数据时代下程序化交易的前景与发展_朱伊琳
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参考文献： ［１］柯蒂斯·费思 ．《海龟交易法则》ＩＳＢＮ：９７８７５０８６１００７８． ［２］埃 德 加 · Ｅ· 彼 得 斯，《资 本 市 场 的 混 沌 与 秩 序 》
ＩＳＢＮ：９７８７５０５８１４４８６． ［３］尤安 · 辛 克 莱 ．《波 动 率 交 易 》ＩＳＢＮ：９７８－７－３１３－
０９５０８－４． ［４］黄宜花 《深 入 理 解 大 数 据：大 数 据 处 理 与 编 程 实 践 》ＩＳ－
二 、技 术 变 革 引 领 发 展 随着数据时代的 来 临，数 据 分 析、机 器 学 习 技 术 不 断 兴 起，交易平台为追 求 更 快 的 数 据 处 理 数 量 和 速 度，通 常 选 择 采用分布式存储及处理方式。在交易策 略 的 选 择 上，还 可 以 应用数据挖掘、深 度 学 习 及 人 工 智 能 技 术 进 行 策 略 的 制 定、 验证和参数优化。 １．大 数 据 随着社会化网络、金 融 体 系 和 监 管 的 不 断 完 善，交 易 及 行情数据都在快 速 增 长，数 据 来 源 的 渠 道 也 不 断 增 多，如 何 从大量体量巨大、类型繁多的数据中筛选和分 析 数 据 并 进 行 进一步处理成为交易系统需要处理的第一个问题。 大数据在带来巨大技术挑战的同时，也 带 来 了 巨 大 的 创 新空间。基于分析和挖掘大数据的行情 信 息 和 数 据 信 息，可 以显著提升交易系统的的准确性乃至经济效 益，进 一 步 提 升 金融行业的数据分析和交易处理能力。
相对于传统的数据处理而言，深度学 习 可 以 给 程 序 化 交 易带来可观的性能提升，对于复杂问题的处理 和 优 化 能 够 更 为 准 确 便 捷 ，目 前 该 领 域 的 研 究 还 存 在 很 大 的 可 探 索 性 。
三 、结 论 与 前 景 现在，程序化交易随着数据时 代 的 来 临 而 迅 速 发 展。在 本文中仅对于部 分 数 据 存 储、数 据 处 理 技 术、即 并 行 计 算 和 机器学习方面在程序化交易中的应用进行了分析和探讨。 数据技术创新对于交易系统的性能提升和功能改变会 是 巨 大 的 ，对 于 未 来 的 挑 战 也 是 巨 大 的 。 过去难以想象的数据能够在转瞬间被新一代交易程序 轻松地存储和吞吐。高性能的集群处理和高智能化的交易 核心系统所能实现的统计预测和分析技术可以更好的对金 融资源进行配置和利润获取。 随着国内金融市场的不断成熟和交易品种进一步的多 样化，程序化交易可以进行操作和发挥交易功 能 的 空 间 会 随 之继续变大。更大的空间也意味着更大的创新和空白带来 的危险，微乎其微的数据错误和决策指令的方 向 性 影 响 都 可 能掀起资本市场上的波动，甚至引发连 锁 效 应。国 内 外 金 融 市场上都曾发生过因程序设置缺陷而导致的市场短时间内 巨幅波动事件，可 见 程 序 化 交 易 的 风 险 控 制 如 果 不 当，引 发 的弊端则轻易会对于资本市场产生巨大影响。 因此，在今后计 算 技 术 继 续 稳 步 发 展 的 基 础 上，如 何 综 合金融理论和计算技术进行风险控制及安全监管也将是进 一步值得探索的课题。
ＢＮ：９７８－７－１１１－４７３２５－１． ［５］汤姆·米切尔 ．《机器学习》ＩＳＢＮ：９７８７１１１１０９９３８．
作者简介： 朱 伊 琳 ，上 海 金 融 学 院 学 生 。
９０ 全国商情
各类数据以可视化图表的方式进行显示，以便 于 后 续 观 测 和 调整。
