金融风险管理期末复习简答题(0118171111)
金融风险简答题、论述题小抄(已排版)
简答题：1、简述金融风险与一般风险的比较。
答: 从金融风险的内涵看，其内容要比一般风险内容丰富得多。
从金融风险的外延看，其范围要比一般风险的范围小得多。
相对于一般风险：（1）金融风险是资金借贷和资金经营的风险；（2）金融风险具有收益与损失双重性；（3）金融风险有可计量和不可计量之分；（4）金融风险是调节宏观经济的机制。
2、简述金融风险的特征。
答：金融风险除具备一般风险的基本特征外，还有以下特征：（1）隐蔽性；（2）扩散性；（3）加速性；（4）可控性。
论述题：简论金融风险产生的成因。
答：产生金融风险的基本原因在于金融企业从事货币经营和信用活动的不确定性。
具体包括：（1）信息的不完全性与不对称性；（2）金融机构之间的竞争日趋激烈；（3）金融体系脆弱性加大；（4）金融创新加大金融监管的难度；（5）金融机构经营环境缺陷；（6）金融机构制度不健全；（7）经济体制性原因；（8）金融投机；（9）其他原因。
一、金融风险的分类（一）按金融风险的形态划分1.信用风险。
信用风险又称违约风险，是指交易对方（债务人）无法履约还款或不愿意履行债务而造成债权人损失的可能性。
导致信用风险的因素包括主观因素和客观因素。
主观因素是指借款人有没有还款的意愿。
客观因素是指借款人有没有还款的经济能力。
2.流动性风险。
流动性具体表现为一种获取现金或现金等价物的能力，是每一个金融机构的生命活力所在。
流动性风险是指由于流动性不足而给经济主体造成损失的可能性。
流动性风险可分为两类：（1）市场流动性风险；（2）现金风险。
流动性风险状态可以分为三种：第一种是极度不流动。
第二种是由于流动性资产构成的组合难以起到“缓冲器”的作用。
第三种是不能以正常成本筹集资金。
3.利率风险。
利率风险是指由于利率变动导致经济主体收入减少的风险。
4.汇率风险。
汇率风险（也称外汇风险）是指一个经济主体持有的以外币计价的资产与负债、经营活动中的外汇收入与支出以及未来可能产生的以外币计价的现金流的现值，因汇率的变动而发生损失的可能性。
金融风险管理简答题
金融风险管理简答题B保险公司保险业务风险的含义是什么？它主要包括哪几类风险？其各自的表现形式是怎样的？答：保险业务风险含义：保险公司在经营过程中，业务经营预订目标与实际运营结果之间的可能偏差，即造成的可能经济损失或不确定性。
保险业务风险主要包括保险产品风险、承保风险和理赔风险.其各自的表现形式为:(1）保险产品风险的主要表现：包括产品设计风险和基于产品设计的展业风险.（2）承保风险的主要表现：忽视风险责任控制，随意提高自留额、降低费率、放宽承保条件、采取高额退费;超承保能力承保（3）理赔风险的主要表现：内部理赔风险；外部保险欺诈风险；自担风险（将损失直接摊入成本或冲减资本金);自保风险(通过建立贷款呆账准备金以补偿贷款呆账损失)。
D贷款五级分类的类别如何划分?答:划分为正常、关注、次级、可疑、损失五类，后三种为不良贷款。
正常是指借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时偿还.关注是指尽管目前借款人有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。
次级是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法作恶偿还贷款本息，即使执行担保，也可能造成一定损失。
可疑是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失.损失是指在采取所有可能的措施或者一切必要的法律程序之后，本息任然无法收回，或只能收回极少部分。
J金融衍生工具的种类及含义是什么？答：金融衍生工具的种类分为远期、期货、期权和互换。
远期：是最简单的金融衍生工具之一，是指买卖双方约定在未来某一时期按确定的价格购买或出售某种资产的协议。
期货:实际是由交易所统一设计推出，并在交易所内集中交易的、标准化的远期交货合同。
和远期合约相比，其最大特点就是每张合约所包含的内容都是标准化的。
期权：是在未来某时期按照协议价格买卖金融工具的权利而非义务。
有买权和卖权之分。
互换：是指双方签约统一，在确定期限内互相交换一系列支付的一种金融活动。
金融风险管理期末考试复习题及参考答案-专科
《金融风险管理》复习题一、选择题1、下列哪种情况属于金融机构面临的市场风险（）。
A.美元汇率走低导致金融机构资产负债价值发生波动B.流动性资产准备不足导致的金融机构出现挤兑现象C.央行上调存款准备金率导致商业银行可用准备金减少D.商业银行业务系统存在漏洞导致客户信息泄露2、下列关于系统性风险与非系统性风险的叙述正确的是（）。
A.系统性风险和非系统风险的区别在于影响的程度不同B.非系统性风险可以通过投资组合分散，系统性风险则不可以C.非系统性风险是可以避免的，系统性风险是不可以避免的D.系统性风险和非系统性风险的划分的依据是风险产生的根源3、下列对于度量流动性风险的财务比率表述正确的是（）。
A.现金比率指银行存款与现金资产的比率B.流动比率指流动负债与流动资产之比C.存贷款比率指商业银行贷款与存款的比率D.不良贷款比率指不良贷款与总资产之比4、RAROC衡量的是（）。
A.资本回报的大小B.收益与风险的比值C.资金回报率D.扣除预期损失后的收益5、（）在资产定价中，投资者通过提高名义利率即可将购买力风险转嫁给筹资者A.规避策略B.转嫁策略C.保值策略D.补偿策略6、以下说法错误的是（）A.专家评定方法的缺点是主观性太强B.Z评分模型算出的分值越大，违约概率就越大C.无论是Z评分模型还是ZETA模型都无法计量企业表外的信用风险D.无论是Z评分模型还是ZETA模型都忽视了各项资本市场指标7、由于有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失，属于（）A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.国家风险8、利率期限结构变化风险也称为( )风险。
A.收益率曲线风险B.内含期权性风险C.基准风险D.重新定价风险9、资产流动性强的特征是（）。
A.变现能力强，所付成本低B.变现能力强，所付成本高C.变现能力低，所付成本低D.变现能力低，所付成本高10、（）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
金融风险管理期末复习简答题
金融风险管理期末复习简答题文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]五、简答题1.简述金融风险与一般风险的比较。
答：从金融风险的内涵看，内容要比一般的风险内容丰富得多。
从金融风险的外延看，其范围要比一般风险的范围小得多。
相对于一般风险：1.金融风险是资金借贷和资金经营的风险。
