《海龟交易法则》——5分钟总结一本书
《海龟交易法则》读后感
《海龟交易法则》读后感作者柯蒂斯·费思以自己的亲身经历，讲述了海龟交易法则的起源和发展。
20世纪80年代，期货大王理查德·丹尼斯与比尔·埃克哈特进行了一场著名的交易实验，他们通过公开招聘和筛选，培养了一群出色的交易者。
这些海龟在四年内创造了平均年化80%的收益复利投资业绩，这一成就让人惊叹不已。
然而，成功并非偶然。
海龟们之所以能够取得如此辉煌的成绩，离不开理查德·丹尼斯精心设计的交易法则和严格的训练。
这些法则包括掌握优势、管理风险、坚定不移和简单明了，它们是所有成功交易的基础。
掌握优势意味着寻找一个期望值为正的交易策略，这需要对市场有深入的了解和分析。
管理风险则是控制市场风险，在盈利潜力和破产风险之间寻找平衡。
坚定不移要求交易者始终如一的执行策略，不被情绪左右。
简单明了则是指交易策略应该简单易懂，易于执行。
在阅读过程中，我深刻感受到了交易世界的复杂性和不确定性。
市场充满了各种因素和变量，交易者需要不断地学习和适应。
同时，人性的弱点也常常成为交易者的绊脚石，贪婪、恐惧、希望等情绪会影响交易者的决策和行为。
因此，交易者需要不断地修炼自己的心态和意志，克服人性的弱点，才能在市场中取得成功。
书中还介绍了海龟们所使用的趋势跟踪交易法，这让我对交易策略有了更深入的了解。
趋势跟踪是一种基于历史数据的交易方法，它通过分析市场趋势的变化，来确定交易时机。
这种方法简单易懂，易于执行，而且在市场中具有一定的有效性。
然而，趋势跟踪也存在一些局限性，它需要市场有明显的趋势，而且在市场波动较大时，可能会出现频繁的止损和交易成本的增加。
此外，书中还强调了资金管理的重要性。
资金管理是交易中非常重要的一环，它关系到交易者的生存和发展。
合理的资金管理可以帮助交易者控制风险，提高交易的成功率。
海龟们所使用的资金管理方法，如头寸分成和ATR等，都是非常有效的方法，可以帮助交易者在市场中更好的生存和发展。
海龟交易核心法则
海龟交易核心法则
1.坚持趋势交易：海龟交易法则的核心在于跟随趋势，而不是反趋势交易。
通过坚持趋势交易，可以降低风险并提高收益。
2. 管理风险：海龟交易法则强调风险管理，其中最重要的是设定止损。
止损的设定应该合理，能够容忍市场波动同时又不会因为过度的损失而破产。
3. 掌握头寸规模：头寸规模是海龟交易法则的关键概念之一。
头寸规模的设定应该基于交易账户的价值和波动性，以及交易策略的胜率和风险。
4. 严格执行交易策略：海龟交易法则强调严格执行交易策略，不被情绪或市场波动所干扰。
这包括遵循规定的止损和退出策略，以及在指定的市场条件下进行交易。
5. 坚持纪律和耐心：海龟交易法则需要坚持纪律和耐心，不要轻易改变交易策略或头寸规模。
通过坚持纪律和耐心，可以在长期中获得稳定的收益。
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海龟交易法则总结
海龟交易法则总结1. 简介海龟交易法则是由美国一位著名的期货交易员、作家理查德·丹尼斯（Richard Dennis）所创立的一套交易原则和策略体系。
该交易法则使用趋势追踪的方法进行交易，主要针对期货市场，并在过去几十年中取得了显著的成功。
海龟交易法则注重风险控制，通过严格的风险管理规则和交易策略，使交易者能够在市场中保持稳定的盈利。
2. 核心原则海龟交易法则的核心原则包括以下几点：2.1 趋势追踪海龟交易法则认为，市场呈现出的趋势是可以被捕捉和利用的。
交易者应该跟随趋势进行交易，而不是试图反向操作。
2.2 风险管理海龟交易法则非常注重风险管理，交易者需要设定止损位来控制风险。
一旦市场走势出现逆转，交易者应该及时止损，防止损失进一步扩大。
2.3 头寸规模海龟交易法则采用头寸规模的方法来控制交易的风险。
根据市场波动的程度和账户的资金状况，决定每个交易的头寸大小。
风险较大时，头寸会相应减小，风险较小时，头寸会相应增加。
2.4 逐步建仓和逐步退出海龟交易法则倡导逐步建仓和逐步退出的策略。
交易者应该在市场趋势确认后逐步建立头寸，并在市场趋势逆转时逐步退出。
3. 海龟交易策略海龟交易法则还包括一套具体的交易策略，包括以下几个方面：3.1 入市信号海龟交易策略通过一些技术指标来产生入市信号。
常用的指标包括移动平均线、布林带等。
当指标发出买入信号时，交易者可以建立多头头寸；当指标发出卖出信号时，交易者可以建立空头头寸。
3.2 止损位设置海龟交易策略明确规定了止损位的设置方法。
一旦市场价格触及止损位，交易者应该立即平仓止损，避免进一步损失。
3.3 盈利保护和止盈策略海龟交易策略中强调盈利保护和止盈的重要性。
交易者应该设定盈利目标，在达到目标后及时平仓，锁定收益。
3.4 交易记录和回测海龟交易法则要求交易者保持良好的交易记录，并定期进行回测。
通过对历史交易数据的回测，可以评估交易策略的有效性，并进行必要的调整。
