第03章个人信用分析与评估
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第03章个人信用分析与评估
FICO（Fair Isaac & Company）信用分简介 ——FICO信用分是最常见的一种普通信用分，
美国三大信用局都使用。 ——FICO信用分准确性最高。 ——FICO信用分的评分范围是325~900分 ——FICO信用分计分方法处于半公开化。 由大卫·杜兰德信用计分模型的衍生模型 国外商业银行个人信用评分体系
第03章个人信用分析与评估
三、信用评分模型(了解) n 判别分析法 n Logistic回归法 n Altmanr Z-Score模型 n ZETA模型 n 数学规划 n 贝叶斯决策模型 n 存活分析模型
第03章个人信用分析与评估
第二节 国外信用征信机构及商业银 行个人信用评分体系
■美国个人信用主体机制
第03章个人信用分析与评估
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
2020/11/24
第03章个人信用分析与评估
查看驾驶执照核查出生日期、 社会保障号、住址等
以前向谁贷款、何类型、支付 方式、使用的账户等
单位、地址、性质、期限、行 业状况 各种收入申报、登记
居民身份证、户口薄、 军官证、护照等 银行内部档案
目前仅限于城镇居民
主管部门
住所 房东、抵押持有人、公共档案 单位、房管、派出所
担保 多种担保方式
房产为主
美国是个人信用体系最发达的国家。1860年在美国纽约布鲁克林成立 了第一家信用局，标志着美国个人信用市场的萌芽。经过100多年的发展，美 国已形成了以信用局为核心的完善的个人信用体系。美国的三大信用局和 1000多家地方信用局收集了1.6亿成年人的信用资料，每年出售6亿多份消费 者个人信用报告，每天发送的个人信用报告超过200万份，每月个人信用档案 数据库的更新次数超过20亿次。
个人身份识别号
工商
村民委员会 公用事业
单位
税务
集中式个人信用跟踪示意图
第03章个人信用分析与评估
第六节 个人信用积分系统
一、内涵与作用 ●一是：给每项业务赋一定分值； ●二是：制定相应规则，赋予客户按信用积分
程度以不同的优惠待遇。 （原理同民航累积里程奖励方法） ★作用：极大地开拓银行个人金融业务空间， 各项业务之间信息互通、资源共享；直接累计 客户的个人信用资料，具有量化客观依据的程 序化方式，避免评定中的主观判断。
第03章个人信用分析与 评估
2020/11/24
第03章个人信用分析与评估
第一节 个人信用评分模型
一、个人信用评分概述
n 假设存在一种测度能将良好信用及较差信用的评 价对象区分成不同的两种分布，当然两个分布之 间可有一些重叠，即灰色地带。
分界分数值
不良账户
良好账户
信用评分模型中良好信用及不良账户信第用03章分个数人信分用分布析与评估
二、个人信用评分模型的类型
信用额度模型
信用限额与信用等级成反向相关关系， 模型一般在原有额度使用基础上。
追账模型
模型变量包括信用分数、账户来源、信 用额度利用模式、月偿付占余额的百分 比及拖欠历史等
账户取消模型 可以限制某个账户的提款，甚至完全取
消这个账户。
欺诈鉴别模型
通过与以往欺诈经验中类同模式的比较， 来辨别欺诈性的账户。
第03章个人信用分析与评估
二、信用卡信用等级评分 以国内某银行个人信用卡为例
三、个人消费信贷评分 以中国建设银行信贷评分为例
四、案例 案例一：重新核定信用等级 案例二：信用卡发放信用评分
第03章个人信用分析与评估
第四节 国内外银行个人信用评分体 系的比较
比较项
国外
国内
申请人 身份
信贷史 就业
收入
第03章个人信用分析与评估
二、基本思路
设计一套个人金融业务赋值体系；设计一套各业 务部门之间联岗的软件系统；为客户设定个人 信用号码；设计一个积分优惠奖励办法。
三、实际应用
例1：积分达15分以上可直接通过电话转账、用 透支的方式以定期存款抵押贷款，这时抵押率 可能为60%；在信用积分达到20分以上时抵押 率可提高到65%；25分时可提高到70%