2.金融风险具有收益与损失的双重性。
3.金融风险有可计量和不可计量之分。
4.金融风险是调节宏观经济的机制。
2.简述金融风险的特征。
答：金融风险除了具有一般风险的基本特征外，还有以下特征：1.隐蔽性2.扩展性3.加速性。
4可控性。
3.简述金融风险管理的目的答：金融风险管理的目的，概括来讲包括：1、保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全；2、维护社会公众的利益；3.保证金融机构的公平竞争和较高效率；4.保证国家宏观货币政策制定和贯彻执行。
4.简述金融风险管理信息系统的构成。
答:金融风险管理信息系统的结构基本由三部分组成：数据仓库，中间数据处理器和数据分析层。
数据仓库仓储前台交易记录信息，各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。
中间数据处理器主要是将前台收集到的原始数据信息进行分类识别和处理，并抽取其内在特制，按照不同数据结构和类型将其分别存储到数据仓库的相应的位置，数据分析层是数据处理的最高阶段，它要根据风险管理的不同需要从数据仓库中抽取信息进行分析。
5.简述依照“贷款风险五级分类法”，贷款风险的分类。
答: “贷款风险五级分类法”即按贷款风险从小到大的顺序，将贷款依次分为“正常，关注，次级，可疑，损失”五个级别，其后三个级别为不良贷款。
6.简述控制信贷风险的几种措施。
答: 控制信贷风险通常采取避开风险，减少风险，转移风险和分散风险四种措施。
7.简述导致信贷风险的风险因素。
答：1.借款人经营状况，财务状况，利润水平的不确定性以及信用等级状况的多变性。
2.宏观经济发展状况的不稳定性3.自然社会经济生活中可变事件的不确定性。
金融风险管理期末复习简答题(011811)
分析层是数据处理的最高阶段，它要根据风险管理的不同需要从五、简答题1. 简述金融风险与一般风险的比较。
答：从金融风险的内涵看，内容要比一般的风险内容丰富得多。
从金融风险的外延看，其范围要比一般风险的范围小得多。
相对于一般风险： 1. 金融风险是资金借贷和资金经营的风险。
2. 金融风险具有收益与损失的双重性。
3. 金融风险有可计量和不可计量之分。
4. 金融风险是调节宏观经济的机制。
2. 简述金融风险的特征。
答：金融风险除了具有一般风险的基本特征外，还有以下特征：1. 隐蔽性2. 扩展性3. 加速性。
4 可控性。
3. 简述金融风险管理的目的答：金融风险管理的目的，概括来讲包括：1、保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全；2、维护社会公众的利益； 3. 保证金融机构的公平竞争和较高效率； 4. 保证国家宏观货币政策制定和贯彻执行。
4. 简述金融风险管理信息系统的构成。
答: 金融风险管理信息系统的结构基本由三部分组成：数据仓库，中间数据处理器和数据分析层。
数据仓库仓储前台交易记录信息，各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。
中间数据处理器主要是将前台收集到的原始数据信息进行分类识别和处理，并抽取其内在特制，按照不同数据结构和类型将其分别存储到数据仓库的相应的位置，数据数据仓库中抽取信息进行分析。
5. 简述依照“贷款风险五级分类法”，贷款风险的分类。
答: “贷款风险五级分类法”即按贷款风险从小到大的顺序，将贷款依次分为“正常，关注，次级，可疑，损失”五个级别，其后三个级别为不良贷款。
6. 简述控制信贷风险的几种措施。
答: 控制信贷风险通常采取避开风险，减少风险，转移风险和分散风险四种措施。
7. 简述导致信贷风险的风险因素。
答： 1. 借款人经营状况，财务状况，利润水平的不确定性以及信用等级状况的多变性。
2.宏观经济发展状况的不稳定性 3.自然社会经济生活中可变事件的不确定性。
4. 经济变量的不规则变动。
金融风险管理简答题
金融风险管理简答题金融风险管理是指在金融活动中对各种潜在风险进行识别、评估、控制和监测的过程。
它涉及到金融机构、资金流动以及市场参与者之间的各种风险。
下面将简单回答几个与金融风险管理相关的问题。
1. 为什么金融风险管理很重要？金融风险管理对于金融机构和市场参与者来说至关重要。
它可以帮助机构评估和控制风险，降低金融损失的可能性，保护利益并维护金融市场的稳定性。
在不良的风险管理下，金融机构可能面临破产的风险，也会对整个经济系统产生负面影响。
2. 主要的金融风险类型有哪些？主要的金融风险类型包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。
市场风险是指由于市场价格波动导致的金融损失的风险，包括利率风险、汇率风险和商品价格风险等。
信用风险是指因借款人或交易对手无法履行合约义务而造成的损失的风险。
流动性风险是指金融机构无法及时获得足够的资金来满足债务和其他负债的风险。
操作风险是指由于内部操作错误、系统故障或欺诈行为等因素导致的损失的风险。
法律风险是指由于合同纠纷、监管问题或法律变化等因素导致的金融损失的风险。
3. 金融风险管理的基本步骤有哪些？金融风险管理的基本步骤包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监测。
风险识别是指识别和了解可能存在的风险因素，包括内部和外部的风险。
风险评估是指对已识别的风险进行定量或定性的评估，以确定其可能性和影响程度。
风险控制是指采取一系列措施来降低或控制风险，包括制定风险管理政策、建立内部控制系统和采用保险等。
风险监测是指监测已控制的风险的发展情况，及时调整和改进风险管理策略。
4. 金融风险管理的工具和技术有哪些？金融风险管理涉及到多种工具和技术，包括风险指标、风险模型、压力测试、场景分析和风险转移等。
风险指标是通过度量和跟踪金融风险来帮助机构评估风险状况的工具。
风险模型是根据历史数据和统计方法构建的模型，用于预测未来的风险。
压力测试是指在不同的市场情景下对机构的财务状况进行模拟测试，以评估其对不利事件的容忍程度。
《金融风险管理》期末复习试题及答案
【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
（B ） A.流动性资本B.流动性负债 C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D) A.总负债B.总权益 C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B) A.放款人B.借款人 C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(C) A.负债管理B.资产管理 C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。