《海龟交易法则》读书笔记整理
《海龟交易法则》读书笔记整理一、海龟交易法则核心 1、掌握优势：找到一个期望值为正的交易策略，因为从长期看，他能创造正的回报。
2、管理风险：控制风险，守住阵地，否则你可能等不到创造成果的一天。
3、坚定不移：唯有坚定不移的执行你的策略，你才能真正获得系统的成效。
4、简单明了：从长久看，简单的系统比复杂的系统更有生命力。
海龟交易法则并不高深或唯一，清楚交易系统构建的原理之后，每个交易者都可以事实上也有必要去构建适合个人的独特交易系统。
任何交易系统终归只是“术”，而把一套系统用好唯一的办法就只有掌握“道”。
证券市场里的真专家和假专家，假专家知道真专家所有的操作，但他不知道为什么这样操作，甚至有时候真专家会“违背”逻辑操作，事实上只是看似违背了“术”，实际上还是遵循着自己的“道”。
“交易就是真正的修佛”。
书中作者提到对抗自己的“心魔”，交易系统的简单与交易者的持续亏损之间，往往隔着的不是交易系统的无效，而就是交易者的各种心魔。
二、海龟交易系统是一个完整的交易系统。
它的法则囊括了交易中的每一个环节，涵盖了成功交易中的每一个必要决策：1、市场：买卖什么第一个必须要作的决策就是买卖什么产品，从本质上说，这就是选择市场的过程。
如果你选择的市场太少，你抓住趋势的概率就会大大降低。
另外，你也不希望不加区分地随意选择那些容量太小或鲜有趋势的市场。
2、头寸规模：买卖多少？分散化旨在将风险分散到多种不同工具中，同时通过提高成功交易的概率来提高赢利水平。
因此，恰当的分散化要求交易者在多种不同工具上投入类似甚至相同的赌注。
资金管理实际上就是控制风险，以免过大的风险让你在迎来好趋势之前就被迫出局。
应该买卖多少就是交易中最重要的一个问题。
新手们大多在单笔交易上投注过大，这大大地提高了他们的破产风险，即使他们的策略在其他方面是有效的。
3、入市：什么时候买卖？有关什么时候买卖的决策被称为入市决策。
自动化的系统会产生入市信号，明确规定入市时的价格和市场条件，正是这些信号告诉你何时通过买入或卖出而进入市场。
《海龟交易法则》读后感
《海龟交易法则》读后感《海龟交易法则》是一本备受赞誉的投资经典，它讲述了一个关于交易策略和执行的故事。
这本书给我带来了很多深刻的启发和思考，也让我对交易有了更深入的理解。
让我感到惊讶的是海龟们的故事。
这些被称为“海龟”的交易者，通过一套简单而有效的交易系统，在市场中取得了惊人的成功。
他们并非拥有过人的天赋或运气，而是凭借着坚定的信念和执行力，贯彻了这套系统。
这让我明白，投资成功的关键不在于找到一个完美的交易系统，而在于能够坚定不移地执行它。
就像作者所说：“我并没有什么过高的天赋和运气，只不过，我坚持了这套系统，我感恩于教会我们系统的老师，因为够分量，所以我相信，因为我相信，所以我一直进行着，这样就赚钱了，仅此而已。
”这让我想起了一句名言：“成功的秘诀在于坚持自己的信念和目标。
”只有当我们对自己的交易系统充满信心，并愿意为之付出努力时，才有可能在市场中获得长期的盈利。
书中还强调了交易的本质是风险的管理。
交易者买卖的是风险，而不是股票或期货本身。
这一观点让我对交易的认识有了质的飞跃。
在过去，我可能过于关注交易的结果，而忽略了风险的控制。
然而，正如书中所说：“损失只是做生意的成本，并不代表着一次错误交易或一个坏决策。
”我们不能因为害怕损失而放弃交易，而是要学会如何有效地管理风险，以确保我们的交易账户能够在长期内稳定增长。
这就需要我们制定合理的止损和止盈策略，以及严格执行这些策略的决心。
此外，书中还提到了一些对交易行为有影响的认知偏差，如损失厌恶、沉没成本效应、处置效应等。
这些偏差会影响我们的决策和行为，导致我们在交易中做出不理性的选择。
了解这些偏差并学会克服它们，是成为一名成功交易者的重要一步。
我们需要学会从概率的角度考虑问题，而不是预测未来。
市场是复杂而不确定的，我们无法准确预测未来的价格走势。
因此，我们应该制定一套基于概率的交易策略，并在市场中严格执行。
关于交易系统，书中也给了我很多启示。
一个好的交易系统应该具备以下几个要点：掌握优势、管理风险、坚定不移和简单明了。
《海龟交易法则》读书笔记精华汇总
《海龟交易法则》读书笔记精华汇总近期将《海龟交易法则》这本书的读书笔记陆续记了下来，原书18万字，我根据我的理解，记录其中的精华和我的感悟，整理为1.5万字的精华读书笔记。
今天这篇文章，就是这个笔记的汇总。
《海龟交易法则》是算是入门级的交易书籍，虽然说入门级，但是却是讲了交易的核心理念。
因为真正有用的交易法则，往往都很简单。
书中关于“交易法则”的篇幅很少，但是却大篇幅的讲了执行交易的关键，这是这本书最吸引人的地方。
书中讲到，“核心不是交易系统，而是贯彻交易系统的能力”，这个观点贯全书始终。
我认为这本书可以帮助你建立正确的交易理念，重点不是方法，而是理念。
