商业银行经营管理习题二

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商业银行经营管理习题二

商业银行经营管理习题二一、名词解释银行贷款贷款政策贷款利率贷款承诺费补偿余额信用贷款担保贷款保证贷款抵押贷款质押贷款抵押率票据贴现消费者贷款信用卡住房按揭贷款信用分析现金流量不良贷款关注贷款次级贷款可疑贷款审贷分离制二、填空1、银行贷款按期限可以分为( ）、（）和（）。

2、按保障条件，贷款可以分为（）、担保贷款和（ )，担保贷款又可分为（）、（ )和( ).3、按贷款的质量和风险程度，贷款可分为（）、（）、( ）、( ）和（）,其中属于不良贷款的是（ )。

4、按贷款的性质,贷款可分为（）、（ )和（）。

5、任何一笔贷款都必须遵循以下工作程序：贷款申请、（）、对借款人的信用评估、( ）、借款合同的签订和担保、贷款发放、（ )和贷款的收回.6、贷款价格的构成包括:（）、（）、（）、和( ）.7、贷款定价的方法主要有( ）、（）、( ）、优惠加数优惠乘数定价法、和( ）。

8、担保法中规定的保证方式包括（ )和( ）。

9、我国《担保法》中规定的保证方式有（ )、( ）和( )。

10、抵押物的处分方式主要有三种：（）、( )和（）。

11、消费者贷款按偿还方式可以分为以下三类：（ )、（ )和（）。

12、“五C"原则是指（）、（）、能力、（）和环境条件.13、银行用来进行财务分析的比率通常有( ）、盈利能力比率、（ )和经营能力比率。

14、根据银行贷款过程的特点，通常可将贷款过程中的审贷工作划分为以下几个岗位：贷款调查岗位、（）、贷款决策岗位、( ）和（）。

三、不定项选择1、下列指标中属于流动性比率的是（ )。

A速动比率 B现金比率 C资产收益率 D资产周转率2、贷款的定价必须遵循以下原则( ）。

A利润最大化原则B扩大市场份额原则C保证贷款安全原则D维护银行形象原则3、在发放抵押贷款时,对于抵押物的选择必须遵循以下原则（）。

A合法性原则 B易售性原则 C稳定性原则 D易测性原则4、借款人偿还贷款本息没有问题，但潜在问题如果发展下去将会影响贷款的偿还，此种贷款是( ）。

商业银行经营管理_宋清华_第二章商业银行的资本管理

商业银行经营管理习题第二章商业银行的资本管理一、名词解释1、银行资本（会计资本、经济资本、监管资本）2、核心资本3、附属资本4、普通股5、公开储备6、混合资本工具7、次级债务8、银行资本充足率标准9、风险加权资产10、持续增长率二、填空1、《巴塞尔协议》将银行资本分成两级：和。

2、《巴塞尔协议》中体现的思想是商业银行的最低资本由银行资产结构形成的所决定的。

3、商业银行的核心资本包括和。

4、银行资本充足率是和的比率。

5、《巴塞尔协议》对商业银行表内风险资产规定了不同的风险权数，分为五个档次：、、、、。

6、银行的最佳资本量是指银行资本既不能，又不能。

7、商业银行的资本来源于两大渠道：和。

8、优先股的主要类型有：、和。

三、不定项选择1、按照巴塞尔协议的要求，商业银行的资本充足率至少要达到（）。

A6% B7% C8% D10%2、下列各项中属于商业银行核心资本的是（）。

A长期金融债券B未分配利润C混合资本工具D未公开储备3、下列属于商业银行附属资本的是（）。

A股票发行溢价B未分配利润C公积金D未公开储备4、巴塞尔协议对核心资本的要求是其与风险资产的比率不得低于（）。

A4% B6% C8% D10%5、巴塞尔协议对衍生金融工具的资本要求作出规定，要求银行将其转换成相应的信用对等额的是（）。

A期货合同B期权合同C利率合同D货币合同6、对于银行的外汇加权综合头寸，巴塞尔协议规定要求持有其（）的资本用以防范外汇风险。

A4% B6% C8% D10%7、影响商业银行资本的需要量的因素有（）。

A法律规定B宏观经济形势C银行资产负债结构D银行的信誉8、银行内部融资的优点是（）。

A成本低B不会削弱控制权C无银行自身限制D不受净利润规模限制9、以下属于银行资本的外部融资方法的是（）A发行普通股B发行优先股C发行资本性工具D出售资产与租赁设备E股票与债券的互换10、下列属于混合资本工具的是（）。

A资本票据B债券C可转换债券D股票11、我国商业银行的核心资本包括（）A实收资本B资本公积C盈余公积D未分配利润四、判断并说明理由1、商业银行长期附属债务的债权人与银行一般存款人具有相同的本息要求权。

商业银行经营学课后习题答案_2

名词解释：商业银行：商业银行是以追求利润最大化为目标，以多种金融负债筹集资金，以多种金融资产为其经营对象，能利用负债进行信用创造，并向客户提供多功能、综合性服务的金融企业。

信用中介：是指商业银行通过负债业务，把社会上各种闲散货币资金集中到银行，通过资产业务，把它投向需要资金的各部门，充当有闲置资金者和资金短缺者之间的中介人，实现资金的融通。

作用：使闲散的货币转化为资本、使闲置资本得到充分利用、续短为长，满足这会对长期资本的需要。

流动性：指资产变现的能力，商业银行保持随时能以适当的价格去的可用资金的能力，以便随时应付客户提存以及银行其他支付的需要。

其衡量指标有两个：一是资产变现的成本，二是资产变现的速度。

美国联邦储备委员会对商业银行监管的分类检查制度，这类分类检查制度的主要补偿余额：银行要求，借款人应在银行保持一定数量的活期存款或低利率定期存款，它通常作为银行同意贷款的一个条件而写进贷款协议中。

