金融风险管理考试综合复习题
《金融风险管理》期末复习试题及答案资料
【金融风险管理】期末复习资料 小抄版全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）一．单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B ）A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段、衡量与评估阶段C 、处理阶段D 、实施阶段、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
（B ） A.流动性资本B.流动性负债流动性负债C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益总权益C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B)A.放款人B.借款人借款人C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(C)A.负债管理B.资产管理资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款” 5.5.““所谓的“存贷款比例”是指___________。
(A) A.贷款/存款B.存款/贷款贷款 C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
(A) A.增加B.减少C.不变D.先增后减”7.7.““银行的持续期缺口公式是____________。
(A) A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。
(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.9.““融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
金融风险管理总复习题
第1章金融风险概述思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）6. 由于风险是损失或盈利结果的一种可能状态，所以，从严格意义上看，风险和损失是不能并存的两种状态。
（）7. 市场风险是历史最为悠久的风险，与金融业并生并存。
（）8. 由于市场风险主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性风险，所以，市场风险很难通过分散化的方式来完全消除。
（）9. 一般而言，金融机构规模越大，抵御风险的能力就越强，其面临声誉风险的威胁就越小。
10. 根据有效市场假说，不需要对风险进行管理。
（）二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1. 2008年，冰岛货币克朗贬值超过50%，这属于（）A. 信用风险B. 利率风险C. 操作风险D. 汇率风险2. 截至2020年3月，美国股市由于股指暴跌，共触发了（）次熔断机制。
A. 3B. 4C. 5D. 63. 信用风险的分布是非对称的，收益分布曲线的一端向（）下方倾斜，并在（）侧出现厚尾现象。
A. 左，左B. 左，右C. 右，右D. 右，左4. 金融机构面临的违约风险、结算风险属于（）。
A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 操作风险5. 当金融机构发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并通过互联网扩散后，该金融机构面临的风险主要有（）。
A. 国别风险，战略风险B. 声誉风险，战略风险C. 声誉风险，法律风险D. 操作风险，法律风险6. 以下关于现代金融机构风险管理的表述，最恰当的是（）。
A. 风险管理主要是事后管理B. 风险管理应以客户为中心C. 风险管理应实现风险与收益之间的平衡D. 风险管理主要是控制风险第2章金融风险识别与管理思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）5. 一般地，保证贷款的风险比信用贷款的风险更大些。
（）6. 对于存款类金融机构而言，固定利率存款会面临市场利率下降的风险，浮动利率存款会面临市场上升的风险。
《金融风险管理》复习习题全集(包含答案)
金融风险管理样题参考(一）单项选择题(每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险. （ B ）A. 放款人B。
借款人C。
银行D。
经纪人（二）多项选择题(每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE )A。
可疑B。
关注C。
次级 D. 正常E。
损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格—权利金”。
（X ）（五）简答题（每题10分，共30分)商业银行会面临哪些外部和内部风险?答:（1）商业银行面临的外部风险包括:①信用风险.是指合同的一方不履行义务的可能性.②市场风险.是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性.③法律风险,是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2)商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要,使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题(每题15分，共15分)你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划"的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节,即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础.目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系,但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。
②开发金融风险评测模型。
（2)建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。
我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。
金融风险管理复习题
金融风险管理复习题一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分）1、采取消极管理战略的企业一般是：（ A ）A.风险爱好者B.风险规避者C.风险厌恶者D.风险中性者2、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A.货币危机B.经济危机C.金融危机D.贸易危机3、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
P57A.期货合约B.期权合约C.远期合约D.互换合约4、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A.汇率B.利率C.费率D.税率5、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。
A.建立多层次的限额管理机制B.套期保值C.设定日间头寸限额D.资产负债“配对管理”6、（ B ）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。
P65A.期货合约B.期权合约C.远期合约D.互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为：（)P145A.系统性风险B.非系统性风险C.购买力风险D.市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（ D ）A.购买力风险B.利率风险C.市场风险D.经营风险9、（ A ）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险10、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
P57A.利率期货B.利率期权C.利率远期D.利率互换11、（ C ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
金融风险管理复习题
