多元逐步回归算法
多元逐步回归
多元回归分析逐步回归分析在自变量很多时，其中有的因素可能对应变量的影响不是很大，而且x之间可能不完全相互独立的，可能有种种互作关系。
在这种情况下可用逐步回归分析，进行x因子的筛选，这样建立的多元回归模型预测效果会更较好。
逐步回归分析，首先要建立因变量y与自变量x之间的总回归方程，再对总的方程及每—个自变量进行假设检验。
当总的方程不显著时，表明该多元回归方程线性关系不成立；而当某—个自变量对y影响不显著时，应该把它剔除，重新建立不包含该因子的多元回归方程。
筛选出有显著影响的因子作为自变量，并建立“最优”回归方程。
回归方程包含的自变量越多，回归平方和越大，剩余的平方和越小，剩余均方也随之较小，预测值的误差也愈小，模拟的效果愈好。
但是方程中的变量过多，预报工作量就会越大，其中有些相关性不显著的预报因子会影响预测的效果。
因此在多元回归模型中，选择适宜的变量数目尤为重要。
逐步回归在病虫预报中的应用实例:以陕西省长武地区1984~1995年的烟蚜传毒病情资料、相关虫情和气象资料为例（数据见DATA6.xls ），建立蚜传病毒病情指数的逐步回归模型，说明逐步回归分析的具体步骤。
影响蚜传病毒病情指数的虫情因子和气象因子一共有21个，通过逐步回归，从中选出对病情指数影响显著的因子，从而建立相应的模型。
对1984~1995年的病情指数进行回检，然后对1996~1998年的病情进行预报，再检验预报的效果。
变量说明如下：y：历年病情指数x1：前年冬季油菜越冬时的蚜量(头/株) x2：前年冬季极端气温x3：5月份最高气温x4：5月份最低气温x5：3~5月份降水量x6：4~6月份降水量x7：3~5月份均温x8：4~6月份均温x9：4月份降水量x10：4月份均温x11：5月份均温x12：5月份降水量x13：6月份均温x14：6月份降水量x15：第一次蚜迁高峰期百株烟草有翅蚜量x16：5月份油菜百株蚜量x17：7月份降水量x18：8月份降水量x19：7月份均温x20：8月份均温x21：元月均温1）准备分析数据在SPSS数据编辑窗口中，用“File→Open→Data”命令，打开“DATA6.xls”数据文件。
多元线性回归的计算模型
多元线性回归的计算模型多元线性回归模型的数学表示可以表示为：Y=β0+β1X1+β2X2+...+βkXk+ε，其中Y表示因变量，Xi表示第i个自变量，βi表示第i个自变量的回归系数（即自变量对因变量的影响），ε表示误差项。
1.每个自变量与因变量之间是线性关系。
2.自变量之间相互独立，即不存在多重共线性。
3.误差项ε服从正态分布。
4.误差项ε具有同方差性，即方差相等。
5.误差项ε之间相互独立。
为了估计多元线性回归模型的回归系数，常常使用最小二乘法。
最小二乘法的目标是使得由回归方程预测的值与实际值之间的残差平方和最小化。
具体步骤如下：1.收集数据。
需要收集因变量和多个自变量的数据，并确保数据之间的正确对应关系。
2.建立模型。
根据实际问题和理论知识，确定多元线性回归模型的形式。
3.估计回归系数。
利用最小二乘法估计回归系数，使得预测值与实际值之间的残差平方和最小化。
4.假设检验。
对模型的回归系数进行假设检验，判断自变量对因变量是否显著。
5. 模型评价。
使用统计指标如决定系数（R2）、调整决定系数（adjusted R2）、标准误差（standard error）等对模型进行评价。
6.模型应用与预测。
通过多元线性回归模型，可以对新的自变量值进行预测，并进行决策和提出建议。
多元线性回归模型的计算可以利用统计软件进行，例如R、Python中的statsmodels库、scikit-learn库等。
这些软件包提供了多元线性回归模型的函数和方法，可以方便地进行模型的估计和评价。
在计算过程中，需要注意检验模型的假设前提是否满足，如果不满足可能会影响到模型的可靠性和解释性。
总而言之，多元线性回归模型是一种常用的预测模型，可以分析多个自变量对因变量的影响。
通过最小二乘法估计回归系数，并进行假设检验和模型评价，可以得到一个可靠的模型，并进行预测和决策。
多元自适应回归样条法
多元自适应回归样条法多元自适应回归样条法（Multivariate Adaptive Regression Splines，MARS）是一种常用的非参数回归方法，具有灵活性和高预测准确性。
它能够处理多个自变量之间的交互作用，并且能够自动选择最佳的样条节点和基函数，从而在建模过程中实现自适应。
在MARS中，样条函数由基函数和节点组成。
基函数是局部拟合的线性段，节点是样本数据中的一个切点，用于划分样本空间。
MARS算法通过逐步添加基函数和调整节点的位置来逼近真实的回归函数。
它的主要优势在于能够自动选择最佳的基函数和节点，从而在模型中实现非线性和交互作用。
MARS的主要步骤包括前向逐步回归（Forward Stage-Wise Regression）和后向逐步修剪（Backward Pruning）。
在前向逐步回归中，算法从一个空模型开始，逐步添加基函数和节点，直到达到停止准则。
然后，在后向逐步修剪中，算法通过删除无用的基函数和节点来提高模型的拟合效果和解释能力。
MARS的优点是能够处理非线性和交互作用，同时避免了过拟合问题。
它基于数据的自适应性能够提供更准确的预测结果，并且不需要事先设定回归函数的形式。
此外，MARS模型还能够提供变量的重要性评估，帮助分析人员在建模过程中了解自变量的影响程度。
