2019年10月自考00142计量经济学试题及答案
全国2011年10月高等教育自学考试 计量经济学试题 课程代码00142
全国2011年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是（ ） A.时期数据 B.面板数据 C.时序数据D.截面数据2.根据经济行为构造的方程式是（ ） A.政策方程 B.定义方程 C.随机方程D.制度方程3.在联立方程模型中，税收方程的税率是一个（ ） A.内生参数 B.外生参数 C.控制变量D.政策变量4.在二元线性回归模型中，2σ的无偏估计量2ˆσ为（ ） A.2ein∑B.21ie n -∑C.22ie n -∑D.23ie n -∑5.利用普通最小二乘法估计得到的样本回归直线01ˆˆˆY X ββ=+必然通过（ ） A.点(,)X Y B.点（0，0） C.点(,0)XD.点(0,)Y6.根据判定系数2R 与F 统计量的关系可知，当21R =时，有（ ） A.1F =-B.0F =C.1F =D.F =∞7.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ ） A.与随机误差i u 不相关 B.与残差i e 不相关C.与被解释变量i Y 不相关D.与回归值ˆiY 不相关 8.回归模型中不可．．使用的模型为（ ） A.2R 较高，回归系数高度显著 B. 2R 较低，回归系数高度显著 C. 2R 较高，回归系数不显著D. 2R 较低，回归系数显著9.下列可说明存在异方差的情况是（ ） A.()0i E u =B.()0i j E u u = i j ≠C.22()i E u σ=（常数）D.22()i i E u σ=10.若计算的DW 统计量接近4，则表明该模型（ ） A.不存在一阶序列相关 B.存在一阶正序列相关 C.存在一阶负序列相关D.存在高阶序列相关11.已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.8，则DW 统计量的值近似为（ ） A.0.2 B.0.4 C.0.8D.1.612.样本分段比较法适用于检验（ ） A.序列相关 B.异方差 C.多重共线性D.设定误差13.设分布滞后模型为0112233t t t t t t Y X X X X u αββββ---=+++++，为了使模型的自由度达到27，必须拥有多少年的观测资料（ ） A.32年 B.33年 C.35年D.38年14.在分布滞后模型0112233t t t t t t Y X X X X u αββββ---=+++++中，短期影响乘数是指浙00142# 计量经济学试卷 第3页（共6页）（ ） A.0βB.123βββ、、C.123βββ++D.0123ββββ+++15.设个人消费函数12i i i Y X u ββ=++中，消费支出Y 不仅与收入X 有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成按四个层次划分，假定边际消费倾向不变，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ ） A.2个 B.3个 C.4个D.5个16.在回归模型011223i i i Y D D X u ββββ=++++中，D 为性别因素，110⎧=⎨⎩D 男女,，1⎧=⎨⎩2D女男，则会产生的问题为（ ）A.异方差B.序列相关C.不完全多重线性相关D.完全多重线性相关17.当定性的因素引进到经济计量模型时，需要使用（ ） A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量D.虚拟变量18.在容量为N 的截面样本中，对每个个体观测了T 个时间单位形成的/TS CS 数据，其样本容量为（ ） A.N T + B.NT C.TND.NT19.单一需求方程的函数形式不包括．．．（ ） A.线性支出系统 B.线性需求函数 C.半对数需求函数D.常数弹性需求函数20.某一时间序列经二次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（ ） A.1阶单整 B.2阶单整 C.K 阶单整D.0阶单整二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
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⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品自学考试资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯全国 2018 年 10 月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码： 00142一、单项选择题（本大题共25 小题，每小题 1 分，共 25 分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.经济计量学的主要开拓者和奠基人是（）A. 费歇 (Fisher)B.费里希 (Friseh)C.德宾 (Durbin)D.戈里瑟 (Glejer)2.政策变量是（）A. 内生变量B.外生变量C.一般为外生变量，有时为内生变量D.时间变量3.若两变量 x 和 y 之间的相关系数为-1，这说明两个变量之间（）A. 低度相关B.不完全相关C.弱正相关D.完全相关4.回归分析中要求（）A.因变量是随机的，自变量是非随机的B.两个变量都是随机的C.两个变量都不是随机的D.因变量是非随机的，自变量是随机的5.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）A. 与随机误差u i不相关B.与残差 e i不相关C.与被解释变量y i不相关D.与回归值 y i不相关6.在被解释变量为Y ，解释变量分别为X1、X 2的二元回归分析中，复相关系数R 的含义是（）A.X 1与 Y 之间的线性相关程度B.X 2与 Y 之间的线性相关程度C.X 1、 X 2与 Y 之间的线性相关程度D.X 1与 X 2之间的线性相关程度7.对于某样本回归模型，已求得DW 的值为 l，则模型残差的自相关系数近似等于（）A.-0.5B.01C.0.5D.18.误差变量模型的估计方法可采用（）A. 加权最小二乘法B.普通最小二乘法C.工具变量法D.广义差分法9.戈德菲尔德—匡特检验法适用于检验（）A. 异方差B.多重共线性C.序列相关D.设定误差10.如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m 个特征的质的因素需要引入的虚拟变量的个数为（）A.m-2B.m-1C.mD.m+111.系统变参数模型分为（）A. 截距变动模型和斜率变动模型B. 季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D. 截距变动模型和截距、斜率同时变动模型12.在分布滞后模型 Y t= 0 Xt1Xt 1 2Xt 2 u t中，短期影响乘数为（）A. β0B.β1C.β1+β0D.β1+β213.在估计分布滞后模型参数时，一般是对分布滞后模型施加约束条件，以便减少模型中的参数。
全国2019年10月自考00142计量经济学试题及答案
D019·00142（通卡）绝密★考试结束前2019年10月高等教育自学考试全国统一命题考试计量经济学试题课程代码:00142请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
选择题部分注意事项：1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后，用2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。
不能答在试题卷上。
一、单项选择题：本大题共20小题，每小题1分，共20分。
在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。