信用积分 达到15分 达到20分 达到25分 达到30分
抵押率
Βιβλιοθήκη Baidu60%
65%
70%
80%
第03章个人信用分析与评估
例2：一定积分可以获得若干次异地取款免收手 续费或退还手续费的奖励。
例3：在积分体系中定期存款账户与信用卡账户 是连通的，利用定期存款获得的积分并以定期 存款作抵押，可获得更大信用卡授信额度或透 支时的免息期限。
第03章个人信用分析与评估
第五节 个人信用的跟踪
金融
司法
街道
个人资信 评估机构
公用事业
单位
税务
工商
综合式个人信用跟踪示意图
第03章个人信用分析与评估
还贷 还息
个人金融信用
信用卡透支
结算信用 股票账户信用
空头支票 远期支票
综合式个人金融信用跟踪示意图
第03章个人信用分析与评估
金融
司法
街道
保险
社会保险
第03章个人信用分析与评估
第三节 中国商业银行个人信用评分体系
一、个人信用评分系统简介 ●系统构成：信贷台账子系统、个人信用等级
评估系统、账务处理子系统、信贷监控子系 统 ●系统功能：申请审批、账户管理、还款处理、 查询统计、系统管理、辅助管理、个人信用 管理、贷款监控、电子文档资料、催款通知 单和扣款通知单的打印、利率变动后的还款 通知单、与会计系统的数据传送、手工账户 的录入转换等。
n 评估指标：信用分
——根据模型计算出来，评估消费者的个人信用情况。 ——信用分越高，表示他的风险越低，享受的利率越优惠；
信用分是变动的，反映一个特定时期消费者个人信用情 况。
第03章个人信用分析与评估
n 违约行为对信用分的影响因素
——时间：违约发生的时间，违约事件越近对信用分的影响越大。 ——程度：违约的严重程度，拖欠债务90天比拖欠60天的后果严重。 ——频率：违约发生的次数，次数越多扣分越多。
n 信用评分使用的五类资料依次是
——个人破产记录、扣押抵押品、拖欠债务、迟付借款。 ——未偿还债务。 ——信用历史的长短。 ——一年来贷款申请的查询次数。 ——使用的信贷类型。
n 特殊规定：种族、宗教、性别、婚姻和国籍不 可作为信用分的计算依据。
n 美国信用分种类：信用局信用分、普通信用分、 定制信用分。
FICO（Fair Isaac & Company）信用分简介 ——FICO信用分是最常见的一种普通信用分，
美国三大信用局都使用。 ——FICO信用分准确性最高。 ——FICO信用分的评分范围是325~900分 ——FICO信用分计分方法处于半公开化。 由大卫·杜兰德信用计分模型的衍生模型 国外商业银行个人信用评分体系
第03章个人信用分析与评估
三、信用评分模型(了解) n 判别分析法 n Logistic回归法 n Altmanr Z-Score模型 n ZETA模型 n 数学规划 n 贝叶斯决策模型 n 存活分析模型
第03章个人信用分析与评估
第二节 国外信用征信机构及商业银 行个人信用评分体系
■美国个人信用主体机制
第03章个人信用分析与评估
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
2020/11/24
第03章个人信用分析与评估
查看驾驶执照核查出生日期、 社会保障号、住址等
以前向谁贷款、何类型、支付 方式、使用的账户等
单位、地址、性质、期限、行 业状况 各种收入申报、登记
居民身份证、户口薄、 军官证、护照等 银行内部档案
目前仅限于城镇居民
主管部门
住所 房东、抵押持有人、公共档案 单位、房管、派出所
担保 多种担保方式
房产为主
美国是个人信用体系最发达的国家。1860年在美国纽约布鲁克林成立 了第一家信用局，标志着美国个人信用市场的萌芽。经过100多年的发展，美 国已形成了以信用局为核心的完善的个人信用体系。美国的三大信用局和 1000多家地方信用局收集了1.6亿成年人的信用资料，每年出售6亿多份消费 者个人信用报告，每天发送的个人信用报告超过200万份，每月个人信用档案 数据库的更新次数超过20亿次。
个人身份识别号
工商
村民委员会 公用事业
单位
税务
集中式个人信用跟踪示意图
第03章个人信用分析与评估
第六节 个人信用积分系统