MARS在各个领域都有广泛的应用。
在金融领域，MARS可以用于股票价格预测、风险评估等。
在医学领域，MARS可以用于疾病预测、药物反应分析等。
在工程领域，MARS可以用于产品质量控制、故障诊断等。
总之，MARS具有广泛的应用前景，并且能够为各行各业提供有效的数据分析工具。
要使用MARS进行回归分析，需要注意以下几点。
首先，需要选择合适的停止准则，以避免过拟合问题。
常见的停止准则有AIC准则、BIC准则等。
其次，需要选择适当的节点数和基函数数，一般可以通过交叉验证等方法进行选择。
最后，还需要考虑数据的预处理，如标准化、去除异常值等。
多元逐步回归算法
逐步回归分析的基本思想在实际问题中, 人们总是希望从对因变量y有影响的诸多变量中选择一些变量作为自变量, 应用多元回归分析的方法建立“最优”回归方程以便对因变量y进行预报或控制。
所谓“最优”回归方程, 主要是指希望在回归方程中包含所有对因变量y影响显著的自变量而不包含对影响不显著的自变量的回归方程。
逐步回归分析正是根据这种原则提出来的一种回归分析方法。
它的主要思路是在考虑的全部自变量中按其对y的作用大小, 显著程度大小或者说贡献大小, 由大到小地逐个引入回归方程, 而对那些对作用不显著的变量可能始终不被引人回归方程。
另外, 己被引人回归方程的变量在引入新变量后也可能失去重要性, 而需要从回归方程中剔除出去。
引人一个变量或者从回归方程中剔除一个变量都称为逐步回归的一步, 每一步都要进行F检验, 以保证在引人新变量前回归方程中只含有对y 影响显著的变量, 而不显著的变量已被剔除。
逐步回归分析的实施过程是每一步都要对已引入回归方程的变量计算其偏回归平方和(即贡献), 然后选一个偏回归平方和最小的变量, 在预先给定的水平下进行显著性检验, 如果显著则该变量不必从回归方程中剔除, 这时方程中其它的几个变量也都不需要剔除(因为其它的几个变量的偏回归平方和都大于最小的一个更不需要剔除)。
相反, 如果不显著, 则该变量要剔除, 然后按偏回归平方和由小到大地依次对方程中其它变量进行检验。
将对影响不显著的变量全部剔除, 保留的都是显著的。
接着再对未引人回归方程中的变量分别计算其偏回归平方和, 并选其中偏回归平方和最大的一个变量, 同样在给定水平下作显著性检验, 如果显著则将该变量引入回归方程, 这一过程一直继续下去, 直到在回归方程中的变量都不能剔除而又无新变量可以引入时为止, 这时逐步回归过程结束。
在供选择的m个自变量中，依各自变量对因变量作用的大小，即偏回归平方和（partial regression sum of squares）的大小，由大到小把自变量依次逐个引入。
预测算法之多元线性回归
预测算法之多元线性回归多元线性回归是一种预测算法，用于建立多个自变量与因变量之间的关系模型。
在这种回归模型中，因变量是通过多个自变量的线性组合进行预测的。
多元线性回归可以用于解决各种问题，例如房价预测、销售预测和风险评估等。
多元线性回归的数学表达式可以表示为：Y=β0+β1X1+β2X2+...+βnXn+ε其中，Y是因变量，X1、X2、..、Xn是自变量，β0、β1、β2、..、βn是相应的回归系数，ε是误差项。
多元线性回归的主要目标是找到最佳的回归系数，以最小化预测误差。
这可以通过最小二乘法来实现，最小二乘法是一种优化方法，可以最小化实际值与预测值之间的误差平方和。
多元线性回归可以有多种评估指标，以衡量模型的拟合程度和预测效果。
其中，最常用的指标是R平方（R2），它表示因变量的变异中可以被自变量解释的比例。
R平方的取值范围在0和1之间，越接近1表示模型越好地解释了数据的变异。
多元线性回归的模型选择是一个关键问题，尤其是当面对大量自变量时。
一个常用的方法是通过逐步回归来选择最佳的自变量子集。
逐步回归是一种逐步加入或剔除自变量的方法，直到找到最佳的模型。
在应用多元线性回归进行预测时，需要注意以下几个方面。
首先，确保所有自变量和因变量之间存在线性关系。
否则，多元线性回归可能无法得到准确的预测结果。
其次，需要检查自变量之间是否存在多重共线性问题。
多重共线性会导致回归系数的估计不可靠。
最后，需要通过交叉验证等方法来评估模型的泛化能力。
这样可以确保模型对新数据具有较好的预测能力。
总结起来，多元线性回归是一种强大的预测算法，可以用于建立多个自变量与因变量之间的关系模型。
通过合理选择自变量和优化回归系数，可以得到准确的预测结果，并帮助解决各种实际问题。
但是，在应用多元线性回归时需要注意问题，如线性关系的存在、多重共线性问题和模型的泛化能力等。
多元线性回归与逐步回归的比较与选择
多元线性回归与逐步回归的比较与选择多元线性回归（Multiple Linear Regression）和逐步回归（Stepwise Regression）是统计学中常用的预测模型选择方法。
本文将比较这两种方法的优缺点，以及在不同场景中的选择建议。
一、多元线性回归介绍多元线性回归是一种基于多个自变量和一个因变量之间线性关系的预测模型。
它通过拟合一个线性方程来建立自变量与因变量的关系，其中自变量可能是连续的或者是分类的。
多元线性回归模型的基本形式为：Y = β0 + β1*X1 + β2*X2 + ... + βn*Xn + ε其中，Y表示因变量，X1、X2、...、Xn表示自变量，β0、β1、β2、...、βn表示回归系数，ε表示随机误差项。