如果你没有读过这本书，可以先按照下面的顺序读我的笔记，也可以购买原书来读，这本书，是也值得作为你的枕边书的。
原书购买链接：简放《海龟交易法则》读书笔记索引，按章节顺序（笔记的名称是按照我自己的理解加注的）：1、简放｜读书笔记：核心不是交易系统，而是贯彻交易系统的能力（20200601）2、简放｜读书笔记：8种对交易行为有影响的认知偏差（20200602）3、简放｜读书笔记：不要去预测市场的动向（20200603）4、简放｜读书笔记：一个成功的交易体系，归结为四个要点（20200604）5、简放｜读书笔记：建立有利于交易的思维框架（20200605）6、简放｜读书笔记：系统优势来自于三大要素（20200608）7、简放｜读书笔记：价格不稳定点代表着绝好的交易机会（20200609）8、简放｜读书笔记：四种主要的交易风险（20200610）9、简放｜读书笔记：风险管理就是两个极端之间的一种平衡（20200615）10、简放｜读书笔记：交易的首要目标应该是生存（20200616）11、简放｜读书笔记：任何稳健的交易策略都有两大特征：分散和简化（20200617）12、简放｜读书笔记：始终如一的坚持你的策略是成功的关键（20200618）13、简放｜读书笔记：真正的大敌是恐惧本身（20200619）14、简放｜读书笔记：顶尖交易者的成功要诀（20200622）15、简放｜读书笔记：你必须有遵守这些法则的能力（20200623）。
海龟交易法则简要
海龟交易法则简要
海龟交易法则是一种投资交易策略，由Richard Dennis和William Eckhardt在1983年开发。
它是一种基于技术分析和趋势跟踪的交易方法，旨在追求长期稳定的利润。
海龟交易法则的核心思想是根据市场价格的趋势进行交易。
海龟交易者根据一系列的规则执行他们的交易，这些规则包括：
1. 入场信号：海龟交易者使用一种双均线系统作为入场信号。
当短期均线（例如20天）上穿长期均线（例如55天）时，视为买入信号；当短期均线下穿长期均线时，视为卖出信号。
2. 风险管理：海龟交易法则强调严格的风险管理。
根据总资金的1%来设置每笔交易的风险。
当交易的价值下降到总资金的2%时，海龟交易者会离场止损。
3. 头寸规模：海龟交易者根据市场波动性来确定头寸规模。
市场波动性越大，头寸规模越小，反之亦然。
4. 止损点：海龟交易者设定固定的止损点，以规避风险。
如果交易亏损超过止损点，就会被迫离场。
5. 退出策略：海龟交易法则还包括一种退出策略，即当价格经过一定的盈利移动后，采取策略性的出场。
海龟交易法则的优势在于它系统化和规范的交易方法，有助于避免情绪化交易行为。
然而，需要强调的是，该交易法则并非
银弹，也存在止损、波动性和市场条件等方面的风险。
在实际应用中，投资者需要根据自身情况进行适度的调整和筛选。
《海龟交易法则》读后感
《海龟交易法则》读后感书中提到的损失厌恶症是一种常见的认知偏差。
它指的是投资者对于损失的感受要强于对于潜在盈利的感受，导致他们在交易中更倾向于避免损失，而不是追求盈利。
这种偏差会影响投资者使用机械性交易系统的能力，因为他们可能会因为遵守交易系统法则而赔钱，从而对交易系统失去信心。
为了应对损失厌恶症，投资者需要认识到风险和收益是相互关联的，并且学会接受交易中的损失。
同时，他们可以通过制定明确的交易计划和风险管理策略，来减少损失的影响。
沉淀成本效应也是一个重要的认知偏差。
它指的是投资者因为已经投入了成本，而不愿意轻易放弃当前的交易，即使这个交易已经出现亏损。
这种偏差会导致投资者忽视市场的实际情况，继续持有亏损的头寸，希望能够挽回之前的损失。
然而，这种做法往往会导致更大的损失。
为了应对沉淀成本效应，投资者需要学会接受失败，及时止损，并将注意力集中在市场的未来走势上。
此外，处置效应也是一种常见的认知偏差。
它指的是投资者喜欢获得确定的收益，而保留亏损的交易。
这种偏差会导致投资者过早地卖出盈利的头寸，而继续持有亏损的头寸，希望能够挽回损失。
为了应对处置效应，投资者需要学会设定止盈和止损点，并且严格按照计划执行交易。
除了上述偏差外，书中还提到了结果偏好、近期偏好、瞄定效应、潮流效应、信奉小数法则等认知偏差。
这些偏差都会对投资者的交易行为产生负面影响，导致他们做出不理性的决策。
为了应对这些偏差，投资者需要不断学习和提高自己的认知能力，学会控制自己的情绪和行为，制定科学的交易计划和风险管理策略。
然而，仅仅了解认知偏差是不够的，投资者还需要将这些知识应用到实际的交易中。
《海龟交易法则》一书提供了一个完整的交易系统，包括入市指令、头寸规模、止损和止盈等方面。
这个交易系统是基于理查德·丹尼斯的海龟交易实验而设计的，经过了多年的实践和验证。
海龟交易系统的核心思想是基于波动性和趋势的交易策略。
它使用了两个相关的系统入市，一个是基于 20 日突破的偏短线系统，另一个是基于 50 日突破的较简单的长线系统。