是贷款价格构成的一部分，是银行变相提高贷款利率的一种方式。

信用贷款：是指银行完全凭借客户的信誉而无需提供抵押物或第三者保证而发放的贷款。

特征：风险较大，银行要收取较高的利息，借款人多为银行熟悉的较大的公司。

担保贷款：是指具有一定的财产或信用作还款保证的贷款。

根据还款保证的不同，具体分为保证贷款、抵押贷款、质押贷款。

保证贷款：指按规定的保证方式以第三人承诺在借款人不能偿还贷款时，按约定承担一般保证责任或者连带责任而发放的贷款抵押贷款：银行以抵押方式做担保而发放的贷款。

抵押是债务人或第三人不抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保质押贷款：指按规定的质押方式以借款人或第三者的动产或权利作为质物发放的贷款信用分析：是对债务人的道德品格、资本实力、还款能力、担保及环境条件等进行系统分析，以确定是否给予贷款及相应的贷款条件。

这是银行管理贷款信用风险的主要方法。

现金流量：是指先进的流出和流入量总称。

这里的先进包括两个部分，即现金和现金等价物。

商业银行经营管理章节习题

第一章导论一、名词解释1、商业银行2、信用中介3、支付中介4、商业银行制度5、总分行制6、持股公司制7、流动性8、格拉斯-斯蒂格尔法二、填空题1、现代商业银行的主要职能有、、、.2、按组织方式的区别商业银行可分为、和。

3、商业银行内部职能组织机构一般可分为四个系统,即、、、。

4、商业银行流动性包括和两个方面。

三、判断改错题1、商业银行基本业务包括吸收存款、发放贷款、办理结算和证券。

2、银行信用是社会信用的基础，从信用活动发展的历史顺序看，是先有商业信用,然后才有银行信用。

3、商业银行经营诸原则具有有机联系，盈利性是目的,安全性是基础，流动性是条件。

4、严格地讲,商业银行的安全性表现在资产无损、规模扩大、信誉提高等方面.四、简答题1、商业银行的性质？2、商业银行具有哪些职能？3、设立商业体系应遵循哪些基本原则？4、什么是盈利性原则？商业银行实现利润最大化主要有哪些策略？5、什么是安全性原则?如何保持商业银行的安全性?6、什么是流动性原则？如何保持商业银行的的流动性？五、论述题1、商业银行三原则之间的关系及其协调管理。

2、对如何建立我国商业银行法人治理结构谈谈你的看法.3、你对银行业与证券业分与合看法如何.第二章商业银行资本一、名词解释1、核心资本2、附属资本3、外源资本4、内源资本5、风险加权资产6、巴塞尔协议7、资本充足率8、资本性债务二、填空题1、商业银行资本金从经营管理角度观察，具有三大功能,即、、。

2、我国商业银行的核心资本分为四个部分,即、、和.3、我国商业银行附属资本主要有、、、。

4、商业银行资本金外部筹措的方式主要有、、。

三、判断改错题1、与工商企业不同，商业银行资本除所有权资本外，还包括债务资本。

2、《商业银行法》规定，在我国设立商业银行的注册资本最低限额为二十亿人民币。

3、银行资本的保护功能体现在客观存在是保护存款人和债权人利益的最后手段.4、资本金是衡量商业银行经营实力的重要指标，因而数量应越多越好.5、资本充足率是指资本金与商业银行贷款和投资资产的比率.6、与内部筹措资本金相比,通过发行股票的方式筹措资本金是商业银行扩张资本的最重要方式.7、与大银行相比，中小银行因其信誉度不高，很难通过发行长期金融债券的方式筹集资本。

商业银行经营习题(含答案)1-5章

第一章商业银行导论一、单项选择题（每个题目只有一个正确答案，请选择正确答案）1.银行业产生于（C）。

A．英国B．美国C．意大利D．德国2.最早设立股份制银行的国家（A）。

A．英国B．美国C．意大利D．德国3.1694年英国政府为了同高利贷做斗争，以满足新生的资产阶级发展工业和商业的需要，决定成立一家股份制银行是（A）。

A．英格兰银行B．曼彻斯特银行C．汇丰银行D．利物浦银行4.北宋真宗时，由四川富商发行的（A），成为我国早期的纸币。

A．交子B．汇票C．飞钱D．当票5.1897年在上海成立的（C），标志着中国现代银行的产生。

A．交通银行B．浙江兴业银行C．中国通商银行D．北洋银行6.最早到中国来的外国银行是（A）。

A．英商东方银行B．伦敦银行C．汇丰银行D．英格兰银行7.英国式的商业银行提供资金融通的传统方式主要有（A）。

A．短期为主B．长期为主C．债券D．股票8.现代商业银行的发展方向是（A）。

A．金融百货公司B．贷款为主C．吸收存款为主D．表外业务为主9.商业银行是以（B）为经营对象的信用中介机构。

A．实物商品B．货币C．股票D．利率10.商业银行的（D）被称为第一级准备。

A．贷款资产B．证券资产C．股票资产D．现金资产11.商业银行的性质主要归纳为以追求（B）为目标。

A．追求最大贷款额B．追求最大利润C．追求最大资产D．追求最大存款12.（C）是国家的金融管理当局和金融体系的核心，具有较高的独立性，它不对客户办理具体的信贷业务，不以营利为目的。

A．工商银行B．股份制银行C．中央银行D．专业银行13.（A）是商业银行最基本也最能反映其经营活动特征的的职能。

A．信用中介B．支付中介C．清算中介D．调节经济的职能14.金融市场上利率的变动使经济体在筹集或运用资金时可能遭受到的损失是指（A）。

A．国家风险B．利率风险C．信用风险D．流动性风险15.借贷双方产生借贷行为后，借款方不能按时归还贷款方的本息而使贷款方遭受损失的可能性是指（C）。

商业银行管理学课后习题答案

商业银⾏管理学课后习题答案《商业银⾏管理学》课后习题及题解第⼀章商业银⾏管理学导论习题⼀、判断题1. 《⾦融服务现代化法案》的核⼼内容之⼀就是废除《格拉斯－斯蒂格尔法》。

