商业银行流动性管理
商业银行流动性风险管理
商业银行流动性风险管理随着金融市场的不断发展和变化，商业银行面临着各种风险，其中之一便是流动性风险。
流动性风险是指商业银行在面临资金流出的情况下，无法及时获得足够的资金来满足应付债务和支付承诺的能力。
在过去的金融危机中，流动性风险是导致银行破产的主要原因之一，因此，商业银行对流动性风险的管理显得尤为重要。
一、流动性风险的概念和特征流动性风险是指商业银行在短期内无法获得足够的资金来满足偿付债务和支付承诺的能力。
其特征主要包括以下几个方面：1. 短期内需求大幅度增加或者供给大幅度减少，导致流动性的急剧紧缺；2. 流动性资产无法及时变现，即使有价值也无法快速变现；3. 流动性不足可能会导致商业银行无法按时兑付债务，从而影响其声誉和金融体系的稳定性。
二、商业银行流动性风险管理的重要性商业银行流动性风险管理的重要性主要体现在以下几个方面：1. 避免流动性危机：流动性风险的管理可以帮助商业银行避免流动性危机的发生，从而降低其破产的风险；2. 维护银行声誉：有效的流动性风险管理可以保证商业银行按时偿还债务，维护其声誉和信誉；3. 提高金融体系稳定性：流动性风险的管理可以提高整个金融体系的稳定性，降低金融风险对整个经济的影响。
三、商业银行流动性风险管理的方法和策略为了有效管理流动性风险，商业银行可以采取以下方法和策略：1. 建立流动性管理体系：商业银行应该建立完善的流动性管理体系，包括设立流动性管理机构、建立流动性指标体系等；2. 提高流动性资产质量：商业银行应该提高流动性资产的质量，增加现金、政府债券等高流动性资产的比例；3. 多元化资金来源：商业银行可以通过多元化资金来源来降低流动性风险，包括吸引存款、发行债券、参与同业拆借等；4. 健全风险管理制度：商业银行应该建立完善的风险管理制度，包括流动性管理、风险评估、应急预案等；5. 加强监测和应对能力：商业银行应该加强对流动性风险的监测和应对能力，随时掌握市场动态，及时调整风险管理策略。
第三章--商业银行流动性管理
2024年10月2日星期三
第一节 商业银行流动性管理概述
一、 商业银行流动性管理的涵义 商业银行的流动性——指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务
和借款人正常贷款需求的能力。 商业银行流动性管理——指为保持流动性需求和供给达到均衡而施行的
一系列活动。
二、 商业银行流动性管理的原则 1. 灵活调节原则 2. 成本最低化和预期收益最大化原则 3. 流动性需求和流动性供给的时间对应原则
一、单项选择
1、商业银行灵活调度头寸的最主要渠道或方式是（ ）。
A.贷款
B.同业拆借
C.存款
D.证券回购
2、各种拆借途径的现金来源不包括（ ）。
A.从央行拆入资金 B.从其他行拆入资金
C.各种商业票据
D.大额定期存单
3、在银行间确认转帐过程中的支票金额是指（ ）。
A.现金
B.支票
C.托收中的现金
D.本票
4、现金资产中，唯一以现钞形态存在的资产是（ ）。
A.库存现金
B.在中央银行存款
C.存放同业存款
D.托收中的现金
二、多项选择
1、影响银行库存现金的因素较复杂，主要有（ ）。
A.现金收支规律
B.营业网点多少
C.后勤保障条件
D.与央行距离、交通条件及发行库规定
2、商业银行头寸调度重要渠道，也是商业银行的二级储备 为（ ）。
3%的法定准备之后），为易损资金提取25%的流动性准备（扣除法定
准备后），为核心存款提取5%的流动性准备（扣除法定准备后）。
某商业银行上年的贷款总额为1.37亿元，贷款年均增长速度8%，目
前的贷款数额是1.32亿元。商业银行希望随时满足所有符合贷款条
商业银行的资金流动性管理
商业银行的资金流动性管理商业银行作为金融机构，其最核心的职能之一是进行资金流动性管理。
资金流动性管理是指银行通过调整资产和负债结构，以确保业务正常运行、避免流动性风险、提高盈利能力的一项重要工作。
本文将就商业银行的资金流动性管理进行探讨，包括其定义，重要性，管理方法等。
一、定义资金流动性管理是商业银行根据与客户的业务需求及资金市场经济环境的变化，通过及时准确地调整资产和负债结构，以满足投资者和借款者的资金需求，并确保银行的流动性充足，从而保障银行业务正常运行的一种管理活动。
二、重要性资金流动性管理在商业银行的经营中具有重要意义。
首先，良好的资金流动性管理可以确保银行在资金供求发生变动的情况下依然具备足够的流动性，避免因资金不足而导致的风险，维护银行的稳健经营。
其次，资金流动性管理可以提高银行的盈利能力。
通过优化资产负债结构，银行可以更好地匹配资金的期限和利率，降低成本，提高收益。
最后，有效的资金流动性管理有助于提高银行的声誉和客户满意度，增强市场竞争力。
三、资金流动性管理方法1. 资产负债表管理资产负债表管理是商业银行最常用的资金流动性管理方法之一。
通过调整资产和负债的构成和规模，银行可以合理预测和满足未来的流动性需求。
比如，银行可以适当增加短期资产，以保持流动性充足；在发展长期贷款项目时，注重选择贷款对象的还款能力，以防止长期资金无法回笼。
2. 外汇市场操作商业银行可以通过外汇市场操作来调整外币资产和负债之间的匹配程度，以应对流动性风险。
比如，当外汇市场出现流动性紧张时，银行可以通过出售外汇资产来增加内币流动性；当外币需求增加时，银行则可以通过购买外汇资产来满足外币流动性需求。
