乐考网王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管理》真题1
初级银行从业资格考试《风险管理》真题卷1(乐考网)
初级银行从业资格考试《风险管理》真题卷单项选择题(每小题0.5分。
下列选项中只有一项最符合题目要求。
不选、错选均不得分。
)1[单选题]下列关于商业银行操作风险的表述中，错误的是()。
A.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失参考答案：D易错项为B,A。
参考解析：一起操作风险损失事件，可能涉及多个损失事件类型，如内外勾结作案形成的操作风险损失就涉及内部欺诈事件、外部欺诈事件两个事件类型。
2[单选题]商业银行内部控制的控制措施不包括()。
A.会计系统控制B.人员控制C.不相容职务分离控制D.授权审批控制参考答案：B易错项为A,C。
参考解析：商业银行内部控制的具体措施包括不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制七项。
内部控制框架的核心要素不包括人员控制。
3[单选题]战略风险的来源不包括()。
A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现战略目标所需要的资源匮乏参考答案：B易错项为D,C。
参考解析：战略风险来自以下四个方面：(1)商业银行战略目标缺乏整体兼容性。
(2)为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷。
(3)为实现战略目标所需要的资源匮乏。
(4)整个战略实施过程的质量难以保证。
4[单选题]商业银行公司治理结构应确保()对商业银行的战略性指导和对高级管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。
A.董事会B.高级管理层C.员工D.监事会参考答案：A易错项为D,B。
参考解析：巴塞尔委员会2015年发布的第四版《银行公司治理原则》，强调董事会对银行负有整体责任，包括批准并监督管理层实施银行的战略目标、治理框架和公司文化，具体包括董事会对银行的业务战略、财务稳健性、关键人员决定、内部组织、治理结构与实践、风险管理与合规义务承担最终责任。
乐考网王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管理》真题23
王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管理》真题2018年下半年考试的考生朋友请注意，王老师提醒各位考生朋友们一定要夯实基础，基础知识是考试通过风险管理的保障，在临近考试的时候老师会有冲刺拔高的考前串讲，现在先复习下以往的考试真题测验一下自己的能力吧！111[判断题]风险监管重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：对参考解析：所谓风险监管，是指通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。
这种监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。
112[判断题]商业银行风险治理是董事会、高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：对参考解析：风险治理是董事会、高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。
113[判断题]银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计量市场风险资本的前提和基础。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：对参考解析：合理的账户划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。
114[判断题]风险管理是有成本的，因此商业银行在风险管理领域的投入越高，风险管理所产生的边际效益就越大。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：错参考解析：风险因素考虑得愈充分，风险识别与分析也会愈加全面和深入。
但随着风险因素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长，所产生的边际收益呈递减趋势。
115[判断题]商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，进而转移操作风险和最终管理责任。
2018年初级银行从业资格考试王路平经讲《风险管理》例题20(乐考网)
2018年初级银行从业资格考试王路平经讲《风险管理》例题银行从业资格考试中每个知识是考试通过风险管理的保障，在临近考试的时候老师会有冲刺拔高的考前串讲，现在先让王路平老师带你复习下以往的考试真题测验一下自己的能力吧！96[多选题]市场风险限额指标主要包括()。
A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额E.期限限额参考答案：A,B,C,D,E易错项为C,A。
参考解析：市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等97[多选题]风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的()。
A.哲学B.公司治理原则C.内部控制体系D.风险管理理念E.价值观参考答案：A,D,E易错项为D,B。
参考解析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。
98[多选题]下列关于净稳定资金比率的叙述中，正确的是()。
A.NSFR=(可用稳定资金/所需稳定资金)×100%B.净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于80%C.净稳定资金比例指标包含两部分内容：可用稳定资金(ASF)和所需稳定资金(RSF)D.可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源使银行持续经营和生存1年以上E.所需稳定资金估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量参考答案：A,C,D,E易错项为C,A。
参考解析：净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100%。
99[多选题]商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当()。
A.及时全面收集、调查、核实企业集团内客户及其关联方的授信记录B.授信工作人员应当尽职受理和调查评价C.授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况D.识别频率与额度授信周期应当保持一致E.对所有集团法人客户的构架图必须每年进行维护参考答案：A,B,C,D,E易错项为A,B。