海龟交易法则精髓
海龟式交易：按部就班
1、简单一点。操作得当的简单定时退出法总能击败那些复杂花哨的梦幻方法。
2、另一个让人吃惊的地方是双重均线系统的优异表现。注意，这个系统的业绩 要优于同类但更复杂的三重均线系统。这个例子证明了更复杂的系统未必更 好，而且同样的例子还有很多。
历史测试的谎言
1、运气或者说随机性因素对交易者和基金的表现有举足轻重的影响，尽管那些 交易精英们不愿意对他们的投资者们承认这一点。历史表现在投资者眼中就 是响当当的硬证据，但实际上并没有那么硬。
2、但你用业绩衡量指标去区分好基金和坏基金的时候，很容易遭遇随机效应问题 因为运气好的平庸交易者要多于运气不佳的优秀交易者。
5、稳定性并不等于低风险！风险非常高的投资也可能在有限的时间内创造 稳定的回报。投资者们很容易相信，能在几年内一直保持正回报的投资 或者投资经理就是安全的选择。他们只是盲目的怀有这种信念，往往不 知道正回报是怎么得来的。
风险与资金管理
1、破产风险是最需要警惕的风险。如果你对他掉以轻心，它就随时可能 降临，像个夜贼一样把你洗劫一空。
海归们在逆境之中坚守法则的能力至关重要。
5、但前提是，你必须始终如一的坚持这些法则，这就是交易的秘诀， 也是海龟成功的秘诀。
6、当我们把真金白银投入市场时，这些简单的概念是最容易被抛在脑后。
7、我无数次的体会到情绪和心理优势才是成功交易的首要因素。
像海龟一样思考
1、最强和最差者的区别就源于她们的个人心理特征。
3、好的投资者投资于人，而不是历史记录。当他们观察交易者时，他们知道哪些 特征预示着未来的优异表现，哪些特征反应了平庸的能力，这是克服随机效应 的最佳方式。
《海龟交易核心法则：柯蒂斯费思著》札记
《海龟交易核心法则：柯蒂斯费思著》阅读笔记目录一、内容简述 (2)1.1 作者简介 (2)1.2 作品简介 (3)二、海龟交易法则概述 (4)2.1 什么是海龟交易法则 (6)2.2 海龟交易法则的核心理念 (7)三、海龟交易策略 (8)3.1 趋势跟踪系统 (9)3.2 反转系统 (10)3.3 均值回归系统 (11)3.4 加仓减仓系统 (12)四、海龟交易执行 (14)4.1 交易计划 (15)4.2 交易执行 (16)4.3 交易心理 (17)五、海龟交易风险控制 (18)5.1 止损设置 (19)5.2 仓位管理 (21)5.3 强化利润 (22)六、海龟交易实例分析 (24)6.1 成功案例 (25)6.2 失败案例 (26)6.3 教训与启示 (27)七、海龟交易与其他交易系统的比较 (28)7.1 与趋势跟踪系统的比较 (30)7.2 与反转型系统的比较 (31)7.3 与均值回归系统的比较 (33)八、海龟交易在实际中的应用 (34)8.1 在期货市场中的应用 (35)8.2 在股票市场中的应用 (37)8.3 在外汇市场中的应用 (38)九、总结与展望 (39)9.1 本书的主要内容总结 (41)9.2 对未来海龟交易法则的展望 (42)一、内容简述海龟交易法则概述：介绍了海龟交易法则的基本概念，包括其核心理念、基本原则以及核心思想等。
这些基础理念是构建整个交易系统的基石。
交易策略解析：详细阐述了海龟交易法则的交易策略，包括入场点、退出机制、风险控制等方面。
这些都是基于作者多年的实践经验和大量实证研究得出的结论。
实例分析与实战演练：书中通过真实的交易案例，展示了海龟交易法则在实际操作中的应用，使读者更好地理解并应用这一交易策略。
深度解读市场与交易心理：探讨了交易市场背后的心理学原理和市场走势的内在逻辑，帮助读者深化对交易和市场的理解。
该部分简洁地概述了本书的主要内容，为读者提供了一个关于海龟交易法则的整体框架和核心思想。
龟交易法则精髓
3、如果你试图冒险追求100%甚至200%的年回报率，那么你一败涂地的 可能性会大大提高。我强烈建议初涉交易世界的新手们在头几年采用 相对保守的方式。
海龟交易法则精髓
目录
海龟核心原则 管理风险 简单明了
掌握核心 坚定不移
破产风险会随着赌注的增加而不成比例的迅速增大，这是它最 重要的特征
二． 交易者既要让赢利潜力最大化，又要把破产风险控制在 可以接受的水平， 资金管理就是这样一门艺术。
海龟们学会了以长远的眼光看待交易，而且掌握了一个有优势 的交易系统。
掌握优势
01
要找到一个优势，你需要找准入市 点：在这点上，市场在理想的
02
时间范围内向某个特定方向变动的 高率要大于正常的概率。然后
03
你还要为这个入市点设计一个退出 策略，这样才能从期望中的变
04
动趋势中获利。简单地说，要想让 优势握优势就是专家和业余者之 间的区别。忽视了这一点，你
07
就会输给那些没有忽略这一点的人。
寻找优势
1、交易优势来源于交易者的认识分歧和认知偏差，来源于经济学家们的 错误信念--市场参与者是理性的。实际上市场参与者不是理性的。