3. 资产回购协议（Repo）资产回购协议是商业银行进行短期融资和流动性调节的一种方式。
银行可以通过出售短期资产，并与买方签订回购协议，在合同规定的期限内以相对较低的回购价将资产重新购回，从而获得短期流动性支持。
4. 中央银行工具商业银行可以利用中央银行提供的工具来进行流动性管理。
略论商业银行的流动性管理
略论商业银行的流动性管理兼论建设银行的流动性管理策略中国建设银行总行信贷风险管理部郦锡文李绍光一、流动性管理的必要性商业银行在资产和负债两个方面都存在着对流动性的需求，而流动性需求的大小又与银行的资产负债结构具有密切的关系。
在资产方面，流动性需求的来源包括借款人的新增贷款需求、向同业拆放资金、购买证券、向中央银行交存准备金等。
在负债方面，流动性需求的来源包括存款人的提取需求、偿还同业或中央银行借款、纳税以及股东分红等。
相应地，银行也可以从资产和负债两个方面获得流动性供给。
在负债方面，最主要的流动性供给来自于存款，另外还包括从其他银行拆入资金、发行证券等。
在资产方面，流动性供给最主要的来源是借款人偿还贷款本息。
此外，银行向客户提供各种中间业务或服务所获取的手续费收入，也可以成为流动性供给的一个来源。
银行必须对其流动性进行管理。
在收益曲线一定的条件下，几乎任何一家银行都倾向于更多地持有长期性资产，但是其负债结构却向短期化倾斜。
也就是说，银行通常要以短期负债作为长期资产的流动性来源，因此，如果经营不当或把握不好资金供求平衡关系，就容易产生流动性风险。
一旦发生“脱媒”或储户挤兑，银行就有可能迅速陷入危机。
“脱媒”是指银行的存款客户提走存款，并投资于其他领域以期赚取更大投资回报。
1973年，美国推出货币市场共同基金以后，其储蓄机构便发生了大规模的“脱媒”现象：货币市场共同基金向小型投资者出售基金股份，汇集资金以进行投资。
随后，货币市场共同基金又增加了一项开具支票的服务，这样，它相对于银行储蓄的竞争力更趋增强。
在数年之内，共有数千亿美元的资金从银行和储蓄机构转入货币市场共同基金。
结果，货币市场共同基金开始从银行和储蓄机构购买大额可转让存单。
大额可转让存单本来是花旗银行在1961年为了躲避《Q条例》的管制而推出的一项创新工具，旨在稳定其资金的传统储蓄来源，但是现在却要为其短期负债而支付更多的利息。
在迫不得已的情况下，银行和储蓄机构开始向高风险领域投资，最终引发了80年代末期的储蓄机构危机。
商业银行流动性管理工具分析
商业银行流动性管理工具分析一、引言流动性管理是商业银行运营中至关重要的一环，它关系到银行的资金安全和运营效率。
商业银行的流动性管理主要涉及到现金管理、储备金管理和市场融资等方面。
而在这些流动性管理过程中，商业银行会使用各种不同的工具来平衡流动性风险和盈利能力。
本文将分析商业银行常用的流动性管理工具。
二、现金管理工具1. 母行间市场（Interbank Market）操作商业银行可以通过在母行间市场进行资金借贷操作来调节自身的流动性状况。
通过向资金流动状况相对较好的银行借款，可以满足自身流动性不足的问题。
母行间市场具有高度流动性和灵活性的特点，商业银行可以根据自身需求进行灵活操作，调节流动性水平。
2. 短期贷款商业银行可以向其他金融机构或企业提供短期贷款，以获得相应的利息收入。
这种方式可以快速获取流动性，并通过借贷利差来增加盈利。
同时，商业银行也可以通过设置贷款期限和利率来管理自身的流动性风险。
3. 现金市场基金（Money Market Funds）商业银行可以将闲置的现金投资于现金市场基金，以获取较高的投资回报。
现金市场基金主要投资于短期金融工具，如国库券、大型企业的短期债券等，这些工具流动性较好且风险较低。
通过投资现金市场基金，商业银行可以实现资金的安全性和流动性的平衡。
三、储备金管理工具1. 存款准备金商业银行需按照法定比例将客户存款的一部分作为储备金存放在央行。
储备金是商业银行的一种无息资金，它提供给商业银行流动性管理的基础保障。
商业银行可以通过调整存款准备金的比例来管理自身的流动性状况，提高或降低储备金比例以实现流动性的调节。
2. 央行的逆回购（Reverse Repo）商业银行可以通过参与央行的逆回购操作来获得暂时性的流动性支持。
逆回购是商业银行将金融资产卖给央行，并约定在未来买回的操作。
通过逆回购，商业银行可以暂时性地获取资金，并在未来根据需求买回资产。
四、市场融资工具1. 质押式回购（Pledged Repo）质押式回购是商业银行将其持有的有价证券质押给其他金融机构或央行，以获取借款资金。
商业银行流动性管理：监测与预警
商业银行流动性管理：监测与预警在当今复杂多变的金融环境中，商业银行的流动性管理至关重要。
流动性就如同银行的血液，它的顺畅流动保障着银行的正常运转和生存发展。
有效的流动性管理不仅能够帮助银行应对日常的资金需求，还能在面临突发的金融风险时保持稳健。
其中，监测与预警是流动性管理的关键环节，它们如同银行的“瞭望塔”和“警报器”，为银行提前洞察潜在的流动性危机提供了可能。
首先，我们来理解一下商业银行流动性的内涵。
简单来说，商业银行的流动性指的是银行能够在任何时候以合理的价格获取足够的资金来满足客户的提款需求、到期债务的支付以及新的合理贷款需求。
这包括两个方面：一是资产的流动性，即银行资产能够在不遭受损失的情况下迅速变现；二是负债的流动性，即银行能够及时以合理成本获取所需资金。
那么，为什么要对商业银行的流动性进行监测呢？这是因为流动性风险具有隐蔽性、突发性和传染性等特点。
