金融风险管理形成性考核1-4次完整答案(DOC)
国家开放大学电大考试《金融风险管理》复习题解析
金融风险管理-复习资料试题题型包括单项选择题、多项选择题、判断题、计算题、简答题、论述题。
（一）单项选择题（每题1分，共10分）1．狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1．在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常 E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）1．贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 + 权利金”。
（）（四）计算题（每题15分，共30分）1．假设一个国家当年未清偿外债余额为10亿美元，当年国民生产总值为120亿美元，当年商品服务出口总额为8.5亿美元，当年外债还本付息总额2.5亿美元。
试计算该国的负债率、债务率、偿债率。
（五）简答题（每题10分，共30分）1．商业银行会面临哪些外部和内部风险？（六）论述题（每题15分，共15分）1．你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？参考答案及评分标准（一）单项选择题（每题1分，共10分）1．借款人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1．A，C，E（三）判断题（每题1分，共5分）1．×（四）计算题（每题15分，共30分）1．负债率=（当年未清偿外债余额/当年国民生产总值）×100%= 10/120 = 8.33% （5分）债务率=（当年未清偿外债余额/当年商品服务出口总额）×100%= 10/8.5 = 117.65% （5分）偿债率=（当年外债还本付息总额/当年商品服务出口总额）×100%= 2.5/8.5 = 29.41% （5分）（五）简答题（每题10分，共30分）1． (1)商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
国开电大 美学专题 形考任务第1-4次形成性考核答案
国开电大美学专题形考任务第1-4次形成性考核答案第一次形成性考核题目1审美关系是合目的性与合规律性的统一；是真与善的统一。
选择一项：对美的基本表现形态是真善美。
选择一项：对美在于客观形式。
选择一项：对真正的美只属于人类。
选择一项：对被后人称为“美学之父”的美学家是黑格尔。
选择一项：对《诗学》一书的作者是孔子。
选择一项：对刘勰的文学理论专著名为《文心雕龙》。
选择一项：对提出“美与善相统一”论断的人是苏格拉底。
选择一项：对伍举提出“夫美也者，上下，内外，大小，远近皆无害焉，故曰美”。
选择一项：对艺术社会学的代表人物是丹纳。
选择一项：对“美本身”这一概念是亚里斯多德在《大希庇阿斯篇》中提出来的。
选择一项：对历史上第一部美学专著是德国人鲍姆加登于1750年所写的《美学》。
选择一项：对“里仁为美”是中国古代思想家孟子提出来的。
选择一项：对精神分析学说是瑞士心理学家弗洛伊德提出来的，他的弟子荣格提出了集体无意识学说。
选择一项：对错瑞士心理学家荣格认为人的无意识可分为个体无意识和集体无意识，集体无意识是人类的种族经验通过遗传方式、通过一代又一代人的无数次的反复、积淀而成的心理本能。
选择一项：对历史上第一部美学专著的作者是（）。
选择一项：A. 俄国哲学家车尔尼雪夫斯基B. 古希腊哲学家柏拉图C. 德国哲学家鲍姆嘉登美学研究的出发点是（）。
选择一项：A. 艺术的审美特质B. 人对现实的审美关系C. 人的审美经验原始人的审美意识与原始艺术产生的先后次序是（）。
选择一项：A. 以上答案都不对B. 原始艺术的产生先于审美意识的产生C. 两者是在人的生产劳动中同时产生的以下不属于车尔尼雪夫斯基的美学观是（）。
选择一项：A. 他认为美是生活，突出了美与人类生活的本质联系。
B. 他从“人本主义”出发，模糊地感到了美的现实基础。
C. 他看到了现实美本身，认为生活本身就是美。
马克思说：“人也按照美的规律来塑造”这个“美”的规律的内涵是（）。
【2019年整理电大考试复习资料】中央电大《企业信息管理》形成性考核册第1-4次作业参考答案资料
中央电大《企业信息管理》形成性考核册第1-4次作业参考答案小抄第一次作业参考答案一、简答题1、举例说明以下几个问题：（1）IT的战略作用是什么？答：信息时代，产品或服务开发及生产的速度以及对市场的反应能力是企业取得成功的关键，而这些在很大程序上取决于信息技术的应用，信息技术在支持企业的业务活动、生产活动，增强营销和生产的灵活性以及提高组织的竞争力方面发挥着极其重要的战略作用，它可以有效地提高企业在产品和服务方面的质量。
主要表现为产品设计和制造自动化、生产过程自动化、产品和设备智能化、管理现代化等方面。
（2）IT是如何支持企业的业务活动的？答：提高管理工作的效率和质量，提高整个企业的管理技术水平可以提高生产的效率和产品的质量；作为经营管理的组成部分，提高企业的竞争优势；发展公共关系，为企业赢得良好的信誉和形象；作为一种创新手段，使企业获得新的商业机会；提高财务活动、人事管理等工作的效率和质量。
（3）IT如何提高生产效率和产品质量？答：信息技术最基本的任务是提高生产力。
因为信息技术具有准确、高速处理大量数据的能力，从而能够缩短时间、减少错误、降低各种信息处理的工作成本。
（1）联机事务处理主要用来协助企业对响应事件或事务的日常商务活动进行处理。
（2）事务处理系统是使操作层的日常业务活动的数据处理自动化，提高工作效率的系统，其主要作用是反馈控制。
（3）TPS的一个重要延伸就是客户集成系统。
CIS 将技术送到客户端，让他们处理其自身的事务。
信息技术的使用有助于提高决策质量。
可用于提高决策质量的信息技术工具有：（1）联机分析处理。
（2）决策支持系统。
（3）地理信息系统。
（4）数据仓库。
（5）数据挖掘。
（6）专家系统。
（7）商务智能。
（4）IT如何提高企业的竞争优势？答：作业一种广泛利用的标准资源，信息技术本身能够转化为企业的能力和核心能力。