(A) A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
(A) A.增加B.减少C.不变D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。
(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。
(D) A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
(D) A.出租B.谈判C.转租D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
金融风险管理期末复习资料doc资料
金融风险管理期末复习资料鉴于本学期是金融风险管理第一次期末考试，现在发布一些参考样题，供各位老师和学生参考使用。
请结合金融风险管理教材、《金融风险管理学习指导》辅教材、金融风险管理期末复习指导、置顶帖子中的复习重点来复习。
客观题（单选、多选、判断）参考资料客观题主要考核的是综合素质，对金融风险管理课程的整体把握，如果需要练习题可以参考《金融风险管理学习指导》辅教材，另外，电大在线金融风险管理课程中，“教学辅导”栏目下有“金融风险管理习题辅导”这一参考资料，对客观题、主观题的复习都是很好的练习材料。
（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”。
（）计算题参考样题期末考试中有两道计算题，请携带计算器。
（四）计算题（每题15分，共30分）参考样题：贷款风险分析各项指标的计算。
针对银行资产和负债结构各项指标计算。
一级资本充足率和总资本充足率的计算方法。
银行盈利分解分析法的计算公式。
息票债券、贴现发行的债券到期收益率的计算。
看涨期权内在价值的计算。
超额储备以及超额储备比例的计算方法。
根据CAPM模型计算资产的风险升水，系统风险和非系统风险的区别。
计算均值、方差和标准差。
计算商业银行流动性的比例指标。
商业银行头寸匡算计算方法。
商业银行流动性需要测定的计算。
利率敏感性缺口的计算方法，银行利润的计算方法，利率的变化对银行利润变动的影响。
持续期缺口的计算方法。
远期利率协定的结算支付额的计算。
利率期货波动值的计算。
利率期货的套期保值如何计算？如何进行多头、空头对冲？利率期权的平衡点计算及分析。
《金融风险管理》期末考试试卷附答案
《金融风险管理》期末考试试卷附答案一、单选题（本大题共20小题，每小题3分，共60分）1、促使或引起风险事件发生或风险事件发生时，致使损失增加、扩大的原因或条件是（）A、风险因素B、风险事件C、风险成本D、风险损失2、由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是（）A、心理风险因素B、有形风险因素C、道德风险因素D、实质风险因素3、在损失发生前，运用各种控制手段，力求消除各种隐患，减少风险诱因，降低损失的策略属于（）A、风险融资B、风险控制C、风险转移D、风险补偿4、在金融风险管理活动中，明确风险的业务类别这项工作属于（）A、金融风险的度量B、金融风险的监测C、风险报告D、金融风险的识别5、VaR方法最早用于度量（）A、信用风险B、市场风险C、流动性风险D、操作风险6、通过多样化的投资来分散和降低风险的方法是（）A、金融风险的分散B、金融风险的损失控制C、金融风险的转移D、金融风险的对冲7、经济主体根据一定原则，采取一定措施避开金融风险，以减少或避免由于风险引起的损失是（）A、金融风险的规避B、金融风险的损失控制C、金融风险的预防D、金融风险的转移8、在信用风险分析常用的财务指标中，流动负债/有形净值属于（）A、经营业绩指标B、偿债保障程度指标C、财务杠杆指标D、流动性指标9、下列方法中，属于现代信用风险度量方法的是（）A、专家制度B、评级方法C、信用评分方法D、信用风险量化模型10、在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）A、信用风险量化模型B、信用监控模型C、信用风险计量模型D、信用风险组合模型11、在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）A、信用风险计量模型B、信用风险量化模型C、信用监控模型D、信用风险组合模型12、在银行账户信用风险暴露分类中，个人住房抵押贷款属于（）A、公司风险暴露B、股权风险暴露C、主权风险暴露D、零售风险暴露13、（）指商业银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低风险。
《金融风险管理》期末复习资料
《金融风险管理》复习资料一、单选题１．（D）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
D. 分散策略2.流动性比率是流动性资产与（Ｂ）之间的商B.流动性负债3.资本乘数等于（Ｄ）除以总资本后所获得的数值D. 总资产4.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（Ｂ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
B. 借款人５．（Ｃ）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
C. 资产负债管理６．所谓的“存贷款比例”是指_（A）。
A. 贷款/存款 ７．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（A）银行利润；反之，则会减少银行利润。
A. 增加银行的８“（Ｂ）”，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
B. 折算风险9.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（D）制度，以降低信贷风险。
D. 审贷分离10证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（D）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
D.发行人11.（C）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
C. 成长型基金12.融资租赁一般包括租赁和（D）两个合同。
D.购货13“（A）”是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
Ａ期货合约14.目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（B）和利率互换两大类。
