中证基金指数系列编制方案

中证基金指数系列编制方案

中证基金指数系列旨在全面反映中国开放式基金市场的整体绩效表现，为投资者提供更为丰富的分析工具和收益评价基准。

1、指数名称

中证基金指数系列包括中证开放式基金指数和中证股票型、中证混合型、中证债券型3个分类基金指数。

指数代码中文简称中文全称英文简称英文全称

H11020中证基金 中证开放式基金指数 CSI Fund CSI Open-end Fund Index H11021股票基金 中证股票型基金指数 Stock Fund CSI Stock Fund Index

H11022混合基金 中证混合型基金指数 Hybrid Fund CSI Hybrid Fund Index

H11023债券基金 中证债券型基金指数 Bond Fund CSI Bond Fund Index 2、基期与基点

中证基金指数系列均以2002年12月31日为基日，基点为1000点。

3、样本空间

当前市场上的所有开放式基金（不包括货币型基金和保本型基金）。

4、选样方法

中证开放式基金指数样本由当前市场上的所有开放式基金（不包括货币型和保本型）组成；

中证股票型基金指数样本由中证开放式基金指数样本中的股票型基金组成；

中证混合型基金指数样本由中证开放式基金指数样本中的混合型基金组成；

中证债券型基金指数样本由中证开放式基金指数样本中的债券型基金组成。

5、指数计算

中证基金指数系列采用简单平均加权方法进行计算，计算公式如下：

∑

+=+++×

=1

1

,1,1

1

1t N

i t

i t i t t t V

V

N

I I

其中：I t+1为t+1时刻的指数收盘价； I t 为t 时刻的指数收盘价； N t+1为t+1时刻的指数样本数；

V i，t+1为第i 只样本基金t+1时刻的单位净值；

V i，t 为第i 只样本基金t 时刻的单位净值；

当指数样本、基金单位净值出现非交易因素的变动时，采用"除数修正法"进行修正，以保证指数的连续性。具体内容见第6节“指数修正”。

6、 指数修正

当指数样本、基金单位净值出现非交易因素的变动时，采用"除数修正法"

进行修正，以保证指数的连续性。需要修正的情况包括：

（1）基金分红：凡有样本基金分红时，基金指数在样本基金除息日前按照除息后的净值进行修正；

（2）份额拆分：凡有样本基金进行份额拆分时，基金指数在样本基金拆分日前按照拆分后的净值进行修正；

（3）样本调整：当指数样本定期或临时调整生效时，在生效日之前修正指数；

（4）其他需要修正的事件。

7、 指数调整

7.1 定期调整

每年的8月份和2月份对基金的类型进行定期审核，当基金的投资类型发生变更时，将调整相应的分类指数样本，生效时间分别为9月份和3月份的第一个交易日。

对基金类型审核时，将依据中国证券监督管理委员会在2004年7月1日公

布并正式实施的《证券投资基金运作管理办法》，采用下列标准对基金进行分类：（1）60%以上的基金资产投资于股票的，为股票基金；

（2）80%以上的基金资产投资与债券的，为债券基金；

（3）投资于股票、债券、和货币市场工具，并且股票投资和债券投资的比例不符合第（1）、（2）项规定的，为混合基金。

7.2 临时调整

当样本基金有特殊事件发生时，中证基金指数系列将进行样本的临时调整。

这些事件包括但不限于：

（1）新基金的发行，新基金连续公布单位净值次日进入指数；

（2）基金契约终止，在终止日即时删除；

（3）基金合并或分拆，将根据事件进展情况进行即时的调整和修正。

（完）