1.拟合优度检验是检验A.模型对总体回归线的拟合程度B.模型对样本观测值的拟合程度C.模型对回归参数的拟合程度D.模型对解释变量的观测值的拟合程度2.参数β的估计量βˆ具备有效性是指 A.ββ=)ˆ(EB.ββ=)ˆ(E 、0)ˆvar(=β C.ββ=)ˆ(E 、ββ=∞→ˆl n im PD.ββ=)ˆ(E 、)ˆ(v βar 为最小3.下面属于时间序列数据的是 A.2016年各个省份地区生产总值B.2016年全国国内生产总值合计数C.2006-2016年全国国内生产总值D.2006-2016年各个省份地区生产总值4.根据变量之间的相关关系的表现形式来看，可以分为两大类，它们是 A.线性相关关系和非线性相关关系 B.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D.简单相关关系和多重相关关系5.多元回归模型中，F 检验的备择假设为 A.偏回归系数全为0B.偏回归系数不全为0C.偏回归系数和常数项全为0D.偏回归系数和常数项不全为06.在线性回归模型了i ai a i X X Y μβββ+++=221i 中，2β的含义为 A.指所有未包含到模型中来的变量对Y 的平均影响 B.i Y 的平均水平C.在保持i X a 不变的条件下，i 2X ，每变动一个单位对i Y ，所造成的影响大小D.0,02==ai i X X 时，i Y 的真实水平7.为降低模型中存在的多重共线性，下列方法中错误的是 A.广义差分法B.利用外部或先验信息C.增大样本容量D.剔除高度共线性的变量8.运用OLS 法估计简单线性回归模型i i X Y μββ++=21i 中的回归系数，估计量2ˆβ的方差公式为 A.222)ˆ(ar ixV ∑=σβB.222x )ˆ(ar ix V ∑=βC.2222)ˆ(ar ii x x V ∑∑=σβD.2222n )ˆ(ar ii x x V ∑∑=σβ 9.方差扩大（膨胀）因子法主要用于检验下列哪种情况？ A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性10.在多元线性回归模型中，待估参数的个数为k ，2σ的无偏估计量2ˆσ为 A.k n e i -∑2B.12-∑n e iC.12--∑k n e iD.22--∑k n e i 11.根据样本资料估计出人均消费支出Y 对人均收入X 的对数回归模型为LnX Y 75.05ln ^+=，回归系数0.75的含义是A.人均收入每增加一个单位，人均消费支出将增加0.75个单位B.人均收入每增加1%，人均消费支出将增加0.75个单位C.人均收入每增加一个单位，人均消费支出将增加0.75%D.人均收入每增加1%，人均消费支出将增加0.75% 12.若查表得到l d 和u d ，那么误差项不存在自相关的区间为 A.l d DW ≤≤0B.u d DW d l ≤≤C.u u 4d DW d -≤≤D.44≤≤-DW d l13.设消费函数为μββββ++++=D X D X C t t t 3210ˆ，C 为消费，X 为收入，⎩⎨⎧=农村居民城镇居民01D ，如果统计检验03≠β成立，则城镇居民消费函数和农村居民消费函数是 A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重叠的14.在结构式模型⎪⎩⎪⎨⎧++=+++=++=-t t t tt t t t t t t GI C Y Y b Y b b I Y a a C 21210110μμ中，滞后变量是指A.1-t YB.t GC.t ID.t Y15.在线性回归模型中，若2)(ar σμ≠i V ，则表明模型中存在 A.异方差B.多重共线性C.序列相关D.设定误差16.在多元回归模型中，关于2R 和F 统计量的关系，正确的是 A.当2R =1时，F=0B.当2R 越大时，F 值越大C.当2R =0时，∞→FD.当2R 越大时，F 值越小17.结构式方程过度识别是指 A.结构式参数具有唯一数值 B.简化式参数具有唯一数值 C.结构式参数具有多个数值 D.简化式参数具有多个数值18.如果有截距回归模型中包含两个质的因素，且每个因素有两个特征，则模型中需要引入 A.一个虚拟变量 B.两个虚拟变量 C.三个虚拟变量D.四个虚拟变量19.多重可决系数2R 计算公式，正确的是 A.TSSRSSR =2 B.RSSESSR =2C.TSSESSR =2 D.()kn n R R ----=1112220.()2ˆ∑-y y i 计算的是 A.随机平方和 B.解释平方和 C.残差平方和D.总平方和二、多项选择题：本大题共5小题，每小题2分，共10分。
10月全国自考计量经济学试题及答案解析
全国2018年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．用数学模型描述现实经济系统的基本原则是（）A．尽可能包含所有影响因素B．定性分析与定量分析相结合C．理论分析为先导，模型规模要适度D．尽可能运用比较完美的函数形式2．经济计量模型中的随机方程又称为（）A．定义方程B．技术方程C．行为方程D．制度方程3．在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而（）A．减少B．增加C．不变D．变化不定4．对于随机误差项u i,Var(u i)=E(u2i)= 2内涵指（）A．随机误差项的均值为零B．所有随机误差都有相同的方差C．两个随机误差互不相关D．误差项服从正态分布5．根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为L nˆY=5+0.75L nˆX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加（）A．0.2% B．0.75%C．5% D．7.5%6．对样本相关系数r，以下结论中错误．．的是（）A．r越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B．r越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C．-1≤r≤1D．若r=0,则X与Y独立7．在存在多重共线性情况下采用的岭回归估计是（）A．有偏估计B．无偏估计C．最佳无偏估计D．无偏有效估计8．当DW>4-d L，则认为随机误差项u i（）A．不存在一阶负自相关B．无一阶序列相关C．存在一阶正自相关D．存在一阶负自相关129．方差非齐性条件下普通最小二乘估计量是（ ）A ．无偏估计量B ．有偏估计量C ．有效估计量D ．最佳无偏估计量10．对于大样本，德宾-瓦森（DW ）统计量的近似计算公式为（ ）A ．DW ≈2（2-ρˆ） B ．DW ≈3（1-ρˆ） C ．DW ≈2（1-ρˆ） D ．DW ≈2（1+ρˆ） 11．如果回归模型只包含一个质的因素，且这个因素仅有两种特征，则回归模型中只需引入（ ）A ．一个虚拟变量B ．两个虚拟变量C ．三个虚拟变量D ．四个虚拟变量12．使用多项式方法估计有限分布滞后模型时，多项式βi =α0+α1i+α2i 2…αn i m 的阶数m的确定方法为（ ）A ．事先给定B ．通过逐步计算确定C ．由模型自动生成D ．随意定13．对于满足koyck 假定的无限分布滞后模型，设λ为分布滞后的衰减率，其长期影响乘数为λ-β10，则对应的模型为（ ） A ．线性模型B ．非线性模型C ．联立方程模型D ．不确定 14．下面关于内生变量的表述，错误．．的是（ ） A ．内生变量都是随机变量B ．内生变量受模型中其它内生变量的影响，同时又影响其它内生变量C ．在结构式方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量D ．滞后内生变量与内生变量具有相同性质15．在结构式模型中，其解释变量（ ）A ．都是前定变量B ．都是内生变量C ．可以既有内生变量又有前定变量D ．都是外生变量 16．如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程的参数可用（ ）A ．二阶段最小二乘法B ．间接最小二乘法C ．广义差分法D ．最小二乘法 17．设生产函数为Y=f(L,K),Y 为产出，L 、K 分别为劳动、资本投入量，W 1、W 2分别为劳动、资本的价格，关于L 和K 边际替代率错误．．的是（ ） A ．R=-dLdK B ．R=-dK dL C ．R=dL dK D ．R=21W W 18．恩格尔曲线说明了在何种情况下，收入对每种商品消费的影响？（ ）3A ．部分价格固定，部分价格变动B ．价格固定C ．价格上涨D ．价格下降19．设线性支出系统为：P j X j =P j X 0j +=-β∑=j X P V n 1k 0k k j ）（1,2,……,n 。
全国10月高等教育自学考试计量经济学试题及答案解析
全国2018年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分。
