风险管理作业及答案
2019秋华南理工《风险管理》作业题答案
作业题：一、名词解释：1.风险辨识答：风险辨识即是风险识别，是指风险管理的第一步，也是风险管理的基础。
只有在正确识别出自身所面临的风险的基础上，人们才能够主动选择适当有效的方法进行的处理。
2.风险的相对性答：风险总是相对项目活动主体而言的。
同样的风险对于不同的主体有不同的影响。
人们对于风险事件都有一定的承受能力，但是这种能力因活动、人和时间而异。
对于项目风险，人们的系受能力主要受下列几个因素的影响。
(1)收益的大小。
收益总是有损失的可能性相伴随。
损失的可能性和数额越大，人们希望为弥补损失而得到的收益也越大。
反过来，收益越大，人们愿意承担的风险也就越大。
(2)投入的大小。
项目活动投入的越多，人们对成功所抱的希望也越大，愿意冒的风险也就越小。
(3)项目活动主体的地位和拥有的资源。
管理人员中级别高的同级别低的相比，能够承担大的风险。
同一风险，不同的个人或组织承受能力也不同。
个人或组织拥有的资源越多，其风险承受能力也越大。
3.纯粹风险答：纯粹风险：只有损失机会，而无获利可能的风险。
这种风险可能造成的结果只有两个，即1、没有损失；2、造成损失。
例如，自然灾害，人的生老病死等。
纯粹风险具有可保性4.风险的可预测性答：风险预测是指在工作之前对工作过程中以及工作结果可能出现的事物异常进行预测制订对策从而预防事故发生的一种措施。
风险预测是风险管理的重要组成部分，它是风险规避即控制的基础。
任何风险事件的发生，都是在外界各种因素的综合作用下进行的。
因此，需要在对风险事件进行预测中，需要综合考虑考虑到这些不确定的、随机的因素可能造成的破坏性影响。
风险预测是指在工作之前对工作过程中以及工作结果可能出现的事物异常进行预测制订对策从而预防事故发生的一种措施。
目前有一种典型的观点即认为通过完善“五防”装置功能并且增加其强制性能避免误操作事故即完全从技术角度杜绝误操作事故软件制作时的风险预测:评估方面:1.风险发生的可能性大小;2.风险发生所产生的后果是否严重。
实践中的银行风险管理题目和答案
实践中的银行风险管理题目和答案题目一：什么是银行风险管理？答案：银行风险管理是指银行机构为了保护其资产和利益，预测、识别、评估、监控和控制可能对其业务运作和财务状况造成损失的各种内部和外部风险，并采取相应措施来降低或避免这些风险的过程。
题目二：银行风险的分类有哪些？答案：银行风险可以分为以下几类：1. 信用风险：包括借款人或债务人无法按时偿付本金和利息的风险。
2. 市场风险：包括由于市场行情波动引起的资产价值下降的风险。
3. 流动性风险：指银行在短期内无法满足现金流出的需求而导致的损失风险。
4. 利率风险：指由于市场利率变动导致银行资产和负债价值发生变化的风险。
5. 操作风险：包括内部失误、欺诈行为、系统故障等导致的损失风险。
6. 法律风险：指银行面临的法律诉讼、合规风险等可能导致损失的风险。
题目三：银行风险管理的目标是什么？答案：银行风险管理的目标主要包括以下几点：1. 保护资产和利益：通过有效的风险管理措施，保护银行的资产和利益，避免损失。
2. 保持健康的财务状况：通过风险管理，确保银行的财务状况稳定，满足监管要求。
3. 提高业务稳定性：通过风险管理，降低业务波动性，提高银行的业务稳定性。
4. 保护声誉和品牌：通过风险管理，避免风险事件对银行声誉和品牌造成负面影响。
题目四：银行风险管理的常用工具有哪些？答案：银行风险管理常用的工具包括：1. 风险评估模型：用于评估和量化各种风险类型的程度和潜在损失。
2. 风险监控系统：用于实时监控银行的风险暴露和风险事件的发生情况。
3. 内部控制机制：包括内部审计、合规检查等，用于确保银行业务的合规性和内部风险的控制。
4. 风险管理政策和流程：用于规范和指导银行的风险管理活动。
5. 风险报告和沟通机制：用于向内部和外部相关方沟通风险状况和风险管理措施。
题目五：银行风险管理的挑战有哪些？答案：银行风险管理面临以下挑战：1. 复杂性：银行业务和金融市场的复杂性增加了风险管理的难度。
南开18秋学期(1709、1803、1809)《风险管理》在线作业(第二版)
(单选题) 1: 房屋的建筑材料性质是导致房屋火灾几率高低的主要因素之一，这种因素属于（）。
A: 实质风险因素B: 责任风险因素C: 道德风险因素D: 心理风险因素正确答案:(单选题) 2: 企业或个人投保财产保险后放松对财务的保护，物品乱堆乱放，吸烟时随意抛弃烟蒂，这属于（）。
A: 风险事故B: 心理风险因素C: 物质风险因素D: 道德风险因素正确答案:(单选题) 3: 某保险标的实际价值200万元，保险金额100万元，若损失金额为150万元，按照第一危险赔偿方式，保险人应赔偿（）。