如果银行不能及时发现流动性状况的变化，就可能在不知不觉中陷入危机。
监测就像是银行的“体检”，通过定期或实时对一系列指标的观察和分析，能够让银行管理层了解自身的流动性状况，从而提前采取措施加以应对。
在监测过程中，有许多关键的指标和数据需要关注。
比如，现金头寸，它反映了银行在短期内可直接动用的资金量；存贷比，衡量了银行存款资金用于贷款的比例；流动性覆盖率和净稳定资金比例，这两个指标是国际监管机构要求的重要流动性监管指标，分别从短期和长期的角度评估银行应对流动性压力的能力。
此外，还包括资金来源的稳定性、资金运用的期限结构、市场利率的变化等方面的监测。
仅仅监测是不够的，还需要建立有效的预警机制。
预警就像是在危险来临前敲响的警钟，让银行有足够的时间做出反应。
一个完善的预警系统通常包括设定预警指标的阈值、建立风险模型和制定应急预案等环节。
预警指标的阈值设定需要综合考虑银行的自身特点、市场环境和监管要求。
阈值过低可能导致频繁的误报，增加银行的管理成本；阈值过高则可能错过风险预警的最佳时机。
商业银行流动性管理知识
商业银行流动性管理知识在现代金融体系中，商业银行起着重要的角色，其流动性管理是银行运营的核心之一。
流动性管理指的是商业银行通过有效组织和运用资金来满足日常业务和客户需求的能力。
本文将介绍商业银行流动性管理的基本概念、目标和方法，并探讨流动性管理在当前金融市场中的挑战和趋势。
一、商业银行流动性管理的基本概念流动性是指资金在市场中的变现能力。
商业银行的流动性管理是通过合理配置和管理资金来维持银行的正常运营。
其核心目标是保证能够及时履行付款义务，同时最大限度地减少资金闲置和获得较好的投资回报。
二、商业银行流动性管理的目标1. 保证短期债务的偿还能力：银行需要在到期日偿还存款、债券和其他短期借款，因此流动性管理的首要目标是保障这些短期债务的偿还能力。
2. 减少资金闲置：银行需要确保资金的充分利用，避免长期持有现金而导致资产利润率下降。
因此，流动性管理的目标之一是减少资金的闲置。
3. 获得较好的投资回报：商业银行的主要盈利来源是通过放贷获得的贷款利息。
流动性管理还应确保资金用于获得较好的投资回报，提高银行的盈利能力。
三、商业银行流动性管理的方法1. 短期负债管理：商业银行可以通过短期负债来满足资金需求。
这包括吸收存款、发行债券和其他短期借款。
通过合理管理和控制短期负债的规模和成本，银行可以保持流动性的稳定。
2. 资金投放和回收的平衡：商业银行需要根据资金供求情况进行资金的投放和回收，以保持流动性的平衡。
银行可以通过监控资金流入和流出的情况，进行及时调整和管理。
3. 资产负债表管理：商业银行可以通过优化资产负债表结构来实现流动性管理的目标。
合理调整资产和负债之间的比例和期限，可以有效降低流动性风险。
4. 紧急流动性措施：商业银行需要制定应急流动性措施以应对突发事件和市场风险。
这包括拥有充足的紧急流动性资金储备、与其他金融机构建立紧急融资渠道等。
四、流动性管理面临的挑战和趋势1. 金融市场波动性增加：金融市场的波动性增加会对商业银行的流动性管理带来挑战。
第三章——商业银行流动性管理
第三章——商业银行流动性管理商业银行流动性管理第三章：商业银行流动性管理3.1 流动性管理的概念和重要性流动性管理是商业银行的核心职能之一，它涉及到商业银行资产和负债之间的配备及其管理。
流动性管理旨在确保商业银行在面对各种经营风险和市场冲击时，能够满足客户的取款和支付需求，并保证自身的正常运营。
3.2 流动性管理的原则3.2.1 资产负债匹配原则商业银行在进行资产负债配置时，应充分考虑到资产和负债的期限、利率和可再投资性等因素，以确保资产和负债之间的匹配关系，实现流动性风险的控制和管理。
3.2.2 多样化原则为了降低流动性风险，商业银行应该通过多样化的资产和负债组合，在不同的市场环境下分散风险，提高自身的反应能力。
3.2.3 风险控制原则商业银行应建立完善的风险控制机制，包括设定风险限额、建立流动性融资工具、进行流动性压力测试等，以便及时识别和控制流动性风险。
3.2.4 合规性原则商业银行在进行流动性管理时，应严格遵守相关法律法规和监管要求，确保合规性和风险的可控性。
3.3 流动性管理的方法3.3.1 资产负债管理商业银行可以通过优化资产负债结构来管理流动性风险，包括限制到期投资和贷款的比例、降低借贷资金的成本等。
3.3.2 市场流动性管理商业银行可以通过参与市场的流动性调节机制，例如国内和国际借贷市场、货币市场等，来增加自身的流动性。
3.3.3 流动性融资商业银行可以利用流动性融资工具，例如债券发行、拆借市场、再贴现等，来调节自身的流动性。
3.3.4 流动性压力测试商业银行可以通过模拟各种不同的市场冲击和风险情景，以测试其流动性管理措施的有效性和可行性。
本文档涉及附件：附件一、商业银行流动性管理政策附件二、商业银行流动性管理手册法律名词及注释：1、商业银行：指在法律规定范围内从事存款、贷款、票据承兑兑付和结算等金融业务的银行。
2、资产负债匹配：指商业银行在资产和负债配置上达到合理的匹配，以实现流动性管理的目标。
简述商业银行流动性管理策略
简述商业银行流动性管理策略
商业银行在面临流动性风险时，会采取一系列的管理策略来确保资金的充足性，保持良好的流动性。
常见的商业银行流动性管理策略：
1. 资产负债管理：商业银行通过合理管理资产负债表，包括调整存款结构、发行各类债券以增加资金来源；调整贷款结构、限制高风险贷款等，以减少流动性风险。
