计量经济学上机
计量经济学上机操作步骤
上机操作步骤：1、样本回归模型：data y x ls y c x2、Goldfeld-Quandt 法：Sort x （假设有60 个样本，去掉中间16个，则样本应是以下）Smpl 1 22Ls y c xRss1=Smpl 39 60Ls y c xRss2=F=rss2/rss1= >F 0.05(22,22) ≈2.05模型存在异方差。
3、White 方法检验模型：（解释变量只有x,就用no cross ,若是有x2 x3 x4等多个解释变量，就用cross ）Smpl 1 60Ls y c x在方程窗口点View/residual/white ………nR 2= ,> 205.0χ（2）=5.99,或P=0.0044 (n 是样本个数，R^2是可决系数) 4、加权最小二乘法（WLS ）法：ls y c xgenr w1=1/resid^2（建议采用此权重变量，也可以使用其他权重变量）ls(w=w1) y c x5、使用互相关分析命令，初步判断滞后期的长度：cross y x6、阿尔蒙法建立分布滞后模型：ls y c pdl(x,s,m) （s 代表滞后期长度，m 一般取2或者3.）7、模型的短期乘数就是x 的系数。
8、DW 检验法：DW=2，ρ=0，DW=0，一阶高度正相关，DW=4，一阶高度负相关。
dl DW ≤≤0，一阶正相关，44≤≤-DW dl ，一阶负相关。
9、BG 检验法：在方程窗口点击VIEW/RESIDUIAL TEST/ SERIAL CORRELATION LM TEST10、广义差分法：ident residls y c x ar(1)11、虚拟变量模型：（从1985-1998,1996为分界线）smpl 1985 1995genr d1 = 0smpl 1996 1998genr d1 = 1data d1genr xd = x*d1smpl 1985 1998ls y c x d1 xd12、多重共线性：1、简单相关系数检验COR X1 X2 X3 X42、某一解释变量(如X1)的VIFLS X1 C X2 X3 X4 VIF=1/(1-R2)3、某一解释变量(如X1)的TOL：TOL=1/VIF=1-R24、采用逐步回归法建立最终方程13、Glejser检验 (假定h=1时)Ls y c xGenr e1=abs(resid)Ls e1 c xF= ，或P=14、Park检验Ls y c xGenr lne2=log(resid^2)Genr lnx=log(x)Ls lne2 c lnxF= , 或P=15、偏相关系数检验LS Y C XIDENT RESID16：非线性回归模型1、可线性化(重点掌握)如：LNY=a + bLNX则 LS LOG(Y) C LOG(X)以及多项式模型、指数模型、幂函数等。
本科计量经济学上机练习
1、中国农村居民人均消费支出主要由人均纯收入来决定。
农村人均纯收入除从事农业经营的收入外，还包括从事其他产业的经营性收入以及工资性收入、财产收入和转移支出收入等。
为了考察从事农业经营的收入和其他收入对中国农村居民消费支出增长的影响，可使用如下双对数模型：01122ln ln ln Y X X u βββ=+++其中Y 表示农村家庭人均消费支出，1X 表示从事农业经营的收入，2X 表示其他收入。
表4.1列出了中国2001年各地区农村居民家庭人均纯收入及消费支出的相关数据。
要求：首先把数据输入Eviews,然后：1.做OLS 回归并分析问题2.如果存在异方差性，可能是哪个X 引起的？如何用图示法检验异方差性？3.异方差的White 检验4.用加权最小二乘法重新估计并评价模型2. 经济理论指出，商品进口主要由进口国的经济发展水平，以及商品进口价格指数与国内价格指数对比因素决定。
由于无法取得中国商品进口价格指数，我们主要研究中国商品进口M 与国内生产总值GDP 的关系，数据见表4.3。
表4.3 1978—2001年中国商品进口与国内生产总值要求：1.M 为被解释变量，GDP 为解释变量的OLS 回归2. 进行序列相关性检验，作残差项与时间t 以及与残差项滞后一期的关系图3. 进行拉格朗日乘数检验自相关4. 运用广义差分法进行自相关的处理，采用科克伦—奥科特迭代法3.某国的政府税收T （单位：百万美元），国内生产总值GDP （单位：10亿美元）和汽车数量Z （单位：百万辆）的观测数据如表4.9所示。
试以汽车数量Z 作为国内生产总值GDP 的工具变量，估计税收函数：01t t T GDP u ββ=++。
计量经济学上机作业试题以及答案
题目：第二题：下表中，Y代表新客车出售量，X1代表新车价格指数，X2代表消费者价格指数，X3代表个人可支配收入，X4代表利率，X5代表就业人数。
试建模并估计结果。