A: 50万元B: 75万元C: 100万元D: 150万元正确答案:(单选题) 4: 以下事件中属于损失的是（）。
A: 折旧B: 馈赠C: 请朋友吃饭D: 车祸撞死人正确答案:(单选题) 5: 某造纸厂与某印刷厂关系密切，由于造纸厂发生火灾导致印刷厂因原料不足而停产，这种损失称为（）。
A: 直接营业中断损失B: 连带营业中断损失C: 产成品利润损失D: 应收账款减少损失正确答案:(单选题) 6: 合同的一方通过合同条款，将合同中发生的对他人人身伤害和财产损失的责任转移给除保险人之外的另一方承担，这种风险转移的方式是（）。
A: 中和B: 免责约定C: 保证书D: 公司化正确答案:(单选题) 7: 风险管理的过程依顺序为( )。
A: 风险识别、风险处理、风险衡量、风险管理效果评价B: 风险识别、风险衡量、风险处理、风险管理效果评价C: 风险衡量、风险识别、风险处理、风险管理效果评价D: 风险管理效果评价、风险识别、风险衡量、风险处理正确答案:(单选题) 8: 在一定时期内某一次风险事故发生时，可能造成的最大损失的数值是指( )。
A: 损失概率B: 损失幅度C: 损失程度D: 损失成本正确答案:(单选题) 9: 风险控制理论中，“强调人的因素”的理论是()。
A: 海因里希的多米诺骨牌理论B: 哈顿的能量释放理论C: 生命周期理论D: 生命价值理论正确答案:(单选题) 10: 由风险造成的直接损害代价和间接损害代价共同构成风险损害的( )。
企业项目风险管理作业题[答案附后]
![企业项目风险管理作业题[答案附后]](https://img.taocdn.com/s3/m/22180248cfc789eb172dc87e.png)
作业题：简述下列概念并理解：1. 风险因素答：风险因素是风险事件发生的潜在原因。
在具备一定的条件时，风险因素才有可能发生风险事件，这一定的条件称为转化条件（主要原因）。
即使具备转化条件，还必须具备另外的条件时，风险事件才会真的发生，这种条件称为触发条件（直接原因）。
2. 风险损失答：损失在风险管理中系指非故意的、非计划的和非预期的经济价值的减少，通常以货币来衡量。
它包括直接损失和间接损失。
直接损失指财产损毁和人员伤亡的价值。
间接损失指直接损失以外的额外物质损失、收入损失和责任损失。
3. 纯粹风险答：纯粹风险指仅造成损失而无收益可能的风险。
例如自然灾害、火灾、安全事故等突发性风险。
这类风险一般具有一定的规律性和前兆，可以通过统计分析发现并采取预防策略。
纯粹风险的后果有损失和无损失两种可能。
4. 风险辨识之风险核查表答：风险核查表法就是以往类似项目中经常出现的风险汇总表。
该方法将本项目与以往历史项目中的风险清单进行对比，从而确定本项目存在的风险。
5. 风险辨识之德尔菲法答：用德尔菲方法进行风险项目预测和辨识的过程是由项目风险小组选定与该项目有关的专家，并与这些适当数量的专家建立直接的函询联系，通过函询收集专家意见，然后加以综合整理，再匿名反馈给各位专家，再次征询意见。
这样反复经过四至五轮，逐步使专家的意见趋向一致，作为最后预测和识别的根据。
6. 风险辨识之流程图法答：流程图法是一种根据工程项目实施过程，或是根据工程项目某一部分管理过程，或某一部分结构的实施过程，或某一施工过程，进行罗列，再结合工程的具体情况，识别本工程存在哪些风险的方法。
风险识别的流程图方法可应用于识别非技术风险，也可应用于识别技术风险。
7.风险估计之正态分布 答：正态分布（1）密度函数：(2 – 17)项目风险管理作业题[答案附后]【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】式中：参数和分别成为均值和方差。
正态分布的密度函数曲线如图2 – 7。
南开18春学期《风险管理》在线作业
(单选题) 1: 风险管理的必要性除了由于人类的安全需求外更重要的是由于（）。
A: 风险客观存在B: 风险发生不确定C: 风险的代价D: 风险复杂多变正确答案:(单选题) 2: 下列不属于风险的特征的是 ( ) 。
A: 客观性B: 随机性C: 主观性D: 可变性正确答案:(单选题) 3: 泊松分布可用于估测（）。
A: 损失次数B: 每次事故的损失金额C: 年平均总损失D: 年最大可能总损失正确答案:(单选题) 4: 保险商品的价格是（）。
A: 保险金额B: 保险价值C: 保险费D: 保险费率正确答案:(单选题) 5: 研究风险发生规律和风险处理技术的一门新兴管理科学是指( )。
