计量经济学期末考试试题()
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题〔每题1分〕1．计量经济学是以下哪门学科的分支学科〔C〕。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是〔B〕。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学〔Economics〕一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为〔D〕。
A．操纵变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指〔A〕。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是〔C〕。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有肯定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是〔 B 〕。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是〔A 〕。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量肯定是〔 C 〕。
A．操纵变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是〔 D 〕。
A．1991－202X年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－202X年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的根本步骤是〔 A 〕。
A．设定理论模型→搜集样本资料→估量模型参数→检验模型B．设定模型→估量参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估量→估量模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估量模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为〔 D 〕。
计量经济学期末考试试卷集(含答案)-梁瑛提供
计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差.（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹.（Y)5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（F)6．判定系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（ F ）7．多重共线性是一种随机误差现象。
（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（F ）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的变大。
（F ）10．任何两个计量经济模型的都是可以比较的。
（F ）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分)答：1）经济理论或假说的陈述2) 收集数据3)建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5)模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8)经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义如果设定模型为此时模型仅影响截距项,差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型.如果设定模型为此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。
差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型. 三．下面是我国1990—2003年GDP对M1之间回归的结果。
（5分）1．求出空白处的数值，填在括号内。
(2分)2．系数是否显著，给出理由.（3分）答:根据t统计量，9。
13和23都大于5％的临界值,因此系数都是统计显著的。
四．试述异方差的后果及其补救措施。
（10分)答案：后果：OLS估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。
建立在t分布和F分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。
补救措施：加权最小二乘法（WLS)1．假设已知,则对模型进行如下变换：2．如果未知（1）误差与成比例：平方根变换。
《计量经济学》期末试卷
《计量经济学》试卷一、单项选择题(1分×20题＝20分)1．在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是( )A. 被解释变量和解释变量均为随机变量B. 被解释变量和解释变量均为非随机变量C. 被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量D. 被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量2. 下面哪一个必定是错误的（）。
A. B. 8.02.030^=+=XY i r X Y 91.05.175^=+=XY i r X Y C.D.78.01.25^=-=XY ir X Y 96.05.312^-=--=XY ir X Y 3．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（）准则。
A.计量经济 B.经济理论 C.统计 D.统计和经济理论4. 判定系数r 2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( )A. 80% B. 64%C. 20% D. 89%5.下图中“{”所指的距离是（）X1ˆβ+iY A. 随机误差项 B. 残差C. 的离差D. 的离差i Y iY ˆ6. 已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（）。
A.0B. -1C.1D. 0.57.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用800e2t=∑样本容量为n=24，则随机误差项的方差估计量为( )。
