股票交易系统
股票的趋势交易系统有哪些
股票的趋势交易系统有哪些股票的趋势交易系统是一种根据股票价格走势和技术指标来预测和判断股票趋势的交易策略。
趋势交易系统非常受投资者的欢迎,因为它可以捕捉到股票价格的长期上升或下降趋势,并在适当的时机进行买入和卖出,从而获取较高的利润。
下面将介绍几种常见的股票趋势交易系统。
1. 移动平均线系统(Moving Average System)移动平均线是最常用的技术指标之一,它可以平滑股票价格波动,从而更容易识别出股票的趋势。
移动平均线系统使用不同期数的移动平均线进行交叉验证,当短期移动平均线从下方穿越长期移动平均线时,会出现买入信号;相反,当短期移动平均线从上方穿越长期移动平均线时,会出现卖出信号。
2. 相对强弱指标系统(Relative Strength Index System)相对强弱指标(RSI)是一种衡量股票市场超买和超卖情况的指标,可以有效判断股票的涨跌趋势。
在相对强弱指标系统中,当RSI指标超过70时,表示股票市场超买,此时可以考虑卖出股票;相反,当RSI指标低于30时,表示股票市场超卖,此时可以考虑买入股票。
3. 均线突破系统(Moving Average Breakout System)均线突破系统利用移动平均线的突破来判断股票的趋势。
当股票价格突破移动平均线时,会出现买入或卖出信号。
一般情况下,当股票价格突破上升趋势的移动平均线时,会出现买入信号;相反,当股票价格突破下降趋势的移动平均线时,会出现卖出信号。
4. 动量指标系统(Momentum system)动量指标系统使用动量指标来预测股票的趋势,动量指标可以度量股票价格变动的速度和力度。
在动量指标系统中,当动量指标呈上升趋势时,表示股票市场处于上涨趋势,此时可以考虑买入股票;相反,当动量指标呈下降趋势时,表示股票市场处于下跌趋势,此时可以考虑卖出股票。
5. 布林带系统(Bollinger Bands System)布林带是一种利用统计学原理衡量股票价格波动性的指标。
135股票交易系统分析
把+DI上穿-DI称为马的前蹄,把ADX和ADXR称为马
的后蹄,当马的后蹄并拢在一起时,股价将随之 出现一个马不停蹄的奔腾过程。我们把这两个相 等或基本相等的数值称之为“双蹄并进”。
步步高
• 股价经过长期下跌,成交量逐渐减少或极度萎缩,
但从某一天起,成交量突然放大到尚未引人关注
的程度,并且一连数天与日俱增,量区里的红柱
次(主要看量线、指标线有无金叉)。
3、每周末要复一次周线,每月底的最后一天要复一次月线 。
四、135股票交易系统复盘选股
4、选股的步骤:(形态是第一位的,分时线上对量的要求不高)
(1)日线初选(指标线金叉——形态出现); (2)周线(多头排列、缩小看位置、MACD零轴线之上金叉、看有无进出信 号);
体拾级而上,表明有增量资金正在不露声色地悄 然吸纳,预示股价即将走强,是较好的进场机会。 我们把量区里这几根拾级而上的红柱体称之为 “步步高”。
四星望月
•
股价经过长期下跌或横盘整理以后,均线系
统由空头排列逐渐向一起收拢。此时13日均线附
近,持续出现4根带有很小实体的阳星线,这是股
价行将结束筑底,开始转势的强烈信号。从这里 介入,一般都能抄到大底,但需要足够的勇气和 胆量。我们把在股价底部区域连续出现的4根带有 很小实体的阳星线,称之为“四星望月”。
多头、空头排列。突然在某一天,股价从
三线上腾空而起,这是庄家开始拉升的重
要标志,我们把这根从三线上腾空而起的
巨量阳线称之为“揭竿而起”。
一阳穿三线(出水芙蓉)
•
股价经过长期下跌和充分整理以后,均线系
统的下跌斜率开始趋缓并逐步向一起靠拢,股价
波幅日益收窄,某一天,股价突然放量穿越所有
股票交易系统
股票交易系统股票交易系统是指通过计算机及相关技术手段,方便股民进行股票交易并提供相关信息的一套系统。
它通过网络平台与证券交易所相连,实现了股票行情查询、交易委托、成交确认等功能。
股票交易系统的出现,极大地提高了投资者对股票市场的参与度和方便度,也为市场的稳定运行提供了支持。
一、股票交易系统的功能1.股票行情查询股票交易系统提供实时的股票行情查询功能,投资者可以及时了解到各只股票的最新价格、涨跌幅等信息,为投资决策提供参考。
同时,系统还可以提供历史行情查询功能,让投资者可以回顾过去的股票价格走势,从中总结经验教训。
2.交易委托股票交易系统允许投资者通过网络平台进行买入或卖出股票的委托操作。
投资者可以根据自己的判断和策略,设定委托价格和数量,系统会自动匹配买卖订单并生成成交确认。
3.成交确认完成交易委托后,股票交易系统会生成相应的成交确认,通知投资者委托的交易是否已经成功。
成交确认是投资者的交易依据,也是系统执行交易的重要环节。
二、股票交易系统的优势1.实时性股票交易系统通过互联网平台与证券交易所相连,能够及时传输股票行情和订单信息,投资者可以实时了解市场动态并及时调整投资策略。
2.便捷性传统的股票交易需要投资者亲自前往证券交易所或营业厅进行,而股票交易系统则解决了这个问题,投资者可以通过手机、电脑等设备随时随地进行交易委托,并且可以方便地查询交易记录。
3.信息完整性股票交易系统不仅仅提供股票行情信息,还提供股票资讯、公司公告、相关新闻等信息,方便投资者进行综合分析和决策。
同时,系统还提供了技术指标、走势图表等工具,帮助投资者进行量化分析和技术分析。
三、股票交易系统的发展趋势1.自动化交易随着人工智能技术的发展,股票交易系统将趋向于自动化交易。
通过预设规则和算法,系统可以自动进行买卖操作,减少投资者的主观干预,提高交易的效率和准确度。
2.移动化交易随着移动互联网的普及,股票交易系统将更加注重手机、平板等移动设备的适配。
个人建立股票交易系统的基本步骤
个人建立股票交易系统的基本步骤
个人建立股票交易系统的基本步骤如下:
1. 设定交易目标和策略:明确自己的投资目标和风险承受能力,并根据自己的特点和偏好制定具体的交易策略。
2. 学习和研究:深入了解股票市场的基本知识,包括技术分析、基本面分析等,通过读书、参加培训课程、观察市场等方式提高自己的交易理论水平。
3. 制定交易计划:根据自己的交易策略,制定具体的交易计划,包括交易品种、交易时间、买入卖出条件等。
4. 资金管理:制定合理的资金管理计划,包括确定投资资金的比例、风险控制策略、止损点和止盈点的设定等。
5. 建立交易系统:根据自己的交易策略和计划,建立一个可操作的交易系统,包括选定交易软件、建立备份系统、建立投资组合等。
6. 监控和评估:不断监控市场行情,根据市场变化对交易策略进行调整和优化,并进行定期的交易评估,总结经验教训。
7. 风险控制:始终注意风险控制,设定止损点和止盈点,并严格执行,避免过度投资或盲目跟风操作。