核心能力通常是指那些能够使一个公司从战略上区别于竞争者，并培育出竞争者未拥有的有益行为的能力。
国开形成性考核04114《会计学概论》形考任务(1-4)试题及答案
国开形成性考核《会计学概论》形考任务(1-4)试题及答案（课程ID：04114，整套相同，如遇顺序不同，Ctrl+F查找，祝同学们取得优异成绩！）形考任务一一、单项选择题（30分，每题3分）题目：1、（C）假设是指会计主体的经营活动将按照现在的形式和目标持续不断经营下去，在可以预见的将来不会破产。
【A】：货币计量【B】：会计主体【C】：持续经营【D】：会计分期题目：2、下列项目中属于负债的是（A）。
【A】：预收账款【B】：预付账款【C】：应收账款【D】：应收票据题目：3、企业应当按照交易或事项的实质和经济现实进行会计核算，不应当仅仅按照它们的法律形式作为会计核算的依据，此表述体现了（A）。
【A】：实质重于形式原则【B】：谨慎性原则【C】：可靠性原则【D】：一致性原则题目：4、以下表述错误的是（A）。
【A】：会计科目和账户是一个意思【B】：有借必有贷借贷必相等【C】：会计的职能是核算职能和监督职能【D】：一般存款账户不可以取现金题目：5、各单位应定期对会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或者个人等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符。
对账工作每年至少进行（A）。
【A】：一次【B】：两次【C】：三次【D】：四次题目：6、财务会计报表不包括（D）。
【A】：会计报表主表【B】：会计报表附表【C】：会计报表附注【D】：财务情况说明书题目：7、我国目前在用的《企业会计准则》自（A）年起执行。
【A】：2007【B】：2006【C】：2008【D】：2009题目：8、利润是企业在一定会计期间的（B）。
【A】：经营收入【B】：经营成果【C】：营业利润【D】：利润总额题目：9、复式记账法对每一笔经济业务都要以相等的金额，同时在（A）相互联系的账户中进行登记。
【A】：两个或两个以上【B】：一个或两个【C】：一个【D】：两个题目：10、会计科目是指按照经济业务的内容和经济管理的要求对（A）的具体内容进行再分类而划分的下一级细分类别。
《中央银行理论与实务》形成性考核作业(1-4)答案+题目
作业(一)一、名词解释1、中央银行：以制定和执行货币政策为其主要职责的国家宏观经济调控部门。
2、复合中央银行制：是在一个国家内，没有单独设立中央银行，而是把中央银行的业务和职能与商业银行的业务和职能集中于一家银行来执行。
3、跨国中央银行制：与一定的货币联盟相联系，使参加货币联盟的所有国家共同的中央银行，而不是一个国家的中央银行。
4、一元中央银行制：是一国只设立独家中央银行和众多的分支机构执行其职能，它是由总分行组成的高度集中的中央银行制。
5、二元中央银行制：在中央和地方设立两级中央银行机构，中央级机构是最高权力或管理机构，地方级机构也有其独立的权力。
6、中央银行贷款：是指中央银行应商业银行、政府财政或其他非银行金融机构的要求，向其方法的、以缓解其暂时性流动资金紧张局面的贷款。
中央银行通过发放或收回贷款可以起到调节货币供给量，进而调控经济的目的。
7、备付金：即支付准备金，是商业银行和非银行金融机构为保证存款支付和票据清算而保留的货币资金。
包括库存现金和在中央银行清算户的存款。
8、比尔条例：1844年 7月29日，国会通过银行特许条例，通过特许条例，英格兰银行逐步垄断了全国货币发行权，于1928年成为英国惟一的发行银行。
因银行特许条例由英国首相比尔主持通过，也称《比尔条例》。
二、判断题1、世界上最早的中央银行是瑞典银行。
（√）2、联邦储备委员会是美国的中央银行。
（√）3、中国历史上最早的中央银行是设立于光绪三十年的户部银行。
该银行实际上并未真正起到中央银行的作用。
（×）4、联邦储备银行是联邦储备体系的业务机构，是区域性的中央银行，也是联邦储备体系的重要组成部分。
（√）5、中国人民银行货币政策委员会是我国的金融决策和执行机构。
（×）6、从广义上讲，再贴现属于中央银行贷款的范畴。
（√）7、货币发行权高度集中于中央银行体现了货币发行的信用保证原则。
（×）8、坚持货币的经济发行是指货币发行必须以黄金、外汇和实物为发行保证。
金融风险管理形成性考核1-4次完整答案
风险管理第一次作业一、单项选择题1.按金融风险的性质可将风险划为(C)。
A.纯粹风险和投机风险C.系统性风险和非系统性风险B.可管理风险和不可管理风险D.可量化风险和不可量化风险2.(A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险3.(C)是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。
A.回避策略B.抑制策略C.转移策略D.补偿策略4.下列各种风险管理策略中，采用(A)来降低非系统性风险最为直接、有效?A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为(C)。
A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款二、多项选择题1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为(ABC)。
A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险2.金融风险的特征是(ABCD)。
A.隐蔽性C.加速性D.企业金融风险B.扩散性D.可控性3.信息不对称又导致信贷市场的(AC)，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。
A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资4.金融风险管理的目的主要包括(ABCD)。
A.保证各种金融机构和体系的稳健安全B.保证国家宏观货币政策贯彻执行C.保证金融机构的公平竞争和较高效率D.维护社会公众利益5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为(BCD)。