2、就像其它许多交易理论一样，支撑和阻力只是一个笼统的概念，不是一 个金科玉律般的法则。价格不一定会在前期的高点或低点反弹，只是
有 这种倾向而已。价格也不一定精确无误的在某个高点或低点价格开始
反3、趋弹这势，些跟而时踪是候者有，们时人的候们优提仍势前 固就一守在点以于，往支有的撑时信和候念阻会，力延迟位迟迟刚一不刚点肯被，转打有变破时，时候因的根为认本市知不场滞会的后反变。弹化在。速 度不够快，不足以反映新的现实。也正是因为这个原因，统计证据显示， 市场在支撑和阻力位被打破后的惯性前行趋势比在其它时候更为显著。
《海龟交易法则》：使普通人成为交易天才的秘密法则
《海龟交易法则》：使普通人成为交易天才的秘密法则《海龟交易法则》里的“海龟”，是指来自一个投资实验的起源，并不是特指一种投资方式。
实际上，这是一本有关系统交易的投资书籍，讲述的是一个系统交易者的故事。
所谓系统交易，指的是完全按照系统进行交易，在操作过程中不渗入任何的主观看法，只是去执行投资系统。
能够穿透市场的纷繁复杂，寻找到运行的本质，以及投资操作的核心，并且将它们简化进自己的系统中，这是交易者最关键的投资能力。
要做这样一个投资者，首先得建立一个完整的交易系统，接下来能够严格按照交易系统进行操作，在具体交易的时候不能带有任何的个人看法和情绪了。
通过对作者柯蒂斯.费思(Curtis Faith)相关资料的深入研究，令我感到非常奇怪的是，他当初参加“海龟”实验计划时那么成功，在4年时间仅用200万美元获得了3000万美元的利润，折合年复利超过了100%（每年翻一倍），既然投资能力这么强，为何作者没有一直做资金管理？而是开了一家提供交易系统服务的软件公司，靠销售一些投资软件赚钱呢？而且，从本书中提到在2000年股市崩盘以后，他拥有的上市公司股价大跌最后破产，他的财富也消失了。
可是，难道他的财富只来自于他那个销售投资软件的公司，而没有通过自己亲自做投资操作获得吗？综合这些种种疑问，我发现了原因：作者实验的1984年到1987年，美国市场正是繁荣时期，但在那以后市场的变化，使得“海龟”最初的交易系统失效了，所以作者再也无法通过系统交易赚钱，只要靠卖炒股软件发家了。
理性的分析一下，可以想到：仅仅只是去执行一个交易系统，而没有对市场运行有一个根本的把握，不会自己根据市场变化调整、修正，甚至建立新的投资系统，那就是只知其“术”而不知其“道”了。
一个真正的系统交易者，不是简单的去执行别人的系统，而是建立了适合自己思想和性格的交易系统，并且具备优秀的能力能够根据市场的变化，来对系统进行升级以长期使交易系统有效。
我始终认为，只是简单去执行一个固定的交易系统，不会有长期的成功，交易系统的背后需要有投资哲学来支撑。
《海龟交易法则》精华摘要及感悟
《海龟交易法则》精华摘要及感悟1、要想坚持一个交易系统的法则，建立对系统的信心是非常重要的。
无论是海龟系统还是其它完全不同的系统，你必须亲自用历史交易数据检验你的系统。
别人说一个系统是没有用的，其他人研究的结果也不代表什么。
你必须亲自完成这个任务。
感悟：如果一个交易员对自己的系统都没有信心，当系统遇到市场不利时，就会很容易放弃自己的系统，转而再寻求其他所谓更有效的系统，然而任何系统在市场面前都会有不利期，长久下去交易员就会把大量时间浪费在寻找所谓的好系统中。
2、大多数成功的交易者都使用机械性的交易系统。
如果你知道你的系统在长期内赚钱，你就更容易在不利时期坚持遵守交易信号，根据系统的命令而不是依赖自己的判断。
一个千锤百炼的的机械性交易系统能赋予你信心、统一性和纪律性，这是许多顶尖成功交易者的成功要诀。
感悟：一套经过验证的机械性的交易系统包括何时买卖、何时止损、何时止盈以及买卖多少，经过历时验证长期收益为正时，交易员的信心、统一性和纪律性会大增。
市场在机械性交易系统面前也不是纷乱芜杂而是变得简单有规矩。
3、任何稳健的交易策略都有两大特征：分散化和简化。
感悟：分散化更侧重于市场以及品种的选择，尽量选择非关联的市场以及品种。
无论未来的市场状况如何，你得持仓当中总会有一些表现良好的品种。
（同一个市场或品种或许会在长时间内不符合交易系统的要求，所有的品种或市场或许会在短时间内都不符合交易系统的要求，但是不可能所有的的品种或市场在长时间都不符合交易系统的要求）简化侧重于交易策略本身，如果一个交易系统要求的条件过多，那么市场一个微小的变化都会击垮这个系统。
4、如果你对交易策略以未来不可知的前提假设为基础，那么未来的任何市场状态都已在你对预料之中，你不需要预测什么感悟：市场不可预知，策略不应建立在预测的基础之上。
5、年轻的交易者总是相信他们所看到的状态就是市场整体状态的代表，而往往意识不到市场具有周期性和多变性，经常回归到过去曾经出现的状态。
《海龟交易法则》高度概括总结
《海龟交易法》挺出名，说白了就是7,80年代有2个大神写的一本书。