2. 政府放松⾦融管制与加强⾦融监管是相互⽭盾的。

3. 商业银⾏管理的最终⽬标是追求利润最⼤化。

4. 在⾦融市场上，商业银⾏等⾦融中介起着类似于中介经纪⼈的⾓⾊。

5. 商业银⾏具有明显的企业性质，所以常⽤于企业管理的最优化原理如边际分享原理、投⼊要素最优组合原理、规模经济原理也适⽤于商业银⾏。

6. ⾦融市场的交易成本和信息不对称决定了商业银⾏在⾦融市场中的主体地位。

7. 企业价值最⼤化是商业银⾏管理的基本⽬标。

8. 商业银⾏管理学研究的主要对象是围绕稀缺资源信⽤资⾦的优化配置所展开的各种业务及相关的组织管理问题。

9. 商业银⾏资⾦的安全性指的是银⾏投⼊的信⽤资⾦在不受损失的情况下能如期收回。

⼆、简答题1. 试述商业银⾏的性质与功能。

2. 如何理解商业银⾏管理的⽬标？3. 现代商业银⾏经营的特点有哪些？4. 商业银⾏管理学的研究对象和内容是什么？5. 如何看待“三性”平衡之间的关系？三、论述题1. 论述商业银⾏的三性⽬标是什么，如何处理三者之间的关系。

2. 试结合我国实际论述商业银⾏在⾦融体系中的作⽤。

第⼀章习题参考答案⼀、判断题1.√2.×3.×4.√5.×6.√7.×8.√9.√⼆、略；三、略。

第⼆章商业银⾏资本⾦管理习题⼀、判断题1. 新巴塞尔资本协议规定，商业银⾏的核⼼资本充⾜率仍为4％。

2. 巴塞尔协议规定，银⾏附属资本的合计⾦额不得超过其核⼼资本的50%。

3. 新巴塞尔资本协议对银⾏信⽤风险提供了两种⽅法：标准法和内部模型法。

4. 资本充⾜率反映了商业银⾏抵御风险的能⼒。

5. 我国国有商业银⾏⽬前只能通过财政增资的⽅式增加资本⾦。

6. 商业银⾏计算信⽤风险加权资产的标准法中的风险权重由监管机关规定。

商业银行经营管理练习题

1、 1694 年，〔 D 〕的成立标志着现代商业银行制度的建立。

A、威尼斯银行B、阿姆斯特丹银行C、汉堡银行D、英格兰银行2、1897 年在**成立的( C )标志着中国现代银行的产生。

A、交通银行B、兴业银行C、中国通商银行D、北洋银行 3、商业银行把资金从赢余者手中转移到短缺者手中，使闲置资金得到充分的运用，这种职能被称为商业银行的〔 A 〕职能。

A、信用中介B、支付中介C、信用创造D、金融效劳4、( A )是商业银行最根本也最能反映其经营活动特征的职能。

A、信用中介B、支付中介C、清算中介D、调节经济的职能 5、商业银行利用活期存款账户，为客户办理货币结算、转账、兑换、转移存款等业务，这种功能被称为〔 B 〕功能。

A 信用中介B 支付中介C 信用创造D 金融效劳6、商业银行利用吸收的活期存款，通过转账的方式发放贷款，从而衍生出更多存款，扩大社会货币供应量。

这种功能被称为〔 C 〕功能。

A 信用中介B 支付中介C 信用创造D 金融效劳7、以下说法不正确的选项是〔 B 〕。

A、银行的普通股股东拥有表决权B、银行的优先股股东拥有表决权C、股东大会有权选举董事和监事D、股东大会可以决定银行的经营方针和投资方案8、商业银行经营活动的最终目标是〔 C 〕。

A、安全性目标B、流动性目标C、盈利性目标D、合法性目标9、属于商业银行一级准备的是〔 C 〕。

A、短期证券B、短期票据C、库存现金D、存款10、商业银行是〔 B 〕。

A、事业单位B、特殊企业C、机关D、商业机构1、商业银行的职能有( ABCD )。

A、信用中介职能B、支付中介职能C、信用创造职能D、金融效劳职能2、现代商业银行产生途径有〔 AB 〕。

A、早期银行转变过来B、股分制形式组建C、货币兑换D、货币经营业3、商业银行的经营原则是〔 BCD 〕。

A、政策性B、安全性C、流动性D、盈利性4、商业银行面临的风险主要有〔ABD ABCD〕。

A、信用风险B、利率风险C、汇率风险D、经营风险/*注：按人大教材庄毓敏的观点是：信用风险、利率风险、汇率风险、经营风险、流动性风险 P22，按机械工业毅的教材是：信用风险、利率风险、流动性风险、资本风险1、商业银行必须在保证资金安全和正常流动的前提下，追求利润的最大化。