2. 资金预测与监控：商业银行通过建立有效的资金预测和监控系统，持续关注各类资金流动情况，及时发现并应对潜在的流动性风险。
3. 紧急贷款与敞口融资：商业银行可通过向其他银行或央行借款，进行紧急贷款以缓解短期资金压力。
此外，商业银行还可以利用各类敞口融资工具，如银行间拆借、回购等方式，来满足资金需求。
4. 资金调度与管理：商业银行通过内部现金流调度和管理，合理配置资金，确保各项业务资金平衡，并及时满足客户取款需求。
5. 流动性应急计划：商业银行会建立流动性应急计划，明确危机时的应对措施和流程，保证在紧急情况下的迅速反应与处理。
以上是商业银行常见的流动性管理策略，不同的银行会根据自身情况和监管要求制定相应的策略。
商业银行管理 第二讲银行流动性管理
四、银行挤兑与流动性危机
在正常情况下，银行通过制定流动性需求安排，保持银行流动性。 活期存款契约本质的和独有的特性是引发银行挤兑的根源。当存款客户 有理由相信，哪怕是错误的理由，就要求银行兑现其存款资产，这时银行外 面就会出现排队提款的队伍。当人们看到银行的提款队伍不断壮大，出于理 性考虑，他们也会加入到提款队伍，希望尽快提出其存款。 随着挤兑态势的发展，即使银行及时动用现金储备以及向其他银行求 援也无济于事，因为更多存款客户的加入到提款队伍，以及一家银行挤兑现 象的传染效应会波及其他银行。这时银行会发现，以任何价格从市场上购买 资金都很困难，于是银行挤兑流动性危机便形成了。 如果让挤兑态势进一步发展下去，存款客户对银行产生怀疑的刺激动摇 了银行体系的基础，以至于其他银行也被不可预期的大量存款流失和流动性 需求推入无力清偿和破产境地。 在传染挤兑或银行恐慌时期，存款客户对整个银行体系失去信心，并对 所有银行挤兑，而不是根据银行资产质量对其采取区别对待。
五、流动性管理策略
（一）核心存款管理 （二）流动性资产变现力 （三）突发流动性需求 （四）创造流动性来源
六、《巴塞尔协议Ⅲ》规定的流动性分析指标 （一）流动性覆盖率(LCR)= 优质流动性资 产储备/未来30日的资金净流出量。 流动性覆盖率的标准是不低于100% 。 意义：确保单个银行在监管当局设定的流 动性严重压力情景下，能够将变现无障碍且优 质的资产保持在一个合理的水平，这些资产可 以通过变现来满足其30天期限的流动性需求。
（三）银行流动性资产对利率变动的敏感性 利率的变动就会同时影响客户对存款和贷款的 需求。这两者都会对商业银行资金头寸产生强烈的 影响。 利率变动也会影响商业银行为筹集额外的流动 性资金而需要出售的资产的市场价值，并直接影响 银行在金融市场上借款的成本。 （四）银行解决流动性问题面临着机会成本风险 银行为了满足流动性需求而出售盈利性资产所 放弃的未来盈利，即流动性的机会成本。
商业银行的金融市场流动性管理
商业银行的金融市场流动性管理一、引言金融市场流动性管理是商业银行在金融市场中确保资金流动性充沛的一种管理措施。
随着金融市场规模的不断扩大和金融创新的迅猛发展，商业银行对于金融市场流动性的管理显得尤为重要。
本文将从市场流动性的重要性、流动性风险的挑战和商业银行的金融市场流动性管理措施三个方面进行论述。
二、市场流动性的重要性市场流动性是指市场上资金和资产能够顺畅买卖的程度。
市场流动性充足能够保证金融市场的正常运转，为经济发展提供良好的金融支持。
具体来说，市场流动性的重要性主要体现在以下几个方面：1. 促进经济增长：市场流动性充足能够提高市场参与者的交易效率，降低交易成本，为经济增长创造更有利的环境。
2. 维护金融稳定：流动性紧张可能引发金融市场和金融机构的风险，而市场流动性的稳定能够增强市场参与者的信心，维护金融稳定。
3. 促进风险管理：市场流动性的充足性有助于金融机构更好地管理和控制流动性风险，降低金融风险的发生可能性。
三、流动性风险的挑战在金融市场中，流动性风险是商业银行必须面对和管理的一种风险。
流动性风险指遇到资金流动性不足的情况，导致无法及时偿还债务或满足正常业务需求，从而导致金融机构面临倒闭等风险。
流动性风险的挑战主要表现在以下几个方面：1. 短期流动性紧张：金融市场可能由于各种外部和内部因素导致资金流动性紧张，从而对商业银行的流动性管理造成挑战。
2. 未能满足资金需求：商业银行在面临存款流失、资产负债表失衡等情况下可能无法满足资金需求，进而影响业务运营。
3. 不确定性因素：市场中的不确定性因素也是商业银行管理流动性风险时所面临的挑战。
政策调控、经济周期等因素的变动都可能对流动性管理产生影响。
四、商业银行的金融市场流动性管理措施商业银行需要采取一系列的管理措施来应对金融市场流动性管理挑战，确保流动性风险的控制和资金的充足。
以下是一些常见的金融市场流动性管理措施：1. 设置合理的流动性指标：商业银行需要根据自身情况制定合理的流动性指标，包括流动性比率、流动性缺口等，以确保资金的充足。
商业银行流动性风险管理主要策略及方法
商业银行流动性风险管理主要策略及方法商业银行流动性风险管理是银行业务运营和持续发展的重要保障。
随着金融市场的不断变化和银行业务规模的扩大，流动性风险也日益增加。
本文将介绍商业银行流动性风险管理的主要策略和方法，以及如何实施这些策略和方法来降低流动性风险。
一、流动性风险管理策略1、保持充足的流动性缓冲商业银行应该保持一定数量的流动性缓冲，以应对突发资金需求。
这个缓冲可以是银行持有的现金、国债或优质债券等高流动性资产。