在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内)1.经济计量模型是指( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型2.在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机数量是( )A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量3.设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为：M=β0+β1Y+β2r+u又设∧β1∧β2分别是β1β2的估计值，则根据经济理论，一般来说( )A.∧β1应为正值，∧β2应为负值 B.∧β1应为正值，∧β2应为正值C.∧β1应为负值，∧β2应为负值 D.∧β1应为负值，∧β2应为正值4.回归分析中定义的( )A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量5.如果一个非平稳时间序列经过K次差分后为平稳时间序列，则该序列为( )A.k阶单整的B.k-1阶单整的C.k阶协整的D.k-1阶协整的6.分段线性回归模型的几何图形是( )A.平行线B.垂直线C.光滑曲线D.折线7.容易产生异方差的数据为( )A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据8.根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为经济预测模型、政策分析模型和( )A.中长期模型B.年度模型C.结构分析模型D.国家间模型9.检验协整关系的方法是( )A.戈德菲尔德—匡特方法B.德宾—瓦森方法C.格兰杰—恩格尔方法D.安斯卡姆伯—雷姆塞方法10.如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( )A.mB.m-1C.m-2D.m+111.线性回归模型i k i k i 22i 110i u X X X Y +β++β+β+β=ΛΛ中，检验H 0:)k ,1,0i (0i Λ==β时，所用的统计量)var(t i i∧∧ββ=服从( )A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)12.调整的判定系数2R 与多重判定系数2R 之间有如下关系( )A.k n 1n R R 22--= B. kn 1n R 1R 22---= C. kn 1n )R 1(1R 22--+-= D. k n 1n )R 1(1R 22----= 13.当需求完全无弹性时，( )A.价格与需求量之间存在完全线性关系B.价格上升速度与需求量下降速度相等C.无论价格如何变动，需求量都不变D.价格上升，需求量也上升14.对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( )A.普通最小二乘法B.间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法D.工具变量法15.koyck 变换模型参数的普通最小二乘估计量是( )A.无偏且一致B.有偏但一致C.无偏但不一致D.有偏且不一致16.C —D 生产函数的替代弹性为( )A.1B.∞C.0D.-117.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( )A.外生变量和内生变量的函数关系B.前定变量和随机误差项的函数模型C.滞后变量和随机误差项的函数模型D.外生变量和随机误差项的函数模型18.宏观经济计量模型导向的决定因素为( )A.总供给B.总需求C.总供给和总需求D.总供求的矛盾19.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( )A.增加1个B.减少1个C.增加2个D.减少2个 20.对于回归模型t 1t 2t 10t V Y X Y +α+α+α=-，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为( )A.∑∑==--=n 1t 2t n 2t 21t t e )e e(d B.)var(n 1n )d 211(H 2∧α--=C.2221F δδ= D.2r 12n r t --=21.对于部分调整模型t 1t t 10t u Y )1(X Y δ+δ-+δβ+δβ=-，若u t 不存在自相关，则估计模型参数可使用( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.一阶差分法22.下列宏观经济计量模型中投资函数所在方程的类型为( )⎪⎩⎪⎨⎧+γβ+β+β=++=++=-2t 21t t 0tt t 10t t t t t u Y I u Y a a C G I C YA.技术方程式B.制度方程式C.恒等式D.行为方程式23.如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间关系是( )A.伪回归关系B.协整关系C.短期的均衡关系D.短期非均衡关系24.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法25.假如模型中第i 个方程排除的变量中没有一个在第j 个方程中出现，则第i 个方程是( )A.可识别的B.恰好识别C.过度识别D.不可识别26.在包登价格决定方程*t *1t *t P )g 1(P g P -+=-中，若市场处于非均衡状态，则有( )A.g *=0B.g *＜0C.g *≤0D.g *＞027.假设回归模型为i i i U X Y +β+α=，其中2i 2i X )U (Var σ=则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为( )A.X U X XX Y +β+α= B. X U X X Y +β+α= C.X U X X Y +β+α= D. 222X U X XX Y +β+α= 28.经济计量模型的预测功效最好，说明希尔不等系数U 的值( )A.等于0B.接近于-1C.接近于1D.趋近于+∞29.当识别的阶条件为：M-H i ＜k-1，则表示( )A.第i 个方程恰好识别B.第i 个方程不可识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程具有唯一统计形式30.在某个结构方程过度识别的条件下，不适用的估计方法是( )A.间接最小二乘法B.工具变量法C.二阶段最小二乘法D.有限信息极大似然估计法二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分。
全国自考计量经济学历年考试真题与答案
全国高等教育计量经济学自学考试历年（2009年10月——2013年1月）考试真题与答案全国2009年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.经济计量研究中的数据有两类，一类是时序数据，另一类是( )A.总量数据B.横截面数据C.平均数据D.相对数据2.经济计量学起源于对经济问题的( )A.理论研究B.应用研究C.定量研究D.定性研究 3.下列回归方程中一定错误．．的是( ) A.5.0r X 6.03.0Y ˆXY ii =⨯+= B.8.0r X 7.02.0Y ˆXY i i =⨯+= C.5.0r X 2.09.0Y ˆXY i i =⨯-= D. 2.0r X 6.08.0Y ˆXY i i -=⨯-=4.以Y i 表示实际观测值，iY ˆ表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是( ) A.∑(Y i 一iY ˆ)2=0 B.∑(Y i -Y )2=0 C .∑(Y i 一i Y ˆ)2最小 D.∑(Y i -Y )2最小5.在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项u i 服从( )A.N(0，σ2)B.t(n-1)C.N(0，2i σ)(如果i≠j ，则2i σ≠2j σ)D.t(n)6.已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为( )A.0.32B.0.4C.0.64D.0.87.在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则( )A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测误差越小C.预测区间越窄，精度越高D.预测区间越窄，预测误差越大 8.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误．．的是( )A.∑e i =0B.∑e i ≠0C. ∑e i X i =0D.∑Y i =∑iY ˆ 9.下列方法中不是．．用来检验异方差的是( )A.安斯卡姆伯-雷姆塞检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验 10.如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Z i 成比例，则应该用下面的哪种方法估计模型的参数?( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.间接最小二乘法D.工具变量法11.如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于0.3，则DW 统计量等于( )A.0.3B.0.6C.1D.1.412.