后来传着传着有点被神化，都喜欢自称“我们海龟怎么怎么交易”，就跟在中国缠论火了，膜拜者们就喜欢自吹“我们学缠论的人怎样怎样”。
其实都是装逼。
此文我就把《海龟交易法》里有用的知识都概括一遍，大家以后可以多一种思路，就这样。
千万别神化某种交易法则或者某大师，学习完之后，信自己才是最好的。
第一章如何用好ATR（平均真实波幅）ATR的定义尼玛自己搜就有，公式什么我就不列了，因为看盘工具现在都帮你自动算。
只需要把ATR调出来，放在MACD下面就行了。
ATR大概的意思就是这个产品平均每天波动多少点。
像外汇，绝大多数1天在100点上下。
举个例吧，此时此刻，纽币ATR是85点，英镑140，日元110，加币100，黄金15（刀）。
用法一ATR日内止盈法如果碰到你认为的关键阻力/支撑，你要做反手时，止盈设在哪？1个ATR。
举个例吧。
加币最近跌到1.2770，你观察到价格二次新低是在布林带内；MACD开始抬升；你想搏个反弹，止损不用说了肯定是1.2770以下嘛，紧凑点。
那么止盈呢？看刚我说的，加币一天的波幅是100个点，那止盈就设在12770+100=12870。
果然最高就升到1.2890就回落了，你赚到这波上升的绝大部分，鱼头鱼尾吃不到很正常。
到了1.2890后，回调到1.2850，如果你不是及时止盈，那么40点盈利就这样没了，下面开仓时你不可能真的1.2770进场这么神，假如进场时你又少抓20点，这样去头去尾，本来100点的盈利变成了100-40-20，只剩40点。
好了，价格到1.2850，现在下降趋势正式上破，又回踩了布林带中线确定有支撑，你想第二次做多（箭头二处），那这一次止盈放在哪？老方法，1.2850+100=1.2950.果然，到了1.2966就又回落了。
明明看到100块浮赢，你以为很快就有200块，但最后只剩40块盈利，这种情况是不是经常发生在每个人身上？使用ATR止盈就完美解决了“你不知道啥时候止盈好，该贪心进取还是该落袋平安”的矛盾。
海龟法则相关书籍读后感
海龟法则相关书籍读后感先说这个海龟法则的来源吧，那些被选中成为“海龟”的家伙们就像被丢进了一个交易的魔法学院。
他们学的这个法则啊，就像是一套武功秘籍。
这秘籍的理念一开始就给我很大的冲击。
它可不是什么靠运气或者瞎猜来做交易的，而是有着超级严谨的系统。
这里面最让我觉得酷的就是它对风险的控制。
就好比你在走钢丝，下面可是万丈深渊，但这个法则就给你系上了好几条结实的安全绳。
它规定了止损啊，让你知道什么时候得赶紧撤，别在亏损的黑洞里越陷越深。
这就像玩游戏有个血条一样，到了红线就得保命，而不是傻傻地等着被怪物给秒了。
比如说，按照这个法则，一旦你的交易达到了某个预设的亏损点，你就得果断地说拜拜，不抱那些不切实际的幻想，什么“说不定马上就涨回来”这种念头，在这个法则里就像是个调皮捣蛋的小鬼，得一脚踢开。
再说说它的入场和出场规则。
入场就像是看准时机冲进战场，不是盲目地冲啊，而是根据特定的信号。
就像是打仗要看风向一样，它看的是市场的趋势信号。
比如说价格突破了某个关键的点位，那就像听到了冲锋号，这时候入场就像是跟着大部队去抢占有利地形。
出场呢，也不是贪心到想把最后一块肉都吃到，到了该走的时候就得潇洒地离开。
不管是盈利到了一定程度，还是市场走势开始违背你的预期，都要按照规则退场。
这就像是舞会结束了，不管你有多不舍得，音乐停了就得离开舞池。
从这本书里啊，我还深刻体会到了纪律的重要性。
在交易的世界里，我们的情绪就像个调皮的小怪兽，一会儿贪婪，想赚得盆满钵满；一会儿恐惧，害怕赔得一塌糊涂。
但是海龟法则就像一个严厉的驯兽师，它不管你的情绪怎么闹，都得按照它的规则来。
这可不容易啊，就像你要管住自己的手不去拿那块美味的蛋糕一样。
很多时候，我们在交易的时候就是因为没有这种纪律性，被情绪牵着鼻子走，最后落得个惨淡收场。
不过呢，这海龟法则也不是万能的魔法。
在实际的市场里，有时候也会遇到一些它搞不定的怪情况。
市场就像一个变幻莫测的魔术师，时不时地来个出其不意。
海龟交易法则具体内容
海龟交易法则具体内容一、啥是海龟交易法则呢？哎呀，这海龟交易法则啊，可是在交易界有点小名气的呢。
它就像是一套特别的游戏规则，用来在金融市场这个大游戏场里玩耍的。
它主要是关于怎么买卖期货啊、股票这些东西的一种方法。
二、它的一些重要组成部分1. 市场选择这个法则不会随随便便就挑个市场就进去玩的。
它会看这个市场是不是有足够的流动性，就好比是这个市场是不是有很多人在里面买卖东西，人多了才热闹嘛，东西才好买卖。
而且还得看这个市场的波动性怎么样，要是这个市场像一潭死水，没什么波动，那可能就不太适合这个法则啦。
2. 头寸规模这就好比是你去打仗，要派多少兵一样。
在海龟交易法则里，头寸规模可不是乱定的。
它会根据你的资金量啊，还有这个市场的风险程度来决定。
比如说，如果你的资金比较少，那可能就不能一下子买很多东西，不然要是市场一波动，你可能就亏大了。
3. 入市策略这里面有一些很有趣的方法。
