计量经济学期末考试试卷集(含答案) 梁瑛提供

合集下载

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导,以数据事实为依据,以数学统计为方法、以计算机技术为手段,研究经济关系和经济活动数量规律及其应用,并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。

2、5、(填空)样本观测值与回归理论值之间的偏差,称为____残差项_______,我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。

3、1620(填空)(1)存在近似多重共线性时,回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。

(2)方差膨胀因子(VIF)越大,OLS估计值的____方差标准差_________将越大。

(3)存在完全多重共线性时,OLS估计值是______非有效____,它们的方差是______增大_______。

(4)(5)一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。

其中应用最广泛的是回归分析。

a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中,最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。

b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有:_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。

处理。

c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。

、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。

A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。

A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D)。

A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导,以数据事实为依据,以数学统计为方法、以计算机技术为手段,研究经济关系和经济活动数量规律及其应用,并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。

2、5、(填空)样本观测值与回归理论值之间的偏差,称为____残差项_______,我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。

3、1620(填空)(1)存在近似多重共线性时,回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。

(2)方差膨胀因子(VIF)越大,OLS估计值的____方差标准差_________将越大。

(3)存在完全多重共线性时,OLS估计值是______非有效____,它们的方差是______增大_______。

(4)(5)一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。

其中应用最广泛的是回归分析。

a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中,最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。

b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有:_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。

处理。

c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。

、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。

A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。

A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D)。

A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。

(完整版)计量经济学期末考试大全(含答案)

(完整版)计量经济学期末考试大全(含答案)
9.识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。(T)
10.如果零假设H0:B2=0,在显著性水平5%下不被拒绝,则认为B2一定是0。(F)
二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理。(10分)
解:依据题意有如下的一元样本回归模型:
3.利用OLS法求得的样本回归直线 通过样本均值点 。()
4.判定系数 。()
5.整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。()
6.双对数模型的 值可以与对数线性模型的相比较,但不能与线性对数模型的相比较。()
7.为了避免陷入虚拟变量陷阱,如果一个定性变量有m类,则要引入m个虚拟变量。()
0.65
0.02
32.8
0
R-squared
0.981
Mean dependent var
10.53
Adjusted R-squared
0.983
S.D. dependent var
0.86
S.E. of regression
0.11
Akaike info criterion
-1.46
Sum squared resid
6.判定系数 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。( )
7.多重共线性是一种随机误差现象。()
8.当存在自相关时,OLS估计量是有偏的并且也是无效的。()
9.在异方差的情况下,OLS估计量误差放大的原因是从属回归的 变大。()
10.任何两个计量经济模型的 都是可以比较的。()
二.简答题(10)
Prob(F-statistic)
0
其中,GDP表示国内生产总值,DEBT表示国债发行量。

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导,以数据事实为依据,以数学统计为方法、以计算机技术为手段,研究经济关系和经济活动数量规律及其应用,并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。

2、5、(填空)样本观测值与回归理论值之间的偏差,称为____残差项_______,我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。

3、1620(填空)(1)存在近似多重共线性时,回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。

(2)方差膨胀因子(VIF)越大,OLS估计值的____方差标准差_________将越大。

(3)存在完全多重共线性时,OLS估计值是______非有效____,它们的方差是______增大_______。

(4)(5)一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。

其中应用最广泛的是回归分析。

a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中,最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。

b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有:_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。

处理。

c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。

、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。

A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。

A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D)。

A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C).A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。

A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D)。

A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A).A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C).A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( B )。

A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )。

A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。

A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是( D )。

A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。

A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( D )。

计量经济学期末考试试卷集(含答案) 梁瑛提供

计量经济学期末考试试卷集(含答案) 梁瑛提供

计量经济学试题一答案一、判断题(20分)1.线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。

(F)2.多元回归模型统计显着是指模型中每个变量都是统计显着的。

(F)3.在存在异方差情况下,常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。

(F)4.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。

(Y)5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。

(F)6789101答:12)3456)模型的选择7)理论假说的选择8)经济学应用2.举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。