多元线性回归通过最小二乘法来估计回归系数，从而找到最佳的拟合直线。
二、逐步回归介绍逐步回归是一种逐渐加入和剔除自变量的方法，用于选择最佳的自变量组合。
逐步回归的基本思想是从空模型开始，逐个加入自变量，并根据一定的准则判断是否保留该变量。
逐步回归可以分为前向逐步回归（Forward Stepwise Regression）和后向逐步回归（Backward Stepwise Regression）两种。
前向逐步回归是从空模型开始，逐个加入对因变量贡献最大的自变量，直到不能继续加入为止。
而后向逐步回归则是从包含所有自变量的模型开始，逐个剔除对因变量贡献最小的自变量，直到不能继续剔除为止。
逐步回归的优点在于可以避免多重共线性和过度拟合的问题，仅选择与因变量相关性较强的自变量，提高模型的预测准确性。
三、多元线性回归与逐步回归的比较在实际应用中，多元线性回归和逐步回归各有优缺点，下面将从几个方面进行比较。
1. 模型解释性多元线性回归能够给出所有自变量的系数估计值，从而提供对因变量的解释。
而逐步回归仅提供了部分自变量的系数估计值，可能导致模型的解释性不足。
2. 处理变量的方法多元线性回归通常要求自变量具有线性关系，并且需要对自变量进行一定的前处理，如标准化、变量变换等。
多元线性回归的计算方法
多元线性回归的计算方法 摘要在实际经济问题中，一个变量往往受到多个变量的影响。
例如，家庭消费支出，除了受家庭可支配收入的影响外，还受诸如家庭所有的财富、物价水平、金融机构存款利息等多种因素的影响，表现在线性回归模型中的解释变量有多个。
这样的模型被称为多元线性回归模型。
多元线性回归的基本原理和基本计算过程与一元线性回归相同，但由于自变量个数多，计算相当麻烦，一般在实际中应用时都要借助统计软件。
这里只介绍多元线性回归的一些基本问题。
但由于各个自变量的单位可能不一样，比如说一个消费水平的关系式中，工资水平、受教育程度、职业、地区、家庭负担等等因素都会影响到消费水平，而这些影响因素（自变量）的单位显然是不同的，因此自变量前系数的大小并不能说明该因素的重要程度，更简单地来说，同样工资收入，如果用元为单位就比用百元为单位所得的回归系数要小，但是工资水平对消费的影响程度并没有变，所以得想办法将各个自变量化到统一的单位上来。
前面学到的标准分就有这个功能，具体到这里来说，就是将所有变量包括因变量都先转化为标准分，再进行线性回归，此时得到的回归系数就能反映对应自变量的重要程度。
这时的回归方程称为标准回归方程，回归系数称为标准回归系数，表示如下：Zy=β1Zx1+β2Zx2+…+βkZxk注意，由于都化成了标准分，所以就不再有常数项a 了，因为各自变量都取平均水平时，因变量也应该取平均水平，而平均水平正好对应标准分0，当等式两端的变量都取0时，常数项也就为0了。
多元线性回归模型的建立多元线性回归模型的一般形式为Yi=β0+β1X1i+β2X2i+…+i i i i h x υβ+ =1,2,…,n其中 k 为解释变量的数目，j β=（j=1,2,…,k)称为回归系数（regression coefficient)。
上式也被称为总体回归函数的随机表达式。
它的非随机表达式为E(Y∣X1i,X2i,…Xki,)=β0+β1X1i+β2X2i+…+βkXkiβj 也被称为偏回归系数（partial regression coefficient) 多元线性回归的计算模型一元线性回归是一个主要影响因素作为自变量来解释因变量的变化，在现实问题研究中，因变量的变化往往受几个重要因素的影响，此时就需要用两个或两个以上的影响因素作为自变量来解释因变量的变化，这就是多元回归亦称多重回归。
多元逐步回归模型
多元逐步回归模型（multiple regression stepwise model）是一种有效地建立多元线性回归模型的方法，它采用逐步搜索的方法来选择有效的解释变量，以构建最优的多元线性回归模型。
它可以消除由于多重共线性而导致的解释变量选择问题，使得模型更加简洁，更具有解释性。
多元逐步回归模型的步骤：
（1）将所有可能的解释变量放入模型中，进行回归分析，以确定模型的总体拟合效果。
（2）在给定的解释变量中，选择与因变量最具有解释性的一个变量，以及它的各个水平下的因变量的平均值，并放入模型中。
（3）逐步添加其他解释变量，比较每一步模型的解释力，只有当添加该解释变量后，模型的解释力显著提高时，才选择将该解释变量加入模型中。
（4）重复以上步骤，按照解释力添加解释变量，直至模型的解释力不能显著提高，则终止搜索。
多元逐步回归模型是指在估计回归模型时，将多个解释变量一步一步加入，以最小化残差平方和的过程。
这种类型的回归模型被称为多元逐步回归，是建立关于多个变量之间因果关系的有效方法。
多元逐步回归模型确定变量之间的关系，以及变量与响应变量之间的关系，这样可以更好地控制和预测变量的影响。
这种模型的优势在于，它能够更准确地衡量变量之间的关系，并有助于更好地控制变量的影响。
多元逐步线性回归法的原理
多元逐步线性回归法的原理多元逐步线性回归是一种常用的回归分析方法，用于建立多个自变量与一个因变量之间的关系模型。
其主要目标是从所有可能的自变量中选择出对因变量具有显著影响的变量，并建立一个解释性最好的线性回归模型。
下面将详细介绍多元逐步线性回归的原理和步骤。
多元逐步线性回归的原理基于以下假设：在给定的自变量集合中，存在一些变量对因变量具有显著影响，而其他的变量则对因变量影响不大或可以忽略。