如果d L <DW<d u ，则( )A.随机误差项存在一阶正自相关B.随机误差项存在一阶负自相关C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关 13.记ρ为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数，一阶差分法主要适用的情形是( )A.ρ≈0B.ρ≈1C.ρ>0D.ρ<014.方差膨胀因子的计算公式为( ) A.2ii R 11)ˆ(VIF -=β B.2i R 11)ˆ(VIF -=β C.2i i R 1)ˆ(VIF =β D.2i R 1)ˆ(VIF =β 15.在有限分布滞后模型Y t =0.5+0.6X t -0.8X t-1+0.3X t-2+u t 中，短期影响乘数是( )A.0.3B.0.5C.0.6D.0.816.对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则该模型可以转化为( )A.Koyck 变换模型B.自适应预期模型C.部分调整模型D.有限多项式滞后模型17.在联立方程模型中，识别的阶条件是( )A.充分条件B.充要条件C.必要条件D.等价条件18.在简化式模型中，其解释变量都是( )A.外生变量B.内生变量C.滞后变量D.前定变量19.对于联立方程模型中的制度方程，下面说法中正确的是( )A.不可识别B.恰好识别C.过度识别D.不存在识别问题20.如果某种商品需求的自价格弹性系数iiη>0，则该商品是( )A.正常商品B.非正常商品C.高档商品D.劣质商品21.如果某种商品需求的收入弹性系数0<iη<1，则该商品是( )A.必须品B.高档商品C.劣质商品D.吉芬商品22.设生产函数为Y=f(L，K)，对于任意的λ>l，如果f(λL，λK)>λf(L，K)，则称该生产函数为( )A.规模报酬大于λB.规模报酬递增C.规模报酬递减D.规模报酬规模小于λη=1，则( )23.如果某商品需求的自价格弹性DA.需求富有弹性B.需求完全有弹性C.单位需求弹性D.需求缺乏弹性24.下列各种用途的模型中，特别注重模型拟合优度的是( )A.经济预测模型B.结构分析模型C.政策分析模型D.专门模型25.如果△Y t为平稳时间序列，则Y t为( )A.0阶单整B.1阶单整C.2阶单整D.协整二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
00142计量经济学全国自考试题.doc
全国2013年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题 纸”的相应代码涂黑。
错涂、多涂或未涂均无分。
1．下列说法中正确的是 A ．经济计量学就是数理经济学B ．经济计量学是经济学、数理统计学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科C ．经济计量学是数理经济学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科D ．经济计量学是经济学、统计学和数学合流而构成的一门交叉学科 2．经济计量学模型的被解释变量一定是 A ．内生变量 B.虚拟变量 C ．控制变量D.外生变量3．在一元回归模型分析中，被解释变量Y 和解释变量X 的说法正确的是 A ．Y 为非随机变量，X 为随机变量B ．Y 为随机变量，X 为非随机变量C ．X 、Y 均为随机变量D ．X 、Y 均为非随机变量4．在含常数项的线性回归模型中，有3个解释变量，2σ的无偏估计量2ˆσ为 A ．2ien∑B.22ie n -∑C ．23ie n -∑D.24ie n -∑5．对线性回归模型中的参数进行估计，有效估计量是指 A ．在所有线性无偏估计量中方差最大 B ．在所有线性无偏估计量中变异系数最小 C ．在所有线性无偏估计量中方差最小 D ．在所有线性无偏估计量中变异系数最大6．在线性回归模型i 122i 33i i Y =β+βX +βX +u 中，2β表示 A ．3X ，u 保持不变条件下，2X 每变化一单位时Y 的均值的变化B ．任意情况下，2X 每变化一单位时Y 的均值的变化C ．u 保持不变条件下，2X 每变化一单位时Y 的均值的变化 D.3X 保持不变条件下，2X 每变化一单位时Y 的均值的变化7．在回归模型1223344Y X X X u ββββ=++++中，解释变量之间高度相关，则参数估计量的方差会 A ．为零 B.变小 C ．不确定D.变大8．在对数线性模型i i i LnY LnX u αβ=++中，β度量了 A ．Y 变动一个单位时，X 变动的数量 B.X 变动一个单位时，Y 变动的数量 C ．X 变动1％时，Y 变动的百分比D.Y 变动1％时，X 变动的百分比9．在多元线性回归模型1223344Y=β+βX +βX +βX +u 中，对回归系数j β(j=2，3，4)进行显著性检验时，t 统计量为 A ．ˆˆ()j jSe ββB.()jj Se ββ C ．()jj Var ββD.ˆˆ()j jVar ββ10．残差回归检验法可用于检验 A ．异方差性 B.多重共线性 C ．序列相关D.设定误差11．若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用 A ．普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C ．广义差分法D.工具变量法12．若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，且自相关系数为1。
《计量经济学》2015年10月自考试题及答案
2015年lO月高等教育自学考试全国统一命题考试计量经济学试卷(课程代码 00142)本试卷共4页，满分l00分，考试时间l50分钟。
考生答题注意事项：1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。
答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。
2．第一部分为选择题。
必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。
3．第二部分为非选择题。
必须注明大、小题号，使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。
4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。
第一部分选择题一、单项选择题(本大题共20小题，每小题l分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。
未涂、错涂或多涂均无分。
1．计量经济学模型的特征是A．使用随机性的数学方程揭示经济活动中各个因素之间的定量关系B．使用确定性的数学方程揭示经济活动中各个因素之间的定量关系C．使用随机性的数学方程揭示经济活动中各个因素之间的定性关系D．使用确定性的数学方程揭示经济活动中各个因素之问的定性关系2．进行模型设定和选择模型的数学形式的主要依据是A．数理统计学 B．经济统计学 C. 经济学 D．数学3．进行相关分析要达到的目的为A．研究被解释变量对解释变量的依赖关系B．研究解释变量和被解释变量的相关关系C．研究随机变量间的相关形式及相关程度D．研究随机变量和非随机变量问的相关形式及相关程度4．经典假定中误差项u具有同方差是指A. 随机误差项u的方差为常数 B．随机误差项u的方差估计值为常数C．残差项e的方差为常数 D. 残差项e的方差估计值为常数5．最佳无偏估计量是指A．所有估计量中方差最小 B. 无偏估计量中方差最小C．所有估计量中误差最小 D．无偏估计量中误差最小6．判定系数R2是表示A．模型对总体回归线的拟合程度B．模型对样本观测值的拟合程度C．模型对回归参数的拟合程度D．模型对被解释变量的观测值的拟合程度7．在经典线性回归模型中，解释变量x与被解释变量y的性质为A．X是随机变量，Y是非随机变量 B．Y是随机变量，X是非随机变量C．X和Y都是随机变量 D. X和Y均为非随机变量8．相关系数r的取值范围为A．-2≤r≤2 B．-l≤r≤1 C．O≤r≤l D．0≤r≤49．解释变量X的回归系数为口：，下列哪种情况表明变量x是显著的?A．t统计量大于临界值 B．t统计量的绝对值大于临界值C．t统计量小于临界值 D．t统计量的绝对值小于临界值10. 多元回归模型中F检验的原假设为A．偏回归系数全为0 B．所有回归系数为0C．常数项为0 D．偏回归系数都不为011．最可能出现异方差的样本数据类型是A．时间序列数据 B．虚拟变量数据 C．截面数据 D．混合数据12．方差膨胀因子法适用于检验A．序列相关 B．异方差 C．多重共线性 D．设定误差13. 自相关是指总体回归模型中A．解释变量X的不同时期相关 B．被解释变量Y的不同时期相关C．解释变量X与随机误差项u之间相关 D．随机误差项u的不同时期相关16．如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是A. 二者之一可以识别 B．二者均可识别C. 二者均不可识别 D．不确定17．结构式方程过度识别是指A. 结构式参数有唯一数值 B．简化式参数具有唯一数值C．结构式参数具有多个数值 D．简化式参数具有多个数值18．C—D生产函数中的要素产出弹性是指当其它投入要素不变时，该要素增加l％时所引起的产出量的变化率，规模报酬递减是指A．α+β=0 B. α+β>1 C．α+β=1 D．α+β<119. 如果选用CES生产函数研究投入与产出，则模型中参数A的含义为A．效率参数 B．制度技术进步水平C．相对技术进步水平 D. 科技进步率20. 当研究者将消费模型设定为，则他所依据的经济学理论假设为A．绝对收入假设 B．生命周期假设 C．持久收入假设 D. 相对收入假设二、多项选择题 (本大题共5小题，每小题2分，共l0分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。