当市场资金紧张时，这些资产可以迅速变现，帮助银行满足流动性需求。
2、实行资金来源和运用多元化多元化是降低流动性风险的关键策略。
银行应该通过多元化投资和融资来分散风险，避免集中投资或融资。
例如，银行可以将资金分散投资于不同行业、不同地区和不同期限的资产，以及通过发行不同种类的债券和从不同金融机构借款来筹集资金。
3、做好期限匹配管理期限匹配管理是流动性风险管理的核心。
银行应该确保资产和负债的期限匹配，避免资产和负债之间的期限错配。
银行应根据业务规模和结构，合理安排各类资产的期限和还款方式，使得资产和负债的到期日相匹配，降低流动性风险。
二、流动性风险管理方法1、资金头寸管理资金头寸管理是流动性风险管理的核心工具。
银行应根据不同业务部门、不同资金来源和不同资产运用的需求，制定详细的资金头寸计划，实时监测资金头寸情况，及时调整资金头寸，确保资金头寸的合理平衡。
2、流动性压力测试流动性压力测试是评估银行在各种不利情况下的流动性风险。
测试应该包括对银行持有的各类资产、负债及交易对手的风险评估，以及在不同压力情况下的流动性风险状况。
根据测试结果，银行可以采取相应的措施来应对潜在的流动性风险。
3、流动性指标监测商业银行应该建立一系列流动性指标，如贷存比、流动比、现金比等，对银行的流动性风险进行监测和分析。
通过对这些指标的动态分析，银行可以及时了解自身流动性风险的状况，并采取相应的措施来降低风险。
三、流动性风险管理的实施商业银行应将流动性风险管理纳入整体战略规划，明确管理目标和原则，制定具体的实施方案和制度，并由专门的团队负责实施。
我国商业银行流动性风险管理的措施和建议
我国商业银行流动性风险管理的措施和建议我国商业银行是金融体系重要组成部分，承担着存款、放贷、支付结算等重要功能。
然而，由于金融市场的不确定性和复杂性，商业银行的流动性风险管理显得尤为重要。
为了更好地防范和控制流动性风险，下面提出以下措施和建议：1. 建立完善的流动性管理框架：商业银行应建立流动性管理体系，明确流动性政策、流动性监控、流动性风险评估等相关制度，并严格执行。
同时，应设立专门的流动性管理部门，负责监测和分析流动性风险。
2. 提高风险防范能力：商业银行应加强对不同风险因素的监控，包括市场风险、信用风险、操作风险等，及时识别和评估风险，制定相应的对策减少和分散风险。
3. 加强流动性风险测试：商业银行应定期进行流动性风险测试，模拟不同场景下的流动性压力测试，以评估在市场紧缩情况下的资金需求及应对措施。
4. 多元化资金来源：商业银行应积极扩大资金来源途径，降低对单一渠道的依赖。
可以通过债券发行、吸引境外资金、拓展非银行机构的合作等方式，确保多样化的资金来源。
5. 合理设置流动性缓冲区：商业银行应根据自身业务特点和风险承受能力，合理设置流动性缓冲区，确保在出现流动性紧张情况下有足够的资金储备进行应对。
6. 建立应急机制和预案：商业银行应建立健全的应急机制和应对预案，包括应急资金供应渠道、协同合作机制等，以应对突发事件和紧急情况。
7. 加强流动性风险管理人员的培训与提升：商业银行应加强内部人员的流动性风险管理培训，提高风险意识和应对能力，建立良好的流动性风险管理文化。
总之，商业银行在管理流动性风险方面需要采取一系列的措施和建议，以提高风险防范能力和应对能力。
只有通过科学有效的流动性风险管理，商业银行才能更好地应对市场变化和风险挑战，确保金融体系的稳定和健康发展。
商业银行的资金流动性管理与运用
优化资产负债结构
通过调整资产负债表结构，降低流动 性风险，如增加流动性较高的资产、 减少长期高风险资产等。
建立流动性应急预案
制定应急预案，应对突发的流动性危 机，包括紧急融资、资产出售等措施 。
05 资金流动性管理 与运用实例
资金流动性管理与运用案例一
案例名称：某大型商业银行的流动性管理策略调整
该银行根据市场环境和自身业务发展需要，对流动性管理策略进行了调整，包括增加资金来源、优化资金结构、加强风险控 制等方面，以提高资金使用效率和风险管理水平。
资金流动性管理与运用案例二
案例名称：某中小型商业银行的短期 融资创新
该银行针对短期融资需求，推出了一 系列创新产品和服务，如短期债券、 同业拆借等，以满足客户多样化的融 资需求，同时也提高了自身的资金运 用效率和盈利能力。
资金流动性管理涉及对资产负债表的管理，包括对短期和长期资金来源的利用， 以及与资金运用相关的风险控制。
资金流动性管理的重要性
资金流动性管理是商业银行稳健经营的基础，能够确保银行在面临各种市场环境变 化时，能够及时满足客户的资金需求，避免出现资金短缺或流动性危机。
良好的资金流动性管理有助于降低银行的融资成本，提高盈利能力，并增强市场竞 争力。
资金流动性管理与运用案例三
案例名称：某商业银行的流动性风险管理实践
该银行重视流动性风险管理，通过建立完善的流动性管理体系、加强资金头寸管理、提高风险预警和 应对能力等措施，有效防范和化解流动性风险，保障了银行的稳健经营。
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的能力。
识别资金来源稳定性
02
分析资金来源的结构和稳定性，包括存款、同业拆借、债券等
，判断资金来源是否可靠。
商业银行流动性风险管理办法(试行含4个)
商业银行流动性风险管理办法(试行含4个附件)第一部分：前言商业银行是金融体系中至关重要的一环，承担着吸收存款、发放贷款、管理信用风险等职能，而流动性风险管理则是商业银行管理资产和负债的重要内容之一。