A.无效市场B.弱有效市场C.强有效市场D.中度有效市场三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)1.风险就是指损失的大小。
错误理由：风险是指产生损失后果的不确定性(×)2.20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。
(×)错误理由：主要表现出金融的自由化、金融行为的证券化和金融的一体化特征3.风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。
金融风险管理形成性考核第四次作业
风险管理第四次作业一单选1【A.期货合约】是在交易所内集中交易的标准化的远期合约由于合约的履行由交易所保证所以不存在违约的问题2上世纪50年代马柯维茨的【C.资产组合选择】理论和莫迪里亚尼-米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向直到现在金融工程的理论基础仍是这两大理论3当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时期权的状态为【C.两平】4期限少于一年的认股权证为【B.备兑认股权证】5一般认为1997 年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放【B.资本账户】二多选1·金融衍生工具信用风险管理的过程包括【B.信用风险评估C.信用风险控制D.信用风险财务处理】2金融工程学可以看做是【A.现代金融学B.信息技术C.工程方法】3网络金融的安全要素包括【B.机密C.不可抵赖D.完整E.审查】4从各国的实践情况看金融自由化主要集中在【A.价格自由化B.市场准入自由化C.业务经营自由化D.资本流动自由化】5金融危机产生的根源是【D.金融体系内在的脆弱性E.经济周期波动形成的经济危机】三判断1期货交易流动性较低远期交易流动性较高【×】2一种金融资产的预期收益率的方差小说明其收益的平均变动幅度小则投资的风险也越小【√】3现实中进行股票风险管理时很难做到完全的套期保值【√】4交易风险成为最基本的网络银行风险之一【×】5金融危机是金融风险的集中体现和极端形式【√】四计算题1.23简答题1.金融衍生工具的种类及含义是什么？——远期（Forward）：是最简单的金融衍生工具之一，是指买卖双方约定在未来某一时期按确定的价格购买或出售某种资产的协议。
远期类金融衍生工具以远期工具为核心变化、合成的一系列衍生产品，包括商品远期交易、远期外汇交易、远期利率协定等。
远期合约和期货合约都是交易双方约定在未来某一特定时间、以某一特定价格、买卖某一特定数量和质量资产的交易形式，只不过期货合约是期货交易所指定的标准化合约，对合约到期日及买卖的资产种类、数量、质量做出了统一规定，而远期合约是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约。
(新平台)国家开放大学《金融风险管理》形成性考试1-4参考答案
国家开放大学《金融风险管理》形成性考试1-4参考答案形成性考试（第一次）一、名词解释，每题 6 分，共 5 题1.汇率风险——汇率风险，又称外汇风险，是指一定时期的国际经济交易当中，以外币计价的资产(或债权)与负债(或债务)，由于汇率的波动而引起其价值涨跌的可能性。
2.（金融风险管理的）预防策略——是指在风险尚未导致损失之前，经济主采用一定的防范性措施，以防止损失实际发生或者将损失控制在可承受的范围以内的策略。
3.（金融风险管理的）转移策略——是指经济主体通过各种合法手段将其承受的风险转移给其他经济主体承担的一种策略。
4.法律风险——指交易对手不具备法律或者监管部门授予的交易权利而导致损失的可能性。
5.国家风险——指在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性。
国家风险是国家主权行为所引起的或与国家社会变动有关。
在主权风险的范围内，国家作为交易的一方，通过其违约行为（例如停付外债本金或利息）直接构成风险，通过政策和法规的变动（例如调整汇率和税率等）间接构成风险，在转移风险范围内，国家不一定是交易的直接参与者，但国家的政策、法规却影响着该国内的企业或个人的交易行为。
二、判断正误，每题 4 分，共10 题，正确打对号，错误打错号，并改正，不改正仅得 2 分1.只要是金融活动，都面临着风险（√）改正：2.程序控制不完备引发的风险被称为系统风险（×）改正：系统性风险也称宏观风险，是指于某种全局性的因素而对所有投资品的收益都会产生作用的风险，具体包括市场风险、利率风险、汇率风险、购买力风险以及政策风险等。
3.遭受国家风险的主体一定是主权国家（√）改正：4.广义的保值策略不仅包括套期保值策略，还包括其他种类的金融风险管理策略（√）改正：5.因市场价格发生变化而产生的金融风险被称为市场风险（√）改正：6.企业和个人产生的风险属于狭义的金融风险（×）改正：狭义的金融风险除了企业、个人之外的其他三个部门，特别是金融机构的金融活动产生的金融风险大。
2024年秋国开电大《企业信息管理》形考任务1-4
2024年秋国开电大《企业信息管理》形考任务1-4形成性考核（一）一、简答题2.数据、信息与知识的涵义及信息的价值属性是什么？参考答案：数据是信息的表现形式和载体，可以是符号、文字、数字、语音、图像、视频等。
信息是数据的内涵，信息是加载于数据之上，对数据作具有含义的解释。
知识是符合文明方向的，人类对物质世界以及精神世界探索的结果总和。
信息的价值属性可以从内容、时间以及形式三个方面来描述。
信息内容方面的价值属性包括正确性、相关性和完整性。
信息时间方面的价值属性包括及时性和现时性。
形式是指信息的实际结构。
3.什么是信息系统？信息系统的功能及其对组织的影响是什么？参考答案：信息系统(information systems，IS)是由人员、数据、反映业务活动的软件、网络和计算机硬件5个构件组成的一个集成系统。
信息系统都具备以下五个方面的功能：信息采集；信息存储；信息加工；信息传输；信息提供。
