计量经济学的实验报告

新疆财经大学

实验报告

课程名称：计量经济学

实验项目名称：异方差/多重共线性的诊断与修正

姓名：

学号：

班级：

指导教师：李磊

2011年 5 月 25 日

新疆财经大学实验报告（3）

课程名称计量经济学实验类型上机实验

实验项目名称异方差/多重共线性的诊断与修正实验时数2课时学生姓名专业

实验地点实验日期2010年5 月25 日

2节课

主要仪器设备（实验软件）Eviews5.0实

验目的

强化理论课内容，能够运用Eviews5.0诊断异方差/多重共线性问题，并进行合理的修正。

实

验内容和原理（1）异方差的诊断与修正：习题9.12（本题中要求先检验异方差是否存在，再做WLS回归）；

（2）对多重共线性的诊断与修正：习题8.14；

（3）（选作题）习题9.27

实验过程及分析(1)异方差的诊断与修正：习题9.12（本题中要求先检验异方差是否存在，再做WLS

回归）；

观察上面的散点图,设定含有二次的回归模型

1.首先检验是否存在异方差

方法一根据问题的性质

由于数据是横截面数据,很可能存在异方差

方法二运用残差图检验

做残差平方对AGE的散点图

做残差平方对AGE^2的散点图如下

残差变动大,说明存在异方差

2 park 检验

由PARK检验得出原模型没有异方差3格莱泽检验

由格莱泽检验的结果看出原模型不存在异方差4怀特检验

无交叉项

有交叉项

选择没有交叉项的怀特检验结果

显著水平定10%原模型显著,说明存在异方差

做WLS 回归

1. i=C ·AGEi 即误差方差与AGEi 成比例：平方根变换（模型两边同除以Xi 的平

方根）

2

命令ls salary/@sqrt(age) 1/@sqrt(age) @sqrt(age) age*@sqrt(age)

2 . i=C ·AGEi 2即：误差方差与AGEi 2成比例：模型两边同除以AGEi

ls salary/age c 1/age age

。

(2)对多重共线性的诊断与修正：习题8.14；

(a)这两个指数分别体现了新车消费价格指数和居民消费价格指数对轿车的需求量产生的影响.

(b)该指标反应了经济状况,会影响汽车消费水平.

2

(c)系数表示轿车需求量对新车消费者价格指数,城市居民消费者价格指数,个人可

支配收入,利率,城市就业劳动力的弹性.

(d)模型OLS的估计值

该模型中可能存在多重共线性R2

值比较高,但部分偏回归系数不显著,可能存在多重共线性

相关系数矩阵

剔除变量LNX2重新做回归模型得到的结果如下

剔除变量LNX4

观察上面的回归结果该模型显著

Y=-352060.4-8835.681nX3t-2436.372lnx5t+36157.41lnx6t

实验过程及分析(3)（选作题）习题9.27

(a)

横截面数据很可能存在异方差利用怀特检验

上述结果表明存在异方差

实验过程及分析(b)

系数显著了说明异方差有所改善(c)

不能看出哪些变量导致了异方差

对变量取对数

实

验小结通过此次实验,强化理论课内容，能够运用Eviews5.0诊断异方差和多重共线性问题，并进行合理的修正。

成

绩

评

定时间：年月日

说明：（1）“实验过程及分析”要求学生概括说明重要的分析步骤，并给出实验结果（包括重要的中间结果），然后分析结果的经济意义。（2）“实验小结”要求学生实事求是地总结本次实验课完成了哪些实验内容，有什么收获或体会。（3）“成绩评定”：指导老师给学生实验课完成情况进行评定，标准为：A（优）、B（良）、C （中）、D（差），对完成选作题的同学予以加分。