2020年10月全国自考计量经济学试题及答案解析
1全国2018年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.经济计量学的主要开拓者和奠基人是（ ）A.费歇(Fisher)B.费里希(Friseh)C.德宾(Durbin)D.戈里瑟(Glejer)2.政策变量是（ ）A.内生变量B.外生变量C.一般为外生变量，有时为内生变量D.时间变量3.若两变量x 和y 之间的相关系数为-1，这说明两个变量之间（ ）A.低度相关B.不完全相关C.弱正相关D.完全相关4.回归分析中要求（ ）A.因变量是随机的，自变量是非随机的B.两个变量都是随机的C.两个变量都不是随机的D.因变量是非随机的，自变量是随机的5.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ ）A.与随机误差u i 不相关B.与残差e i 不相关C.与被解释变量y i 不相关D.与回归值i y ∧不相关6.在被解释变量为Y ，解释变量分别为X 1、X 2的二元回归分析中，复相关系数R 的含义是（） A.X 1与Y 之间的线性相关程度B.X 2与Y 之间的线性相关程度C.X 1、X 2与Y 之间的线性相关程度D.X 1与X 2之间的线性相关程度7.对于某样本回归模型，已求得DW 的值为l ，则模型残差的自相关系数∧ρ近似等于（ ）A.-0.5B.02C.0.5D.1 8.误差变量模型的估计方法可采用（ ）A.加权最小二乘法B.普通最小二乘法C.工具变量法D.广义差分法 9.戈德菲尔德—匡特检验法适用于检验（ ）A.异方差B.多重共线性C.序列相关D.设定误差10.如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m 个特征的质的因素需要引入的虚拟变量的个数为（ ）A.m-2B.m-1C.mD.m+1 11.系统变参数模型分为（ ）A.截距变动模型和斜率变动模型B.季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型12.在分布滞后模型Y t =t 2t 21t 1t 0u X X X +β+β+β+α--ΛΛ中，短期影响乘数为（ ）A.β0B.β1C.β1+β0D.β1+β2 13.在估计分布滞后模型参数时，一般是对分布滞后模型施加约束条件，以便减少模型中的参数。
自考计量经济学新编历年考试真题与答案
自考计量经济学新编历年考试真题与答案 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】全国高等教育计量经济学自学考试历年（2009年10月——2013年1月）考试真题与答案全国2009年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.经济计量研究中的数据有两类，一类是时序数据，另一类是( ) A.总量数据 B.横截面数据 C.平均数据 D.相对数据2.经济计量学起源于对经济问题的( ) A.理论研究 B.应用研究C.定量研究D.定性研究3.下列回归方程中一定错误．．的是( )A.5.0r X 6.03.0Y ˆXY i i =⨯+=B.8.0r X 7.02.0Y ˆXY i i =⨯+=C.5.0r X 2.09.0Y ˆXY ii =⨯-=D. 2.0r X 6.08.0Y ˆXY ii -=⨯-=4.以Y i 表示实际观测值，iY ˆ表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是( )A.∑(Y i 一i Y ˆ)2=0B.∑(Y i -Y )2=0 C .∑(Y i 一iY ˆ)2最小 D.∑(Y i -Y )2最小5.在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项u i 服从( ) (0，σ2)(n-1) (0，2i σ)(如果i≠j，则2i σ≠2j σ)(n)6.已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为( )在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则( ) A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测误差越小C.预测区间越窄，精度越高D.预测区间越窄，预测误差越大8.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误．．的是( )A.∑e i =0B.∑e i ≠0C. ∑e i X i =0D.∑Y i =∑iY ˆ 9.下列方法中不是．．用来检验异方差的是( ) A.安斯卡姆伯-雷姆塞检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验10.如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Z i 成比例，则应该用下面的哪种方法估计模型的参数( ) A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.间接最小二乘法 D.工具变量法11.如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于，则DW 统计量等于( )A.0.3如果d L <DW<d u ，则( ) A.随机误差项存在一阶正自相关 B.随机误差项存在一阶负自相关C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关 13.记ρ为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数，一阶差分法主要适用的情形是( ) A.ρ≈0 B.ρ≈1 C.ρ>0D.ρ<014.方差膨胀因子的计算公式为( )A.2i iR 11)ˆ(VIF -=β B.2iR 11)ˆ(VIF -=β C.2i i R 1)ˆ(VIF =β D.2iR 1)ˆ(VIF =β 15.在有限分布滞后模型Y t =+中，短期影响乘数是( ) A.0.3 对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则该模型可以转化为( )变换模型 B.自适应预期模型 C.部分调整模型 D.有限多项式滞后模型 17.在联立方程模型中，识别的阶条件是( )A.充分条件B.充要条件C.必要条件D.等价条件 18.在简化式模型中，其解释变量都是( )A.外生变量B.内生变量C.滞后变量D.前定变量 19.对于联立方程模型中的制度方程，下面说法中正确的是( )A.不可识别B.恰好识别C.过度识别D.不存在识别问题20.如果某种商品需求的自价格弹性系数ii η>0，则该商品是( ) A.正常商品 B.非正常商品 C.高档商品D.劣质商品21.如果某种商品需求的收入弹性系数0<i η<1，则该商品是( ) A.必须品 B.高档商品 C.劣质商品D.吉芬商品22.设生产函数为Y=f(L ，K)，对于任意的λ>l ，如果f(λL ，λK)>λf(L ，K)，则称该生产函数为( ) A.规模报酬大于λ B.规模报酬递增 C.规模报酬递减D.规模报酬规模小于λ 23.如果某商品需求的自价格弹性D η=1，则( ) A.需求富有弹性 B.需求完全有弹性 C.单位需求弹性 D.需求缺乏弹性 24.下列各种用途的模型中，特别注重模型拟合优度的是( )A.经济预测模型B.结构分析模型C.政策分析模型D.专门模型 25.如果△Y t 为平稳时间序列，则Y t 为( )阶单整 阶单整 阶单整D.协整二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
10月全国自考计量经济学历年试题及答案