(6分)答案:设Y为个人消费支出;X表示可支配收入,定义如果设定模型为此时模型仅影响截距项,差异表现为截距项的和,因此也称为加法模型。

如果设定模型为此时模型不仅影响截距项,而且还影响斜率项。

差异表现为截距和斜率的双重变化,因此也称为乘法模型。

三.下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。

(5分) 1. 求出空白处的数值,填在括号内。

(2分) 2. 系数是否显着,给出理由。

(3分)答:根据t 统计量,9.13和23都大于5%的临界值,因此系数都是统计显着的。

四.试述异方差的后果及其补救措施。

(10分) 答案:后果:1.假设σ2.如果σ(1(231) 本内观测值得微小变化极敏感。

某些系数符号可能不对。

难以解释自变量对应变量的贡献程度。

2)补救措施:剔出不重要变量;增加样本数量;改变模型形式;改变变量形式;利用先验信息。

六.试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤?(10分) 答案: 使用条件:1) 回归模型包含一个截距项。

2) 变量X 是非随机变量。

3) 扰动项的产生机制:1t t t u u v ρ-=+11ρ-≤≤。

4) 因变量的滞后值不能作为解释变量出现在回归方程中。

检验步骤1)进行OLS回归,并获得残差。

2)计算D值。

3)已知样本容量和解释变量个数,得到临界值。

4)根据下列规则进行判断:为了研究我国经济增长和国债之间的关系,建立回归模型。

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案4.横截面数据是指(A)。

A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。

A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( B )。

A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )。

A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。

A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是( D )。

A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。

A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( D )。

A.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量12.( B )是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。

A.外生变量B.内生变量C.前定变量D.滞后变量13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( B )。

A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据14.计量经济模型的基本应用领域有( A )。

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导,以数据事实为依据,以数学统计为方法、以计算机技术为手段,研究经济关系和经济活动数量规律及其应用,并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。

2、5、(填空)样本观测值与回归理论值之间的偏差,称为____残差项_______,我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。

3、1620(填空)(1)存在近似多重共线性时,回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。

(2)方差膨胀因子(VIF)越大,OLS估计值的____方差标准差_________将越大。

(3)存在完全多重共线性时,OLS估计值是______非有效____,它们的方差是______增大_______。

(4)(5)一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。

其中应用最广泛的是回归分析。

a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中,最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。

b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有:_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。

处理。

c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。

、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。

A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。

A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D)。

A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。

计量经济学期末试题、原题及答案

计量经济学期末试题、原题及答案

计量经济学期末试题及答案单选题1、计量经济学是__________的一个分支学科。

(C )A 、统计学B 、数学C 、经济学D 、数理统计学2、计量经济学成为一门独立学科的标志是( B )。

A 、1930年世界计量经济学会成立B 、1933年《计量经济学》会刊出版C 、1969年诺贝尔经济学奖设立D 、1926年计量经济学(Economics )一词构造出来3、外生变量和滞后变量统称为( D )。

A 、控制变量B 、解释变量C 、被解释变量D 、前定变量4、横截面数据是指( A )。

A 、同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B 、同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C 、同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D 、同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5、变量之间的关系可以分为两大类(A )。

A 、函数关系与相关关系B 、线性相关关系和非线性相关关系C 、正相关关系和负相关关系D 、简单相关关系和复杂相关关系6、同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是( C )。

A .时期数据B .混合数据C .时间序列数据D .横截面数据7、表示x 和y 之间真实线性关系的是( C )。

A .01ˆˆˆt t Y X ββ=+ B .01()t t E Y X ββ=+ C .01t t t Y X u ββ=++ D .01t t Y X ββ=+8、相关关系是指( D )。

A 、变量间的非独立关系B 、变量间的因果关系C 、变量间的函数关系D 、变量间不确定性的依存关系9、进行相关分析时的两个变量( A )。

A 、都是随机变量B 、都不是随机变量C 、一个是随机变量,一个不是随机变量D 、随机的或非随机都可以10、在由30n =的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中,计算得多重决定系数为0.8500,则调整后的多重决定系数为(D )。