年度 1X2X3 X451971 10227 112 121.3 776.8 4.89 793671972 10872 111 125.3 839.6 4.55 821531973 11350 111.1 133.1 949.8 7.38 850641974 8775 117.5 147.7 1038.4 8.61 867941975 8539 127.6 161.2 1142.8 6.16 858461976 9994 135.7 170.5 1252.6 5.22 887521977 11046 142.9 181.5 1379.3 5.5 920171978 11164 153.8 195.3 1551.2 7.78 960481979 10559 166 217.7 1729.3 10.25 988241980 8979 179.3 247 1918 11.28 993031981 8535 190.2 272.3 2127.6 13.731982 7980 197.6 286.6 2261.4 11.2 995261983 9179 202.6 297.4 2428.1 8.691984 10394 208.5 307.6 2670.6 9.651985 11039 215.2 318.5 2841.1 7.751986 11450 224.4 323.4 3022.1 6.31第三题为了了解影响电信业务的发展情况，特收集了如下数据，请建模并估计合理的结果。
年电信业务总量邮政业务总量中国人口数市镇人口比重人均GDP人均消费水平1991 1.5163 0.5275 11.5823 0.2637 1.879 0.896 1992 2.2657 0.6367 11.7171 0.2763 2.287 1.070 1993 3.8245 0.8026 11.8517 0.2814 2.939 1.331 1994 5.9230 0.9589 11.9850 0.2862 3.923 1.746 1995 8.7551 1.1334 12.1121 0.2904 4.854 2.236 1996 12.0875 1.3329 12.2389 0.2937 5.576 2.641 1997 12.6895 1.4434 12.3626 0.2992 6.053 2.834 1998 22.6494 1.6628 12.4810 0.3040 6.307 2.972 1999 31.3238 1.9844 12.5909 0.3089 6.534 3.143第四题：X代表职工的工龄，Y代表薪水。
计量经济学上机操作过程详解
上机操作步骤详解及分析假设检验部分类型一：会利用软件处理σ2已知关于μ的假设检验以及σ2未知关于μ的假设检验【例一】某车间用一台包装机包装葡萄糖。
袋装糖的净重量是一个随机变量，它服从正态分布。
当机器正常运行时，其均值为0.5KG ，标准差为0.015KG 。
某日开工后为检验及其运转是否正常，随机的抽取了它所包装的糖9袋，称得净重为（KG ）：0.497 0.506 0.518 0.524 0.498 0.511 0.520 0.515 0.512问：机器运转是否正常？（假设样本方差不变） 仍然为上题，但如果方差未知的情况下呢？因为是研究型假设故0H :u=0.5 1H ：u<>0.5第一步：将数据移入第二步：关闭后再次把数据打开，按如下路径打开下一个对话框第三步：根据已知的均值和标准差输入下列对话框（注意：是标准差，如果题目告诉的是方差，则还要进一步转化成为标准差）第四步：点击OK后，得到如下结果，并分析该题的方差已知，故看Z-statistic的P值，因为0.0248<a/2=0.025，故拒绝原假设，结论为：在5%的显著性水平下，该机器运转不正常若该题的方差未知，则看t-statistic的P值，结论依然是：在5%的显著性水平下，该机器运转不正常类型二：会利用软件处理来自两个正态总体均值的假设检验：等方差和异方差【例2】用两种方法（A、B）测定冰从-0.72摄氏度变为0摄氏度的比热。
测得下列数据：两个样本独立且来自与方差相等的两个正态总体方法A 79.98 80.04 80.02 80.04 80.03 80.0380.04 79.97 80.05 80.03 80.02 80.00 80.02方法B 80.02 79.94 79.98 79.97 79.97 80.03 79.9579.971、两种方法是否具有显著性差异2、A方法是否比B方法测得的比热要大？解析：该题属于双样本的等方差检验，故在EXCEL背景下操作第一小问：第一步：移入数据，将原本的两行数据，分别调整为一行第二步：EXCEL的调试，“工具”——“加载宏”后选择如下选项：第三步：点击“工具”——“数据分析”——“t检验-双样本等方差检验”第四步：输入相应的数据第五步：分析相应结果解析：第一小问只需判断是否有显著性差异，也就是说只需要判断A U 与B U 是否相等,属于双侧检验，在统一用P(T<=t) 单尾分析的时候，与的是a/2比较0H ：AU-B U =0 1H ：A U -B U <>0如上图结果所示，P(T<=t) 单尾=0.001276<a/2=0.025，所以拒绝原假设，也就是说在5%的显著性水平下，方法A 和方法B 具有显著性差异第二小问：解析：第二小问不同于第一小问，判断的是A 与B 的大小，是研究型假设检验， 将认为研究结果是无效的说法或理论作为原假设H00H ：AU<=B U 1H ：A U >B U因为是单侧检验，故与a 相比，因为P(T<=t) 单尾=0.001276<a=0.05，所以拒绝原假设，结论是在5%的显著性水平下，A 方法测得的比热比B 方法的大【例3】下表给出两位文学家马克吐温的8篇小品文以及斯诺特格拉斯的10篇小品文中由3个字母组成的单字的比例 马克吐温0.225 0.262 0.217 0.240 0.2300.229 0.235 0.217 斯诺特格拉斯0.209 0.205 0.196 0.210 0.202 0.207 0.224 0.223 0.2200.201两组数据均来自正态总体，且方差相等。