商业银行管理第2章习题答案

Chapter 2Analyzing Bank PerformanceChapter Objectives1.Introduce bank financial statements, including the basic balance sheet and income statement, and discuss theinterrelationship between them.2.Provide a framework for analyzing bank performance over time and relative to peer banks. Introduce key financial ratios that can be used to evaluate profitability and the different types of risks faced by banks. Focus on the trade-off between bank profitability and risk.3.Identify performance measures that differentiate between small, independent banks (specialty banks) and largerbanks that are part of multibank holding companies or financial holding companies.4. Distinguish between types of bank risk; credit, liquidity, interest rate, capital, operational, and reputational.5. Describe the nature of and meaning of regulatory CAMELS ratings for banks.6.Provide applications of data analysis to sample banks’ financial information.7.Describe performance characteristics of different-sized banks.8. Describe how banks can manipulate financial information to ‘window-dress’ performance.Key Concepts1. Bank managers must balance banking risks and returns because there is a fundamental trade-off between profitability, liquidity, asset quality, market risk and solvency. Decisions that increase banking risk must offer above average profits. The more liquid a bank is and the more equity capital used to fund operations, the less profitable is a bank, ceteris paribus.2. Banks face five basic types of risk in day-to-day operations: credit risk, liquidity risk, market risk, capital/solvency risk, and operational risk. Market risk encompasses interest rate risk, foreign exchange risk and price risk. Each type of risk refers to the potential variation in a ba nk's net income or market value of stockholders’ equity resulting from problems that affect that part of the bank's activities.3. Banks also face risks in the areas of country risk associated with loans or other activity with foreign government units and off-balance sheet activities, which create contingent liabilities. More recently, banks have focused on reputation risk. For example, from 2002-2005 Citigroup, JP Morgan Chase, and Bank of America found that even though they continued to report strong pro fits, they experienced strong criticism for 1) their roles in facilitating strategies to disguise Enron’s true financial status, 2) problems in sub-prime lending programs via the Associates Corp. and their own internal finance company activities, 3) problems with underwriting subsidiaries with analyst conflicts between stock reports and the firm’s investment banking relationships; facilitating market timing of stock trades to their detriment of their own mutual fund holders, 4) lack of supervision of trading groups, and 5) facilitating improper borrowing at Parmalat.4. A bank's return on equity (ROE) can be decomposed in terms of the duPont system of financial ratio analysis. This examination of historical balance sheet and income statement data enables an analyst to evaluate the comparative strengths and weaknesses of performance over time and versus peer banks. The Uniform Bank Performance Report (UBPR) data reflect the basic ratios from this return on equity model.5. Different-sized commercial banks exhibit different operating characteristics and thus performance measures. Small banks typically report a higher return on assets (ROA) than large banks because they earn higher gross yields on assets and pay less interest on liabilities.6. High performance banks generally benefit from lower interest and non-interest expense and limit credit risk so that loan losses are relatively low. They also operate with above average stockholders' equity.7. Many banks can successfully "window-dress" performance by manipulating the reporting of financial data. They may accelerate revenue recognition and defer expenses or selectively alter when they take securities gains or losses and time when to charge off loans or report loans as non-performing. As such, they may inappropriately smooth earnings with provisions for loan losses or by other means. Analysts must be careful when evaluating extraordinary transactions that have one-time gain or loss features.Answers to End of Chapter Questions1. For a large bank, assets consist approximately of marketable securities (20%), loans (70%), and other assets (10%). Liabilities consist of core deposits (40%-60%), noncore, purchased liabilities (20%-40%), and other liabilities (5 %-10%) as a fraction of assets. Small banks typically obtain more funds in the form of core deposits and less in the form of noncore, purchased liabilities. Small banks often invest more in securities as well. Of course, the actual percentages for any bank depend on that bank’s business strategy, mark et competition, and ownership.2. A bank's interest income consists of interest earned on loans and securities while noninterest income includes revenues from deposit service charges, trust department fees, fees from nonbank subsidiaries, etc. Interest expense consists of interest paid on interest-bearing core deposits and noncore liabilities while noninterest expense is comprised of overhead costs, personnel costs, and other costs. A bank’s net interest income equals its interest income minus interest expense. Note that interest income may be calculated on a tax-equivalent basis in which tax-exempt interest is converted to its pre-tax equivalent. A bank’s burden is defined as its noninterest expense minus noninterest income. This is often quoted as a fract ion of total assets. A bank’s efficiency ratio is calculated as noninterest expense divided by the sum of net interest income and noninterest income. The denominator effectively measures net operating revenue after subtracting interest expense. The efficiency ratio measure the noninterest cost per $1of operating revenue generated. Analysts often interpret the efficiency ratio as a measure of a bank’s ability to control overhead relative to its ability to generate noninterest income (and overall revenue). A lower number is presumably better because it reflects better cost control compared with revenue generation.3. Balance sheet accounts:a. Increase liability: money market deposit account (+$5,000)Increase asset: federal funds sold (+$5,000)b. Decrease asset: real estate loanIncrease asset: mortgage loanc. Increase equity: common stock (common and preferred capital)Increase asset: commercial loans4. Income statementInterest on U.S. Treasury & agency securities $44,500Interest on municipal bonds 60,000Interest and fees on loans 189,700Interest income = $294,200Interest paid on interest-checking accounts $33,500Interest paid on time deposits 100,000Interest paid on jumbo CDs 101,000Interest expense = $234,500Net interest income = $59,700Provisions for loan losses = $ 18,000Net interest income after provisions = $41,700Fees received on mortgage originations $23,000Service