计量经济学简答题整理版

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计量经济学简答题整理版1.请问自回归模型的估计存在什么困难?如何来解决这些苦难?答:主要存在两个问题:(1) 出现了随机解释变量Y,而可能与随机扰动项相关;(2) 随机扰动项可能存在自相关,库伊克模型和自适应预期模型的随机扰动项都会导致自相关,只有局部调整模型的随机扰动项无自相关。

对于第一个问题的解决可以使用工具变量法;对于第二个问题的检验可以用德宾h检验法,目前还没有很好的解决办法,唯一能做的就是模型尽可能的设定正确。

2. 为什么要进行广义差分变换?写出其过程。

答:进行广义差分变换是为了处理自相关,写出其过程如下:以一元模型为例:Y t = b0 + b1 X t +u t假设误差项服从AR(1)过程:u t =ρu t-1 +v t-1 ≤ρ≤1其中,v 满足OLS 假定,并且是已知的。

为了弄清楚如何使变换后模型的误差项不具有自相关性,我们将回归方程中的变量滞后一期,写为:Y t-1 = b+ b1Xt-1+ut-1方程的两边同时乘以ρ,得到:ρY t-1 = ρb0 + ρb1 X t-1 +ρu t-1现在将两方程相减,得到:(Y t-ρY t-1 ) = b0 ( 1 -ρ) + b1 (X t -ρX t-1 ) + v t由于方程中的误差项vt满足标准OLS 假定,方程就是一种变换形式,使得变换后的模型无序列相关。

如果我们将方程写成:Y t* = b0* + b1 X t* +v t,其中,Y t* = (Y t-ρY t-1 ) ,Xt * = (Xt-ρXt-1) ,b* = b( 1 -ρ)。

3. 什么是递归模型?答:递归模型是指在该模型中,第一个方程的内生变量Y1仅由前定变量表示,而无其它内生变量;第二个方程内生变量Y2表示成前定变量和一个内生变量Y1的函数;第三个方程内生变量Y3表示成前定变量和两个内生变量Y1与Y2的函数;按此规律下去,最后一个方程内生变量Ym 可表示成前定变量和m-1个Y1,Y2、,Y3,…、Ym-1的函数。

(完整word版)计量经济学简答题(经典)

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1.什么是计量经济学?它与经济学、统计学和数学的关系怎样?答:1、计量经济学是一门运用经济理论和统计技术来分析经济数据的科学和艺术,它以经济理论为指导,以客观事实为依据,运用数学、统计学的方法和计算机技术,研究带有随机影响的经济变量之间的数量关系和规律。

2、经济理论、数学和统计学知识是在计量经济学这一领域进行研究的必要前提,这三者中的每一个对于真正理解现代经济生活中的数量关系是必要的,但不充分,只有结合在一起才行。

2计量经济学三个要素是什么?经济理论、经济数据和统计方法。

3.计量经济学模型的检验包括哪几个方面?其具体含义是什么?答:(1)统计检答:1在解释变量中被忽略的因素的影响(影响不显着的因素、未知的影响因素、无法获得数据的因素);变量观测值的观测误差的影响;模型关系的设定误差的影响;其它随机因素的影响。

11.为什么要计算调整后的可决系数?在应用过程中发现,如果在模型中增加一个解释变量,?往往增大。

这是因为残差平方和往往随着解释变量的增加而减少,至少不会增加。

这就给人一个错觉:要使得模型拟合得好,只要增加解释变量即可。

但是,现实情况往往是,由增加解释变量个数引起的的增大与拟合好坏无关,需调整。

=0.89表示被解释变量Y的变异性的89%能用估计的回归方程解释。

12.叙述多重共线性的概念、后果和补救措施。

概念:如果两个或多于两个解释变量之间出现了相关性,则称模型存在多重共线性。

后果:1、估计量仍然是无偏的2、参数估计量的方差和标准差增大3、置信区间变宽4、t统计量会变小5、估计量对模型设定的变化及其敏感6、对方程的整体拟合程度几乎没有影响7、回归系数符号有误补救措施:1、什么都不做2、去掉多余的变量3、增大样本容量13.叙述异方差性的概念、后果和补救措施。