用来支持和提高企业的日常业务运行，以及满足管理决策人员解决问题和制定决策的信息需求。
4.企业如何通过信息技术形成自己的竞争优势。
参考答案：首先，企业可以通过建立健全的信息系统来收集、分析和利用大量的市场信息、竞争对手信息和客户信息，从而更好地了解市场需求和趋势。
其次，企业可以利用信息技术来提高生产效率和降低成本，比如实施ERP系统、自动化生产线等。
再者，企业可以通过信息化来改善客户体验，比如建立客户关系管理系统，提供个性化的服务。
此外，企业还可以利用信息优势来进行创新，比如利用大数据分析来发现新的商机，利用互联网技术开拓新的销售渠道等。
总之，信息优势可以帮助企业更好地了解市场、提高效率、改善客户体验和实现创新，从而获取竞争优势。
5.企业数字化转型的意义及趋势是什么参考答案：意义：1.提升劳动生产率。
数字化转型可以有效地提升劳动生产率，降本增效。
数字化转型，如业务流程的自动化，专业工作的智能化（如基于人工智能的创成式设计，基于区块链的智能合约），能够极大地减少不必要的低效率项目管理和专业工作，优化产能，实现降本增效的目标。
外汇交易中的行为金融现象与风险管理考核试卷
B.利率变动
C.政治稳定性
D.市场监管政策
13.以下哪些策略可以帮助投资者应对损失厌恶现象？（）
A.长期投资策略
B.风险分散
C.定期审查投资组合
D.避免频繁交易
14.以下哪些因素可能导致外汇市场的后悔厌恶现象？（）
A.投资决策的不确定性
B.投资结果的反馈
C.投资者倾向于避免损失
D.投资者倾向于追求确定性
3.针对外汇交易中的市场风险，阐述如何利用衍生品工具进行风险对冲，并分析其优势和局限性。（10分）
4.分析损失厌恶心理对外汇交易策略选择的影响，并给出在风险管理中应如何考虑这一心理因素的对策。（10分）
标准答案
一、单项选择题
1. A
2. B
3. D
4. D
5. B
6. C
7. C
8. D
9. C
10. C
C.政策变动
D.投资者情绪的波动
7.以下哪些行为可能导致外汇交易中的过度交易？（）
A.过度自信
B.短期交易策略
C.高风险偏好
D.市场信息过载
8.以下哪些措施可以有效降低外汇交易的信用风险？（)
A.选择信用评级高的交易对手
B.限制使用高杠杆
C.增加保证金要求
D.避免与小型金融机构交易
9.以下哪些指标可以用来衡量市场情绪？（）
2.外汇交易中的市场风险主要是指因市场价格波动导致的_______。（）
3.为了降低外汇交易中的流动性风险，投资者应该采取的策略是_______。（）
4.在行为金融学中，投资者对损失的痛苦大于同等收益带来的快乐的倾向称为_______。（）
5.期权保护是一种通过购买_______来对冲投资组合风险的方法。（）
2014电大《现代金融业务》形成性考核册答案
2014电大《现代金融业务》形成性考核册答案《现代金融业务》平时作业一答案一、填空题1、我国的政策性银行有国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家。
2、现代金融服务的原则有平等原则、公平原则、自愿原则和信用原则。
3、信用根据其授信主体的不同可分为政府信用、银行信用、商业信用、民间信用和国际信用。
4、金融工具具有期限性、收益性、滚动性和风险性。
5、贷款三查是指贷款对象、贷款条件、贷款用途和期限。
6、我国的国际储备的四种类型是稳定币值、稳定汇率、调节国际收支和信用保证。
7、货币流通有纸币和金属货币两种形式。
二．不定项选择题：1．金融机构构成要素有（AC ）导学p69A金融市场的参加者 B金融市场的交易工具C金融市场的交易对象 D金融市场的交易方式2．企业存款管理的总目标是（CD ）A，高速增长 B，低速增长 C，稳定增长 D，健康发展3．按照委托人设立信托的目的不同，信托可分为（CD ）导学p69A,营业信托 B，非营业信托 C，公益信托 D，私益信托4．金融风险具有（ABCDE ）特征。
导学p78A，扩散性 B，偶发性 C，破坏性 D，社会性 E，周期性5．金融工具具有（ ABCD）特征。
导学p5A,期限性 B，流动性 C,风险性 D，收益性6．按借贷期内利率是否可以调整，利率可分为（CD ）导学p8A，市场利率 B，公定利率 C,固定利率 D，浮动利率7．以下属于我国政策性银行的有（BCD ）A，中国工商银行 B，国家开发银行 C，中国进出口银行D，中国农业发展银行 E,中国银行8．名义资本又称（C ）导学p25A，最低资本 B，注册资本 C,发行资本 D,实收资本9．货币层次的划分主要是以（ B）作为标准。
A．安全性 B.流动性 C.顺序性 D.具体性10、现行贷款管理原则是（ABE ）导学p35A．流动性 B.安全性 C.稳定性 D.政策性E．效益性三．判断正误并说明理由：1．贷款投向政策着眼解决的是总量问题。
金融风险管理学习指导题目附答案
【经典资料，ＷＯＲＤ文档，可编辑修改】
【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可修改】
金融风险管理学习指导题目
（论述题13、14、15为不确定答案）
一、单选题
按照金融风险的性质可将风险划分：C ：系统性风险和非系统性风险
1.（A ）是指获得银行信用支持的债务人由于种种的原因不能或者不愿准照合同规定按
时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A:信用风险
2.以下不属于代理业务中的操作风险的是：D:代客理财产品由于市场利率波动而造成损
失。
3.（ C）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律
条款不完善，不严密而引起的风险。
C：法律风险
4.（C.马柯维茨）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础
5.（C.转移策略）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他
人承担。
6.下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接，有效（A:风险分