因此，我们希望能够通过逐步选择变量的方法，找到那些与因变量相关性最高的自变量，以建立一个较好的回归模型。
多元逐步线性回归的步骤如下：1. 设定显著性水平：首先，需要设定一个显著性水平，用于判断自变量的显著性。
通常情况下，显著性水平选择为0.05。
2. 构建起始模型：将所有自变量都纳入模型中构建起始模型。
这意味着初始模型中的所有自变量都被视为对因变量的预测有一定影响。
通过这一步骤可以看到各个自变量的初步影响以及它们的统计显著性。
3. 逐步选择变量：逐步选择变量是多元逐步线性回归的核心步骤。
在这一步骤中，根据显著性水平，选择具有最显著影响的自变量，并将其添加到模型中。
然后，再次检验模型中变量的显著性，如果有自变量的显著性低于设定的水平，则将其删除。
4. 回归系数的检验：在每一步骤中添加或删除自变量后，需要对模型中的回归系数进行检验。
通常，使用t检验或F检验来检验回归系数是否显著不等于0。
如果一个回归系数的p值小于设定的显著性水平，则说明对应的自变量在模型中具有显著影响。
5. 模型的评价：在逐步选择变量的过程中，需要对每一步所建立的模型进行评价。
常见的评价指标包括调整决定系数和残差分析。
调整决定系数表示自变量解释因变量的比例，而残差分析可以用来检验模型中的误差是否满足正态分布和同方差性等假设。
6. 终止条件：逐步选择变量的过程中，需要设定终止条件。
通常情况下，可以选择两种终止条件：一种是自变量的显著性均大于设定的显著性水平，此时不再继续添加新的自变量；另一种是当所有自变量都已纳入模型中，并且再添加新的自变量不能显著提高模型的解释能力时，终止逐步选择的过程。
多元线性回归与多元逐步回归
P 0.000
由表11-4可知，F＝21.54，P<0.05。从而，拒绝H0，可以认为β１和 β２不全为0，即所求回归方程有统计学意义。
15
２．偏回归系数的检验
（1）F 检验
H 0 : j 0；H1 : j 0 j=1,2,…,k
Fj＝
U /1 SS残差 （ / n
k
1)
Fj服从F(1 ,n - k - 1)分布
Y2
3
X13
X23
……
Xk3
Y3
……
……
n
X1n
X2n
……
Xkn
Yn
5
Yˆ
一 、多元线性回归方程 (multiple linear regression equation)
Yˆ b0 b1X1 b2 X2 bk Xk
bj为偏回归系数（partial regression coefficient)
第十一章 多元线性回归与多元逐步回归 (Multiple Linear Regression
and Multiple Stepwise Regression)
华中科技大学同济医学院 尹 平
1
例子
儿童身高与年龄、性别的关系
肺活量与年龄、性别、身高、体重 以及胸围的呼吸差等因素的关系
多元线性回归
一个应变量与多个自变量间的关系
一般可将 F 值定在 为0.05、0.10或0.20水平上。对于
回归方程的选入和剔除水平往往选择
选入≤剔除。
选择不同的F 值(或水平)，其回归方程的结果可能不 一致，一般可选不同的F 值(或值) 作调试。至于何种 结果是正确的，必须结合医学的实际意义来确定。
26
高考数学知识点精讲多元线性回归与逐步回归
高考数学知识点精讲多元线性回归与逐步回归高考数学知识点精讲：多元线性回归与逐步回归在高考数学中，统计学的知识占有重要的一席之地，其中多元线性回归与逐步回归更是常常出现在考题中。
对于这两个概念，理解它们的原理、应用以及相关的计算方法是十分关键的。
首先，我们来聊聊什么是多元线性回归。
简单来说，多元线性回归就是研究一个因变量与多个自变量之间线性关系的一种统计方法。
比如说，我们想要研究一个学生的高考成绩（因变量）与他平时的作业完成情况、课堂参与度、课后复习时间等多个因素（自变量）之间的关系，这时候就可以用到多元线性回归。
多元线性回归的数学模型可以表示为：Y ＝β₀＋β₁X₁＋β₂X₂＋… ＋βₚXₚ ＋ε 。
其中，Y 是因变量，X₁，X₂，…，Xₚ 是自变量，β₀是截距，β₁，β₂，…，βₚ 是回归系数，ε 是随机误差。
那怎么来确定这些回归系数呢？这就需要用到最小二乘法。
最小二乘法的基本思想就是要使得观测值与预测值之间的误差平方和达到最小。
通过一系列复杂的数学计算，我们可以得到回归系数的估计值。
接下来，我们再看看逐步回归。
逐步回归是一种在多元线性回归基础上发展起来的方法。
在实际问题中，并不是所有的自变量都对因变量有显著的影响。
逐步回归的目的就是从众多的自变量中筛选出对因变量有显著影响的自变量，建立一个“最优”的回归方程。
逐步回归的过程大致可以分为三步。
第一步是前进法，就是先将对因变量影响最大的自变量选入回归方程；第二步是后退法，就是将已经选入方程的自变量中，对因变量影响不显著的自变量剔除出去；第三步是双向筛选法，就是结合前进法和后退法，不断地选入和剔除自变量，直到得到最优的回归方程。
在实际应用中，多元线性回归和逐步回归都有广泛的用途。
比如说，在经济领域，可以用来预测股票价格、分析市场需求等；在医学领域，可以用来研究疾病的危险因素、评估治疗效果等；在工程领域，可以用来优化生产过程、提高产品质量等。
为了更好地理解和应用多元线性回归与逐步回归，我们来通过一个具体的例子看看。
多元回归算法步骤
多元回归算法步骤多元回归是一种用于建立多个自变量和一个因变量之间关系的统计模型的方法。