B. 货币互换15.上世纪50年代，马柯维茨的_（C）理论和莫迪里亚尼-M勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
金融风险管理期末资料-简答题
金融风险管理期末复习资料（五）简答题20世纪70年代以来全球金融领域的新特征？一是金融的自由化。
20世纪70年代后期，西方主要国家纷纷放松甚至取消外汇管理，从而促使了资本的国际流动，加剧了金融业的国际竞争。
1979年，美国联邦储备体系推行了新金融政策，货币政策的中介目标由传统的控制利率改为控制货币供给量，利率则由市场决定，Q条例也被逐步取消。
20世纪80年代以来，金融自由化的热潮更是一浪高过一浪，其最突出的表现就是利率自由化。
因此，利率风险也逐渐成为人们所面临的重要的金融风险之一。
二是金融行为的证券化。
这主要是指筹资者不是通过向银行借款来筹措资金，而是直接通过证券市场发行各种证券来筹措资金。
在金融行为证券化之前，银行既是借款人，又是贷款人，企业对银行贷款的依赖程度相当严重。
但是在金融证券化以后，企业可以直接到证券市场筹资，大量的资金从银行抽走，流向证券市场，使银行不得不以比过去更高的利率来吸引存款，以比过去更低的利率发放贷款。
利润的降低竟然迫使一些银行运用短期资金去投资长期的、固定利率证券。
在利率发生不利变动的情况下，这些银行往往要承受巨大的风险。
三是金融的一体化。
20世纪70年代后期，特别是20世纪80年代以后，由于各国金融管制的放松、现代通信技术的进步以及金融创新的促进，金融一体化的步伐日益加快。
国内金融市场和国际金融市场之间，以及国际金融市场相互之间的联系日益密切，从而形成了相互影响、相互制约、相互促进的、统一的全球性金融市场。
金融一体化使金融领域的竞争越来越激烈，金融市场越来越动荡，金融风险越来越严重，且越来越复杂。
B保险资金运用风险管理的主要内容是什么？答：保险资金运用风险管理的主要内容包括：（1）完善保险资金运用管理体制和运行机制。
（2）提高保险资金运用管理水平。
（3）建立保险资金运用风险控制的制衡机制。
B保险公司财务风险主要包括了那些类型？答：保险公司财务风险主要包括现金流动性风险、会计核算工作风险、费用控制风险和资产负债匹配风险等。
经融风险管理简答题
金融风险管理简答题第一章9、简述金融风险的类型及其分类依据。
答：1、按照金融风险的形态划分：价格风险（利率风险、汇率风险、证券价格风险、金融衍生品价格风险、通货膨胀风险）；信用风险；流动性风险；经营或操作风险；政策风险；金融科技风险；其他形态的风险（法律风险、国家风险、环境风险、关联风险）。
2、根据金融风险的主体划分：金融机构风险；个人金融风险；企业金融风险；国家金融风险。
3、根据金融风险的产生根源划分：客观金融风险；主观金融风险。
4、根据金融风险的性质划分：系统性金融风险；非系统性金融风险（经营风险、财务风险、信用风险、道德风险等）。
5、根据金融风险的层次划分：微观金融风险；宏观金融风险。
10、金融风险存在哪些效应？着重说明金融风险的经济效应。
答：金融风险的效应可以划分为经济效应、政治效应和社会效应三个方面，经济效应主要包括微观经济效应和宏观经济效应。
11、简述金融风险的形成机理。
答：要了解金融风险形成机理，需要了解金融风险产生的必要条件和充分条件。
金融风险产生的必要条件，也就是金融风险因素，金融风险产生的充分条件，也就是金融风险事故，两者结合就形成了金融风险，在两者的交错作用下，金融风险可能进一步加剧，导致金融危机。
12、简述金融风险的信用脆弱性理论。
答：现代理论认为，信用的脆弱性，是由信用过度扩张和金融业的过度竞争造成的，这可以从信用运行特征来解释：信用是联系国民经济运行的网络，这个网络使国民经济各个部门环节相互依存、共同发展，但是这个网络的任一环节即使是偶然的破坏都势必引起连锁反应，信用的广泛连锁性和依存性是信用脆弱、产生金融风险的一个重要原因。
金融业的过度竞争以及信用监管制度的不完善是信用脆弱性的又一表现。
第二章5、金融风险管理的含义是什么？“管理”体现在哪里？用自己的语言表述什么是金融风险管理。
答：金融风险管理是指以消除或减少金融风险及其不利影响为目的，人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险的行为。
金融风险管理简答题
金融风险管理1、如何从微观和宏观两个方面理解金融风险微观金融风险是指微观金融机构在从事金融经营活动和管理过程中发生资产损失或收益损失的可能性;这种损失可能性一旦转化为现实损失,就会使该金融机构遭受金融资产的亏损、沉淀,资金受到侵蚀,甚至可能因资不抵债而破产倒闭;宏观金融风险是指整个金融体系面临的市场风险,当这种金融风险变为现实时,将会导致金融危机,不仅会对工商企业等经济组织产生深刻影响,对一国乃至全球金融及经济的稳定都会构成严重威胁;2、金融风险与一般风险的区别是什么1、金融风险是资金借贷和资金经营的风险;2、金融风险具有收益与损失双重性;3、金融风险有可计量与不可计量之分;4、金融风险是调节宏观经济的机制;3、金融风险有哪些特征1、隐蔽性;金融机构的经营活动是不完全透明的,金融风险并非是金融危机爆发时才存在,可能因信用活动特点的表象而掩盖金融风险不确定性损失的实质;2、扩散性;一家金融机构出现支付危机时,不仅危及自身的生存与发展,还会引起多家金融机构的连锁反应,最终使金融体系陷入瘫痪,从而引起社会动荡;3、加速性;金融机构一旦发生经营困难,会失去社会信用基础,会加速金融机构倒闭、破产的速度;4、可控性;控制金融风险并不是说可以消除风险,也不可能完全消除风险,而是把金融风险降到可承受的范围之内;4、金融风险如何分类1、按从事风险的形态划分信用风险,又称违约风险,指因交易对方无法履约还款或不愿意履行债务而造成债权人损失的可能性;流动性风险,是由于流动性不足而给经济主体造成损失的可能性;利率风险,是由于利率变动导致经济主体收入减少的风险;汇率风险,是指外汇汇率变动对某一项具体经济活动产生的影响;操作风险,是指由于企业或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等原因导致的风险;政策风险,是指国家政策变化给金融活动参与者带来的风险;法律风险,是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款,或因法律条款不完善、不严密而引致的风险;国家风险,是指由于国家行为而导致经济主体发生损失的可能性;2、按金融风险其他特征分类金融风险性质可分为系统性金融风险和非系统性金融风险;金融风险主体可划分为金融机构风险、企业金融风险、居民金融风险、国家金融风险;金融风险区域划分为国内金融风险和国际金融风险;金融风险按层次可划分为微观金融风险和宏观金融风险;金融风险按风险结构可划分为资产风险、负债风险、中间业务风险和外汇业务风险;金融风险按风险程度可分为高度风险、中度风险和低度风险;5、金融风险产生的原因有哪些金融风险的产生是由多种因素导致的,既有外部因素,又有内部因素,同时在不同国家、不同