t εA.33.3 B.40 C.38.09 D.36.368.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。
A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 D.离差和9. 某企业的生产决策是由模型描述（其中为产量，为价t t t u P S ++=10ββt S t P 格），又知：如果该企业在期生产过剩，决策者会削减期的产量。
由此判断1-t t 上述模型存在（）。
A. 异方差问题B. 序列相关问题C. 多重共线性问题D. 随机解释变量问题10.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为，这说明（）。
计量经济学期末考试试题及答案
云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一）一、单项选择题(每小题1分,共20分）1、计量经济模型是指【 】A 、 投入产出模型B 、数学规划模型C 、包含随机方程的经济数学模型D 、 模糊数学模型2、计量经济模型的基本应用领域有【 】A 、结构分析 、经济预测、政策评价B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【 】A 、 e 87X .022.1Yˆ++= B 、μ++=99X .034.12Y C 、 e 99X .034.12Y ++= D 、e X Y 10++=ββ4、产量x （台）与单位产品成本y （元/台）之间的回归方程为yˆ＝356－1。
5x ，这说明【 】A 、产量每增加一台,单位产品成本增加356元B 、 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C 、产量每增加一台,单位产品成本平均增加356元D 、产量每增加一台,单位产品成本平均减少1。
5元5、以y 表示实际观测值，yˆ表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线ii x y 10ˆˆˆββ+=满足【 】 A 、)ˆ(i i yy -∑＝0 B 、 2)ˆ(y y i -∑＝0 C 、 2)ˆ(i i yy -∑＝0 D 、2)(y y i -∑＝0 6、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【 】A 、只有随机因素B 、只有系统因素C 、既有随机因素，又有系统因素D 、 A 、B 、C 都不对7、下列模型中拟合优度最高的是【 】A 、 n=25，k=4，2R =0。
92B 、n=10，k=3，2R =0。
90C 、n=15,k=2，2R =0.88D 、n=20,k=5,94.0R 2=8、下列模型不是线性回归模型的是：【 】A 、)/1(21i i XB B Y += B 、 i i i u LnX B B Y ++=21C 、i i i u X B B LnY ++=21D 、 i i i u LnX B B LnY ++=219、以下检验异方差的方法中最具一般性是【 】A 、Park 检验B 、 戈里瑟检验C 、Goldfeld-Quandt 检验D 、White 检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【 】不宜用于模型的参数估计A 、 OLSB 、 GLSC 、 一阶差分法D 、 广义差分法11、已知在D-W 检验中，d=1。
计量经济学期末考试试卷集(含答案)
财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 (2)计量经济学试题一答案 (5)计量经济学试题二 (11)计量经济学试题二答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是一种随机误差现象。
（）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度；1．求出空白处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四． 试述异方差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分）七． （15分）下面是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t C t t t tAtt t M C P CY C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。
计量经济学 期末试卷
期末考试试卷计量经济学1. 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（ ）2. 整个多元回归模型统计显著意味着模型中任何一个单独的变量均统计显著。
（ ）3. 双对数模型的斜率和弹性系数相同。
（ ）4. 随机误差项与残差项是一回事。
（ ）5. 多重共线性是样本的特征。
（ ）6. 当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。
（ ）7. 利用OLS 法求得的样本回归直线t t X b b Y21ˆ+=通过样本均值点),(Y X 。
（ ）8. 在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。
（ ）9. 在联立方程模型中，变量是内生的还是外生的，并不是绝对的。
（ ）10. 在联立方程模型的结构式中，对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参数是无偏且一致的。
（ ）二、选择题（20分）1. 同一统计指标按时间顺序记录的数据称为（ ）A. 原始数据B. Pool 数据C. 时间序列数据D. 截面数据2. 双对数模型u X Y ++=ln ln ln 10ββ中，参数1β的含义是（ ）A. X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化 B. Y 关于X 的边际变化C. X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率D. Y 关于X 的弹性3. 下列模型中属于变量线性模型的有（ ）A. u X Y ++=ln 10ββB. u Z X Y +++=210βββC. u XY ++=10ββ D. uX Y ++=/10ββ4. 一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度是（ ）A. nB. 1-nC. k n -D. 15. 对于含有截距项的计量经济模型，若想将一年四个季度对因变量的影响引入到模型中，则需要引入虚拟变量的个数为 （ ）A. 4B.3C. 2D. 16. DW 检验方法用于检验（ ）A. 异方差性B. 自相关性C. 随机解释变量D. 多重共线性7. 如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是（ ）A. 无偏的，非有效的B. 有偏的，非有效的C. 无偏的，有效的D. 有偏的，有效的8. 下列说法正确的是（ ）A. 异方差是样本现象B. 异方差是一种随机误差现象C. 异方差是总体现象D. 时间序列更易产生异方差9. 如果联立方程模型中的第i 个方程包含了模型中的全部变量，则第i 个方程是（ ）。
