中级银行从业资格《风险管理》章节练习题(11)-银行专业.doc
2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案(基础题)
2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案（基础题）单选题（共40题）1、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。
A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 A2、下列属于内部控制第二类目标的是（）。
A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 A3、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。
A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 A4、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。
A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 D5、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。
A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 C6、操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。
A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 C7、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。
A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 D8、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案(基础题)
2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案（基础题）单选题（共35题）1、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。
A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 C2、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。
A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 B3、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。
A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 C4、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。
A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 A5、操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。
A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 C6、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。
A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 C7、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。
A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 A8、证券融资交易不包括（）。
A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 D9、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。
A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 A10、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。
A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】 A11、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案
2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案单选题（共40题）1、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。
A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 A2、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。
A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 D3、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。
A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 C4、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）。
A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 A5、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。
A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 A6、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。
A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 A7、（）已经成为银行监管的重要补充。
A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 C8、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。
A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 D9、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 A10、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。
A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 A11、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点
2024年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点单选题（共45题）1、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（）。
A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 D2、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。
A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 D3、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。
A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 D4、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。
A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 A5、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。
A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 C6、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。
A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 A7、公司／机构存款通常（），对商业银行的流动性影响（）。
A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 A8、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。
假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。
A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 C9、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库及精品答案
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库及精品答案单选题（共60题）1、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。
A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3％～5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 C2、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。
A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 A3、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。
A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 C4、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。
A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 B5、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。
A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 A6、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。
根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。
A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 B7、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。
A.54％B.108％C.120％D.150％【答案】 B8、某商业银行持有1000万美元资产。
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案单选题（共45题）1、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。
A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 A2、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。
A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 B3、银行监管的首要环节是（）。
A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 A4、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。
A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 A5、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。
A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 C6、采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。
A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】 A7、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 A8、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。
A.25％B.30％C.50％D.75％【答案】 A9、下列不属于单币种敞口头寸的是()。
A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 C10、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 B11、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案
2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案单选题（共40题）1、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。
A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 A2、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。
A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 D3、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。
A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 D4、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 C5、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。
A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 A6、下列不属于外部数据的是（）。
A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 B7、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 A8、下列指标计算公式中，不正确的是（）。
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库单选题（共45题）1、( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。
A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 A2、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。
A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 B3、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。
A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 A4、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 B5、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（）。
A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 A6、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。
A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 C7、银行监管的首要环节是（）。
A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 B8、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。
A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 B9、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。
据此，下列描述最不恰当的是（）。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库含答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库第一部分单选题(200题)1、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（）。
A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】：A2、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。
A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】：A3、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】：C4、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】：A5、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。
A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】：A6、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。
A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】：B7、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。
A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】：A8、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。
A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】：A9、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（）。
A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】：A10、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。
A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】：C11、商业银行经济资本是指（）。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题库和答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题库和答案单选题（共20题）1. 下列不属于风险限额管理环节的是（）。
A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 A2. 下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。
A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 D3. 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。
A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 D4. 根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。
则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。
A.7％B.7.2％C.7.8％D.8％【答案】 C5. 商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。
通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。
（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 D6. 净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。
A.15B.30C.45D.20【答案】 B7. 识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。
A.10％以下B.1000以上C.20％以下D.20％以上【答案】 B8. 根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。
A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 C9. （）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。
A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 D2、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。