A 、0.8603B 、0.8389C 、0.8655D 、0.832711、下列样本模型中,哪一个模型通常是无效的(B )。

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导,以数据事实为依据,以数学统计为方法、以计算机技术为手段,研究经济关系和经济活动数量规律及其应用,并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。

2、5、(填空)样本观测值与回归理论值之间的偏差,称为____残差项_______,我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。

3、1620(填空)(1)存在近似多重共线性时,回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。

(2)方差膨胀因子(VIF)越大,OLS估计值的____方差标准差_________将越大。

(3)存在完全多重共线性时,OLS估计值是______非有效____,它们的方差是______增大_______。

(4)(5)一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。

其中应用最广泛的是回归分析。

a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中,最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。

b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有:_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。

处理。

c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。

、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。

A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。

A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D)。

A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。

(完整版)计量经济学期末考试及答案,推荐文档

(完整版)计量经济学期末考试及答案,推荐文档

《计量经济学》课程期末考试题(二)一、单项选择题(每小题1分,共20分)1、计量经济研究中的数据主要有两类:一类是时间序列数据,另一类是【 】A 、总量数据B 、 横截面数据C 、平均数据D 、 相对数据2、计量经济学分析的基本步骤是【】A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型3、在模型的经济意义检验中,不包括检验下面的哪一项【 】A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小C 、 参数估计量的相互关系D 、参数估计量的显著性4、计量经济学模型用于政策评价时,不包括下面的那种方法【 】A 、工具变量法B 、 工具—目标法C 、政策模拟D 、 最优控制方法5、在总体回归直线E 中,表示【 】x y10)ˆ(ββ+=1βA 、 当x 增加一个单位时,y 增加个单位1βB 、当x 增加一个单位时,y 平均增加个单位1βC 、当y 增加一个单位时,x 增加个单位1βD 、当y 增加一个单位时,x 平均增加个单位1β6、用普通最小二乘法估计经典线性模型,则样本回归线通过t t t u x y ++=10ββ点【 】A 、 (,)B 、 (x ,) x y y ˆC 、(,)D 、 (x ,y)x yˆ7、对于,统计量服iki k i i i e x x x y +++++=ββββˆˆˆˆ22110 ∑∑----)1/()ˆ(/)ˆ(22k n yyky yi ii从【】A 、 F(k-1,n-k)B 、 F(k,n-k-1)C 、 t(n-k)D 、t(n-k-1)8、下列说法中正确的是:【 】A 、如果模型的很高,我们可以认为此模型的质量较好2RB 、如果模型的较低,我们可以认为此模型的质量较差2RC 、如果某一参数不能通过显著性检验,我们应该剔除该解释变量D 、如果某一参数不能通过显著性检验,我们不应该随便剔除该解释变量9、容易产生异方差的数据是【 】A 、时间序列数据 B 、横截面数据C 、修匀数据D 、 年度数据10、假设回归模型为,其中var()=,则使用加权最小二i i i u x y ++=βαi u 22i x σ乘法估计模型时,应将模型变换为【 】A 、B 、 x ux x y ++=βα222x ux x x y ++=βαC 、D 、xu x xx y ++=βαxu xx y ++=βα11、如果模型存在序列相关,则【 】t t t u x b b y ++=10A 、 cov (,)=0 B 、 cov (,)=0(t ≠s )t x t u t u s u C 、cov (,)≠0D 、cov (,)≠0(t ≠s )t x t u t u s u 12、根据一个n=30的样本估计i i i e x y ++=10ˆˆββ后计算得DW=1.4,已知在5%的置信度下,L d =1.35,=1.49,则认为原模型【 】U d A 、不存在一阶序列自相关 B 、 不能判断是否存在一阶自相关C 、存在正的一阶自相关D 、 存在负的一阶自相关13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW 统计量近似等于【 】A 、 0B 、 1C 、 2D 、 414、在线性回归模型中,若解释变量和的观测值成比例,即有,1X 2X i i kX X 21=其中k 为非零常数,则表明模型中存在【 】A 、不完全共线性B 、 完全共线性C 、 序列相关D 、 异方差15、假设回归模型为,其中为随机变量,与高度相关,i i i u X Y ++=βαi X i X i u 则β的普通最小二乘估计量【 】A 、无偏且一致B 、 无偏但不一致C 、有偏但一致D 、 有偏且不一致16、在工具变量的选取中,下面哪一个条件不是必需的【 】A 、 与所替代的随机解释变量高度相关B 、与随机误差项不相关C 、与模型中的其他解释变量不相关D 、与被解释变量存在因果关系17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量,则这个方程【 】A 、 恰好识别B 、 不可识别C 、不确定D 、 恰好识别18、结构式方程中的系数称为【 】A 、 短期影响乘数B 、 长期影响乘数C 、结构式参数D 、 简化式参数19、下列生产函数中,要素的替代弹性不变的是【 】A 、线性生产函数B 、 投入产出生产函数C 、C —D 生产函数D 、 CES 生产函数20、线性支出系统的边际预算份额和扩展线性支出系统的边际消费倾向的j β*j β关系是【 】A 、B 、=*j j ββ=*j β*jβ∑C 、=D 、=j β*jβ∑j β∑**jj ββ二、多选题(每题有2~5个正确答案,多选、少选和错选均不得分;每题1分,共5分)1、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【 】A 、 误差程度检验B 、 异方差检验C 、序列相关检验D 、超一致性检验E 、多重共线性检验2、用普通最小二乘法估计模型的参数,要使参数估计量具备t t t u x y ++=10ββ最佳线性无偏估计性质,则要求:【 】A 、B 、 (常数)0)(=t u E 2)(σ=t u VarC 、D 、服从正态分布0),cov(=j i u u t u E 、 x 为非随机变量,且0),cov(=t t u x 3、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【】A 、 DW 检验法 B 、 戈德菲尔德——匡特检验 C 、 怀特检验 D 、 戈里瑟检验E 、冯诺曼比检验4、D -W 检验不适用于下列情况下的序列自相关检验【】A 、模型包含有随机解释变量B 、 样本容量<15C 、含有滞后的被解释变量D 、 高阶线性自回归形式的序列相关E 、 一阶线性形式的序列相关5、 结构式方程的识别情况可能是【】A 、不可识别B 、 部分不可识别C 、 恰好识别D 、过度识别E 、 完全识别三、判断题(正确的写“对”,错误的写“错”。