随着全球金融市场的成熟 与 发 展，金 融 交 易 系 统 日 益 增 加 的 交 易 品 种 、交 易 量 带 来 了 更 为 密 集 的 交 易 数 据 信 息 ，也 对 交易系统的要求与日俱增。而程序化交易技术在全球资本市 场内应用范围的增长，也对于金融交易技术有了新的挑战。
全 国 商 情 ８９
金融在线
在金融交易行业领域内，新的技术带来 的 变 革 会 引 发 更 多的思考，需要计 算 技 术 人 员，数 据 分 析 人 员 和 具 备 专 业 知 识的淋雨专家共 同 配 合、协 调 进 行 金 融、计 算 机 产 业 的 融 合 研究，来提供更好的解决方案。需要寻找算 法 降 低 计 算 的 复 杂度，保证计算精 度 的 情 况 下 优 化 完 成 数 据 处 理 的 步 骤，并 行化处理大数据将其在一个大规模的分布式数据存储和并 行计算平台上完成数据并行化处理过程。
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维 思 考 ，完 善 和 改 建 策 略 的 功 能 。 目前，应用深度 学 习 的 程 序 化 交 易 系 统 案 例 还 不 多，其
中有一些被命名为智能投资顾问系统的交易 系 统，可 以 为 用 用户提 供 自 动 化 投 资 组 合 资 产 配 置 服 务。 例 如，美 国 的 Ｗｅａｌｔｈｆｒｏｎｔ，Ｂｅｔｔｅｒｍｅｎｔ和 Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｃａｐｉｔａｌ公司，以及国内 的其他企业。深度学习在这些服务产品中就发挥了核心作 用，用在其中的数 据 处 理、量 化 交 易 分 析、投 资 组 合 优 化、波 动性预测等等多方面，最终实现为用户提供多 样 化 的 智 能 服 务系统。
关 键 词 ：程 序 化 交 易 ；量 化 交 易 ；数 据 处 理 中图分类号：Ｆ２２４ 文献识别码：Ａ 文章编号：１００９－５２９２（２０１６）２５ －００８９－０２
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DOI:10.16834/j.cnki.issn1009-5292.2016.25.047
一 、引 言 １．程 序 化 交 易 背 景 程序化交易，是 一 种 将 交 易 策 略 交 给 计 算 机 进 行 处 理、 判断并执行的交易方式。随着当今时代计算机技术和网络 信息技术的高速发展，金融体系决 策 的制定 及管 理 办 法 不 断 发展，量化交易、算 法 交 易 等 交 易 方 法 都 不 断 得 到 了 新 的 发 展，利用计算机技术发展而来的各种新型交易方 式 都 统 称 在 程序化交易的模式之中。 程序化交易的最大优势，在于一定程度 上 能 够 避 免 人 为 的主观性判断，并显著地分散投 资 风 险。在 全 球 金 融 交 易 系 统 中 ，程 序 化 交 易 使 用 的 普 遍 度 也 在 不 断 增 高 。 当然，避免主观性 的 人 为 交 易 判 断 的 同 时，这 也 可 能 带 来问题，比如在进 行 期 货 交 易 时，由 于 利 润 的 获 取 很 大 程 度 上取决于交易员所采取的方案和策略，优 秀 的交 易 员 能 够 带 来巨大的利益。这 些 收 益 就 是 证 明 人 为 判 断 价 值 的 最 好 证据。 程序化交易由于其系统性的安全构建，可 以 采 取 分 散 资 金的方式，在一 定 程 度 上 避 免 黑 天 鹅 事 件 的 影 响。 并 且，人 工所无法完成的多品种多笔交易的同时操作，由 设 定 好 的 计 算 机 程 序 却 可 以 快 速 高 效 地 完 成 ，稳 定 地 降 低 交 易 风 险 。 ２．程 序 化 交 易 技 术 程序化交易首先需要搭建或使用现有的程序化交易平 台，其次需要交易 模 型，即 设 定 交 易 策 略、数 据 回 测、参 数 优 化、连接外部端口获取行情／建立 交 易 等 功 能 于 一 体。可 见， 程序化交易技术的核心即为交易平台及策略模型。 目前国内使用较 多 的 程 序 化 交 易 平 台 包 括：文 华 财 经， ＴＢ 交易开拓者，金字塔决策交易系统，和 ＭｕｌｔｉＣｈａｒｔｓ。 通常使用该类平台可以通过高级语言自主创建交易系 统，一些面向客户范围更广的平台则允许通过简 单 的 拖 拽 创 建交易系统。平台通常具备连接各种交易市场的历史和实 时行情数据，便于模型的回测、数据 优 化和 交 易 决 策，并 能 将
金融在线
数据时代下程序化交易的前景与发展
朱伊琳
（上海金融学院，上海 ２０１２０９）
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２．并 行 处 理 在金融交易系统中，市场的交易规则和 瞬 息 万 变 的 交 易 特性使得瞬间的高并发数据处理能力成为交易系统必备的 重要能力之一。 巨大的数据量使得传统的计算技术和系统无法应对和 满足计算需求，巨 大 的 数 据 量 会 带 来 巨 大 的 时 间 开 销，很 多 在小规模数据时可以轻松完成的任务变得难以估量。超大 的数据量和计算量给原有的处理器和并行计算技术带来巨 大挑战。 目前处于风口浪尖的云计算，正是建立 在 批 量 的 服 务 器 组成的大规模集群进行并行计算和存储，能 够大 大 降 低 大 量 数据的吞吐，并降 低 事 件 复 杂 度，能 够 有 效 降 低 时 间 复 杂 性 和 相 应 事 件 ，提 高 交 易 系 统 处 理 能 力 和 性 能 。 ３．机 器 学 习 传统的金融交易模型的建立和策略的制定依旧是在策 略部门与量化技术部门的协作下，分 别完 成 人工 制 定 再 投 入 量化策略的编程实现。而机器学习 的发展 则 为 计 算、金 融 等 领域都带来了全新的解决方案。 机器学习技术能 够 教 会 系 统 如 何 认 识 数 据，识 别 模 式， 并寻找出处理方 案 获 得 收 益。 带 “学 习 “功 能 的 计 算 系 统 可 以通过读取系统的输入和输出数据，自动 实 现该 系 统 内 的 内 部算法，并举一反三地泛化到不在训练样本中的 其 他 数 据 中 去，其完成训练后 的 过 程 是 全 程 独 立 运 作，不 需 要 人 工 进 行 设计或修改算法的系统。 目前伊利诺伊理工大学已能实现使用深度学习神经网 络预测５分钟后大宗商品和外汇期货的价格，且 测 试 结 果 的 整体准确率达到４２％。而 斯 坦 福 大 学 则 实 现 根 据 谷 歌 趋 势 和市场数据预测 标 普 ５００ 指 数 的 波 动 性。 伦 敦 帝 国 学 院 的 Ｓｉｒｉｇｎａｎｏ成功基于 ２０１４ 年 ～２０１５ 年 纳 斯 达 克 股 票 的 交 易 数据，实现了“空 间 神 经 网 络”模 型，用 以 预 测 买 卖 双 方 的 报 价情况。 由此可见，机器学习技术及其方向上的 发 展 对 于 创 新 金 融技术应用领域的可拓展空间较大。 ４．深 度 学 习 深度学习的过程是普通机器学习的进 阶 版，对 于 计 算 机 而言，是深度学习训练后的产物，即，机器利 用 所 有 数 据 不 断 认识自身的错误并改正错误的过程。 不同于普通金融交易系统中多区块的 模 型，深 度 学 习 应 用在交易系统中可以实现如同人脑般的多层次 思 维 过 程，而 这样多处理层计算模型应用在金融交易系统的 搭 建 上，可 以 更好地完成普通交易系统无法实现的任务，让计 算 机 具 备 思