计量经济学 上机实验手册汇总
实验三 异方差性实验目的：在理解异方差性概念和异方差对OLS 回归结果影响的基础上，掌握进行异方差检验和处理的方法。
熟练掌握和运用Eviews 软件的图示检验、G-Q 检验、怀特（White ）检验等异方差检验方法和处理异方差的方法——加权最小二乘法。
实验内容：书P116例4.1.4：中国农村居民人均消费函数中国农村居民民人均消费支出主要由人均纯收入来决定。
农村人均纯收入除从事农业经营的收入外，还包括从事其他产业的经营性收入以及工资性收入、财产收入和转移支付收入等。
为了考察从事农业经营的收入和其他收入对中国农村居民消费支出增长的影响，建立双对数模型：01122ln ln ln Y X X βββμ=+++其中，Y 表示农村家庭人均消费支出，X 1表示从事农业经营的纯收入，X 2表示其他来源的纯收入。
表4.1.1列出了中国内地2006年各地区农村居民家庭人均纯收入及消费支出的相关数据。
注：从事农业经营的纯收入由从事第一产业的经营总收入与从事第一产业的经营支出之差计算，其他来源的纯收入由总纯收入减去从事农业经营的纯收入后得到。
资料来源：《中国农村住户调查年鉴（2007）》、《中国统计年鉴（2007）》。
实验步骤：一、创建文件1.建立工作文件CREATE U 1 31 【其中的“U”表示非时序数据】2.录入与编辑数据Data Y X1 X2 【意思是：同时录入Y、X1和X2的数据】3.保存文件单击主菜单栏中File→Save或Save as→输入文件名、路径→保存。
二、数据分析1.散点图①Scat X1 Y1000080006000Y4000200050010001500200025003000X1从散点图可看出，农民农业经营的纯收入与农民人均消费支出呈现一定程度的正相关。
②Scat X2 Y1000080006000Y400020000200040006000800010000X2从散点图可看出，农民其他来源纯收入与农民人均消费支出呈现较高程度的正相关。
计量经济学上机报告
计量经济学上机报告计量经济学上机报告一、实验目的练习多元回归模型建模过程；了解回归系数经济学含义；了解三大统计检验过程及进行简单判断；进行非线性估计二、实验内容第三章 3.3 3.5 3.6三、实验结果（注意：回归结果请按报告形式书写，数字保留4位小数）3.3（1）因此，家庭书刊消费对家庭月平均收入和户主受教育年数的多元线性回归函数为： Y=-50.0164+0.0865X+52.3703Tt=(-0.0112) (2.9442) (10.0670)9512.02=R 9448.02=R 2974.146=F经济意义：在其他变量不变的情况下，家庭月收入每增加一元，家庭书刊消费增加0.0865元；同样，户主受教育年数每增加一年，家庭书刊消费增加53.3703元。
作用：显示出各解释变量在其他解释变量不变的情况下，对被解释变量的影响情况。
（2）(3)残差E1对残差E2的无截距项的回归由上图可得模型的估计结果为：E1 = -6.3351 + 0.0864*E2估计参数：0865.02=α(4)2β是表示家庭月平均收入X 对家庭书刊消费Y 的影响参数，2α则是残差1E 与2E 的无截距项的回归参数。
1E 是由Y 对户主受教育年数T 的一元回归得到，2E 是由X 对T 的一元回归得到。
两者性质一样，结果一样。
即22αβ=。
3.5（1）由题知：回归模型估计结果的样本容量n=20，ESS 的平方和SS=377067.19，ESS 与RSS 的自由度分别为2和17。
（2）此模型的可决系数4447.019.84796219.3770672≈==TSS ESS R 修正的可决系数()()4139.022********.01111122≈----=----=k n n R R （3）对于原假设：021==ββ，给定显著性水平05.0=α，在F 表中查出临界值: ()59.317,205.0=F构建F 统计量：()59.317,28063.6122000.470895219.377067105.0=>≈--=--=F k n RSS k ESS F 所以拒绝原假设：021==ββ，说明回归方程是显著的即列入模型的解释变量“价格X2”和“消费者收入X3”联合起来对解释变量“某商品的需求量Y ”有显著影响。
计量经济学上机报告
计量经济学上机报告一、模型设定1.被解释变量：Y●经济含义：医药行业工业总产值。
●指标：选用总量指标，即按当年价格计算的全国各个省市医药行业的工业总产值。
数据来源：《中国工业经济统计年鉴2001》。
●单位：亿元。
2.影响因素根据CD产生函数，影响医药行业工业总产值的主要因素包括从业人员和资产。
在该模型中，从业人员选用总量指标；而资产则选用固定资产，因为对于医药行业而言，固定投入是总资产中最为重要的部分。
因此，模型最终选用如下解释变量●X2：从业人员●X3：固定资产●需要注意的是，固定资产有不同的指标，固定资产原价指按最初购买资产时的价格计算的固定资产值；而固定资产净值则是消除折旧之后的固定资产值。