概念:对于不同的样本点,随机干扰项的方差不再是常数,而是互不相同,则认为出现了异方差性。

后果:参数估计非有效,变量的显着性检验失去意义,模型的预测失效补救措施:1、加权最小二乘法(WLS)(对原模型加权,使之变成一个新的不存在异方差性的模型,然后采用OLS估计其参数)。

计量经济学简答题精编版

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计量经济学简答题文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)第一章三、简答题1. 简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。

答:计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。

经济学着重经济现象的定性研究,而计量经济学着重于定量方面的研究。

统计学是关于如何惧、整理和分析数据的科学,而计量经济学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。

数量统计各种数据的惧、整理与分析提供切实可靠的数学方法,是计量经济学建立计量经济模型的主要工具,但它与经济理论、经济统计学结合而形成的计量经济学则仅限于经济领域。

计量经济模型建立的过程,是综合应用理论、统计和数学方法的过程。

因此计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的统一。

2. 计量经济模型有哪些应用。

答:①结构分析,即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究,分析当其他条件不变时,模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度。

②经济预测,即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算。

③政策评价,对不同的政策方案可能产生的后果进行评价对比,从中做出选择的过程。

④检验和发展经济理论,计量经济模型可用来检验经济理论的正确性,并揭示经济活动所遵循的经济规律。

3. 简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。

答:一般分为5个步骤:①根据经济理论建立计量经济模型;②样本数据的收集;③估计参数;④模型的检验;⑤计量经济模型的应用。

4. 对计量经济模型的检验应从几个方面入手。

答:①经济意义检验;②统计准则检验;③计量经济学准则检验;④模型预测检验。

第二章三、简答题1. 简述用普通最小二乘法求解模型i i i X Y μββ++=10的参数估计量的过程。

答:一元线性回归模型i i i X Y μββ++=10,采用普通最小二乘法进行参数估计的基本准则:22010111ˆˆˆˆmin (,)()n ni i i i i Q e Y X ββββ====--∑∑ (1) 利用微积分多元函数极值原理,要使01ˆˆ(,)Q ββ达到最小,(1)式对01ˆˆββ、的一阶偏导数都等于零,即:由(2)式可知,01011ˆˆ01ˆ ˆˆ()11== (4)i i i i i i Y n X Y X Y X nY Y X X n nβββββ+-=⇒=-=-∑∑∑∑∑∑(令,) 并将式(4)代入(3),可得: 或0111112ˆˆˆˆ0()()ˆ()()()()()ˆ=()()()(==)0?i i i i i ii i i i i i i i ii i i i i i i i i i Y X X Y Y X X X Y Y X X X X X Y Y X X Y Y x y X X X X X X X x x X X y Y Y ββββββ=--=-+-⇒------==-----=⇒∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑令, 因此,可得0101112221ˆˆˆˆ()()()ˆˆ()()()i i i i i i i i i i i i i i i Y X Y X n n X Y X Y X X Y Y x y n X X X X X X x ββββββ=-=----===---∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑或或 2. 计量经济学模型中随机误差项一般包括哪几个因素答: ①内在随机性的因素,有人们的随机行为和客观存在的随机因素;②模型中被忽略掉的影响因素造成的误差;③模型的设定误差;④经济变量之间的合并误差;⑤变量的测量误差(数据观测误差);⑥未知的影响因素。

计量经济学简答题

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计量经济学简答题1、什么是普通最小二乘法?为什么估计参数时不用Σ|e i |(min)作为估计准则?答:依据最小二乘准则去估计回归模型中参数的方法就称为普通最小二乘法。

