定的斜率向下运行，市场就进入了中长线趋势的空头行情，只要K线一直运行在55日均线之下，就只能逢高做空或顺势做空。
做短线时，当小时图中的K线有效跌破55均线后，市场就进入了短线趋势的空头行情，只要均线保持一定的斜率向下运行，当K线反弹至55均线之下就可以逢高做空，或者短暂突破55均线后又再次跌破55均线就顺势做空。
?2、20日均线-进出决策线中期生命线：把握进场时机20日均线就是把握进场时机的“进出决策线”，它是市场涨跌的分界线，当K线成功突破20日均线后，市场就进入了上涨波段，然后贴着20日均线做多，即可以享受上涨行情带来的丰厚利润，就算做错了止损的成本也很低；当K线有效跌破20日均线后，市场就进入了下跌波段，然后贴着20日均线做空，即可以享受下跌行情带来的丰厚利润，就算做错了止损的成本也很低。
“金叉做多”：只要MACD形成圆弧底金叉，当日K线成功突破20日均线，10日均线上穿20日均线形成金叉，市场趋势就进入了短线的上涨波段，只要20日均线保持一定的斜率向上运行，就只能逢低做多或顺势做多。
做短线时，当小时图中的MACD 形成金叉，零轴线上刚生出红柱，只要K线回调时不再跌破前期低点，当K线成功突破20均线，随后10均线上穿20均线形成金叉后，就可以逢低做多或顺势做多并严格设置止损。
?“死叉做空”：只要MACD形成圆弧顶死叉，当日K线有效跌破20日均线，10日均线下穿20日均线形成死叉，市场趋势就进入了短线的下跌波段，只要20日均线保持一定的斜率向下运行，就只能逢高做空或顺势做空。
做短线时，当小时图中的MACD形成死叉，零轴线下刚生出绿柱，只要K线反弹时不能突破前期高点，当K线有效跌破20均线，随后10均线下穿20均线形成死叉后，就可以逢高做空或顺势做空并严格设置止损。
??3、10日均线-涨跌动能线，短期生命线：观察涨跌强弱10日均线是判断涨跌动能强弱的一条重要均线，称为“涨跌动能线”，在上涨过程中，只要K线一直运行在10日均线之上就表示上涨动能充足，当K线跌破10日均线表示上涨动能减弱；在下跌过程中，只要K线一直运行在10日均线之下就表示下跌动能充足，当K线突破10日均线表示下跌动能减弱。
10日均线是技术派非常重视的一条均线，一般作为判断趋势微观强弱的重要工具。
上拐转强：在上涨波段中，K线一般都紧贴着10日均线上涨，很少收盘在10日均线之下，只要10日均线保持一定的斜率向上发散，当K线回抽10日均线时就可以逢低做多并严格设置止损，如果10日均线开始走平时，就表示上涨动能有所减弱。
做短线时，只要小时图中的MACD 形成金叉，10均线在低位开始由走平转为上拐，就表示下跌动能开始减弱，卖单就要逢低减仓或清仓，激进的投资者可以逢低轻仓做多并严格设置止损。
下拐转弱：在下跌波段中，K线一般都紧贴着10日均线下跌，很少收盘在10日均线之上，只要10日均线保持一定的斜率向下发散，当K线反抽10日均线时就可以逢高做空并严格设置止损，如果10日均线开始走平时，就表示下跌动能有所减弱。
做短线时，只要小时图中的MACD形成死叉，10均线在高位开始由走平转为下拐，就表示上涨动能开始减弱，买单就要逢高减仓或清仓，激进的投资者可以逢高轻仓做空并严格设置止损。
?“海龟操盘线”是我借鉴的非常实用的均线系统，在使用中必须重视10日均线与20日均线形成的交叉，一定要结合K线“不创新低必有新高，不创新高必有新低”的规律来把握最佳的进场时机。
比如，只要K线在低位不再创出新低，尤其是形成双底形态后，根据K线“不创新低必有新高”的规律，当K线成功突破20日均线时就可以顺势做多，并严格设置止损价；只要K线在高位不能创出新高，尤其是形成双顶形态后，根据K线“不创新高必有新低”的规律，当K线有效跌破20日均线时就可以顺势做空，并严格设置止损价。
二、均线系统多空转换的四大基本战法均线作为市场的成本线，它的运行轨迹是分析市场趋势最简单的方法。
均线系统的战法可分为四种：“多头做多，空头做空”是当市场趋势确立之后再顺势操作；“金叉做多，死叉做空”是从短线趋势进行波段操作；“线上做多，线下做空”是从中线趋势进行波段操作；“多于阴末，空于阳极”是当市场形成顶底之后就逆势操作。
均线的四种战法各有所长，我们必须要深刻理解，熟悉掌握，其中，“多头做多，空头做空”和“多于阴末，空于阳极”着重于判断市场趋势的拐点，“金叉做多，死叉做空”和“多于阴末，空于阳极”着重于把握进场的时机和位置。