流动性风险是指在某一特定时点，商业银行无法及时满足资金需求而导致的资金短缺或无法融资的风险。
为了规范商业银行的流动性风险管理，提高金融体系的稳定性，制定了本《商业银行流动性风险管理办法》。
第二部分：一般原则1. 流动性风险管理目标商业银行应根据自身特点和风险承受能力，建立健全的流动性风险管理体系，确保日常运营中的流动性风险得到有效控制。
经营活动中应始终保持充足的流动性，以确保商业银行能够应对各种市场环境变化和风险事件。
2. 流动性风险监测商业银行应建立完善的流动性风险监测体系，定期进行流动性风险评估和压力测试，及时发现并应对可能出现的流动性压力事件。
监测内容包括但不限于资产和负债到期结构、流动性缓冲及应急融资方案等。
3. 流动性风险管理措施商业银行应根据不同的业务特点和风险水平，采取多元化的流动性管理措施，包括但不限于适当的流动性缓冲、多元化的资金来源、设立合理的资金结构和建立有效的应急预案等。
第三部分：管理流程1. 流动性风险管理框架商业银行应建立完整的流动性风险管理框架，确定流动性风险管理的组织结构、职责分工和内部流程，确保流动性风险管理制度的有效实施。
2. 流动性风险监测商业银行应定期对资产和负债情况进行监测和分析，包括现金流量预测、现金头寸监控、流动性缓冲计算等，及时发现和解决可能存在的流动性风险问题。
3. 流动性风险评估商业银行应建立科学的流动性风险评估模型，根据不同的流动性风险指标和压力测试结果，评估商业银行的流动性状况和风险水平，提出相应的管理建议。
第四部分：办法的附件附件一：《商业银行流动性风险监测指标》详细说明商业银行在流动性风险监测中应关注的指标和监测方法。
附件二：《商业银行流动性风险管理措施范例》列举商业银行在管理流动性风险时可采取的具体措施和方法。
商业银行的资金流动性管理
商业银行的资金流动性管理商业银行作为金融机构的一种，主要承担着资金中介的功能，通过吸纳存款、发放贷款等方式实现了资金的流动性转化。
然而，在资金市场的不稳定性和不确定性因素的影响下，商业银行需要有效的资金流动性管理来保证其正常运营和风险控制。
一、资金流动性管理的重要性资金流动性管理是商业银行的重要任务之一，其重要性主要体现在以下几个方面：1. 实现资产负债的匹配。
商业银行通过管理流动性，能够更好地实现资产负债的匹配，确保资金的充分供给，防止出现资产负债利差的不匹配问题，保持银行的盈利能力和稳定性。
2. 应对流动性风险。
商业银行面临各种风险，其中流动性风险是最为常见和重要的一种。
流动性管理可以预测、评估和应对流动性风险，从而保证银行在紧急情况下能够满足资金需求，避免出现资不抵债的情况。
3. 提高市场竞争力。
良好的资金流动性管理可以提高商业银行的市场竞争力。
银行能够快速处理客户的资金需求，提供更加灵活和高效的服务，从而吸引更多客户和资金流入。
二、资金流动性管理的原则为了有效管理资金流动性，商业银行应该遵循以下原则：1. 多样化的融资和融券渠道。
商业银行应该通过多样化的融资渠道，包括吸收存款、发行债券以及从中央银行获得流动性支持等，确保有足够的资金流入。
同时，也应该积极利用融券渠道，将闲置资金投入到市场以获取更高回报。
2. 风险评估与控制。
商业银行应该根据不同的流动性管理政策，评估和控制不同风险因素对银行资金流动性的影响。
通过建立科学的流动性风险评估模型，可以及时发现和处理风险，保证银行的资金安全性和健康发展。
3. 充分利用技术手段。
商业银行可以通过信息技术和金融科技的应用，提高资金流动性的管理效率。
比如，通过建立智能化的资金管理系统和风险控制模型，能够更加准确地预测和应对资金流动性的变化，降低管理成本和风险。
三、资金流动性管理的具体措施为了更好地管理资金流动性，商业银行可以采取以下具体措施：1. 建立合理的存款结构。
商业银行的流动性管理策略
商业银行的流动性管理策略商业银行是现代金融体系中重要的组成部分，其有效的流动性管理对其稳定经营和风险控制至关重要。
本文将探讨商业银行的流动性管理策略，包括现金准备金、流动性风险管理以及监管政策等方面。
现金准备金是商业银行流动性管理的关键要素之一。
商业银行需保持一定比例的现金准备金以应对客户提取存款或承担借贷等交易。
现金准备金水平的合理设定既要确保银行流动性充足，又要避免资源浪费。
一般来说，商业银行会通过内部预测、风险管理模型等手段来评估和确定现金准备金水平，并根据监管政策的要求进行调整。
另一个重要的流动性管理策略是流动性风险管理。
商业银行面临着各种内外部的流动性风险，如流动性冲击、未能按时偿还贷款等。
为了应对这些风险，商业银行需要建立有效的风险管理体系。
其中包括建立流动性风险度量模型、制定合理的流动性缓冲规模、建立流动性应急计划等。
通过科学的流动性风险管理，商业银行能够降低流动性风险对其经营的影响，并能更好地应对外部市场环境的变化。
监管政策也对商业银行的流动性管理起着重要的引导和规范作用。
监管政策通常包括对现金准备金的要求、流动性管理制度和政策等方面的规定。
监管机构通过制定相应的政策和监管指标，促使商业银行更好地管理其流动性风险。
同时，监管机构还会要求商业银行建立完善的流动性报告和信息披露制度，以增强市场对商业银行流动性状况的了解和信任。
在具体的流动性管理过程中，商业银行还会采取一些特定的策略和工具。
例如，银行可以通过发行债券、融资拆借等方式来补充流动性资金，以满足资金需求。