A: 保险B: 精算C: 风险管理D: 社会保险正确答案:(单选题) 6: 对于损失频率低，损失程度大的风险应选择的风险处理方式是（）。
A: 避免风险B: 保险转移C: 预防D: 自留风险正确答案:(单选题) 7: 企业的风险管理者应该对企业内的合同与协议的订立、履行进行监督管理，从而有效地管理企业的（）。
A: 民事责任风险B: 违约责任风险C: 侵权责任风险D: 绝对责任风险正确答案:(单选题) 8: （）是风险管理的核心，是实现风险管理目标的手段。
A: 风险管理决策B: 风险识别C: 风险衡量D: 风险管理手段正确答案:(单选题) 9: 一组数据中出现次数最多的那个数据是（）。
A: 平均数B: 众数C: #中位数#标准差正确答案:(单选题) 10: 风险控制理论中，“强调人的因素”的理论是()。
A: 海因里希的多米诺骨牌理论B: 哈顿的能量释放理论C: 生命周期理论D: 生命价值理论正确答案:(单选题) 11: 风险存在与否的三个基本条件是：风险因素、风险事故和（）。
A: 风险发生的概率B: 风险发生的时间C: 损失D: 获利的可能正确答案:(单选题) 12: 风险是指( )。
A: 损失的大小B: 损失的分布C: 未来结果的不确定性D: 收益的分布正确答案:(单选题) 13: 风险的存在导致人们的忧虑感和恐惧感属于风险损害的( )。
风险管理作业及答案
作业一：1、在金融实践中，泰勒级数仅可以对单一资产价值变化进行近似（估计），不能对组合资产价值在风险因素变化时进行近似（估计）。
（ X ）2、就风险观点来审视“五十步笑百步”和俄罗斯轮盘赌中就只有不利的偏离。
（ V ）3、企业由于某种产品存在的风险而决定不生产该产品；由于医疗事故频繁的索赔导致在这些领域中的从业者匮乏，或有些人干脆选择放弃自己的从业志向。
我们称这种风险管理方法为风险避免。
（ V ）4、控制损失的途径有：一是改变损失频率；二是改变损失程度。
（V ）5、改变风险的途径有两种：一是通过对损失的改变来达到风险控制的目的；其二是不改变损失（保持损失不变）而直接改变风险。
（ V ）6、人们基本上都是自动地购买汽车保险或房产保险。
这些自动购买保险的行为并不完全是自觉的，而是对风险的本能反应。
（ X ）7、风险是一个事前概念，损失是一个事后概念，两者有着本质的区别。
（ V ）8、Fama在1976年对分析单位组合的风险与风险单位数量之间的关系所做的实证工作表明，当风险单位数量达到10～15时，风险的分散性即比较理想。
（ V ）9、监管资本是金融监管当局对银行的要求，其计算方法由各商业银行自行确定。
（ X ）10、经过风险调整的资本收益率（RAROC）意味着商业银行在计算资本收益率时剔除了风险因素。
（ X ）11、经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。
（ X ）非预期12、风险的非保险财务安排的方法并不试图改变风险，而是自风险导致的损失发生时，保证有足够的资金拿来补偿损失，使企业能够尽快恢复生产。
（ V ）13、不确定结果的标准差通常用来刻画其不确定程度，标准差越大表明不确定性越大，即出现较大收益或损失的机会增大。
（ V ）14、银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险。
（ X ）15、在大多数情况下，均值（期望值、数学期望）是一种对随机变量比较恰当的度量方法。
但是，均值不是随机变量度量的惟一方式。
北大14秋季《风险管理》作业答案
作业ID： 204681.5. 下面哪项属于与参加者加入风险汇聚有关的成本：（教材第十三章，视频课件第九章）（1）理赔费用（2）收集成本（3）分销成本（4）承保费用A. A. (1) (2)B. B. (1) (3)C. C. (3) (4)D. D. (2) (4)2.4. 以下不属于财产合法权益的拥有者有哪些：（教材第六章，视频课件第四章）A. A. 所有者代理人B. B. 承租人C. C. 委托人D. D. 受托人3.3. 企业风险分为危害性风险与金融风险，下面各项风险中不属于金融风险的是：（教材第二章，视频课件第一章）A. A. 财产损毁风险B. B. 商品价格风险C. C. 利率风险D. D. 经营风险4.2. 以下哪一项属于控制型风险管理措施（教材第三章，视频课件第二章）A. A. 保险B. B. 信息管理C. C. 分散与复制D. D. 风险规避5.鼓励独立完成作业，严禁抄袭1. 风险管理决策模型方法都有那些：（教材第十七章，，视频课件第十二章）（1）期望损益决策模型（2）期望效用决策模型（3）马尔科夫风险决策模型（4）随机模拟A. A. (1) (2)B. B. (1) (2) (3)C. C. (2) (3) (4)D. D. (1) (2) (3) (4)6.2. 风险成本（教材第四章，视频课件第三章）风险成本是指由于风险的存在和风险事故发生后人们所必须支出的费用和预期经济利益的减少。