散）
7.（A ：数据仓库）储蓄前台交易记录信息，各种风险头寸和金融工具信息及交易对手
信息等。
《金融理论前沿课题》形成性考核册参考答案.doc
《金融理论前沿课题》形成性考核册参考答案金融理论前沿课题作业1一、名词解释1. 金融行为学：P1是行为理论与金融分析相结合的研究方法与理论体系。
它分析人的心理、行为、情绪对人的金融决策、金融产品的价格以及金融市场发展趋势的影响，也是心理学与金融学相结合的研究成果2. 边际消费倾向递减规律：P2人们新増收入中用于新増消费的比重，此比重趋于递减Z中，也就是说，随人们收入的增加，增量收入中用于消费的部分在减少。
3. 资本边际效率递减规律：P2资本边际效率指新增单位的投资所带來的收益。
递减是说随着投入的增加，每单位投资的收益在减小。
4•流动性偏好：人们对现金具冇特殊的偏好，是因为现金的流动性最强；偏好的理山在于提取现金为了交易，或投机或才防患于未然一谨慎。
5. 选择性偏差：P5指人们常根据H己对特定事件的代表性观点，來估计某事件发生的概率。
6•锚定效应和调整：P5投资者在进行金融决策时，对新的信息没有做出足够的调整，而被锚固在以前的信息上进行决策的现彖。
7•过度反应与反应不足：P12是解释投资者行为对新增信息反应程度的两个概念。
投资对收益的过度反应, 是股票价格暂时偏离其基木价值的结果；投资者对极端收入的过度反应，是因为投资者不能认识到极端收入冋复到平均水平的范围和程度。
过度自信的投资者当对新信息重视不够时，各种收入为正投资，当过度看重信息时，为负投资。
8•动量效应：P13市场价格的惯性趋势，是投资者■在投资期内对信息反应不足够导致的投资行为惯性的结果。
9•魅力股与价值股：P14是LSV使用的两个描述股票特征的两个概念。
前者指过去业绩颇佳。
预计耒來业绩也好的股票；后者指•业绩相反的股票。
10. DHS模型：P16是Daniel； Hirshleifer和Subrahmanyam等1998年对于短期动量和长期反转问题提出的-•种基于行为金融学的解释。
在分析投资者对信息的反应程度时更强调过度口信和有偏差的口我归因。
金融学形成性考核1及答案
《货币银行学》形成性考核册1及参考答案一、名词解释1、存款货币是指能够发挥货币作用的银行存款，主要是指能够通过签发支票办理转账结算的活期存款。
2、准货币是指可以随时转化成货币的信用工具或金融资产。
3、货币制度：是国家对货币的有关要素、货币流通的组织与管理等加以规定所形成的制度。
4、无限法偿：是指不论支付数额多大，不论属于何种性质的支付，对方都不能拒绝接受。
5、格雷欣法则：即两种市场价格不同而法定价格相同的货币同时流通时，市场价格偏高的货币（良币）会被市场价格偏低的货币（劣币）所排斥，在价值规律的作用下，良币退出流通进入贮藏，而劣币充斥市场，这种劣币驱逐良币的现象就是格雷欣法则。
6、布雷顿森林体系：1944年在美国布雷顿森林召开由44国参加的“联合国联盟国家国际货币金融会议”，通过《布雷顿森林协定》，这个协定建立了以美元为中心的资本主义货币体系，即布雷顿森林体系。
7、牙买加体系：是1976年形成的，沿用至今的国际货币制度，主要内容是国际储备货币多元化、汇率安排多样化、多种渠道调节国际收支。
8、外汇：以外币表示的可用于国际间结算的支付手段，有三个特点：是国际上普遍接受的资产，可以与其他外币自由兑换，其债权可以得到偿付。
外汇有广义狭义之分，广义外汇指一切在国际收支逆差时可以使用的债权。
狭义外汇专指以外币表示的国际支付手段。
9、汇率：两国货币之间的相对比价，是一国货币以另一国货币表示的价格，是货币对外价值的表现形式。
汇率有两种标价方法，直接标价法和间接标价法。
10、直接标价法：以一定单位的外国货币为基准来计算应付多少单位的本国货币，亦称应付标价法。
11、间接标价法：指以一定单位的本币为基准来计算应收多少外币。
亦称应收标价法。
12、固定汇率：指两国货币的汇率基本固定，汇率的波动幅度被限制在较小的范围内。
13、浮动汇率：一国货币管理当局不规定汇率波动的上下限，汇率随外汇市场的供求关系自由波动。
如果：本币盯住基本外币，汇率随其浮动，则被称为联系汇率或盯住的汇率制度。
金融风险管理形成性考核1-4次完整答案
计算题1.一种1年期满时偿付1000元人民币面值的中国国库券，如果年初买入的价格为900元人民币，计算其到期收益率i是多少？(计算结果保留%内一位小数)解：到期收益率i=1000−900×100%=11.1%9002.如果某公司已12%的票面利率发行5年期的息票债券，每年支付一次利息，5年后按票面价值偿付本金。
当前的市场价格是76元，票面价格为100元。
请问该债券的到期收益率i是多少？(列出计算公式即可)解：计算公式如下Pd=C/(1+r)+C/(1+r)2+C/(1+r)3+⋯⋯+C/(1+r)n+F/(1+r)n代入数值得76=12/(1+i)+12/(1+i)2+12/(1+i)3+⋯⋯+12/(1+i)n+100/(1+i)n 从而计算出i=20%3.如果某种资产的β值为1.5，整个市场的预期回报率Rem为8%，且无风险利率Rf为2%。
试从CAPM 方程式推算这种资产的风险升水Pr和预期回报率Re。
解：风险升水Pr和预期回报率Re分别如下Pr=Re−Rr=β×(Rem−Rr)=1.5×(8%−2%)=9%Re=Pr+Rf=9%+2%=11%4.假定一笔贷款违约的概率d为20%，如果无风险债券的利率r为2%，则该笔风险贷款的价格(利率)r*应该为多少？解：该笔风险贷款的价格(利率)r*=(1+r)/(1−d)−1=(1+2%)/(1−20%)−1=0.2755.某商业银行表内加权风险资产为7400万美元，表外加权风险资产为6000万美元，一级资本额为600万美元，二级资本额为500万美元。
试计算：(1)风险调整资产是多少？(2)一级资本充足率是多少？(3)总资本充足率是多少？(计算结果保留%内一位小数)解：(1)风险调整资产=表内加权风险资产+表外加权风险资产=7400+6000=13400万美元(2)一级资本充足率=一级资本额/风险调整资产×100%=600/13400×100%=4.48%(3)总资本充足率=(一级资本额+二级资本额)/风险调整资产×100%=(600+500)/13400×100%=8.21%1.某种资产的收益及其对应的概率如下表所示：收益(美元)概率-1000.1-500.1500.2500.251000.21500.1(1)计算该项资产预期收益的均值μ。