具体选用的是固定资产净值作为解释变量。
3.数学形式Y=A Xα2Xβ3еεLnY=lnA+αlnX2+βlnX3+ε以下分析结果是将各个解释变量取对数之后的结果。
二、统计分析结果三、经济分析样本回归超平面：lnY=1.394+0.329ln X2+0.706lnX3lnA=1.394，所以A＝4.031。
α=-0.329：即劳动力对工业总产值的弹性为0.329。
β＝0.706：即固定资产净值对工业总产值的弹性为0.706。
所有的参数均通过T检验，而且α+β≈1。
因此，可以认为α和β是显著的，并且两者的关系也基本满足CD生产函数。
附录1.原始数据注：工业总产值按现行价格计算，单位：亿元。
从业人员：指全部从业人员年平均人数，单位：万人。
固定资产原值和净值，单位：亿元。
资料来源：根据《中国工业经济统计年鉴2001》整理2.散点图3.拟合图4.残差图。
计量经济学上机实验报告
Sample: 1 31Included observations: 31Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 246.8540 51.97500 4.749476 0.0001X2 5.996865 1.406058 4.265020 0.0002X3 -0.524027 0.179280 -2.922950 0.0069X4 -2.265680 0.518837 -4.366842 0.0002R-squared 0.666062 Mean dependent var 16.77355Adjusted R-squared 0.628957 S.D．dependent var 8.252535S.E．of regression 5.026889 Akaike info criterion 6.187394Sum squared resid 682.2795 Schwarz criterion 6.372424Log likelihood -91.90460 F-statistic 17.95108Durbin-Watson stat 1.147253 Prob(F-statistic) 0.000001根据上图中数据，模型估计的结果为(51.9750) (1.4060) (0.1793) (0.5188)t= (4.7495) (4.2650) (-2.9229) (-4.3668)R2 =0.6289 F=17.9511 n=31对模型进行检验：拟合优度检验：=0.6660，R2 =0.6289 接近于1，说明模型对样本拟合较好F 检验：F=17.9511>，这说明在显著性水平a=0.05 下，回归方程是显著的。
T 检验：t 统计量分别为4.749476，4.265020，-2.922950，-4.366842，其绝对值均大于查表所得的（27）=2.0518，这说明在显著性水平a=0.05 下都是显著的。
修正版-计量经济学上机实验
实验一EViews软件的基本操作【实验目的】了解EViews软件的基本操作对象，掌握软件的基本操作。
【实验内容】一、运行Eviews；二、数据的输入、编辑与序列生成；三、图形分析与描述统计分析；四、数据文件的存贮、调用与转换。
实验内容中后三步以表1-1所列出的税收收入和国内生产总值的统计资料为例进行操作。
资料来源：《中国统计年鉴1999》【实验步骤】一、单击任务栏上的“开始”→“程序”→“Eviews”程序组→“Eviews”图标二、数据的输入、编辑与序列生成1创建工作文件启动Eviews软件之后，在主菜单上依次点击File\New\Workfile2输入Y、X的数据可在命令窗口键入如下命令：DATA Y X3生成log（Y）、log（X）、X^2、1/X时间变量T等序列在命令窗口中依次键入以下命令即可：GENR LOGY=LOG(Y)GENR LOGX=LOG(X)GENR X1=X^2GENR X2=1/XGENR T=@TREND(1984)4选择若干变量构成数组，在数组中增加、更名和删除变量5在工作文件窗口中删除、更名变量三、图形分析与描述统计分析1利用PLOT命令绘制趋势图2利用SCAT命令绘制X、Y的相关图3观察图形参数的设置情况双击图形区域中任意处或在图形窗口中点击Procs/Options4在序列和数组窗口观察变量的描述统计量单独序列窗口，从序列窗口菜单选择View/Descriptive Statistics/Histogram and Stats，则会显示变量的描述统计量；数组窗口，从数组窗口菜单选择View/Descriptive Stats/Individual Samples，就对每个序列计算描述统计量四、数据文件的存贮、调用与转换1存贮并调用工作文件2存贮若干个变量，并在另一个工作文件中调用存贮的变量3将工作文件分别存贮成文本文件和Excel文件4在工作文件中分别调用文本文件和Excel文件实验二一元回归模型【实验目的】掌握一元线性、非线性回归模型的建模方法【实验内容】建立我国税收预测模型【实验步骤】表1列出了我国1985－1998年间税收收入Y和国内生产总值（GDP）x的时间序列数据，请利用统计软件Eviews建立一元线性回归模型。
计量经济学上机实验.