此外，商业银行还可以通过优化负债结构、提高存款质量、合理分散资金投放等方式来降低流动性风险。
总之，商业银行的流动性管理是一项重要而复杂的任务。
通过合理设定现金准备金、建立流动性风险管理体系，以及严格遵守监管政策等策略，商业银行能够有效应对各种流动性风险，提高其运营和风险管理水平，从而实现稳定可持续发展。
商业银行流动性管理教材cdum
总资产
44.46
净联邦资金头寸＝售出联邦头寸 购入联邦头寸＝－0.31％ 总资产
存款结构比率＝活期存款 100％＝ 9.88 100％＝37.61％
定期存款
26.27
32
复习思考题
试述商业银行流动性管理的必要性。 商业银行的流动性如何衡量？ 商业银行现金资产由哪些构成？现金资产管理的原
商业银行流动性管理的含义 商业银行流动性管理的必要性
2
一、商业银行流动性管理的含义
流动性管理的含义
➢是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和 借款人正常贷款需求的能力。
流动性的分类
➢基本流动性 ➢充足流动性
流动性管理的主要难题
➢第一是如何准确预测商业银行的流动性需求； ➢第二是如何满足商业银行的流动性需求； ➢第三是如何在流动性与效益性之间取得最佳平衡。
款的上限，低于贷款趋势线的曲线部分，表示季节性 贷款变化引起的现金需求。
总贷款（百万元)
400
பைடு நூலகம்
300
趋势上限
200
需求
100 0 3 6 9 12 3 6 9 12
月份
实际值（2001年） 预测值（2002年）
图(B)商业银行贷款变动图
16
长期流动性需求（续）
➢图（C）是前两个图的合成图，代表商业银行的流动性 需求变化。本图中因长期贷款趋势线的幅度高于长期 存款趋势线的幅度，故存在一定的长期流动性需求。
42 19 120 -720 1 378
12 19 980 860 -672
0 21 060 1 080 -1 080
0 21 420 360 -360
-6 21 060 -360 266
第七章商业银行流动性管理1
二、流动性管理的目标
• 流动性如同蓄水池，设法在资金流入和流 出之间保持平衡。
存款增加 贷款到期收回 出售证券 同业拆入 向央行借款
利息收入 中间业务收入
……
资金
存款减少 归还借款 发放贷款 投资 同业拆出 利息支出
营业成本支出
……
商业银行流动性管理目标： 保持适度流动性
（一）适度控制存量 • 存量过大，资金闲置；存量过小，危及经营
二、商业银行头寸调度
1、近期头寸调度 • 保持适度的支付准备金 • 选择多种渠道多种方式调出调入资金 • 选择最佳路线和最佳时间调度资金 • 加强内部各业务部门的协调行动
2、远期头寸调度 • 贷款安排 • 资产搭配 • 意向协议 • 回购协议
• 商业银行资金调度渠道主要有：
同业拆借、短期证券回购、商业票据交易、 总行与分支行之间的资金调度、通过中央银行融 通资金、出售贷款、出售中长期证券和出售固定 资产等；
第二节 商业银行流动性需求预测
• 一、季节流动性需要的估计 • 存款与贷款的季节性变动起因于气候、社会风俗
习惯和税收制度等，这些情况引起的存贷款流量 的变化每年有规律重复着。
• 二、周期流动性需要的估计 • 经济发展的不同时期，或繁荣，或衰退，存贷款
的变化趋势不同。
• 三、趋势性流动性需求预测 • 未来较长时间内的流动性需求，与服务对
第四节
商业银行头寸匡算与资金调度
• 一、资金头寸的构成和计算 • 银行头寸是银行随时可以运用的资金，它主要表现为在
上级行和中央银行超额准备金存款余额以及库存现金余 额。 • 可贷头寸=±在人民银行或上级行准备金存款超、欠限 额部分±库存现金超、欠限额部分±上级行应调入、调 出资金额±缴存法定准备金调增、调减部分 • 预测当天头寸=前日营业终了在央行和上级行超额准备 金±预见当天存款增减数±前日银行库存现金±法定准 备金增减数±预计当天收回贷款本息和同业往来本息± 预计当天联行往来资金汇差-当天到期必须归还的央行借 款和同业拆借款本息-预计当天提现支出数
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17
长期流动性需求
长期流动性需求趋势预测
➢图（ A ）、（B）、(C)说明长期流动性需求预测虽 然较为复杂，但是长期流动性需求趋势相对稳定。
总存款（百万元）
400
➢是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和 借款人正常贷款需求的能力。
流动性的分类
➢基本流动性 ➢充足流动性
流动性管理的主要难题
➢第一是如何准确预测商业银行的流动性需求；
➢第二是如何满足商业银行的流动性需求；
➢第三是如何在流动性与效益性之间取得最佳平衡。
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公众的信心
股票价格 商业银行发行债务工具的风险溢价
资产售出时的损失
履行对客户的承诺
向中央银行借款的情况
资信评级
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14
§9.3 商业银行流动性需求与供给
本节主要知识点：
商业银行流动性需求 商业银行流动性需求的供给 商业银行流动性预测
核心存款比率
➢核心存款比率=核心存款/总资产
存款结构比率
➢存款结构比率=活期存款/定期存款