时期和不同领域,金融风险产生的原因也有所不同;1、信息的不完全性与不对称性;2、金融机构之间的竞争日趋激烈;3、金融体系脆弱性加大;4、金融创新加大金融监管的难度;5、金融机构的经营环境缺陷..6、金融机构内部控制制度不健全;7、经济体制性的原因;8、金融投机;9、金融风险产生的其他原因：国际金融风险的转移、金融生态环境、金融有效监管的原因;6、信息不对称的含义是什么信息不对称导致的逆向选择和道德风险是什么信息不对称是指某些参与人拥有但另一些参与人不拥有的信息;其含义有两点：1有关交易的信息在交易双方之间的分布是不对称的；2处于信息劣势的一方缺乏相关信息,但可以知道相关信息的概率分布;逆向选择,由于借贷双方的信息不对称,作为贷款银行只能据投资项目的平均风险水平决定贷款利率,这样那些风险低于平均水平的项目,由于借款成本过高就会退出市场,剩下来的愿意支付较高成本的项目一般是风险水平高于平均水平的项目,最终的结果是银行贷款的平均风险水平提高,收益降低,呆帐增加;道德风险,是指在达成契约后,也就是在合同实施中,由于一方缺乏另一方的信息,这时拥有信息方就可能会利用信息优势,从事使自己利益最大化而损害另一方利益的行为;7、金融风险与金融危机的区别是什么金融风险与金融危机是有区别的;金融风险是指遭受损失的可能性,是尚未实现的损失,是普遍存在的,是在一定诱因下爆发金融危机的必要条件 ;金融危机是金融风险积聚的,也就是说金融危机是金融风险的积累和爆发,是金融风险的极端表现,体现了金融风险的“极限效应”,使金融活动中的可能损失转化为现实损失;金融危机是指金融体系出现严重困难乃至崩溃,全部变现金融资产指标的急剧恶化,金融资产价格暴跌,金融机构陷入困境或破产,会对实物经济运行产生极为不利的影响;从这个意义讲,金融危机是金融风险长期存在、普遍存在条件下的突出性结果;8、银行业风险主要表现在哪几个方面1、银行信用风险,主要指债务人不能如期足额偿还借款而造成银行贷款损失的风险;2、商业银行流动性风险,主要表现为商业银行资产负债比例的严重失调,一是存贷款比例过高,二是银行资产品种单一,三是资本充足率低,资本结构不合理;3、商业银行市场风险,主要是利率风险和汇率风险;4、商业银行操作风险,主要是商业银行在经营过程中因财务或机构设置不合理、组织分工存在漏洞、规章制度和操作规程不严等原因而造成的损失;1、金融风险管理的含义是什么金融风险管理,是管理科学中的重要分支,是研究银行等金融机构的经营中各种风险的生成机理、讲算方法、处理程序和决策措施的一门科学;商业银行金融风险管理作为一种管理活动,是运用系统的、规范的方法对银行业务经营重中的各种风险进行识别、评价、控制和处理的过程;2、金融风险管理的目的是什么1、保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全;2、维护社会公众的利益;3、保证金融机构的公平竞争和较高效率;4、保证国家宏观货币政策制定和贯彻执行;3、20世纪70年代以来,金融风险表现出哪些新的特征1、金融的自由化;2、金融行为的证券化,这主要是指筹资者不是通过银行借款来筹措资金,而是直接通过证券市场发行各种证券来筹措资金;3、金融的一体化;国内金融市场与国际金融市场之间以国际金融市场相互之间的联系日益密切,从而形成了相互影响、相互制约、相互促进、统一的全球性金融市场;4、金融风险管理的策略有哪些1、回避策略,是一种事前控制,指决策者考虑到风险的存在,主动放弃或拒绝承担风险;2、防范策略,是指预防风险的发生;3、抑制策略,又称消缩策略,是指金融机构承担风险后,采取种种积极措施以减少风险发生的可能性和破坏程度;4、分散策略,指管理者通过承担各种性质不同的风险,利用它们之间的相关程度来取得最优风险级全,使加总后的总体风险水平最低;5、转移策略,也是一种事前控制策略,即在风险发生之前,通过各种交易活动,把可能发生的危险转移给其他人承担;6、补偿策略,首先把风险报酬计入价格之中,其次是与贷款人订阅抵押条款;7、风险监管,包括外部监管与内部监管;5、金融风险管理的组织系统如何构建1、董事会和风险管理委员会董事会是公司的决策机构,它的任务是确定公司的经营目标和经营决策,对股东大会负责;风险管理委员会,承担董事会的日常风险管理职能,并定期向董事会报告风险管理方面的问题;2、风险管理部,是风险管理委员会下设的,独立于日常交易管理之外的实务部门,通常设有战略组和监控组;3、业务系统;是整个金融风险管理系统的直接而又相当重要的组成部分,它既与风险部相分离,独立成为一个金融风险管理体系,又要执行风险管理部制定的有关风险管理制度和战略,并要协助、支持风险管理部的工作;4、具体操作：三道监控防线;第一道监控防线是岗位制约,第二道监控防线是部门制约,第三道防线是内部稽核;6、关于金融风险的数据仓库主要由哪些信息构成1、客户基本信息2、授信合同信息3、信贷帐务信息4、担保品信息5、清偿数据信息6、企业财务信息7、关于金融风险的数据分析系统主要由哪几个子系统构成1、贷款评估系统2、财务报表分析系统3、担保品评估系统4、资产组合量化系统1、金融风险识别的原则是什么1、风险识别必须既全面,又深入;2、风险识别必须既及时,又准确;3、风识识别必须既连续;又系统;2、贷款五级分类法将信贷资产分成哪五个级别,各自的含义是什么按贷款风险从小到大的顺序,将贷款依次分为“正常、关注、次级、可疑、损失”五个级别,后三个级别为不良贷款;正常类贷款,是指借款人能履行合同,没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还;关注类贷款,指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素;次级类贷款,是指借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收放无法足额偿还贷款本息;可疑类贷款,是指借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失;损失类贷款,是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,或只能收回极少部分;3、如何用比例指标从信贷结构比重角度分析信贷资产风险不良贷款余额/全部贷款余额,该指标反映的是银行贷款质量的恶化程度 ;正常贷款余额+关注贷款余额/全部贷款余额,这一比率反映的是银行贷款的总体安全程度;加权风险贷款余额/核心资本+准备金,这一比率反映的是银行资本可能遭受侵蚀的程度和银行消化这些损失的能力;4、从资产负债表的结构来识别金融风险的8项指标是什么1存贷款比率＝各项贷款期末余额/各项存款期末余额2中长期贷款比率＝人民币余额1年以上贷款期末余额/余期1年以上存款期末余额3流动性比率＝流动性资产期末余额/流动性负债期末余额4国际商业借款比率＝自借国际商业借款+境外发行债券期末余额/资本净额5境外资金运用比率＝境外贷款+投资+存放境外资金运用期末余额/外汇资产期末余额6备付金比率＝超额准备金期末余额/各项存款期末余额7单个贷款比率＝对同一借款客户贷款期末余额/资本净额8拆借资金比率＝拆入资金期末余额/各项存款期末余额5、如何计算一级资本充足率、总资本充足率一级资本充足率＝一级资本额/风险调整资产总资本充足率＝一级资本额+二级资本额/风险调整资产一级资本,又称为核心资本,包括普通股权额和留存收益;二级资本,又称为补充资本,包括优先股权额和大部分从属债务;风险调整资产6、如何计算风险调整资产风险调整资产＝∑表内资产×相应风险权数+∑表外项目×信用换算系数×对应的表内资产的风险权数7、如何理解银行盈利分解分析法树形图及其中各项指标如何计算;衡量银行盈利性的主要指标是资本收益率和资产收益率;资本收益率＝税后净收入/总资本资产收益率＝税后净收入/总资产资本乘数＝总资产/总资本净利息收益率＝利息总收入－总利息支出/总资产净非利息收益率＝非利息经营收入－非利息经营支出/总资产净非经营收益率＝非经营收入－非经营支出/总资产所得税税率＝所得税支出/总资产有息资产的净利息收益率总利息收入－总利息支出/总有息资产总额有息资产占总资产比率＝总有息资产/总资产净利息差额＝有息资产的利息收益率－付息负债的支付收益率来自净利息头寸的损益＝净利息头寸占有息资产比率×有息负债的利息支付率有息资产的利息收益率＝总利息收入/总有息资产有息负债的利息支付率＝总利息支出/总有息负债 净利息头寸占有息资产的比率＝总有息资产－总有息负债/总有息负债1、息票债券的当期售价的折现公式及其含义是什么P d ——债券的当期售价F ——债券的面值C ——各年息票利率,等于面值乘以息票利率i ——到期收益率n n m m b d i F i i F P )1()1(1+++⨯=∑== 到期收益率与债券价格成反比,只有债券的当期售价低于面值时,投资该债券的到期收益率才会高于息票利率,才值得去投资,否则,就会冒较大风险;2、统一公债的收益率公式及其含义是什么统一债券的一个特例是统一公债,是一种没有到期日,不偿还本金,永远支付固定金额息票利息的永久性债券;3、如何计算贴现发行债券的到期收益率就贴现发行债券而言,其到期收益率与当期债券价格反向相关;P d ——债券的当期价格 F ——债券的面值4、如何理解和计算用于反映资产系统性风险的β值它在资本定价模型CAPM 和套利定价理论APT 中的公式与含义是什么充分多样化的资产组合的风险完全来自该资产组合中的资产回报率对整个资本市场变动的敏感度β值是某项资产的回报率变动率与市场价值变动率的比值,当市场资产组合的价值平均上升1%,导致该项资产的价值上升2%时,则该项资产的β值就是;β值较大的资产系统性风险较大,故而该资产受欢迎程度较小;资本定价模型CAPM ： )(f e m r R R p -=βr p ——风险升水e R ——该资产的预期回报率f R ——无风险利率β——该资产回报率对资本市场变动的敏感度e m R ——市场资产组合的预期回报率 如果某种资产β为0,则意味它无系统风险,其风险升水为0；如果某种资产β为1,则意味该资产系统风险与整个市场一致,其风险升水与市场一致,为f e m R R -;套利定价理论APT 表明,一项资产的风险升水与各种影响因素的风险升水有关,且随着该资产对各因素的敏感度提高,其风险升水也会提高;5、如何用无风险债券利率为参照利率来确定风险贷款利率在银行可自由选择将资金投入贷款还是国库券的前提下,国库券的收益常被用来确定风险性贷款的违约报酬率;从利润最大化的原则出发,风险性贷款的价格至少应有保证其期望收益优选法不小于无风险的收益率;假定一笔贷款违约的概率为d,能按时收回本金和利息的概率就是1－d,如果无风险债券的为r,则风险贷款的价格111*--+=dr r 上式发映了风险和价格之间的正相关关系,即风险越大,风险贷款利率就越高;当风险为1时,无论多高的贷款利率都不能保证其收益率,银行应该拒绝这样的贷款;6、金融资产回报优选法变动频率表现出的峰态和偏态分别是什么含义峰态,分布的峰态或高峰态,是衡量较大的正或负的资产回报频率的度量,它衡量距均值大平方偏离的概率;如果资产回报率在均值之上很远,在均值之下很远的情况经常发生,资产回报率的分布将会显示出很高的峰态;偏态,分布的偏态用于度量在特定方向上发生高收益率的频率;如果一项资产高的负回报次数多于高的正回报次数,就说该资产的收益率分布偏向左边,或是有一个“左肥尾”;如果一项资产高的正回报次数多于高的次回报次数,就说该资产的收益率分布偏向右边,或是有一个“右肥尾”;7、金融资产VaR的概念是什么有何特征VaR直译为“在险价值”,指在一定的置信水平下,某种金融资产证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失;VaR方法有正反两方面的特征;从正面特征来看,有利于比较不同业务部门之间的风险大小,有利于进行基本风险调整的绩效评估、资本配置、风险限额设置等；体现了资产组合分散化对降低风险的作用；可以度量资产集中度风险,为对集中度进行总量控制提供依据,有利于监管部门的监管;从反面特征来看,VaR认为历史数据与未来数据完全相等,以及认为收益分布完全符合正态分布的假设与现实存在差距；VaR只是在市场正常变动时对市场信用风险的有效测量,而无法对金融市场价格的极端变动给资产组合造成的损失进行试题,必须依靠压力测试;8、VaR的参数选择和影响参数的因素有什么计算VaR必须要确定两个关键参数：第一是时间段,第二是置信水平;1时间段;①选择时间段要考虑的首要因素是资产的流动性;②正态性;③头寸调整;④数据约束;2置信水平①对VaR验证的需要;②内部风险资本需求;③监管要求;④不同机构之间比较的需要;对各要点略加阐述;。
《金融风险管理》必考知识点期末考试题库1(含)答案解析
多选题
2. 市场风险包括以下哪些类型？( ACD )。
A、利率风险 B、负债风险 C、汇率风险
D、证券投资风险
【解析】：市场风险是由资产负债表内和表外的资产价值受到股票、利率、汇率的变动而发生反向
变化的风险，故市场风险只包括利率风险、汇率风险和证券投资风险。 判断题（ :金融风险管理的主要类型之信用风险（P1 第七段最后一句）
2. 下列选项造成信用风险的因素有（ABD）。 A． 债务人的品质、能力 B． 经济恶化、公司倒闭 C． 利率波动 D． 产品滞销，公司经营不善
【解析】信用风险又称违约风险，是指交易对方信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭 损失的风险。而利率波动属于利率风险的范畴，利率风险属于市场风险的一种，因此不是造成信用 风险的因素。 【判断题】信用风险的存在情况 3. 信用风险是商业银行经营中最常见的一种风险，也是商业银行面临的最主要风险。（√） 【解析】信用风险主要存在于商业银行的贷款业务中，商业银行的许多非贷款业务同样存在信用风 险。公司经营状况恶化，易导致商业银行信用风险的频发。 单选题 以下关于利率风险的说法正确的有(B)