ＩＳＢＮ：９７８７５０５８１４４８６． ［３］尤安 · 辛 克 莱 ．《波 动 率 交 易 》ＩＳＢＮ：９７８－７－３１３－
０９５０８－４． ［４］黄宜花 《深 入 理 解 大 数 据：大 数 据 处 理 与 编 程 实 践 》ＩＳ－
二 、技 术 变 革 引 领 发 展 随着数据时代的 来 临，数 据 分 析、机 器 学 习 技 术 不 断 兴 起，交易平台为追 求 更 快 的 数 据 处 理 数 量 和 速 度，通 常 选 择 采用分布式存储及处理方式。在交易策 略 的 选 择 上，还 可 以 应用数据挖掘、深 度 学 习 及 人 工 智 能 技 术 进 行 策 略 的 制 定、 验证和参数优化。 １．大 数 据 随着社会化网络、金 融 体 系 和 监 管 的 不 断 完 善，交 易 及 行情数据都在快 速 增 长，数 据 来 源 的 渠 道 也 不 断 增 多，如 何 从大量体量巨大、类型繁多的数据中筛选和分 析 数 据 并 进 行 进一步处理成为交易系统需要处理的第一个问题。 大数据在带来巨大技术挑战的同时，也 带 来 了 巨 大 的 创 新空间。基于分析和挖掘大数据的行情 信 息 和 数 据 信 息，可 以显著提升交易系统的的准确性乃至经济效 益，进 一 步 提 升 金融行业的数据分析和交易处理能力。
相对于传统的数据处理而言，深度学 习 可 以 给 程 序 化 交 易带来可观的性能提升，对于复杂问题的处理 和 优 化 能 够 更 为 准 确 便 捷 ，目 前 该 领 域 的 研 究 还 存 在 很 大 的 可 探 索 性 。
三 、结 论 与 前 景 现在，程序化交易随着数据时 代 的 来 临 而 迅 速 发 展。在 本文中仅对于部 分 数 据 存 储、数 据 处 理 技 术、即 并 行 计 算 和 机器学习方面在程序化交易中的应用进行了分析和探讨。 数据技术创新对于交易系统的性能提升和功能改变会 是 巨 大 的 ，对 于 未 来 的 挑 战 也 是 巨 大 的 。 过去难以想象的数据能够在转瞬间被新一代交易程序 轻松地存储和吞吐。高性能的集群处理和高智能化的交易 核心系统所能实现的统计预测和分析技术可以更好的对金 融资源进行配置和利润获取。 随着国内金融市场的不断成熟和交易品种进一步的多 样化，程序化交易可以进行操作和发挥交易功 能 的 空 间 会 随 之继续变大。更大的空间也意味着更大的创新和空白带来 的危险，微乎其微的数据错误和决策指令的方 向 性 影 响 都 可 能掀起资本市场上的波动，甚至引发连 锁 效 应。国 内 外 金 融 市场上都曾发生过因程序设置缺陷而导致的市场短时间内 巨幅波动事件，可 见 程 序 化 交 易 的 风 险 控 制 如 果 不 当，引 发 的弊端则轻易会对于资本市场产生巨大影响。 因此，在今后计 算 技 术 继 续 稳 步 发 展 的 基 础 上，如 何 综 合金融理论和计算技术进行风险控制及安全监管也将是进 一步值得探索的课题。
ＢＮ：９７８－７－１１１－４７３２５－１． ［５］汤姆·米切尔 ．《机器学习》ＩＳＢＮ：９７８７１１１１０９９３８．
作者简介： 朱 伊 琳 ，上 海 金 融 学 院 学 生 。
９０ 全国商情
各类数据以可视化图表的方式进行显示，以便 于 后 续 观 测 和 调整。
随着全球金融市场的成熟 与 发 展，金 融 交 易 系 统 日 益 增 加 的 交 易 品 种 、交 易 量 带 来 了 更 为 密 集 的 交 易 数 据 信 息 ，也 对 交易系统的要求与日俱增。而程序化交易技术在全球资本市 场内应用范围的增长，也对于金融交易技术有了新的挑战。
