商业银行流动性管理

College Of Finance,Hunan University
9
资产流动性指标
现金状况指标
➢现金状况指标=现金和存放同业款项/总资产
流动性证券指标
➢流动性证券指标=政府债券/总资产
净联邦头寸比率
➢净联邦头寸比率=（售出的联邦资金—购入的联邦资 金）/总资产
能力比率
➢能力比率=贷款与租赁资产/总资产
核心存款比率
➢核心存款比率=核心存款/总资产
存款结构比率
➢存款结构比率=活期存款/定期存款
College Of Finance,Hunan University
11
商业银行流动性指标的趋势
美国参与保险保险商业银行的流动性趋势
表9-1 美国被保险商业银行的流动性指标 单位：%
流动性指标
1985 1987 1989 1991 1993 1996 年 年 年 年 年年
对其他部门债权/总资 产
活期存款/（定期存款 +储蓄存款）
7.24 81.77 55.49
8.35 80.00 46.83
6.35 79.70 47.08
➢由表9-2可见，我国国有商业银行流动性指标也呈现
出下降趋势。
College Of Finance,Hunan University
13
二、市场信号指标
College Of Finance,Hunan University
15
一、商业银行流动性需求
流动性需求的含义
流动性需求的类型
➢季节性流动性需求 ➢长期流动性需求 ➢周期性流动性需求 ➢临时流动性需求
College Of Finance,Hunan University
16
流动性需求的含义
➢是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和 借款人正常贷款需求的能力。
流动性的分类
➢基本流动性 ➢充足流动性
流动性管理的主要难题
➢第一是如何准确预测商业银行的流动性需求；
➢第二是如何满足商业银行的流动性需求；
➢第三是如何在流动性与效益性之间取得最佳平衡。
College Of Finance,Hunan University
College Of Finance,Hunan University
4
§9.1 商业银行 流动性管理的含义与必要性
本节主要知识点：
商业银行流动性管理的含义 商业银行流动性管理的必要性
College Of Finance,Hunan University
5
一、商业银行流动性管理的含义
流动性管理的含义
现金资产/总资产 12.5 11.9 10.6 8.9 6.3 7.3 净联邦资金/总资产 -3.3 -3.7 3.9 -2.4 -3.4 -3.4
贷款与租赁/总资产 58.9 59.3 60.7 57.0 56.6 60.2
活期存款/定期存款 68.4 55.8 44.8 44.7 52.4 58.2
商业银行流动性需求通常来自以下几个方面：
➢客户从其存款中提取现金；
➢商业银行为了留住老客户，同意对已到期贷款展期
或对已承诺的贷款履行承诺；
➢商业银行为了争取新客户，满足新客户的贷款需求；
➢偿还其他商业银行的借款；
➢向中央银行缴存存款准备金；
➢支付营业费用及税金；
➢向股东派发现金股利等。
College Of Finance,Hunan University
公众的信心
股票价格 商业银行发行债务工具的风险溢价
资产售出时的损失
履行对客户的承诺
向中央银行借款的情况
资信评级
College Of Finance,Hunan University
14
§9.3 商业银行流动性需求与供给
本节主要知识点：
商业银行流动性需求 商业银行流动性需求的供给 商业银行流动性预测
17
长期流动性需求
长期流动性需求趋势预测
➢图（ A ）、（B）、(C)说明长期流动性需求预测虽 然较为复杂，但是长期流动性需求趋势相对稳定。
总存款（百万元）
400
College Of Finance,Hunan University
3Fra Baidu bibliotek
学习指引
性 义管、主学理流要的习动含性内重义的容点与衡：：必量商流要指业动性 标银性； 、行的流 现流含动 金动 性 资的产衡的量构指成标及；管流理动原性 则预 、测 几； 个 现 头今寸资概产念的的构区成别与管理；头寸 的构成与管理。
College Of Finance,Hunan University
7
§9.2 商业银行流动性的衡量
本节主要知识点：
财务比率指标法 市场信号指标
College Of Finance,Hunan University
8
一、财务比率指标法
资产流动性指标 负债流动性指标 商业银行流动性指标的趋势
6
二、商业银行流动性管理的必要性
流动性管理的必要性
➢流动性被视为商业银行的生命线。流动性不仅直接 决定着单个商业银行的安危存亡，对整个国家乃至 全球经济的稳定都至关重要。
➢1997年爆发的东南亚金融危机中，泰国、马来西亚 、印尼、菲律宾等国家都发生了因客户挤兑而引发 的流动性危机，并迫使大批商业银行清盘，以致引 发了一场波及全球许多国家和地区的金融危机。
商业银行流动性管理
路漫漫其悠远
少壮不努力，老大徒悲伤
商业银行管理学
第九章 商业银行流动性管理
内部资料 版权所有
制作：zxj
本章目录
学习指引 §9.1商业银行流动性管理的含义与必要性 §9.2商业银行流动性的衡量 §9.3商业银行流动性的需求与供给 §9.4现金资产与头寸管理 §9.5案例分析 复习思考题
担保证券比率
➢担保证券比率=担保证券/证券总额
College Of Finance,Hunan University
10
负债流动性指标
游资比率（热线比率）
➢游资比率=货币市场资产/货币市场负债
短期投资对敏感性负债比率
➢短期投资对敏感性负债比率=短期投资/敏感性负债
经纪人存款比率
➢经纪人存款比率=经纪人存款/存款总额
➢表9-1显示，美国被保险商业银行的流动性指标有下降 趋势。
College Of Finance,Hunan University
12
商业银行流动性指标的趋势（续）
中国国有商业银行流动性指标趋势
表9-2 中国国有商业银行流动性指标趋势 单位：%
流动性指标
1995年 1996年 1997年
（储备资产-准备金）/ 总资产