风险价值作业题目及答案

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风险测试题及答案

风险测试题及答案一、单项选择题（每题2分，共10题）1. 风险管理的主要目标是（）。

A. 增加收益B. 减少损失C. 提高效率D. 降低成本答案：B2. 以下哪项不是风险识别的方法？（）A. 头脑风暴B. 德尔菲法C. 问卷调查D. 风险规避答案：D3. 风险评估的步骤不包括（）。

A. 风险识别B. 风险分析C. 风险评价D. 风险预测答案：D4. 风险控制的方法不包括（）。

A. 风险转移B. 风险规避C. 风险接受D. 风险增加答案：D5. 以下哪项是风险管理中常用的定量分析方法？（）A. SWOT分析B. 敏感性分析C. 德尔菲法D. 头脑风暴答案：B6. 以下哪项不是风险管理计划的组成部分？（）A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险消除答案：D7. 风险管理中，以下哪项不是风险转移的方法？（）A. 保险B. 担保C. 风险分散D. 风险自留答案：D8. 以下哪项是风险管理中的风险接受策略？（）A. 购买保险B. 风险分散C. 风险规避D. 风险自留答案：D9. 以下哪项是风险管理中的风险规避策略？（）A. 购买保险B. 风险分散C. 风险自留D. 避免风险答案：D10. 风险管理中，以下哪项不是风险评估的结果？（）A. 风险等级B. 风险概率C. 风险影响D. 风险类型答案：D二、多项选择题（每题3分，共5题）1. 风险管理的基本步骤包括（）。

A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险沟通答案：ABCD2. 以下哪些是风险管理中的风险评估工具？（）A. 决策树B. 敏感性分析C. 蒙特卡洛模拟D. SWOT分析答案：ABC3. 风险管理中，以下哪些是风险控制的方法？（）A. 风险转移B. 风险规避C. 风险接受D. 风险预防答案：ABCD4. 以下哪些是风险管理中的风险沟通方式？（）A. 会议B. 报告C. 电子邮件D. 电话答案：ABCD5. 以下哪些是风险管理中的风险识别工具？（）A. 头脑风暴B. 德尔菲法C. 问卷调查D. 风险矩阵答案：ABCD结束语：通过以上风险测试题及答案，希望能够帮助大家更好地理解和掌握风险管理的相关知识。

风险价值作业题目及答案

单选题：1、从投资人的角度看，下列观点中不能被认同的是（）A.有些风险可以分散，有些风险则不能分散B.额外的风险要通过额外的收益来补偿C.投资分散化是好的事件与不好事件的相互抵销D.投资分散化降低了风险，也降低了预期收益2、某企业面临甲、乙两个投资项目。

经衡量，它们的预期报酬率相等，甲项目的标准差小于乙项目的标准差。

对甲、乙项目可以做出的判断为（）。

A.甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目B.甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目C.甲项目实际取得的报酬会高于其预期报酬D.乙项目实际取得的报酬会低于其预期报酬3、利用标准差比较不同投资项目风险大小的前提条件是（）。

A.项目所属的行业相同B.项目的预期报酬相同C.项目的置信区间相同D.项目的置信概率相同4、如果两个投资项目预期收益的标准离差相同,而期望值不同,则这两个项目( ) 。

A、预期收益相同B、标准离差率相同C、预期收益不同D、未来风险报酬相同5、如某投资组会由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。

A、该组合的非系统性风险能完全抵销B、该组合的风险收益为零C、该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D、该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差6、下列因素引起的风险中，投资者可以通过证券投资组合予以消减的是（）。

