模拟交易经历操作指引

客户模拟交易经历操作指引

根据交易所规定，客户申请开立真实期权账户（衍生品资金账户与衍生品合约）的各级别交易权限必须具备相应的模拟交易经历。

具体如下：

一、一级投资者模拟交易经历

1.1 备兑开仓及备兑平仓

操作步骤：

1、证券交易

客户通过资金账户进入网上交易系统买入180ETF（510180）（以资金账号：22049888 为例）

进入网上交易系统后，点击买入，输入180ETF 的代码510180，报价方式选择”“五档即成剩余撤销”（不能选择“限价委托”或“五档即成剩余转限”）

买入100000 份或10000份的整数倍，因为一张期权所对应的ETF基金份数是10000份。

2、期权交易

点击交易界面右上角的交易按钮，切换至期权模拟交易

衍生品资金账号在普通账号前面加“6”或“60”（原理同信用账户，凑齐9 位号码），输入衍生品资金账号622049888，登录期权交易界面。

（1）标的证券锁定

点击其他委托中的“锁定解锁”，输入证券代码510180，锁定数量：输入10000 或其整数倍（等于或者小于前面购买的数量）。

锁定之后会在当日委托中显示，如下图。在锁定标的证券之后方可进行备兑开仓与平仓了。

（3）备兑开仓及平仓

步骤：先进行备兑开仓（1 月认购期权），查询开仓是否成功并进行

备兑平仓。

1 月认购期权的品种如下图左侧黄色框内：

双击任意一个品种进入，可在行情右上方发现合约编码，并在交易栏中输入合约代码11000218，选择卖出开仓并勾选备兑。并勾选市价剩余转限GFD的买入方式进行下单。

查询开仓是否成功，成功之后可对该合约进行平仓（建议平仓数量2张），如下图切换至买入平仓勾选备兑。

1.2 保险策略开仓及平仓

1、先买入标的证券，操作步骤同备兑开仓（若账户中仍有多余现货，建议持有现货ETF50000 张，则无需购买现货）。

2、登录衍生品系统（同上，略）

（1）保险策略开仓即为买入认沽期权（持有现货的前提下，无须锁定）

1个月的认沽期权合约编码如下，任选一个合约，买入开仓（建议数量5 张）

查询是否开仓成功，成功之后可将该合约进行卖出平仓（平仓数量为2 张）。

操作成功后，即获得保险策略开仓及平仓模拟交易经历。

1.3 认沽行权

行权只能在每月第四个星期三进行，点击其他委托当中的期权行权，选择一个合约，行权数量应小于可用数量（建议数量 1 张）。

切记：

行权之后，客户必须要保持现货系统的50ETF 一直有持仓（至少10000 份及以上），直到行权交收（周四）结束。

备兑开仓、平仓，保险策略开仓、平仓以及行权操作完成之后，客户拥有一级投资者各种模拟交易经历。

二、二级投资者模拟交易经历

2.1 买入开仓及卖出平仓

开仓分为认购期权合约开仓与认沽期权合约开仓。

以买入认购期权开仓为例：

买入之后可以在交易界面右侧当日委托中查询买入信息。成功之后，可进行卖出平仓操作。

建议最好也选择一种认沽期权合约进行相应操作。完成以上操作之后，即拥有买入开仓及平仓模拟交易经历。

三、三级模拟交易经历

步骤：卖出一份1 月份50ETF 合约，查询卖出成功之后，即可进行买入平仓。

注：以上合约在买卖过程中，若持续无法成交，可变换报价方式，报价方式共有以下五类：

完成以上操作之后，客户即拥有了三级模拟交易经历。