它可以帮助我们理解自变量和因变量之间的关系，并用于预测因变量的值。
本文将介绍多元回归算法的步骤。
1. 数据收集在进行多元回归分析之前，我们首先需要收集相关的数据。
这些数据应该包括多个自变量和一个因变量的观测值。
确保数据的质量和准确性是非常重要的，因为它们将直接影响到最后的分析结果。
2. 数据清洗在收集到数据后，我们需要对数据进行清洗和预处理。
这包括处理缺失值、异常值和离群值。
如果存在缺失值，可以使用插补方法进行填充。
异常值和离群值可以通过统计方法或可视化工具进行检测和删除。
3. 变量选择在多元回归中，我们需要选择适当的自变量来构建模型。
变量选择是非常重要的，因为它可以影响到模型的准确性和解释力。
常用的变量选择方法包括前向选择、后向消除和逐步回归等。
通过这些方法，我们可以选择出对因变量有显著影响的自变量。
4. 拟合模型在选择好自变量后，我们需要拟合多元回归模型。
多元回归模型可以用来描述自变量和因变量之间的关系。
在拟合模型时，我们可以使用最小二乘法来求得模型的参数估计值。
最小二乘法可以最小化实际观测值与模型预测值之间的差异。
5. 模型评估在拟合好模型后，我们需要对模型进行评估，以判断模型的准确性和可靠性。
常用的评估指标包括决定系数（R-squared）、调整决定系数、均方误差（MSE）等。
这些指标可以帮助我们了解模型的拟合程度和预测能力。
6. 模型诊断在评估模型后，我们需要对模型进行诊断，以判断模型是否满足多元回归的假设。
常见的模型诊断方法包括检查残差的正态性、线性性、同方差性和独立性等。
如果模型不满足这些假设，我们需要对模型进行修正或选择其他模型。
7. 预测预测是多元回归模型的一个重要应用。
通过拟合好的模型，我们可以利用自变量的观测值来预测因变量的值。
预测结果可以帮助我们做出决策或进行进一步的分析。
8. 解释结果多元回归模型不仅可以用于预测，还可以用于解释自变量对因变量的影响。
逐步多元回归分析步骤
逐步多元回归分析步骤
第一步：导入数据
文件——打开——数据——选择自己村子的数据——打开——确定
第二步：多元逐步回归分析
1分析——回归——线性
2将研究的的变量转到右边：因变量只能有一个，自变量可以有多个
3选择逐步进入（特别重要）
点击“进入”右侧的三角，选择“逐步”
4设置参数(参数的设置原因可以上网查找)
A统计量：勾选共线性诊断、Durbin-Watson(U)等
B绘制（根据需要）
ZPRED代表“标准化预测值” ZPRSID代表“标准化残差值”勾选直方图和正态概率图
C其他参数一般不用更改，默认就可以5点击确定，就会输出结果
第三步：输出结果分析
输入结果如下（只是一部分）
若出现下图，则代表自变量和因变量不相关
相反就是有相关性。
例如下图，说明自变量2（问卷中的是否愿意搬迁）和家庭组成、生活时间显著相关。
备注：我只是会个皮毛，如果大家有疑问的话可以百度或者观看一些相关视频。
逐步多元回归分析步骤
逐步多元回归分析步骤逐步多元回归分析是一种常用的统计分析方法，用于确定多个自变量与因变量之间的关系。
它通过逐步引入自变量，以逐步提高回归模型的准确性和预测能力。
本文将介绍逐步多元回归分析的步骤，包括问题定义、变量选择、模型拟合和模型评估等。
步骤一：问题定义在进行逐步多元回归分析之前，首先需要明确研究的目的和问题。
这包括确定因变量和自变量，并明确要解决的研究问题。
例如，我们可以研究一些产品的销量与价格、广告投入和市场规模之间的关系，以确定哪些因素对销量影响最大。
步骤二：变量选择变量选择是逐步多元回归分析中最关键的一步。
在这一步中，我们需要选择适当的自变量，并逐步引入到回归模型中。
通常，可以使用相关系数矩阵和散点图等方法来评估自变量与因变量之间的关系。
选择自变量时，应尽量选择与因变量显著相关的变量，并避免选择高度相关的自变量（即多重共线性）。
步骤三：模型拟合在确定自变量后，我们需要建立逐步多元回归模型。
一种常用的方法是逐步回归法，它分为前向选择和后向剔除两种方法。
前向选择从空模型开始，依次引入自变量，每次只引入一个自变量，并根据F检验或t检验判断是否显著，直到所有自变量都引入到模型中。
反之，后向剔除从包含所有自变量的模型开始，逐步剔除不显著的自变量，直到所有的自变量都被剔除。
步骤四：模型评估在模型拟合之后，需要对模型进行评估，以确定模型的拟合程度和预测能力。
通常，可以使用拟合优度指标（如R方和调整的R方）来评估模型的拟合程度。
此外，还可以使用共线性统计量来检测模型中是否存在多重共线性问题。
如果模型存在多重共线性，应采取相应的措施，如去除高度相关的自变量或使用主成分分析等。
步骤五：模型解释和应用最后，在模型评估之后，我们可以对模型进行解释，并根据模型的结果进行相应的应用。
在解释模型时，应关注各个自变量的回归系数和显著性水平，以确定自变量对因变量的影响。
在应用模型时，可以使用模型进行预测、推断和决策等。
学习笔记(多元统计方法及应用)
多元统计方法及应用概述数据预处理数据分析与处理数据描述性分析1、多元统计的研究对象：针对工程实践中收集的随机数据，采用定量的方法将隐藏在原始数据中的信息提炼出来，找出其中隐含的内在规律。
可以认为多元统计的主要工作是寻找原始数据的内在规律。
具体开展的时候有很多数据处理的方法。
2、主要内容：数据预处理、回归分析、趋势面分析、聚类分析、判别分析、降维技术（主成分分析、因子分析、相关分析）。