2013金融风险管理形成考核第二次作业
2013年金融风险管理形成性考核第二次作业一、单选1. 狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于（B借款人）主观违约或客观上还款出现困难,而给..2.流动性缺口就是指银行的（A自有资产）和负债之间...3. 所谓的“存贷款比例”是指_。
( A ) A. 贷款/存款4.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_ A. 增加______银行利润；反之，则会减少银行利润。
5. 下列风险中不属于操作风险的是(C:流动性风险二、多选1.按照美国标准普尔穆迪等著名评级公司的作业流程信用评级过程一般包括的阶段有【A.准备B.会谈C.评定D.事后管理】2. 商业银行头寸包括【A.基础头寸B.可用头寸C.可贷头寸】3. 管理利率风险的常用衍生金融工具包括【A.远期利率协定B.利率期货C.利率期权D.利率互换】4. 外汇的敞口头寸包括【A.外汇买入数额大于或小于卖出数额C.外汇资产与负债数量相等但期限不同】等几种情况5. 广义的操作风险概念把【C.市场风险D.信用风险】以外的所有风险都视为操作风险三、判断1.在德尔菲法中放贷人是否发放贷款的审查标准是"5C"法这主要包括职业(Career )资格和能力(Capacity)资金(Capital)担保(Collateral)经营条件和商业周期(Condition or Cycle)【×】不是职业(Career )资格而是品德与声望（character）2.【负债管理】理论认为银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险而且可以通过向外借钱提供流动性只要银行的借款市场广大它的流动性就有一定保证【×】 .资产负债理论认为3.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时利率的下降会减少银行的盈利相反则会增加银行的盈利【×】下降会增加银行的盈利4.会计风险是指对财务报表会计处理将功能货币转为记账货币时因汇率变动而蒙受账面损失的可能性【√】5.拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的风险而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险【√】四、计算题1.2. 3.4.5.6.7.8.五、简答题1.什么是流动性风险？流动性风险产生的主要原因是什么？流动性风险是指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户流动性需求的可能性。
本课程采用形成性考核和终结性考核相结合的方式形成性
2．考核形式。形成性考核形式为平时作业，期末考试形式为闭卷笔试。
3．答题时限。期末考试的答题时限为90分钟。
期末考试命题原则上覆盖到章，并适当突出课程的重点内容。
第一章导言
1.收入分配不平等的个人原因
2.收入分配不平等的制度原因
了解：
1.生产要素的需求决定
2.生产要素的供给决定
3.利息、地租、利润的决定
4.围绕收入分配政策的争论
第九章市场失灵与政府干预
重点掌握：
1.公共物品与市场失灵
2.外部性与市场失灵
3.垄断与市场失灵
4.政府在解决市场失灵中的作用
掌握：
1.信息不对称的含义
2.货币需求理论
了解：
1.金融机构的基本知识
2.金融市场的基本知识
第十五章失业、通货膨胀与经济周期
重点掌握：
1.周期性失业及其原因
本课程采用形成性考核和终结性考核相结合的方式。形成性考核包括4次平时作业，平时作业成绩占学期总成绩的20%。终结性考核即期末考试，期末考试成绩占学期总成绩的80%。没有完成平时作业者不能取得本课程的终结性考核资格或本课程的学分。
本课程的命题依据是中央广播电视大学西方经济学课程教学大纲、文字教材（梁小民编著的《西方经济学》，中央广播电视大学出版社2003年出版）和考核说明。
4.垄断竞争市场上的产品差别竞争
掌握：
1.划分市场结构的标准
2.寡头市场的特征
3.垄断市场上的单一定价
4.各种市场结构价格与产量决定的比较
了解：
1.市场结构与企业行为的关系
银行风险经理考试：信用风险管理试题(题库版)
银行风险经理考试：信用风险管理试题（题库版）1、判断题对于零售风险暴露，内部评级法分为初级法和高级法。
正确答案：错2、多选与单一法人客户相比，集团法人客户具有以下信用风险特征（）A.内部关联交易频繁B.连环担保（江南博哥）十分普遍C.财务报表较真实D.风险识别和贷后监管难度大正确答案：A, B, D3、判断题信贷资产风险分类采取“以户为单位，逐凭证认定”的方式。
对某一客户任意一笔信贷资产重新认定分类形态时，其他凭证贷款可不同时重新认定。
正确答案：错4、单选在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中，中小企业风险暴露是指商业银行对年销售额（近3年销售额的算术平均值）不超过（）人民币的企业债务人的债权。
A.30亿元B.3亿元C.3000万元D.300万元正确答案：B5、单选银行个人客户评级模型按照个人客户收入来源分为工薪供职类和个私业主类两大类。
其中，以下哪一项不属于工薪供职评分卡的评价方面。
（）A.借款人年龄B.个人信用记录C.经营稳定性D.家庭收入及资产负债状况正确答案：B6、单选对损失类贷款，在采取所有可能的措施或必要的法律程序之后，对其实际损失程度描述准确的是（）。
A.本息无法收回B.本息无法收回或只能收回极少部分C.至少达到80%以上D.只能收回极少部分正确答案：B7、多选进行DCF测试时，整体合理性复核应重点考虑的因素主要包括（）。