A.宏观经济状况变化B.世界能源状况变化C.发生经济危机D.被投资企业出现经营失误7、某企业拟进行一项存在一定风险的完整工业项目投资，有甲、乙两个方案可供选择。

已知甲方案净现值的期望值为1000万元，标准离差为300万元；乙方案净现值的期望值为1200万元，标准离差为330万元。

下列结论中正确的是（）。

A.甲方案优于乙方案B.甲方案的风险大于乙方案C.甲方案的风险小于乙方案D.无法评价甲乙方案的风险大小9、下列各项中，不能通过证券组合分散的风险是( )。

A、非系统性风险B、公司特别风险C、可分散风险D、市场风险10、在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是( )。

风险价值作业题目及答案

经衡量，它们的预期报酬率相等，甲项目的标准差小于乙项目的标准差。

对甲、乙项目可以做出的判断为（）。

A、预期收益相同B、标准离差率相同C、预期收益不同D、未来风险报酬相同5、如某投资组会由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。

已知甲方案净现值的期望值为1000万元，标准离差为300万元；乙方案净现值的期望值为1200万元，标准离差为330万元。

下列结论中正确的是（）。

A、非系统性风险B、公司特别风险C、可分散风险D、市场风险10、在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是( )。

风险题库及答案

第一章风险概论一、单项选择题（30题）1、下列关于风险的说法，不正确的是（ C ）。

A、风险指未来的消极结果或损失的潜在可能B、风险既是损失的来源，同时也是盈利的机会C、损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D、风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身2、下列关于各类风险的说法，正确的是（ B ）。

A、违约风险仅针对个人而言，不针对企业B、结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方不能履约的风险C、信用风险具有明显的系统性风险特征D、与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得3、银行风险不同于经济领域其他风险的一个最显著的特性是（ D ）。

A、可控性B、隐蔽性C、加速性D、扩散性4、威胁银行机构乃至整个金融系统稳健性的最大因素的是（ A ）。

A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险5、对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（A）。

A、利率风险B、股票风险C、商品风险D汇率风险6、下列关于操作风险的说法，不正确的是（ D ）。

A、操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面B、操作风险具有非盈利性，它并不能为商业银行带来盈利C、对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险D、操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险7、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（A）。

A、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B、流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C、流动性风险是指商业银行无力为增加资产和偿还到期债务提供融资或变现资产而造成损失或资不抵债的风险D、大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险8、（ D ）是指银行因违反法律或法律不完善、不明确情况下发生交易行为，导致银行不能履行合同、发生诉讼或其他法律纠纷，对银行造成不利影响和损失的可能性。

A、流动性风险B、国家风险C、操作风险D、法律风险9、下列关于国家风险的说法，正确的是（ A ）。

实践中的银行风险管理题目和答案

实践中的银行风险管理题目和答案题目一：什么是银行风险管理？答案：银行风险管理是指银行机构为了保护其资产和利益，预测、识别、评估、监控和控制可能对其业务运作和财务状况造成损失的各种内部和外部风险，并采取相应措施来降低或避免这些风险的过程。