《计量经济学》期末考试试卷(含答案)082
广东外语外贸大学国际经济贸易学院《计量经济学》2008—2009学年第二学期期末考试试卷（A ）考核对象：所有专业 时间： 2小时 班级： 学号： 姓名： 成绩：一、选择题（不定向选择题，每题2分，共20分）1. 在多元回归中，调整后的判定系数 2R 与判定系数2R 的关系有：（ A ）A ． 2R < 2R B ．2R >2RC ． 2R = 2R D ． 2R 与2R 的关系不能确定2. 要想将季节影响纳入回归模型，需要引入虚拟变量的个数是：（ C ） A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个3. 下列模型正确的是：（ D ）A.i i t X Y E μββ++=21)(B. i i i X Y μββ++=21ˆC. i i i X Y μββˆˆ21++=D. ii X Y 21ˆˆˆββ+= 4. 计量模型的干扰项i μ包含哪些因素：（ ABCD ）A. 模型中没有显含的影响Y 的因素B. 模型关系不准确造成的误差C. 解释变量的观察值的误差D. 经济变量本身的随机性 5．根据判定系数R 2 与F 统计量的关系可知，当 R 2＝0时有：（ B ）A ．F ＝－1B ．F ＝0C ．F ＝1D ．F ＝∞ 6. 离差是指：（ B ）A.i Y 与i Y ∧的差 B. i Y 与Y 的差 C. i Y ∧与Y 的差 D. Y 与i Y ∧的差7. 设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为： M=β0+β1Y+β2r+u那么根据经济理论，β1、β2的估计值1ˆβ、2ˆβ，一般来说：（ A ） A. 1ˆβ应为正值， 2ˆβ应为负值 B. 1ˆβ 应为正值，2ˆβ 应为正值 C. 1ˆβ应为负值，2ˆβ 应为负值 D. 1ˆβ 应为负值，2ˆβ应为正值8. 假设回归模型为i i i X Y μββ++=21，其中i i X 2)var(σμ=则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为：（ A ）A.iii iii X X X X Y μββ++=21B.iiiii X X X Y μββ++=21C.i i i i i X X X Y μββ++=21 D. 222121i i i ii i X X X X Y μββ++= 9. F 检验的目的是：（ CD ）A. 单个解释变量的系数是否等于零B. 模型的截距是否显著异于零C. 全部解释变量的系数是否同时等于零D. 模型整体的显著性10. 如果定义性别虚拟变量，女性：D=1，男性：D ＝0。
计量经济学期末试卷-(1)
上 海 金 融 学 院《 计量经济学 》课程非集中考试 考试形式：闭卷 考试用时: 100 分钟考试时只能使用简单计算器(无存储功能)试 题 纸一、判断题（共4题，每题1分，共计4分）1、一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。
（ ）2、工具变量技术是处理异方差问题的。
（ ）3、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。
（ ）4、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。
（ ）二、名词解释（共2题，每题3分，共计6分）1、BLUE 估计2、方差膨胀因子三、单项选择题（共13题，每题2分，共计26分）1、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。
A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、面板数据D 、时间数据2、在回归模型01i i Y X ββμ=++中，检验01:0H β=时所用的统计量)ˆVar(ˆ11ββ服从的分布为 （ ）。
A 、χ2(n-2)B 、t(n-1)C 、χ2(n-1)D 、t(n-2)3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化的情况，模型应该设定为( )。
A 、12ln ln Y X ββμ=++B 、12ln Y X ββμ=++C 、12ln Y X ββμ=++D 、12Y X ββμ=++4、设k 为回归模型中的参数个数（k 包含截距项），n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验（F 检验）时构造的F 统计量为（ ）。
A 、F=k)-RSS/(n 1)-ESS/(k B 、F=1-k)-RSS/(n 1)-ESS/(k C 、F=RSS ESS D 、F=ESSRSS 5、用一组有30个观测值的样本估计模型0112233i i i i i Y X X X ββββμ=++++，并在0.05的显著性水平下对总体显著性进行检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F 大于( )。
A 、 F 0.05(3,26)B 、t 0.025(3,30)C 、 F 0.05(3,30)D 、 t 0.025(2,26)6、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（ ）。
计量经济学期末考试试题库含答案
计量经济学期末考试试题库含答案单选1、计量经济学是__________的一个分支学科。
（C ）A、统计学B、数学C、经济学D、数理统计学2、计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。
A、1930年世界计量经济学会成立B、1933年《计量经济学》会刊出版C、1969年诺贝尔经济学奖设立D、1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3、外生变量和滞后变量统称为（ D ）。