比如说，它会根据市场的趋势来决定什么时候进去买或者卖。
如果市场是上涨的趋势，那可能就找个合适的点进去买；要是市场是下跌的趋势，那就找个点去卖。
就像是冲浪一样，要顺着浪的方向，才能玩得好。
4. 止损和止盈止损呢，就像是给你的交易上了一道保险。
如果市场走势跟你想的不一样，亏到一定程度了，就得赶紧撤，不能让损失无限扩大。
止盈呢，就是说当你赚了一些钱之后，也不能太贪心，到了一定的盈利点就可以收手了。
这就好比是摘苹果，摘到了一些好苹果就可以了，别一直等着想把树上所有苹果都摘了，说不定后面还会有风险呢。
5. 加仓策略这个策略也很有门道。
如果你的交易是赚钱的，那可能就会考虑在合适的时候再加仓，就像是你开了一家小店，生意不错，那你就可能再投入一些钱扩大店面一样。
但是这个加仓也不是乱来的，也要根据一些规则来。
三、为啥这个法则会被大家关注呢？这个法则之所以被很多人关注，是因为它有一定的系统性和科学性。
它不是那种靠运气或者直觉的交易方法。
它通过一系列的规则和计算，来尽量减少交易中的风险，同时又能抓住市场的机会。
《海龟交易法则》读后感
《海龟交易法则》读后感《海龟交易法则》读后感这本书翻译的也不错吧。
到目前为止，我接触到的，和钱打交道的书还都挺通俗易懂的，就连一本教材《经济学原理》也都不难。
可能是我运气比较好，没把看这一类书的热情扼杀在摇篮里。
书中的背景，是当时两个金融大鳄在争论一个问题：「交易者究竟是天生的，还是可以后天培养的？」然后他们就搞了一场「海龟交易实验」，选了 13 个人，用 2 周的时间给他们传授了一些交易的理念和法则。
最后给每人一部分钱让他们进行了 4 年的交易。
这本书的作者，就是这 13 个人中最成功的那位，叫柯蒂斯▪费思。
书里介绍的就是他们被传授的理念，和这个海龟交易系统的各个法则。
而至于为什么叫海龟，书中说是因为这两位金融大鳄在争论的时候，正是在一个海龟农场里进行的。
这个背景听起来蛮神奇的。
而书中介绍的具体的方法，我自然没去实践过，也就没法说有没有用处。
但是古人云开卷有益嘛，每读一本书，都有这本书的意义。
而这本书给我的最大启发是「量化」。
所有人都想在市场上赚钱。
怎么才能赚钱？怎么才能不亏钱？这两个问题，应该是所有参与市场的人都一直在上下求索的。
也包括我自己，为什么读这本书，往最直接了说，不就是为了提高自己的赚钱能力，和规避风险的能力嘛？但是市场里的钱的总量是几乎是恒定的，至少在短期内是恒定的。
政府不能无节制的印钞票吧，印的太多可就乱套了。
总量恒定，想要有交易，那就一定得有买卖双方形成的价格波动。
这些价格波动是怎么产生的，在行为金融学里认为，影响买卖因素的是人类认知和心理。
举个例子比较好解释，比如「老板电器」迟迟不发中报，它的持股用户面对「浙江美大的中报超预期」这个事实，有一部分人会认为，老板电器的业绩应该会不好，不好的原因是浙江美大抢了它的市场份额。
而另一批人会认为，同样是家电行业，同样是做厨电的公司，同行都混的不错，那老板电器的中报应该也会不错的。
你看，这就是明显的两个截然不同的结论。
看好的那一批人，也许就愿意买入一些股票或者继续持股，而不看好的，就会抛售掉一部分。
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《海龟交易法则》
关于作者
柯蒂斯・费思，“海龟计划”的成员，19岁加入了海龟计划，赚了3100多万美元，是海龟交易员里的传奇。
关于本书
《海龟交易法则》这本书来源于两位交易大师，丹尼斯和埃克哈特打的一个赌。
丹尼斯认为，优秀交易员是后天培养的，只要教给他们正确的交易技巧就行。
埃克哈特则认为优秀的交易员是天生的。
丹尼斯为了证明自己观点，招募了一批学员，传授给他们交易技巧。
这批学员在丹尼斯的指导下，都获得了不凡的投资成绩，这本书，说的就是丹尼斯的交易技巧“海龟交易法则”。
核心内容
一、海龟交易法则的具体内容。
二、那些在历史上表现非常好的交易方法，为什么在未来不一定管用。
一、什么是交易者
投资者和交易者有很大的差别：投资者买股票是为了长远的目标，他们相信某些东西或者是公司，在相当长的一段时间之后会升值。
但交易者买的不是实在的东西，交易者只关心价格，从本质上来说，他们买卖的是风险。
【案例】
航空公司一般对飞行燃料的价格都非常敏感，这些燃料的价格又和石油价格有着紧密的联系，所以石油价格上涨的时候，航空公司的
成本就会上涨，利润就会下降，除非它抬高机票的价格。
但涨价会侵犯消费者的利益，让消费者感到很不满。
所以在这个案例里，航空公司就是“对冲者”，它需要把石油价格上涨的风险转移出去。
转移给谁呢？转移给交易者，交易者就是买卖风险的人。
二、海龟交易法则的具体内容
1. 支撑位和阻力位
你可以在大脑里想象一张股市的价格走势图，截取某一段 K 线，如果总是在15美元到17美元之间波动，那这里的15美元，就叫做支撑位，17美元，就叫做阻力位。