A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动C. 业务员贪污或者截留手续费D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失A. 利率风险B. 汇率风险C. 法律风险D. 政策风险A. 回避策略B. 转移策略C. 抑制策略D. 分散策略A．利率风险 B．系统性风险 C．金融自由化风险 D．金融危机A. 凯恩斯B. 希克斯C. 马柯维茨D. 夏普A.回避策略B.抑制策略C. 转移策略D.补偿策略A. 风险分散B.风险对冲C. 风险转移D.风险补偿A.数据仓库B. 中间数据处理器C. 数据分析层D.贷款评估系统A. 流动性资本B. 流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款A. 总负债B.总权益C.总存款D. 总资产A. 放款人B.借款人C.银行D. 经纪人A 信贷风险B 主权风险C 结算前风险D 结算风险A 德尔菲法B CART 结构分析法C 信用评级法D 期权推理分析法A 流动资金/总资产B 留存收益/总资产C 销售收入/总资产D 息前、税前收益/总资产A. 负债管理B. 资产管理C.资产负债管理 D. 商业性贷款A. 贷款/存款B. 存款/贷款C. 存款/ (存款+贷款)D. 贷款/ (存款+贷款)A．刚性特征 B．柔性特征 C．宽限性特征 D．清偿性特征A.30 年代B.4O 年代C.60 年代D.70 年代末、 8O 年代初A．风险性越大 B．风险性越小 C．风险性没有 D．风险性较强A．资产 B．现金 C．资金 D．贷款A. 增加B.减少C.不变D.先增后减A．A．面值 B．现值 C．未来价值预期 D．清算价值A.30 年代B.40 年代 C．60 年代 D.80 年代初A．上升 B．下降 C 不变 D 波动A．资产 B．现金 C 资金 D 贷款A. 交易风险B.折算风险C.汇率风险D.经济风险A．交易风险 B．折算风险 C．经济风险 D．经营风险A．延期收汇 B．延期付汇 C．提前收汇 D．提前付汇A.10%B.20%C.30%D.50%A 执行人员错误操作带来的风险 B.缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险C.电脑系统浮现故障导致的风险D.因产品、服务和管理等方而的问题影响到客户和企融机构的关系所导致的风险A．执行风险 B．信息风险 c．流动性风险 D．关系风险A 标准化方法 B．基本指标法 C，内部衡量法 D 积分卡法A. 五级分类B.理事会C.公司管理 D.审贷分离A.清偿能力B.筹资能力C.保证能力D.盈利能力A．资本增长 B．收人稳定 C．获取资本利得 D．本金安全A．地方政府债券 B．中央政府债券 C．公司债券 D．普通股股票A．流动性风险 B．利率风险 C．汇率风险 D．案件风险A．加强专业化的理赔队伍建设 B．建立有效的理赔人员考核制度C．建立、健全理赔权限管理制度 D．建立、健全风险核保制度A．现金流动性不足 B．会计核算失误 C．资产和负债的不匹配 D．资产价格下跌A．完善保险资金运用管理体制和运行机制 B．提高保险资金运用管理水平C．建立保险资金运用风险公职的制衡机制 D．加大对异常信息和行为的监控力度A. 管理人B.受托人C.代理人D.发行人A.融资业务B. 自营业务C.投资银行业务D.经纪业务A.法律风险B.流动性风险C.系统风险D.市场风险A.对目标公司进行详尽的审查和评价 B．以自有资金进行证券投资，盈利归已，风险自担C．对证券市场价格变动不产生影响 D．对要害岗位实行不定期检查A.一级市场B.二级市场C.三级市场D.四级市场49、A. 股权基金B.开放基金C.成长型基金D.债券基金A.募集风险B.利率风险C.赎回与流动性风险D.汇率风险A．契约型 B．公司型 C．封闭式 D．开放式A．良好的内部控制制度 B．依法合规经营 C．设定风险管理目标 D．使用风险控制模型A. 出租B. 谈判C.转租D.购货A．经济危机 B．货币危机 C．货币信用危机 D．信用危机A. GDP 增长率 B．国际收支平衡指标 C．货币化程度指标 D．证券化率A 信用风险B 流动性风险C 违约风险D 税务风险A 进口商 B．生产商 C．债权人 D 债务人59、 A.期货合约 B.期权合约 C.远期合约 D.互换合约A 16、17 世纪 B.19 世纪中叶 C 20 世纪中叶 D.20 世纪 70 年代A 实值 B．虚值 C．两平 D．不确定A 越大 B．越小 C．不变 D．不确定A 市场风险 B．信用风险 C 流动性风险 D．操作风险A．国际金融工程师学会( IAFE)的成立 B．马柯维茨的资产组合选择理论的提出C. MM 定理的提出 D．无套利分析法的提出A.90 年代B.70 年代C.60 年代D.80 年代A．长期 B．中期 C.短期 D 中长期A. 数据传输和身份认证B. 上网人数和心理C. 国家管制程度D.网络黑客的水平A．电子虚拟服务方式 B．含糊的业务时空界 C.业务实时处理 D．交易费用与物理地点有相关性A．电子认证中心(CA) B．工商管理局 C．域名管理中心 D．网络供应商A. 建立系统规范的内部制度和操作流程B．计算机安全技术的先进程度以及所选择的开辟商、供应商、咨询或者评估公司的水平C．银行自身的管理水平和内控能力 D．员工信息素质高低和对设备的操作熟练程度A. 利率B.物价C.税率D.汇率A．立法规范制度 B．内、外部监管制度 C．存款保险制度 D．市场准入退出制度 E. “骆驼评级”制度A．金融机构稳定性指标 B.宏观经济稳定性指标 C.资本账户自由化指标 D.金融业务自由化指标 E.市场风险指标A 市场风险 B．信用风险 C．流动性风险 D 操作风险 E．法律风险A．合理选择利率 B．利率掉期 C．同一货币计价 D．篮子货币 E．货币互换A.市场风险B.操作风险C.系统风险D.流动性风险E.信用风险A.交易环节的风险 B．技术设备问题引致的风险 C．证券公司工作人员故意或者失误造成的风险D．财务及资金制度不健全引致的风险 E．其他不正当的交易行为引致的风险A.来自经营环境的风险B.来自借款人的风险C.来自政府指导不力的风险D.来自银行内部的风险 E.来自竞争对手的风险A. 信用风险B.市场风险C.财务风险D.法律风险A.基本指标法B.标准化方法C.高级衡量法D.积分卡法E.损失分布法A.发生频率低，但损失大B.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰C.操作风险不易界定D. 人为因素是操作风险产生的主要原因E.操作风险发生时间具有不确定性A ．收益分析法 B.经济价值分析法 C.缺口分析法 D ．敏感型分析法 E 存续期分 析法A 重新定价风险B 收益率曲线风险C 基准风险D 期权性风险E 违约风险A 远期利率协定B 利率期货C 利率期权D 利率互换E 利率上限A．活期存款 B．大额可转让定期存单 C．向其他金融企业拆借资金 D．向中央银行借款 E．短期有价证券A. 存贷款比率B. 备付金比率C. 流动性比率D. 总资本充足率E. 单个贷款比率A. 无效市场B. 弱有效市场C. 强有效市场D. 偏强有效市场E.中度有效市场A.风险是发生某一经济损失的不确定性B.风险是经济损失机会或者损失的可能性C.风险是经济可能发生的伤害和危（wei）险D. 风险是经济预期与实际发生各种结果的差异 E. 风险是一切损失的总称A. 隐蔽性B. 扩散性C. 加速性D. 可控性E. 非可控性A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险C.信用风险存在于一切信用交易活动中D. 违约风险只针对企业而言E. 信用风险具有明显的系统性风险特征A. 国家金融风险B. 金融机构风险C. 居民金融风险D. 企业金融风险答：利率敏感性缺口，是指利率敏感型资产与利率敏感型负债之间的差额。
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不是市场风险的类型？A. 利率风险B. 汇率风险C. 信用风险D. 操作风险2. 金融衍生工具的主要用途是：A. 投机B. 套期保值C. 增加收益D. 以上都是3. 风险管理的VaR方法是指：A. 价值风险(Value at Risk)B. 风险价值(Value of Risk)C. 风险评估(Value Assessment of Risk)D. 风险价值(Value of Risk)4. 以下哪个不是信用风险管理的工具？A. 信用违约互换(CDS)B. 信用评分C. 利率期权D. 信用担保5. 以下哪项是流动性风险的特点？A. 难以预测B. 持续时间较长C. 影响范围广泛D. 以上都是6. 巴塞尔协议III中，银行的最低资本充足率要求是多少？A. 6%B. 8%C. 10%D. 12%7. 以下哪项是风险管理的基本原则？A. 风险避免B. 风险转移C. 风险接受D. 风险分散8. 风险管理的定量分析方法不包括：A. 统计分析B. 敏感性分析C. 压力测试D. 历史分析9. 以下哪项不是风险管理的策略？A. 风险规避B. 风险控制C. 风险接受D. 风险预测10. 风险度量中的CVaR是指：A. 条件价值风险(Conditional Value at Risk)B. 累计价值风险(Cumulative Value at Risk)C. 资本价值风险(Capital Value at Risk)D. 核心价值风险(Core Value at Risk)二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述风险管理的三个主要步骤。
2. 描述什么是市场风险，以及市场风险的来源有哪些？3. 解释什么是资本充足率，它在银行风险管理中的作用是什么？三、案例分析题（每题25分，共50分）1. 某银行在进行外汇交易时，面临汇率波动的风险。
请分析该银行可以采取哪些措施来管理汇率风险，并说明这些措施的优缺点。
金融风险管理复习题含大题答案
