防范金融风险 PPT
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防范金融风险ppt课件
❖ 美国花旗银行和AIG，大而不能破产，拖垮 整个金融体系。
❖ 国有企业拥有贷款总额的70%，是否具有偿 还能力？
❖ 防范外部冲击。美元贬值冲击。
❖ （3）泡沫经济， ❖ 房地产按揭贷款的风险。预防金融投机。 ❖ 防止股市泡沫。
❖ 无论是股指、房价和物价都要稳定，暴涨暴 跌都不好。
❖ 金融衍生工具的引进要格外谨慎。
❖ M2同比增加25.5%。
❖ 值得关注的是大量增加的贷款质量，切莫因 大量贷款而导致日后不良贷款上升。
降低不良贷款的办法
❖ （1）剥离 ❖ （2）外汇储备注资 ❖ （3）央行票据 ❖ （4）划类不清的不良贷款 ❖ （5）利用银行自身利润冲销不良贷款 ❖ （6）股东注资
剥离不良贷款是掩耳盗铃
❖ 1999年四大国有商业银行一对一地将不良贷款剥离 给了四个资产管理公司。
❖ 在发达的市场经济国家中几乎所有的银行都是民营 银行。
❖ 凡是银行都应当注意克服公司治理和风险管理方面 的缺陷，和银行的所有制没有必然的联系。
❖ 开放民营银行存在着一定的风险，而维持国有商业 银行垄断的局面的风险更大。
❖ 只要我们有一套比较成熟的金融监管制度，民营银 行出了问题我们可以有序地关掉它们，而关闭现存 的金融机构就困难得多了。
❖ 中国面临的二大潜在危机： ❖ （1）金融危机。 ❖ （2）由于贫富差距扩大导致的社会危机。 ❖ 金融危机的特点：突发性，传导性，破坏性。 ❖ 不要被表面宏观数据所迷惑。
❖ 是否出现金融危机和经济增长率无关，和人 民生活水平无关，和政府形象无关。
❖ 金融改革是块硬骨头。 ❖ 银行体系改革严重落后于时代要求。
第二季度 12524.44
7174 1484 57.28% 11.85%
❖ 国有企业拥有贷款总额的70%，是否具有偿 还能力？
❖ 防范外部冲击。美元贬值冲击。
❖ （3）泡沫经济， ❖ 房地产按揭贷款的风险。预防金融投机。 ❖ 防止股市泡沫。
❖ 无论是股指、房价和物价都要稳定，暴涨暴 跌都不好。
❖ 金融衍生工具的引进要格外谨慎。
❖ M2同比增加25.5%。
❖ 值得关注的是大量增加的贷款质量，切莫因 大量贷款而导致日后不良贷款上升。
降低不良贷款的办法
❖ （1）剥离 ❖ （2）外汇储备注资 ❖ （3）央行票据 ❖ （4）划类不清的不良贷款 ❖ （5）利用银行自身利润冲销不良贷款 ❖ （6）股东注资
剥离不良贷款是掩耳盗铃
❖ 1999年四大国有商业银行一对一地将不良贷款剥离 给了四个资产管理公司。
❖ 在发达的市场经济国家中几乎所有的银行都是民营 银行。
❖ 凡是银行都应当注意克服公司治理和风险管理方面 的缺陷，和银行的所有制没有必然的联系。
❖ 开放民营银行存在着一定的风险，而维持国有商业 银行垄断的局面的风险更大。
❖ 只要我们有一套比较成熟的金融监管制度，民营银 行出了问题我们可以有序地关掉它们，而关闭现存 的金融机构就困难得多了。
❖ 中国面临的二大潜在危机： ❖ （1）金融危机。 ❖ （2）由于贫富差距扩大导致的社会危机。 ❖ 金融危机的特点：突发性，传导性，破坏性。 ❖ 不要被表面宏观数据所迷惑。
❖ 是否出现金融危机和经济增长率无关，和人 民生活水平无关，和政府形象无关。
❖ 金融改革是块硬骨头。 ❖ 银行体系改革严重落后于时代要求。
第二季度 12524.44
7174 1484 57.28% 11.85%
《金融风险的分类》课件
环球银行案例
环球银行面临市场风险，股价因不良消息下跌导致 大量投资者损失。
北京银行案例
北京银行遭遇了信用风险，多个借款方违约导致银 行资产受损。
总结
1
金融风险的重要性
金融风险对金融机构和个人产生重大影理体系，采取适当的风险控制措施。
3
展望未来
随着金融行业的发展，金融风险管理将持续演化和改进。
《金融风险的分类》PPT 课件
# 金融风险的分类
什么是金融风险
金融风险是指在金融活动中可能发生的损失风险，由于各种原因而导致金融 机构或个人蒙受经济损失的可能性。
金融风险的产生原因
1 市场变动
如股市、汇市、商品市场 价格波动引发的风险。
2 信用违约
当借款方无力按时偿还所 借贷款时，债权人面临的 风险。
3 利率波动
不同利率的变化对借贷双 方产生的风险。
4 汇率波动
外汇市场的汇率变动引发的风险。
5 资金流动性不足
无法满足借款人需求时引发的风险。