全国2008年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列是( ) A.时期数据 B.时点数据 C.时序数据 D.截面数据2.根据经济学理论和政策、法规的规定而构造的反映某些经济变量关系的恒等式是( ) A.随机方程 B.非随机方程 C.行为方程 D.联立方程3.在回归模型Yi=β0+β1Xi+ui 中，检验H0∶β1=0时所用的统计量)ˆVar(ˆ11ββ服从的分布为( ) A.χ2(n-2) B.t(n-1) C.χ2(n-1)D.t(n-2)4.若X 和Y 在统计上独立，则相关系数等于( ) A.-1 B.0 C.1 D.∞5.年劳动生产率X(千元)和工人工资Y(元)之间的回归直线方程为t Y ˆ=20+60Xt ，这表明年劳动生产率每提高1000元时，工人工资平均( ) A.增加60元 B.减少60元 C.增加20元 D.减少20元6.设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( )A.F=k)-RSS/(n 1)-ESS/(kB.F=1-k)-RSS/(n 1)-ESS/(kC.F=RSS ESSD.F=ESS RSS7.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于( )C.2D.48.如果回归模型中的随机误差项存在异方差性，则模型参数的普通最小二乘估计量( )A.无偏且有效B.有偏但有效C.无偏但非有效D.有偏且非有效9.假设正确回归模型为Y=β1X1+u，若又引入了一个无关解释变量X2，则β1的普通最小二乘估计量( )A.无偏但方差增大B.有偏且方差增大C.无偏且方差减小D.有偏但方差减小10.假设正确回归模型为Y=β0+β1X1+β2X2+u，若遗漏了解释变量X2，则β1的普通最小二乘估计量( )A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致11.在有限分布滞后模型Yt=0.9+0.6Xt-0.5Xt-1+0.2Xt-2+ut中，短期影响乘数是( )A.0.2B.0.5C.0.6D.0.912.如果联立方程模型中有两个结构方程都包含相同的变量，则这两个方程是( )A.恰好识别的B.过度识别的C.不可识别的D.可识别的13.生产函数是( )A.恒等式B.制度方程式C.技术方程D.定义性方程14.如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用( )A.最小二乘法B.极大似然法C.广义差分法D.间接最小二乘法15.若联立方程模型中的某个方程是不可识别的，则该模型是( )A.可识别的B.不可识别的C.过度识别D.恰好识别16.当ρ→0，σ→l时，CES生产函数趋于( )A.线性生产函数B.C—D生产函数C.投入产出生产函数D.对数生产函数A.它具有不变的价格弹性B.随需求量增加，价格下降C.随需求量增加，价格上升D.需求无弹性18.关于生产函数的边际替代率的含义，下列表述中正确的是( )A.增加一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一个要素的投入数量B.减小一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一个要素的投入数量C.边际替代率即各个生产要素的产出弹性D.边际替代率即替代弹性19.C—D生产函数的替代弹性为( )A.-1B.0C.1D.∞20.以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型一般是( )A.需求导向B.供给导向C.混合导向D.产出导向21.根据模型研究对象的范围不同，可将宏观经济计量模型分为国家模型、地区模型和( )A.结构分析模型B.经济预测模型C.政策分析模型D.国家间模型22.预测点离样本分布中心越近，预测误差( )A.越小B.不变C.越大D.与预测点离样本分布中心的距离无关23.希尔不等系数U的取值范围是( )A.-∞<U≤-1B.-l≤U≤1C.0≤U<+∞D.1≤U<+∞24.如果一个非平稳时间序列经过K次差分后变为平稳时间序列，则该序列为( )A.k阶单整的B.k—l阶单整的C.k阶协整的D.k—l阶协整的25.检验协整关系的方法是( )A.戈德菲尔德—匡特方法B.德宾—瓦森方法C.格兰杰—恩格尔方法D.安斯卡姆伯—雷姆塞方法二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)多选、少选或未选均无分。
自考全国2020年10月计量经济学试题及答案解析
1自考全国2018年10月计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列是( )A.时期数据B.时点数据C.时序数据D.截面数据2.根据经济学理论和政策、法规的规定而构造的反映某些经济变量关系的恒等式是( )A.随机方程B.非随机方程C.行为方程D.联立方程3.在回归模型Yi=β0+β1Xi+ui 中，检验H0∶β1=0时所用的统计量)ˆVar(ˆ11ββ服从的分布为( )A.χ2(n-2)B.t(n-1)C.χ2(n-1)D.t(n-2) 4.若X 和Y 在统计上独立，则相关系数等于( )A.-1B.0C.1D.∞5.年劳动生产率X(千元)和工人工资Y(元)之间的回归直线方程为t Y ˆ=20+60Xt ，这表明年劳动生产率每提高1000元时，工人工资平均( )2 A.增加60元 B.减少60元C.增加20元D.减少20元6.设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( ) A.F=k)-RSS/(n 1)-ESS/(k B.F=1-k)-RSS/(n 1)-ESS/(k C.F=RSS ESSD.F=ESS RSS7.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于( )A.0B.1C.2D.48.如果回归模型中的随机误差项存在异方差性，则模型参数的普通最小二乘估计量( )A.无偏且有效B.有偏但有效C.无偏但非有效D.有偏且非有效9.假设正确回归模型为Y=β1X1+u ，若又引入了一个无关解释变量X2，则β1的普通最小二乘估计量( )A.无偏但方差增大B.有偏且方差增大C.无偏且方差减小D.有偏但方差减小10.假设正确回归模型为Y=β0+β1X1+β2X2+u ，若遗漏了解释变量X2，则β1的普通最小二乘估计量( )A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致11.在有限分布滞后模型Yt=0.9+0.6Xt-0.5Xt-1+0.2Xt-2+ut 中，短期影响乘数是( )A.0.2B.0.5C.0.6D.0.912.如果联立方程模型中有两个结构方程都包含相同的变量，则这两个方程是( )A.恰好识别的B.过度识别的C.不可识别的D.可识别的13.生产函数是( )A.恒等式B.制度方程式C.技术方程D.定义性方程14.如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用( )A.最小二乘法B.极大似然法C.广义差分法D.间接最小二乘法15.若联立方程模型中的某个方程是不可识别的，则该模型是( )A.可识别的B.不可识别的C.过度识别D.恰好识别16.当ρ→0，σ→l时，CES生产函数趋于( )A.线性生产函数B.C—D生产函数C.投入产出生产函数D.对数生产函数17.若一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，则可断定( )A.它具有不变的价格弹性B.随需求量增加，价格下降C.随需求量增加，价格上升D.需求无弹性18.关于生产函数的边际替代率的含义，下列表述中正确的是( )A.增加一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一个要素的投入数量B.减小一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一个要素的投入数量C.边际替代率即各个生产要素的产出弹性D.边际替代率即替代弹性19.C—D生产函数的替代弹性为( )A.-1B.0C.1D.∞320.以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型一般是( )A.需求导向B.供给导向C.混合导向D.产出导向21.根据模型研究对象的范围不同，可将宏观经济计量模型分为国家模型、地区模型和( )A.结构分析模型B.经济预测模型C.政策分析模型D.国家间模型22.预测点离样本分布中心越近，预测误差( )A.越小B.不变C.越大D.与预测点离样本分布中心的距离无关23.希尔不等系数U的取值范围是( )A.-∞<U≤-1B.-l≤U≤1C.0≤U<+∞D.1≤U<+∞24.如果一个非平稳时间序列经过K次差分后变为平稳时间序列，则该序列为( )A.k阶单整的B.k—l阶单整的C.k阶协整的D.k—l阶协整的25.检验协整关系的方法是( )A.戈德菲尔德—匡特方法B.德宾—瓦森方法C.格兰杰—恩格尔方法D.安斯卡姆伯—雷姆塞方法二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