乐考网王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管理》真题19
王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管理》真题2018年下半年考试的考生朋友请注意，王老师提醒各位考生朋友们一定要夯实基础，基础知识是考试通过风险管理的保障，在临近考试的时候老师会有冲刺拔高的考前串讲，现在先复习下以往的考试真题测验一下自己的能力吧！91[多选题]根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，下列不良资产不得进行批量转让()。
A.已核销的账销案存资产B.在借款合同或担保合同中有限制转让条款的资产C.经国务院批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产D.国防军工等涉及国家安全和敏感信息的资产E.债务人或担保人为国家机关的资产参考答案：B,C,D,E易错项为D,B。
参考解析：根据《金融企业不良资产批量转让管理办法》第八条的规定，下列不良资产不得进行批量转让：(1)债务人或担保人为国家机关的资产。
(2)经国务院批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产。
(3)国防军工等涉及国家安全和敏感信息的资产。
(4)个人贷款(包括向个人发放的购房贷款、购车贷款、教育助学贷款、信用卡透支、其他消费贷款等以个人为借款主体的各类贷款)。
(5)在借款合同或担保合同中有限制转让条款的资产。
(6)国家法律法规限制转让的其他资产。
92[多选题]商业银行可以从以下()等方面提升贷后管理的质量和效率。
A.建立并完善贷后管理制度体系B.优化岗位设置、明晰管理责任C.强化贷后激励约束考核D.计提坏账准备E.加强贷后管理与贷款申报、授信审批环节的衔接参考答案：A,B,C,E易错项为A,C。
参考解析：A、B、C、E四个选项均可以提升贷后管理的质量和效率。
93[多选题]商业银行应指定专门部门负责全行操作风险管理的实施，内容包括()。
A.制定风险管理偏好B.协助其他部门缓释操作风险C.拟定操作风险管理政策D.建立全行操作风险报告程序E.制定具体的操作流程和程序参考答案：B,C,D,E易错项为D,B。
参考解析：董事会负责制定风险管理偏好，所以A项错误。
乐考网王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管理》真题24
王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管理》真题2018年下半年考试的考生朋友请注意，王老师提醒各位考生朋友们一定要夯实基础，基础知识是考试通过风险管理的保障，在临近考试的时候老师会有冲刺拔高的考前串讲，现在先复习下以往的考试真题测验一下自己的能力吧！116[判断题]经济萧条时期，耐用消费品行业的企业更容易出现违约，对于该类企业的贷款要相对谨慎，且应要求较高的风险溢价。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：对参考解析：经济周期对于评价借款人的违约风险有着重要的意义。
例如.，如果经济处于萧条时期，那么消费者就会明显削减对汽车、家电、房产等耐用消费品的需求，但对于食品、水电等生活必需品的需求则不会有明显下降。
因此，在经济萧条时期，耐用消费品行业的企业更容易出现违约，对于该类企业的贷款要相对谨慎，且应要求较高的风险溢价。
117[判断题]银行的审计部门应当定期，至少每半年一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：错参考解析：银行的审计部门应当定期(至少每年一次)对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。
118[判断题]风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：对参考解析：风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
例如，对采用内部模型法计量出的风险价值设定限额。
119[判断题]风险并不意味着真实的损失，而是未来结果出现收益或损失的不确定性。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：对参考解析：风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。
120[判断题]期限错配分析的一个缺点是假设资产负债到期后不可展期，也无新业务。
这个假设与银行持续经营假设相符。
银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题和解析答案0411-79
银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-791、( )是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
【单选题】A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险正确答案:C答案解析:商业银行风险的主要类别：（1）信用风险（2）市场风险（3）操作风险（4）流动性风险（5）国别风险（6）声誉风险（7）法律风险（8）战略风险。
声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险（选项C 符合题意）。
2、管理层素质属于（）指标。
【单选题】A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标正确答案:A答案解析:基本面指标：(1)品质类指标。
包括融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等（选项A正确）。
(2)实力类指标。
包括资金实力、技术及设备的先进性、人力资源、资质等级、运营效率、成本管理、重大投资影响、对外担保因素影响等。
(3)环境类指标。
包括市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等。
3、在银行监管实践中，（）贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
【单选题】A.资本充足率监管B.经济资本监管C.资本监管D.偿付能力指标监管正确答案:A答案解析:选项A正确。
在银行监管实践中，资本充足率监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
4、下列不属于由基于损失事件类型对操作风险进行分类的是（）。
【单选题】A.实物资产的损坏B.外部欺诈事件C.内部欺诈事件D.资产损失正确答案:D答案解析:选项D：资产损失是基于损失形态对操作风险的分类。