计量经济学上机实验第一部分预备知识一、Eviews安装Eviews文件大小约11MB，可在网上下载。
下载完毕后，点击SETUP安装，安装过程与其他软件安装类似。
安装完毕后，将快捷键发送的桌面，电脑桌面显示有Eviews3.1图标，整个安装过程就结束了。
双击Eviews按钮即可启动该软件。
（图1.2.1）图1.2.1二、Eviews工作特点初学者需牢记以下两点。
（一）、Eviews软件的具体操作是在Workfile中进行。
如果想用Eviews进行某项具体的操作，必须先新建一个Workfile或打开一个已经存在硬盘（或软盘）上的Workfile，然后才能够定义变量、输入数据、建造模型等操作；（二）、Eviews处理的对象及运行结果都称之为objects，如序列（series）、方程(equations)、表1.1 Eviews功能框架模型（models）、系数（coefficients）等objects。
可以以不同形式浏览（views）objects，比如表格（spreadsheet）、图（graph）、描述统计（descriptive statistics）等，但这些浏览（views）不是独立的objects，他们随原变量序列（views）的改变而改变。
如果想将某个浏览（views）转换成一个独立的objects，可使用freeze按钮将该views“冻结”，从而形成一个独立的objects，然后可对其进行编辑或存储。
上机实验一实验目的：EViews软件的基本操作实验内容：对线性回归模型进行参数估计并进行检验具体步骤（以实习1为例）：一．建立工作文件：1.在主菜单上点击File\New\Workfile；2.选择时间频率，A3.键入起始期和终止期，然后点击OK；或：键入CREATE A78 97二．输入数据:1.键入命令：DATA Y X2.输入每个变量的统计数据；3.关闭数组窗口（回答Yes）；三．图形分析：1.趋势图：键入命令PLOT Y X2.相关图：键入命令SCAT Y X四．估计回归模型：方式1：键入命令LS Y C X方式2：1.点击Objects\New Object,并在列表框中选择Equation；2.在弹出的方程设定框内输入模型：Y C X或Y=C(1)+C(2)*X2)指定估计方法：LS3.确定样本区间；然后点击OK。
计量经济学上机操作
计量经济学上机操作
计量经济学上机操作是指利用计量经济学软件和数据进行实证研究的过程。
这一过程主要分为以下几个步骤：
一、数据清理和准备
在进行计量经济学实证研究之前，需要对收集到的数据进行清理和准备。
数据清理主要包括检查数据是否存在缺失值、异常值或重复值。
对于异常值和重复值，需要进行处理或剔除。
同时，还需要根据研究需要选择和转换变量。
二、建立模型
建立模型是计量经济学实证研究的重要步骤之一。
在这一阶段中，需要根据具体的研究问题选择适当的模型，例如线性回归模型、多元回归模型、时间序列模型等。
三、模型估计
模型估计是计量经济学实证研究的核心部分。
在这一阶段中，需要对建立的模型进行参数估计。
常用的方法有OLS（最小二乘法）估计、MLE（极大似然估计）估计等。
四、模型检验
模型检验是为了验证模型的适用性和准确性。
常用的检验方法有参数显著性检验、残差分析、多重共线性检验等。
五、模型应用
模型应用是将已建立、估计和检验的经济模型应用于实际政策分析、预测和决策制定中的环节。
例如，利用模型分析就业、通货膨胀、财政政策、货币政策等诸多问题。
六、结果解释与报告
将计量经济学实证研究的结果进行解释，并撰写研究报告是最后一个环节。
在这一阶段中，应该清晰地表达研究问题、研究方法、结果和结论。
在进行计量经济学上机操作时，需要熟练掌握各种计量经济学软件的使用，包括Stata、Eviews、SPSS等。
同时，还需要具备良好的数学、统计和计算机编程基础，有实证研究的经验更是必不可少。
计量经济学上机实验
计量经济学上机实验西安郵電大学《计量经济学》课内上机实验报告书系部名称：经济与管理学院学生姓名：专业名称：班级：时间：2011-2012（2）1、教材P54 11题2、教材P91 10、11题3、教材p135 7、8题11、下表是中国1978-2000年的财政收入Y和国内生产总值（GDP）的统计资料。
单位：亿元年份Y GDP 年份Y GDP 1978 1132.26 3624.1 1990 2937.10 18547.9 1979 1146.38 4038.2 1991 3149.48 21617.8 1980 1159.93 4517.8 1992 3483.37 26638.1 1981 1175.79 4862.4 1993 4348.95 34634.4 1982 1212.33 5294.7 1994 5218.10 46759.4 1983 1366.95 5934.5 1995 6242.20 58478.1 1984 1642.86 7171.0 1996 7407.99 67884.6 1985 2004.82 8964.4 1997 8651.14 74462.6 1986 2122.01 10202.2 1998 9875.95 78345.2 1987 2199.35 11962.5 1999 11444.08 82067.5 1988 2357.24 14928.3 2000 13395.23 89403.6 1989 2664.90 16909.2 要求，以手工和运用EViews软件（或其他软件）：（1）作出散点图，建立财政收入随国内生产总值变化的一元线性回归模型，并解释斜率的经济意义；（2）对所建立的回归模型进行检验；（3）若2001年中国国内生产总值为105709亿元，求财政收入的预测值及预测区间。
Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 04/12/11 Time: 11:26Sample: 1978 2000Included observations: 23Variable Coefficient Std. Error t-StatisticProb.C 556.6477 220.8943 2.519973 0.0199X 0.119807 0.005273 22.72298 0.0000 R-squared 0.960918 Mean dependent var 4188.627 Adjusted R-squared 0.959057 S.D. dependent var 3613.700 S.E. of regression 731.2086 Akaike info criterion16.11022Sum squared resid 11227988 Schwarz criterion 16.20895 Log likelihood -183.2675 F-statistic 516.3338 Durbin-Watson stat 0.347372 Prob(F-statistic) 0.000000020000400006000080000100000788082848688909294969800Y X1.通过已知数据得到上面得散点图，财政收入随国内生产总值变化的一元线性回归方程： ?i=556.6477 + 0.119807Xi（220.8943）（0.005273） t=(2.519973) (22.72298)r 2=0.960918 F=516.3338 ?σ=731.2086 估计的解释变量的系数为0.119807，说明国内生产总值每增加一元，财政收入将增加0.119807元，符合经济理论。
《计量经济学》上机指导手册
《计量经济学》上机指导手册中国农业大学经济管理学院农业经济系编写人：杨**2007 年 3 月制指导手册填写说明1、本模板旨在为部分有上机实验的教师提供一个参考样本。
2、表格各部分可自动加行、加页。
3、上机操作流程尽量详细具体，可将一些操作流程图和具体页面加在此处。
4、若本模板中的项目在实验中未涉及或实验中的项目在本模板中未涉及，可自行删除或增添。
5、实验时间部分，请填写每次实验的具体时间。
6、本模板只做了一次上机实验的样式，如上机次数较多，请自行增加，如：实验一、实验二……，依次类推。
7、若实验中有程序设计（如管理信息系统课程），如有已做好的源程序，且经过编译，需要学生按照程序功能完成程序的，可在备注中说明（如程序名称等相关信息）；如有其它需说明的情况，也请在备注中说明。
8、实验准备部分，请填写完成本次实验所需的相关知识基础。
8、每个表格中输入的内容请用宋体五号字，行间距为18磅，段后0.5行；若遇特殊情况，如表格跨页断行、图片放置等问题，可自行调整。
9、感谢各位老师的合作。
上机实验（一）EViews 软件基本操作和基本统计分析【实验目的】1、掌握如何建立工作文件、常用命令及相应的菜单操作。
2、能够熟练应用计量经济学软件Eviews进行数据相关、回归和预测分析。
【实验要求】根据你学过的经济理论(如消费函数\投资函数\生产函数)和你所感兴趣的经济问题，设计一个一元线性回归经济模型。
从有关的统计资料（如中国经济统计年鉴）中查到变量的数据。
然后，用这些数据对你设定的模型作回归分析，并解释你得到的回归分析结果。
【实验准备】1、实验之前复习相关的课堂理论学习；2、准备建立一元线性回归模型的宏观经济数据；3、熟悉课堂学习过的EViews操作命令。
【实验内容】1、EViews如何安装？2、如何创建EViews工作文件？3、打开、编辑、调用序列、由已有的序列生成新序列。
4、如何对序列进行描述统计和相关关系观察?5、如何进行回归分析？6、如何进行预测？【上机操作流程】1、如何安装EViews？2、如何创建工作文件（workfile）？（1）点击File / New / Workfile，进入工作文件定义对话框；（2）在工作文件定义对话框选择数据频率（季度、月度、周、天、非日期），输入数据年度：1980 2004；季度：1980:1 2004:4；月度：1980:01 2004:12；周和天：12:31:2002 (月日年)；非日期：1 100（3）保存新建立的工作文件：file / save (save as)(4) 调用建立的工作文件：file / open / workfile(5) 调整工作文件的时间范围：点击procs / change workfile range, 输入新的时间范围。
计量经济学上机实验报告二