charge receipts 41,000Trust department income 15,000Non-interest income = $79,000Employee salaries and benefits $145,000Occupancy expense 22,000Non-interest expense = $167,000Income before income taxes -$46,300Income taxes 15,742Net income = -$30,558Cash dividends declared 2,500Retained earnings = -$33,058This assumes that expenses associated with the purchase of the new computer are included in occupancy expense. If not, the computer expense (depreciation) will increase the loss for the period. Also, the bank can receive a tax refund from prior tax payments if the bank made a taxable profit within recent years.5. The primary risks faced by banks are credit risk, liquidity risk, interest rate risk, foreign exchange risk (the latter two represent market risk), operational risk, reputational risk, and capital solvency. In general, promised, or expected, returns should be higher for banks that assume increased risk. There should also be greater volatility in returns over time.a. Credit risk: Net loan charge-offs/LoansHigh risk - high ratio; Low risk - low ratioHigh risk manifests itself in occasional high charge-offs, which requires above average provisions for loan lossses to replenish the loan loss reserve. Thus, net income is volatile over time.b. Liquidity risk: Core deposits/AssetsHigh risk - low ratio; Low risk - high ratioHigh risk manifests itself in less stable funding as a bank relies more on noncore, purchased liabilities thatfluctuate over time. These noncore liabilities are also higher cost, which raises interest expense.c. Interest rate risk: (|Repriceable assets-repriceable liabilities|)/AssetsHigh risk - high ratio; Low risk - low ratioHigh risk banks do not closely match the amount of repriceable assets and repriceable liabilities. Largedifferences suggest that net interest income may vary sharply over time as the level of interest rates changes.d. Foreign exchange risk: Assets denominated in a foreign currency minus liabilities denominated in the same foreign currency.High risk – a large difference; Low risk – a small differenceHigh risk manifests itself when exchange rates change adversely and the value of the bank’s net position of assets versus liabilities denominated in a currency changes sharply.e. Operational risk: total assets/number of employeesHigh risk – low ratio; Low risk – high ratioHigh risk manifests itself when the bank operates at low productivity measured by more employees per amount of assetsf. Capital/solvency risk: Stockholders’ equity/AssetsHigh risk - low ratio; Low risk - high ratioHigh risk manifests itself because fewer assets must go into default before a bank is insolvent and can be closed down by regulators.g. Reputational risk is difficult to measure ex ante. It is more observable by announced problems and issues.6. Equity multiplierBank L: Equity/Assets = 0.06 indicates Assets/Equity = 16.67XBank S: Equity/Assets = 0.10 indicates Assets/Equity = 10XIf each bank earns 1.5% on assets (ROA = 0.015), then the ROEs will equal 25% (Bank L) and 15% (Bank S). If, instead, each bank reports a loss with ROA = -0.012, then the ROEs will equal -20% (Bank L) and -15% (Bank S). When banksare profitable, financial leverage has the positive effect of increasing ROE; when banks report losses, financial leverage increases the magnitude of loss in terms of a negative ROE.7. ROE= net income/stockholders' equityROA = net income/total assetsEM = total assets/stockholders' equityER = total operating expense/total assetsAU = total revenue/total assetsBalance sheet figures should be measured as averages over the period of time the income number is generated.ROE = ROA x EM ROA = AU – ER – TAXwhere TAX = applicable income tax/total assets.8. Profitability ratios differ across banks of different size as measured by assets. The primary reasons are that different size banks have different asset and liability compositions and engage in different amounts of off-balance sheet activities. Typically, small banks report higher net interest margins because their average asset yields are relatively high while their average cost of funds is relatively low. This reflects loans to higher risk borrowers, on average, and proportionately more funding from lower cost core deposits. ROEs, in turn, are often lower because small banks operate with more capital relative to assets, that is with lower equity multipliers, so that even with comparable ROAs the ROEs are lower. Large banks ROAs are increasing faster over time because large banks operate with lower efficiency ratios as they have been more successful in generating fee income.9. CAMELSa. C =capital adequacy: equity/assetsb. A = asset quality: nonperforming loans/loans; loan charge-offs/loansc. M = management: no single ratio is good, although all ratios indicate overall strategyd. E = earnings: aggregate profit ratios; ROE, ROA, net interest margin, burden, efficiencye. L = liquidity: core deposits/assets; noncore, purchased liabilities/assets; marketable securities/assetsf. S = sensitivity to market risk; |repriceable assets-repriceable liabilities|/assets; difference in assets and liabilitiesdenominated in the same currency; size of trading positions in commodities, equities and other tradeable assets.10. Lowest to highest liquidity risk: 3-month T-bills, 5-year Treasury bond, 5-year municipal bond (if high quality and from a known issuer), 4-year car loan with monthly payments (receive some principal monthly, may be saleable), 1-year construction loan, 1-year loan to individual, pledged 3-month T-bill. As stated, the 3-month T-bill that is pledged as collateral is illiquid unless the bank can change its collateral status.11. Comparative credit riska. loan to a comer grocery store representing a little known borrower with uncertain financialsb. loan collateralized with inventory (work in process) because the collateral is less liquid and more difficult to value;this assumes that the receivables are still viable and not too aged.c. normally the Ba-rated municipal bond, unless the agency bond is an "exotic" mortgage backed security, because theagency bond carries an implied guarantee in that Freddie Mac is a quasi-public borrower.d. 1-year car loan because the student loan is typically government guaranteed12. For the balance sheet: high core deposits/assets; high equity/assets; low noncore, purchased liabilities/assets; high investment securities/assets; high agriculture loans/assets (the value refers to that for small banks); For the income statement: net interest margin (high); burden/assets (high), efficiency ratio (high); (the descriptor in parentheses refers to the relationship for small banks versus larger banks).13. Extending a loana. the new loan is typically not classified as nonperforming because no payments are past dueb. often a bank recognizes that the loan is in the problem stage and the borrower renegotiates the terms in its favor;rationale is that the borrower may default if the loan