意思就是说17美元上下就像是有一种阻力，让价格涨不上去，而15美元，又像是一种支撑，让价格不再下跌。
一旦价格突破了支撑位和阻力位，价格就会沿着突破的方向继续前进，而且会持续相当长一段时间，这就出现了所谓的“趋势”。
2. 什么时候买入是最佳时机
作者认为有两个最好的入市策略。
第一个是短期策略，你要参考最近20天的价格走势，一旦突破了20天里的阻力位，也就是最高点，这时候你就买入。
反过来，一旦突破了20天里的支撑位，也就是最低点，这时候就卖出。
另外一个是长期策略，你要参考最近55天的价格走势，然后操作和短期策略一样，突破阻力位，买入；突破支撑位，卖出。
3. 什么时候退出市场
要给自己设置一个止损点，一旦价格达到了你设置的止损点，就必须退出，一下都不要犹豫，所有犹豫都会酿成灾难。
作者认为，如
果你使用短期交易策略进入市场，那价格一旦跌破过去10天里的最低点，就要退出。
反过来，如果是做空股票的话，那就参考过去10天的最高点，一旦超过最高点就退出。
如果是赚钱，也不要过早地卖出股票，锁定利润，这会让你错过更高的利润。
你要在趋势平稳之后，也就是股价又开始在支撑位和阻力位上下徘徊的时候，这才考虑卖出股票。
三、有效市场假说和市场泡沫理论
1. 有效市场假说
尤金・法玛认为，资产的价格，已经反映了关于资产内在价值的所有可得信息。
意思是说你看到一只股票的价格，就是它真实的价格，你不用再研究了，它既没有被高估，也没有被低估，它就值这个价。
资产价格未来的变动，是取决于新消息的发布，我们不知道它什么时候出现，所以资产的变化是随机的，价格是随机游走的。
2. 市场泡沫理论
罗伯特・席勒认为市场是存在泡沫的，人是非理性的，股票市场有时候过高，有时候过低。
一只股票哪怕它的业绩很差，只要你相信有人在炒这只股票、有人愿意买这只股票，那以后一定还会有人用更高的价格来接手。
四、交易系统有效性
作者认为，那些历史上表现非常好的交易系统，未来不一定还会有那么好的成绩，甚至历史上表现越好的交易系统，在未来的表现可能会越差。
有三个原因：交易者效应、随机效应和过度拟合。
1. 交易者效应
人们的交易行为，会改变目前的市场状态。
如果出现一种交易系统很赚钱，那其他交易者就会慢慢地开始注意到这种交易系统，然后就开始模仿，用的人越来越多，这种策略就没有之前那么好的效果了。
2. 随机效应
有些历史数据漂亮的系统，纯粹就是撞了大运。
随机效应其实很容易发生，你甚至都不用构建一个复杂的交易系统，就能做到100%预测股票涨跌。
假设，你找一万个人给他们发邮件，5000人发涨，另外5000人发跌，第二天有一半人肯定是正确的。
接下来正确的那5000人再一半发涨，一半发跌，又会有一半人收到了正确的预测。
这样十几轮下来，总有那么几个人，每次收到的预测都是对的。
3. 过度拟合
如果一个模型描述的数据和历史数据的一致性越高，它预测未来的能力反而越差。
也就是说，如果你的模型涉及到决策判断和预测未来，精确写实往往不如粗略写意。
如果一个交易系统，历史上表现很好，和历史数据非常吻合，那么，它对未知数据的预测能力就会非常差。
因为那些所谓的“已知数据”，都是有误差的，精准的拟合历史数据，会把这些误差放大，拟合得越精准，未来的误差越大，预测越糟糕。
《海龟交易法则》这本书里面介绍的具体交易方法，对今天的我们意义似乎已经不大了，但作者提出的交易者效应、随机效应和过度拟合，对我们还有所启发的。
“交易者效应”告诉我们要用“系统”的思维看世界，一个系统是动态的，你动，别人也动，所以在行动之前，不仅要考虑自己一个人的动作，还要考虑到整个系统的变化。
“随机效应”告诉我们运气的存在，如果你不承认运气的存在，要把一切结果都找出一个原因来，那很有可能会犯归因谬误的错误，也就是把两个不存在因果的事情，硬是联系在一起。
“过度拟合”告诉我们，不要过于纠结数据和细节。
一个好的模型不应该对数据过于敏感，数据很重要，但今天的人似乎过分重视各种考核指标，为了数据和指标而工作，纠结于各种细节，就可能顾不上真正重要的事情。
一个决策能抓住重点就很好了，非得考虑各种不重要的因素，最后往往做出了错误的选择。
金句
1. 交易者买的不是实在的东西，交易者买的是股票、期货合约，或者是期权。
交易者只关心价格，从本质上来说，他们买卖的是风险。
2. 人们在市场交易里非常紧张，每次的决策都会牵涉到实际的利害，在这种情况下，想要做到完全的理性，几乎是不可能的，情绪和认知误区会严重干扰到我们的决策。
3. 什么事都按着规则办，哪怕这个规则本身不科学，但一旦有了规则，至少你的决策是前后一致的，不会随着心情改变。
做到这一点，就比看心情交易靠谱了一大截了。
4. 从本质上来说，股市的涨跌是没有规律的。
所以作为投资者，你随机挑选一个股票组合，长期持有，就能实现盈利。
但人的非理性
行为，也是客观事实，它会影响到人们的短期交易行为，所以从短期来看，股市的波动似乎又有一点规律可循。