8. 持续学习和提高:股票市场不断变化,需要持续学习和提高
自己的交易技巧和知识,与其他交易者和专业人士交流和分享经验。
9. 纪律执行:遵循交易计划和策略,保持冷静和纪律,避免情绪化交易和盲目决策。
10. 定期复盘和调整:定期对自己的交易结果进行复盘和分析,发现问题并及时进行调整和改进,以便不断提高交易效果和稳定性。
国外五大股票交易系统,及其源码
国外五大股票交易系统,及其源码交易系统交易系统定义交易系统是指在交易市场中能实现稳定赢利的一套规则。
它包括科学的资金管理,有效的分析技术,良好的风险控制。
它的最终目的是实现交易员的稳定赢利。
它可分为主观交易系统、客观交易系统和两者相结合的交易系统。
一个交易系统就是一个交易员的心血结晶,它体现了交易员的交易哲学。
因此它不具有普适性,即一个交易系统只有在它的创造者手中才能发挥出最大效果。
所以对交易员来讲,只有打造出自己的交易系统才能走上稳定盈利的道路。
简介在股票、期货业内,交易系统的叫法很混乱,也很杂,不仅一般股民、期民;市民不详,包括一些业内人士虽常把交易系统挂在嘴边、甚至述之笔端,而实际上也不知所云,特别是一些软件制作与经销商,更出于推销的目的,故意夸大产品性能,模糊交易系统与一般行情播报软件或者行情的辅助分析软件的本质差异,更加剧了这种混乱的情况,很不利于交易系统的研究、交流与开发.操作。
什么是交易系统?从简单的概念上讲,交易系统是系统交易思维的物化。
系统交易思维是一种理念,它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察,表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。
关于系统交易思维涉及的内容很多,这里不可能予以更多篇幅作为重点来讨论。
但有一点必须指出,交易系统既然是系统交易思维的物化,就绝非是当前市面上哪些单纯的行情播报软件或者行情的辅助分析软件可比的。
来源交易系统(Trading System)这个词在二十世纪七十年代末期始流行于华尔街(未做严格考证)。
大约在二十世纪九十年代中后期跟着一批海归这个词进入国内投资界。
目前国内关于交易系统的专著尚不多,其中波涛的《系统交易方法》公认为经典之作,其他还有一些,如王大毅的《赢家思路》、金石的《永久生存》、朴铁军的《波段赢金》。
另外雪峰的《股市技术分析实战技法》其实也谈得很多而且很实在。
国外引进的书有范撒凯的《通向金融王国的自由之路》,这本书主要从趋势跟踪系统的角度来谈,不是很全面。
电子股票交易系统的工作原理
电子股票交易系统的工作原理电子股票交易系统是一个由计算机程序实现的股票交易平台,它是股票交易的中心,交易者可以在这里进行股票交易。
相比于传统的股票交易方式,电子交易系统具有更高的交易速度、更大的交易规模、更有效的价格发现和更完善的信息披露机制等优势。
电子交易系统的工作原理可分为以下几个方面。
一、交易接入交易接入是电子股票交易系统的第一步,它允许交易者对系统进行交易操作。
交易接入可以通过多种方式实现,比如交易终端、API接口、手机APP等。
其中,交易终端是电子交易系统的重要组成部分,它提供了上下单、查询、撤单等交易功能。
交易终端可以是个人电脑、电话或其他网络终端设备,它通过网络与交易信息系统通信,提交交易指令,获得市场报价和最新行情信息。
二、交易撮合交易撮合是指由交易系统自动撮合买卖双方的交易指令的过程。
交易系统会以最优价格和数量匹配买卖双方的交易指令,从而促成交易。
在撮合交易的过程中,会有很多因素影响交易指令的匹配,比如价格、数量、时间优先级等因素。
为了确保公平、合理和高效的交易撮合,交易系统会根据交易规则和交易系统的设置进行撮合。
三、交易结算交易结算是指在交易完成后,将交易款项转移至买卖双方的账户,并把股票过户给买户的过程。
交易结算的时间通常在交易完成后T+1交易日。
在交易结算的过程中,股份会在股份中心进行过户,资金会在结算中心进行转移。
结算中心将在交易完成后,将股票转移至买方账户,并将资金转移至卖方账户。
在交易结算过程中,如果出现任何问题,结算中心会通过交易系统通知交易者及时解决。
四、风控管理风控管理是电子股票交易系统的一个重要模块,它负责监控和分析交易流程中的风险。
交易系统通过建立风险管理规则和预警机制,以避免系统风险和交易风险。
风险管理策略包括但不限于:行情波动风险、价格波动风险、生意风险和资金风险等。
在交易发生异常或交易风险上升时,风险管理系统会自动发出声音和报警或挂单冻结,并将相关交易信息实时反馈给监管机构和相关交易所。
股票交易系统-(最新版)
股票交易系统(最新版)一、实时行情推送最新版股票交易系统为您提供秒速更新的实时行情,让您紧跟市场脉搏,把握投资机会。
无论是大盘走势还是个股动态,都能第一时间呈现在您的眼前。
二、智能选股工具系统内置智能选股工具,通过大数据分析和算法模型,为您筛选出具有投资价值的股票。
您可以根据自己的投资策略,轻松筛选出心仪的标的。
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您可以根据自己的操作习惯,调整界面布局、颜色等,打造专属的交易环境。
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买卖、撤单、查询等操作,只需轻轻一点,即可轻松完成。
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六、专业客服团队无论您在交易过程中遇到任何问题,我们的专业客服团队都将为您提供及时、周到的服务,让您无后顾之忧。
七、持续优化升级我们始终关注市场动态和投资者需求,持续对股票交易系统进行优化升级,为您带来更优质、更便捷的交易体验。
敬请期待我们的后续版本!八、多平台兼容性为了让您随时随地掌握市场动态,最新版股票交易系统实现了多平台兼容,支持Windows、Mac、iOS、Android等系统。
无论您使用电脑、平板还是手机,都能轻松登录交易系统,进行顺畅操作。
九、丰富的资讯服务我们为您提供全面、及时的财经资讯,包括市场新闻、公司公告、行业动态等,帮助您洞察市场变化,做出明智的投资决策。
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同时,您也可以将自己的成功策略分享给他人,共同进步。
股票交易管理系统
股票交易管理系统股票交易管理系统是一个关键的金融工具,在现代经济中起着至关重要的作用。
它作为一个信息管理系统,能够帮助交易者追踪股票价格、管理交易订单、分析市场趋势,并提供有关投资决策的信息。
本文将介绍股票交易管理系统的功能和优势,以及如何使用它来改善股票交易的效率和准确性。