题目二：银行风险的分类有哪些？答案：银行风险可以分为以下几类：1. 信用风险：包括借款人或债务人无法按时偿付本金和利息的风险。

2. 市场风险：包括由于市场行情波动引起的资产价值下降的风险。

3. 流动性风险：指银行在短期内无法满足现金流出的需求而导致的损失风险。

4. 利率风险：指由于市场利率变动导致银行资产和负债价值发生变化的风险。

5. 操作风险：包括内部失误、欺诈行为、系统故障等导致的损失风险。

6. 法律风险：指银行面临的法律诉讼、合规风险等可能导致损失的风险。

题目三：银行风险管理的目标是什么？答案：银行风险管理的目标主要包括以下几点：1. 保护资产和利益：通过有效的风险管理措施，保护银行的资产和利益，避免损失。

2. 保持健康的财务状况：通过风险管理，确保银行的财务状况稳定，满足监管要求。

3. 提高业务稳定性：通过风险管理，降低业务波动性，提高银行的业务稳定性。

4. 保护声誉和品牌：通过风险管理，避免风险事件对银行声誉和品牌造成负面影响。

题目四：银行风险管理的常用工具有哪些？答案：银行风险管理常用的工具包括：1. 风险评估模型：用于评估和量化各种风险类型的程度和潜在损失。

2. 风险监控系统：用于实时监控银行的风险暴露和风险事件的发生情况。

3. 内部控制机制：包括内部审计、合规检查等，用于确保银行业务的合规性和内部风险的控制。

4. 风险管理政策和流程：用于规范和指导银行的风险管理活动。

5. 风险报告和沟通机制：用于向内部和外部相关方沟通风险状况和风险管理措施。

题目五：银行风险管理的挑战有哪些？答案：银行风险管理面临以下挑战：1. 复杂性：银行业务和金融市场的复杂性增加了风险管理的难度。

风险管理习题含答案

风险管理习题含答案一、单选题（共60题，每题1分，共60分）1、如果用户没有点击（）链接，而是直接关闭浏览器，则系统规定该用户在30分钟内不能再次登录系统。

A、“退出”B、“注销”C、“结束”D、“关闭”正确答案：A2、贷款人应在合同中与借款人约定具体的贷款金额、期限、利率、用途、支付、还贷保障及风险（）等要素和有关细节。

A、分散B、规避C、分类D、处置正确答案：D3、以下哪类业务组合不属于表外业务（）。

A、信用证B、银行承兑汇票C、固定资产贷款D、保函正确答案：C4、下列风险应对策略是针对什么信息科技风险：“根据相关法律、法规和监管部门的规定进行自查，对发现的问题进行跟进解决；”A、信息科技业务连续性计划实施风险B、信息科技合规风险C、信息科技知识产权风险D、信息科技外包生命周期管理风险正确答案：B5、以下有关贷款损失准备说法，错误的是：（）。

A、银行应及时计提贷款损失准备，准确核算经营成果B、银行应定期对贷款损失准备的充足性进行评估C、银行实际计提的贷款损失准备可以小于贷款的内在损失评估结果D、银行应建立贷款风险识别制度，及时识别贷款风险，评估贷款的内在损失正确答案：C6、（）是一级实地见证。

A、客户经理与其他经营单位的客户经理实施的实地见证B、客户经理与专职实地见证员、业务管理部门兼职实地见证员双人实施的授信业务实地见证。

C、客户经理与客户经理主管双人实施的授信业务实地见证。

D、客户经理1与客户经理2双人实施的授信业务实地见证。

正确答案：B7、以下哪些贷款期限属于中长期（）。

A、6-12个月B、3-6个月C、3-5年D、1-3个月正确答案：C8、面包房属于（）。

A、批发和零售业B、居民服务、修理和其他服务业C、制造业D、公共管理、社会保障和社会组织正确答案：A9、放款中心在接收授信审批部提供的分行同一客户跨条线融资名单的（）起按照客户名单进行同一客户跨条线放款业务审核。

A、当日B、次日C、前日正确答案：B10、对以自然人保证作为单一担保方式的授信，按照（）审批。

风险与风险管理练习试卷4(题后含答案及解析)

风险与风险管理练习试卷4(题后含答案及解析) 题型有：1.1．风险管理过程中最为重要的一环是( )A．识别风险B．选择适用的风险管理对策C．实施、监控与调整风险管理计划D．风险评估正确答案：A解析：识别是风险管理中最重要的一环,也是最容易被忽视的一环。

知识模块：风险与风险管理2．按照损失一般规律曲线,下列叙述正确的是( )A．频率较高的损失给人们带来较大的损失B．频率较低的损失给人们带来较小的损失C．频率较高的损失未必给人们带来很大的损失D．以上皆非正确答案：C解析：大量发生的、频率较高的损失未必给人们带来很大的损失,而有些事件虽然可能性较小,但一旦发生会给家庭造成巨大的不可承受的损失。