金融风险管理复习题一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分）1、采取消极管理战略的企业一般是：（ A ）A.风险爱好者B. 风险规避者C. 风险厌恶者D. 风险中性者2、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A. 货币危机B. 经济危机C. 金融危机D. 贸易危机3、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
P57A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约4、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A. 汇率B. 利率C. 费率D. 税率5、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。
A. 建立多层次的限额管理机制B. 套期保值C. 设定日间头寸限额D. 资产负债“配对管理”6、（ B ）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。
P65A.期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为：（ A ）P145A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 购买力风险D. 市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（ D ）A. 购买力风险B. 利率风险C. 市场风险D. 经营风险9、（ A ）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险10、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
《金融风险管理》期末复习试题及答案
【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
（B ） A.流动性资本B.流动性负债 C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D) A.总负债B.总权益 C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B) A.放款人B.借款人 C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(C) A.负债管理B.资产管理 C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。
(A) A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
(A) A.增加B.减少C.不变D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。
(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。
(D) A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
(D) A.出租B.谈判C.转租D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
金融风险管理期末考试复习题及参考答案-专科
《金融风险管理》复习题一、选择题1、下列哪种情况属于金融机构面临的市场风险（）。
A.美元汇率走低导致金融机构资产负债价值发生波动B.流动性资产准备不足导致的金融机构出现挤兑现象C.央行上调存款准备金率导致商业银行可用准备金减少D.商业银行业务系统存在漏洞导致客户信息泄露2、下列关于系统性风险与非系统性风险的叙述正确的是（）。
A.系统性风险和非系统风险的区别在于影响的程度不同B.非系统性风险可以通过投资组合分散，系统性风险则不可以C.非系统性风险是可以避免的，系统性风险是不可以避免的D.系统性风险和非系统性风险的划分的依据是风险产生的根源3、下列对于度量流动性风险的财务比率表述正确的是（）。
A.现金比率指银行存款与现金资产的比率B.流动比率指流动负债与流动资产之比C.存贷款比率指商业银行贷款与存款的比率D.不良贷款比率指不良贷款与总资产之比4、RAROC衡量的是（）。
A.资本回报的大小B.收益与风险的比值C.资金回报率D.扣除预期损失后的收益5、（）在资产定价中，投资者通过提高名义利率即可将购买力风险转嫁给筹资者A.规避策略B.转嫁策略C.保值策略D.补偿策略6、以下说法错误的是（）A.专家评定方法的缺点是主观性太强B.Z评分模型算出的分值越大，违约概率就越大C.无论是Z评分模型还是ZETA模型都无法计量企业表外的信用风险D.无论是Z评分模型还是ZETA模型都忽视了各项资本市场指标7、由于有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失，属于（）A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.国家风险8、利率期限结构变化风险也称为( )风险。
A.收益率曲线风险B.内含期权性风险C.基准风险D.重新定价风险9、资产流动性强的特征是（）。
A.变现能力强，所付成本低B.变现能力强，所付成本高C.变现能力低，所付成本低D.变现能力低，所付成本高10、（）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
金融风险管理考试综合复习题
复习题一、填空题1、汇率风险主要有四种：买卖风险、交易结算风险、评价风险、存货风险。
2、金融风险外部管理的组织形式包括行业自律和政府监管。
3、金融风险监管的原则包括独立原则，适度原则，法制原则，公正、公平、公开原则，和动态原则。
4、金融风险监管客体是指金融监管的对象，包括金融活动及金融活动的参与者。
5、保险公司的风险管理要规范业务管理，完善“两核”制度。
“两核”制度是指完善核保制度和完善核赔制度。
6国家风险按可能导致风险的事故的性质可以分为经济风险，政治风险和社会风险。
二、单项选择题1、由于通货膨胀是货币贬值，证券公司实际收益下降，属于（ C.购买力风险）风险。
A. 利率风险B. 政策性风险C.购买力风险D.信用风险2、（D.金融企业信誉的影响）是金融机构流动性风险的内部来源。
A. 利率变动的影响B. 客户信用风险的影响C. 中央银行政策的影响D.金融企业信誉的影响3、（C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险）称为短期远期利率风险。
A. 某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险B. 某一期限的利率面临的风险C. 某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险D. 某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险4、下列描述正确的是（B.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值）＜A. 预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值B. 预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值C. 预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值D. 预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值5、金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险称为（ A.微观金融风险）。
A. 微观金融风险B. 欺诈风险C.政策风险D.系统性风险6、增大金融交易成本属于金融风险的（B. 微观经济效应）效应。
A. 宏观经济效应B. 微观经济效应C.政治效应D.社会效应7、（C.人员流动渠道）不是金融风险的国际传递渠道。
金融风险管理试卷
得分评卷人一、单项选择题（本大题共10小题，每小分，共10分）1．由于通货膨胀使货币贬值，证券公司实际收益下降，属于（）风险。
A利率风险B政策性风险C购买力风险D信用风险2．（）是金融机构流动性风险的内部来源。
A利率变动的影响B客户信用风险的影响C中央银行政策的影响D金融企业信誉的影响3．（）称为短期远期利率风险。
A某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险B某一期限的利率所面临的风险C某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险D某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险4．下列描述正确的是（）。
A预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值B预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值C预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值D预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值5．由于不完善或失灵的内部程序、人员和系统，或外部事件导致损失的风险称为（）。