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导,以数据事实为依据,以数学统计为方法、以计算机技术为手段,研究经济关系和经济活动数量规律及其应用,并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。

2、5、(填空)样本观测值与回归理论值之间的偏差,称为____残差项_______,我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。

3、1620(填空)(1)存在近似多重共线性时,回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。

(2)方差膨胀因子(VIF)越大,OLS估计值的____方差标准差_________将越大。

(3)存在完全多重共线性时,OLS估计值是______非有效____,它们的方差是______增大_______。

(4)(5)一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。

其中应用最广泛的是回归分析。

a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中,最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。

b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有:_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。

处理。

c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。

、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。

A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。

A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D)。

A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。

A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。

A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D).A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。

A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。

A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( B ).A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )。

A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。

A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是( D )。

A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。

A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( D )。

计量经济学期末考试题库完整版及答案

计量经济学期末考试题库完整版及答案

计量经济学题库、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。

A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。

A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D)。

A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。

A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。

A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( B ).A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )。

A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。

A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是( D )。

A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。

A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( D )。

(word完整版)计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

(word完整版)计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导,以数据事实为依据,以数学统计为方法、以计算机技术为手段,研究经济关系和经济活动数量规律及其应用,并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。

2、5、(填空)样本观测值与回归理论值之间的偏差,称为____残差项_______,我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。