3.金融体系不稳定性理论认为金融风险的理论根源在于外在不稳定因素。（×）
【解析】：金融体系不稳定性理论认为，金融体系具有内在的不稳定性，这种不稳定性是金融风险 产生的理论根源。所以本题的外在不稳定因素错误。
单选题（4 分 1 题）：
1.金融风险的预防是在（ A ），经济主体采用的防范性措施。
A. 风险尚未导致损失之前
【解析】:C 金融市场和 E 中＂整个经济＂都是宏观层面的，因此 CE 属于宏观经济层面的功能，固 本题选 ABD。 判断题 结构风险也称为流动性风险，是由于流动性过度给经济主体造成损失的可能性。(×) 【解析】:该题目混淆内容，流动性风险是由于流动性过度给经济主体造成损失的可能性是正确的， 但是因为结构风险包含流动性风险与资本金结构风险。所以我们不能断定结构风险就是流动性风 险，固本题错误。
《金融风险管理》期末复习试题及答案
中度风险，为对集中度进行总体控制提供依据，有利于监管部门的监管。
从反面看，认为历史数据与未来数据完全相等，以及认为收益分布完全符合正态分布的假设与现设存在差距，只是在市场正常变动时对市场风险的有效测量，而无法对金融市场价格的极端变动给资产组合造成的损失进行测量，必须进行压力测试。
35.VaR的参数选择和影响参数的因素有什么？答：参数选择和影响因素：计算VaR必须确定两个关键参数：第一是时间段，第二是置信水平。
时间段。
是指VaR的时间范围。
时间范围越长，资产价格的波动性也必然越大。
在选择时间段时，一般要考虑流动性、正态性、头寸调整和数据约束四方面因素。
首先考虑资产流动性。
流动性大，选择较短的持有期。
流动性小，较长的持有期。
其次，时间段选择越短，实际回报分布越接近正态分布，在金融资产持有期较短的情况下，以正太分布来你和实际情况的准确性较高。
再次，资产管理人员会根据市场情况不断调整其头寸或者组合，持有期越长，资产组合改变的可能性越大。
最后，VaR的计算需要大规模样本数据，这就需要银行的信息系统能够准确采集大规模的样本数据。
置信水平。
并非越高越好。
置信水平与有效性之间的关系是置信度越高，实际损失超过VaR的可能性越小。
当考虑银行的内部资本需求时，置信水平的选择依赖于银行对极端事件的风险厌恶程度。
需要根据监管要求而定。
应考虑机构之间的比较。
36．个人消费信贷的风险征兆：（1）借款人到期没有偿还贷款；（2）借款人的收入出现较大下降，或变更了工作单位，而新工作的稳定程度不如前一份工作；（3）借款人身体受到了伤害，比如致残；（4）银行发放贷款以后发现借款人提供的担保品或抵押品完全是虚假的，或是多头担保抵押；（5）当银行发放的个人消费贷款是固定利率时，恰遇国家上调利率；（6）借款人所在行业出现了饱和或萧条的征兆。
37.信用风险的度量方法(1).德尔菲法基本特征：第一，被咨询对象的匿名特征。
专家彼此不知晓；第二，研究方法的实证性。
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分析层是数据处理的最高阶段，它要根据风险管理的不同需要从五、简答题1. 简述金融风险与一般风险的比较。
答：从金融风险的内涵看，内容要比一般的风险内容丰富得多。
从金融风险的外延看，其范围要比一般风险的范围小得多。
相对于一般风险： 1. 金融风险是资金借贷和资金经营的风险。
2. 金融风险具有收益与损失的双重性。
3. 金融风险有可计量和不可计量之分。
4. 金融风险是调节宏观经济的机制。
2. 简述金融风险的特征。
答：金融风险除了具有一般风险的基本特征外，还有以下特征：1. 隐蔽性2. 扩展性3. 加速性。
4 可控性。
3. 简述金融风险管理的目的答：金融风险管理的目的，概括来讲包括：1、保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全；2、维护社会公众的利益； 3. 保证金融机构的公平竞争和较高效率； 4. 保证国家宏观货币政策制定和贯彻执行。
4. 简述金融风险管理信息系统的构成。
答: 金融风险管理信息系统的结构基本由三部分组成：数据仓库，中间数据处理器和数据分析层。
数据仓库仓储前台交易记录信息，各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。
中间数据处理器主要是将前台收集到的原始数据信息进行分类识别和处理，并抽取其内在特制，按照不同数据结构和类型将其分别存储到数据仓库的相应的位置，数据数据仓库中抽取信息进行分析。
5. 简述依照“贷款风险五级分类法”，贷款风险的分类。
答: “贷款风险五级分类法”即按贷款风险从小到大的顺序，将贷款依次分为“正常，关注，次级，可疑，损失”五个级别，其后三个级别为不良贷款。
6. 简述控制信贷风险的几种措施。
答: 控制信贷风险通常采取避开风险，减少风险，转移风险和分散风险四种措施。
7. 简述导致信贷风险的风险因素。
答： 1. 借款人经营状况，财务状况，利润水平的不确定性以及信用等级状况的多变性。
2.宏观经济发展状况的不稳定性 3.自然社会经济生活中可变事件的不确定性。
4. 经济变量的不规则变动。
5.社会诚信水平和信用状况，心理预期，信息的充分性，道德风险等。
8. 简述信用评价制度的作用。
答：信用评级制度在投资人与筹资人之间架起一道信息的桥梁，由客观公正的第三者对举债公司进行信用强度的调查分析，并将分析结果以简明的等级形式报道出来，作为投资人的决策参考，是投资人的认知风险得以降低，资本市场得以顺畅运作。
9. 简述信用风险对流动性风险产生的影响。
答：信用风险会破坏流动性良性循环，防范于化解信用风险，也是避免流动性风险的要求。
10. 简述预期收入理论的缺陷。
答：借款人的预期收入难以把握，因此按该种理论经营贷款会增加信贷风险。
11. 简述利用远期利率协定管理利率风险的利弊。
答：1：优点灵活性强,信用风险低，交易便利与操作性强。
2：不足相当期货，期权而言，信用风险要大一些;为场外交易，找到交易对手难或者条件更为苛刻；结清不便；放弃了利率发生有利变动带来额外收益的可能性。
12. 简述利率期货的套期保值原理。
答：一般情况下，期货利率和现货利率的变动方向是一致的。
因此现货市场买进或者卖出一种有息资产的同时，在期货市场上卖出或者买进同等数额的同一有息资产就可以达到保值的目的。
13. 简述经济风险与交易风险，折算风险的区别。
答：经济风险的影响是长期的，交易风险和折算风险的影响是一次性的；经济风险引起的是潜在的损失，而交易风险和折算风险引起的分别是实际损失和账面损失。
14. 简述非银行经济主体的交易风险管理方法中，选择有利的合同货币所应遵循的基本原则。
答：选择有利的合同货币应遵循以下基本原则： 1. 争取使用本币2. 出口或对外贷款争取使用硬货币，进口或向外借款争取使用软货币； 3. 争取使用两种以上的软硬搭配的货币。
15. 操作风险管理的原则。
答：根据巴塞尔委员会提出的操作风险管理事项原则包括：1. 董事会应当意识到操作风险管理的主要内容，应当批准，定期复议银行操作风险管理框架。
