计量复习题

1、为了分析货币供给X 的单位相对量变化，引起国内生产总值Y 的绝对量平均变化情况，应该设定的模型是：（ ） A 、01i i i Y b b X ε=++ B 、01ln i i i Y b b X ε=++ C 、01ln i i i Y b b X ε=++ D 、01ln ln i i i Y b b X ε=++

2、在回归分析中，最小二乘法OLS 准则是指（ ）

A 、使

∑=-n

t t t Y Y 1

)

ˆ(达到最小值 B 、使

∑=-n

t t

t

Y Y

1

ˆ达到最小值

C 、使max

t

t Y Y ˆ- 达到最小值 D 、使

()

2

1

ˆ∑=-n t t

t

Y Y

达到最小值

3、对于满足基本假定的一元线性样本回归方程01ˆˆˆi i

Y b b X =+，下面几个式子中，成立的是（ ） A 、

0i

e =∑ B 、0i i

eY =∑ C 、20i

i

e X

=∑ D 、20i e =∑

4、多元线性回归模型下，随机干扰项的方差的无偏估计量2

σ 为 （ ）

A 、'1e e n k -+

B 、'e e n k -

C 、'1e e n k --

D 、'2

e e

n k --

5、在模型中存在一阶自相关时，参数估计值仍旧是线性无偏的，这是因为（ ）

A 、同方差假定的存在

B 、无多重共线性假定的存在

C 、自变量与随机误差项不相关假定的存在

D 、零均值假定的存在 6、对于模型：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入)+γln(食品价格)+δln(其它商品价格)+

ε而言，β的取值范围是( )

A 、0<β<1

B 、-1<β<0

C 、-1<β<1

D 、不确定

7、下述关系式哪一个明显是错误的（ ）

A. 300.2i i Y X =+

，0.8XY r =

B. 75 1.5i i Y X =-+

，0.91XY r =

C. 5 2.1i i Y X =-

， 0.78XY r = D. 12 3.5i i Y X =--

，0.56XY r =-

8、有20个观测值的样本估计模型i i i X b b Y ε++=10，在0.05的显著性水平下，对1b 做t

检验，则1b 显著地不等于零的条件是其统计量t 大于：( ) A 、)20(05.0t B 、)20(025.0t C 、)18(05.0t D 、)18(025.0t

9、根据30个样本数据估计t t t X b b Y ε++=10，计算后得2.1=d ，已知在5%的显著性水平下，49.1,35.1==U L d d ，则认为原模型 ( )。

A 、不存在一阶自相关

B 、不能判断是否存在一阶自相关

C 、存在正的一阶自相关

D 、存在负的一阶自相关

10、设某商品需求模型为t t t X b b Y ε++=10，其中Y 是商品的需求量，X 是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为（ ）

A 、异方差性

B 、自相关

C 不完全的多重共线性

D 、完全的多重共线性、

1、简述线性回归模型的基本假设。违背基本假设的计量经济模型是否可以估计？

2、模型中引入虚拟变量的作用是什么？引入的原则是什么？

3、什么是多重共线性？检验多重共线性的方法是什么？

4、请解释随机干扰性的意义及存在的必要性？

5、简述DW 检验的局限性？

6、指出下列模型中的错误，并说明理由：RSt=2790.－3.7RIt+2.73IVt 其中，RSt 为第t 年社会消费品零售总额（亿元），RIt 为第t 年居民收入总额（亿元）（城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），IVt 第t 年全社会固定资产投资总额（亿元）。

7、什么是滞后现象？产生滞后现像的原因主要有哪些？

8、为什么要建立联立方程计量经济学模型？

在一元回归模型中，试证明最小二乘估计量1β

具有无偏性？

1、 有8

1、试建立产品销售利润Y 对产品成本降低率X 的一元线性回归模型，解释斜率系数1

ˆb 意义； 2、该模型的拟合系数2

R 是多少，试解释其经济意义； 3、该模型的斜率系数有没有通过参数的显著性检验？

()()0.025

0.05,6 2.4469t α==

五、 分析应用题

1、要求：回答下列问题： （1）写出回归方程

（2）调整后的拟合度为何值？

（3）若Y 是机电行业的销售额，X1是汽车产量，则回归系数的含义是什么？ 它能否通过显著性检验？

（0.050.05(2,25)(3.38,5.57),(2,26)(3.37,5.53)F F ==）

（4）若de=0.90，du=1.40，是否存在自相关？说明理由。 （见下表）

下表是Eviews 分析输出结果

LS // Dependent Variable is Y

Date: 10-10-2000 / Time: 10:10

SMPL range: 1971 - 1998 Number of observations: 28

==================================================================== VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. ==================================================================== C 17.673227 52.048693 0.3395518 0.739 X1 35.664261 10.065699 3.5431480 0.003 X2 10.892606 0.9742365 11.180659 0.000 ==================================================================== R-squared 0.946874 Mean of dependent var 531.9765 Adjusted R-squared 0.939284 S.D. of dependent var 167.0690 S.E. of regression 41.16678 Sum of squared resid 23725.86 Durbin-Watson stat 1.464584 F-statistic 124.7613 Log likelihood -85.67137

===============================================================

2、利用样本数据对农作物种植业产值t Y （亿元）和农作物播种面积t X （万亩）进行研究，去掉中间7个数据，按t X 取值大小分成样本容量各为11的两个子样本。其中

1121,X X X 对应于自变量较小的取值。用两个子样本各自回归得结果如下，

t t X Y 0106.07202.2+=， )11,,2,1( =t 1266,8.33,80.012===RSS F R