全 国 商 情 ８９
金融在线
在金融交易行业领域内，新的技术带来 的 变 革 会 引 发 更 多的思考，需要计 算 技 术 人 员，数 据 分 析 人 员 和 具 备 专 业 知 识的淋雨专家共 同 配 合、协 调 进 行 金 融、计 算 机 产 业 的 融 合 研究，来提供更好的解决方案。需要寻找算 法 降 低 计 算 的 复 杂度，保证计算精 度 的 情 况 下 优 化 完 成 数 据 处 理 的 步 骤，并 行化处理大数据将其在一个大规模的分布式数据存储和并 行计算平台上完成数据并行化处理过程。
wenku.baidu.com
维 思 考 ，完 善 和 改 建 策 略 的 功 能 。 目前，应用深度 学 习 的 程 序 化 交 易 系 统 案 例 还 不 多，其
中有一些被命名为智能投资顾问系统的交易 系 统，可 以 为 用 用户提 供 自 动 化 投 资 组 合 资 产 配 置 服 务。 例 如，美 国 的 Ｗｅａｌｔｈｆｒｏｎｔ，Ｂｅｔｔｅｒｍｅｎｔ和 Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｃａｐｉｔａｌ公司，以及国内 的其他企业。深度学习在这些服务产品中就发挥了核心作 用，用在其中的数 据 处 理、量 化 交 易 分 析、投 资 组 合 优 化、波 动性预测等等多方面，最终实现为用户提供多 样 化 的 智 能 服 务系统。
关 键 词 ：程 序 化 交 易 ；量 化 交 易 ；数 据 处 理 中图分类号：Ｆ２２４ 文献识别码：Ａ 文章编号：１００９－５２９２（２０１６）２５ －００８９－０２
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DOI:10.16834/j.cnki.issn1009-5292.2016.25.047
一 、引 言 １．程 序 化 交 易 背 景 程序化交易，是 一 种 将 交 易 策 略 交 给 计 算 机 进 行 处 理、 判断并执行的交易方式。随着当今时代计算机技术和网络 信息技术的高速发展，金融体系决 策 的制定 及管 理 办 法 不 断 发展，量化交易、算 法 交 易 等 交 易 方 法 都 不 断 得 到 了 新 的 发 展，利用计算机技术发展而来的各种新型交易方 式 都 统 称 在 程序化交易的模式之中。 程序化交易的最大优势，在于一定程度 上 能 够 避 免 人 为 的主观性判断，并显著地分散投 资 风 险。在 全 球 金 融 交 易 系 统 中 ，程 序 化 交 易 使 用 的 普 遍 度 也 在 不 断 增 高 。 当然，避免主观性 的 人 为 交 易 判 断 的 同 时，这 也 可 能 带 来问题，比如在进 行 期 货 交 易 时，由 于 利 润 的 获 取 很 大 程 度 上取决于交易员所采取的方案和策略，优 秀 的交 易 员 能 够 带 来巨大的利益。这 些 收 益 就 是 证 明 人 为 判 断 价 值 的 最 好 证据。 程序化交易由于其系统性的安全构建，可 以 采 取 分 散 资 金的方式，在一 定 程 度 上 避 免 黑 天 鹅 事 件 的 影 响。 并 且，人 工所无法完成的多品种多笔交易的同时操作，由 设 定 好 的 计 算 机 程 序 却 可 以 快 速 高 效 地 完 成 ，稳 定 地 降 低 交 易 风 险 。 ２．程 序 化 交 易 技 术 程序化交易首先需要搭建或使用现有的程序化交易平 台，其次需要交易 模 型，即 设 定 交 易 策 略、数 据 回 测、参 数 优 化、连接外部端口获取行情／建立 交 易 等 功 能 于 一 体。