《计量经济学》上机实验报告二题目：一元回归模型实验日期和时间：2013-10-28班级：11金融（1）班学号：20112797 姓名：吴方钢实验室：103 实验环境：Windows XP ; EViews 3.1实验目的：掌握一元线性、非线性回归模型的建模方法实验内容：3.3经研究发现，家庭书刊消费受家庭收入及户主受教育年数的影响，下表为为对某地抽样调查得到的部分家庭样本数据家庭书刊年消费支出（元）Y 家庭月平均收入户主受教育年数家庭书刊年消费支出（元）Y家庭月平均收入户主受教育年数（元）X（年）T（元）X（年）T450 1027.2 8 793.2 1998.6 14507.7 1045.2 9 660.8 2196 10613.9 1225.8 12 792.7 2105.4 12563.4 1312.2 9 580.8 2147.4 8501.5 1316.4 7 612.7 2154 10781.5 1442.4 15 890.8 2231.4 14541.8 1641 9 1121 2611.8 18611.1 1768.8 10 1094.2 3143.4 161222.1 1981.2 18 1253 3624.6 203.4考虑以下“期望扩充菲利普斯曲线”模型：Y=β1+β2X2+β3X3+μ其中Y为实际通货膨胀率，X2为失业率，X3为预期通货膨胀率。
下表为某国的有关数据。
年份实际通货膨胀率Y 失业率X2预期的通货膨胀率X3（%）(%) (%)1970 5.92 4.9 4.781971 4.3 5.9 3.841972 3.3 5.6 3.311973 6.23 4.9 3.441974 10.97 5.6 6.841975 9.14 8.5 9.471976 5.77 7.7 6.511977 6.45 7.1 5.921978 7.6 6.1 6.081979 11.47 5.8 8.091980 13.46 7.1 10.011981 10.24 7.6 10.811982 5.99 9.7 83.5某地城镇居民人均全年耐用消费品支出、人均年可支配收入及耐用消费品价格指数的统计资料如下表：年份人均耐用消费品支出人均年可支配收入耐用消费品价格指数Y（元）X1（元）X2（1990年=100）1991 137.16 1181.4 115.96 1992 124.56 1375.7 133.35 1993 107.91 1501.2 128.211994 102.96 1700.6 124.851995 125.24 2026.6 122.491996 162.45 2577.4 129.861997 217.43 3496.2 139.521998 253.42 4283 140.441999 251.07 4838.9 139.122000 285.85 5160.3 133.352001 327.26 5425.1 126.393.6下表给出的是1960~1982年7个OECD国家的能源需求指数Y、实际GDP指数X1、能源价格指数X2的数据，所有指数均以1970为准。
计量经济学上机练习
2、 考虑美国 50 个州公立学校具有如下关系的支出（SPENDING）和收入(INCOME)的回归方 程： SPENDING = ������0 + ������1 ������������������������������������ + ������2 ������������������������������������ 2 + ������ 利用 1979 年美国 50 个州的人均公立学校支出预人均收入的数据(GREEN)完成如下任务： 1） 对上述模型进行 OLS 估计 2） 对原模型随机误差项异方差性进行 G-Q 检验、LM 检验和怀特检验。检验结果是什么 3） 如果检验到存在异方差性问题，请对原模型采用异方差稳健估计，并写出估计结果。 4） 假设随机误差项的异方差可以表示为������������2 = ������ 2 ������������������������������������������������ ，请对最小二乘估计。
题。 3) 对（1）的结果进行序列相关 LM 检验，判断随机误差项是否存在序列相关性 问题，如果存在，是几阶序列相关？ 4) 对（2）和（3）的检验结果，你认为对原模型的最小二乘估计结果是否可信？ 为什么？如果不可信，应该采用什么方法进行修正？ 5) 后来经仔细检查原来的数据序列，发现就业数据序列 N1 中有两个登记错误， 对这两个数据进行修正得到新的劳动就业数据序列 N2。请用该新的就业数据 序列 N2 和原来的资本、GNP 数据序列重新估计上述原来模型，并重复（2） 和（3）的检验，并就检验结果对原模型先进行 Cochrane-Orcutt 迭代法估计 以修正 OLS 估计结果，然后对修正后的回归结果进行 DW 检验和一阶 LM 序列 相关检验，进而判断模型是否还存在序列相关性问题。
《计量经济学》上机实验参考答案(本科生)
《计量经济学》上机实验参考答案实验一：计量经济学软件Eviews 的基本使用；一元线性回归模型的估计、检验和预测；多元线性回归模型的估计、检验和预测（3课时）；多元非线性回归模型的估计。
实验设备：个人计算机，计量经济学软件Eviews ，外围设备如U 盘。