A.辖内不良信贷资产拨备率与分类形态是否匹配B.辖内不良信贷资产拨备金额或预计负债与上月及上年末相比是否出现大幅变动C.辖内不良信贷资产拨备金额或预计负债变动情况与不良信贷资产变动情况是否一致D.结合对辖属分支机构的考核评价结果，分析辖内各行不良信贷资产拨备率是否符合各行经营管理现状正确答案：A, B, C, D8、判断题信贷资产风险状况变化时，应及时进行分类形态的认定和调整。
正确答案：对9、单选不良贷款及坏账比例显著上升，通常被视为资产质量下降及流动资金出问题的征兆，这反映商业银行（）之间的关系。
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风险管理第一次作业一、单项选择题1.按金融风险的性质可将风险划为(C)。
A.纯粹风险和投机风险C.系统性风险和非系统性风险B.可管理风险和不可管理风险D.可量化风险和不可量化风险2.(A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险3.(C)是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。
A.回避策略B.抑制策略C.转移策略D.补偿策略4.下列各种风险管理策略中，采用(A)来降低非系统性风险最为直接、有效?A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为(C)。
A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款二、多项选择题1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为(ABC)。
A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险2.金融风险的特征是(ABCD)。
A.隐蔽性C.加速性D.企业金融风险B.扩散性D.可控性3.信息不对称又导致信贷市场的(AC)，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。
A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资4.金融风险管理的目的主要包括(ABCD)。
A.保证各种金融机构和体系的稳健安全B.保证国家宏观货币政策贯彻执行C.保证金融机构的公平竞争和较高效率D.维护社会公众利益5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为(BCD)。
A.无效市场B.弱有效市场C.强有效市场D.中度有效市场三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)1.风险就是指损失的大小。
错误理由：风险是指产生损失后果的不确定性(×)2.20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。
(×)错误理由：主要表现出金融的自由化、金融行为的证券化和金融的一体化特征3.风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。
正确依据：风险分散只能降低非系统风险；风险转移可以转移非系统风险和系统风险；风险对冲不仅对冲非系统风险也可以对冲系统风险；风险规避就直接避免了系统风险和非系统风险。
4.对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。
错误理由：到期收益率与当期债券价格反向相关(√)(×)5.一项资产的β值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。
(×)错误理由：β值越大，它的系统风险越大四、计算题1.一种1年期满时偿付1000元人民币面值的中国国库券，如果年初买入的价格为900元人民币，计算其到期收益率i是多少？(计算结果保留%内一位小数)解：到期收益率i=1000−900×100%=11.1%9002.如果某公司已12%的票面利率发行5年期的息票债券，每年支付一次利息，5年后按票面价值偿付本金。
当前的市场价格是76元，票面价格为100元。
请问该债券的到期收益率i是多少？(列出计算公式即可)解：计算公式如下Pd=C/(1+r)+C/(1+r)2+C/(1+r)3+⋯⋯+C/(1+r)n+F/(1+r)n代入数值得76=12/(1+i)+12/(1+i)2+12/(1+i)3+⋯⋯+12/(1+i)n+100/(1+i)n从而计算出i=20%3.如果某种资产的β值为1.5，整个市场的预期回报率Rem为8%，且无风险利率Rf为2%。
试从CAPM方程式推算这种资产的风险升水Pr和预期回报率Re。
解：风险升水Pr和预期回报率Re分别如下Pr=Re−Rr=β×(Rem−Rr)=1.5×(8%−2%)=9%Re=Pr+Rf=9%+2%=11%4.假定一笔贷款违约的概率d为20%，如果无风险债券的利率r为2%，则该笔风险贷款的价格(利率)r*应该为多少？解：该笔风险贷款的价格(利率)r*=(1+r)/(1−d)−1=(1+2%)/(1−20%)−1=0.2755.某商业银行表内加权风险资产为7400万美元，表外加权风险资产为6000万美元，一级资本额为600万美元，二级资本额为500万美元。
试计算：(1)风险调整资产是多少？(2)一级资本充足率是多少？(3)总资本充足率是多少？(计算结果保留%内一位小数)解：(1)风险调整资产=表内加权风险资产+表外加权风险资产=7400+6000=13400万美元(2)一级资本充足率=一级资本额/风险调整资产×100%=600/13400×100%=4.48%(3)总资本充足率=(一级资本额+二级资本额)/风险调整资产×100% =(600+500)/13400×100%=8.21%五、简答题1.金融风险产生的原因有哪些？答：金融风险产生的原因包含以下几点(1)信息的不完全性与不对称性；(2)金融机构之间的竞争日趋激烈；(3)金融体系脆弱性加大；(4)金融创新加大金融监管难度；(5)金融机构的经营环境缺陷；(6)金融机构的内控制度不健全；(7)经济体制原因使然；(8)金融投机行为；(9)国际金融风险的转移；(10)金融生态环境恶化；(11)金融有效监管放松。