可 见， 程序化交易技术的核心即为交易平台及策略模型。 目前国内使用较 多 的 程 序 化 交 易 平 台 包 括：文 华 财 经， ＴＢ 交易开拓者，金字塔决策交易系统，和 ＭｕｌｔｉＣｈａｒｔｓ。 通常使用该类平台可以通过高级语言自主创建交易系 统，一些面向客户范围更广的平台则允许通过简 单 的 拖 拽 创 建交易系统。平台通常具备连接各种交易市场的历史和实 时行情数据，便于模型的回测、数据 优 化和 交 易 决 策，并 能 将
金融在线
数据时代下程序化交易的前景与发展
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（上海金融学院，上海 ２０１２０９）
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２．并 行 处 理 在金融交易系统中，市场的交易规则和 瞬 息 万 变 的 交 易 特性使得瞬间的高并发数据处理能力成为交易系统必备的 重要能力之一。 巨大的数据量使得传统的计算技术和系统无法应对和 满足计算需求，巨 大 的 数 据 量 会 带 来 巨 大 的 时 间 开 销，很 多 在小规模数据时可以轻松完成的任务变得难以估量。超大 的数据量和计算量给原有的处理器和并行计算技术带来巨 大挑战。 目前处于风口浪尖的云计算，正是建立 在 批 量 的 服 务 器 组成的大规模集群进行并行计算和存储，能 够大 大 降 低 大 量 数据的吞吐，并降 低 事 件 复 杂 度，能 够 有 效 降 低 时 间 复 杂 性 和 相 应 事 件 ，提 高 交 易 系 统 处 理 能 力 和 性 能 。 ３．机 器 学 习 传统的金融交易模型的建立和策略的制定依旧是在策 略部门与量化技术部门的协作下，分 别完 成 人工 制 定 再 投 入 量化策略的编程实现。而机器学习 的发展 则 为 计 算、金 融 等 领域都带来了全新的解决方案。 机器学习技术能 够 教 会 系 统 如 何 认 识 数 据，识 别 模 式， 并寻找出处理方 案 获 得 收 益。 带 “学 习 “功 能 的 计 算 系 统 可 以通过读取系统的输入和输出数据，自动 实 现该 系 统 内 的 内 部算法，并举一反三地泛化到不在训练样本中的 其 他 数 据 中 去，其完成训练后 的 过 程 是 全 程 独 立 运 作，不 需 要 人 工 进 行 设计或修改算法的系统。 目前伊利诺伊理工大学已能实现使用深度学习神经网 络预测５分钟后大宗商品和外汇期货的价格，且 测 试 结 果 的 整体准确率达到４２％。而 斯 坦 福 大 学 则 实 现 根 据 谷 歌 趋 势 和市场数据预测 标 普 ５００ 指 数 的 波 动 性。 伦 敦 帝 国 学 院 的 Ｓｉｒｉｇｎａｎｏ成功基于 ２０１４ 年 ～２０１５ 年 纳 斯 达 克 股 票 的 交 易 数据，实现了“空 间 神 经 网 络”模 型，用 以 预 测 买 卖 双 方 的 报 价情况。 由此可见，机器学习技术及其方向上的 发 展 对 于 创 新 金 融技术应用领域的可拓展空间较大。 ４．深 度 学 习 深度学习的过程是普通机器学习的进 阶 版，对 于 计 算 机 而言，是深度学习训练后的产物，即，机器利 用 所 有 数 据 不 断 认识自身的错误并改正错误的过程。 不同于普通金融交易系统中多区块的 模 型，深 度 学 习 应 用在交易系统中可以实现如同人脑般的多层次 思 维 过 程，而 这样多处理层计算模型应用在金融交易系统的 搭 建 上，可 以 更好地完成普通交易系统无法实现的任务，让计 算 机 具 备 思