实验目的：（1）熟悉Eviews 软件基本使用功能；（2）掌握一元线性回归模型的估计、检验和预测方法；正态性检验；（3）掌握多元线性回归模型的估计、检验和预测方法；（4）掌握多元非线性回归模型的估计方法。
实验方法与原理：Eviews 软件使用，普通最小二乘法（OLS ），拟合优度评价、t 检验、F 检验、J-B 检验、预测原理。
实验要求：（1）熟悉和掌握描述统计和线性回归分析；（2）选择方程进行一元线性回归；（3）选择方程进行多元线性回归；（4）进行经济意义检验、拟合优度评价、参数显著性检验和回归方程显著性检验；（5）掌握被解释变量的点预测和区间预测；（6）估计对数模型、半对数模型、倒数模型、多项式模型模型等非线性回归模型。
实验内容与数据1：表1数据是从某个行业的5个不同的工厂收集的，请回答以下问题：（1）估计这个行业的线性总成本函数：t t x b b y 10ˆˆˆ+=；（2）0ˆb 和1ˆb 的经济含义是什么？；（3）估计产量为10时的总成本。
表1 某行业成本与产量数据 总成本y80 44 51 70 61 产量x 12 4 6 11 8参考答案：(1)总成本函数(标准格式)：t t x y25899.427679.26ˆ+= s = (3.211966) (0.367954)t = (8.180904) (11.57462)978098.02=R 462819.2.=E S 404274.1=DW 9719.133=F(2)0ˆb =26.27679为固定成本，即产量为0时的成本；1ˆb =4.25899为边际成本，即产量每增加1单位时，总成本增加了4.25899单位。
计量经济学上机实验报告1
打包保存时自己的文件夹以“学号姓名”为文件夹名，
打包时文件夹内容包括：本实验报告。
（2）在命令窗口依次键入：GENR LnY=log(Y)
GENR LnX2=log(X2)
LS LnY C LnX2 X3
Dependent Variable: LNY
Method: Least Squares
Date: 12/20/15 Time: 21:50
Sample: 1994 2011
Included observations: 18
Sample: 1994 2011
Included observations: 18
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
X2
X3
X4
X5
X6
R-squared
Mean dependent var
Adjusted R-squared
. dependent var
评价：
从经济意义上来说，国民总收入与年底存款余额是呈正比的，国民总收入越高，年底存款余额就越多，符号为正；居民消费价格总指数与年底存款总额是呈反比的，居民消费价格指数越高，年底存款余额就越少，符号为负。
拟合优度检验：可决系数为，修正后的可决系数为，非常接近于1，表明回归方程拟合的非常好。
T检验：解释变量X2，X3，X4，X5，X6的系数分别为，，，，
实验目的：
多元线性回归模型
T检验
F检验
多元线性回归模型的改进
实验内容：
（1）建立百户拥有家用汽车量计量经济模型，估计参数并对模型加以检验，检验结论的依据是什么
计量经济学stata上机教程
计量经济学stata上机教程2021计量经济学上机教程1Stata操作基础主要内容：1. Stata的特点与功能2. Stata的界面管理3. Stata的命令语法4. 数据处理5. 统计描述、制图与输出结果6. log文档与do文档7. 常用函数8. Stata的帮助系统与学习资源 9. 课后练习1. Stata的特点与功能? 将统计功能与计量分析完整地结合起来。
不仅可以实现诸多统计分析方法，比如描述统计、假设检验、方差分析、主成分分析等，而且可以实现多种计量经济模型的估计和检验，包括经典单方程回归模型、方程组模型、微观数据模型（离散选择模型、计数模型、截断模型、归并模型等）、时间序列数据模型（ARMA、VAR、GARCH等）以及面板数据分析。
? 强大的数据处理功能。
? 精致的作图功能。
? 丰富的网络资源。
Stata 12有各种版本，其中尤以SE（特殊版）最为常用。
用户可以在命令栏中输入about1命令查看所安装的版本信息。
不同的版本对于样本容量、变量个数、矩阵阶数等有着不同的限制，用户可以通过以下命令了解和改变这些设定：memory set memory 10m set matsize 250 set maxvar 2500 help limits 显示目前存储空间设定存储空间的大小设定最大矩阵阶数设定最大变量数（最小设定为2048）显示Stata的各种极限query memory 查看目前实际设定的存储空间2. Stata的界面管理? 首次打开Stata，将会出现一个询问是否进行更新的对话框。
用户可根据需要进行选择。
一般而言，更新与否不会影响基本功能的实现。
如果需要进行官方最新命令或内容的更新，可在command窗口输入update all；更新完成后需要输入update swap，才能确保以新文件覆盖旧文件。
在Stata 12版中，则不需要输入update swap。
? 主菜单介绍主菜单一般包括上述8个下拉式菜单。