知识模块：风险与风险管理3．下列关于损失一般规律曲线叙述正确的是( )A．损失一般规律曲线单调递增B．损失一般规律曲线单调递减C．损失一般规律曲线有两个明显拐点D．损失一般规律曲线有一个明显拐点正确答案：C 涉及知识点：风险与风险管理4．通常,根据损失后果的严重程度,不属于风险类别的是( )A．严重B．适中C．轻微D．以上皆非正确答案：D解析：通常,根据损失后果的严重程度,我们可以将风险分为严重、适中、轻微等类别。

知识模块：风险与风险管理5．( )类的风险可能推迟个人/家庭目标的实现A．严重B．适中C．轻微D．以上皆非正确答案：B解析：严重类的风险可能导致个人/家庭目标无法实现;适中类的风险可能推迟个人/家庭目标的实现;轻微类的风险不会影响个人/家庭目标的实现,或者影响甚微。

知识模块：风险与风险管理6．风险管理技术可分为( )A．风险控制和风险融资B．风险回避和损失控制C．损失控制(包括损失预防、损失抑制)和风险单位隔离D．保险、非保险转移和风险自留正确答案：A解析：风险管理技术可以分为风险控制和风险融资两大类。

知识模块：风险与风险管理7．以下不属于风险控制的是( )A．风险回避B．损失控制C．风险单位隔离D．风险自留正确答案：D解析：风险控制包括风险回避、损失控制(包括损失预防、损失抑制)和风险单位隔离。

2022年10月风险管理训练试卷(含答案和解析)

十月风险管理训练试卷(含答案和解析)1、利率互换发生的前提是()。

A、交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势B、存在利率差异C、存在二级交易市场【参考答案】：A【解析】：利率互换是指互换双方在约定的时间内根据双方签订的合同，在一笔名义本金数额的基础上互相交换具有不同性质的利息款项的支付。

利率互换发生的前提是交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生融资时的比较优势。

2、风险识别包括()环节。

A、感知风险和分析风险B、计量风险和感知风险C、感知风险和检测风险【参考答案】：A【解析】：答案为 A。

风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。

感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；分析风险是深入理解各种风险内在的风险因素。

3、参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取()，最终到达高级管理层的三级管理方式。

A、从基层业务单位到业务领域风险管理委员会B、从业务风险管理委员会领域到基层业务单位C、从高级管理层到基层业务领域【参考答案】：A【解析】：参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达高级管理层的三级管理方式，所以 A 项正确。

4、操作风险国内监管规则主要执行的是()的一系列管规定，主要有《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(“操作风险 13 条”)、《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行资本管理办法(试行)》等文件。

A、证监会B、银监会C、中国银行【参考答案】：B【出处】： 2022 年下半年《风险管理》真题【解析】操作风险主要执行的是银监会的一系列监管规定，主要有《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(“操作风险 13 条”)、《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行资本管理办法(试行)》等文件。

5、无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或者客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。