7.1. 风险清单（教材第五章，视频课件第四章）由专业人员实现设计好的清单和问卷，由职工对照所列内容逐一回答或予以补充。
清单详细列出了一个企业可能面临的全部风险因素。
8.3. 请解释造成再保险之谜的原因？（教材第十八章，视频课件第十二章）再保险之谜造成原因：（1）资本市场的缺陷：筹措大量流动资金（2）再保险公司拥有市场势力：垄断经营瑞士再保险公司，慕尼黑再保险公司等2. 简述三类风险管理措施（控制型、融资型、内部风险抑制）的概念以及管理措施。
南开14春学期《风险管理》在线作业答案
南开14春学期《风险管理》在线作业答案
单选题多选题
一、单选题（共30 道试题，共60 分。
）
1. 损失数据“12，13，14，12，15，12，16，11，10，9，14”中的中位数是()。
A. 12
B. 13
C. 14
D. 16
-----------------选择：A
2. 某企业在过去10年内共发生火灾5次，我们可以说，该企业年平均发生火灾的频率为()。
A. 10
B. 5
C. 2
D. 0.5
-----------------选择：D
3. 在风险评价中最常用的方法中，美国核电站风险评价所使用的概率风险评价法属于()。
A. 道氏指数法
B. 可靠性风险评价法
C. 定性风险评价法
D. 综合风险评价法
-----------------选择：B
4. 由风险造成的直接损害代价和间接损害代价共同构成风险损害的()。
A. 实际代价
B. 无形代价
C. 损失
D. 风险成本
-----------------选择：A
5. 促使某一特定损失发生或增加其发生的可能性或扩大其损失程度的原因是指()。
A. 风险因素
B. 风险事故
C. 损失
D. 风险暴露单位
-----------------选择：A
6. 风险事故发生的潜在原因，造成损失的内在或间接原因是指()。
A. 风险因素
B. 风险成本
C. 损失
D. 风险暴露单位
-----------------选择：A。
风险管理时段一作业(第一-二章)
时段一作业（第一-二章）一、单项选择题1. 风险管理过程的四个阶段，即风险识别、风险衡量、风险处理和风险管理效果评价，是一种周而复始、循环往复的过程。
因此，我们也可称其为（）。
A. 风险管理程序B. 风险管理周期C. 风险管理过程D. 以上说法都不正确【正确答案】 B【答案解析】风险管理过程的四个阶段，即风险识别、风险衡量、风险处理和风险管理效果评价，是一种周而复始、循环往复的过程。
因此，我们也可称其为风险管理周期。
（请参见教材第23页）本题知识点：风险管理的基本内容,风险管理的基本内容,2. 以下说法正确的是（）。
A. 效益比值小于l，则该项风险管理方案不可取B. 若效益比值大于1，则该项风险处理方案不可取C. 若效益比值等于1，则该项风险处理方案可取D. 若效益比值等于1，则该项风险处理方案不可取【正确答案】 A【答案解析】效益比值小于l，则该项风险管理方案不可取；若效益比值大于1，则该项风险处理方案可取。
（请参见教材第23页）本题知识点：风险管理的基本内容,风险管理的基本内容,3. 从经济效益看，（）的风险处理方案为最佳方案。
A. 使得此效益比值达到最大B. 使得效益最大C. 使得成本最低D. 以上说法都不正确【正确答案】 A【答案解析】从经济效益看，使得此效益比值达到最大的风险处理方案为最佳方案。
（请参见教材第23页）本题知识点：风险管理的基本内容,风险管理的基本内容,4. （）的重点在于改变引起风险事故和扩大损失的条件。
A. 管理型手段B. 财务型手段C. 制定型手段D. 控制型风险处理手段【正确答案】 D【答案解析】控制型风险处理手段的重点在于改变引起风险事故和扩大损失的条件。
（请参见教材第21页）本题知识点：风险管理的基本内容,风险管理的基本内容,5. （）是损失形成前防止和减轻风险损失的技术性措施，它通过避免、消除和减少风险事故发生的机会以及限制已发生损失继续扩大，达到减少损失概率、降低损失程度，使风险损失达到最小之目的。
南开大学2020年秋学期《风险管理》在线作业附参考答案
南开大学2020年秋学期《风险管理》在线作业附参考答案
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 20 道试题,共 40 分)