金融风险的分类
市场风险
金融市场价格波动所带来的 风险，例如股市、汇市。
信用风险
借款方无法按时偿还借贷款 所带来的风险。
利率风险
利率变动对借贷双方产生的 风险。
汇率风险
外汇市场汇率变动所带来的风险。
流动性风险
资金流动性不足所引发的风险。
金融风险的管理
管理原则
制定明确的风险管理策略和措 施，建立风险评估和监控体系。
管理措施
采取多元化投资、建立风险保 障机制和合理避免风险的方法。
管理评估
定期评估金融风险管理体系的 有效性和可行性，及时调整和 优化。
金融风险的案例分析
防金融诈骗安全知识介绍PPT课件
01
诈骗类型逐渐增多
诈骗多运用高科技手段， 呈现高智商犯罪的特点。
涉案金额及所造成的 损失呈现上升趋势
01
1
电信诈骗
指通过电话、网络和短信方式， 编造虚假信息，设骗局对受害人 实施远程诈骗，诱使受害人给犯 罪分子打款或转账的犯罪行为。
2
电子银行诈骗
指不法分子通过网上银行、手机 银行及电话银行等电子渠道，骗 取受害人个人金融信息，并窃取
案例一
拿着厚厚的一沓银行对账单，王丽沙哑着嗓 音告诉记者，从2014年5至2015年1月，短 短8个月间，她在工商银行建南支行陆续存入 了1080万元人民币，而在今年5月7日，她突 然得知，自己的千万存款只剩下了124元。
02
案例二
信息时代新型诈骗，手机自动转发验证码致巨 额存款被盗 2分钟转走16万。18日下午4点左 右，陈先生收到一条银行的动态验证码短信。 起初他并不在意，只当做诈骗短信置之不理。 但他万万没想到，手机却向诈骗者自动转发了 验证码，导致了16万血汗钱被盗。
• 再利用受害人手机关机，以医生或警 察名义给家属打电话，谎称其生病或车祸 正在抢救，甚至谎称遭到绑架，要求汇钱 到指定账户救急以实施诈骗。
03
1 2
3
预先大批量印刷精美的虚假中奖刮刮卡，通过信件邮寄或雇人投递发送
通过手机发送中奖短信
通过发送中奖短信，受害人一旦与犯罪分子联系兑奖，即以“需先汇个人所得 税”、“转账手续费”、“公证费”等理由要求受害人汇钱，达到诈骗目的。
03
不法分子通过拨打“一声 响”电话，诱使您回电， “赚”取高额话费。或以 短信形式发送“您的朋友 13XXXXXXXXX为您点播 了一首XX歌曲，以此表达 他的思念和祝福，请你拨 打9XXX收听。”
金融风险分析课件(PPT 41张)
· 向后看的方法
· 无法处理极端情形
34
前台
风险定价公式 敏感性分析 VaR模型 极限测试与情景分析 风险资本充足性评价
中台
后台
风险资本配置
35
2，VaR的计算方法
历史模拟法 Delta-正态法 随机模拟法
36
三、极限测试与情景分析 (Stress Testing/Scenario Analysis)
• 单个股票的 －系数：
c o v (Ri , Rm ) V a r (Rm )
• 组合的 －系数
27
(2) 期权的敏感性：
期权标的物价格变动对期权价格的影响
权利期间对期权价格的影响
标的物价格变动对 系数的影响
28
(3) 固定收益债券的敏感性： • 暴露和简单缺口模型
暴露：经营者持有的具有金融风险的产品头寸(数额)与期限
持续期：比期限或到期日更能衡量出金融工具的利率敏 感性
30
持续期
Pt 第t期现金流量值
D
n
t 1
Pt (1 i ) t t n Pt t ( 1 i ) t 1
时 间 × PV / 100
例：5年期息票利率为6％的债券
时 间 （ 年 ） 1 2 3 4 5 总 和 持 续 期 支 付 6 6 6 6 106 收 益 （ ％ ） 6 6 6 6 6 支 付 的 现 值 （ PV） 5.66 5.34 5.04 4.75 79.21 100 4.4651
12
(2) 操作风险： 由于交易系统不完善、管理失误、 控制缺失、诈骗或其它一些因素导致的潜在损 失。
• 管理：政策传达(不及时、出现偏差) → 执行(业 务技能不高、操作失误、诈骗等) • 技术：交易系统错误操作或崩溃、风险定价过 程中的模型风险(错误模型、模型参数选择不当， 导致对风险或交易价值的错误估计)
《金融系统风险管理》课件
监管机构需要加强宏观审慎监管和微观审慎监管的 协调配合，提高监管效率和效果。
THANKS
感谢观看
技术与系统故障
随着金融科技的发展，技术和系统故 障也可能成为金融系统风险的来源之 一。
02
金融系统风险的识别与评估
风险识别的方法
历史数据分析法