风险价值练习

• 1、已知某证券的贝塔系数等于2，则该证券( ) • A.无风险 • B.与金融市场所有证券的平均风险一致 • C.有非常低的风险 • D.是金融市场所有证券平均风险的两倍 • 2、关于风险和不确定性的正确说法有( ) • A.风险总是一定时期内的 • B.风险与不确定性是有区别的 • C.如果一项行动只有一种肯定后果，称之为无风险 • D.风险可通过数学分析方法来计量
• 20、某公司普通股股票的β系数为2，无风险利率为7%，市场上所有股票的平均报酬率为10%，则该公司股票的必要报酬率为（）。 A 7% B 10% C 17% D16% E13% • 21、若某股票的β系数等于1，则下列表述正确的是（）。 A 该股票风险等于整个市场股票的风险 B 该股票风险小于整个市场股票的风险 C 该股票风险大于整个市场股票的风险 D 该股票风险与整个市场股票的风险无关 • 22、货币时间价值等于（）。 • A．无风险报酬率 B．通货膨胀补偿率 • C．无风险报酬率与通货膨胀补偿率之和 • D．无风险报酬率与通货膨胀补偿率之差
• 16、通货膨胀属于系统风险，新产品开发失败属于非系统风险（） 17、某人拟进行一项投资，投资额为1000元，该项投资每半年可以给投资者带来20元的收益，则该项投资的年实际报酬率为（）。 A.4％ B.4.04％C.6％ D.2％ 18、为比较期望报酬率不同的两个或两个以上的方案的风险程度，采用的标准是（）。 • A、标准离差 B、标准离差率 • C、概率 D、风险报酬率 • 19、如果大家都不愿意冒险，风险程度就小，风险报酬率也较低。
• 8、在期望值相同的情况下，标准离差越小的方案，其风险（） (A) 越大 (B) 越小 • (C) 二者无关 (D) 无法判断 • 9、下列投资中，风险最小的是（） (A) 购买政府债券 (B) 购买企业债券 (C) 购买股票 (D) 投资开发新项目 • 10、对于多方案择优，决策者的行动准则应是 (A) 权衡期望收益与风险，而且还要视决策者对风险的态度而定 (B) 选择高收益项目 (C) 选择高风险高收益项目 (D) 选择低风险低收益项目

风险试题及答案

风险试题及答案
1. 风险管理的主要目标是什么？
答案：风险管理的主要目标是识别、评估和优先处理风险，以减少或
消除风险带来的负面影响，并确保组织能够实现其战略目标。

2. 请列出至少三种风险评估方法。

答案：(1) SWOT分析；(2) 敏感性分析；(3) 风险矩阵分析。

3. 风险缓解策略有哪些？
答案：(1) 风险避免；(2) 风险转移；(3) 风险接受；(4) 风险减少。

4. 风险管理计划应包括哪些内容？
答案：风险管理计划应包括：(1) 风险识别；(2) 风险评估；(3) 风
险优先级；(4) 风险缓解措施；(5) 风险监控和审查。

5. 什么是操作风险？
答案：操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件的失败或
不足而导致的损失风险。

6. 请解释风险偏好和风险承受能力。

答案：风险偏好是指组织愿意承担的风险水平，而风险承受能力是指
组织能够承受的风险水平。

7. 风险管理的三个主要阶段是什么？
答案：风险管理的三个主要阶段是：(1) 风险识别；(2) 风险评估；(3) 风险处理。

8. 风险评估通常包括哪些步骤？
答案：风险评估通常包括以下步骤：(1) 识别风险；(2) 分析风险；
(3) 评估风险；(4) 优先级排序风险。

9. 风险转移的方法有哪些？
答案：风险转移的方法包括：(1) 保险；(2) 外包；(3) 担保；(4) 衍生品。

10. 风险监控的重要性是什么？
答案：风险监控的重要性在于确保风险管理措施的有效性，及时发现新的风险，并对现有风险进行重新评估和调整。

C15082风险的识别100分

一、单项选择题1. 在实施阶段，你需要决定哪些（）产品适合你的目标？A. 衍生B. 现金流C. 金融D. 物质您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02. 利用衍生品进行风险管理的策略主要有什么缺点？A. 价格昂贵B. 操作复杂C. 可能会带来其他业务层面的问题D. 公司环境恶化时无法平仓您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03. 假设一个公司以美元表示的收入和资产负债表项目不变。

如果瑞士法郎相比美元升值，那么转化为以瑞士法郎表示的收入和资产负债表将会：A. 产生损失B. 产生利润C. 既没有损失也没有利润D. 以上选项都不对您的答案：A题目分数：10此题得分：10.04. 风险周期的第一步是：A. 监控B. 实施C. 量化D. 识别您的答案：D题目分数：10此题得分：10.05. 交易风险不影响：A. 资产负债B. 现金流C. 短期现金流D. 资金流您的答案：A题目分数：10此题得分：10.06. 交易风险是指与( )相关的风险暴露。