3、1620(填空)(1)存在近似多重共线性时,回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。

(2)方差膨胀因子(VIF)越大,OLS估计值的____方差标准差_________将越大。

(3)存在完全多重共线性时,OLS估计值是______非有效____,它们的方差是______增大_______。

(4)一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。

其中应用最广泛的是回归分析。

a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中,最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。

b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有:_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。

处理。

c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。

、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。

A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。

A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立 D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D)。

A.控制变量 B.解释变量 C.被解释变量 D.前定变量4.横截面数据是指(A)。

计量经济学期末考试试卷及答案

计量经济学期末考试试卷及答案

计量经济学期末综合测试一、(本大题共15分,每小题3分)在每小题的四个备选答案中选择一个正确的答案填入题后括号内(1)对于多元线性回归模型Y = X + u , 的OLS 估计公式是( )(A )= (X 'X ) X 'Y 。

(B )= (X 'X ) X -1Y 。

βˆβˆ (C )= (X 'X )-1 X Y 。

(D )= (X 'X )-1 X 'Y 。

βˆβˆ(2)DF 单位根检验是( )(A )有时为单端,有时为双端的检验。

(B )右单端检验。

(C )双端检验。

(D )左单端检验。

(3)用DW 统计量检验自相关( )(A )适合于自回归模型。

(B )适合于小样本情形。

(C )适合于高阶自相关情形。

(D )适合于1阶自相关情形。

(4)Glejser 检验( )(A )用于检验自相关。

(B )用于检验多重共线性。

(C )可用于检验递增型异方差。

(D )不能用来判断递增型异方差的具体形式。

(5)以k 元线性回归模型y t = 0 + 1x t 1 + 2x t 2 +…+ k x t k +u t (无约束模型)为例,检验m 个线性约束条件是否成立的F 统计量定义为( )(A )。

(B )。

)1/(/)(---=k T SSE m SSE SSE F u u r )1/(1)-/()(---=k T SSE m SSE SSE F u u r(C )。

(D )。

)/(/)(k T SSE m SSE SSE F u u r --=)1/(/)(---=k T SST m SSE SSE F u r 二、(本大题共32分,每小题4分)劳动力供给函数的EViews 估计结果如下(N=3449)。

解释变量与被解释变量是 Hours :每周工作小时数(被解释变量)。

Wage :每小时工资额(欧元)(解释变量)。

Nli :其它收入(解释变量)。

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导,以数据事实为依据,以数学统计为方法、以计算机技术为手段,研究经济关系和经济活动数量规律及其应用,并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。

2、5、(填空)样本观测值与回归理论值之间的偏差,称为____残差项_______,我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。

3、1620(填空)(1)存在近似多重共线性时,回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。

(2)方差膨胀因子(VIF)越大,OLS估计值的____方差标准差_________将越大。

(3)存在完全多重共线性时,OLS估计值是______非有效____,它们的方差是______增大_______。

(4)(5)一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。

其中应用最广泛的是回归分析。

a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中,最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。

b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有:_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。

处理。

c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。

、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。

A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。

A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D)。

A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

计量经济学试题一答案一、判断题(20分)1.线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。

(F)2.多元回归模型统计显着是指模型中每个变量都是统计显着的。

(F)3.在存在异方差情况下,常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。

(F)4.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。

(Y)5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。

(F)6789101答:12)3456)模型的选择7)理论假说的选择8)经济学应用2.举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。

(6分)答案:设Y为个人消费支出;X表示可支配收入,定义如果设定模型为此时模型仅影响截距项,差异表现为截距项的和,因此也称为加法模型。

如果设定模型为此时模型不仅影响截距项,而且还影响斜率项。

差异表现为截距和斜率的双重变化,因此也称为乘法模型。

三.下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。

(5分) 1. 求出空白处的数值,填在括号内。

(2分) 2. 系数是否显着,给出理由。

(3分)答:根据t 统计量,9.13和23都大于5%的临界值,因此系数都是统计显着的。

四.试述异方差的后果及其补救措施。

(10分) 答案:后果:1.假设σ2.如果σ(1(231) 本内观测值得微小变化极敏感。

某些系数符号可能不对。

难以解释自变量对应变量的贡献程度。

2)补救措施:剔出不重要变量;增加样本数量;改变模型形式;改变变量形式;利用先验信息。

六.试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤?(10分) 答案: 使用条件:1) 回归模型包含一个截距项。