首先,股票交易管理系统具有多种功能,这使得交易者能够更好地进行股票交易。
系统可以提供实时的股票行情,包括股票价格、成交量、涨跌幅等指标,使得交易者可以随时了解市场动态。
此外,交易管理系统还可以帮助交易者管理他们的交易订单,包括买入、卖出和撤销订单。
系统还具备大数据分析功能,能够自动分析市场趋势和股票表现,给出相关的投资建议。
同时,系统还提供风险控制功能,帮助交易者降低投资风险。
其次,股票交易管理系统还具有一些显著的优势。
首先,它能够提高交易的准确性和效率。
通过系统提供的实时行情和数据分析,交易者可以更准确地了解市场趋势和股票表现,做出更明智的投资决策。
系统的自动化功能还可以提高交易的效率,减少人为错误和交易延迟。
其次,股票交易管理系统还可以提供更多的交易可能性。
系统可以帮助交易者快速发现投资机会,并提供相应的交易建议。
交易者可以根据系统的提示和分析结果进行交易,从而获得更多的盈利机会。
同时,系统还可以帮助交易者降低风险,通过风险控制功能设置止损点和止盈点,从而保护投资者的利润。
最后,使用股票交易管理系统还可以提高交易者的交易经验和技能。
系统通过提供实时行情和相关分析,使交易者能够更深入地了解市场运作机制和投资策略。
交易者可以通过系统的学习功能,不断提高自己的投资水平,掌握更多的交易技巧。
与此同时,交易者还可以通过系统提供的模拟交易功能进行实践,提高自己的交易操作技能。
综上所述,股票交易管理系统是一个非常重要的金融工具,它可以提供实时的股票行情、管理交易订单、分析市场趋势,并提供有关投资决策的信息。
通过使用这个系统,交易者可以提高交易的准确性和效率,获取更多的交易机会,减少风险,并提高自己的交易经验和技能。
股票市场交易系统的设计与实现
股票市场交易系统的设计与实现股票市场交易系统是集成了交易、结算、资金清算、证券存管等多个功能的金融系统,它的重要性不言而喻。
在这个数字化的时代,交易系统的稳定性和安全性变得尤为重要,因此,股票市场交易系统的设计和实现需要密切关注当今科技的最新动态和发展趋势。
一、股票交易系统设计的基本原则在设计交易系统时,必须考虑以下几个因素:1. 系统安全性:系统必须足够安全,以确保市场和交易的安全性。
系统必须有完善的安全机制来防止未经授权的访问和恶意使用。
为此,必须加强身份认证、访问控制和活动监控等方面的安全防护措施。
2. 系统扩展度:在系统设计中,应该考虑未来的扩展需求,包括更多的用户、交易类型、数据方面的需求等。
这要求系统必须具有良好的可扩展性。
3. 系统灵活性:必须提供灵活、开放的接口,以便能够有效地与其他系统进行集成。
4. 系统可靠性:在设计交易系统时,必须确保系统能够在不间断的运营状态下保持高可靠性。
系统必须满足高可用性、弹性计算、数据容灾等方面的需求。
二、股票交易系统的实现方法开发一个完整的股票交易系统,需要大量的 software engineering 知识。
具体来说,系统的实现要涉及到以下三个方面:1. 系统架构设计在设计系统架构时,必须考虑到运行于系统之上的各种服务和模块之间的交互。
当今的股票交易系统普遍采用分布式服务体系结构,这有利于减轻单一节点的压力,并提高系统的可用性。
2. 数据库设计在系统的数据库设计中,需要考虑各种数据类型的结构,如用户信息、股票信息、交易记录等。
为了提高系统运行速度和数据读取速度,应当考虑采用缓存机制。
3. 系统实现与开发在实现股票交易系统时,开发人员要遵循当今的最佳实践,并使用最先进的技术。
例如,现在的各大交易所都采用 C++ 语言编写了他们的交易系统,因为 C++具有强大的性能和高效的内存管理机制。
此外,现在的交易系统越来越注重大数据技术的应用,以便能够更好的实时监控股票市场行情。
股票交易系统编程
交易系统编程1、如何把熟悉的技术指标转换成交易模型?第一步:把KDJ指标公式COPY过来。
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;{算出(收盘价-N周期内的最低价)/(N周期的最高价—N周期内的最低价)*100的值,用RSV来表示。
} BACKGROUNDSTYLE(1);{确定背景的样式,钝化)}K:SMA(RSV,M1,1),COLORWHITE;{RSV的移动加权平均的值用K表示,并且画白色的线。
}D:SMA(K,M2,1),COLORYELLOW;{K的移动加权平均的值用D表示,并且画黄色的线。
}J:3*K-2*D,COLORMAGENTA;{3倍的K减去2倍的D的值用J表示,并且画紫色的线。
}第二步:原有公式主要是画线,所以稍作修改。
如下:RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;{第一行不需要修改}{第二行删除,在交易模型中不用钝化}K:=SMA(RSV,M1,1);{在“:”后加上“=”变为只定义不用画线,所以把后面的颜色函数(COLORWHITE)也去掉}D:=SMA(K,M2,1);{同上}J:=3*K-2*D;{同上}第三步:把自己总结的交易条件写上,就可完成交易模型。
如下:RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:=SMA(RSV,M1,1);D:=SMA(K,M2,1);J:=3*K-2*D;CROSS(K,D),BK;{K向上穿越D,发出买开交易指令}CROSS(J,100),SP;{J向上穿越100,发出卖平交易指令}CROSS(D,K),SK;{K向下穿越D,发出卖开交易指令}CROSS(0,J),BP;{J向下穿越0,发出买平交易指令}{{}内为文字说明,编写模型时不用写出}2、如何编制交叉(金叉/死叉)类型的交易模型?MA5:=MA(CLOSE,5);{5个周期收盘价的简单移动平均}MA10:=MA(CLOSE,10);{10个周期收盘价的简单移动平均}MA20:=MA(CLOSE,20);{20个周期收盘价的简单移动平均}CROSS(MA10,MA20),BK;{当MA10上穿MA20时,发出买入开仓交易指令}CROSS(MA10,MA5),SP;{当MA10上穿MA5时,发出卖出平仓交易指令} CROSS(MA20,MA10),SK;{当MA20上穿MA10时,发出卖出开仓交易指令}CROSS(MA5,MA10),BP;{当MA5上穿MA10时,发出买入平仓交易指令} {{}内为文字说明,编写模型时不用写出}3、如何编制多条件类型的交易模型?RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;K:=SMA(RSV,3,1);D:=SMA(K,3,1);J:=3*K-2*D;{以上为KDJ公式