A. 短期现金流B. 长期现金流C. 短期现金流和长期现金流D. 现金流您的答案：A题目分数：10此题得分：10.07. 要决定采取什么风险管理政策，第一步应该考虑政府观点。

这个说法：A. 正确B. 错误您的答案：B题目分数：10此题得分：10.08. 在现金流图形中，已知的资金流入应该用以下哪个图形描绘？A. 向上的直箭头B. 向上的弯箭头C. 向下的直箭头D. 向下的弯箭头您的答案：A题目分数：10此题得分：10.09. 从金融机构获得衍生品的价格来降低风险属于风险周期中的哪一步骤？A. 识别B. 量化C. 实施D. 监控您的答案：C题目分数：10此题得分：10.010. 以下哪种风险最难对冲？A. 或有风险B. 外部风险C. 交易风险D. 转换风险您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0。

风险与风险管理练习试卷2(题后含答案及解析)_0

风险与风险管理练习试卷2(题后含答案及解析) 题型有：1.1．以下对风险的理解正确的是( )A．风险意味着损失事件的有可能发生B．风险事件必然伴随着损失C．风险代表着实际结果与预期结果的偏差,代表着结果的变异程度D．风险是指那些必然发生的、导致财产或生命的损失,并产生与人们的期望有所偏差且带来经济损失后果的事件正确答案：C解析：风险是指那些或然发生的、导致财产或生命的损失,并产生与人们的期望有所偏差且带来经济损失后果的事件。

风险的或然发生意味着损失事件的有可能发生,也有可能不发生;风险事件伴随着损失的机会;风险代表着实际结果与预期结果的偏差,代表着结果的变异程度。

研究风险需要考虑可能的损失幅度的不确定性。

知识模块：风险与风险管理2．以下对风险因素、风险事故和损失的三者关系叙述正确的是( )A．损失必定由风险事故造成,而事故之所以发生是因为事先已有风险因素这个条件的存在B．风险事故必定由损失造成,而事故之所以发生是因为事先已有风险因素这个条件的存在C．损失必定由风险因素造成,而因素之所以存在是因为事先已有风险事故这个条件的存在D．风险因素必定由损失造成,而因素之所以存在是因为事先已有风险事故这个条件的存在正确答案：A解析：损失必定由风险事故造成,而事故之所以发生是因为事先已有风险因素这个条件的存在。

知识模块：风险与风险管理3．风险因素可分为( )A．道德风险因素和有形风险因素B．有形风险因素和无形风险因素C．保险欺诈和逆选择D．道德风险因素和无形风险因素正确答案：B解析：风险因素(hazards)是指那些引起风险事故、增加损失概率和损失程度的条件,是风险事故发生的潜在原因。

风险因素可以分为有形风险因素和无形风险因素两类。

知识模块：风险与风险管理4．下列属于有形风险的有( )①老化的电线;②某人有吸烟酗酒的不良嗜好;③保险事故发生后,投保人不积极施救,延误最好的抢救时机,而使损失增加;④蓄意制造保险事故以骗取保险金;⑤年久失修的排水系统;⑥企业经理人采取一些行为为自身牟利,从而损害所有人利益A．①②③B．①②④C．②⑤⑥D．①②⑤正确答案：D解析：有形风险因素(physicalhazards)是指那些影响损失概率和损失程度的物理条件或因素,某建筑物所处位置、使用建材和实际用途等,老化的电线、年久失修的排水系统、某人有吸烟酗酒的不良嗜好等都属于有形风险因素。

(完整版)投资风险价值参考练习及答案

投资风险价值一、单项选择题1.已知某证券的3系数为2,则该证券（）。

A. 无风险B. 有非常低的风险C. 与金融市场所有证券的平均风险一致D. 是金融市场所有证券平均风险的两倍答案：D【解析】单项资产的 3 系数是反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标,也就是相对于市场组合而言,单项资产所含系统风险的大小。