A、控制变量B、解释变量C、被解释变量D、前定变量4、横截面数据是指（ A ）。
A、同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B、同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C、同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D、同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5、变量之间的关系可以分为两大类（A ）。
A、函数关系与相关关系B、线性相关关系和非线性相关关系C、正相关关系和负相关关系D、简单相关关系和复杂相关关系6、计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来7、外生变量和滞后变量统称为（D ）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D、前定变量8、横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据9、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据10、表示x 和y 之间真实线性关系的是（ C ）。
A ．01ˆˆˆt t Y X ββ=+ B ．01()t t E Y X ββ=+C ．01t t tY X u ββ=++ D ．01t tY X ββ=+11、相关关系是指（ D ）。
计量经济学 期末试卷3
期末考试试卷计量经济学1、判断正误（10分）1． 总体回归函数给出了与自变量每个取值相应的应变量的值。
（ ）2． 普通最小二乘法就是使误差平方和最小化的估计过程。
（）3． 对数线性回归模型和双对数模型的判决系数可以相比较。
（ ）4． 多元线性回归模型的总体显著性意味着模型中任何一个变量都是统计显著的。
（）5． 在线性回归模型中解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）6． 双对数模型的回归系数和弹性系数相同。
（）7． 当存在自相关时，OLS 估计量既是有偏的也是无效的。
（）8． 在高度多重共线性情况下，估计量的标准误差减小，t 值增大。
（）9． 如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无大碍。
（）10．无论模型中包括多少个解释变量，总平方和的自由度总为n-1。
（）二、选择题（10分）1. 同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）A. 虚变量数据B. 合并数据C. 时间序列数据D. 截面数据2. 下列模型中属于变量线性模型的是（ ）A. u X Y ++=ln 10ββB. u Z X Y +++=210βββC. u XY ++=10ββ D. uX Y ++=/10ββ3. 反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（ ）A. 总离差平方和B. 回归平方和C. 残差平方和D. （A ）和（B ）4. 半对数模型u X Y ++=10ln ββ中，参数1β的含义是（ ）A. X 的绝对量变化，引起Y 的平均的相对量变化B. Y 关于X 的边际变化C. X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D. Y 关于X 的弹性5. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m 类，则要引入（ ）个虚拟变量。
A. mB. m -1C. m +1D. m -26. 怀特检验方法用于检验（ ）A. 异方差性B. 自相关性C. 随机解释变量D. 多重共线性7. 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关,则估计模型参数应采用（ ）A. 普通最小二乘法B.加权最小二乘法C. 广义差分法D. 工具变量法8. 如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（ ）A. 无偏的，非有效的B. 有偏的，非有效的C. 无偏的，有效的D. 有偏的，有效的9. 如果联立方程模型中的第i 个方程包含了模型中的全部变量，则第i 个方程是（ ）。
计量经济学期末考试试题两套及答案
练习题一一、单选题（15小题，每题2分，共30分）1.有关经济计量模型的描述正确的为( )A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述2.在X 与Y 的相关分析中( )A.X 是随机变量，Y 是非随机变量B.Y 是随机变量，X 是非随机变量C.X 和Y 都是随机变量D.X 和Y 均为非随机变量3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( )A.B. C. D. 0ie=∑0i i e X =∑0i i e Y ≠∑ˆi iY Y =∑∑4.在一元回归模型中，回归系数通过了显著性t 检验，表示( )2βA. B. C., D.20β=2ˆ0β≠20β=2ˆ0β≠22ˆ0,0ββ≠=5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计是（ βˆ）A ．有偏的、一致的B ．有偏的、非一致的C ．无偏的、一致的D ．无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是（ ）A.2R 与2R 均非负B.模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22RR <D.2R 有可能大于2R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( )A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小8.逐步回归法既检验又修正了（ ）A ．异方差性 B.自相关性C ．随机解释变量 D.多重共线性9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ）A ．无偏的，但方差不是最小的B ．有偏的，且方差不是最小的C ．无偏的，且方差最小D ．有偏的，但方差仍为最小10.如果dL<DW<du ，则( )A.随机误差项存在一阶正自相关B.随机误差项存在一阶负自相关C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关11．