}MA5:=MA(CLOSE,5);MA10:=MA(CLOSE,10);{以上为定义5个周期收盘价的简单移动平均和10个周期收盘价的简单移动平均}(CROSS(MA5,MA10)&&REF(J,1)<70)||(CROSS(K,D)&&J<30),BK;{5周期均线上穿10周期均线并且前一个周期的J值(KDJ)少于70或者KD金叉时并且J值小于30时发出买入开仓交易指令}CROSS(D,K)&&REF(J,1)>70,SP;{KD出现死叉并且前一个周期J值大于70时发出卖出平仓交易指令}(CROSS(MA10,MA5)&&REF(J,1)>30)||(CROSS(D,K)&&J>70),SK;{5周期均线下叉10周期均线并且前一个周期的J值(KDJ)大于30或者KD死叉时并且J值大于70时发出卖出开仓交易指令}CROSS(K,D)&&REF(J,1)<30,BP;{KD出现金叉并且前一个周期J值小于30时发出买入平仓交易指令}{{}内为文字说明,编写模型时不用写出}4、如何编制REF(X,N)类型的交易模型?A:=OPEN-(((REF(HIGH,1)-REF(LOW,1))+(REF(HIGH,2)-REF(LOW,2))+(REF(H IGH,3)-REF(LOW,3))+(REF(HIGH,4)-REF(LOW,4)))/4)*1.8;{A=当前周期的开盘价-[(一个周期前的最高价减最低价的差+两个周期前的最高价减最低价的差+三个周期前的最高价减最低价的差+四个周期前的最高价减最低价的差)/4]*1.8}REF(CLOSE,1)<REF(CLOSE,2)&&REF(CLOSE,2)<REF(CLOSE,3)&&REF(CLOSE,3)<REF(CLOSE,4)&&CLOSE>A,BPK;{连续四个周期的收盘价小于前一周期的收盘价并且当前周期的收盘价大于A时,发出买平并且买开(反手)交易指令}REF(CLOSE,1)>REF(CLOSE,2)&&REF(CLOSE,2)>REF(CLOSE,3)&&REF(CL OSE,3)>REF(CLOSE,4)&&CLOSE<=A,SPK;{连续四个周期的收盘价大于前一周期的收盘价并且当前周期的收盘价小于等于A时,发出卖平并且卖开(反手)交易指令}{{}内为文字说明,编写模型时不用写出}5、如何编制价差类型的交易模型?MA5:=MA(CLOSE,5);{5个周期收盘价的简单移动平均}MA10:=MA(CLOSE,10);{10个周期收盘价的简单移动平均}CROSS(MA10,MA5)||(CLOSE-MA5)>8,SK;{10周期均线上穿5周期均线或者收盘价与5周期均线的差值大于8时,发出卖出开仓交易指令}(MA5-CLOSE)>6,BP;{5周期均线与收盘价的差值大于6时,发出买入平仓交易指令}CROSS(MA5,MA10)||(MA5-CLOSE)>8,BK;{5周期均线上穿10周期均线或者收盘价与5周期均线的差值大于8时,发出买入开仓交易指令}(CLOSE-MA5)>6,SP;{收盘价与5周期均线的差值大于6时,发出卖出平仓交易指令}{{}内为文字说明,编写模型时不用写出}6、如何编制简单价差类型的套利模型?CROSS(300,CLOSE),BKSK;{CLOSE为两个品种的价差。
股票交易系统【精选文档】
建立自己的股票交易系统(一)完整的交易系统应该包含那些方面?1 市场—---买卖什么2 头寸规模--——买卖多少3 入市--——何时买卖4 止损-———何时退出亏损的头寸5 离市—-——何时退出赢利的头寸6 策略--——如何买卖市场——-—买卖什么第一项决策是买卖什么,或者本质上在何种市场进行交易。
如果你只在很少的几个市场中进行交易,你就大大减少了赶上趋势的机会。
同时,你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。
头寸规模—-——买卖多少有关买卖多少的决策绝对是基本的,然而,通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的。
买卖多少既影响多样化,又影响资金管理。
多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险,并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。
正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的(如果不是同样的话)下注。
资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。
买卖多少是交易中最重要的一个方面。
大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险,即使他们拥有其他方面有效的交易风格,这也大大增加了他们破产的机会。
入市---—何时买卖何时买卖的决策通常称为入市决策。
自动运行的系统产生入市信号,这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件。
止损---—何时退出亏损的头寸长期来看,不会止住亏损的交易员不会取得成功。
关于止亏,最重要的是在你建立头寸之前预先设定退出的点位。
离市-—--何时退出赢利的头寸许多当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸的离市。
但是,何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的.任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。
策略--——如何买卖信号一旦产生,关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来.这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题,因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。
在每个人建立股票交易系统的时候,都有必要回答下面的问题:1你有多少资本?很少,少到不会对目标市场的任何股票走势产生影响;2这些资金的情况?这些资金既不是我的生活费,因为我有固定收入,也不会在未来3年内用到;3你每天在交易上能花多少时间?我不能每天都盯盘,但能做到每天晚上有超过10分钟的看盘时间;所以我不能忍受太过短线的操作,只能进行中长线的操作;4你的计算机水平,只是接受能力如何?我计算机水平很好,能够编程;我在读博士,对一些较为负责的指标和知识理解接受能力很好;能够很容易看懂一些较为负责的知识。