5、市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种，其中( )风险尤为重要。
【单选题】A.汇率风险B.利率风险C.股票风险D.商品风险正确答案:B答案解析:市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种，其中利率风险尤为重要（选项B符合题意）。
乐考网王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管理》真题17
王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管理》真题2018年下半年考试的考生朋友请注意，王老师提醒各位考生朋友们一定要夯实基础，基础知识是考试通过风险管理的保障，在临近考试的时候老师会有冲刺拔高的考前串讲，现在先复习下以往的考试真题测验一下自己的能力吧！多项选择题(每小题2分。
下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求。
多选、少选、错选均不得分。
) 81[多选题]下列属于商业银行风险控制措施的有()。
A.根据部门承担的风险水平重新分配风险资本B.对持有的交易头寸进行对冲交易C.制定流动性应急预案D.对某重点行业进行超出限额标准的授权E.要求借款人提供合格的抵押品参考答案：A,B,C,E易错项为A,B。
参考解析：D项是导致商业银行风险的做法。
82[多选题]下列行业财务风险指标中越高越好的有()。
A.劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标B.资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标C.行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标D.行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标E.行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标参考答案：A,B,C,D易错项为C,D。
参考解析：行业盈亏系数=行业内亏损企业个数/行业内全部企业个数，该指标是衡量行业风险程度的关键指标，数值越低风险越小。
83[多选题]下列关于账面资本的说法中，正确的有()。
A.账面资本与银行风险并无关系B.账面资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益C.账面资本是银行可以实际利用的资本D.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润等E.账面资本就是经济资本参考答案：B,C,D易错项为D,B。
参考解析：账面资本虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失最终都会反映在账面上。
故A项错误。
经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的会计资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。
2018年初级银行从业资格考试王路平经讲《风险管理》例题3(乐考网)
2018年初级银行从业资格考试王路平经讲《风险管理》例题银行从业资格考试中每个知识是考试通过风险管理的保障，在临近考试的时候老师会有冲刺拔高的考前串讲，现在先让王路平老师带你复习下以往的考试真题测验一下自己的能力吧！单项选择题(每小题0.5分。
下列选项中只有一项最符合题目要求。
不选、错选均不得分。
)11[单选题]下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是()。
A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险参考答案：A易错项为A,D。
参考解析：流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。
几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的。
流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。
12[单选题]()是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。
A.外部欺诈事件B.内部欺诈事件C.执行、交割和流程管理事件D.就业制度和工作场所安全事件参考答案：A易错项为A,B。
参考解析：外部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。
13[单选题]当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的公司)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融或其他金融中心的客户，则其所在国家(地区)为()。
A.离岸岛的主权所在国B.母公司注册所在地C.实际经营或管理机构所在国家(地区)D.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心参考答案：C易错项为C,D。
参考解析：当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的公司)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。
14[单选题]假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为()年。
A.1.5B.-1.5C.1D.-1参考答案：A易错项为A,C。
乐考网王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管理》真题21
王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管理》真题2018年下半年考试的考生朋友请注意，王老师提醒各位考生朋友们一定要夯实基础，基础知识是考试通过风险管理的保障，在临近考试的时候老师会有冲刺拔高的考前串讲，现在先复习下以往的考试真题测验一下自己的能力吧！判断题(每小题1分。
请判断以下各小题的正误。
正确的选A，错误的选B)101[判断题]非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：错参考解析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。
灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
