计量复习题

1、为了分析货币供给X 的单位相对量变化，引起国内生产总值Y 的绝对量平均变化情况，应该设定的模型是：（ ） A 、01i i i Y b b X ε=++ B 、01ln i i i Y b b X ε=++ C 、01ln i i i Y b b X ε=++ D 、01ln ln i i i Y b b X ε=++
2、在回归分析中，最小二乘法OLS 准则是指（ ）
A 、使
∑=-n
t t t Y Y 1
)
ˆ(达到最小值 B 、使
∑=-n
t t
t
Y Y
1
ˆ达到最小值
C 、使max
t
t Y Y ˆ- 达到最小值 D 、使
()
2
1
ˆ∑=-n t t
t
Y Y
达到最小值
3、对于满足基本假定的一元线性样本回归方程01ˆˆˆi i
Y b b X =+，下面几个式子中，成立的是（ ） A 、
0i
e =∑ B 、0i i
eY =∑ C 、20i
i
e X
=∑ D 、20i e =∑
4、多元线性回归模型下，随机干扰项的方差的无偏估计量2
σ 为 （ ）
A 、'1e e n k -+
B 、'e e n k -
C 、'1e e n k --
D 、'2
e e
n k --
5、在模型中存在一阶自相关时，参数估计值仍旧是线性无偏的，这是因为（ ）
A 、同方差假定的存在
B 、无多重共线性假定的存在
C 、自变量与随机误差项不相关假定的存在
D 、零均值假定的存在 6、对于模型：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入)+γln(食品价格)+δln(其它商品价格)+
ε而言，β的取值范围是( )
A 、0<β<1
B 、-1<β<0
C 、-1<β<1
D 、不确定
7、下述关系式哪一个明显是错误的（ ）
A. 300.2i i Y X =+
，0.8XY r =
B. 75 1.5i i Y X =-+
，0.91XY r =
C. 5 2.1i i Y X =-
， 0.78XY r = D. 12 3.5i i Y X =--
，0.56XY r =-
8、有20个观测值的样本估计模型i i i X b b Y ε++=10，在0.05的显著性水平下，对1b 做t
检验，则1b 显著地不等于零的条件是其统计量t 大于：( ) A 、)20(05.0t B 、)20(025.0t C 、)18(05.0t D 、)18(025.0t
9、根据30个样本数据估计t t t X b b Y ε++=10，计算后得2.1=d ，已知在5%的显著性水平下，49.1,35.1==U L d d ，则认为原模型 ( )。

A 、不存在一阶自相关
B 、不能判断是否存在一阶自相关
C 、存在正的一阶自相关
D 、存在负的一阶自相关
10、设某商品需求模型为t t t X b b Y ε++=10，其中Y 是商品的需求量，X 是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为（ ）
A 、异方差性
B 、自相关
C 不完全的多重共线性
D 、完全的多重共线性、
1、简述线性回归模型的基本假设。

违背基本假设的计量经济模型是否可以估计？
2、模型中引入虚拟变量的作用是什么？引入的原则是什么？
3、什么是多重共线性？检验多重共线性的方法是什么？
4、请解释随机干扰性的意义及存在的必要性？
5、简述DW 检验的局限性？
6、指出下列模型中的错误，并说明理由：RSt=2790.－3.7RIt+2.73IVt 其中，RSt 为第t 年社会消费品零售总额（亿元），RIt 为第t 年居民收入总额（亿元）（城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），IVt 第t 年全社会固定资产投资总额（亿元）。

7、什么是滞后现象？产生滞后现像的原因主要有哪些？
8、为什么要建立联立方程计量经济学模型？
在一元回归模型中，试证明最小二乘估计量1β
具有无偏性？
1、 有8
1、试建立产品销售利润Y 对产品成本降低率X 的一元线性回归模型，解释斜率系数1
ˆb 意义； 2、该模型的拟合系数2
R 是多少，试解释其经济意义； 3、该模型的斜率系数有没有通过参数的显著性检验？
()()0.025
0.05,6 2.4469t α==
五、 分析应用题
1、要求：回答下列问题： （1）写出回归方程
（2）调整后的拟合度为何值？
（3）若Y 是机电行业的销售额，X1是汽车产量，则回归系数的含义是什么？ 它能否通过显著性检验？
（0.050.05(2,25)(3.38,5.57),(2,26)(3.37,5.53)F F ==）
（4）若de=0.90，du=1.40，是否存在自相关？说明理由。

（见下表）
下表是Eviews 分析输出结果
LS // Dependent Variable is Y
Date: 10-10-2000 / Time: 10:10
SMPL range: 1971 - 1998 Number of observations: 28
==================================================================== VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. ==================================================================== C 17.673227 52.048693 0.3395518 0.739 X1 35.664261 10.065699 3.5431480 0.003 X2 10.892606 0.9742365 11.180659 0.000 ==================================================================== R-squared 0.946874 Mean of dependent var 531.9765 Adjusted R-squared 0.939284 S.D. of dependent var 167.0690 S.E. of regression 41.16678 Sum of squared resid 23725.86 Durbin-Watson stat 1.464584 F-statistic 124.7613 Log likelihood -85.67137
===============================================================
2、利用样本数据对农作物种植业产值t Y （亿元）和农作物播种面积t X （万亩）进行研究，去掉中间7个数据，按t X 取值大小分成样本容量各为11的两个子样本。

其中
1121,X X X 对应于自变量较小的取值。

用两个子样本各自回归得结果如下，
t t X Y 0106.07202.2+=， )11,,2,1( =t 1266,8.33,80.012===RSS F R
t t X Y 0118.08892.5+=，)29,,20,19( =t 14174,1.9,50.022===RSS F R
试判断模型中是否存在异方差)05.0(=α。

3、分析人员曾用1921-1950年（1942-1944年战争期间略去）27年的美国国内消费Y 与工资收入1X 、非工资-非农业收入2X 、农业收入3X 的时间序列资料，得到下面的回归模型：
321121.0452.0059.1133.8ˆX X X Y +++= )(i b SE )92.8( )17.0( )66.0( )09.1(
37.107,95.02==F R
(1) 括号中的数据为估计标准误差，该模型中哪些自变量通过了参数显著性检验，哪些没有
通过参数的显著性检验？05.0=α
结合所学知识判断该模型中是否存在多重共线性。

4、一个由容量为209的样本估计的解释CEO 薪水的方程为：
12123ln 2.310.688ln 0.8320.1790.3630.219Y X X D D D =++++-
(10.5) (7.83) (3.58) (1.935) (2.79) (-3.313)
其中,Y 表示年薪水平(单位:万元), 1X 表示年收入(单位:万元), 2X 表示公司股票收益(单位:万元); 321D D D ，，均为虚拟变量,分别表示金融业、消费品工业和公用业。

假设对比产业为交通运输业。

（1）解释三个虚拟变量参数的经济含义。

（2）保持1X 和2X 不变，计算公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异。

这个差异在1%的显著性水平上是统计显著吗？
（3）消费品工业和金融业之间估计薪水的近似百分比差异是多少？。