股票交易系统的跨平台实现
股票交易系统的跨平台实现一、引言股票交易系统已经是现代社会中不可或缺的一部分。
而随着科技的进步,跨平台实现也变得越来越重要。
本文将介绍股票交易系统的跨平台实现。
二、股票交易系统的基本组成股票交易系统基本组成包括前台、中台和后台三个部分。
(一)前台前台是股票交易系统的用户界面,也是系统与用户交互的入口。
前台需要提供易于使用的UI界面、用户认证机制、指令发送和接收机制、消息推送机制等功能。
(二)中台中台是系统的核心部分,负责执行所有的业务规则和逻辑化流程。
中台包含系统业务逻辑、交易规则、资金管理、风控等模块,以及与交易所、券商、银行等系统对接的各种接口。
(三)后台后台主要包括系统数据的存储和维护,包括交易数据、用户数据、证券数据等。
后台还需要提供数据安全保障,包括备份、恢复、安全访问等。
三、跨平台实现的需求分析随着技术和市场需求的不断发展,跨平台实现对股票交易系统变得越来越重要。
在实现跨平台之前,需要进行设计和需求分析。
(一)跨平台兼容性跨平台兼容性是跨平台实现的关键。
不同操作系统之间的差异会影响系统的兼容性,需要针对不同操作系统进行优化和适配。
(二)安全性在跨平台实现过程中,需要注意数据安全以及系统安全问题。
(三)性能系统的性能是系统能否稳定运行和响应效率的保证。
在跨平台实现过程中,需要进行技术选型,考虑如何优化系统性能。
四、跨平台实现的技术分析(一)Java语言Java语言的跨平台特性使它成为跨平台实现的最佳选择之一。
Java借助于JVM(Java Virtual Machine)实现跨平台稳定运行。
Java技术也提供了丰富的框架和库,以加速系统的开发和部署。
(二)HTML5HTML5作为一项标准化技术实现平台无关,是通过Web浏览器运行的应用程序。
使用HTML5,可以开发跨平台的股票交易系统,而无需考虑运行环境的问题。
(三)微信小程序微信小程序是基于微信开放能力开发的应用。
对于股票交易系统,小程序可以提供跨平台实现,并且具有微信用户的天然优势,方便用户进行绑定和用户认证。
python搭建股票交易系统
搭建一个完整的股票交易系统需要考虑多个方面,包括数据获取、数据分析、策略编写、交易执行和风险控制等。
下面是一个简单的股票交易系统的搭建思路和对应的Python 代码实现。
数据获取股票交易系统的第一步是获取数据,包括股票行情数据和财务数据。
可以使用tushare 等第三方库获取股票行情数据,也可以使用akshare、yfinance 等库。
另外,可以使用pandas-datareader 获取财务数据。
数据分析在获取数据之后,需要进行数据分析和预处理,比如计算移动平均线、RSI、MACD 等技术指标。
可以使用talib 等库进行技术指标的计算。
策略编写根据分析得到的数据和指标,编写交易策略。
可以编写简单的均线策略、趋势策略、动量策略等,也可以编写复杂的基于机器学习的策略。
下面是一个简单的均线策略示例:import pandas as pd# 获取股票行情数据data = pd.read_csv('stock_data.csv')data = data.set_index('date')# 计算5日均线和20日均线data['ma5'] = data['close'].rolling(window=5).mean()data['ma20'] = data['close'].rolling(window=20).mean()# 生成交易信号data['signal'] = 0data.loc[data['ma5'] > data['ma20'], 'signal'] = 1data.loc[data['ma5'] < data['ma20'], 'signal'] = -1# 计算持仓data['position'] = data['signal'].shift(1)# 计算收益data['returns'] = data['close'] / data['close'].shift(1) - 1data['strategy_returns'] = data['position'] * data['returns']# 计算累计收益data['cum_strategy_returns'] = (data['strategy_returns'] + 1).cumprod()data['cum_returns'] = (data['returns'] + 1).cumprod()交易执行根据策略生成的交易信号,进行交易执行。
股票交易系统的设计和实现
股票交易系统的设计和实现股票交易系统是投资者进行证券买卖的重要平台,其设计和实现至关重要。
本文将从系统架构、数据管理、交易机制和风险控制四个方面分析股票交易系统的设计和实现。
一、系统架构股票交易系统的系统架构应在保证可靠性和稳定性的前提下,实现高效和灵活的交易功能。
系统应具备以下特点:1.分层架构:系统应采用分层架构,将核心业务逻辑与技术实现分离,方便日后的维护和更新。
2.分布式部署:系统应采用分布式部署策略,以分担单机压力,提高系统的可扩展性和可用性。
3.消息队列机制:系统应采用消息队列机制,以实现异步处理和高并发请求处理的能力。
4.负载均衡:系统应采用负载均衡策略,实现流量均衡和服务器资源的优化利用。
二、数据管理股票交易系统的数据管理应充分考虑业务需求和系统规模,建立完备的数据管理方案。
具体实现应包括以下方面:1.数据存储:系统应建立多级存储结构,以应对数据量增长带来的压力。
同时,应合理规划磁盘空间容量和网络带宽。
2.数据备份:系统应定期对数据进行备份,以保证数据的安全性。
3.数据同步:系统应采用数据库集群、镜像等方式,保证数据的实时同步和一致性。
4.数据安全:系统应采用数据加密、访问控制等措施,保证数据的安全性和隐私性。
三、交易机制交易机制是股票交易系统的核心功能之一,其设计和实现应根据市场规则和交易流程进行。
具体实现应包括以下方面:1.预处理与下单:系统应提供弹性和智能的预处理功能,同时充分考虑下单人的权限和限制。
2.成交撮合:系统应实现公平、高效的成交撮合机制,保证交易的公正性和透明度。
3.交易报告:系统应提供完备的交易报告功能,以支持交易人的决策和风险控制。
四、风险控制风险控制是股票交易系统不可或缺的功能之一,其设计和实现应以保证交易人的投资安全为出发点。
具体实现应包括以下方面:1.风控规则:系统应建立完备、实时的风险控制规则,以预警可能发生的风险事件。
2.持仓查询:系统应提供持仓实时查询功能,以帮助交易人及时掌握自身市场风险情况。
股票交易系统的设计与实现
股票交易系统的设计与实现股票交易作为一种金融交易方式,已经成为一个非常大的市场。
