银行从业资格(风险管理)考试模拟

银行从业资格考试《风险管理》模拟试卷2018题共52 一、单选题: 1题号来覆盖。

商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的( )A、监管资本B、会计资本核心资本C、、经济资本DD标准答案：: 2题号( )在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是。

A、银行现金流、银行资本金 B 、银行负债C、银行准备金DB标准答案：: 3题号1 / 33。

下列理论中，属于负债风险管理模式的是( )、真实票据论AB、转换能力理论C、存款理论D、预期收入理论C标准答案：: 4题号是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决( )策而导致损失的风险。

、流动性风险AB、国家风险、操作风险C、法律风险DD标准答案：: 5题号和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新( )全面风险管理模式强调信用风险、并举。

2 / 33、流动性风险 A 、国家风险B、法律风险C、市场风险DD标准答案：: 6题号( )并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

、风险转移 A 、风险规避 B 、风险分散CD、风险对冲A标准答案：: 7题号是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。

( ) A、市场风险、操作风险 B C、流动性风险3 / 33、国家风险DB标准答案：: 8题号一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是：。

( ) A、这属于结算风险的一种B、这是操作风险的表现C、这会造成交易成本上升、可能引发信用风险DB标准答案：: 9题号个基年，当市场连续复合年利率上升50元，久期是1004。

5已知一种债券的现价是。

( )点后，上述债券的新价格为87.5、A95.5B、97.75、C102.25D、4 / 33C标准答案：: 10题号经常是商业银行破产倒闭的直接原因。

( )、操作风险AB、市场风险C、违约风险D、流动性风险D标准答案：: 11题号。

下列理论中，不属于资产风险管理模式的是( )A、转换能力理论B、预期收入理论、超货币供给理论 C 、销售理论DD标准答案：: 12题号( )不包括在市场风险中。

5 / 33、利率风险 A 、汇率风险B、操作风险C、商品价格风险DC标准答案：: 13题号在一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受损失时首先消( )。

耗的是、此商业银行的资本金 A 、此商业银行的负债部分 B 、此商业银行的收入C D、此商业银行的现金流A标准答案：: 14题号元，投资的绝对年到期后得到本息支付共计110001一位投资者将万元存入银行，1 。

收益是( )1000A、6 / 3310%、B9.9%、C10、DA标准答案：: 15题号是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债( )务而使银行遭受损失的可能性。

、信用风险 A 、市场风险 B 、操作风险CD、流动性风险A标准答案：: 16题号的不利变动而使银行表内和表利率、汇率、股票价格和商品价格)(( )是指因市场价格外业务发生损失的风险。

A、信用风险7 / 33、市场风险B、操作风险C、流动性风险DB标准答案：: 17题号历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事( )。

故，银行面临的这种风险属于、法律风险A政策风险B、操作风险、 C D、策略风险C标准答案：: 18题号将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失( )的风险管理方法。

的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于、风险对冲 A B、风险分散8 / 33、风险规避C、风险转移DB标准答案：: 19题号在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意( )的风险管理方法。

识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于A、风险补偿、风险分散B、风险规避 C 、风险转移DC标准答案：: 20题号。

( )资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自、负债业务 A B、资产业务、中间业务 C D、表外业务9 / 33B标准答案：: 21题号。

下列关于银行资本作用的叙述不正确的是( )A、提供融资B、使银行免受损失C、维持市场信心、限制银行业务过度扩张DB: 22题号一家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断正确的( )是：。

A、当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性、当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险BRAPM、评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法C、银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益DC标准答案：: 23题号10 / 33是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的( )可能性。

、流动性风险AB、国家风险C、声誉风险法律风险D、B标准答案：: 24题号是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失( )清偿能力的可能性。

、流动性风险AB、国家风险、声誉风险 C 、法律风险DA标准答案：: 25题号( )同时投掷两枚相同硬币的基本事件有种。

11 / 331、A2、B3、C4、DC标准答案：: 26题号( )。

在以下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是、风险分散A 、风险对冲 B 、风险转移C、风险规避DD: 27题号。