使用多项式方法估计有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+…+βk X t-k +u t 时，多项式βi =α0+α1i+α2i 2+…+αm i m 的阶数m 必须（ ）A ．小于k B ．小于等于k C ．等于k D ．大于k12.设，=居民消费支出，=居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村012i i i Y X D βββμ=+++i Y i X 居民，则城镇居民消费变动模型为( )A. B. 01i i i Y X ββμ=++021i i i Y X βββμ=+++ C. D. 012i i i Y X D βββμ=+++012i i i i Y X DX βββμ=+++13.关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的是（ ）A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计D.它们的经济背景不同14.在简化式模型中，其解释变量都是( )A.外生变量B.内生变量C.滞后变量D.前定变量15．如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（）A．广义差分法B．加权最小二乘法C．间接最小二乘法D．普通最小二乘法1—5．CCCBB 6—10. CADAD 11—15ABCDC二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”）1.随机误差项u i与残差项e i是一回事。
计量经济学期末考试试卷含答案
财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 (2)计量经济学试题一答案 (5)计量经济学试题二 (11)计量经济学试题二答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是一种随机误差现象。
（）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度；1．求出空白处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四． 试述异方差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分）七． （15分）下面是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t Ct t t t At t t M C P C Y C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。
计量经济学试卷及答案
《计量经济学》期末考试试卷（A ）（课程代码：070403014）1．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验。
2. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性，无偏性，有效性统计性质。
3.对计量经济学模型作统计检验包括_拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验。
4.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型βα+=X XY线性化的变量变换形式为Y *=1/Y X *=1/X ，变换后的模型形式为Y *=α+βX *。
5.联立方程计量模型在完成估计后，还需要进行检验，包括单方程检验和方程系统检验。
1．计量经济模型分为单方程模型和（C ）。
A.随机方程模型B.行为方程模型C.联立方程模型D.非随机方程模型2．经济计量分析的工作程序（B ）A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型3．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B ）。
A.i C （消费）i I 8.0500+=（收入）B.di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格）C.si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格）D.i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4.0i L （劳动）4.回归分析中定义的（B ）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量5.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（A ）。
A.方程的显著性检验B.多重共线性检验C.异方差性检验D.预测检验6.总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（B ）。
计量经济学期末考试试题库含答案
计量经济学期末考试试题库含答案单选1、计量经济学是__________的一个分支学科。
（C ）A、统计学B、数学C、经济学D、数理统计学2、计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。
A、1930年世界计量经济学会成立B、1933年《计量经济学》会刊出版C、1969年诺贝尔经济学奖设立D、1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3、外生变量和滞后变量统称为（ D ）。
A、控制变量B、解释变量C、被解释变量D、前定变量4、横截面数据是指（ A ）。
A、同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B、同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C、同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D、同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5、变量之间的关系可以分为两大类（A ）。
A、函数关系与相关关系B、线性相关关系和非线性相关关系C、正相关关系和负相关关系D、简单相关关系和复杂相关关系6、计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来7、外生变量和滞后变量统称为（D ）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D、前定变量8、横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据9、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据10、表示x 和y 之间真实线性关系的是（ C ）。