随着技术的不断发展,传统的股票交易方式已经无法满足人们的需求。
为此,很多技术人员设计出了各种各样的股票交易系统。
本文将介绍股票交易系统的设计与实现。
一、股票交易系统的概述首先,我们需要了解股票交易系统的基本概念。
股票交易系统是一种通过计算机网络进行股票买卖交易的系统,它是由一组计算机程序和网络连接构成的。
基本上,这种系统是用来提供给股票投资者转移资金、买卖证券,并提供股票价格和其他信息的。
目前,股票交易系统已经在证券交易市场中发挥了重要的作用。
二、股票交易系统的需求分析在设计股票交易系统之前,我们需要明确系统所需满足的需求。
从用户的角度来看,这些需求可能包括以下方面:1. 用户需要实时接收股票市场行情和新闻2. 用户需要能够快速便捷地下单、交易3. 用户需要能够自定义股票市场指标,以及制定个人交易策略;4. 券商需要能够实时监控交易行情和风险管理,以确保交易的安全性;5. 外部监管部门对数据和交易记录的存储和审查的要求。
通过对这些需求的分析,我们可以初步确定整个股票交易系统的框架和功能,并为之后的设计作出依据。
三、股票交易系统的设计在确定了股票交易系统需求后,我们需要考虑如何将它们组织成一个可靠、易于使用和扩展的系统。
因此,我们需要在设计中考虑以下因素:1. 系统的稳定性:作为一个金融交易系统,稳定性是一个非常重要的因素。
系统必须能够承受大型的交易负载,并且还必须能够处理故障。
2. 扩展性:随着业务的不断增长,股票交易系统需要不断扩展。
因此,系统设计必须具有良好的扩展性。
3. 安全性:随着数据和交易的不断增大,安全是系统成功的关键。
因此,系统设计必须具备良好的安全性。
4. 用户体验:对于一个成功的交易系统来说,用户体验至关重要。
系统必须易于使用,并提供足够的功能,以确保用户能够对市场作出正确的决策。
基于上述考虑,我们可以设计出一个具有以下组件的股票交易系统:1. 基础设施:股票交易系统包括数据交换、交易策略、日志和监控系统。
股票交易系统原理
股票交易系统原理1.引言股票交易系统是指用计算机编程技术将股票交易规则自动化实现,从而提高交易效率和减少人为交易误差。
这篇文章将介绍股票交易系统的原理和基本功能。
2.原理股票交易系统原理主要涉及两个方面:交易规则与程序代码。
交易规则是指股票交易的一般原则,包括买入、卖出、止损等交易策略;程序代码则是指运用计算机编程语言将交易规则自动化实现的程序。
3.基本功能股票交易系统的基本功能包括以下几个方面:交易规则编写、数据存储、数据分析、买卖指令生成和交易执行等。
3.1交易规则编写交易规则编写是指将人工交易规则转化为程序代码,以实现自动化交易。
交易规则编写需要遵循编程语言的语法和程序结构,确保编写的程序能够正确地执行交易策略。
3.2数据存储数据存储是指将股票交易相关的数据存储在计算机系统中,包括股票价格、交易量、指标计算结果等。
数据存储通常使用关系型数据库来完成,以便后续数据分析和交易计算。
3.3数据分析数据分析是指利用统计学方法对股票交易数据进行分析,以找出交易规律和预测交易趋势。
数据分析常用的方法包括回归分析、时间序列分析、趋势分析等,这些方法可以用程序自动化地完成。
3.4买卖指令生成买卖指令生成是指根据交易规则和数据分析结果自动生成买卖指令,以便进行下一步交易。
买卖指令生成需要经过严格的计算和验证,确保指令的正确性和可执行性。
3.5交易执行交易执行是指将买卖指令发送到交易所执行。
交易执行需要考虑到实时行情变化、市场流动性和交易费用等因素,以确保交易的及时性和盈利性。
4.总结股票交易系统的原理和基本功能涉及交易规则转化、数据存储、数据分析、买卖指令生成和交易执行等方面。
股票交易系统的发展将大大提高股票交易效率和减少交易误差,为投资者提供更可靠的投资环境。
股票交易系统开发
股票交易系统开发股票交易系统是指用于管理和执行股票交易的软件系统。
随着科技的不断进步和金融市场的发展,股票交易系统在提高交易效率、降低交易成本、保障交易安全等方面发挥着重要的作用。
本文将探讨股票交易系统开发的关键步骤和技术要点。
一、需求分析在进行股票交易系统开发之前,首先需要进行需求分析。
需求分析是指通过与交易员、投资者、交易所等相关方沟通,明确系统的功能需求和性能要求。
在需求分析阶段,需要考虑以下几个方面的内容:1. 交易功能:包括股票买卖、委托下单、撤单等基本交易功能,以及涨跌停限制、涨跌幅控制等风险控制功能。
2. 行情数据:需要实时获取股票行情数据,并提供相应的行情分析工具,如K 线图、技术指标等。
3. 风控管理:需要建立风控系统,对交易行为进行监控和风险控制,确保交易的合规性和安全性。
4. 报表统计:系统应能生成交易明细、资金流水、持仓变动等报表,方便交易员和投资者进行交易分析和风险评估。
二、系统设计在需求分析的基础上,进行系统设计。
系统设计是指根据需求分析的结果,确定系统的总体框架和模块划分,并进行详细的功能设计和数据库设计。
1. 总体框架:股票交易系统一般采用分布式架构,包括前端交易界面、交易服务器、行情服务器、数据存储服务器等。
2. 模块划分:根据功能需求,将系统划分为交易模块、行情模块、风控模块、报表模块等。
每个模块负责相应的功能实现。
3. 功能设计:对每个模块进行详细的功能设计,包括界面设计、交互设计、算法设计等。
4. 数据库设计:设计数据库表结构,存储交易数据、行情数据、用户信息等。
三、系统开发系统开发是将系统设计转化为可执行的代码的过程。
在进行系统开发时,需要选择合适的开发语言和开发工具,并遵循一定的开发规范和流程。
1. 开发语言:根据需求和技术要求,选择合适的开发语言,如C++、Java等。
2. 开发工具:选择合适的集成开发环境(IDE)和开发框架,如Visual Studio、Eclipse等。
股票交易系统原理
股票交易系统原理
股票交易系统是指由交易所或相关机构建立的,用于实现股票买卖、价格形成和信息披露的系统。
其原理包括以下几个方面:
一、交易规则:股票交易系统的交易规则是由交易所或相关机构制定的,旨在保护投资者权益、维护市场秩序和促进市场发展。
交易规则包括交易时间、交易方式、交易品种、交易费用、交易限制等内容。
二、撮合机制:股票交易系统的撮合机制是指根据交易规则,自动匹配买卖双方的报价和数量,完成交易的过程。
撮合机制分为价格优先和时间优先两种方式,即按照价格高低或先后顺序确定交易优先级。
三、信息披露:股票交易系统作为公开市场,必须通过信息披露来保证市场的透明度和公平性。
交易所或相关机构会定期发布上市公司的财务报告、公告、公告解读等信息,供投资者参考。
四、风险控制:股票交易系统要对投资者的风险进行控制,防范市场异常波动和交易风险。