2.信息不对称、逆向选择和道德风险的主要含义是什么？答：信息不对称是指某些参与人拥有但另一些参与人不拥有的信息，信息不对称的含义有两点：(1)有关交易的信息在交易双方之间的分布是不对称的，例如在银企关系中，企业对自身的经营状况、前景和偿还债务的能力要比银行更清楚；(2)处于信息劣势的一方缺乏相关信息，但可以知道相关信息的概率分布。
信息不对称导致的逆向选择和道德风险：逆向选择是指贷款市场上，由于借贷双方的信息不对称，作为贷款银行只能根据投资项目的平均风险水平决定贷款利率。
这样，那些风险低于平均水平的项目由于收益率一般较低就会退出借贷市场，剩下来的愿意支付较高利率费用的项目一般是风险水平高于平均水平的项目。
最终的结果是银行贷款的平均风险水平提高，平均收益反倒降低，呆账增加。
道德风险是指在达成契约后，由于一方缺乏另一方的信息，这时拥有信息方就可能会利用信息优势，从事使自己利益最大化，而损害另一方利益的行为。
在金融自由化和放松管制的背景下，企业可能会利用对项目的信息优势，利用银行监管放松的事实，改变贷款用途或做假账转移利润，用破产、合资等方式逃费银行债务。
3.贷款五级分类的类别如何划分？答：划分为正常、关注、次级、可疑、损失五类，后三种为不良贷款。
正常是指借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时偿还。
关注是指尽管目前借款人有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。
次级是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法作恶偿还贷款本息，即使执行担保，也可能造成一定损失。
可疑是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。
损失是指在采取所有可能的措施或者一切必要的法律程序之后，本息任然无法收回，或只能收回极少部分。
六、论述题试述金融风险管理策略的主要内容。
答：金融风险管理策略包括回避策略、防范策略、抑制策略、分散策略、转移策略、补偿策略和风险监管。
回避策略是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或者拒绝承认该风险。
这是保守的风险控制手段，回避了风险的损失，同样也意味着放弃了风险收益的机会。
防范策略是指预防风险的产生。
金融机构通过对风险事故发生的条件、原因进行分析，尽量现值事故发生条件的产生，从而使风险事故发生的可能性尽量减少直至完全消除。
抑制策略又称消缩策略，是指金融机构承担风险后，采取种种积极措施以减少风险发生的可能性和破坏程度，常用语信用放款。
分散策略指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用七相关程度来取得最有风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
商业银行的风险分散策略一般分两种：随机分散和有效分散。
转移策略也是一种事前控制策略，记载风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
补偿策略首先是将风险报酬计入价格之中，即在一般的投资报酬率和货币贬值因素之外，再加入风险报酬因素。
风险监管贯穿于整个卷弄风险管理过程中的，包括外部监管和内部监控。
风险管理第二次作业一、单项选择题1.狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于(B)主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人2.流动性缺口就是指银行的(A)和负债之间的差额。
A.资产B.现金C.资金3.所谓的“存贷款比例”是指(A)。
A.贷款/存款C.存款/(存款+贷款)D.贷款B.存款/贷款D.贷款/(存款+贷款)4.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会(A)银行利润。
A.增加B.减少C.不比D.先增后减5.下列风险中不属于操作风险的是(C)。
A.执行风险C.流动性风险B.信息风险D.关系风险二、多项选择题1.按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有(ABCD)。
A.准备B.会谈C.评定D.事后管理2.商业银行头寸包括(ABC)。
A.基础头寸B.可用头寸C.可贷头寸D.同业往来3.管理利率风险的常用衍生金融工具包括(ABCD)。
A.远期利率协定B.利率期货C.利率期权D.利率互换4.外汇的敞口头寸包括的情况有(AC)。
A.外汇买入数额大于或小于卖出数额B.外汇交易卖出数额巨大C.外汇资产与负债数量相等，但期限不同D.外汇交易买入数额巨大5.广义的操作风险概念把除(CD)以外的所有风险都视为操作风险。
A.交易风险B.经济风险C.市场风险D.信用风险三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)1.在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C”法，这主要包括职业(Career)、资格和能力(Capacity)、资金(Capital)、担保(Collateral)、经营条件和商业周期(ConditionorCycle)。
错误理由：不是职业(Career)而是品德与声望（Character）(×)2.负债管理理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(×)错误理由：应将“负债管理理论”修改为“资产负债理论”3.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利相反则会增加银行的盈利。
(×)错误理由：利率的下降会增加银行的盈利相反则会减少银行的盈利4.会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。