为了使样本回归函数总体上尽可能接近总体回归函数,考虑用残差绝对值的和Σ|e i |来度量样本回归函数Y i ?与Y i 的总体近似程度。

为了得到具有良好性质的参数估计量以及便于数学工具的应用,通常采用残差平方和∑=n i i e 12替换Σ|e i |(min)来度量这一接近程度。

2、在计量经济模型中,引入虚拟变量时,虚拟变量数量的设置规则是什么?虚拟变量的作用有哪些?答:一般地,若一个定性因素具有m (≥2)个相互排斥的类型,在含有截距项的线性回归模型中,只能引入m-1个虚拟变量。

否则会落入虚拟变量陷阱。

作用:1、测量截距变化;2、测量斜率变化;3、调节季节的波动;4、作为数值因素的代表;5、作为非数值因素的代表。

拓展:什么是虚拟变量陷阱?答:在建立含有截距项的线性回归模型时,引入m 个虚拟变量会使模型存在完全多重共线性,这种情形称为陷入“多重共线性陷阱”。

3、什么是异方差?什么数据估计模型容易产生异方差?如何解决异方差?叙述异方差性戈德菲尔特——夸特检验的步骤。

答:在回归模型中,随机误差项的方差随解释变量的变化而变化,则称模型具有异方差性。

采用横截面样本数据建模,容易产生异方差。

采用加权最小二乘法或怀特异方差——稳健性估计程序解决异方差。

步骤:1、将观测值X j 按照从小到大顺序排列,并把排在中间的c (约n/4)个数据去掉,再将剩余数据分为前后两个子样本,每个子样本的样本容量为(n-c )/2(整数)。

2、对每个子样本分别进行OLS 回归,并计算各自的残差平方和。

3、构造F=12RSS RSS ~F (2c n --k-1,2c n --k-1) 4、若F>F (2c n --k-1,2c n --k-1),则u i 存在异方差性,并且是递增型的;若F<="" n="" p="" (2c="">n --k-1),则u i 具有同方差性。

计量经济学简答题

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计量经济学简答题第一章绪论(一)基本知识类题型1-1.什么是计量经济学?1-2.简述当代计量经济学发展的动向。

1-3.计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别?1-4.为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合?试述三者之关系。

1-5.为什么说计量经济学是一门经济学科?它在经济学科体系中的作用和地位是什么?1-6.计量经济学的研究的对象和内容是什么?计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征?1-7.试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。

1-8.建立计量经济学模型的基本思想是什么?1-9.计量经济学模型主要有哪些应用领域?各自的原理是什么?1-10.试分别举出五个时间序列数据和横截面数据,并说明时间序列数据和横截面数据有和异同?1-11.试解释单方程模型和联立方程模型的概念,并举例说明两者之间的联系与区别。

1-12.模型的检验包括几个方面?其具体含义是什么?1-13.常用的样本数据有哪些?1-14.计量经济模型中为何要包括随机误差项?简述随机误差项形成的原因。

1-15.估计量和估计值有何区别?哪些类型的关系式不存在估计问题?1-16.经济数据在计量经济分析中的作用是什么?1-20.模型参数对模型有什么意义?习题参考答案第一章绪论1-1.答:计量经济学是经济学的一个分支学科,是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科,是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。

1-2.答:计量经济学自20年代末、30年代初形成以来,无论在技术方法还是在应用方面发展都十分迅速,尤其是经过50年代的发展阶段和60年代的扩张阶段,使其在经济学科占据重要的地位,主要表现在:①在西方大多数大学和学院中,计量经济学的讲授已成为经济学课程表中有权威的一部分;②从1969~2003年诺贝尔经济学奖的XX位获奖者中有XX位是与研究和应用计量经济学有关;著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森甚至说:“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代”。