College Of Finance,Hunan University Nhomakorabea11
商业银行流动性指标的趋势
美国参与保险保险商业银行的流动性趋势
表9-1 美国被保险商业银行的流动性指标 单位：%
流动性指标
1985 1987 1989 1991 1993 1996 年 年 年 年 年年
担保证券比率
➢担保证券比率=担保证券/证券总额
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负债流动性指标
游资比率（热线比率）
➢游资比率=货币市场资产/货币市场负债
短期投资对敏感性负债比率
➢短期投资对敏感性负债比率=短期投资/敏感性负债
经纪人存款比率
➢经纪人存款比率=经纪人存款/存款总额
➢表9-1显示，美国被保险商业银行的流动性指标有下降 趋势。
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12
商业银行流动性指标的趋势（续）
中国国有商业银行流动性指标趋势
表9-2 中国国有商业银行流动性指标趋势 单位：%
流动性指标
1995年 1996年 1997年
（储备资产-准备金）/ 总资产
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§9.2 商业银行流动性的衡量
本节主要知识点：
财务比率指标法 市场信号指标
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8
一、财务比率指标法
资产流动性指标 负债流动性指标 商业银行流动性指标的趋势
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9
资产流动性指标
现金状况指标
➢现金状况指标=现金和存放同业款项/总资产
流动性证券指标
➢流动性证券指标=政府债券/总资产
净联邦头寸比率
➢净联邦头寸比率=（售出的联邦资金—购入的联邦资 金）/总资产
能力比率
➢能力比率=贷款与租赁资产/总资产
商业银行流动性管理
路漫漫其悠远
少壮不努力，老大徒悲伤
商业银行管理学
第九章 商业银行流动性管理
内部资料 版权所有
制作：zxj
本章目录
学习指引 §9.1商业银行流动性管理的含义与必要性 §9.2商业银行流动性的衡量 §9.3商业银行流动性的需求与供给 §9.4现金资产与头寸管理 §9.5案例分析 复习思考题
6
二、商业银行流动性管理的必要性
流动性管理的必要性
➢流动性被视为商业银行的生命线。流动性不仅直接 决定着单个商业银行的安危存亡，对整个国家乃至 全球经济的稳定都至关重要。
➢1997年爆发的东南亚金融危机中，泰国、马来西亚 、印尼、菲律宾等国家都发生了因客户挤兑而引发 的流动性危机，并迫使大批商业银行清盘，以致引 发了一场波及全球许多国家和地区的金融危机。
对其他部门债权/总资 产
活期存款/（定期存款 +储蓄存款）
7.24 81.77 55.49
8.35 80.00 46.83
6.35 79.70 47.08
➢由表9-2可见，我国国有商业银行流动性指标也呈现
出下降趋势。
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二、市场信号指标
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4
§9.1 商业银行 流动性管理的含义与必要性
本节主要知识点：
商业银行流动性管理的含义 商业银行流动性管理的必要性
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5
一、商业银行流动性管理的含义
流动性管理的含义
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3
学习指引
性 义管、主学理流要的习动含性内重义的容点与衡：：必量商流要指业动性 标银性； 、行的流 现流含动 金动 性 资的产衡的量构指成标及；管流理动原性 则预 、测 几； 个 现 头今寸资概产念的的构区成别与管理；头寸 的构成与管理。
商业银行流动性需求通常来自以下几个方面：
➢客户从其存款中提取现金；
➢商业银行为了留住老客户，同意对已到期贷款展期
或对已承诺的贷款履行承诺；
➢商业银行为了争取新客户，满足新客户的贷款需求；
➢偿还其他商业银行的借款；
➢向中央银行缴存存款准备金；
➢支付营业费用及税金；
➢向股东派发现金股利等。
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现金资产/总资产 12.5 11.9 10.6 8.9 6.3 7.3 净联邦资金/总资产 -3.3 -3.7 3.9 -2.4 -3.4 -3.4
贷款与租赁/总资产 58.9 59.3 60.7 57.0 56.6 60.2
活期存款/定期存款 68.4 55.8 44.8 44.7 52.4 58.2
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一、商业银行流动性需求
流动性需求的含义
流动性需求的类型
➢季节性流动性需求 ➢长期流动性需求 ➢周期性流动性需求 ➢临时流动性需求
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流动性需求的含义