精算管理模拟题及答案整理

精算管理试题回忆

1) 什么是精算师？如何理解精算职业？

答：精算师是分析危险、量化其对财务的影响并提供风险管理建议的专职人员。 职业化的要素包括： 三个方面 具体要素 知识相关因素

专业技能 交流学习 持续发展 价值相关因素 公众服务 组织相关因素

成员支持 资格认证 规范标准 惩戒程序

而精算师：

拥有专业技能，相互交流学习，协会提供继续教育服务保持技能；为公众提供精算服务，活跃在保险公司、养老金体系、社会保障体系中；精算师协会对会员支持努力提高成员地位，具有专门的精算师资格认证体系，设立了精算师工作规范和行为标准，也具备相应的惩罚程序：因此，精算师符合专门职业的定义，已经成为了一个专门职业。 2) 什么是精算管理系统？画出精算管理框架图

精算管理系统是（的基本原理）是运用控制论和负反馈观念描述精算师在金融企业和管理过程中的工作流程和工作职责，从而将精算师的工作领域有机的联系起来，也建立了精算工作与其他领域的联系。 （控制负反馈；描述工作；建立联系）

框架：化监控结果：精算师职业

设计解决方案外部环境：明确问题 3) 列出六个对精算工作有影响的法律，并选两个具体说明是如何影响精算师的工作的

个人所得税法、道路交通安全法、保险法、社会保险法、公司法、企业所得税法、企业破产法、反垄断法；（监管类）中国人民银行法、商业银行法、银行业监督管理法、信托法、票据法、证券法、证券投资基金法

道路交通安全法：无过错归责原则。即机动车辆撞到了行人或非机动车辆，无论事故由谁引起，均由机动车承担主要事故责任。这一条，增加了机动车责任险的赔付率。 保险法：不可抗辩条款——人寿保险缴费满两年的，即使投保人被发现投保时存在不符合规定的情况，保险公司也不能采取退保。这增加了逆向选择，增加了赔付率。

4) 如何理解建立精算假设也是一个精算管理的微循环？说明建立精算假设的步骤

答：精算师面临的问题十分复杂，需要在一定的假设基础上进行，而建立假设并且解释选择该假设的原因，是精算师必须面对的问题。所以，仍然可以将这个问题分解为三个部分：明确问题，解决问题，结果监控和反馈。 建立精算假设的步骤主要包括：（定价假设微循环）

a. 确定与问题相关的假设，并进行重要性分析，判断是否适用于该问题

b. 搜集需要使用的数据和资料，选择假设的参数，并设计备选假设

c. 经验分析，判断假设的选择是否合理，必要时作出修正 负债评估假设的设置过程：

① 按照模型一号球，确定需要的假设及各假设结构 ② 收集历史数据，得到经验分析的结果

③以经验分析的结果为基础，考虑历史环境与未来环境之间的差异，确定未来最

优估计假设

④根据负债评估的目标，假设参数的不确定性等因素，在最优估计参数的基础上

确定一个谨慎性边际水平

⑤记录具体的假设

⑥对假设进行持续监控和更新

5)关于保险风险的分类管理，保险风险有哪些分类？根据寿险公司或财险公司具体说明漆

面对的风险

6)如何理解经验分析是精算管理循环中的结果监控和反馈环节

答：经验分析是指利用公司或行业的经验及数据，对相关的精算模型或精算假设的合理性进行分析和作出调整的过程。这本身在解决问题之后，是对模型的运行条件及运行质量所作的分析，它的结果会提供给模型的维护者和管理者，因此是属于结果监控和反馈环节的。Note：经验分析的目的

①积累经验和数据

②审核现有的精算模型的参数和精算假设

③剖析经验偏离假设的原因

④帮助进行利源分析

⑤为管理层提供信息

⑥满足财务报告的需要

⑦满足监管者的需要

经验分析的内容：（产品、经、费、利、量）

①承保损失分布和保单持续率分析

②经济假设分析

③费用率分析

④利润和资本回报分析

⑤业务规模分析

结果反馈及建议的方面：

①财务控制体系

②费用管理

③资本管理

④投资收益分配

⑤风险管理

7)列举常见的几个负债评估的目的，并具体说明是如何影响精算管理过程的

目的对精算管理过程的影响

公司公开财务报告以股东和潜在投资者为主要对象；

必须真实、可靠、合理；要具有可比性和决策相关性，便于股东和投资者判断决策；要以持续经营为基本会计假设，对资产和负债采用适度谨慎的原则进行估计。

监管和偿付能力报告监管部门通常会权衡稳健和行业发展的要求，制定出最低的责任准备金评估标准，同时对负债评估的其他方面也有相应的规定。

公司内部管理报告需要跟管理部门沟通，报告编制及与之相应的负债评估方法和基础等，需要得到公司管理层或报告使用者的认同。

保单红利分配方案分红业务需要考虑分红账户的资产负债情况，并据此确定保单红利水平的方案。

现金价值评估需要考虑诸多因素，需要权衡股东和投保人、退保人之间的利益诉求，然后做出合理的评估结果。

负债转移负债转移时，双方需要商量同时和负债一起转移的资产价值；此时，负债应该以公允价值进行考虑。负债转入方一般会要求一定的风险边际。

8)一个寿险公司要开发银行渠道销售保险，作为一个精算师，如何根据精算管理系统设计

开发方案：（1）提出问题（2）设计具体解决方案（3）结果监控和反馈

答：提出问题：

要开发一种专门通过银行及向其客户销售的人寿保险

那么银行客户的潜在需求是什么，社会是否满足，为满足或满足了的原因，公司能否在满足客户需求且获得利润

解决方案：

建立假设和产品设计：

根据客户的储蓄情况进行分类，选择目标群体的产品策略（风险覆盖范围，保费高低）

保费支付方式可以通过银行卡

核保及理赔方式

是否分红险或其他特殊权利

退保说明

佣金及支付方式

其他说明

结果监控与反馈：

对产品进行经验分析：赔付率和持续率、经济假设、费用率、利润回报、业务量

进行负债评估：考察产品未来压力

向管理者汇报，提出修改意见。

9)精算假设在产品开发和负债评估过程中的区别

比较项目产品开发假设负债评估假设

①所处环节解决问题阶段结果监控与反馈阶段

②主要服务目标产品定价准备金提取

③估计态度最优估计加入风险边际

④主要的面向对象管理者监管者

⑤数据来源一般公司经验数据较少

侧重行业数据及市场调查数

据公司经验数据行业数据

市场信息

10)进行动态偿付能力测试时涉及到的各个利益方，与各个利益方沟通的目的以及沟通技巧

利益方利益诉求沟通目的

股东风险可承受范围内，收益最大

化说明自己采用的评估目的，是对风险和利益的很好权衡，符合利润要求及公司长远健康发展