2．投资者由于冒风险进行投资而获得的超过无风险收益率的额外收益, 称为投资的（）。

A. 实际收益率B. 期望报酬率C. 风险报酬率D. 必要报酬率答案：C【解析】实际收益率是已经实现或确定可以实现的收益率, 期望报酬率是在不确定条件下, 预测的某项资产未来可能实现的收益率；风险报酬率是持有者因承担资产的风险而要求的超过无风险收益率的额外收益；必要报酬率是投资者对某资产合理要求的最低收益率。

3. 企业某新产品开发成功的概率为80％,成功后的投资报酬率为40%,开发失败的概率为20%,失败后的投资报酬率为-100％,则该产品开发方案的预期投资报酬率为（）。

A. 18%B. 20%C. 12%D. 40%答案：C【解析】80%X 40%+ 20%X（—100%）= 12%。

4. 投资者甘冒风险进行投资的诱因是（）。

A. 可获得投资收益B. 可获得时间价值回报C. 可获得风险报酬率D. 可一定程度抵御风险答案：C【解析】投资者愿意冒风险进行投资是为了获得超过时间价值的那部分收益, 即风险报酬率。

5. 某企业拟进行一项存在一定风险的完整工业项目投资, 有甲、乙两个方案可供选择：已知甲方案净现值的期望值为1000万元,标准离差为300万元；乙方案净现值的期望值为1200 万元,标准离差为330 万元。

下列结论中正确的是（）。

A. 甲方案优于乙方案B. 甲方案的风险大于乙方案C. 甲方案的风险小于乙方案D. 无法评价甲乙方案的风险大小答案：B【解析】在期望值不等的时候,采用标准离差率来衡量风险,甲的标准离差率为0.3 (300 ／1000 ），乙的标准离差率为0.275（330/1200）。

风险价值计算题(附答案)

考虑一个两股票的组合，投资金额分别为60万和40万。

问一、下一个交易日，该组合在99%置信水平下的VaR是多少？二、该组合的边际VaR、成分VaR是多少？三、如追加50万元的投资，该投资组合中的那只股票？组合的风险如何变化？要求：100万元投资股票深发展（000001），求99%置信水平下1天的VaR=？解：一、历史模拟法样本数据选择2004年至2005年每个交易日收盘价（共468个数据），利用EXCEL：获取股票每日交易数据，首先计算其每日简单收益率，公式为：简单收益率=（P t-P t-1）/P t-1，生成新序列，然后将序列中的数据按升序排列，找到对应的第468×1%=4.68个数据（谨慎起见，我们用第4个），即-5.45%。

于是可得,VaR=100×5.45%=5.45万。

如图：二、蒙特卡罗模拟法（1）利用EVIEWS软件中的单位根检验（ADF检验）来判断股票价格序列的平稳性，结果如下：Null Hypothesis: SFZ has a unit rootExogenous: ConstantLag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0)t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.038226 0.7407Test critical values: 1% level -3.4441285% level -2.86750910% level -2.570012*MacKinnon (1996) one-sided p-values.由于DF=-1.038226，大于显著性水平是10%的临界值-2.570012，因此可知该序列是非平稳的。