1.进行保险索赔时，以下负有损失举证责任的是( )。
A.保险人
B.被保险人
C.保险代理人
D.保险经纪人
答案:B
2.风险管理的目的是（）。
A.识别风险
B.消灭风险
C.转移风险
D.以最小成本获得最大安全保障
答案:D
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3.关于团体保险以下说法错误的是（）。
A.必须体检
B.保险金额有上限
C.减少了逆选择
D.对参加团体的性质有要求
答案:A
4.指既有损失机会又有获利可能的风险是( )。
A.静态风险
B.动态风险
C.纯粹风险
D.投机风险
答案:D
5.现代意义的、科学的风险管理产生于( )。
A.13世纪
B.18世纪
C.20世纪50年代
D.21世纪
答案:C
6.安装避雷针属于 ( ) 。
A.损失抑制
B.损失预防。
项目风险管理课程作业及答案1
项目风险管理作业1单项选择题第1题项目与风险之间旳关系尤其敏感由于（）。
A、Murphy法则阐明假如某事有也许变坏则其会变坏B、在某种程度上来说项目都是有单一特性旳C、矩阵整合管理并未被大多数组织所接受D、项目管理工具在项目队伍这一级别不太合用答案：B第2题风险管理旳合适程序包括（）。
A、识别量化制定对策和控制B、识别规划控制和评估C、要素识别缓和管理和对策D、量化回避接受和缓和答案：A第3题负责为新项目概念研究获得资金旳人是（）。
A、项目经理B、总裁C、财务主管D、项目发起人答案：D第4题进行有效旳风险管理旳首要原因是（）。
A、做出决策所需旳清晰可见信息B、被识别出旳风险旳来源C、在项目管理过程中应尽早旳任命项目经理以便对识别出旳风险进行管理D、项目队伍组员通过风险培训并理解其产生旳原因后有助于提议并实行风险缓和方略答案：D第5题在（）项目过程组中不确定原因最高。
A、启动B、规划C、执行D、收尾答案：A第6题在评估限制原因时顾问最初旳行动应是（）。
A、进行概率分析B、风险识别C、确定关键资源D、与项目客户面谈答案：D第7题有两类风险：商务和可保险型，如下哪项可看作可保险型风险？（）A、薪水成本B、有担保旳承包商导致旳损害C、机会成本D、沉淀成本答案：B第8题“决策旳成果预先不懂得”，这是如下哪个概念旳定义？（）A、确定性B、风险C、不确定性D、已知-未知答案：C第9题获得可以减少风险量旳项目信息旳最精确旳措施是：（）。
A、采用头脑风暴技术识别风险B、运用此前类似项目旳历史数据C、敏捷度分析D、Delphi技术答案：B第10题由（）最终负责确定和管理项目风险。
A、项目发起人B、项目经理C、项目团体D、项目经理和项目发起人答案：D第11题有效风险管理旳首要规定是（）。
A、决策所需信息旳透明度高B、风险所有关系明确C、在管理已识别风险旳过程中尽早旳委任项目经理D、受过风险培训并能理解风险起因旳项目团体组员协助创立和实行风险减少方略答案：A第12题项目经理也许意识到不能满足某些协议条款和项目目旳，要到达某些规范既费成本又花时间。
南开20秋学期(1609、1703)《风险管理》在线作业【标准答案】
20秋学期（1609、1703）《风险管理》在线作业
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 20 道试题,共 40 分)
1.在每项活动开展之前，分析整个系统所存在的风险因素及其类型，估计可能发生的后果的一种方法叫做（）。
A.威胁分析
B.事故分析
C.风险因素预先分析
D.风险清单
答案:C
2.由A·H·克里德尔提出的一种通过分析资产负债表、损益表、现金流量表以及一些支持性文件，能够识别企业风险的方法是( )。
A.组织结构法
B.财务报表法
C.流程图法
D.资产损失分析法
答案:B
3.风险事故发生的潜在原因，造成损失的内在或间接原因是指()。
A.风险因素
B.风险成本
C.损失
D.风险暴露单位
答案:A
4.下列不属于风险的特征的是 ( ) 。
A.客观性
B.随机性
C.主观性
D.可变性
答案:C
5.按风险的性质分类，可以将风险分为( )。
A.静态风险和动态风险
B.动态风险和纯粹风险
C.纯粹风险和投机风险
D.静态风险和投机风险
答案:C
6.人们所设计编制的一种收集有关风险信息的表格、框架，并借以识别风险的一种方法是( )。
A.组织结构法
B.财务报表法
C.风险清单识别法。
金融风险管理作业