3、回归分析：研究随机变量之间的相关关系。
趋势面分析：定量地研究事物在大范围上的变化规律，也可说是研究事物的变化趋势以及事物在局部范围的特殊性。
聚类分析：采用距离统计量作为分类的依据，将样本聚合成一类。
判别分析：判别分析就是要根据“总体”的已知知识和对待判样品的某些特征指标值，去判断样品应归属于哪一个“总体”。
主成分分析：研究如何将多个特征变量综合成少数几个变量的一种统计方法。
因子分析：因子分析是主成分分析的进一步发展，是一种很好的降维技术，它是用较少个数的公共因子的线性函数和特定因子之和来表达原来观测的每个变量，以便达到合理地解释存在于原始变量间的相关性和简化变量的个数的目的。
4、数理统计学是研究收集数据、分析数据并据以对所研究的问题作出一定的结论的科学和艺术。
多元统计中的原理方法对高等数学、线形代数、概率论与数理统计的综合程度很高。
5、数据是信息的载体。
数据分析方法就是分析和处理数据的理论与方法，从中获得有用的信息（规律）。
从这个意义上讲，数据分析不存在固定的解决方法，分析的目的和分析的方法不同，会从同一数据中发掘出各种有用信息。
数据分析与处理的研究内容：采用定量的方法对原始数据进行分析和处理，提取数据中可能蕴含的信息，揭示事物可能存在的规律性。
6、数据预处理包括定性数据定量化和归一化处理。
数据归“1”化处理包括变量的标准化、变量的正规化和变量的规格化。
变量的标准化设有n 个样品，m 个特征变量，设第i 个样品，第j 个变量的观测值为：由此可构成一个n ×m 阶矩阵为：将上式中每个变量 根据以下公式变换，称为标准化： 式中：标准化后变量的平均值为0，标准离差为1。
回归分析(4)多元逐步回归程序
4 6 10 18 13 10 15 16 27 36 46 47 48 60 96 191 186 195
309 400 454 520 516 459 531 558 607 541 597 558 619 618 742 805 859 855
打开数据文件dd2data.mat，将因变量数据录入一 解 打开数据文件 ， 维数据矩阵Y1× 中 将自变量数据录入m× 维数据 维数据矩阵 ×n中，将自变量数据录入 ×n维数据 矩阵Xm×n中。执行程序如下： 矩阵 × 中 执行程序如下： >>load dd2data >> stepwise（X,Y） 计算机运行结果如下（见图2.1至图 至图2.3）： 计算机运行结果如下（见图 至图 ）：
图 2.1
图 2.2
图 2.3
说明： ． 说明：1．图2.1中包含各变量的回归系数 中包含各变量的回归系数 置信区间（ （Parameter）及其 ）及其95%置信区间（[lower， 置信区间 upper]），另外还有均方差（REMS），回归 ），另外还有均方差 ），回归 ），另外还有均方差（ ）， 系数平方（ ），F值 系数平方（R–square）， 值（F）和显著性概 ）， ） 率值（ ）。 率值（p）。 2．图2.2中为回归模型的均方差示意图，用黄 中为回归模型的均方差示意图， ． 中为回归模型的均方差示意图 色填充的小圆圈表示对应模型的均方差。 色填充的小圆圈表示对应模型的均方差。
3．图2.3 中用误差条图表示各变量的系数值。 ． 中用误差条图表示各变量的系数值。 图中的填充圆圈表示对应变量的系数值， 图中的填充圆圈表示对应变量的系数值，用两 侧延伸的点虚线表示对应系数值的置信区间。 侧延伸的点虚线表示对应系数值的置信区间。 通过单击图中的圆圈或点线， 通过单击图中的圆圈或点线，可以转换对应变 量的引入或剔除状态。利用“ 量的引入或剔除状态。利用“Export”下拉式 下拉式 列表框，可以确定有关信息的输出， 列表框，可以确定有关信息的输出，包括回归 系数（这时用beta表示）、回归系数的置信区 表示）、 系数（这时用 表示）、回归系数的置信区 ），引入变量 ）、剔除变量 间（betaci），引入变量（in）、剔除变量 ），引入变量（ ）、 （out）。 ）。
spss多重线性回归逐步回归法操作和结果解释方法
spss多重线性回归逐步回归法操作和结果解释方法∙∙|∙浏览：16524∙|∙更新：2012-11-24 22:30∙1∙2∙3∙4∙5∙6∙7分步阅读一键约师傅百度师傅最快的到家服务，最优质的电脑清灰！spss经常用到的一个回归方法是stepwise，也就是逐步回归，它指的是每次只纳入或者移除一个变量进入模型，这个方法虽然好用，但是最后可能出现几个模型都比较合适，你就要比较这几个模型的优劣，这是个麻烦事，这里就给大家简单的分析分析。
方法/步骤1.打开spss以后，打开数据，这些都准备好了以后，我们开始拟合方程，在菜单栏上执行：analyze---regression---linear，打开回归拟合对话框2.在这里，我们将因变量放大dependent栏，将自变量都放到independent栏3.将method设置为stepwise，这就是逐步回归法4.点击ok按钮，开始输出拟合结果5.我们看到的第一个表格是变量进入和移除的情况，因为这个模型拟合的比较好，所以我们看变量只有进入没有移除，但大部分的时候变量是有进有出的，在移除的变量这一栏也应该有变量的6.第二个表格是模型的概况，我们看到下图中标出来的四个参数，分别是负相关系数、决定系数、校正决定系数、随机误差的估计值，这些值（除了随机误差的估计值）都是越大表明模型的效果越好，根据比较，第四个模型应该是最好的7.方差分析表，四个模型都给出了方差分析的结果，这个表格可以检验是否所有偏回归系数全为0，sig值小于0.05可以证明模型的偏回归系数至少有一个不为零8.参数的检验，这个表格给出了对偏回归系数和标准偏回归系数的检验，偏回归系数用于不同模型的比较，标准偏回归系数用于同一个模型的不同系数的检验，其值越大表明对因变量的影响越大。