为此,交易所或相关机构会制定风险管理制度,如交易中断机制、强制平仓机制等,保障市场的稳定运行。
综上所述,股票交易系统的原理包括交易规则、撮合机制、信息披露和风险控制等方面,这些原则的实施可以使股票市场更加健康和稳定。
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完整的交易系统应该包含那些方面?1 市场----买卖什么2 头寸规模----买卖多少3 入市----何时买卖4 止损----何时退出亏损的头寸5 离市----何时退出赢利的头寸6 策略----如何买卖市场----买卖什么第一项决策是买卖什么,或者本质上在何种市场进行交易。
如果你只在很少的几个市场中进行交易,你就大大减少了赶上趋势的机会。
同时,你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。
头寸规模----买卖多少有关买卖多少的决策绝对是基本的,然而,通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的。
买卖多少既影响多样化,又影响资金管理。
多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险,并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。
正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的(如果不是同样的话)下注。
资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。
买卖多少是交易中最重要的一个方面。
大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险,即使他们拥有其他方面有效的交易风格,这也大大增加了他们破产的机会。
入市----何时买卖何时买卖的决策通常称为入市决策。
自动运行的系统产生入市信号,这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件。
止损----何时退出亏损的头寸长期来看,不会止住亏损的交易员不会取得成功。
关于止亏,最重要的是在你建立头寸之前预先设定退出的点位。
离市----何时退出赢利的头寸许多当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸的离市。
但是,何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。
任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。
策略----如何买卖信号一旦产生,关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来。
这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题,因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。
在每个人建立股票交易系统的时候,都有必要回答下面的问题:1你有多少资本?很少,少到不会对目标市场的任何股票走势产生影响;2这些资金的情况?这些资金既不是我的生活费,因为我有固定收入,也不会在未来3年内用到;3你每天在交易上能花多少时间?我不能每天都盯盘,但能做到每天晚上有超过10分钟的看盘时间;所以我不能忍受太过短线的操作,只能进行中长线的操作;4你的计算机水平,只是接受能力如何?我计算机水平很好,能够编程;我在读博士,对一些较为负责的指标和知识理解接受能力很好;能够很容易看懂一些较为负责的知识。
5你在个人纪律方面的优势和劣势是什么?我只对我坚定的信念持有很好的纪律感,但平时纪律感不是特别强,但是要好于一般人。
6你能忍受多大的资金损失?我想最大20%吧。
7你对你将来的交易系统的目标期望是多少?我想最起码应该跑赢大盘,平均每年获得40%以上的收益率。
回答完这些问题以后,我的股票交易系统雏形就可以建立了:具有平均每年40%以上收益率的稳定的中长线交易系统,且具有十分固定的交易策略,以防自制力差而加入人为交易因素对系统产生干扰。
建立自己的股票交易系统(二)建立股票池市场——交易的对象什么?我想我所面对的市场就是A股所有交易品种,包括股票,权证,债券,基金。
权证具有短线和风险的特点,不适合我的中长线交易系统,债券收益过低,不适合我的交易系统,基金收益也太低,一部分往往勉强能跑过大盘,那么我所能交易的品种就是剩下股票。
A股市场所有股票,共有上千只,如何选择股票,具体交易那支股票?这个是个需要讨论的问题。
我对系统的期望是具有长期的稳定性,风险较小。
A股市场许多中小盘个股、st个股具有短线涨幅巨大,波动巨大的特点,不适合我的交易系统,同时这些股票有可能会突然停牌,这样对我的交易系统稳定性产生很大威胁。
盘子过大的股票,波动性不是很大,往往很难跑赢大盘。
综上,股票池选择股票的原则就是:1 具有良好的基本面:主营业绩优良,连续三年业绩持续增长;2 具有一定中线题材,题材必须对主营业绩带来实质性增长,且题材炒作周期必须大于半年,比如奥运、世博会、股指期货、创业板;3 不能是中小盘个股或st个股,流通盘不能过大,走势稳健,历史走势波动强于大盘,在交易系统指标测试下好于大盘收益;符合以上条件的股票,选择5——10只,尽量涵盖较多的行业,进入股票池,长期跟踪,每个月对股票池股票进行一次检查,不符合条件的立即剔除股票池,同时对满足条件的新的股票纳入股票池。
选择指标最核心的部分到了,我必须基于一个指标,这个指标必须具有明确的买入和卖出点,买卖点具有一定的正确率,在一定的时间段内,具有平均的正收益期望。
最常用的指标评价就是均线指标,比如我指定一个均线,例如30日均线,股价站上30日均线买入,跌破30日均线卖出。
这里存在一个问题,就是均线尺度的选择,选择短期均线,指标容易频繁发出交易信号,这些交易信号中存在很多噪音,甚至这些交易信号中大部分是亏钱的,只有少数几个信号是赚钱的,但总体而言,是赚钱的。
为了防止错过大的赚钱的交易信号,每次信号都必须响应。
均线尺度大的话,发出的交易信号会明显减少,例如我知道的一个朋友,选择5 6日均线,只操作几只熟悉的基金,99年5万入市,现在已经达到2000万,翻了400倍。
但是尺度大的坏处就是,交易迟钝,交易信号很少,有时一年只有1次或者2年才有1次交易信号,这对于我的耐心而言是不能忍受的。
另外一种策略就是选择多条均线,例如凯恩斯双线操作法就是基于14日,28日,56日均线操作;另外比较流行的135战法就是基于13日,26日,55日均线进行操作。