102[判断题]商业银行的流动性是指在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务的能力。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：错参考解析：商业银行的流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。
103[判断题]流动性比率/指标法的优点是动态分析，能对商业银行未来特定时段内的流动性进行有效评估。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：错参考解析：流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。
104[判断题]监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构所面临的风险状况进行全面评估和监控，并督促银行业金融机构制定适当的政策和程序，不断提高识别、计量、监测和控制风险的能力和水平。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：对参考解析：监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构所面临的风险状况进行全面评估和监控，并督促银行业金融机构制定适当的政策和程序，不断提高识别、计量、监测和控制风险的能力和水平。
乐考网王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管理》真题22
王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管理》真题2018年下半年考试的考生朋友请注意，王老师提醒各位考生朋友们一定要夯实基础，基础知识是考试通过风险管理的保障，在临近考试的时候老师会有冲刺拔高的考前串讲，现在先复习下以往的考试真题测验一下自己的能力吧！106[判断题]洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：对参考解析：洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。
107[判断题]银行体系存在个体理性和集体理性的冲突，意味即便每家银行都理性行事，也不能保证所有银行的整体行动结果还是理性的。
因此，必须由监管机构从银行业整体高度加强风险控制。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：对参考解析：银行体系内部还存在个体理性与集体理性的冲突，即便每家银行都理性行事，也不能保证所有银行的整体行动结果还是理性的，经济学中将这种现象称为“合成谬误”。
因此，银行业必须由监管机构从行业整体高度加强风险控制。
108[判断题]扩张性货币政策，如货币政策中贷款利率的上调，可能导致部分微利企业因财务费用增加出现亏损。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：错参考解析：扩张性货币政策有助于改善行业经营状况;紧缩性货币政策则不利于行业发展。
货币政策中贷款利率的上调属于紧缩性货币政策。
109[判断题]商业银行的战略风险在短期内会导致流动性风险、信用风险，以至于出现危机。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：错参考解析：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。
110[判断题]商业银行内部评级体系的第一维度(债项评级)必须针对客户的违约风险。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：错参考解析：商业银行的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险;第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。
2018年初级银行从业资格考试王路平经讲《风险管理》例题21(乐考网)
2018年初级银行从业资格考试王路平经讲《风险管理》例题银行从业资格考试中每个知识是考试通过风险管理的保障，在临近考试的时候老师会有冲刺拔高的考前串讲，现在先让王路平老师带你复习下以往的考试真题测验一下自己的能力吧！判断题（每小题1分。
请判断以下各小题的正误。
正确的选A，错误的选B)101[判断题]商业银行的风险偏好是董事长在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上所确定的原意承担的风险水平。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：错参考解析：风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。
102[判断题]商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：对参考解析：2012年6月8日，中国银监会正式发布《商业银行资本管理办法(试行)》，自2013年1月1日开始施行。
其中有关声誉风险的评估要求之一是，商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系。
103[判断题]商业银行资产的久期越长，其资产价值随利率变动的幅度越大，即利率风险越大。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：对参考解析：一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。
104[判断题]流动性风险不是单一因素形成的，而是内外部多种因素综合作用或各种风险之间相互转换产生的结果。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：对参考解析：流动性风险不是单一因素形成，而是内外部多种因素综合作用或各种风险之间相互转换产生的结果。
105[判断题]商业银行风险管理部负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程，对战略风险管理的结果负有最终责任。
银行从业考试《风险管理（初级）》历年真题及详解
银行从业考试《风险管理（初级）》历年真题及详解内容简介本书是银行业专业人员职业资格考试科目“风险管理（初级）”历年真题及详解电子书。
精选近几年考试真题，并根据最新版《风险管理（初、中级适用）》教材和考试大纲的要求及相关法律法规，对每道题目从难易程度、考察知识点等方面进行全面、细致的解析。
银行业专业人员职业资格考试《风险管理（初级）》真题及详解（一）一、判断题：（共15题，每小题1分，共15分）正确的选A，错误的选B；不选、错选均不得分。
1商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。
（）【答案】B【解析】操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