END经验内容仅供参考，如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)，建议您详细咨询相关领域专业人士。
作者声明：本篇经验系本人依照真实经历原创，未经许可，谢绝转载。
r的逐步回归法原理 -回复
r的逐步回归法原理-回复【逐步回归法原理】逐步回归法（Stepwise Regression）是一种经典的多元回归分析方法，其主要目的是选择最优的自变量集合以建立预测模型。
逐步回归法通过不断地添加或删除自变量，从而逐步优化模型的拟合能力和解释能力。
本文将详细介绍逐步回归法的原理和步骤。
一、逐步回归法的基本原理逐步回归法基于最小二乘法，通过计算模型的残差平方和来确定自变量的选择。
它遵循以下基本原理：1. 模型选择的指导原则是最小化残差平方和（RSS）。
2. 在变量选择过程中，每一步都应该增加或减少一个自变量，并检查每一次变量的添加或删除对模型的拟合优度的改善情况。
3. 当添加或删除变量不再显著地改善模型拟合时，停止变量的添加或删除过程。
二、逐步回归法的步骤逐步回归法涉及以下步骤：1. 设置阈值：首先，需要设定一个显著水平（如0.05），用于决定变量是否应该保留在模型中。
通常情况下，选择较为严格的显著水平可以确保模型的稳定性和准确性。
2. 建立初始模型：通过回归分析选择一个对因变量影响较大的自变量作为初始模型。
3. 逐步添加自变量：将剩余的自变量逐个添加到已有的初始模型中，并计算每一次添加自变量对模型拟合的改善程度。
如果该改善程度显著，则将对应的自变量保留在模型中；如果不显著，则将对应的自变量剔除。
4. 逐步删除变量：在步骤3中，如果添加变量不再显著地改善模型拟合，则进入逐步删除变量的阶段。
将已有的自变量逐个删除，并计算每一次删除自变量对模型拟合的改善程度。
如果该改善程度不显著，则将对应的自变量剔除；如果显著，则保留对应的自变量。
5. 检验模型：在所有自变量的添加和删除过程结束后，需要进行模型的显著性检验。
通过计算模型的F统计量，来判断变量集合是否对因变量的解释达到显著水平。
如果模型不显著，可以考虑重新选择自变量或者修改模型。
6. 模型解释和评估：最终选择的自变量集合可以用来解释因变量，并进行残差分析、相关系数分析等来对模型进行评估和优化。
回归分析(3)多元逐步回归
此时该方程的总离差平方和可表示为
S总 S回 S剩 U ( x1, x2 ,, xl ) Q( x1, x2 ,, xl ) （2.16）
现在已有的 l 个自变量中剔除一个自变量，不妨 剔除xi , i 1,2,, l ，于是可得剔除自变量 xi 后的 回归方程，记为
yˆ b0 b1 x1 bi1 xi1 bi1 xi1 blxl （2.17）
（2.14）
§2.5.2 引入自变量的依据
现在在已有的 l个自变量所组成的回归方程中再 引入一个自变量，不妨记为 xi (i l 1, l 2,, m)，于 是引入了一个自变量 xi 的回归方程可表示为
S总 U ( x1, x2 ,, xl , xi ) Q( x1, x2 ,, xl xi ) （2.15） 现在用式（2.15）减去式（2.14），并注意到 式（2.14）与式（2.15）总离差平方和不变， 可得
计量
F2i
Vi ( x1 , x2 ,, xl ) / 1 Q( x1,, xl ) /(n l 1)
~
F (1, n l 1)
i 1,2,, l
来检验方程中哪个自变量 可被考虑剔除出方程。
F
对于给定的水平 ，查 分布表得临界
值F (1, n l 1) F出 。 如果F2i F出 ，则 xi 应从方程中剔除； 如果 F2i F出 ，则 xi 不应从方程中剔除。 同样需要说明的是，实际问题可能有多个
U( x1, x2 ,, xl , xi ) U( x1, x2 ,, xl ) Q( x1, x2 ,, xl ) Q( x1, x2 ,, xl , xi )
令
Vi ( x1 , x2 ,, xl ) U ( x1 , x2 ,, xl , xi ) U ( x1 , x2 ,, xl )
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逐步回归分析的基本思想
在实际问题中, 人们总是希望从对因变量y有影响的诸多变量中选择一些变量作为自变量, 应用多元回归分析的方法建立“最优”回归方程以便对因变量y进行预报或控制。
所谓“最优”回归方程, 主要是指希望在回归方程中包含所有对因变量y影响显著的自变量而不包含对影响不显著的自变量的回归方程。
逐步回归分析正是根据这种原则提出来的一种回归分析方法。
它的主要思路是在考虑的全部自变量中按其对y的作用大小, 显著程度大小或者说贡献大小, 由大到小地逐个引入回归方程, 而对那些对作用不显著的变量可能始终不被引人回归方程。
另外, 己被引人回归方程的变量在引入新变量后也可能失去重要性, 而需要从回归方程中剔除出去。