金融风险管理作业金融风险管理作业第一次作业：1. 计算一下几种组合的再定价缺口，以及利率上升1%对其净利息收入的影响？（单位：百分人民币）（1）利率敏感性资产=200，利率敏感性负债=100 （2）利率敏感性资产=100，利率敏感性负债=150 （3）利率敏感性资产=150，利率敏感性负债=140答：再定价缺口=利率敏感性资产RSA―利率敏感性负责RSL所以再定价缺口分别是：200m―100m=100m；100m―150m=―50m；150m―140m=10m△NⅡ(净利息收入变化)=100m*0.01=1m；―50m*0.01=―0.5m；10m*0.01=0.1m2. 考虑简化的EDF银行资产负债表的内容，其资产是由一笔价值100万美元的2年期贷款构成，该笔贷款每年支付的利率为LIBOR再加上4%。
贷款的资金由一笔2年期的存款融资，该笔存款每年的利率为LIBOR再加上3.5%。
现行的LIBOR为4%，存、贷的本金都将在到期日才偿还。
请问：（1）这张资产负债表的期限缺口是多少？（2） 1年后和2年后的预期净利息收入是多少？（3）若在第1年末、第2年初的时候，LIBOR上升到6%。
此时，2年后的预期净利息收入是多少？（4）如果贷款利息每半年支付一次，那么上述各题的答案又是多少？（5）根据上述结果分析，若把期限模型视为一种免除利率风险的策略，其效果如何？答：（1）2-2=0（2）1年期收入―1年期支出=净收入所以100*（4%+4%）―100*（4%+3.5%）=0.5（万美元）（3）1 000 000*10%―1 000 000*5%=50 000（美元）期限结构等于0,2年后预期净利息收入5 000美元（4）第（2）题答案不变，第（3）题改为10 000，增加2年后预期净利息收入（5）不能免除利率风险，因为期限模型在资产方和负债方现金流一致，且不存在杠率时才有效。
3. 请看以下某银行的资产负债表：资产浮动利率抵押贷款50 （现行年利率10%）30年固定利率贷款50 （现行年利率7%）负债活期存款70 （现行年利率6%）定期存款20 （现行年利率6%）股权资本10（1）到年底，预期的净利息收入是多少？（2）如果利率上升2%，那么年末的净利息收入是多少？（3）运用累计再定价缺口模型，如果利率上升2%，那么年末的预期净利息收入是多少？答：（1）50*10%+50*7%―（70*6%+20*6%）=8.5―5.4=3.1（2）50*（10%+2%）+50*7%―【（70*（6%+2%）+20*6%）】=2.7 （3）（50―70）*2%=0.4；3.1―0.4=2.74. 以下是G保险公司的资产负债表（单位：千美元）资产 2年期国库券175 15年期市政债券165 总资产340 所有证券都按面值出售，2年期中期国库券的收益率是5%，15年期市政债券的收益率是9%，1年期商业票据收益率是4.5%，5年期票据的收益率是8%，以上所有证券每年支付1次利息。
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作业一：1、在金融实践中，泰勒级数仅可以对单一资产价值变化进行近似（估计），不能对组合资产价值在风险因素变化时进行近似（估计）。
（ X ）2、就风险观点来审视“五十步笑百步”和俄罗斯轮盘赌中就只有不利的偏离。
（ V ）3、企业由于某种产品存在的风险而决定不生产该产品；由于医疗事故频繁的索赔导致在这些领域中的从业者匮乏，或有些人干脆选择放弃自己的从业志向。
我们称这种风险管理方法为风险避免。
（ V ）4、控制损失的途径有：一是改变损失频率；二是改变损失程度。
（V ）5、改变风险的途径有两种：一是通过对损失的改变来达到风险控制的目的；其二是不改变损失（保持损失不变）而直接改变风险。
（ V ）6、人们基本上都是自动地购买汽车保险或房产保险。
这些自动购买保险的行为并不完全是自觉的，而是对风险的本能反应。
（ X ）7、风险是一个事前概念，损失是一个事后概念，两者有着本质的区别。
（ V ）8、Fama在1976年对分析单位组合的风险与风险单位数量之间的关系所做的实证工作表明，当风险单位数量达到10～15时，风险的分散性即比较理想。
（ V ）9、监管资本是金融监管当局对银行的要求，其计算方法由各商业银行自行确定。
（ X ）10、经过风险调整的资本收益率（RAROC）意味着商业银行在计算资本收益率时剔除了风险因素。
（ X ）11、经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。
（ X ）非预期12、风险的非保险财务安排的方法并不试图改变风险，而是自风险导致的损失发生时，保证有足够的资金拿来补偿损失，使企业能够尽快恢复生产。
（ V ）13、不确定结果的标准差通常用来刻画其不确定程度，标准差越大表明不确定性越大，即出现较大收益或损失的机会增大。