2金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。
（）【答案】A【解析】通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。
对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。
3商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。
（）【答案】A【解析】风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。
4商业银行的资本充足率水平满足了监管要求，就不会陷入破产困境。
（）【答案】B【解析】资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本（监管资本）与风险加权资产之间的比率。
以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。
金融当局设置资本充足率的监管指标，目的是监测银行抵御风险的能力，并不能保证银行不破产，银行是否破产还与其自身经营状况、经济环境等众多因素有关。
5在正常类贷款迁徙率指标中，期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类的贷款余额之和。
2018年初级银行从业资格考试王路平经讲《风险管理》例题9(乐考网)
2018年初级银行从业资格考试王路平经讲《风险管理》例题银行从业资格考试中每个知识是考试通过风险管理的保障，在临近考试的时候老师会有冲刺拔高的考前串讲，现在先让王路平老师带你复习下以往的考试真题测验一下自己的能力吧！单项选择题(每小题0.5分。
下列选项中只有一项最符合题目要求。
不选、错选均不得分。
)41[单选题]绩效考评应坚持()的原则，应当统筹业务发展和风险防控，建立兼顾效益与风险、财务因素与非财务因素、当期成果与可持续发展的绩效考评指标体系。
A.统筹兼顾B.公开透明C.综合平衡D.地域制衡参考答案：C易错项为A,C。
参考解析：绩效考评应坚持“综合平衡”的原则，应当统筹业务发展和风险防控，建立兼顾效益与风险、财务因素与非财务因素、当期成果与可持续发展的绩效考评指标体系。
42[单选题]在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失，此事件对应的操作风险成因是()。
A.违反内部流程B.人员因素C.外部事件D.系统缺陷参考答案：C易错项为C,B。
参考解析：操作风险在外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。
题目中属于外部事件引起的操作风险。
43[单选题]客户风险的内生变量指标中，公司治理结构和存货周转率分别属于()。
A.基本面指标和财务指标B.基本面指标和基本面指标C.财务指标和基本面指标D.财务指标和财务指标参考答案：A易错项为A,B。
参考解析：公司治理结构属于基本面指标中的品质类指标;存货周转率是财务指标中的营运能力指标。
44[单选题]《中华人民共和国银行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循基本原则不包括()。
A.公开B.公正C.公平D.效率参考答案：C易错项为D,C。
参考解析：《中华人民共和国银行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。
2018年初级银行从业资格考试王路平经讲《风险管理》例题23（乐考网）
2018年初级银行从业资格考试王路平经讲《风险管理》例题23（乐考网）2018年初级银行从业资格考试王路平经讲《风险管理》例题银行从业资格考试中每个知识是考试通过风险管理的保障，在临近考试的时候老师会有冲刺拔高的考前串讲，现在先让王路平老师带你复习下以往的考试真题测验一下自己的能力吧！111[判断题]可疑类贷款是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：错参考解析：损失类贷款是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。
112[判断题]商业银行国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：对参考解析：商业银行国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础。
113[判断题]商业银行设定风险限额的主要目的是将风险承担行为控制在风险偏好之内。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：对参考解析：巴塞尔委员会在《银行公司治理原则》中强调：有效的风险限额水平应能够将银行承担风险的行为制约在风险偏好内。
114[判断题]风险管理应贯穿于商业银行各项业务的始终，每个部门、每位员工都应当在风险管理过程中发挥重要作用。
()A.正确B.错误A.√B.×参考答案：对参考解析：商业银行的业务特点决定了每个业务环节都具有潜在的风险，任何一个环节缺少风险管理都有可能造成损失，甚至导致整个业务活动失败。
因此，风险管理应当贯穿于业务发展的每一个阶段。
另外，由于风险存在于商业银行业务的每一个环节，这决定了所有员工都应具有风险管理意识和自觉性。
无论是董事会、高级管理层，还是业务部门，乃至运营部门，每个人在履行工作职责时，都必须深刻认识潜在风险因素，并主动预防。
乐考网王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管理》真题20
王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管理》真题2018年下半年考试的考生朋友请注意，王老师提醒各位考生朋友们一定要夯实基础，基础知识是考试通过风险管理的保障，在临近考试的时候老师会有冲刺拔高的考前串讲，现在先复习下以往的考试真题测验一下自己的能力吧！96[多选题]在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注()。
A.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策和适用性B.主要客户所在行业的发展趋势C.银行客户集中地区的信用环境和法律环境D.区域开放度E.银行客户的地区集中度参考答案：A,C,D,E易错项为A,C。
参考解析：区域风险识别应特别关注：(1)银行客户是否过度集中于某个地区。
(2)银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势，例如，区域的开放度等。
(3)银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性。
(4)银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化。