2) 变量X 是非随机变量。

3) 扰动项的产生机制:1t t t u u v ρ-=+11ρ-≤≤。

4) 因变量的滞后值不能作为解释变量出现在回归方程中。

检验步骤1)进行OLS回归,并获得残差。

2)计算D值。

3)已知样本容量和解释变量个数,得到临界值。

4)根据下列规则进行判断:为了研究我国经济增长和国债之间的关系,建立回归模型。

得到的结果如下:DependentVariable:LOG(GDP)Method:LeastSquaresDate:06/04/05Time:18:58Sample:19852003Includedobservations:19Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.LOG(DEBT) 0.650.0232.80 AdjustedR-squared 0.983 S.D.dependentvar 0.86 S.E.ofregression 0.11 Akaikeinfocriterion -1.46 Sumsquaredresid 0.21 Schwarzcriterion -1.36 Loglikelihood 15.8 F-statistic 1075.5Durbin-Watsonstat0.81 Prob(F-statistic)(1)写出回归方程。

(2分)答:Log(2答:(3答:因为(40.6,得 方程1.2.3.利用OLS 法求得的样本回归直线t t X b b Y 21ˆ+=通过样本均值点),(Y X 。

(T )4.判定系数ESS TSS R =2。

(F )5.整个多元回归模型在统计上是显着的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显着的。

(F )6.双对数模型的2R 值可以与对数线性模型的相比较,但不能与线性对数模型的相比较。

(T ) 7.为了避免陷入虚拟变量陷阱,如果一个定性变量有m 类,则要引入m 个虚拟变量。

(F ) 8.在存在异方差情况下,常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。

(T ) 9.识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。

(T ) 10.如果零假设H 0:B 2=0,在显着性水平5%下不被拒绝,则认为B 2一定是0。

(F )二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理。

(10分) 解:依据题意有如下的一元样本回归模型:t t t e X b b Y ++=21(1)普通最小二乘原理是使得残差平方和最小,即∑∑--==2212)(min min min t t t X b b Y e Q (2)根据微积分求极值的原理,可得0)(202111=---=∂∂⇔=∂∂∑t t X b b Y b Qb Q (3)将(3)和解得: 其中x i =1.2.3.解:1.(2.3.2B 21,B B (10分) 解:对于模型t t t u X B B Y ++=21(1)存在下列形式的异方差:32)var(t t X u σ=,我们可以在(1)式左右两端同时除以3t X ,可得ttt tt t t t t t t v XX B XB X uX X B X B X Y ++=++=323133231311(2)其中代表误差修正项,可以证明 即t v 满足同方差的假定,对(2)式使用OLS ,即可得到相应的估计量。

五、考虑下面的模型:t t t t t t u D B D B D B X B B Y +++++=44332210其中,Y 表示大学教师的年薪收入,X 表示工龄。

为了研究大学教师的年薪是否受到性别(男、女)、学历(本科、硕士、博士)的影响。

按照下面的方式引入虚拟变量:(15分)1.基准类是什么?2.解释各系数所代表的含义,并预期各系数的符号。

3.若34B B >2.1B 2B 3B 3.4B B >(1(2(3(4(1)进行(2)(3)(4)u 是1、求简化形式回归方程?2、判定哪个方程是可识别的(恰好或过度)?3、对可识别方程,你将用哪种方法进行估计,并简述基本过程? 解1.22121223222111121,B A u u v B A A B A A B v X P tt t t t t --=--=∏--=∏+∏+∏=,其中:(1)2212221222342221123243,B A u B u A v B A B A B A B A B A v X Q t tt t t t --=--=∏--=∏+∏+∏=其中:(2)2.根据阶判断条件,m =2,对于第一个方程,k =0,k <m -1,所以第一个方程不可识别。