引人一个变量或者从回归方程中剔除一个变量都称为逐步回归的一步, 每一步都要进行F检验, 以保证在引人新变量前回归方程中只含有对y 影响显著的变量, 而不显著的变量已被剔除。
逐步回归分析的实施过程是每一步都要对已引入回归方程的变量计算其偏回归平方和(即贡献), 然后选一个偏回归平方和最小的变量, 在预先给定的水平下进行显著性检验, 如果显著则该变量不必从回归方程中剔除, 这时方程中其它的几个变量也都不需要剔除(因为其它的几个变量的偏回归平方和都大于最小的一个更不需要剔除)。
相反, 如果不显著, 则该变量要剔除, 然后按偏回归平方和由小到大地依次对方程中其它变量进行检验。
将对影响不显著的变量全部剔除, 保留的都是显著的。
接着再对未引人回归方程中的变量分别计算其偏回归平方和, 并选其中偏回归平方和最大的一个变量, 同样在给定水平下作显著性检验, 如果显著则将该变量引入回归方程, 这一过程一直继续下去, 直到在回归方程中的变量都不能剔除而又无新变量可以引入时为止, 这时逐步回归过程结束。
在供选择的m个自变量中，依各自变量对因变量作用的大小，即偏回归平方和（partial regression sum of squares）的大小，由大到小把自变量依次逐个引入。
每引入一个变量，就
≤时，将该自变量引入回归方程。
新变量引入回归方程后，对方对它进行假设检验。
当Pα
程中原有的自变量也要进行假设检验，并把贡献最小且退化为不显著的自变量逐个剔出方程。
因此逐步回归每一步（引入一个自变量或剔除一个自变量）前后都要进行假设检验，直至既没有自变量能够进入方程，也没有自变量从方程中剔除为止。
回归结束，最后所得方程即为所求得的“最优”回归方程。
逐步回归分析的特点：双向筛选，即引入有意义的变量（前进法），剔除无意义变量（后退法）
多元线性回归的应用
1．影响因素分析
2．估计与预测用回归方程进行预测时，应选择
具有较高2
R值的方程。
3．统计控制指利用回归方程进行逆估计，即通
过控制自变量的值使得因变量Y为
给定的一个确切值或者一个波动范
围。
此时，要求回归方程的2R值要
大，回归系数的标准误要小。
1．样本含量
应注意样本含量n与自变量个数m的比例。
通常，
样本含量至少为变量数的5-10倍。
2．方程“最优”问题
目的是精选自变量以求得拟合效果最好的多元回
归方程。
最优子集回归是选择一组使回归方程拟
和最好的自变量，而逐步回归则选择对因变量作
用有意义的自变量，要根据研究目的选用合适的
方法。
逐步回归分析的主要计算步骤
1) 确定检验值
在进行逐步回归计算前要确定检验每个变量是否显若的检验水平, 以作为引人或剔除变量的标准。
检验水平要根据具体问题的实际情况来定。
一般地, 为使最终的回归方程中包含较多的变量, 水平不宜取得过高, 即显著水平α不宜太小。
水平还与自由度有关, 因为在逐步回归过程中, 回归方程中所含的变量的个数不断在变化, 因此方差分析中的剩余自由度也总在变化, 为方便起见常按计算自由度。
为原始数据观测组数, 为估计可能选人回归方程的变量个数。
例如, 估计可能有2～3个变量选入回归方程, 因此取自由度为15-3-1＝11, 查分布表, 当α＝0.1, 自由度,
时, 临界值, 并且在引入变量时, 自由度取, , 检验的临界值记, 在
剔除变量时自由度取, , 检验的临界值记, 并要求, 实际应用中常取。
(2) 逐步计算
如果已计算步(包含＝0), 且回归方程中已引入个变量, 则第步的计算为:
()计算全部自变量的贡献(偏回归平方和)。
()在已引入的自变量中, 检查是否有需要剔除的不显著变量。
这就要在已引入的变量中选取具有最小
值的一个并计算其值, 如果, 表示该变量不显著, 应将其从回归方程中剔除, 计算转至()。
如则不需要剔除变量, 这时则考虑从未引入的变量中选出具有最大值的一个并计算值, 如
果, 则表示该变量显著, 应将其引人回归方程, 计算转至()。
如果, 表示已无变量可选入方程, 则逐步计算阶段结束, 计算转人(3)。
()剔除或引人一个变量后, 相关系数矩阵进行消去变换, 第步计算结束。
其后重复()～()再进行下步计算。
由上所述, 逐步计算的每一步总是先考虑剔除变量, 仅当无剔除时才考虑引入变量。
实际计算时, 开头几步可能都是引人变量, 其后的某几步也可能相继地剔除几个变量。
当方程中已无变量可剔除, 且又无变量可引入方程时, 第二阶段逐步计算即告结束, 这时转入第三阶段。
(3) 其他计算, 主要是计算回归方程入选变量的系数、复相关系数及残差等统计量。
逐步回归选取变量是逐渐增加的。
选取第个变量时仅要求与前面己选的-1个变量配合起来有最小的残差平方和, 因此最终选出的个重要变量有时可能不是使残差平方和最小的个, 但大量实际问题计算结果表明, 这个变量常常就是所有个变量的组合中具有最小残差平方和的那一个组合, 特别当不太大时更是如此, 这表明逐步回归是比较有效的方法。
引人回归方程的变量的个数与各变量贡献的显著性检验中所规定的检验的临界值与的取值大小有关。
如果希望多选一些变量进人回归方程, 则应适当增大检验水平α值, 即减小的值, 特别地, 当时, 则全部变量都将被选入, 这时逐步回归就变为一般的多元线性回归。
相反, 如果α取得比较小, 即与取得比较大时, 则入选的变量个数就要减少。
此外, 还要注意, 在实际问题中, 当观测数据样本容量较小时, 入选变量个数不宜选得过大, 否则被确定的系数的精度将较差。