以下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是( )A、首次提出了资本充足率监管的国际标准、强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束 B C、提出市场风险的资本要求12 / 33、提出合格监管资本的范围DB标准答案：: 28题号。

在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是( )A、债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确B、债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用C、国债的价格变动与利率的变动方向正相关、债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小DB标准答案：: 29题号( )巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的资本充足率不得低于。

32%A、16%、B8%、C4%、DC标准答案：: 30题号13 / 33。

下列理论中，属于资产风险管理模式的是( )、银行券理论A、资产结构理论BC、购买理论D、销售理论B标准答案：: 31题号不属于事前风险控制手段。

( )、风险转移 A 、风险规避B、风险补偿CD、风险分散C标准答案：题号( )。

以下对正态分布的描述正确的是、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布A1B、整个正态曲线下的面积为14 / 33、正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布 C 、正态曲线是递增的DB标准答案：: 33题号( )年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有。

以下属于20世纪60CAPM模型A、夏普、林特尔、莫斯提出的B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型、缺口分析与久期分析法的提出 C 、罗斯提出套利定价理论DA标准答案：: 34题号( )。

商业银行的信贷业务是全面的，而非集中于同一业务，其原因是、全面的信贷业务可以转移系统性风险 A 、全面的信贷业务可以分散非系统性风险BC、全面的信贷业务可以获得规模效应D、全面的信贷业务可以降低成本B标准答案：15 / 33: 35题号是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形( )成现实和长远的影响。

A、流动性风险B、战略风险C、操作风险、法律风险DB标准答案：: 36题号( )对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于业务。

A、信用担保、贷款 B 、衍生品交易C、同业交易DB标准答案：: 37题号16 / 33后的资本协议征求意见( )巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于稿。

月1998年5A、月年6B、1999 1月2001 C、年4月D、2003年B标准答案：题号一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样。

的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施( ) 、风险分散AB、风险对冲、风险规避 C 、风险补偿DD标准答案：: 39题号( )商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是。

17 / 33、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲A、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移B、利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散CD、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应C标准答案：: 40题号在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自的风险管理方法。

己承担风险损失，属于( ) 、风险对冲 A 、风险分散BC、风险规避D、风险转移D标准答案：: 41题号( )作为分析计量指标的主流分析框架。

金融投资普遍以、收益率方差 A B、绝对收益18 / 33、绝对离差C、对数收益率DA标准答案：: 42题号巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风( )。

险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是A、按风险事故、按损失结果 B 、按风险发生的范围 C 、按诱发风险的原因DD标准答案：: 43题号不是全面风险管理模式的特征。

( )、全球的风险管理体系 A B、全面的风险管理范围、全员的风险管理文化 C D、全程的风险识别过程19 / 33D标准答案：: 44题号一家商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面临评级。

的降低，银行因持有此公司债券而面临的风险属于( ) A、市场风险B、操作风险C、声誉风险、信用风险DD标准答案：: 45题号( )以下对风险的理解不正确的是。

、是未来结果的变化 A B、是损失的可能性C、是未来结果对期望的偏离、是未来将要获得的损失DD标准答案：: 46题号20 / 331，标准差为股票的预期收益率为5%10%股票的预期收益率为，标准差为20%。

B A 。

的投资比率应为( )0%。

为得到最小的风险，AB0.8A、0.6B、0.4C、0.2、DC标准答案：: 47题号是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，( )不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。

A、操作风险、国家风险 B 、声誉风险C、法律风险DC标准答案：: 48题号21 / 33的风险管理( )商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于方法。

、风险对冲A、风险分散BC、风险规避D、风险转移A标准答案：: 49题号等方法。

在一般情况下，对战略风险、操作风险和法律风险，可采取( )、风险分散A、风险对冲BC、风险规避、风险转移DC标准答案：: 50题号。