is not restructured. Note that this restructuring gives theappearance that asset quality is higher.c. the primary risk is that the bank is throwing more money down a sink hole and will never recover any of its loan.14. Dividend payment: For: the loss is temporary and stockholders expect the dividend payment. Failure to make the payment will sharply lower the stock price because stockholders will be alienated. Against: the bank has not generated sufficient cash to make the payment from normal operations. By paying the cash dividend, the bank is self-liquidating. The cash dividend will lower the bank’s capital. What normally decides the issue is whether the loss is truly temporary or more permanent. Management typically errs by assuming that losses are temporary, and thus continues to make dividend payments when it should be reducing or eliminating them.15.Liquidity risk:a.Securities classified as held-to-maturity cannot be sold unless there has been an unusual change in the underlyingcredit quality of the security issuer. A high fraction indicates low liquidity because few securities (just 5% of the total) can be sold.b. A low core deposit base indicates a bank that relies proportionately more on noncore, volatile liabilities that are lessstable and more likely to leave the bank if rates change. This makes a bank’s funding sources less reliable and the bank subject to greater liquidity risk.c. A bank that holds long-term securities (8 years is long term) has assumed significant price risk even if the securitiescan be readily sold because they are classified as available-for-sale. Such securities will fall in value if interest rates rise. This indicates high liquidity risk.d.Assuming that $10 million in securities is sufficient, the fact that none are pledged makes them more liquid and isindicative of lower liquidity risk than if any securities were pledged.Problems1. Community National Bank (CNB)1. Profitability analysis for 2004 using UBPR figures:RATIO Community National Bank Peer BanksROE 8.67% 11.72%ROA 0.63 1.09EM 13.97X 10.67XAU 5.91 6.23ER 4.94 4.73TAX 0.34 0.41a.Aggregate profitability for CNB is substantially lower measured both by both ROE and ROA. Because CNB has less equity relative to assets, it has greater financial leverage. Thus, the greater financial leverage increases CNB’s ROE relative to peer banks. The fact that its ROE is lower, despite the greater leverage, indicates that the higher risk does not produce higher overall profitability. CNB has assumed a riskier profile with its greater financial leverage in that fewer assets can default before the bank is insolvent. CNB’s ROA is lower because it earns a lower average yield on assets (AU), pays more in operating expense (ER), offset somewhat by the fact that it pays less in taxes (TAX).b.Risk ComparisonCredit risk: same net charge-offs, much lower nonperforming (more than 90 days past due) and nonaccrual loans, higher provisions for loan losses (.30% versus 0.18%); loan loss reserve is a greater fraction of total loans and leases and a much greater fraction of noncurrent loans. Overall, the ratios indicate below-average risk. Of course, these figures represent only one year of data.Liquidity risk: lower equity to assets suggests higher liquidity risk from a funding perspective, higher available for sale securities and lower pledged securities suggests lower liquidity risk from the asset sale perspective; very high core deposits, low noncore funding (liabilities), low loans and leases and high ST securities suggest lowerliquidity risk. Overall, liquidity risk appears lower because the bank has a strong core deposit base, fewer loans and more securities can be readily sold. Still, the bank might have difficulty borrowing if loans exhibit low qualityand deposit outflows arise. Conclusion: below-average liquidity risk.Capital Risk: low capital to asset ratios; low equity to assets indicate above average capital risk; bank pays less out in dividends and its growth rate in equity capital is lower. Overall, the bank exhibits greater capital risk. Thissituation is offset by the bank’s apparent higher quality assets.Operational risk: low assets to employees ratio, high personnel expense to employees and high efficiency ratio indicate high operational risk. Of course, these data do not capture the likelihood of fraud and other potentialoperational problems.c.Recommendations:1)Impro ve the bank’s capital position; slow asset growth and pursue greater profits.2)Evaluate credit risk carefully; ensure that loans are adequately diversified and that any default of a single loan ortype of loans cannot place the bank’s capital at risk to where regulators will restrict the bank’s activities. Slow loan growth until capital base is at target. Implement a formal credit risk review process.3)Improve operating efficiency. Review noninterest expense sources and cut costs where possible.4)The first t wo suggestions will have the impact of lowering the bank’s earnings, ceteris paribus. Therefore,management should focus on growing sources of noninterest income that currently are not being pursued.2.Citibank UBPRa.In 2004, Citibank’s ROE equaled 15.26% while its ROA equaled 1.49% versus peers’ figures of 14.58% and 1.31%,respectively. Citibank’s equity multiplier (EM = ROE/ROA) equaled approximately 10.24X versus 11.13X for peers. Citibank’s AU is higher at 8.83% (5.25% + 3.58%) versus 7.69% (4.46% + 3.23%) at peers. Citibank clearly generated higher gross revenues from both interest and noninterest sources. Citibank’s expense ratio (ER), in turn, equaled 6.27% while ER for peers was much lower for each type of expense and in total at 4.23%. Based on the profit figures alone, Citibank appears to be a high performance bank and achieves that by generating greater relative revenues.b.Citibank’s credit risk (as evidenced only by the ratios provided) appears high as net losses to loans is higher thanPeers (1.58% versus 0.25%), as is noncurrent loans and leases as a fraction of loans (1.78% versus 0.59%). The loss allowance (reserve) is a higher fraction of loans, but a much smaller fraction of net losses (charge-offs) andnoncurrent loans indicating that more reserves might be appropriate.c.Citibank’s liquidity risk appears high as the bank has a lower equity to asset (tier 1 leverage capital) ratio and reliesmuch more on noncore liabilities (noncore fund dependence). With its greater credit risk, you might expect it to operate with greater equity capital. Similarly, the bank is growing at a fast pace which generally increases overall risk because management cannot easily control risk from growth.d.Recommendations:Carefully assess credit risk; realign portfolio where appropriate.Increase the loan loss reserve.Slow loan growth and/or shift loans to less risky classes.Line up additional sources of liquidity.Review pricing of loans and deposits; identify sources of fees/noninterest income to see if they are sustainable.。