通过分析历史数据，识别金融系统中的潜在 风险点。
风险问卷调查法
设计问卷调查，了解金融机构的风险状况。
专家调查法
邀请专家对金融系统进行评估，找出可能的 风险因素。
金融系统风险的监管政策
资本充足率要求
规定金融机构的资本充足率标准，确保其具备足 够的抵御风险能力。
流动性管理
对金融机构的流动性进行监测和管理，确保其具 备足够的流动性应对突发风险。
风险管理指引
为金融机构提供风险管理指引和最佳实践，促使 其加强风险管理和内部控制。
金融系统风险的国际合作与协调
国际监管组织
特点
金融系统风险具有潜在性、复杂性和 传染性，可能对整个金融体系乃至实 体经济造成重大影响。
金融系统风险的分类
01
02
03
04
市场风险
由于市场价格波动导致的风险 ，如利率、汇率、股票价格等
。
信用风险
由于借款人或债务人违约导致 的风险。
操作风险
由于内部流程、人为错误或系 统故障等操作环节的问题导致
的风险。
风险树法
通过构建风险树，系统地识别和分析金融系 统的风险源。
风险评估的指标
信用风险
评估借款人的信用状况，衡量违约风 险。
市场风险
评估由于市场价格波动导致的金融风 险。
操作风险
评估由于内部流程、人为错误或系统 故障导致的风险。
THANKS
感谢观看
技术与系统故障
随着金融科技的发展，技术和系统故 障也可能成为金融系统风险的来源之 一。
02
金融系统风险的识别与评估
风险识别的方法
历史数据分析法
通过分析历史数据，识别金融系统中的潜在 风险点。
风险问卷调查法
设计问卷调查，了解金融机构的风险状况。
专家调查法
邀请专家对金融系统进行评估，找出可能的 风险因素。
金融系统风险的监管政策
资本充足率要求
规定金融机构的资本充足率标准，确保其具备足 够的抵御风险能力。
流动性管理
对金融机构的流动性进行监测和管理，确保其具 备足够的流动性应对突发风险。
风险管理指引
为金融机构提供风险管理指引和最佳实践，促使 其加强风险管理和内部控制。
金融系统风险的国际合作与协调
国际监管组织
特点
金融系统风险具有潜在性、复杂性和 传染性，可能对整个金融体系乃至实 体经济造成重大影响。
金融系统风险的分类
01
02
03
04
市场风险
由于市场价格波动导致的风险 ，如利率、汇率、股票价格等
。
信用风险
由于借款人或债务人违约导致 的风险。
操作风险
由于内部流程、人为错误或系 统故障等操作环节的问题导致
的风险。
风险树法
通过构建风险树，系统地识别和分析金融系 统的风险源。
风险评估的指标
信用风险
评估借款人的信用状况，衡量违约风 险。
市场风险
评估由于市场价格波动导致的金融风 险。
操作风险
评估由于内部流程、人为错误或系统 故障导致的风险。
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大家好
9
❖ 1999年将建设银行不良贷款2730亿元剥离给 信达资产管理公司。
❖ 2004年5月，第二次剥离出去569亿元。
❖ 2004年6月，建行和中行再次向信达公司剥 离2787亿元。
❖ 建行前后共剥离出去4692亿元不良贷款。
大家好
10
表 3 金融资产管理公司资产处置情况 （亿元）
购入贷款原值 累计处置 现金回收 阶段处置进度 现金回收率
第一季度 12529.57
6885 1408 54.95% 11.24%
第二季度 12524.44
7174 1484 57.28% 11.85%
资料来源：中国银监会网站，2006 年 5 月。
第三季度 12546.41
7366 1550 58.71% 12.35%
第四季度 12581.66
8397 1766 66.74% 14.04%
❖ 1999年四大国有商业银行一对一地将不良贷款剥离 给了四个资产管理公司。
❖ 财政部给了四个资产管理公司每家100亿元资本金。 ❖ 按照市场规律，他们使用各自的资本金最多只能吃
进1500亿元的不良贷款。 ❖ 可是，他们每家都吃进了3000多亿元不良贷款。 ❖ 四家资产管理公司总共接受了16000亿元不良贷款。
大家好
11
❖ 从国有商业银行剥离出去的不良贷款使得账 面上好看多了，但是银行的债权关系并没有 发生变化。
❖ 在银行保险柜中的不是现金而是白条。
❖ 如果存款量大于贷款量，有没有白条都没有 关系。资金流不成问题。
❖ 一旦需要提出存款，最终将债务转嫁给货币 政策。
大家好
12
外汇储备注资是颗地雷