（2）利用EVIEWS软件中的相关性检验来判断序列的自相关性。

选择价格序列的一阶差分（△P=P t-P t-1）和30天滞后期。

风险价值的计算题

风险价值的计算题首先，潜在损失的严重程度是指风险事件发生后可能带来的损失大小。

一般情况下，可以通过以下步骤来确定潜在损失的严重程度：1.确定可能发生的风险事件，例如自然灾害、事故等。

2.评估每个风险事件可能造成的损失，包括财务损失、声誉损失、法律责任等。

3.对每个风险事件的损失进行定量评估，例如通过历史数据、专家意见或模型分析来确定可能的损失大小。

4.将每个风险事件的损失度量化为一个数值，作为潜在损失的严重程度。

接下来，潜在风险事件发生的可能性是指风险事件实际发生的概率。

可以通过以下步骤来确定潜在风险事件发生的可能性：1.收集相关历史数据、统计资料或专家意见，确定风险事件的发生频率或概率。

2.分析和评估可能导致风险事件发生的因素和条件，例如设备故障、人为失误等。

3.将风险事件发生的可能性量化为一个数值，作为潜在风险事件发生的可能性。

最后，根据潜在损失的严重程度和潜在风险事件发生的可能性，可以计算风险价值。

风险价值的计算公式为：风险价值=潜在损失的严重程度×潜在风险事件发生的可能性。

可以通过以下步骤进行计算：1.将潜在损失的严重程度和潜在风险事件发生的可能性转化为数值，分别记为R1和R22.将R1和R2相乘，得到风险价值的数值。

举例说明，假设公司面临网络安全风险，潜在损失的严重程度为100万元，潜在风险事件发生的可能性为10%。

则可以进行如下计算：潜在损失的严重程度=100万元潜在风险事件发生的可能性=10%风险价值=100万元×10%=10万元上述计算结果表示，该公司面临的网络安全风险的风险价值为10万元。

风险价值的计算可以帮助企业或组织评估和管理风险，有助于决策者了解风险的重要程度，并采取相应的措施进行风险控制和风险转移。

通过计算风险价值，可以将有限的资源优先用于具有较高风险价值的风险管理措施，以降低潜在损失和风险事件发生的可能性，提高组织的整体风险管理效果。

综上所述，风险价值的计算可以通过潜在损失的严重程度和潜在风险事件发生的可能性来确定。

个人风险管理练习试卷4(题后含答案及解析)

个人风险管理练习试卷4(题后含答案及解析) 题型有：1.1．依据风险的( )，可将风险分为纯粹风险和投机风险。

A．度量方式B．损失载体C．产生原因D．可能后果正确答案：D解析：两者的后果不同，纯粹风险只能带来损失而不会产生收益，投机风险可能带来收益也可能带来损失。

知识模块：个人风险管理2．股市波动的风险属于( )。

A．自然风险B．投机风险C．社会风险D．纯粹风险正确答案：B解析：投机风险的定义，股市波动可能带来收益也可能带来损失。

知识模块：个人风险管理3．按风险发生的原因或根源，风险可分为( )。

A．自然风险、社会风险、经济风险、政治风险B．纯粹风险、投机风险C．静态风险、动态风险D．可管理风险、不可管理风险正确答案：A解析：按风险发生的原因或根源，风险可分为自然风险、社会风险、经济风险、政治风险；按风险所可能造成的后果，风险可分为纯粹风险和投机风险；按风险发生的环境，风险可分为静态风险和动态风险；按风险管理的标准，风险可分为可管理风险和不可管理风险。

知识模块：个人风险管理4．由于行为人的侵权行为造成他人财产损失或人身伤害，依据法律应当承担经济赔偿责任所形成的风险为( )。

A．意外风险B．责任风险C．财产风险D．人身风险正确答案：B解析：责任保险的承保范畴。

知识模块：个人风险管理5．影响到损失事件发生频率或损失范围的条件在风险管理中被称做( )。

A．风险暴露B．风险汇集C．风险偏离D．风险因素正确答案：D解析：关于风险因素的定义。

知识模块：个人风险管理6．从风险的角度讲，由于某人疏忽，烟头掉在地毯上，发生火灾，导致三人死亡，则火灾是( )。

A．自然灾害B．风险因素C．损失D．风险事故正确答案：D解析：风险因素是指对风险事故的发生与否或损失大小有影响的各种条件或因素。

风险事故是或然发生的，造成损失的具体事件。

损失是指由风险事故导致的经济结果。

在本案中，风险因素是某人的疏忽，烟头掉在地上；风险事故是火灾；损失是三人死亡。

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