A ．01ˆˆˆt t Y X ββ=+ B ．01()t t E Y X ββ=+C ．01t t tY X u ββ=++ D ．01t tY X ββ=+11、相关关系是指（ D ）。
计量经济学期末考试试卷集（含答案）
计量经济学期末考试试卷集（含答案）财⼤计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题⼀ (2)计量经济学试题⼀答案 (5)计量经济学试题⼆ (11)计量经济学试题⼆答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题⼀课程号：课序号：开课系：数量经济系⼀、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异⽅差情况下，常⽤的OLS法总是⾼估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的⼤⼩不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是⼀种随机误差现象。
（）8．当存在⾃相关时，OLS估计量是有偏的并且也是⽆效的。
（）9．在异⽅差的情况下，OLS估计量误差放⼤的原因是从属回归的2R变⼤。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以⽐较的。
（）⼆．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建⽴虚拟变量模型。
（6分）三．下⾯是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==⾃由度；1．求出空⽩处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四．试述异⽅差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六．试述D-W 检验的适⽤条件及其检验步骤？（10分）七．（15分）下⾯是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t C t t t tAtt t M C P CY C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。
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计量经济学期末考试试题1、选择题（每题2分，共60分）1、下列数据中属于面板数据（panel data ）的是：（ ） A 、某地区1991-2004年各年20个乡镇的平均农业产值； B 、某地区1991-2004年各年20个乡镇的各镇农业产值； C 、某年某地区20个乡镇农业产值的总和； D 、某年某地区20个乡镇各镇的农业产值。
2、参数 β 的估计量βˆ 具有有效性是指：（ ） A 、0)ˆvar(=β； B 、)ˆvar(β为最小； C 、0)ˆ(=-ββ； D 、)ˆ(ββ-为最小。
3、对于i i u x y ++=110ˆˆββ，以σˆ表示估计的标准误，i y ˆ表示回归的估计值，则：（ ） A 、σˆ=0时，∑-)ˆ(i i yy =0； B 、σˆ=0时，2)ˆ(∑-i i y y =0； C 、σˆ=0时，∑-)ˆ(i i yy 为最小； D 、σˆ=0时，2)ˆ(∑-i i y y 为最小。
4、对回归模型i i u x y ++=110ββ进行统计检验时，通常假定i u 服从：（ ）A 、),0(2i N σ；B 、t (n-2) ；C 、 ),0(2σN ； D 、t (n)。
5、用OLS 估计经典线性模型i i u x y ++=110ββ，则样本回归线通过点：（ ）A 、),(y x ；B 、)ˆ,(yx ； C 、)ˆ,(y x ； D 、),(y x 。
6、已知回归模型i i u x y ++=110ββ的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量之间的相关系数为： （ ）A 、0.64；B 、0.8；C 、0.4；D 、0.327、在由n = 30的一组样本中，包含3个解释变量的线性回归模型中，算出的判定系数为0.8500，则调整后的判定系数为： （ ）A 、0.8603；B 、0.8389；C 、0.8655；D 、 0.8372；8、如果两个经济变量 x 与 y 之间的关系近似地表现为当 x 发生一个绝对量变动（x ∆） 时， y 有一个固定的相对量（y y /∆）变动，则比较恰当的回归模型为： （ ） A 、i i i u x y ++=10ββ； B 、i i i u x y ++=10ln ββ； C 、i ii u x y ++=110ββ； D 、i i i u x y ++=10ln ln ββ 9、模型i i u x y ++=110ln ββ中，y 关于 x 的弹性为： （ ） A 、i x /1β； B 、i x 1β； C 、i y /1β； D 、i y 1β。
10、当存在异方差时，估计模型参数的适当方法是： （ ） A 、加权最小二乘法； B 、工具变量法； C 、广义差分法； D 、使用非样本先验信息；11、如果Goldfeld-Quandt （戈德菲尔德-匡特）检验显著，则下述哪个问题是严重的：（ ）A 、异方差问题；B 、序列相关问题；C 、多重共线性问题；D 、设定误差问题。
12、D-W 检验的零虚拟假设为（ρ为随机项的一阶自相关系数）：（ ） A 、DW = 0； B 、ρ = 0； C 、DW = 0； D 、ρ = 1。
13、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW = 2.3。
在样本容量n = 20， 解释变量k = 1，显著性水平α=0.05时，查得d L = 1，d U = 1.41，则可以判断： （ ） A 、不存在一阶自相关； B 、存在正的一阶自相关； C 、存在负的一阶自相关； D 、无法确定。
14、采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况： （ ） A 、≈ρ0； B 、≈ρ1； C 、-1<ρ<0； D 、0<ρ<115、假定某企业的生产决策由模型 t t t u P S ++=10ββ 描述，其中S t 为产量，P t 为产品价格，如果该企业在t – 1期生产过剩，决策者会削减 t 期的产量。