计量经济学试题及答案（1）
计量经济学试题及答案（1）计量经济学试题及答案（1）程代码：00142第一部分选择题一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。
1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( )A.间接最小二乘法和系统估计法B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法2.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是( )A.可识别的B.不可识别的C.过度识别D.恰好识别3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( )A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于( )A.0B.1C.2D.45.假设回归模型为其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量( )A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致6.假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X2，且X1、X2线性相关则的普通最小二乘法估计量( )A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致7.对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是( )A.无偏且一致的B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致8.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差9.对于误差变量模型，估计模型参数应采用( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法10.设无限分布滞后模型满足koyck变换的假定，则长期影响乘数为（）A. B. C. D.11.系统变参数模型分为( )A.截距变动模型和斜率变动模型B.季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型12.虚拟变量( )A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素13.单方程经济计量模型必然是( )A.行为方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程14.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是( )A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C. －2≤DW≤2D.0≤DW≤415.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有( )A.F=1B.F=－1C.F=∞D.F=016.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL<dw<="" p="" 时，可认为随机误差项(="">A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定17.设ρ为总体相关系数，r为样本相关系数，则检验H :ρ=0时，所用的统计量是( )A. B.C. D.18.经济计量分析的工作程序( )A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型19.设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。
自考计量经济学试题(全国通用版)
全国2012年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.单方程经济计量模型必然是( )A.随机方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程2.在对X 与Y 的回归分析中( )A.X 是随机变量B.Y 是随机变量C.X 和Y 都是随机变量D.X 和Y 都是非随机变量3.在多元线性回归中，调整后的判定系数2R 与判定系数R 2的关系有( )A.R 2<2RB. 2R ≤R 2C.R 2≤2RD. 2R <R 24.根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时，有( )A.F =-1B.F =0C.F =1D.F =∞5.怀特检验法适用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差6.DW 检验法中DW 值位于( )A.[0，4]B.[1，2]C.[2，6]D.[3，8]7.方差非齐性情况下，常用的估计方法是( )A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法8.已知模型的DW 统计量的值为0.6时，普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为( )A.0.3B.0.4C.0.5D.0.79.设某商品需求模型为Y t =β0+β1X t +u t ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品的价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为( )A.异方差性B.完全的多重共线性C.不完全的多重共线性D.序列相关10.根据线性回归模型的普通最小二乘估计残差计算得到DW 统计量的值为4，这表明模型随机误差项( )A.不存在一阶序列相关B.存在一阶正序列相关C.存在一阶负序列相关D.不存在二阶序列相关11.若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为( )A.1个B.2个C.3个D.4个12.对于线性回归模型Y t =α0+α1D +β1X i +β2(DX i )+u i ，其中D 为虚拟变量，当所有系数都显著时，其图形是( )A.两条平行线B.两条垂直线C.一条折线D.两条交叉线13.设无限分布滞后模型为Y t =α+β0X t +β1X t -1+β2X t -2+…+u t ，且该模型满足koyck 变换的假定，则长期影响乘数为( ) A.01βλ- B.λk β0 C.()011kλβλ-- D.1i i αβ∞=+∑14.对有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t -1+…+βk X t -k +u t 进行多项式变换时，多项式的阶数m 与最大滞后长度k 的关系是( )A.m <kB.m =kC.m >kD.不确定15.对自回归模型进行自相关检验时，应使用的检验方法为( )A.DW 检验B.t 检验C.H 检验D.ADF 检验16.如果联立方程模型中某个结构方程包含了系统中所有的变量，则这个方程( )A.恰好识别B.不可识别C.过度识别D.不确定17.当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是( )A.普通最小二乘法B.广义差分法C.间接最小二乘法D.阿尔蒙多项式法18.当替代弹性σ→1，替代参数ρ→0时，CES 生产函数趋于( )A.线性生产函数B.C —D 生产函数C.投入产出函数D.其它19.进行宏观经济模型的总体设计时，首先需确定( )A.模型的结构B.函数形式C.模型导向D.方程个数20.DW 检验属于( )A.预测精度准则B.经济理论准则C.统计准则D.识别准则二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
最新全国自考计量经济学历年试题及答案