（ V ）14、银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险。
（ X ）15、在大多数情况下，均值（期望值、数学期望）是一种对随机变量比较恰当的度量方法。
但是，均值不是随机变量度量的惟一方式。
而且在有些时候，特别是在一些离散情况下，用均值来描述一个随机变量并不恰当。
此时，可能用中位数或模数来度量随机变量更合理。
（ V ）风险转移：是指银行在风险发生之前，通过某种交易活动，将可能发生的风险转移给其他人承担，从而避免自己承担风险损失。
风险管理：是以最小的代价降低纯粹风险的一系列程序。
基本风险：是指其损害波及社会的风险。
基本风险的起因及影响都不与特定的人有关，至少是个人所不能阻止的风险。
纯粹风险：是指只有损失可能而无获利机会的风险，即造成损害可能性的风险。
其所致结果有两种，即损失和无损失。
风险：是未来结果的不确定性，是实际结果与预期结果的偏离。
投机风险：是指既可能造成损害，也可能产生收益的风险，其所致结果有3种：损失、无损失和盈利。
1、监管资本是指银行的投资人投入到银行中的各种资产的价值，它在一般情况下无须偿还，可以长期周转使用。
参考答案：银行的投资人投入到银行中的各种资产的价值，它在一般情况下无须偿还，可以长期周转使用的是银行资本。
而监管资本是指是指银行监管机构出于保护银行经营安全性的考虑所规定的、银行必须持有的、与其所面对的总体风险水平相匹配的资本。
其目的在于防范风险，保护存款人和一般债权人不受损失。
监管资本亦称法律资本，是虚拟资本概念。
它不是投资人投入到银行中的各种资产的价值。
2、商业银行面临风险时应该首选风险规避策略。
参考答案：风险规避是一种比较保守和被动的风险管理策略，商业银行所承担的风险与收益成正比，商业银行面对风险不能一味地采取规避策略，而必须认真的权衡收益与风险，在二者之间寻求适当的平衡。
只有当商业银行不能采取措施将风险概率和影响降低到可以接受的水平，或者采取措施所需费用将会超过期望收益时，才应该采取风险规避策略，否则回避风险时也会错失发展的机会。
因此风险规避策略不是商业银行面临风险时的首选策略。
3、风险与损失的关系？参考答案：风险与损失有密切关系，但两者不能混淆和互换。
1）风险可以用损失的可能性以及潜在损失规模来计量，但绝不等同于损失本身；2）损失是一个事后概念，而风险却是一个事前概念；3）可以通过对损失的改变来达到风险控制的目的；4）风险与损失（理论上）存在四种组合。
即有风险，有损失；有风险，无损失；无风险，无损失；无风险，有损失。
5）一般情况下，损失发生的概率越大，风险也越大。
但是，只有损失概率介于0和1（不等于0或1）之间时才存在风险。
损失概率为0时，损失必然不会发生；而损失概率为1时，损失必然发生。
4、如何理解“不把所有鸡蛋放在一个篮子里”。
参考答案：“不把所有鸡蛋放在一个篮子里”是对风险分散的形象说明。
风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。
马柯维茨的资产组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1（即完全正相关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
而对于由相互独立的多种资产组合成的资产组合，只要组成资产的个数足够多，其非系统性风险就可以通过这种分散化的投资完全消除。
作业二：1、一个随机过程的时间序列没有出现任何的趋势性（trend）就可以称之为（ C ）A. 白噪声B. 上鞅C. 鞅D. 下鞅2、“矩”是用来描述随机变量某些特征的数字。
描述随机变量尾部性质的矩是（ D ）。
A. 均值B. 方差C. 偏度D. 峰度3、银行在风险发生之前，通过某种交易活动，将可能发生的风险转移给其他人承担，从而避免自己承担风险损失。
是指（ D ）。
A. 风险分散B. 风险对冲C. 风险规避D. 风险转移4、Fama在1976年对分析单位组合的风险与风险单位数量之间的关系所做的实证工作表明，当风险单位数量达到（ B ）时，风险的分散性即比较理想。
A. 5～10B. 10～15C. 15～20D. 20～255、某人投资股票A，预期收益率为15%，但实际收益率为5%。
则符合下列选项中（ B ）含义。
A. 有风险有损失B. 有风险无损失C. 无风险无损失D. 无风险有损失6、购买国债（假设无购买力风险）的行为，则符合下列选项中（ C ）含义。
A. 有风险有损失B. 有风险无损失C. 无风险无损失D. 无风险有损失7、房屋发生火灾的事件，则符合下列选项中（ A ）含义。