A操作风险B欺诈风险C政策风险D系统性风险6．增大金融交易成本属于金融风险的（）效应。
A宏观经济效应B微观经济效应C政治效应D社会效应7．（）不是金融风险的国际传递渠道。
A国际贸易渠道B国际金融渠道C人员流动渠道D相似传递渠道8．（）是金融风险管理的内部组织形式。
A 股东大会B银行业协会C证券业协会D中央银行9．对面临暂时流动性困难的银行可以采取（）危机处理的方式。
A接管B并购C破产D紧急救助10．商业银行风险产生的理论根源是（）。
A商业银行存在大量不良贷款B金融监管的放松C商业银行的内在脆弱性D经济社会中存在泡沫现象得分评卷人二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）11．按照金融风险的形态可以分为（）。
A 信用风险B金融机构风险C流动性风险D利率风险 E 操作风险12．金融风险管理的程序包括（）。
A 风险分类B风险识别C风险度量D 风险管理决策与实施E风险控制13．信用风险可以采用（）管理策略。
A 预防策略B 规避策略C分散策略D 对冲策略E补偿策略14．（）是金融监管的目标。
《金融风险管理》期末复习试题和答案解析
的一种特殊金融服务。
具体表现为财产管理和融通资金两个基本职能。
（1）资产管理业务：根据规定，委托人将其合法拥有的资金、动产、不动产以及知识产权等财产、财产权委托给信托投资公司，信托投资公司按照约定的条件和目的，进行管理、运用和处分。
（2）部分投资银行业务：主要包括证券承销和自营、公司理财、企业并购、投资咨询、基金管理等。
（3）自营业务：信托投资公司对可以运用的资金，可以存放银行或者用于同业拆放、贷款、融资租赁、以自有财产为他人提供担保等业务。
因此，信托投资公司的经营范围涵盖了资本市场、货币市场和实业投资市场三大市场。
四．计算题： 1.．息票债券的当期售价的折现公式及其含义是什么？ 答： b i 是息票利率，i 是到期收益率，F 是面值，d P 是当期售价。
2．统一公债的收益率公式及其含义是什么？ =c C P i ，公式中，C 是永远支付的固定金融息票利息，i 是利率，c P 是统一公债的价格。
3．如何计算贴现发行债券的到期收益率？ 答：对于任何一年期的贴现发现债券，到期收益率可以写作： 其中，i 是到期收益率，F 是面值，d P 是当期价格。
4．如何理解和计算用于反映资产系统性风险的β值？它在资本资产定价模型（CAPM ）和套利定价理论（APT ）中的公式与含义是什么？ 答：β=%ΔRa ∕%ΔRm 。
其中： %ΔRa ——某项资产的回报率变动率； %ΔRm ——市场价值变动率。
β值较大的资产系统性风险较大，故该资产受欢迎的程度较小，因为其系统性风险不能靠多样化来消除。
威廉·夏普、约翰·李特纳、杰克·特瑞纳发展的资本资产定价模型（CAPM ），可用于说明资产风险报酬的大小，即资产的预期回报率与无风险利率（即不存在任何违约可能的证券的利率）之间差额的大小。
用公式表示就是： 斯蒂芬认为，经济中不能用多样化消除的风险来源有好几种，可以将这些风险来源视为与整体经济领域的因素，如通货膨胀和总产出等有关。
金融风险管理考试复习题库完整版
金融风险管理 / 第 1 学期题库一、不定项选择题( 至少一项是正确的, 本大题共 15小题, 每小题2分, 共 30分)1、”_D_____是指管理者经过承担各种性质不同的风险, 利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合, 使加总后的总体风险水平最低。
A. 回避策略B. 转移策略C. 抑制策略D. 分散策略”2、”流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
A. 流动性资本B. 流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款”3、”资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值A. 总负债B. 总权益C. 总存款D. 总资产”4、”狭义的信用风险是指银行信用风险, 也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难, 而给放款银行带来本息损失的风险。
A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人”5、”_______理论认为, 银行不但能够经过增加资产和改进资产结构来降低流动性风险, 而且能够通过向外借钱提供流动性, 只要银行的借款市场广大, 它的流动性就有一定保证。
A. 负债管理B. 资产管理C. 资产负债管理D. 商业性贷款”6、”所谓的”存贷款比例”是指___________。
A. 贷款/存款B. 存款/贷款C. 存款/( 存款+贷款)D.贷款/( 存款+贷款)7、”当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时, 市场利率的上升会_______银行利润; 反之, 则会减少银行利润。
A. 增加B. 减少C. 不变D.先增后减”银行的持续期缺口公式是______________。
( A ) A ． B. C. D.9、 ”________, 又称为会计风险, 是指对财务报 表会计处理,将功能货币转为记账货币时, 因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A. 交易风险B. 折算风险C. 汇率风险D. 经济风险”10、 ”为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题, 中国银行都开始实行了________制度, 以降低信贷风险。
金融风险管理复习资料_普通用卷
金融风险管理课程一单选题 (共47题，总分值47分 )1. 以下属于特定风险的是() （1 分）A. 战争B. 通货膨胀C. 自然灾害D. 偷窃2. 保险人将其承保业务的一部分或全部分给另一个或几个保险人承保，这种保险称做() （1 分）A. 共同保险B. 重复保险C. 原保险D. 再保险3. 在火灾保险中，最常用的共保条款比例是() （1 分）A. 60%B. 70%C. 80%D. 90%4. 按照国际惯例，中长期出口信用保险的承保比例一般为贸易合同总金额的() （1 分）A. 60%B. 85%C. 100%D. 50%5. 选择保险人时，以下因素中最重要的是() （1 分）A. 费率高低B. 规模大小C. 偿付能力D. 折扣多少6. 在一定的概率水平下，单一风险单位因单一事故所致的最大损失称为() （1 分）A. 最大可能损失B. 最大预期损失C. 损失期望值D. 年度最大可能损失7. 如果团体保险的保费是由雇主和雇员共同缴付的，那么应有全部合格员工人数的()投保，否则合同不能成立（1 分）A. 50％B. 75％C. 80％D. 100％8. 大多数纯粹风险属于() （1 分）A. 经济风险B. 静态风险C. 特定风险D. 财产风险9. 下列终身寿险保单中，()方式下，每期缴费最少（1 分）A. 趸缴保费终身寿险B. 普通终身寿险C. 5年限期缴清终身寿险D. 10年限期缴清终身寿险10. 对被保险人所患的特种疾病提供专门保障的健康保险称为() （1 分）A. 综合医疗保险B. 普通医疗保险C. 住院医疗保险D. 特种疾病保险11. 中和用处理() （1 分）A. 纯粹风险B. 投机风险C. 人身风险D. 国家风险12. 生长期农作物保险如果以亩为单位按平均产量确定保险金额，按减收量确定赔付金额，这种赔偿方式是() （1 分）A. 保产量B. 保成本C. 保利润D. 保产值13. 当保险方与被保险方对合同的理解不一致时，对合同的解释应有利于() （1 分）A. 保险方B. 第三方C. 被保险方D. 具体情况具体确定14. 在风险事故发生前达成的借贷协议属于() （1 分）A. 内部借款B. 特别贷款C. 应急贷款D. 抵押借款15. 下列关于流动性理解错误的是() （1 分）A. 流动性是指在不损失资产价值的前提下投入资金的变现能力B. 流动性原则要求每一项投资项目都要有较强的流动性C. 流动性原则是指从总体上确保投资资产具有一定的流动性D. 财产保险对保险投资的流动性要求高16. 被保险人纵火属于() （1 分）A. 道德风险因B. 实质风险因C. 心理风险因D. 有形风险因素17. 相同年龄和金额的下列年金保险中，缴费最高的是() （1 分）A. 单人年金B. 联合生存年C. 联合和最后生存者年金D. 遗嘱年金18. 在不定值保险合同中() （1 分）A. 不列明保险金额B. 约定好保险价值C. 只规定保险赔偿的最高限额D. 只规定保险赔偿的最低限额19. 编制第一张生命表的人是() （1 分）A. 查尔斯·波文B. 劳埃德C. 埃德蒙·哈雷D.斯塔尔20. 下列关于成数再保险特点的说法，错误的是() （1 分）A. 合同双方利益一致B. 手续繁琐，费时费力C. 缺乏灵活性D. 不能均衡风险责任21. 下列关于证券投资组合的效果阐述正确的是() （1 分）A. 投资组合负相关越强，投资组合的风险越大B. 投资组合完全负相关，投资组合的风险最小C. 投资组合正相关越强，投资组合的风险越小D. 投资组合不相关，投资组合的风险最小22. 