多条均线操作的另外一个好处就是可以划分头寸,例如如果我选择2条均线作为操盘线的话,可以将头寸划分为2部分,其中指数站上一条均线买入一半,站上另外一条均线买入另一半,这样做的好处是,你的操作系统同时照顾到了中线和长线的优缺点,同时具有较多的交易信号,使你的交易不至于太过枯燥。
当然,也可以选择多条均线,典型的就是4条均线,这样可以将你的头寸划分为四部分,也可以更多,但我觉得超过4条了会有太多的买入和卖出信号,不利于交易。
另外一个就是,均线系统总是滞后于股价的走势,就是股价突破的时候,往往不会发出买入信号,而卖出的时候也一样,往往略滞后于股价走势。
MACD线,称为平滑移动平均线,原理是短期均线值减去长期均线值,MACD线较好得解决了均线系统滞后的弊病,能够较为及时得反应股价走势。
但MACD指标有一个缺点,就是在指数盘整时期,容易频繁发出交易信号,还有在底部和顶部或者持续上涨或者持续下跌的时候容易钝化。
均线和MACD指标都是属于趋势类,指标的分类一般有三类:趋势类;量能类;震动类。
趋势类最典型的就是均线和MACD线,还有宝塔线。
量能类就是成交量均线。
震动类典型的有KDJ,目前国内很多股票做手都以MACD和KDJ为操盘指标。
根据金融王国所讲的自由度的概念,纳入评价的指标体型不能超过4个,也就是系统的自由度要小于4,而越多的指标,越优化的指标,他只代表对过走势的最佳解释,这种指标往往在以后的走势中越赚不到钱。
现在我需要一个评价体系,来评测我的交易策略,这个在大部分的股票软件如通信达和大智慧中都能实现。
我觉得首先从均线系统入手,因为所有指标中,只有均线系统不会发生钝化,也就是说,无论以后指数如何走法,这个系统都不会失灵。
所以在以后的交易策略评价体系中,均线应该占据最大的权重。
建立自己的股票交易系统(三)成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。
这个交易系统是非机械的,适合你自己个性的,有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的,在风险市场的赢家都有自已的交易系统,因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。
什么是交易系统?交易系统是完整的交易规则体系。
一套设计良好的交易系统,必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。
这种规定必须是客观的、唯一的,不允许有任何不同的解释。
一套设计良好的交易系统,必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。
交易系统的特点在于它的完整性和客观性。
它保证了交易系统结果的可重复性。
从理论上来说,对任何使用者而言,如果使用条件完全相同,则操作结果完全相同。
系统的可重复性即是方法的科学性,系统交易方法属于科学型的投资交易方法。
大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上,其实这是非常偏颇的。
成功的投资不但需要正确的市场分析,而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。
三者之间心理控制是最重要的,其次是风险管理,再次才是分析技能,即所谓的3M系统(Mind、Money、Market)。
如果用一个比方来形容,对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已,被大多数投资人忽略的东西,才是投资行为中的决定性因素。
市场分析是管理的前提,只有从正确的市场分析出发,才能建立起具有正期望值的交易系统,风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用,而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。
一个人如果心理素质不好,则往往会偏离正确的市场分析方法,以主观愿望代替客观分析,也常常会背离风险管理的基本原则。
投资人若想在效率市场持续稳定的赢利,必须成功的解决两大问题:1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分;2、如何有效的控制自身的心理弱点,使之不致影响自己的理性决策。
很多投资家的实践都证明,交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。
大多数投资者在进入市场的时候,对市场的认识没有系统的观点。
很多投资人根据对市场的某种认识,就片面的承认或否认一种交易思路的可行性,其实他们不知道,要想客观的评价一种交易方法,就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。
无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分,只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。
而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。
交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。
实践证明,不使用交易系统的投资人,难以准确而系统的控制风险。
没有交易系统做指导时,投资人很难定量评估每次进场交易的风险,并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。
而交易系统的使用,可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等,这些都是投资风险管理的重要参数。
帮助投资人有效的克服心理弱点,可能是交易系统的最大功用。
交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。
投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程,即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。
交易系统几个核心内涵1:心态核心。
在交易系统没有提出可交易个股时期,心态如何摆正,并且做到行与心合一,是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。