由此判断上述模型存在： （ ）A 、异方差问题；B 、序列相关问题；C 、多重共线性问题；D 、随机解释变量问题。
16、当线性模型存在严重的多重共线性时，OLS 估计量将不具备： （ ） A 、线性； B 、无偏性； C 、有效性； D 、一致性17、模型中引入实际上与无关解释变量的变量，会导致参数的OLS 估计量： （ ） A 、增大； B 、减小； C 、有偏； D 、非有效。
18、模型中引入一个无关解释变量： （ ）A 、对模型参数估计量的性质不产生任何影响；B 、导致OLS 估计量精度下降；C 、导致OLS 估计量有偏；D 、导致OLS 估计量有偏，同时精度下降。
19、某商品需求函数为i i i u x y ++=10ββ，其中y 为商品需求量，x 为商品价格。
为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为： （ ） A 、2； B 、 4； C 、5； D 、620、根据样本资料建立某消费函数如下：t t t x D C 45.035.5550.100ˆ++=，其中C 为消费，x 为收入，虚拟变量⎩⎨⎧=农村家庭城镇家庭，，D 01，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为： （ ）A 、tt x C 45.050.100ˆ+=； B 、t t x C 45.085.155ˆ+=；C 、tt x C 35.5550.100ˆ+=； D 、35.5585.155ˆ+=t C 21、假定某产品的需求函数为i i i u x y ++=10ββ，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截矩变动模型，则会产生： （ ） A 、序列的完全相关； B 、序列不完全相关； C 、完全多重共线性； D 、不完全多重共线性22、消费函数模型i i i i i i u x D D D y +++++=13322110βαααα，其中y 为消费，x 为收入，⎩⎨⎧=其他季度第一季度，，D 011，⎩⎨⎧=其他季度第二季度，，D 012，⎩⎨⎧=其他季度第三季度，，D 013，该模型中包含了几个质的影响因素：（ ） A 、1； B 、2； C 、3； D 、4。
23、假定月收入水平在1000元以内时，居民边际消费倾向维持在某一水平上，当月收入水平达到或超过1000元时，边际消费倾向将明显下降，则描述消费（C ）依收入（I ）变动的线性关系宜采用：（ ） A 、⎩⎨⎧≥<=+•++=元元，1000110000,210，I I D u I D I C t t t t ββαB 、⎩⎨⎧≥<=+++=元元，1000110000,210，I I D u I I C t t t t ββαC 、元1000,)(**10=+-+=I u I I C t t t βαD 、元元元，10001000110000,)(**210=⎩⎨⎧≥<=+-++=，I，I I D u D I I I C t t t t ββα24、哪种情况下，模型i i i u x y ++=10ββ的OLS 估计量既不具备无偏性，也不具备一致性： （ ）A 、x i 为非随机变量；B 、x i 为非随机变量，与u i 不相关；C 、x i 为随机变量，但与u i 不相关；D 、x i 为随机变量，与u i 相关。
25、消费函数模型211.03.05.0400--+++=t t t t I I I C ，其中I 为收入，则当期收入I t 对未来消费C t+2 的影响是：I t 增加1单位，C t+2 增加： （ ） A 、0.5单位； B 、0.3单位； C 、0.1单位； D 、0.9单位。
26、在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为： （ ）A 、异方差问题；B 、自相关问题；C 、多重共线性问题；D 、随机解释变量问题；27、在分布滞后模型t k t k t t t u x x x y +++++=--βββα 1100中，长期影响乘数是指： （ ）A 、 0β；B 、),2,1(k i i =β；C 、∑=ki i1β； D 、∑=ki iβ28、分布滞后模型t t x t t t t u x x x x y +++++=---3221100ββββα中，为了使模型的自由度达到30，必须至少拥有多少年的观测资料： （ ） A 、32； B 、33； C 、34； D 、3829、根据一个n = 30的样本来估计tt t u x y ++=10ˆˆββ后，得到DW = 1.4， 已知在5%的置信度下，d L = 1.35，d U = 1.49，则认为原模型： （ ） A 、存在正的一阶线性自相关； B 、存在负的一阶线性自相关； C 、不存在一阶线性自相关； D 、无法判断是否存在一阶线性自相关。
30、对于模型ti t u x y ++=10ˆˆββ，以ρ表示u t 与u t-1 之间的线性相关系数（t = 1，2，…，n ），则下面明显错误的是： （ ）A 、ρ=0.8，DW = 0.4；B 、ρ=- 0.8，DW = - 0.4；C 、ρ=0，DW = 2；D 、ρ=1，DW = 0二、分析与计算题（每题10分，共40分）1、有人利用100个家庭的数据估计了美国家庭储蓄方程，结果如表2表2 家庭储蓄方程: 因变量为:save自变量（1）OLS （2）WLS（3）OLS（4）WLSInc 0.147(0.058) 0.172(0.057)0.109(0.071)0.101(0.077)Size ——67.66(222.96) -6.87 (168.43)Educ ——151.82(117.25) 139.48 (100.54)Age ——0.286(50.031) 21.75 (41.31)Black ——518.39(1308.06) 137.28 (844.59)截矩124.84(655.39) -124.95(480.86)-1605.42(2830.71)-1854.81(2351.80)观测次数100 100 100 100R2 0.0621 0.0853 0.0828 0.1042其中:save表示家庭储蓄；inc表示家庭收入；size表示家庭规模；educ表示户主受教育年数；age表示户主年龄；black为虚拟变量，表示户主是否为黑人。
OLS和WLS分别表示普通最小二乘法和加权最小二乘法的估计。
请回答下述问题：（1）请比较简单回归中OLS和WLS关于边际储蓄倾向的估计；（2）请说明在模型中添加人口统计数据方面的变量时，对边际储蓄倾向及其标准误的影响；（3）请说明附加的这些人口统计变量的个别显著性；（4）利用表中信息，分别计算出在OLS和WLS估计下，这些附加变量联合显著性检验中的F 值；（5） 对于简单回归，我们在选择边际储蓄倾向时应当选择OLS 的估计还是WLS 的估计，为什么？2、表中所示是根据A 国1947-1988年房地产投资和房地产价格指数进行回归所得到的结果。