计量经济学简答题整理版word精品

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1. 请问自回归模型的估计存在什么困难?如何来解决这些苦难?答:主要存在两个问题:(1) 出现了随机解释变量Y,而可能与随机扰动项相关;(2) 随机扰动项可能存在自相关,库伊克模型和自适应预期模型的随机扰动项都会导致自相关,只有局部调整模型的随机扰动项无自相关。

对于第一个问题的解决可以使用工具变量法;对于第二个问题的检验可以用德宾h检验法,目前还没有很好的解决办法,唯一能做的就是模型尽可能的设定正确。

2. 为什么要进行广义差分变换?写出其过程。

答:进行广义差分变换是为了处理自相关,写出其过程如下:以一元模型为例:Y t = b o + b i X t +u t假设误差项服从AR(1)过程:U t = p u t-i +v t —1 <p < 1其中,v满足OLS假定,并且是已知的。

为了弄清楚如何使变换后模型的误差项不具有自相关性,我们将回归方程中的变量滞后一期,写为:Y t-1 = b o + b 1 X t-1 +u t-1方程的两边同时乘以p,得到:p Y t-1 = p b o + p b1 X t-1 + p u t-1现在将两方程相减,得到:(Y t —p Y t-1 ) = b o ( 1 —p ) + b 1 (X t —p X t-1 ) + v t由于方程中的误差项v t满足标准OLS假定,方程就是一种变换形式,使得变换后的模型无序列相关。

如果我们将方程写成:Y t = b0 + b1 X t +v t,其中,Y t = (Y t- p Y t-1 ) , X t =*(X t - p X t-1 ) , b o = b o ( 1 - p )o3. 什么是递归模型?答:递归模型是指在该模型中,第一个方程的内生变量丫1仅由前定变量表示,而无其它内生变量;第二个方程内生变量丫2表示成前定变量和一个内生变量丫1的函数;第三个方程内生变量丫3表示成前定变量和两个内生变量丫1与丫2的函数;按此规律下去,最后一个方程内生变量Y m可表示成前定变量和m —1个丫1, 丫2、,丫3,…、Y m-1的函数。

计量经济学简答题部分答案-自行整理的-仅供参考

计量经济学简答题部分答案-自行整理的-仅供参考

第一章判断题1、在经济计量分析中,模型参数一旦被估计出来,就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。

错。

参数一经估计,建立了样本回归模型,还需要对模型进行检验,包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。

4.一元线性回归模型中,对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的;正确最好能够写出一元线性回归模型;F 统计量与t统计量的关系,即F= t2的来历;或者说明一元线性回归仅有一个解释变量,因此对斜率系数的t 检验等价于对方程的整体性检验。

6、在对参数进行最小二乘估计之前,没有必要对模型提出经典假定。

错误在经典假定条件下,OLS 估计得到的参数估计量是该参数的最佳线性无偏估计(具有线性、无偏性、有效性)。

总之,提出古典假定是为了使所作出的估计量具有较好的统计性质和方便地进行统计推断。

简答题1.在确定了被解释变量之后,怎样才能正确地选择解释变量?(1)需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。

(2)要考虑数据的可得性。

(3)要考虑所以入选变量之间的关系,使得每一个解释变量都是独立的。

2.时间序列数据和横截面数据有何不同?时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据。

截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。

3.相关关系与因果关系的区别与联系。

相关关系是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系,用相关系数来衡量。

因果关系是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性,作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的,原因变量的变化引起结果变量的变化。

因果关系有单向因果关系和互为因果关系之分。

具有因果关系的变量之间一定具有数学上的相关关系。

而具有相关关系的变量之间并不一定具有因果关系。

4.回归分析与相关分析的区别与联系。

相关分析是判断变量之间是否具有相关关系的数学分析方法,通过计算变量之间的相关系数来实现。

回归分析也是判断变量之间是否具有相关关系的一种数学分析方法,它着重判断一个随机变量与一个或几个可控变量之间是否具有相关关系。

计量经济学简答题经典)