某日天下大雪，一行人被甲乙两车相撞而死，后经交警查实，该事故是因甲车驾驶员酒后驾车及刹车不及，而乙车为避让撞到行人所致，则行人死亡的近因是() （1 分）A. 大雪天气B. 酒后驾车C. 甲车刹车不及D. 乙车避让23. 某定期寿险的被保险人死亡(假定属于保险责任)时，保险人发现其投保时填报年龄大于实际年龄，则() （1 分）A. 保险人增加给付额B. 保险人减少给付额C. 保险人退还多收保费D. 保险人收取少交保费24. 在不定值保险中，当保险金额等于保险价值时称为() （1 分）A. 定额保险B. 超额保险C. 足额保险D. 不足额保险25. 在下列各种保险方式中，适用损失补偿原则的是() （1 分）A. 定值保险B. 重置价值保险C. 不定值保险D. 人身保险26. 我国对单一证券投资基金的投资不得超过保险公司可投资于基金的资产的() （1 分）A. 20%B. 10%C. 15%D. 5%27. 营业中断损失属于() （1 分）A. 直接损失B. 间接损失C. 责任损失D. 额外费用损失28. 保险属于() （1 分）A. 避免风险B. 自留风险C. 中和风险D. 转移风险29. 企业普遍采用的风险管理组织是() （1 分）A. 直线制B. 职能制C. 直线职能制D. 选择制30. 根据不可争议条款，在保险合同生效()之后，保险人不能对保单效力提出争议（1 分）A. 30天B. 60天C. 2年D. 3年31. 保险投资基本原则的矛盾集中体现在() （1 分）A. 安全性和流动性的矛盾B. 安全性和收益性的矛盾C. 流动性和收益性的矛盾D. 流动性、安全性与收益性的矛盾32. 以下不属于保险与自留相结合的方式是() （1 分）A. 不足额保险B. 足额保险C. 自负额保险D. 限制损失保险33. 以人们行为为控制着眼点的损失控制技术是() （1 分）A. 损失预防B. 损失抑制C. 工程法D. 行为法34. 在投资型人寿保险中，关于保险双方承担的风险阐述正确的是() （1 分）A. 与传统寿险产品一样B. 保险人承担死亡、费用和投资风险C. 保险人承担死亡与费用的风险，而投资风险由保户承担D. 保险人只承担死亡的风险，费用和投资风险则由投保人或被保险人承担35. 在健康险保单中，在其他条件不变得情况下，保费高低与保单免责期(等待期)长短之间的关系是() （1 分）A. 正比关系B. 反向关系C. 无关系D. 正向关系36. 在以下各类保险中，最古老的险种是() （1 分）A. 火灾保险B. 人身保险C. 疾病保险D. 海上保险37. 医生在手术前要求病人家属签字的行为属于() （1 分）A. 风险避免B. 风险隔离C. 风险转移D. 风险自留38. 关于团体保险以下说法正确的是() （1 分）A. 保险金额无上限B. 增加了逆选择C. 对团体的性质有要求D. 不能免体检39. 安装避雷针属于() （1 分）A. 损失抑制B. 损失预防C. 风险避免D. 风险转移40. 实施风险管理的首要步骤是() （1 分）A. 风险识别B. 风险评价C. 风险处理D. 风险管理决策41. 实务中，对失能收入损失保险的被保险人都要规定() （1 分）A. 免责期B. 宽限期C. 体检期D. 加费额42. 我国《保险法》对保险公司设立的最低注册资本金的要求为() （1 分）A. 人民币2亿B. 人民币5亿C. 人民币1亿D. 人民币10亿元43. 多米诺骨牌理论的创立者是() （1 分）A. 哈顿B. 海因里希C. 加拉格尔D. 马歇尔44. 以下属于投机风险的是() （1 分）A. 交通事故B. 买卖股票C. 地震D. 火灾45. 保险投资发展的根本动因是() （1 分）A. 保险市场竞争的日益加剧导致保险公司的主营业务利润下降甚至亏损B. 保险产品结构的创新C. 保险资金的性质D. 对保险投资监管的放松46. 汽车刹车失灵会引起意外事故，这属于() （1 分）A. 主观风险因B. 客观风险因C. 心理危险因素D. 物质危险因素47. 下列属于我国企业财产保险的特约保险财产的是() （1 分）A. 专用基金开支、账外财产B. 成品、半成品、在制品、原材料C. 金银、首饰、邮票、艺术品和其他珍贵财物D.土地、森林、水产资源及有价证券二多选题 (共43题，总分值43分 )48. 以下属于我国的公众责任保险的除外责任的有() （1 分）A. 诉讼抗辩费用B. 为减少赔偿责任支付的合理费用C. 被保险人的故意或重大过失行为D. 战争E. 政府的没收、征用49. 下列关于总准备金阐述正确的是() （1 分）A. 从保险公司的税后利润中计提B. 用于应付特大灾害事故损失的专用准备金C. 是保险公司的负债D. 是保险公司长期投资的一项主要的资金来源50. 政府对投资比例的限制包括() （1 分）A. 规定投资于某种形式资产的比例上限B. 规定投资于某种形式资产的比例下限C. 规定投资于某一项资产投资的比例上限D. 规定投资于某一项资产投资的比例下限E. 规定投资于某种形式资产的比例上限和某一项资产投资的比例下限51. 保险争议处理原则有() （1 分）A. 诚信B. 适法C. 意图解释D. 有利于被保险方E. 文义解释52. 下列属于风险因素的有() （1 分）A. 健康记录B. 路面潮湿C. 火灾D. 汽车性能E. 天干物燥53. 下列关于共同保险与再保险的关系的说法，正确的是() （1 分）A. 共同保险与再保险都是对风险责任进行的第一次分摊B. 共同保险与再保险反映的保险关系不同C. 共同保险是风险的纵向分担，再保险是风险的横向分担D. 共同保险是风险的横向分担，再保险是风险的纵向分担E. 共同保险是对风险的第一次分摊，再保险是对风险的第二次分摊54. 水灾这种风险属于() （1 分）A. 动态风险B. 静态风险C. 纯粹风险D. 社会风险E. 国家风险55. 现金配合技术在养老保险基金的债券投资上的缺陷是() （1 分）A. 需将资金分散投资于多种债券，甚至一些无吸引力的债券B. 养老保险预定现金流出的不规则性致使现金配合难以实现C. 养老基金资产组合的现金流入与负债的现金流出在时间，数量上完全匹配不太可能，实现现金配合的成本过高D. 由于养老保险基金无需缴付利息税，所以，基金管理者不愿将基金投资于分散的债券E. 由于养老保险基金无需缴付资本利得税，基金管理者愿将基金投资在附息的债券56. 我国现行机动车辆保险的车辆损失险责任主要包括() （1 分）A. 碰撞责任B. 非碰撞责任C. 施救费用D. 保护费用E. 维修费用57. 风险管理的损后目标包括() （1 分）A. 经济目标B. 企业生存目标C. 安全系数目标D. 经营连续性目标E. 合法性目标58. 下列属于非系统风险的有() （1 分）A. 市场风险B. 利率风险C. 购买力风险D. 信用风险E. 经营风险59. 以下属于短期出口信用综合保险除外责任范围的有() （1 分）A. 由货物运输保险和其他保险承保的损失B. 汇率变动引起的损失C. 被保险人或其代表未履行合同或违反法律造成的损失D. 在买方违反合同情况下，被保险人仍向其出口货物而发生的损失E. 因买方没有遵守所在国法律而未得到进口许可证60. 厘订保险费率的原则是() （1 分）A. 保证保偿B. 公平合理C. 相对稳定D. 促进防损E. 节省成本61. 下列属于损失预防的有() （1 分）A. 装设避雷针B. 安装自动喷淋装置C. 配置灭火器D. 安装热感报警器E. 安装烟感报警器62. 1.以下不属于纯粹风险的有() （1 分）A. 自然灾害B. 套期保值C. 经营风险D. 疏忽过失E. 责任诉讼F. 保赔保险63. 下列有关保险投资与保险资金运用关系阐述正确的是() （1 分）A. 外延和内涵相同B. 保险投资是保险资金运用的一种形式C. 保险资金不全是为了投资D. 保险投资是保险公司为了增加公司债权或金融资产而进行的一种资金运用E. 保险资金运用主要是对其自有资金的使用64. 在风险管理中，识别风险的方式有() （1 分）A. 现场调查法B. 标准调查表C. 财务报表法D. 流程图法E. 投入产出分析法65. 风险管理人员选购风险管理软件时应考虑的因素有() （1 分）A. 用户界面友好B. 排他性C. 可靠性与综合性D. 安全性E. 容错性与兼容性66. 按照形成损失的原因为标准分类，可把风险分为() （1 分）A. 动态风险B. 自然风险C. 社会风险D. 经济风险E. 政治风险67. 政府对保险投资风险的监管表现在() （1 分）A. 对投资范围的限制B. 对投资结构的限制C. 对投资比例的限制D. 对资产与负债的匹配关系的限制E. 对金融衍生工具限制68. 我国的保险资金的运用方式有() （1 分）A. 买卖政府债券B. 可通过证券投资基金间接进入股票市场C. 银行存款D. 购买信用评级AA+以上的中央企业债券69. 下列属于偿还式年金的有() （1 分）A. 保证分期给付次数的终身年金B. 分期偿还年金C. 生存年金D. 一次性给付剩余年金E. 纯粹年金70. 最大诚信原则的具体内容包括() （1 分）A. 告知B. 委付C. 保证D. 弃权与禁止反言E. 误告71. 人身意外伤害保险的保险费率取决于被保险人的() （1 分）A. 年龄B. 职业C. 性别D. 工种E. 从事活动的危险程度72. 在海洋运输货物保险中采用“仓至仓条款”的有() （1 分）A. 平安险B. 战争险C. 一切险D. 罢工险E. 散装桐油保险73. 计划性风险自留的具体措施有() （1 分）A. 组建专业自保公司B. 将损失摊入经营成本C. 建立意外损失基金D. 借款E. 自负额保险74. 从国际上看，保险投资的形式主要有() （1 分）A. 银行存款B. 债券和股票C. 贷款D. 保单质押贷款E. 不动产75. 我国的商业保险公司的组织形式有() （1 分）A. 