日内交易系统的设计

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• 抓住“快市”或巅峰状态盈利
对于短线(日)交易和摆动交易来说，在市场巅峰处于一 个最大瞬间交易量或者“快市”的状态时，离开这个盈利交易 可能是一个好的决策。很可能当天的高点或低点是在这时完成 的。如果你的头寸处在这种市场状态下，你可以期待即刻的利 润回报，或者警惕同样方向的下一轮波动。
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七、交易系统的设计
当你评估并且重估自己的系统，哪些因素对 你最重要？
你是否考虑了下列的任何因素，且你的天赋 与每项因素的权数是多少？
• 趋势线 • 移动平均线 • 区间突破 • 其他指标 • 进场与出场 • 再进场 • 获利目标 • 资金管理
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• 名家之言
Bob Koppel和Howard Abell在参加新奥尔良 的技术分析小组第十八次会(TAG XVIII)上为交易 者作了以下演讲。
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图例：棕榈油5月十五分钟均线突破系统
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交易系统编写示例二（文字式）： 十五分钟短线形态买卖系统：
规则： 突破近期高点买进， 停损近期低点； 突破近期低点卖出， 停损近期高点。
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图例：棕榈油5月十五分钟形态突破系统
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图例：沪深300指数十五分钟形态突破系统
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四、交易系统的要素
1、趋势的辨识； 2、进场与/或出场的信号； 3、资金管理的功能。
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1、趋势的辨识
• 趋势线； • 移动平均线； • 区间突破。
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2、进场与/或出场的信号
• 最简单的交易策略： 价格下跌到上升趋势线时买进，价
格上涨到下降趋势线时卖出；
如果价格贯穿趋势线到达一定幅度 时，自动地平仓出场；
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五、交易系统成功的因素
• 关键之处在于它必须是完整的策略，而 不是由一些战术拼凑而成；
• 必须凭借心理和机械技巧，果断执行； • 应轻松而自动地进行交易，并获得胜利。
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六、交易系统的有效性
选择了交易系统之后，请以下列 问题自问： • 交易系统是否能够创造利润，并且令 自己舒适？ • 是否让自己有确定感觉？ • 是否配合自己的整体目标？
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交易系统编写示例一（文字式）：
均线式短线买卖系统（以做多为例 ）：
60MA向上倾斜，价格运行在均线之上 ；
买入条件：收盘价＞5＞10＞20MA； 减仓条件：收盘价＜5MA； 止损退出：收盘价＜5＜10MA； 重新买入：收盘价＞5＞10MA。 出场规则及时机：收盘价＜20MA；价 格目标位到达；跟踪止盈位被触及。
一、交易系统的概念
投资者设计的一套针对市场的独特的解决方 法。
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二、成功交易系统的特性 • 获利性； • 一贯性； • 适用于个人。
敬告：某套系统或特定分析方法 的成败取决于交易者的内在心理状态。
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三、交易系统的优点
它建立了清晰的焦点，使交易者有 能力控制情绪；
一种有纪律的方法，将动态而不断 变化的市场现象予以组织化。
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• 预期市场机会
在多数情况下，等待市场去验证某一点是否交易机会往往 会导致进入市场过晚，无法使利润最大化。 四、坚决执 行预先设定的买卖区间(止损点)。对于那些“该出手时不出手” 的交易者，很可能在市场交易中非常被动，被市场所左右。
• 坚决执行预先设定的买卖区间(止损点)
对于那些“该出手时不出手”的交易者，很可能在市场 交易中非常被动，被市场所左右。
Abell 和Koppel先生认为，没有任何一个短线 交易指标或系统是完美无缺的，但是了解和应用 某一交易指标或系统对于短线交易的成败至关重 要。
成功的短线交易指标或系统的特点是它的盈 利性、稳定性和自我性(相对于每个人独特的心理 和技术需要而言)。
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• 耐心是你最有力的法宝
场内交易者的优势在于他们可以在买价买，在卖价卖。 这对于场外短线交易者和摆动(交替)交易者来说不太可能实现。 但是，他们可以用其他的方法来弥补。耐心和良好的准备就是 为了创建一个优势，帮助交易者建立和保存资本(权益)。这一 点表现在交易中了解你对市场的期待，同时耐心地等待市场向 你靠拢。换句话说，就是让市场趋势向你的预期靠拢，以此赢 取市场优势。
停损出场后，如果行情又回到趋势 线之上或之下时，重新进场。
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3、资金管理的功能
• 资金管理是一项最重要的要素；
• 交易者接受他们无法在一连串的交易中获得100% 成功的事实；
• 顶尖的交易者知道，他们的成功约占总交易笔数 的40-50%；
• 最成功的交易者的共性，就是管理交易资金以接 受小额亏损的纪律。
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• 每天在每个市场执行一个交易计划
过度交易往往是焦虑和优柔寡断的结果。通 过把视线和精力集中在一个好的交易计划，交易 者可以避免情绪波动的影响。
• 忽略噪音，只关注主要的市场信号
每天很多的市场动作都可以被认为是噪音， 或者说，市场的无意义运作。对于每一个小的波 动的过度关注是一件很乏味的事情，而且交易者 很容易被误导。交易者应该尽量避免对这些噪音 做出反应，而只关注主要的市场信号。
• 放弃混沌或没有作为(行情)的市场
如果你认为你所在的市场很混沌，请把眼光放在其他领 域。时间是有限的，把眼光放在混沌的市场会耗光你的精力。
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八、交易系统的分类与范例 • 文字式、技术指标和电脑程序； •形态突破、均线突破、波浪理论； •顺势顺势操作系统、逆势操作系统......
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日内交易系统的设计
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目录
一、交易系统的概念 二、成功 的交易系统的特性 三、交易系统的优点 四、交易系统的要素 五、交易系统成功的因素 六、交易系统的有效性 七、交易系统的设计 八、交易系统的分类与范例
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选择合适的模型，留意寻找决定价格曲线形状的关键特 征，这就是我的优势！――索罗斯的撒手锏
• 优秀的短期(日)交易者(或摆动)交易者都是很高程 度的“计划”的结果
每天的行情必须放到一个大的环境(行情)中去看，可以是 一天到两个星期的市场运作。了解市场是如何计划的，然后根 据自己的预测做出交易行动，并期望自己的交易行动成为市场 计划的一部分。这是很有意义的一点, 也是成功的关键。
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