A. 有风险有损失 B. 有风险无损失C. 无风险无损失D. 无风险有损失8、有两种风险单位（X 和Y）。
若两种风险单位完全负相关即γxy ＝-1，则有E(L p)＝E(L x)＋E(L y) 和σp＝±（σx＋σy）。
说明（ A ）。
A.对风险分散的效果最B.对风险分散的效果一般C.完全不能分散风险D.对风险分散的效果不能确定9、企业由于某种产品存在的风险而决定不生产该产品；由于医疗事故频繁的索赔导致在这些领域中的从业者匮乏，或有些人干脆选择放弃自己的从业志向。
我们称这种风险管理方法为（ B ）。
A. 风险转移B. 风险分散C. 风险自担D. 风险避免10、将风险分为“特定风险、基本风险”是按（ D ）对风险的分类。
A. 损害对象B. 性质C. 损失的原因D. 涉及的范围多选题：1、下列中，对经济资本理解正确的有（ ABCDE ）。
A. 是银行为承担风险真正“需要的”资本B. 是一个统计学概念而非财务概念C. 它不能在银行的资产负债表上直接反映出来D. 计算经济资本的前提是必须要对银行的风险进行模型化、量化E. 可以为银行提供风险决策信息，保证资本被有效地运用以产生最好的收益，实现股东价值最大化2、风险分散也称为风险组合策略，其形式有（ ABCDE ）。
A.资产种类分散B.行业分散C.地区分散D.客户分散E.资产质量分散3、不降低损失的风险控制方法有（ BC ）。
A. 风险对冲B. 风险集中C. 非保险风险转移D. 保险转移E. 风险补偿4、按风险性质分类，可将风险分为（ ABC ）。
A. 纯粹风险B. 投机风险C.收益风险D.财产风险E. 人身风险5、风险与损失可能的组合包括（ ABCDE ）。
A.有风险有损失B.有风险无损失C.无风险无损失D.无风险有损失E. ABCD全对6、下列对风险的描述正确的有（ ABD ）。
A.风险是未来结果的不确定性B.风险是实际值与预期值的偏离C.风险就是损失D.风险是损失的可能性E.风险是人们对损失的本能反应作业三：一、单选题：1、（ D ）是指银行把某些业务如系统开发、产品开发、产品销售等转移给具有较高技能和规模的第三方来管理，从而将相关风险予以转嫁的一种方式A.承包经营B.风险转移C.保险D.业务外包2、按不同的业务分别设置相应的事业部，每个事业部在内部设置风险管理机构，负责事业部范围的风险管理工作，总行不再单独设置风险管理部。
这种风险管理部门的模式是（ C ）。
A. 集权模式B. 分权模式C.事业部模式D. 矩阵模式3、关于内部控制目标，提法不正确的是（ A ）A.内部控制目标应予以量化B.内部控制目标应符合内部控制策略C.内部控制目标应考虑法律法规、监督要求D.内部控制目标应体现持续改进的要求4、在下列中，（ A ）是Basel委员会与我国银监会建议或必须设立的专门委员会。
A. 风险管理委员会B.人力资源委员会C. 战略委员会D. 关联交易委员会5、有效风险管理体系建设必须以（ C ）为先导。
A.健全的内部控制机制B.完善的公司治理结构C.先进风险管理文化培育D.有效的风险治理策略多选题：1、下面哪些属于风险控制方法（ ABCDE ）。
A. 风险规避B. 风险分散C. 风险转移D. 风险自担E. 风险保险2、风险控制是在指风险识别、计量、监测基础上（ AE ）。
A.采取适当的风险应对策略B.监测关键风险指标和环节C.估计风险发生的概率D.计量损失的程度E.选择有效地风险控制方法3、风险计量阶段需要解决的问题有（ DE ）。
A.银行面临哪些风险B.导致风险发生的因素C.风险的严重程度E.风险导致的损失（程度）D.风险发生的概率4、商业银行风险管理流程可以概括为（ ABCD ）等主要步骤。
A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制E.风险反馈5、商业银行除了设立专门的风险管理部门外，其他风险控制部门/机构在风险管理过程中同样起到至关重要的作用。
其他风险控制部门/机构有（ ABCE ）。
A. 财务控制部门B.内部审计部门C. 法律/合规部门D.人力资源部门E. 外部监督机构6、目前，我国商业银行风险管理部门的模式包括（ABE ）。
A. 集权模式B. 事业部模式C. 分权模式D. 树形模式E. 矩阵模式7、内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行（ BCDE ）的动态过程和机制。
A.识别和计量B.事前防范C.事中控制D.事后监督E.事后纠正8、良好的银行公司治理应具备的特征包括（ ABCDE ）。