(5)政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化，如果变化，是否造成地方优惠政策难以执行，及其变化对商业银行业务的影响。
97[多选题]下列关于商业银行风险管理部门职责的描述中，正确的有()。
A.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案B.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告C.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告D.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险E.设计前台部门的薪酬激励机制参考答案：A,B,C,D易错项为C,D。
参考解析：商业银行风险管理部门应当承担但不限于以下职责：对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告;持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告;了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案;评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险。
2018年初级银行从业资格考试王路平经讲《风险管理》例题18(乐考网)
2018年初级银行从业资格考试王路平经讲《风险管理》例题银行从业资格考试中每个知识是考试通过风险管理的保障，在临近考试的时候老师会有冲刺拔高的考前串讲，现在先让王路平老师带你复习下以往的考试真题测验一下自己的能力吧！86[多选题]下列()是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践。
A.制定危机管理规划B.从投诉和批评中积累早期预警经验C.确保及时处理投诉和批评D.增加对客户/公众的透明度E.保持与媒体的良好沟通参考答案：A,B,C,D,E易错项为C,B。
参考解析：普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践包括：(1)强化声誉风险管理培训。
(2)确保实现承诺。
(3)确保及时处理投诉和批评，从投诉和批评中积累早期预警经验。
(4)尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致。
(5)增强对客户/公众的透明度。
(6)将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面。
(7)保持与媒体的良好接触。
(8)制定危机管理规划。
87[多选题]下列各项财务指标中，通常与企业信用评级成正相关的有()。
A.销售利润率B.利息偿付比率C.资产负债率D.流动比率参考答案：A,B,D,E易错项为A,B。
参考解析：资产负债率是负债与资产的比率，衡量商业银行的偿债能力，其值越大，表明企业偿债能力越弱，信用评级应越低。
88[多选题]下列关于贷款分类的说法中，错误的有()。
A.综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.它实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级C.主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价D.通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成E.可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断参考答案：D,E易错项为D,E。
参考解析：D、E选项是债项评级的特点。
89[多选题]总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般的计算方法有()。
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王路平浅谈初级银行从业资格考试《风险管
理》真题
2018年下半年考试的考生朋友请注意，王老师提醒各位考生朋友们一定要夯实基础，基础知识是考试通过风险管理的保障，在临近考试的时候老师会有冲刺拔高的考前串讲，现在先复习下以往的考试真题测验一下自己的能力吧！
单项选择题(每小题0.5分。
下列选项中只有一项最符合题目要求。
不选、错选均不得分。
)
1[单选题]某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为()。
A.17%
B.7%
C.10%
D.15%
参考答案：B
易错项为A,B。
参考解析：由于风险的存在，商业银行所获收益具有不确定性。
在风险管理实践中，为了对这种不确定性收益进行计量和评估，通常需要计算未来的预期收益，即将不确定性收益的所有可能结果进行加权平均计算出的平均值，而权数是每种收益结果发生的概率。
因此该金融产品的预期收益率
=20%×0.8+10%×0.1-100%×0.1=7%。
2[单选题]我国商业银行核心一级资本充足率不得低于()。
A.3%
B.4%
C.5%
D.8%
参考答案：C
易错项为C,B。
参考解析：我国商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为5%、6%和8%。
3[单选题]欧式期权定价模型出现在()。
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段
参考答案：D
易错项为D,A。
参考解析：在资产负债风险管理模式阶段，利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具大量涌现，为金融机构提供了更多的资产负债风险管理工具。
1973年，费雪•布莱克、麦隆•斯科尔斯、罗伯特•默顿提出的欧式期权定价模型，为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。
4[单选题]下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。
A.损失数据收集
B.资本计量
C.关键风险指标监测
D.风险与控制自我评估
参考答案：B
易错项为B,D。
参考解析：为有效管理操作风险，商业银行应实施操作风险损失数据收集、风险与控制自我评估、关键风险指标监测等操作风险管理工具，实施高级计量法的银行还需开展情景分析工作。
5[单选题]某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为()。
A.2.00%
B.3.33%
C.2.94%
D.2.50%
参考答案：C
易错项为C,D。
参考解析：由题可得，预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%=5/170×100%≈2.94%。