对于第二个方程,k =1,k =m -1,所以第二个方程恰好识别。

3.对于恰好识别的方程,可以采用二阶段最小二乘法,也可以使用间接最小二乘法。

下面将简单介绍间接最小二乘法的基本过程:步骤1步骤步骤1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.二、选择题(20分)1.在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合,是(?D )A.原始数据?????B.Pool 数据?????C.时间序列数据???D.截面数据 2.下列模型中属于非线性回归模型的是(??C )A.u X Y ++=ln 10ββ????????????B.u Z X Y +++=210βββC.u X Y ++=10ββ??????????????D.u X Y ++=/10ββ 3.半对数模型u X Y ++=ln 10ββ中,参数1β的含义是(???C??)A.X 的绝对量变化,引起Y 的绝对量变化B.Y 关于X 的边际变化C.X 的相对变化,引起Y 的期望值绝对量变化???D.Y 关于X 的弹性4.模型中其数值由模型本身决定的变量是(?B )A 、外生变量????B 、内生变量???C 、前定变量????D 、滞后变量5.在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中,F 统计量的0000.0=值p ,则表明(????C??)A.B.C.D.6.增加7. A.C.8. A.C.9.?(A.?510.在联立方程结构模型中,对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参数是(???B??)A.有偏但一致的?B.有偏且不一致的?C.无偏且一致的?D.无偏但不一致的 三、下表给出了三变量模型的回归的结果:(10分)注:保留3位小数,可以使用计算器。

在5%的显着性水平下,本题的45.4=αF 。

1.完成上表中空白处内容。

2.求2R 与2R 。

3.利用F 统计量检验2X 和3X 对Y 的联合影响,写出简要步骤。

答案:1.见题2.982.038.10858.1062===TSS ESS R3.可以利用F 统计量检验2X 和3X 对Y 的联合影响。

=F 2X 表分)3.若21,B B (10分)令3t t t X Y Y =*,3t tt X u v =则上面的模型可以表示为:tttt v X B XB Y ++=*11231(1)233233)()()(σσ====t t t t t tt X X X u Var X u Var v Var ,即变换后的模型(1)的随机误差项满足同方差假定,可以使用OLS 估计出1B ,2B 。

上述方法称为加权最小二乘法。

六、简述自相关后果。

对于线性回归模型t t t t u X B X B B Y +++=23121,如果存在t t tv u u +=-1ρ形式的自相关,应该采取哪些补救措施?(15分)答案:自相关就是指回归模型中随机误差项之间存在相关。

用符号表示:对于线性回归模型t t t t u X B X B B Y +++=23121,若在模型中存在t t t v u u +=-1ρ形式的自相关问题,我们使用广义差分变换,使得变换后的模型不存在自相关问题。

对于模型:t t t t u X B X B B Y +++=23121(1)取模型的一阶滞后:112311211----+++=t t t t u X B X B B Y (2)在(2)式的两边同时乘以相关系数ρ,则有:用(1令的估计量,再利用1B ,W 是外123答案:略1、 2、 3、 RSS TSS ESS +=。

(错)4、 对于多元回归模型,如果联合检验结果是统计显着的则意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显着的。

(错)5、 双对数模型中的斜率表示因变量对自变量的弹性。

(对)6、 为了避免陷入虚拟变量陷阱,如果一个定性变量有m 类,则要引入m 个虚拟变量。

(错)7、 如果回归模型违背了同方差假定,最小二乘估计量是有偏无效的。

(错)8、 在存在接近多重共线性的情况下,回归系数的标准差会趋于变小,相应的t 值会趋于变大。

(错) 9、 在任何情况下OLS 估计量都是待估参数的最优线性无偏估计。

(错)10、一个联立方程模型中的外生变量在另一个联立方程模型中可能是内生变量。

(对)二、用经济计量方法研究经济问题时有哪些主要步骤?(10分)答:书中第二页,经济计量学方法论中的八个步骤。

相关文档
最新文档