2. 董事会应当保证由操作上独立的，受过训练，有经验的人员对操作风险管理架构进行有效，全面而独立的审计。
3. 高级管理人员有责任实施董事会批准的操作风险管理框架。
4. 银行应该对所有重要的产品，业务活动，管理过程，管理体系内在的操作风险进行确定和评估。
5.银行应该对操作风险和重大的损失进行日常监控，对高级管理人员和董事会进行日常报告。
6. 银行应该有相应的政策，过程和程序来控制重大的操作风险，7. 银行应具备业务连续计划，以保证连续业务操作能力，在业务中断的情况下使损失最小。
8.银行监管当局应要求所有银行建立一个有效的框架来确定，评估，控制和缓释操作风险，作为全面风险管理的一部分。
9. 监管当局应该直接或间接地对银行操作风险的政策，程序和做法进行日常，独立评估。
10. 银行应该进行充分而公开的信息披露，让市场参与者评估银行操作风险的管理方法。
16. 操作风险评估和测量的步骤。
答：操作风险评估和测量包括四个步骤： 1.收集信息 2. 风险评估框架3. 考核和核实 4. 风险管理行动。
17 简述资本账户自由化的金融风险。
答：资本账户自由化会带来如下金融风险：导致打量风险资本注入和资本的突然性逆转，影响宏观经济的稳定；带来过度借款和道德风险，危及银行体系的稳定；为国际投机资本特别是国外套利冲击本国金融市场打开了方便之门。
18 简述金融风险与金融危机的相关性。
答：金融风险与金融危机存在密切的关系，金融风险累积、国内突发事件、汇率政策和资本投机等，都可能引发或促使金融危机的爆发。
19 简要介绍网络金融的主要内容及特点。
答：网络金融主要包括：网络银行、网络保险、网络证券和网络金融服务等网络银行特点：1、电子虚拟服务方式2、运行环境开放 3 、模糊的业务时空界限4、业务实时处理 5 、交易费用与物理地点的非相关性。
网络保险特点：扩大知名度，提高竞争力，简化保险商品交易手续，提高效率，降低成本，方便保险产品的宣传，促进保险公司和保险消费者双方的相互了解，等等。
网络证券特点：没有时空界限，交易成本降低，对客户的服务质量提高。
20 简要介绍网络银行的风险分类和风险管理。
答：主要有以下九类：信用风险、利率风险、流动性风险、价格风险、外汇风险、交易风险、合规性风险、战略风险、声誉风险。
网络银行风险管理分三步骤，即评估风险、管理和控制风险以及监控风险。
21 简述无套利分析方法。
答：无套利分析法就是分析在没有套利机会存在时的金融资产价格。
22 简述收益与风险的关系。
损失；（2 ）保护整个金融行业免受系统性风险的冲击；（3 ）保护答：收益与风险是相对应的，即高收益通常与高风险对应，低收益与低风险对应。
不符合此原则的收益率不可能长期存在。
23 简述金融衍生工具的特征。
答：《国际会计准则第39 号》将金融衍生工具的特征归纳如下：1 其价值随特定的利率、证券价格、商品价格、汇率、价格或利率指数、信用等级、信用指数或类似变量的变动而变动； 2 较少的净投资； 3 在未来日期结算。
24 简述市场风险的限额管理方法。
答：金融机构在进行衍生工具交易时，在对市场风险进行评估后应该设定相应的风险限额，从而构成风险限额体系。
这是金融机构管理市场风险的主要方法。
常用的风险限额包括：总头寸限额、止损限额、缺口限额、VaR 限额和期权限额。
25 简述农村信用社的风险管理框架。
答：包括风险识别、风险估价、风险控制和风险的财务处理等主要环节。
26 简述金融租赁的主要风险。
答：信用风险、利率风险、汇率风险、税务风险、技术落后风险、政治风险、自然灾害风险、宏观经济风险、操作风险。
27 简述证券公司风险管理的目标。
P106答：1. 证券公司风险管理的目标是：（1）保护证券公司免受市场风险，信用风险，流动性风险，操作风险以及法律风险的冲击和证劵公司的客户免受大的非市场损失。
（4 ）保护证券公司免受信誉风险。
28 简述证券公司经纪业务的风险管理。
P106答：经济业务的风险应着眼于制度的建设，体现在以下几个方面：（1 ）建设健全证劵公司经纪业务的行业规范。
（2 ）建立公司总部，经济业务部和营业部的三级风险控制体现，并对营业部的风险程度进行分类监控（ 3 ）利用现代化通信手段，加大信息系统投入，通过卫星系统和地面DDN ，实现地空两条线，对营业部进行实时监控（ 4 ）加强稽核审计的力度，确保营业部财务明晰，及时与总公司结算，完善各类突发事件的应变措施（ 5 ）对要害岗位实行不定期检查，采取主要负责人员轮岗制度，防止工作人员利用职务之便作案，给公司造成损失（ 6 ）及时调整经纪业务的发展战略，积极应对技术环境的变换给经纪业务带来的挑战。
29 保险资金运用风险管理的主要内容是什么？答：1 完善保险资金运用管理体制和运行机制。
2 提高保险资金运用管理水平。
3 建立保险资金运用风险控制的制衡机制。
30保险公司财务风险主要包括哪些类型？答：主要包括现金流动性风险、会计核算工作风险、费用控制风险和资产负债匹配风险等。
31简述商业银行中间业务风险管理的对策与措施。
答：1 监管部门加强对中间业务风险的监管。
2 加强中间业务风险的内部管理，建立相互制约的组织结构。
3 健全中间业务风险管理制度，如统计制度、信息披露制度等。
4 优化客户结构，合理确定中间业务的范围。
32简述商业银行不良资产化解与处置的主要方式。
答：1 内部消化方式 2 分离方式 3 债权流动或转让方式 4 合并方式5 核销方式 6 破产清算方式33简述基金管理公司控制投资风险的主要措施？答：一是做好投资前的研究工作；二是采用证券组合和期货交易的方式；三是确定合理的入市资金量；四是进行保护性止损。
34简述基金管理公司管理赎回与流动性风险的主要手段？答：一是作好现金需求预测；二是进行资产配置选择；三是主动负债。
35信息不对称、逆向选择、道德风险的主要含义是什么？1. 信息不对称，是指某些参与人拥有但另一些参与人不拥有的信息。
信息不对称的含义有两点：（1 ）有关交易的信息在交易双方之间的分布是不对称的；（2 ）处于信息劣势的一方缺乏相关信息，但可以知道相关信息的概率分布。
金融机构的脆弱性决定于储蓄者、金融机构和借款人的信息不对称。
相对于贷款人和借款人对贷款投资项目的风险拥有更多的信息，最终债券人（储蓄者）对贷款用途缺乏了解，由此产生了信贷市场上的“逆向选择”和“道德风险”。
以商业银行为代表的金融中介机构要发挥有效功能，需要满足两个条件：一是储户对金融机构充满信心，而不同时提款，保证金融机构将对零散储户的流动性负债转化为对借款人的非流动性债权，并获得利润；二是金融机构对借款的筛选和监督是高效的，并且是低成本的。
2. 逆向选择。
“逆向选择”理论在贷款市场上的表现为，由于借贷双方的信息不对称，作为贷款银行只能根据投资项目的平均风险水平决定贷款利率，这样那些风险低于平均水平的项目，由于借款成本过高就会退出市场，剩下来的愿意支付较高成本的项目一般是风险水平高于平均水平的项目，最终的结果是银行贷款的平均风险水平提高，收益降低，呆账增加。