全国2008年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列是( )A.时期数据B.时点数据C.时序数据D.截面数据2.根据经济学理论和政策、法规的规定而构造的反映某些经济变量关系的恒等式是( )A.随机方程B.非随机方程C.行为方程D.联立方程3.在回归模型Yi=β0+β1Xi+ui 中，检验H0∶β1=0时所用的统计量)ˆVar(ˆ11ββ服从的分布为( )A.χ2(n-2)B.t(n-1)C.χ2(n-1)D.t(n-2) 4.若X 和Y 在统计上独立，则相关系数等于( )A.-1B.0C.1D.∞5.年劳动生产率X(千元)和工人工资Y(元)之间的回归直线方程为t Y ˆ=20+60Xt ，这表明年劳动生产率每提高1000元时，工人工资平均( )A.增加60元B.减少60元C.增加20元D.减少20元6.设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( ) A.F=k)-RSS/(n 1)-ESS/(k B.F=1-k)-RSS/(n 1)-ESS/(k C.F=RSS ESSD.F=ESS RSS7.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于( )A.0B.1C.2D.48.如果回归模型中的随机误差项存在异方差性，则模型参数的普通最小二乘估计量( )A.无偏且有效B.有偏但有效C.无偏但非有效D.有偏且非有效9.假设正确回归模型为Y=β1X1+u，若又引入了一个无关解释变量X2，则β1的普通最小二乘估计量( )A.无偏但方差增大B.有偏且方差增大C.无偏且方差减小D.有偏但方差减小10.假设正确回归模型为Y=β0+β1X1+β2X2+u，若遗漏了解释变量X2，则β1的普通最小二乘估计量( )A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致11.在有限分布滞后模型Yt=0.9+0.6Xt-0.5Xt-1+0.2Xt-2+ut中，短期影响乘数是( )A.0.2B.0.5C.0.6D.0.912.如果联立方程模型中有两个结构方程都包含相同的变量，则这两个方程是( )A.恰好识别的B.过度识别的C.不可识别的D.可识别的13.生产函数是( )A.恒等式B.制度方程式C.技术方程D.定义性方程14.如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用( )A.最小二乘法B.极大似然法C.广义差分法D.间接最小二乘法15.若联立方程模型中的某个方程是不可识别的，则该模型是( )A.可识别的B.不可识别的C.过度识别D.恰好识别16.当ρ→0，σ→l时，CES生产函数趋于( )A.线性生产函数B.C—D生产函数C.投入产出生产函数D.对数生产函数17.若一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，则可断定( )A.它具有不变的价格弹性B.随需求量增加，价格下降C.随需求量增加，价格上升D.需求无弹性18.关于生产函数的边际替代率的含义，下列表述中正确的是( )A.增加一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一个要素的投入数量B.减小一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一个要素的投入数量C.边际替代率即各个生产要素的产出弹性D.边际替代率即替代弹性19.C—D生产函数的替代弹性为( )A.-1B.0C.1D.∞20.以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型一般是( )A.需求导向B.供给导向C.混合导向D.产出导向21.根据模型研究对象的范围不同，可将宏观经济计量模型分为国家模型、地区模型和( )A.结构分析模型B.经济预测模型C.政策分析模型D.国家间模型22.预测点离样本分布中心越近，预测误差( )A.越小B.不变C.越大D.与预测点离样本分布中心的距离无关23.希尔不等系数U的取值范围是( )A.-∞<U≤-1B.-l≤U≤1C.0≤U<+∞D.1≤U<+∞24.如果一个非平稳时间序列经过K次差分后变为平稳时间序列，则该序列为( )A.k阶单整的B.k—l阶单整的C.k阶协整的D.k—l阶协整的25.检验协整关系的方法是( )A.戈德菲尔德—匡特方法B.德宾—瓦森方法C.格兰杰—恩格尔方法D.安斯卡姆伯—雷姆塞方法二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
全国计量经济学试题与答案.doc
全国2010年10月自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( )A.时间数据B.时点数据C.时序数据D.截面数据2.在X 与Y 的相关分析中( )A.X 是随机变量，Y 是非随机变量B.Y 是随机变量，X 是非随机变量C.X 和Y 都是随机变量D.X 和Y 均为非随机变量3.普通最小二乘准则是( )A.随机误差项u i 的平方和最小B.Y i 与它的期望值Y 的离差平方和最小C.X i 与它的均值X 的离差平方和最小D.残差e i 的平方和最小4.反映拟合程度的判定系统数R 2的取值范围是( )A.0≤R 2≤2B.0≤R 2≤1C.0≤R 2≤4D.1≤R 2≤45.在多元线性回归模型中，加入一个新的假定是( )A.随机误差项期望值为零B.不存在异方差C.不存在自相关D.无多重共线性6.在回归模型Y=β1+β2X 2+β3X 3+β4X 4+u 中，如果假设H 0∶β2≠0成立，则意味着() A.估计值2ˆβ≠0 B.X 2与Y 无任何关系C.回归模型不成立D.X 2与Y 有线性关系7.回归系数进行显著性检验时的t 统计量是( ) A. )ˆvar(j jββ B. )ˆvar(ˆj jββ C. )ˆvar(j jββ D.)ˆvar(ˆj j ββ8.下列哪种情况说明存在方差非齐性?( )A.E(u i )=0B.E(u i u j )=0，i ≠jC.E(2i u )=2σ (常数)D.E(2i u )=2i σ9.方差非齐性情形下，常用的估计方法是( )A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法10.若计算的DW 统计量为0，则表明该模型( )A.不存在一阶序列相关B.存在一阶正序列相关C.存在一阶负序列相关D.存在高阶序列相关11.模型中包含随机解释变量，且与误差项相关，应采用的估计方法是( )A.普通最小二乘法B.工具变量法C.加权最小二乘法D.广义差分法12.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在( )A.异方差B.自相关C.多重共线性D.设定误差13.设分布滞后模型为Y t =,u X X X X 3t 32t 21t 1t 0+β+β+β+β+α---为了使模型的自由度达到35，必须拥有多少年的观测资料?( )A.37B.38C.40D.4314.设无限分布滞后模型为Y t =t 1t 1t 0u X X ++β+β+α-Λ,该模型满足库伊克(koyck)提出的两个假设，则长期影响乘数是( )A.k 0λβB.λ-β10C. λ-βλ-1)1(0kD.不确定15.设个人消费函数Y i =i i 21u X +β+β中，消费支出Y 不仅与收入X 有关，而且与年龄构成有关，年龄构成可以分为老、中、青三个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数应引入虚拟变量的个数为( )A.1个B.2个C.3个D.4个16.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是( )A.二者之一可以识别B.二者均可识别C.二者均不可识别D.二者均为恰好识别17.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型是ln iY ˆ=3.5+0.91nXi ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将( ) A.增加3.5％B.增加0.35％C.增加0.9％D.增加9％18.狭义的设定误差不包括．．．( ) A.模型中遗漏了有关的解释变量 B.模型中包含了无关解释变量C.模型中有关随机误差项的假设有误D.模型形式设定有误19.对自回归模型进行估计时，若随机误差项满足古典线性回归模型的所有假定，则估计量是一致估计量的模型是( )A.koyck 变换模型B.部分调整模型C.自适应预期模型D.自适应预期和部分调整混合模型20.下面关于简化式模型的概念，不正确．．．的是( ) A.简化式方程的解释变量都是前定变量B.在同一个简化式模型中，所有简化式方程的解释变量都完全一样C.如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程D.简化式参数是结构式参数的线性函数21.当替代参数0→ρ时，1→σ，CES 生产函数趋于( )A.线性生产函数B.C —D 生产函数C.投入产出生函数D.索洛增长速度方程22.设货币需求函数为u r Y M 210+β+β+β=，其中M 是货币需求量，Y 是收入水平，r 是利率。