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1.什么是计量经济学?它与经济学、统计学和数学的关系怎样?答:1、计量经济学是一门运用经济理论和统计技术来分析经济数据的科学和艺术,它以经济理论为指导,以客观事实为依据,运用数学、统计学的方法和计算机技术,研究带有随机影响的经济变量之间的数量关系和规律。

2、经济理论、数学和统计学知识是在计量经济学这一领域进行研究的必要前提,这三者中的每一个对于真正理解现代经济生活中的数量关系是必要的,但不充分,只有结合在一起才行。

2计量经济学三个要素是什么?经济理论、经济数据和统计方法。

3.计量经济学模型的检验包括哪几个方面?其具体含义是什么?答:(1)经济意义检验,即根据拟定的符号、大小、关系,对参数估计结果的可靠性进行判断(2)统计检验,由数理统计理论决定。

包括:拟合优度检验、总体显著性检验。

(3)计量经济学检验,由计量经济学理论决定。

包括:异方差性检验、序列相关性检验、多重共线性检验。

(4)模型预测检验,由模型应用要求决定。

包括:稳定性检验:扩大样本重新估计;预测性能检验:对样本外一点进行实际预测。

4.计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别?答:计量经济学揭示经济活动中各因素之间的定量关系,用随机性的数学方程加以描述;一般经济数学方法揭示经济活动中各因素之间的理论关系,用确定性的数学方程加以描述。

5.计量经济学模型研究的经济关系有那两个基本特征?答:一是随机关系,二是因果关系6.计量经济学研究的对象和核心内容是什么?答:计量经济学的研究对象是经济现象,是研究经济现象中的具体数量规律。

计量经济学的核心内容包括两个方面:一是方法论,即计量经济学方法或者理论计量经济学。

二是应用,即应用计量经济学。

无论是理论计量经济学还是应用计量经济学,都包括理论、方法和数据三种要素。

7.计量经济学中应用的数据类型怎样?举例解释其中三种数据类型的结构。

答:计量经济模型:WAGE=f(EDU,EXP,GEND,μ)1)时间序列数据是按时间周期收集的数据,如年度或季度的国民生产总值。

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1. 请问自回归模型的估计存在什么困难?如何来解决这些苦难?答:主要存在两个问题:(1) 出现了随机解释变量Y,而可能与随机扰动项相关;(2) 随机扰动项可能存在自相关,库伊克模型和自适应预期模型的随机扰动项都会导致自相关,只有局部调整模型的随机扰动项无自相关。

对于第一个问题的解决可以使用工具变量法;对于第二个问题的检验可以用德宾h检验法,目前还没有很好的解决办法,唯一能做的就是模型尽可能的设定正确。

2. 为什么要进行广义差分变换?写出其过程。

答:进行广义差分变换是为了处理自相关,写出其过程如下:以一元模型为例:Y t = b0 + b1 X t +u t假设误差项服从AR(1)过程:u t =ρu t-1 +v t-1 ≤ρ≤1其中,v 满足OLS 假定,并且是已知的。

为了弄清楚如何使变换后模型的误差项不具有自相关性,我们将回归方程中的变量滞后一期,写为:Y t-1 = b0 + b1 X t-1 +u t-1方程的两边同时乘以ρ,得到:ρY t-1 = ρb0 + ρb1 X t-1 +ρu t-1现在将两方程相减,得到:(Y t-ρY t-1 ) = b0 ( 1 -ρ) + b1 (X t-ρX t-1 ) + v t由于方程中的误差项v t满足标准OLS 假定,方程就是一种变换形式,使得变换后的模型无序列相关。

如果我们将方程写成:Y t* = b0* + b1 X t* +v t,其中,Y t* = (Y t-ρY t-1 ) ,X t* = (X t -ρX t-1 ) ,b0* = b0 ( 1 -ρ)。