国有独资公司B. 相互保险公司C. 股份有限公司D. 交互保险公司E. 有限责任公司76. 保险争议处理的方法有() （1 分）A. 协商B. 调解C. 仲裁D. 诉讼E. 行政诉讼77. 风险管理决策的特点是() （1 分）A. 属于确定情况下的决策B. 属于不确定情况下的决策C. 需要定期评估、适时调整D. 决策绩效在短期内可显现E. 决策绩效在短期内不明显78. 经常用来表示连续型变量的分布有() （1 分）A. 泊松分布B. 正态分布C. 指数分布D. 二项分布E. 对数正态分布79. 下列关于投资型人寿保险采用分立账户的描述，正确的是() （1 分）A. 保单持有人能直接参与账户的投资决策B. 投资风险转嫁给保单持有人C. 保护保单持有人的财产D. 分立账户内的财产属于寿险公司E. 分立账户内的财产不属于寿险公司80. 损失抑制通常实施于() （1 分）A. 风险管理计划阶段B. 损失发生前C. 损失发生后D. 损失发生时E. 风险管理评价阶段81. 引起火灾的道德风险因素包括() （1 分）A. 故意加大火势B. 助燃物C. 点火源D. 侥幸心理E. 纵火82. 确定保险金额的方法有() （1 分）A. 定值方式B. 重置价值方式C. 需要法D. 不定值方式E. 原值或原值加成方式83. 风险的特征有() （1 分）A. 客观性B. 可变性C. 规律性D. 侥幸性E. 偶然性84. 专业自保公司的优点包括() （1 分）A. 保险成本较低B. 承保弹性较大C. 租税负担减轻D. 业务质量好E. 损失控制加强85. 企业财产风险导致的减少收益包括() （1 分）A. 租金收入减少损失B. 营业中断损失C. 产成品利润损失D. 应收账款减少损失E. 连带营业中断损失86. 人身意外伤害险有时归类于非寿险，是因为其在()等方面与财产险有相似之处（1 分）A. 保险期限B. 保险金额的确定C. 保险费率的计算D. 责任准备金提存E. 保险金的给付87. 银行保险目前已经成为保险商品的一大销售渠道，作为保险的合作方,下列()一般属于银行合作的范围（1 分）A. 代收保费B. 签发保单C. 保单质押贷款D. 代支保险金E. 资金汇划网络结算88. 个人年金保险中的退休年金具有()等特点（1 分）A. 限期缴费B. 终身年金保险C. 年金开始给付日期允许提前或推迟D. 积累期内可以终止保险合同E. 年金受领者有权选择年金给付方式89. 与投资型人寿保险相比，传统人寿保险的特点是() （1 分）A. 保险金给付采用定额给付方式B. 保险资金投资决策权属于保险公司C. 保险人承担死亡与投资风险，保户承担费用风险D. 费用分配和保单结构透明E. 为投保人所缴保费设置普通账户90. 下列属于保险公司所有者权益的是() （1 分）A. 资本金B. 未到期责任准备金C. 总准备金D. 赔款准备金E. 储金三判断题 (共15题，总分值15分 )91. 家庭保单中的子女若在可变换保单的年龄前变得不可保，则保单保证子女到达变换年龄时可变换一份最低保额的长期寿险（1 分）（）92. 按被保险人在变换日期所达到的年龄变换定期寿险保单对保险单所有人更有利（1 分）（）93. 根据保险利益原则，财产保险在保险事故发生时，人身保险在保险合同成立时，被保险人或投保人对保险标的必须具有保险利益（1 分）（）94. 年金保险投保时无须提供可保性证据（1 分）（）95. 最大诚信原则对保险合同双方都有约束力（1 分）（）96. 团体保险的费率低于个人保险的费率（1 分）（）97. 投保人或被保险人未尽到保证条款中的义务，就算它不是导致保险事故发生的近因，保险人仍然不承担保险责任（1 分）（）98. 对于业务质量优劣不齐，保险金额高低不均匀的保险业务，往往也采用超赔再保险方式来分散风险（1 分）（）99. 现金价值与准备金是两个不同的概念，一般来说，在保险期前期，现金价值低于准备金，在后期现金价值才等于准备金（1 分）（）100. 损失管理包括减损和防损，前者是为了减少损失发生的频率，后者是为了降低损失的程度（1 分）（）101. 保险的基本职能可概述为用收取保险金的方法来分摊灾害事故损失，实现经济补偿的目的（1 分）（）102. 船龄在5年以上的船舶视为旧船，旧船的保险价值按实际价值确定，实际价值是指船舶市场价或出险时的市场价（1 分）（）103. 遗嘱年金中，受益人先于被保险人死亡，则保险金应作为被保险人的遗产来处理（1 分）（）104. 据停航退费规定，凡飞机进行正常修理或停航连续超过10天，责任险和战争险部分的保费要予以退还，由于发生的损失而引起的停航，且该损失已获得赔偿，不需退还保费（1 分）（）105. 在偿还式年金中，只要年金受领人生存，继续给付年金，直到死亡为止（1 分）（）四简答题 (共2题，总分值2分 )106. 简述财务型非保险转移的实施方式（1 分）107. 简述企业风险自留的筹资措施（1 分）五论述题 (共6题，总分值6分 )108. 简述损失控制的概念和种类（1 分）109. 试述风险的分类标准及主要类别，并举例说明（1 分）110. 简述一揽子保险的优点（1 分）111. 保险事故发生后，被保险方应注意做好哪些工作（1 分）112. 试述保险的利与弊（1 分）113. 简述风险管理的内涵和内容（1 分）一单选题 (共47题，总分值47分 ) 1. 答案：D解析过程：2. 答案：D解析过程：3. 答案：C解析过程：4. 答案：B解析过程：5. 答案：C解析过程：6. 答案：B解析过程：7. 答案：B解析过程：8. 答案：D 解析过程：9. 答案：B 解析过程：10. 答案：D 解析过程：11. 答案：B 解析过程：12. 答案：A 解析过程：13. 答案：C 解析过程：14. 答案：C 解析过程：15. 答案：B 解析过程：16. 答案：A 解析过程：17. 答案：C 解析过程：18. 答案：C 解析过程：19. 答案：C 解析过程：20. 答案：B解析过程：21. 答案：B 解析过程：22. 答案：B 解析过程：23. 答案：B 解析过程：24. 答案：C 解析过程：25. 答案：C 解析过程：26. 答案：A 解析过程：27. 答案：B 解析过程：28. 答案：D 解析过程：29. 答案：C 解析过程：30. 答案：C 解析过程：31. 答案：D 解析过程：32. 答案：B 解析过程：33. 答案：D 解析过程：34. 答案：C 解析过程：35. 答案：B 解析过程：36. 答案：D 解析过程：37. 答案：A 解析过程：38. 答案：D 解析过程：39. 答案：B 解析过程：40. 答案：A 解析过程：41. 答案：A 解析过程：42. 答案：A 解析过程：43. 答案：B 解析过程：44. 答案：B 解析过程：45. 答案：A解析过程：46. 答案：D解析过程：47. 答案：C解析过程：二多选题 (共43题，总分值43分 ) 48. 答案：C,D,E解析过程：49. 答案：A,B,D解析过程：50. 答案：A,C解析过程：51. 答案：A,B,C,D,E解析过程：52. 答案：B,D,E解析过程：53. 答案：B,D,E解析过程：54. 答案：B,C解析过程：55. 答案：A,B,C,D,E解析过程：56. 答案：A,B,C,D解析过程：57. 答案：B,D解析过程：58. 答案：D,E解析过程：59. 答案：A,B,C,D,E 解析过程：60. 答案：A,B,C,D 解析过程：61. 答案：A,D,E解析过程：62. 答案：B,C解析过程：63. 答案：B,C,D解析过程：64. 答案：A,B,C,D 解析过程：65. 答案：A,C,D,E 解析过程：66. 答案：B,C,D,E 解析过程：67. 答案：A,B,C,D,E 解析过程：68. 答案：A,B,C,D 解析过程：69. 答案：A,B,D解析过程：70. 答案：A,C,D解析过程：71. 答案：B,D,E解析过程：72. 答案：A,C,D,E 解析过程：73. 答案：A,B,C,D,E 解析过程：74. 答案：A,B,C,D,E 解析过程：75. 答案：A,C解析过程：76. 答案：A,B,C,D 解析过程：77. 答案：B,C,E解析过程：78. 答案：A,C解析过程：79. 答案：A,B,C,E 解析过程：80. 答案：C,D解析过程：81. 答案：A,E解析过程：82. 答案：A,B,C,E解析过程：83. 答案：A,B,E解析过程：84. 答案：A,B,C,E解析过程：85. 答案：A,B,C,D,E解析过程：86. 答案：A,C,D解析过程：87. 答案：A,C,D,E解析过程：88. 答案：A,B,C,D,E解析过程：89. 答案：A,B,E解析过程：90. 答案：A,C解析过程：三判断题 (共15题，总分值15分 ) 91. 答案：T解析过程：92. 答案：F解析过程：93. 答案：T解析过程：94. 答案：T 解析过程：95. 答案：T 解析过程：96. 答案：T 解析过程：97. 答案：T 解析过程：98. 答案：T 解析过程：99. 答案：T 解析过程：100. 答案：F 解析过程：101. 答案：F 解析过程：102. 答案：F 解析过程：103. 答案：F 解析过程：104. 答案：F 解析过程：105. 答案：T 解析过程：四简答题 (共2题，总分值2分 )106. 答案：中和；免责约定；保证书；公司化。
最新《金融风险管理》期末复习试题及答案
________ 制
A. 五级分类 B. 理事会 C.公司治理 D.审贷分离 ” 9.“融资租赁一般包括租赁和 _____两个合同。 (D)
A. 出租 B. 谈判 C.转租 D.购货