商业银行经营管理习题集

《商业银行经营管理》习题集一．判断题1. 商业银行经营原则具有有机联系，盈利性是目的，安全性是基础，流动性是条件。

（√）2. 为了降低成本增加利润，商业银行的资本越少越好。

（×）3. 商业银行管理的最终目标是追求利润最大化。

（√）4. 新协议对银行信用风险提供了两种方法：标准法和内部模型法。

（√）5. 贷款对象的信用等级越高，银行贷款的风险亦就越高。

(×)6. 资本充足率反映了商业银行抵御风险的能力。

（√）7. 存款是商业银行的主要资金来源，因此商业银行的存款越多越好。

（×）8. 银行现金资产越多，其流动性越强，因此银行应保留较多的现金资产。

（×）9. 支付结算和代理等传统的中间业务收益较低，发展潜力不大。

（×）10. 借记卡是先存款后消费，贷记卡是先消费后还款。

（√）11. 商业银行必须在保证资金安全和正常流动的前提下，追求利润的最大化。

（√）12. 商业银行区别于一般企业的一个重要标志就是它的高负债。

（√）13. 商业银行的信用创造是无限制的。

（×）14. 存款是商业银行的主要资金来源，因此商业银行的存款越多越好。

（×）15. 银行存款是商业银行唯一的资金来源。

（×）16. 全能型银行既经营传统商业银行业务，又经营投资银行业务。

（√）17. 存款是银行盈利前提，所以存款多多益善。

（×）18. 中间业务与表外业务的属性和范围相同。

（×）19. 在规定范围内，持信用卡可透支，实质上是发卡银行向客户提供的消费信贷。

（√20．商业银行的流动性需求来自于存款客户的体现需求。

（×）21．商业银行的资产是指商业银行自身拥有的或者能永久支配使用的资金。

（×）22．《巴塞尔协议》要求商业银行最低核心资本充足限额为风险资产的8%。

（×）23．信用分析是进行贷款决策的前提和基础。

（√）24．存款是客户将货币资金的所有权让渡给了银行，贷款是银行将资金的使用权移交给了客户。

商业银行贷款业务经营管理习题二

8、商业银行贷款按保障条件可以分为（）。
A信用贷款 B担保贷款 C抵押贷款 D票据贴现
9、根据还款保证的不同，担保贷款可以分为（）。
A信用贷款 B抵押贷款 C质押贷款 D保证贷款
10、银行贷款按照其偿还方式的不同可以分为（）。
A延期偿还 B一次性偿还 C到期偿还 D分期偿还
11、与其他贷款相比，信用贷款的特点是（）。
【判断题】 1、信贷员应对信贷调查报告内容的真实性和准确性负责。 2、银行以某种方式将信贷风险转给他人来承担，这是风险回避。 3、银行发放贷款的规模要受其资金来源和资产组合状况的制约，因此规模越小越好。 4、好的贷款政策就会避免出现不良贷款。 5、借款人申请中长期贷款需向银行提供的资料同申请短期贷款的一致。 6、贷款是商业银行作为贷款人按照一定的贷款原则和政策，以还本付息为条件，将一定数量的货币资金提供给借款人使用的一种借贷行为。 7、贷款政策是指商业银行指导和规范贷款业务、管理和控制贷款风险的各项方针、措施和程序的总和。 8、审贷分离的目的是要减少贷款过程中的人情与关系贷款问题,增加贷款过程的客观性，从而提高贷款质量、减少不良资产。 9、贷款风险则是贷款收不回来的现实性，表现为信贷资金运动的中止。 10、贷款风险是指贷款收不回来的可能性较大的贷款，是具有某类共同特征的同类贷款的集合。 11、正常贷款指借款人能够履行合同，有充分把握能按时足额偿还贷款本息。 12、贷款风险是商业银行必须要面对的，贷款风险也是必然要发生的。 13、贷款风险即是贷款损失。
A、合法性 B、独立性 C、安全性 D、收益性
15、根据《担保法》的有关规定，不能设定抵押权的财产有（）。
A借款人所有的房产 B学校的教育设施
C耕地
D借款人所有的机器

商业银行练习题及答案

商业银行练习题及答案(2)第一章导论（一）不定项选择题：1．中国通商银行是清政府于————在上海成立的。

A 1901年B 1897年1902年 D 1898年2．下列金融机构中，不是商业银行的是————A 中国农业银行B 交通银行C 农村信用合作社D 江阴市农村商业银行3．我国商业银行机构设置的原则是：A 竞争效率原则B 安全稳健原则C 规模适度原则D 利润最大原则4．历史上最早的银行威尼斯银行成立于————A 1593年B 1619年C 1580年D 1609年5．商业银行最基本的职能是————A 信用中介B 信用中介信用创造C 信用中介支付中介D 支付中介金融服务6．商业银行的职能包括：A 支付中介B 信用中介C 信用创造D 金融服务E 调节经济7．商业银行的组织形式有：A 单一银行制B 持股公司制C 连锁银行制D 总分行制E 全能银行制8．我国国有商业银行内部组织的层次结构可分为：A 总决策层B 执行管理层C 检查监督层D 执行操作层9．我国国有商业银行部门结构中由计划、信贷、存款、会计、出纳、国际业务等部门构成了——A 信息调研机构B 综合管理机构C 业务经营机构D 决策指挥机构10．我国国有商业银行部门结构中由人事、教育、科技、办公室、总务等部门构成了——A 决策指挥机构B 综合管理机构C 信息调研机构D 检查监督机构11．股份制商业银行的最高权力机构是：A 董事会B 理事会C 监事会D 股东大会12．总经理是商业银行的行政首脑，是在——直接领导下开展工作。

A 股东大会B 董事会C 监事会D 理事会13．商业银行经营的最基本的目标是：A 经营的安全性B 经营的流动性C 追求利润的最大化D 追求资产的最大化14．当今国际金融领域商业银行扩大资产规模和业务范围的主要途径是：A 大银行兼并小银行B 资产重组C 强强联合D 收购股权15．历史上最早的银行是：A 威尼斯银行B 米兰银行C 阿姆斯特丹银行D 汉堡银行16．1999年11月美国国会通过了意在取消金融业分业经营的法案是：A 《格拉斯-斯蒂格尔法》B 《美国联邦储备银行法》C 《美国商业银行法》D 《金融服务现代化法案》17．世界上第一家网络银行是：A 美国花旗银行B 美国信浮银行C 日本第一劝业银行D 美国安全第一网络银行18．商业银行信用中介的职能主要充当的是：A 买卖资本商品的所有权B 买卖资本商品的使用权C 充当资金交换的媒介D 办理货币的收付和兑换19．商业银行信用创造的限制条件有：A 存款额B 准备金率C 贷款的有效需求D 存款付现率20．商业银行经营的流动性方针是指：A 保持资产的流动性B 保持负债的流动性C 所持资产的变现能力D 是获得资金的负债能力（二）复习思考题：1．名词解释：商业银行信用创造支付中介流动性效益性基础货币全能化经营信用中介单一银行制2.简述现代商业银行的发展趋势。

商业银行经营管理课后练习题

《商业银行经营管理》课后练习题第一章变化中的金融服务部门概览1、什么是银行?银行与其它金融机构有什么不同之处？2、根据美国法律，一家金融企业怎样才能成为合格的商业银行？3、为什么商业银行要拓展经营范围以成为提供一站式金融服务的联合体?你认为这种做法可取吗？4、哪些公司与银行最接近,是银行最强有力的竞争者?它们提供哪些服务于银行进行激烈的竞争？5、银行金融市场份额正在发生哪些变化?为什么？6、商业银行主要向公众提供哪些金融服务?列举一个与商业银行业务相近的非银行金融机构，比较之间差别？7、什么是金融百货公司?什么是全能银行?为什么这些机构在现代金融系统中变得如此重要？8、银行是金融中介，为什么银行作为金融中介会存在于现代社会？(**第一章探索性问题论坛:银行是什么？话题1：什么是银行？话题2:如何区别银行和其他金融机构？话题3:在银行什么岗位需要的人是最多的？第二章政府政策及监管对银行的影响1、银行有哪些重要领域和职能受到监管?*2、为什么要对银行的这些领域和职能进行监管?*3、（美国货币监理署的主要作用是什么？4、FDIC的主要工作是什么？5、联邦储备系统在银行和金融系统中的关键作用是什么?*6、什么是《格拉斯---斯蒂格尔法案》？该法案在银行业历史上为何重要?*9、FDIC是如何处理银行破产的？12、《金融服务现代法案》为银行业带来哪些变化?为什么会有这些变化?14、我们在使用金融服务用户的信息时为什么必须关注隐私问题?15、*（为什么《爱国者法案》和《萨班斯---奥克斯利法案》在美国得以通过?这些新法律及相关监管将会对金融机构产生哪些影响？22*。