3. 什么是递归模型?答:递归模型是指在该模型中,第一个方程的内生变量Y1仅由前定变量表示,而无其它内生变量;第二个方程内生变量Y2表示成前定变量和一个内生变量Y1的函数;第三个方程内生变量Y3表示成前定变量和两个内生变量Y1与Y2的函数;按此规律下去,最后一个方程内生变量Y m可表示成前定变量和m-1个Y1,Y2、,Y3,…、Y m-1的函数。

4. 为什么要进行同方差变换?写出其过程,并证实之。

答:进行同方差变换是为了处理异方差,写出其过程如下:我们考虑一元总体回归函数Y i = b0 + b1 X i + u i假设误差σi2是已知的,也就是说,每个观察值的误差是已知的。

对模型作如下“变换”:Y i /σi = b0 /σi + b1 X i /σi + u i /σi这里将回归等式的两边都除以“已知”的σi。

σi是方差σi2的平方根。

令v i = u i /σi我们将v i称作是“变换”后的误差项。

v i满足同方差吗?如果是,则变换后的回归方程就不存在异方差问题了。

假设古典线性回归模型中的其他假设均能满足,则方程中各参数的OLS 估计量将是最优线性无偏估计量,我们就可以按常规的方法进行统计分析了。

证明误差项v i同方差性并不困难。

根据方程有:E (v i2 ) = E (u i2 /σi2 ) = E (u i2 ) /σi2 =σ2 /σi2 = 1i显然它是一个常量。

简言之,变换后的误差项v i是同方差的。

因此,变换后的模型不存在异方差问题,我们可以用常规的OLS 方法加以估计。

5. 简述逐步回归法的基本步骤。

答:先用被解释变量对每一个解释变量做简单回归,然后以对被解释变量贡献最大的解释变量所对应的回归方程为基础,再逐个引入其余的解释变量。

这个过程会出现3种情形:①若新变量的引入改进了R2和F检验,且其它回归系数的t检验在统计上仍是显著的,则可考虑在模型中保留该变量;②若新变量的引入未能改进R 2和F 检验,且对其它回归系数估计值的t 检验也未带来什么影响,则认为该变量是多余的;③若新变量的引入未能改进R 2和F 检验,且显著地影响了其它回归系数估计值的数值或符号,致使某些回归系数通不过t 检验,则说明出现了严重的多重共线性。