10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承 销完成之后，证券的 ____不按时向证券公司支付
承销费用，给证券公司带来相应的损失。 (D)
资产收益率税后净收入总资产资本乘数总资产总资本净利息收益率总利息收入总利息支总资产净非利息经营收益率非利息经营收入非利息经营支岀总资产净非经营收益率非经营收入非经营支总资产所得税税率所得税支岀总资产有息资产的净利息收益率总利息收入总利息支岀总有息资产总额有息资产占总资产比率总有息资产总资净利息差额有息资产的利息收益率付息负债的支付收益率来自净利息头寸的损益净利息头寸占有产比率有息负债的利息支付率有息资产的利息收益率总利息收入总有净利息头寸占有息资产的比率总有息资总有息负债总有息资产25
D 、存货风险
5.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时， 利
9.广义的保险公司风险管理， 涵盖保险公司经营 率的下降会减少银行的盈利； 相反， 则会增加银
活动的一切方面和环节， 既包括产品设计、 展业、 行的盈利。（×） ”
A. 回避策略 B. 转移策略 C.抑制策略 D.分散策略 13.________，又称为会计风险，是指对财务报 表会计处理， 将功能货币转为记账货币时， 因汇 率变动而蒙受账面损失的可能性。 (B)
B. 项目计划或
18. 广 义 的 操 作 风 险 概 念 把 除 ________ 和 ________ 以外的所有风险都视为操作风险。 (CD) A. 交易风险 B.经济风险 C.市场风险 D.信用风险
A. 增加 B. 减少 C.不变 D.先增后减 ”
金融风险控制与管理复习题
金融风险控制与管理复习题金融风险控制与管理复习题（第一章）1.在中国银行业的分类中，下列选项属于“国有银行”有：( )A.商业银行B.农村商业银行C.政策性银行D.信用合作社2.下列监管职能中，自2003年4月起不属于人民银行监管范围的有：( )A.不良贷款及银行的资本充足率B.银行间拆借市场C.银行间债券市场D.执行存款准备金的管理3.保监会对设立中外合资寿险公司中外资参股比例的规定是：( )A.不得超过25%B.不得超过30%C.不得超过50%D.不得超过51%4.1995年中国商业银行法中第一次明确规定所有商业银行的资本充足率不得低于：( )A.2%B.4%C.6%D.8%5.请简要回答中国金融业的发展过程。
6.请简要回答中国监管当局当前关于资本充足率的规定。
7.请详细阐述中国银行业的分类。
(第二章）1.下列科目不属于资产的是（）A现金及同业存放 B未分配利润C商誉和无形资产 D银行建筑及固定资产2.下列选项中属于表外业务的是（）A贷款 B贷款承诺 C定期存款 DNOW账户3.下列明细科目中不属于“存款”科目的是（）A货币市场存款账户 B储蓄存款C无息的活期存款 D购买的联邦资金和回购协议4.请简要回答资产负债表和损益表的概念以及两者之间的关系。
5.如何理解资产负债表恒等式。
6.主要的表外业务有哪些？(第三章）1.对股权收益率（ROE）进行分解，下列不属于其组成成分的是（）A.净利润率（NPM）B.资产利用率（AU）C.股权乘数（EM）D.每股收益率（EPS）2.ROE=( )×股权乘数A.资产净非利息收益率B.资产收益率C.净利润率D.资产净利息收益率3.股权收益率模型主要是分析金融机构的（）A.偿债能力B.盈利能力C.发展能力D.流动性4.ROE和ROA各自的计算公式是什么，它们的作用是什么？5.请说明对ROA进行分解，有什么样的作用。
6.请简要说明股权收益率模型的意义。
7.简述“骆驼评价体系”。
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 下列哪个不是金融风险的基本类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 政治风险2. 金融风险管理的主要目的是什么？A. 最大化利润B. 降低风险C. 提高资产收益D. 保持资产流动性3. 下列哪个工具主要用于管理市场风险？A. 期货合约B. 期权合约C. 利率互换D. 信用违约互换4. 下列哪个指标用于衡量信用风险？A. 贝塔系数B. 信用利差C. 波动率D. 流动性比率5. 操作风险主要包括以下哪些方面？A. 技术风险B. 法律风险C. 声誉风险D. 市场风险6. 下列哪个方法不适用于风险评估？A. 定量分析B. 定性分析C. 蒙特卡洛模拟D. 德尔菲法7. 金融风险管理的四个主要环节是什么？A. 风险识别、风险评估、风险控制、风险监测B. 风险识别、风险评估、风险应对、风险监测C. 风险识别、风险评估、风险分散、风险监测D. 风险识别、风险评估、风险转移、风险监测8. 下列哪个不是风险管理工具？A. 保险B. 衍生品合约C. 风险投资基金D. 风险自留9. 下列哪个指标用于衡量市场风险？A. 夏普比率B. 贝塔系数C. 阿尔法系数D. 信息比率10. 下列哪个方法用于风险监测？A. 财务报表分析B. 风险指标体系C. 风险地图D. 风险报告二、简答题（每题10分，共30分）1. 请简要说明金融风险管理的基本流程。
2. 请简要介绍市场风险的类型及其管理方法。
3. 请简要说明信用风险的评估方法。
三、案例分析（共40分）阅读以下案例，回答相关问题。
案例：某上市公司主要从事房地产开发业务，近年来，我国房地产市场波动较大，公司面临较大的市场风险。
为了降低风险，公司决定采用金融衍生品进行风险管理。
公司购买了若干份房产价格期货合约，以对冲未来房价下跌的风险。
同时，公司还购买了房产价格期权合约，以获取房价上涨时的收益。
问题：1. 请分析该公司面临的主要风险类型及其管理方法。
金融风险管理 考试复习题库
金融风险管理2018/2018学年第1学期题库一、不定项选择题（至少一项是正确的，本大题共 15小题，每小题2分，共30分）1、“_D_____是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
A. 回避策略B. 转移策略C. 抑制策略D. 分散策略 ”2、“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
A. 流动性资本B. 流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款 ”3、 “资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值A. 总负债B. 总权益C. 总存款D. 总资产”4、“狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由 于______主观违约或客观上还款出现困难，而给 放款银行带来本息损失的风险。
A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人 ”5、“_______理论认为，银行不仅可以通过增加资产 和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通 过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
A. 负债管理B. 资产管理C. 资产负债管理D. 商业性贷款” 6、“所谓的“存贷款比例”是指___________。
A. 贷款/存款B. 存款/贷款C. 存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）7、“ 当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
A. 增加B. 减少C. 不变D.先增后减”银行的持续期缺口公式是______________。
（ A ）A ． B. C. D.9、 “________，又称为会计风险，是指对财务报 表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A L L A P P D D ⋅-L A L A P P D D ⋅-A L A L P P D D ⋅-L AA L P P D D ⋅-C. 汇率风险D. 经济风险”10、“为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了 ________制度，以降低信贷风险。
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复习题一、填空题1、汇率风险主要有四种:买卖风险、交易结算风险、评价风险、存货风险。
2、金融风险外部管理得组织形式包括行业自律与政府监管。
3、金融风险监管得原则包括独立原则,适度原则,法制原则,公正、公平、公开原则,与动态原则。
4、金融风险监管客体就是指金融监管得对象,包括金融活动及金融活动得参与者。
5、保险公司得风险管理要规范业务管理,完善“两核”制度。
“两核”制度就是指完善核保制度与完善核赔制度。
6、国家风险按可能导致风险得事故得性质可以分为经济风险,政治风险与社会风险。
二、单项选择题1、由于通货膨胀就是货币贬值,证券公司实际收益下降,属于(C、购买力风险)风险。
A、利率风险B、政策性风险C、购买力风险D、信用风险2、(D、金融企业信誉得影响)就是金融机构流动性风险得内部来源。
A、利率变动得影响B、客户信用风险得影响C、中央银行政策得影响D、金融企业信誉得影响3、(C、某种期限得短期利率在将来得某个利息期内面临得风险 )称为短期远期利率风险。