A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】 A3、在我国银行监管实践中,（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。
A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 D4、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。
A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 C5、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。
A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 B6、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。
A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 C7、（）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理通关试题库(有答案)
2024年中级银行从业资格之中级风险管理通关试题库(有答案)单选题（共45题）1、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。
A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 B2、新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（）。
A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 A3、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 D4、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。
A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 B5、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。
A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 A6、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。
A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 D7、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。
A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 A8、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】 B9、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。
2023年度中级银行从业资格之中级风险管理题库含答案(典型题)
2023年度中级银行从业资格之中级风险管理题库含答案（典型题）单选题（共55题）1、在现代商业银行风险管理实践中。
风险规避策略主要通过（）来实现。
A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 B2、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。
A.140B.150C.450D.440【答案】 D3、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 B4、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。
A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 B5、（）属于零售性质的资金。
A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】 C6、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。
A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 C7、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点单选题（共45题）1、收益类指标反映的是（）。
A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 C2、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。
A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 C3、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。
该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。
A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 A4、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 A5、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。
A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 A6、损失数据收集遵循的原则不包括（）。
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。
A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 C2、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。
A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 A3、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。
A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 C4、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。
A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 A5、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 C6、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。
A.5.5％B.5％C.5.75％D.6.25％【答案】 B7、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。
A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 B8、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 B9、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理高分题库附精品答案
2024年中级银行从业资格之中级风险管理高分题库附精品答案单选题（共40题）1、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。
A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 A2、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 D3、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。
A.交易B.头寸C.风险价值D.止损4、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。
A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 A5、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。
A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 B6、下列关于信用风险的说法，错误的是（）。
A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业7、( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。
A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 A8、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。
A.5.5％B.5％C.5.75％D.6.25％【答案】 B9、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共30题）1、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。
A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 D2、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。
A.50％B.60％C.100％D.150％【答案】 C3、一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。
A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别4、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。
A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 D5、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 C6、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。
各项贷款余额总额为40000亿元。
若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。
A.200B.300C.600D.8007、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。
A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 A8、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习试题含答案讲解
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习试题含答案讲解单选题（共20题）1. （）是国内企业／机构类业务最重要的部分．也是国内商业银行最主要的商业银行业务。
A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 C2. 下列关于交易账户的说法，正确的是（）。
A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 A3. 即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。
A.1B.2C.3D.4【答案】 B4. 关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。
A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 C5. 下列属于行业风险分析的是（）。
A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 B6. 采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。
A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】 A7. 压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。
（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 A8. 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。
中级银行从业资格之中级风险管理练习题及答案
中级银行从业资格之中级风险管理练习题及答案一、单选题1. 以下哪项不是信用风险的主要表现形式？A. 借款人违约风险B. 担保物价值下降风险C. 市场利率变动风险D. 贷款逾期风险答案：C2. 以下哪个不属于市场风险？A. 利率风险B. 汇率风险C. 信用风险D. 股票价格风险答案：C3. 以下哪个不是操作风险的主要来源？A. 人员因素B. 技术因素C. 法律因素D. 市场因素答案：D二、多选题4. 以下哪些属于风险管理的内部环境因素？A. 组织结构B. 员工素质C. 企业文化D. 信息与沟通答案：ABCD5. 以下哪些属于信用风险的管理方法？A. 信用评分B. 担保C. 抵押D. 信用衍生品答案：ABCD三、判断题6. 风险管理的主要目的是消除风险。
（）答案：错误7. 风险管理包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监督四个环节。
（）答案：正确四、案例分析题8. 某银行在开展业务过程中，发现以下情况：（1）信贷业务员小张在办理一笔贷款业务时，未严格按照规定程序进行审查，导致贷款逾期。
（2）外汇交易员小李在进行外汇交易时，未遵循市场规律，导致银行损失。
请分析以上情况涉及的风险类型，并提出相应的风险管理措施。
答案：（1）信贷业务员小张涉及的操作风险，表现为人员因素和流程因素。
风险管理措施：加强信贷业务员的培训，提高业务素质；完善信贷业务流程，加强审批和监督。
（2）外汇交易员小李涉及的市场风险，表现为汇率风险。
风险管理措施：加强外汇交易员的培训，提高市场预测能力；建立风险预警机制，及时调整交易策略；运用金融衍生品进行风险对冲。
五、计算题9. 某银行进行压力测试，假设在极端市场情况下，利率上升100个基点，汇率下降10%。
请计算以下指标：（1）利率风险敞口（2）汇率风险敞口答案：（1）利率风险敞口 = 贷款总额× 利率变动幅度 = 100亿× 1% = 1亿（2）汇率风险敞口 = 外汇资产总额× 汇率变动幅度 = 50亿× 10% = 5亿六、论述题10. 请论述风险管理与银行经营的关系。
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理通关题库(附答案)
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理通关题库(附答案)单选题（共40题）1、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。
A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】 A2、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。
A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 C3、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。
A.风险识别B.风险监测C.风险控制【答案】 D4、市场准入应遵循的原则不包括（）。
A.效益B.公开C.便民D.效率【答案】 A5、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。
A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 B6、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。
这种风险管理的策略是（）。
A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲【答案】 B7、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。
A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 A8、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 C9、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2018中级银行从业资格《风险管理》章节练习题(11)-银行专业资格考试
第
1
页：单选题第
2
页：多选题
关注万题库银行从业考试微信，下载考前预测试卷
点击查看：2018中级银行从业资格《风险管理》章节练习题汇总
第十一章
风险评估与资本评估
一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)
1.下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是(
)。
[2016年11月真题]
A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性
B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素
C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施
D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标
【解析】C项，对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠道。
2.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是(
)。
[2016年11月真题]
A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，
制定资本规划和资本充足率管理计划
B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序
C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分
D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次
【解析】D项，内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次，在银行经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。
3.下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是(
)。
[2016年5月真题]
A.风险评估
B.信息披露
C.压力测试
D.资本规划
【解析】内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即风险评
估、资本规划和压力测试。
4.下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是(
)。
[2016年5月真题]
A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险
B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求
C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查
D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件
【解析】C项，商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。
5.根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充(
)。
[2015年10月真题]
A.其他一级资本
B.核心一级资本
C.储备资本
D.二级资本
【解析】商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量。
6.商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于__________实证数据，且数据观察期至少覆盖__________完整的经济周期。
(
)
A.短期;一个
B.长期;两个
C.长期;一个
D.短期;两个
【解析】商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。
若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。
否则，商业银行应对风险加总方法和假设进行审慎调整。
7.商业银行应当在资本充足性评估程序中评估(
)，即进行资本评估。
A.资本充足水平
B.资产充足水平
C.盈利水平
D.风险管理水平
【解析】根据风险评估结果，商业银行应当在资本充足性评估程序中评估资本充足水平，即进行资本评估。
商业银行应基于风险评估过程中确定的当前风险轮廓、未来业务规划和发展战略确定资本需求。
8.为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来(
)进行滚动规划。
A.一年或三年
B.三年或五年
C.两年或三年
D.三年或四年
【解析】为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。
由于银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。
9.资本规划应至少设定内部资本充足率(
)目标。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
【解析】商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。
资本规划应至少设定内部资本充足率三年目标。
参考答案：1C
2D
3B
4C
5B
6C
7A
8B
9C。