明白了均线系统的这些基本用法，操作起来就能够跟踪趋势顺势而为。
1、均线的第一大战法：“多头做多，空头做空”（1）多头做多的形态：当均线系统形成多头排列之后再进场做多，是一种忽略价格重视趋势的安全操作原则，这才是真正的顺势而为。
只要MACD处于金叉状态，出现一根标志性大阳线突破55日均线，形成“一阳穿三线”或“一阳吞三线”的K线形态，带动10日均线和20日均线先后上穿55日均线形成多头排列后，市场就进入了涨多跌少的上升趋势，就可以在K线贴近20日均线附近逢低做多，或当K线成功突破20日均线时顺势做多并严格设置止损。
做短线时，只要日K线在低位突破上一根K线的最高价，随后小时图的均线系统形成多头排列后，当K线回调至20均线附近时，贴着20均线附近做多并设置止损保护。
?（2）空头做空的形态：当均线系统形成空头排列之后再进场做空，是一种忽略价格重视趋势的安全操作原则，这才是真正的顺势而为。
只要MACD处于死叉状态，出现一根标志性大阴线跌破55日均线，形成“一阴断三线”或“一阴吞三线”的K 线形态，带动10日均线和20日均线先后下穿55日均线形成空头排列后，市场就进入了跌多涨少的下降趋势，就可以在K线贴近20日均线附近逢高做空，或当K线有效跌破20日均线时顺势做空并严格设置止损。
做短线时，只要日K线在高位跌破上一根K线的最低价，随后小时图的均线系统形成空头排列后，当K线反弹至20均线附近时，贴着20均线附近做空并设置止损保护。
?“多头做多，空头做空”是根据市场趋势理论制定的操盘模式，也就是当均线系统形成的趋势明确之后再进场操作。
这是均线战法中的大纲，它的精义就是顺势而为！怎么才能稳定获利，其实很简单，就是顺势而为！当均线系统形成多头排列后才能顺势做多，做错也要做，在均线系统还是多头排列时坚决不做空;当均线系统形成空头排列后才能顺势做空，做错也要做，在均线系统还是空头排列时坚决不做多。
只要严格设置止损，做错的成本很低，而做对后盈利的空间就非常大。
进场技术佩带止损保护，你就可以大胆去顺势而为。
2、均线的第二大战法：“金叉做多，死叉做空”（1）金叉做多的形态：当10日均线已经上穿20日均线后形成波段金叉，就可以进场做多。
无论是在空头趋势的末期，还是在多头趋势的初期，都会出现上冲20日均线的K线，我们就可以在这根K线的最高价之上画一条阻力线，只要K线回调时不再跌破前期低点，尤其是形成双底形态，根据K线“不创新低必有新高”的规律，当K线成功突破20日均线和那条阻力线，带动10日均线上穿20日均线形成金叉后，市场将以震荡上涨为主。
做短线时，只要小时图中的K线不再跌破前期低点，尤其是形成双底形态，MACD形成金叉，当K线以长阳突破20均线，10均线上穿20均线形成金叉后就可以逢低做多并严格设置止损。
?（2）死叉做空的形态：当10日均线已经下穿20日均线后形成波段死叉，就可以进场做空。
无论是在多头趋势的末期，还是在空头趋势的初期，都会出现下探20日均线的K线，我们就可以在这根K线的最低价之下画一条支撑线，只要K线反弹时不能突破前期高点，尤其是形成双顶形态，根据K线“不创新高必有新低”的规律，当K线有效跌破20日均线和那条支撑线，带动10日均线下穿20日均线形成死叉后，市场将以震荡下跌为主。
做短线时，只要小时图中的K线不能突破前期高点，尤其是形成双顶形态，MACD形成死叉，当K线以长阴跌破20均线，10均线下穿20均线形成死叉后就可以逢高做空并严格设置止损。
??“金叉做多，死叉做空”是投资者最常用的进出信号，但要根据多头趋势和空头趋势以及市场涨跌时间和涨跌幅度相结合进行分析。
一般在空头趋势的末期和多头趋势的初中期，逢金叉做多的成功概率比较高；在多头趋势的末期和空头趋势的初中期逢死叉做空的成功概率高。
但必须要结合K 线“不创新低必有新高，不创新高必有新低”和“创新低却不收在新低看涨，创新高却不收在新高看跌”的规律综合判断，并根据20日均线的斜率来判断趋势拐点，形成金叉后20日均线上拐就逢低做多，形成死叉后20日均线下拐就逢高做空。
3、均线的第三大战法：“线上做多，线下做空”（1）线上做多的形态：一根均线定乾坤，55日均线就是市场的“多空趋势线”，当K线、10日均线、20日均线运行在55日均线之上时就是多头趋势，市场将进入较长周期的上升趋势。