A、某种期限得短期利率在将来得系列利息期内面临得风险B、某一期限得利率面临得风险C、某种期限得短期利率在将来得某个利息期内面临得风险D、某一期限得利率在将来面临得外汇利率得风险4、下列描述正确得就是(B、预期市场利率走高,则将有效持续期缺口调整为负值)。
A、预期市场利率走高,则将有效持续期缺口调整为正值B、预期市场利率走高,则将有效持续期缺口调整为负值C、预期市场利率走高,则将利率敏感性缺口调整为负值D、预期市场利率走低,则将利率敏感性缺口调整为正值5、金融活动得参与者如居民、企业、金融机构面临得风险称为(A、微观金融风险)。
A、微观金融风险B、欺诈风险C、政策风险D、系统性风险6、增大金融交易成本属于金融风险得(B、微观经济效应)效应。
A、宏观经济效应B、微观经济效应C、政治效应D、社会效应7、(C、人员流动渠道)不就是金融风险得国际传递渠道。
A、国际贸易渠道B、国际金融渠道C、人员流动渠道D、相似传递渠道8、(A、股东大会)就是金融风险管理得内部组织形式。
A、股东大会B、银行业协会C、证券业协会D、中央银行9、我国商业银行面临得主要风险就是(B、信用风险)。
A、环境风险B、信用风险C、操作风险D、流动性风险10、商业银行风险产生得理论根源就是(C、商业银行得内在脆弱性)。
A、商业银行存在大量不良贷款B、金融监管得放松C、商业银行得内在脆弱性D、经济社会中存在泡沫现象1、假设某金融机构得3个月重定价缺口为5万元,3个月到6个月得重定价缺口为-7万元,6个月到1年得重定价缺口为10万元,则该金融机构得1年期累计重定价缺15为( A.8万元)。
A.8万元B.6万元C.-8万元D.10万元2.期限为2年,面值为1 000元得零息债券得有效期为(C.2年)。
A.1、09年B.1、78年C.2年D.2、9年3.债券为永久性公债,面值为1 000元,其有效期为(B.13、5年)。
A.10年B.13、5年C.12、5年D、14、5年4.下列哪一个模型不就是金融机构常用来识别与测度利率风险得模型(B.CAMEL 评级体系)A.久期模型B.CAMEL评级体系C.重定价模型D.到期模型5. 利率风险最基本与最常见得表现形式就是(A.重定价风险)A.重定价风险B.基准风险C. 收益率曲线风险D.期权风险6.假设某金融机构由于市场利率得变化,其资产得市场价值增加了3、25万元,负债得市场价值增加了5、25万元,则该金融机构得股东权益变化为(C. 减少了2万元)A.增加了2万元B.维持不变C. 减少了2万元D.无法判断7.当债券得到期日不断增加时,久期也增加,但以一个(C.递减)A.递增B.不变C.递减D.不确定8.可以使用下列哪种方法使得修正得久期缺口为零( C.减少负债规模)A.增加资产规模B.减少DA与增加DLC.减少负债规模D.增加DA9、下列不属于贷款承诺得主要风险得就是(D.法律风险)。
A.利率风险B.信用风险C.总筹资风险D.法律风险10、可以使用以下哪种方法使得修正得有效期缺口为零?( B.减少DA与增加DL)A.增加资产规模B.减少DA与增加DL.C.减少负债规模D.增加DA11、( )系统地提出现代证券组合理论,为证券投资风险管理奠定了理论基础。
(C、马柯维茨)A、凯恩斯B、希克斯C、马柯维茨D、夏普12、()就是在风险发生之前,通过各种交易活动,把可能发生得危险转移给其她人承担。
(C、转移策略)A、回避策略B、抑制策略C、转移策略D、补偿策略13、下列各种风险管理策略中,采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效(A、风险分散)。
A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险补偿14、被视为银行一线准备金得就是(B、现金资产)。
A、证券投资B、现金资产C、各种贷款D、固定资产15、信用风险得核心内容就是(A信贷风险)A信贷风险B主权风险C结算前风险D结算风险三、多项选择题1、按照金融风险得形态可以分为(A、信用风险 C、流动性风险 D、利率风险E、操作性风险 )。
A、信用风险B、金融机构风险C、流动性风险D、利率风险E、操作性风险2、金融风险管理得程序包括( B、风险识别 C、风险度量 D、风险管理决策与实施E、风险控制 )。
A、风险分类B、风险识别C、风险度量D、风险管理决策与实施E、风险控制3、商业银行面临得政策风险包括(C、货币政策风险D、监管政策风险E、税收政策风险 )。
A、环境风险B、国家风险C、货币政策风险D、监管政策风险E、税收政策风险4、(B、维护金融体系得稳定与安全 D、保护社会公众利益 )就是金融监管得目标。
A、增加金融机构受益B、维护金融体系得稳定与安全C、减少金融机构损失D、保护社会公众利益E、预防经济危机5、商业银行流动性风险理论包括( A、资产管理理论 C、负债管理理论 D、资产负债管理理论 E、资产负债表内表外统一管理理论 )。
A、资产管理理论B、内部控制管理理论C、负债管理理论D、资产负债管理理论E、资产负债表内表外统一管理理论6、商业银行贷款风险管理得策略包括( A、回避策略 B、分散策略 C、转嫁策略 D、抑制策略 E、补偿策略)。
A、回避策略B、分散策略C、转嫁策略D、抑制策略E、补偿策略7、金融风险管理得策略包括( A、补偿策略 B、预防策略 C、规避策略D、对冲策略)。
A、补偿策略B、预防策略C、规避策略D、对冲策略E、抑制策略8、贷款分散得方式包括( B、资产多样化 C、单个贷款比例 E、贷款方得分散 )。
A、保险B、资产多样化C、单个贷款比例D、保证E、贷款方得分散9、现代金融风险管理得基本内容就是(A、信用风险 E、市场风险 )。
A、信用风险B、政策风险C、法律风险D、国家风险E、市场风险10、与金融活动有关得任何一类经济主体都面临着金融风险,(A、国家 B、银行C、企业D、居民E、保险公司)在金融活动中面临得风险都属于金融风险。
A、国家B、银行C、企业D、居民E、保险公司四、判断并改错1、ZETA模型属于现代信用风险度量模型。
( )改错:“现代”改为“古典”2、利率、汇率、股票价格风险属于市场风险,商品价格风险不属于市场风险。
( )改错:3、巴塞尔新资本协议在原来信用风险得基础上增加了市场风险、利率风险、流动性风险得管理。
( )改错:“流动性风险”改为“操作风险”4、银行资产流动性风险一般难以转移、转嫁,多就是自留、自担流动性风险。
( )改错:5、绝大多数商业银行得信用风险专家度量制将重点集中在对借款人“5W”得分析上。
( )改错:“5W”改为“5C”6、金融风险就是指经济主体在金融活动中遭受得损失。
( )改错:金融风险就是指经济主体在金融活动中遭受损失得不确定性或可能性。
7、我国设立商业银行得注册资本最低限额为1亿元人民币。
( )改错:“1亿”改为“10亿”8、我国实行得就是分业监管得金融监管体制。
( )改错:9、商业银行市场风险包括利率风险、汇率风险、内外勾结欺诈风险。
( )改错:“内外勾结欺诈风险”改为“资产价格风险”10、系统性风险就是指由于企业或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等原因导致得风险。
( )改错:“系统性风险”改为“操作风险”五、名词解释1、金融风险经济主体在金融活动中遭受损失得不确定性或可能性。
2、证券公司自营业务证券公司以自有资金或以自己名义对外举债筹资,从事股票、债券、基金券、认股权证以及其她权益类证券得买卖交易等得投资活动或行为。
3、金融监管政府或政府授权得机构或依法成立得其她组织对金融活动以及金融活动得参与者实施监督与管理得统称。
4、全面风险管理将风险管理职责落实在每一个部门、岗位、每一个人,将风险管理机制贯穿于银行经营管理活动得始终,每一个环节、每一种业务都要实行风险管理。
1、利率风险利率风险就是指市场利率变动得不确定性给商业银行造成损失得可能性。
2、重新定价风险重新定价风险也称为期限错配风险,就是最主要与最常见得利率风险形式,源于银行资产、负债与表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在得差异。
这种重新定价得不对称性使银行得收益或内在经济价值会随着利率得变动而发生变化3、收益率曲线重新定价得不对称性也会使收益率曲线得斜率、形态发生变化,即收益率曲线得非平行移动,对银行得收益或内在经济价值产生不利得影响,从而形成收益率曲线风险,也称为利率期限结构变化风险。
um05CCX。
4、信用风险又称违约风险,就是指交易对手未能履行约定契约中得义务而造成经济损失得风险,即受信人不能履行还本付息得责任而使授信人得预期收益与实际收益发生偏离得可能性,它就是金融风险得主要类型。
5、固定利率贷款就是指在贷款期限内,不论银行利率如何变动,借款人都将按照合同签订得固定利率支付利息,不会因为利率变化而改变还款数额。
六、简答题1、简述金融风险管理得意义。
一)金融风险管理对微观经济层面得意义1、有效得金融风险管理可以使经济主体以较低得成本避免或减少金融风险可能造成得损失。
2、有效得金融风险管理可以稳定经济活动得现金流量,保证生产经营活动免受风险因素得干扰。
3、有效得金融风险管理为经济主体作出合理决策奠定了基础。
4、有效得金融风险管理有利于金融机构与企业实现可持续发展。
(二)金融风险管理对宏观经济层面得意义1、金融风险管理有助于维护金融秩序,保障金融市场安全运行。
2、金融风险管理有助于保持宏观经济稳定并健康发展。
2、信贷资产风险管理得措施有哪些？答: 1.回避措施。
对银行来说,切实可行而且不得不进行得回避就是指对风险较大得借款申请人不予贷款。
为此,银行必须对借款申请人进行信用分析,根据信用分析得结果来决定就是否回避。