经过对各个引入新变量模型多方面的综合比较,保留R 2改进最大,且不影响原有变量显著性。

6. 古典线性回归模型的假定有哪些? 并对其中两个进行评述。

答:假定1 扰动项的期望或均值为零。

即 E(u i ) = 0。

该假定表明:平均地看,随机扰动项对Y i 没有任何影响,也就是说,正值与负值相互抵消。

假定2 同方差假定,每个u i 的方差为一常数σ2 ,即 var (u i ) =σ2 。

该假定可简单地理解为,与给定X 相对应的每个Y 的条件分布同方差;也即,每个Y 值以相同的方差,分布在其均值周围。

如果不是这种情况,则称为异方差,即 var(u i ) =σi 2 ≠常数。

假定3 无自相关假定,两个误差项之间不相关。

即 cov (u i ,u j ) = 0 i ≠j 。

这里,cov 表示协方差,i 和j 表示任意的两个误差项。

(如果I =j ,则上式就给出了的方差的表达式)。

无自相关假定表明误差项u i 是随机的。

假定4 解释变量(X ) 与扰动误差项不相关。

但是,如果X 是非随机的,(即其值为固定数值),则该假定自动满足。

假定5 扰动项u i 服从均值为零,方差为σ2 的正态分布,即u i ~ N (0 ,σ2 )。

这个假定的理论基础是中心极限定理。

中心极限定理的内容是:独立同分布随机变量,随着变量个数的无限增加,其和的分布近似服从正态分布。

假定6 解释变量之间不存在线性相关关系。

即两个解释变量之间无确切的线性关系,假定6 表明了解释变量X 1 与X 2 之间不存在完全的线性关系,称为非共线性或非多重共线性。

一般地,非完全共线性是指变量X 1 不能表示为另一变量X 2 的完全线性函数。

在存在完全共线性的情况下,不能估计偏回归系数b 1 和b 2 的值;换句话说,不能估计解释变量X 1 和X 2 各自对应变量Y 的影响。

虽然在实际中,很少有完全共线性的情况,但是高度完全共线性或近似完全共线性的情况还是很多的。

7. 最小二乘法估计量的统计性质有哪些?各性质的含义是什么?答:(1) 线性:即0ˆb 和1ˆb 是随机变量Y 的线性函数。

(2) 无偏性:E (0ˆb ) = b 0 ,E (1ˆb ) = b 1 ,E (2ˆσ) =σ2 。

因此,平均地看,0ˆb 和1ˆb 将与其真实值b 0 和 b 1 相一致,2ˆσ将与真实的σ2 相一致。

(3) 最小方差性:即0ˆb 的方差小于其他任何一个b 0 的线性无偏估计量的方差;1ˆb 的方差小于其他任何一个b 1 的线性无偏估计量的方差。

8. 建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些?答:步骤如下:(1)设定理论模型,包括选择模型所包含的变量,确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围;(2)收集样本数据,要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性;估计模型参数;(3)检验模型,包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验;(4)预测应用。

9. DW 检验法的前提条件是什么?答:①解释变量X 为非随机的;②随机误差项为一阶自回归形式;③线性模型的解释变量中不包含滞后的被解释变量;④只适用于有常数项的回归模型;⑤数据序列无缺失项。

1. 试分别简析存在自相关、异方差和多重共线性时对回归参数的估计有何影响? 答:(1) 如果存在自相关,将会导致OLS 估计量的方差低估或高估,并会导致参数的显著性检验失效。

(2) 如果存在异方差,将会导致OLS 估计量的方差低估,并会夸大参数的显著性检验的t 统计量。

(3) 当存在完全共线性时,参数估计为不定式,参数估计量的方差无限大;当存在不完全多重共线性时,会导致参数估计量的方差增大。

10. 什么是多重共线性?多重共线性对模型的主要影响是什么?答:(1)所谓多重共线性是指解释变量间存在线性关系,从数学上来讲,就是对于解释变量k X X X ,,21 ,如果存在不全为0的k λλλ,,,10 ,能使得0110=+++ki k i X X λλλ (n i ,,2,1 =)成立,也即解释变量的数据矩阵X 不满秩,即1)(+<k X Rank(2)完全多重共线性会使得参数估计为不定式(不确定),参数估计量的方差无限大。

在严重的多重共线性下,普通最小二乘估计得到的回归参数估计值很不稳定(方差增大),造成回归方程高度显著的情况下,有些回归系数通不过显著性检验(t 检验失效),可能出现回归系数的正负号得不到合理的解释。

2.试比较库伊克模型、自适应预期模型与局部调整模型的异与同。

答:相同点:三者的最终形式都是一阶自回归模型,所以,对这三类模型的估计就转化为对相应一阶自回归模型的估计。

(3分)不同点:(1)导出模型的经济背景与思想不同。

库伊克模型是在无限分布滞后模型的基础上根据库伊克几何分布滞后假定而导出的;自适应预期模型是由解释变量的自适应过程而得到的;局部调整模型则是对被解释变量的局部调整而得到的。

(3分)(2)由于模型的形成机理不同而导致随机误差项的结构有所不同,这一区别将对模型的估计带来一定影响。

(3分)11.什么是工具变量法?并说出选择工具变量的标准。

答:所谓工具变量法,就是在进行参数估计的过程中选择适当的工具变量,代替回归模型中同随机扰动项存在相关性的解释变量。

工具变量的选择标准为:1)与所代替的解释变量高度相关;2)与随机扰动项不相关;3)与其它解释变量不相关,以免出现多重共线性。

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