一、内涵与作用 ●一是：给每项业务赋一定分值； ●二是：制定相应规则，赋予客户按信用积分
程度以不同的优惠待遇。 （原理同民航累积里程奖励方法） ★作用：极大地开拓银行个人金融业务空间， 各项业务之间信息互通、资源共享；直接累计 客户的个人信用资料，具有量化客观依据的程 序化方式，避免评定中的主观判断。
第03章个人信用分析与 评估
2020/11/24
第03章个人信用分析与评估
第一节 个人信用评分模型
一、个人信用评分概述
n 假设存在一种测度能将良好信用及较差信用的评 价对象区分成不同的两种分布，当然两个分布之 间可有一些重叠，即灰色地带。
分界分数值
不良账户
良好账户
信用评分模型中良好信用及不良账户信第用03章分个数人信分用分布析与评估
二、个人信用评分模型的类型
信用额度模型
信用限额与信用等级成反向相关关系， 模型一般在原有额度使用基础上。
追账模型
模型变量包括信用分数、账户来源、信 用额度利用模式、月偿付占余额的百分 比及拖欠历史等
账户取消模型 可以限制某个账户的提款，甚至完全取
消这个账户。
欺诈鉴别模型
通过与以往欺诈经验中类同模式的比较， 来辨别欺诈性的账户。
第03章个人信用分析与评估
二、信用卡信用等级评分 以国内某银行个人信用卡为例
三、个人消费信贷评分 以中国建设银行信贷评分为例
四、案例 案例一：重新核定信用等级 案例二：信用卡发放信用评分
第03章个人信用分析与评估
第四节 国内外银行个人信用评分体 系的比较
比较项
国外
国内
申请人 身份
信贷史 就业
收入
第03章个人信用分析与评估
二、基本思路
设计一套个人金融业务赋值体系；设计一套各业 务部门之间联岗的软件系统；为客户设定个人 信用号码；设计一个积分优惠奖励办法。
三、实际应用
例1：积分达15分以上可直接通过电话转账、用 透支的方式以定期存款抵押贷款，这时抵押率 可能为60%；在信用积分达到20分以上时抵押 率可提高到65%；25分时可提高到70%
信用积分 达到15分 达到20分 达到25分 达到30分
抵押率
Βιβλιοθήκη Baidu60%
65%
70%
80%
第03章个人信用分析与评估
例2：一定积分可以获得若干次异地取款免收手 续费或退还手续费的奖励。
例3：在积分体系中定期存款账户与信用卡账户 是连通的，利用定期存款获得的积分并以定期 存款作抵押，可获得更大信用卡授信额度或透 支时的免息期限。
第03章个人信用分析与评估
第五节 个人信用的跟踪
金融
司法
街道
个人资信 评估机构
公用事业
单位
税务
工商
综合式个人信用跟踪示意图
第03章个人信用分析与评估
还贷 还息
个人金融信用
信用卡透支
结算信用 股票账户信用
空头支票 远期支票
综合式个人金融信用跟踪示意图
第03章个人信用分析与评估
金融
司法
街道
保险
社会保险
第03章个人信用分析与评估
第三节 中国商业银行个人信用评分体系
一、个人信用评分系统简介 ●系统构成：信贷台账子系统、个人信用等级
评估系统、账务处理子系统、信贷监控子系 统 ●系统功能：申请审批、账户管理、还款处理、 查询统计、系统管理、辅助管理、个人信用 管理、贷款监控、电子文档资料、催款通知 单和扣款通知单的打印、利率变动后的还款 通知单、与会计系统的数据传送、手工账户 的录入转换等。
n 评估指标：信用分
——根据模型计算出来，评估消费者的个人信用情况。 ——信用分越高，表示他的风险越低，享受的利率越优惠；
信用分是变动的，反映一个特定时期消费者个人信用情 况。
第03章个人信用分析与评估
n 违约行为对信用分的影响因素
——时间：违约发生的时间，违约事件越近对信用分的影响越大。 ——程度：违约的严重程度，拖欠债务90天比拖欠60天的后果严重。 ——频率：违约发生的次数，次数越多扣分越多。
n 信用评分使用的五类资料依次是
——个人破产记录、扣押抵押品、拖欠债务、迟付借款。 ——未偿还债务。 ——信用历史的长短。 ——一年来贷款申请的查询次数。 ——使用的信贷类型。
n 特殊规定：种族、宗教、性别、婚姻和国籍不 可作为信用分的计算依据。
n 美国信用分种类：信用局信用分、普通信用分、 定制信用分。