（略（**第二章探索性问题论坛:为什么对银行的监管如此严格?话题1：在美国，监管银行的法律法规有哪些?主要监管哪些方面？话题2:在中国，监管银行的法律法规有哪些?主要监管哪些方面？话题3:对银行严格监管真的有必要吗?有观点认为,监管只会阻碍银行的发展… 你同意否？第三章银行的组织与结构1、画出一家小银行、一家大银行的组织结构图。

商业银行经营管理练习题分解

第一章商业银行概述一、单项选择题1、 1694年，（ D ）的成立标志着现代商业银行制度的建立。

A、威尼斯银行B、阿姆斯特丹银行C、汉堡银行D、英格兰银行2、1897年在上海成立的( C )标志着中国现代银行的产生。

A、交通银行B、浙江兴业银行C、中国通商银行D、北洋银行3、商业银行把资金从盈余者手中转移到短缺者手中，使闲置资金得到充分的运用，这种职能被称为商业银行的（ A ）职能。

A、信用中介B、支付中介C、信用创造D、金融服务4、( A )是商业银行最基本也最能反映其经营活动特征的职能。

A、信用中介B、支付中介C、清算中介D、调节经济的职能5、商业银行利用活期存款账户，为客户办理货币结算、转账、兑换、转移存款等业务，这种功能被称为（ B ）功能。

A信用中介 B支付中介C信用创造 D金融服务6、商业银行利用吸收的活期存款，通过转账的方式发放贷款，从而衍生出更多存款，扩大社会货币供给量。

这种功能被称为（ C ）功能。

A信用中介 B支付中介C信用创造 D金融服务7、下列说法不正确的是（ B ）。

A、银行的普通股股东拥有表决权B、银行的优先股股东拥有表决权C、股东大会有权选举董事和监事D、股东大会可以决定银行的经营方针和投资计划8、商业银行经营活动的最终目标是（ C ）。

A、安全性目标B、流动性目标C、盈利性目标D、合法性目标9、属于商业银行一级准备的是（ C ）。

A、短期证券B、短期票据C、库存现金D、存款10、商业银行是（ B ）。

A、事业单位B、特殊企业C、国家机关D、商业机构二、多项选择题1、商业银行的职能有( ABCD )。

A、信用中介职能B、支付中介职能C、信用创造职能D、金融服务职能2、现代商业银行产生途径有（ AB ）。

A、早期银行转变过来B、股份制形式组建C、货币兑换D、货币经营业3、商业银行的经营原则是（ BCD ）。

A、政策性B、安全性C、流动性D、盈利性4、商业银行面临的风险主要有（ ABD ABCD）。

商业银行经营与业务习题2

借款
C.发行金融债券 D.吸收存款
4.商业银行的流动性需求是指( )
A.银行在适当时机出售证券获利的需求
B.客户提取存款和新增贷款的需求
C.银行员工在系统内进行岗位轮换的需求
D.客户提取存款和银行收回贷款的需求
5.能为银行创造手续费收入的业务是( )
C.8% D.50%
8.租赁业务的基本特征是（）
A.租赁物的使用权与所有权相分离
B.承租人必须拥有租赁物的所有权
C.租金必须一次性回流
D.出租人具有对租赁标的物的选择权
9.衡量商业银行经营成果的指标有（）
A.资产收益率 B.资本收益率
3.按照贷款五级分类法，属于不良贷款的贷款种类为（）
A.关注类贷款 B.次级类贷款
C.可疑类贷款 D.损失类贷款
4.商业银行来自投资活动的现金流出项目是（）
A.再贴现 B.发行金融债券
C.向客户发放贷款 D.支付员工工资
5．商业银行保持现金资产的目的是( )。
A．保持清偿性，满足客户提存
（三）资产-----负债管理
资产负债管理是银行在利润最大化目标下，将银行的资产和负债加以合理搭配，以使银行资产的安全性、流动性和盈利性达到和谐统一。
资产-负债管理的核心实际是利率风险管理。
1、利率敏感性分析。
在浮动利率情况下，某些资产或负债的利率会随市场利率的变化而改变。资产或负债的利率敏感性可用其收益或成本对利率变化的调整时间长短来测量。通过同业市场拆入或拆出资金，其利率敏感度最高。敏感性最低的是长期固定利率的资产和负债。
C.银行资产出售 D.货币市场借款
E.发行新股
24.商业银行的风险管理策略包括( )

14秋东财《商业银行经营管理》在线作业二

东财《商业银行经营管理》在线作业二
一、单选题
1. 某商业银行共筹集5亿元资金，其中以资金成本率8% 可筹集支票存款1亿元，以12% 的资金成本率可筹集定期存款、储蓄存款等3亿元，资本性债券1亿元，成本率为16% 。

如果存款运用于非盈利资产的比重分别为：支票存款为15% ，定期与储蓄存款为5% 。

资本性债券全部用于盈利性资产上。

该行的税前平均成本率为（）。

A. 10%
B. 12%
C. 15%
D. 12.66%
正确答案：D
2. （）是商业银行最基本也是最能反映其经营活动特征的职能。

A. 信用中介
B. 支付中介
C. 清算中介
D. 调节经济的功能
正确答案：A
3. 资产流动性比率是（）之比.
A. 存款与贷款
B. 贷款与存款
C. 流动性资产与流动性负债
D. 流动性负债与流动性资产
正确答案：C
9. 持续期概念最初是由美国经济学家（）于1936年提出的。

A. 卢卡斯
B. 马尔科维奇
C. 麦考利
D. 凯恩斯
正确答案：C
5. 假设一家银行拥有下列数据：盈利性资产10000万元，总资产50000万元，利息收入1200万元，利息支出1000万元，则该银行的净利差率为（）。

A. 0.02
B. 0.03
C. 0.04
D. 0.05
正确答案：A。