❖ 外汇储备能不能对内使用？ ❖ 外汇结算程序。 ❖ 外汇储备只不过是对外购买力的一个符号。 ❖ 如果将外汇储备在国内使用，也就是说，一
❖ 居安思危，防患于未然。
❖ 如果要降低不良贷款的比例，最简单的办法 是扩大贷款总额。疯狂放贷，后患无穷。
大家好
5
2008年贷款变化情况
商业银行存贷款（亿元）
贷款余额
2008 年 1 月
286705
2008 年 2 月
290529
2008 年 3 月
293866
2008 年 4 月
298655
2008 年 5 月
❖ M2同比增加25.5%。
❖ 值得关注的是大量增加的贷款质量，切莫因 大量贷款而导致日后不良贷款上升。
大家好
7
降低不良贷款的办法
❖ （1）剥离 ❖ （2）外汇储备注资 ❖ （3）央行票据 ❖ （4）划类不清的不良贷款 ❖ （5）利用银行自身利润冲销不良贷款 ❖ （6）股东注资
大家好
8
剥离不良贷款是掩耳盗铃
份钱用了二次。不折不扣属于货币增发。
大家好
13
外汇注资，剑走偏锋
❖ 2004年和2005年，汇金公司注资 ❖ 中国银行225亿美元。 ❖ 建设银行250亿美元。 ❖ 工商银行300亿美元。 ❖ 资金来源：外汇储备。
大家好
14
农业银行的窟窿
❖ 2006年底，农行总资产53439亿元，自有资 本840亿元。
❖ 一旦银行遭遇清偿性危机很可能转化为恶性 通货膨胀。
大家好
16
央行票据
❖ 央行票据发行透明度不高 ❖ 全国农信社发行票据3500—4000亿元。 ❖ 拯救德隆、南方证券、哈密农信社等金融机
构。 ❖ 各地农业银行中的挂账。 ❖ 一旦兑现就是货币增发。
大家好
17
央行票据发行和外汇储备（亿元）
大家好
2
❖ 截止2008年3月底，国有商业银行和股份制 银行不良贷款余额11782亿元。不良贷款率 6.3%。
❖ 中国银行、建设银行，工商银行的不良贷款 2680亿元，农业银行不良贷款8065亿元。
大家好
3
❖ 根据银监会数据，2009年3月，商业银行不良贷款 余额5495亿元，比年初减少107亿元。不良贷款率 2.04%。
2009 年 3 月
365632
贷款增量 8959 3824 3337 4789 3251 3179 3718 2501 3529 1097
-3205 7323
15952 10428 19204
存款余额 177823 187304 190821 191683 193907 197603 200155 203567 207998 211139 214819 221503 236872 241237 246920
金融改革与风险防范
大家好
1
地毯下的灰尘
❖ 究竟有多少不良贷款？
❖ 1997年亚洲金融危机期间，四大银行不良贷 款率都在30%-40%之间。
❖ 2002年底，四大国有商业银行不良贷款 21350亿元。不良贷款率25.12%。
❖ 平均资本充足率4.25%，资金缺口3392亿元。
❖ 2003年底，四大国有商业银行不良贷款余额4714亿元。不良贷款率 2.02%。
❖ 城市商业银行不良贷款余额509亿元，不良贷款率 2.17%。
❖ 农村商业银行不良贷款余额197亿元，不良贷款率 3.59%。
大家好
4
好消息的背后
❖ 在2008年之内商业银行不良贷款下降6000亿 元。
❖ 达到了不良贷款和不良贷款比例双下降。
❖ 如果按照资本充足率8%计算，需要自有资本 4275亿元。
❖ 缺口3435亿元。
❖ 计划向农业银行注资700亿美元，相当于注资 5000亿元。
大家好
15
❖ 四大银行的自有资金几乎全部由外汇储备构 成。
❖ 银行自有资金的作用：保持银行的清偿性， 保护储户的产权不受侵犯。
❖ 在一般情况下不会动用银行自有资金。
301906
2008 年 6 月
305085
2008 年 7 月
308803
2008 年 8 月
311304
2008 年 9 月
314833
2008 年 10 月
315930
2008 年 11 月
312725
2008 年 12 月
320048
2009 年 1 月
336000
2009 年 2 月
346428
存款增量 1610 9481 3517 862 2224 3696 2552 3412 4431 3141 3680 6684
15369 4365 5683
大家好
6
❖ 2009年3月人民币贷款增加1.89亿元。同比多 增加1.61万亿元。
❖ 2009年第一季度人民币贷款增加4.58亿元， 同比多增加3.25万亿元。