计量经济学期末试卷(满分70分)
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。
2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为残差项，我们用残差估计线性回归模型中的随机误差项。
3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于0, T趋于无穷。
（2）方差膨胀因子（）越大，估计值的方差标准差将越大。
（3）存在完全多重共线性时，估计值是非有效，它们的方差是增大。
（4）（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、相关分析、方差分析等。
其中应用最广泛的是回归分析。
a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有最小方差的线性无偏估计量的特性。
b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：简单系所分析和逐步分析检验法。
处理。
c)计量经济模型的计量经济检验通常包括序列相关性、多重共线性检验、异方差性。
、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
计量经济学期末考试大全(含答案)
计量经济学试题一答案三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t 0.0339.13 ( ) ( 23 ) GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度；1． 求出空白处的数值，填在括号内。
（2分） 2． 系数是否显著，给出理由。
（3分）答：根据t 统计量，9.13和23都大于5%的临界值，因此系数都是统计显著的。
四． 试述异方差的后果及其补救措施。
（10分）答案：后果：OLS 估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。
建立在t 分布和F 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。
补救措施：加权最小二乘法（WLS ）1．假设2i σ已知，则对模型进行如下变换：12iiiiiii Y X u B B σσσσ=++2．如果2i σ未知（1）误差与i X 成比例：平方根变换。
2B =++OLS 估计和假设检验。
（2） 误差方差和2i X 成比例。
即()222i i E u X σ=12i i i i i i i Y X u BB X X X X =++3． 重新设定模型：五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）1） 对于完全多重共线性，后果是无法估计。
对于高度多重共线性，理论上不影响OLS 估计量的最优线性无偏性。
但对于个别样本的估计量的方差放大，从而影响了假设检验。
实际后果：联合检验显著，但个别系数不显著。
估计量的方差放大，置信区间变宽，t 统计量变小。
对于样本内观测值得微小变化极敏感。
某些系数符号可能不对。
难以解释自变量对应变量的贡献程度。
2） 补救措施：剔出不重要变量；增加样本数量；改变模型形式；改变变量形式；利用先验信息。
六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 答案：使用条件：1） 回归模型包含一个截距项。
2） 变量X 是非随机变量。
3） 扰动项的产生机制：1t t t u u v ρ-=+ 11ρ-≤≤。
《计量经济学》期末试卷
《计量经济学》试卷一、单项选择题(1分×20题＝20分)1．在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是( )A. 被解释变量和解释变量均为随机变量B. 被解释变量和解释变量均为非随机变量C. 被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量D. 被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量2. 下面哪一个必定是错误的（）。
A. B. 8.02.030^=+=XY i r X Y 91.05.175^=+=XY i r X Y C.D.78.01.25^=-=XY ir X Y 96.05.312^-=--=XY ir X Y 3．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（）准则。
A.计量经济 B.经济理论 C.统计 D.统计和经济理论4. 判定系数r 2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( )A. 80% B. 64%C. 20% D. 89%5.下图中“{”所指的距离是（）X1ˆβ+iY A. 随机误差项 B. 残差C. 的离差D. 的离差i Y iY ˆ6. 已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（）。
A.0B. -1C.1D. 0.57.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用800e2t=∑样本容量为n=24，则随机误差项的方差估计量为( )。
t εA.33.3 B.40 C.38.09 D.36.368.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。
A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 D.离差和9. 某企业的生产决策是由模型描述（其中为产量，为价t t t u P S ++=10ββt S t P 格），又知：如果该企业在期生产过剩，决策者会削减期的产量。
由此判断1-t t 上述模型存在（）。
A. 异方差问题B. 序列相关问题C. 多重共线性问题D. 随机解释变量问题10.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为，这说明（）。
计量经济学期末考试及答案2
计量经济学期末考试及答案2《计量经济学》课程期末考试题(二)一、单项选择题(每小题1分，共20分)1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【】A、总景数据B、横截面数据C、平均数据D、相对数据2、计量经济学分析的基本步骤是【】A、设定理论模型-＞收集样本资料-＞估计模型参数T检验模型B、设定模型一估计参数T检验模型-＞应用模型C、个体设计T总体设计-＞估计模型T应用模型D、确定模型导向T确定变量及方程式-＞估计模型-＞应用模型3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【】A、参数估计量的符号B、参数估计量的大小C、参数估计量的相互关系D、参数估计量的显著性4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【】A、工具变量法B、工具一目标法C、政策模拟D、最优控制方法5、在总体回归直线E(y) = /70+/7r v中，A表示【】A、当x增加一个单位时，y增加月个单位B、当x增加一个单位时，y平均增加岗个单位C、当y增加一个单位时，x增加岛个单位D、当y增加一个单位时，x平均增加岛个单位6、用普通最小二乘法估计经典线性模型月=A +瞄+ ,则样本回归线通过点【】A、(x, y)c 、(n y)4 A 4- V'fy — y)2IkB、(x, y) D 、(x, y)7、对于"片+凯+如+…+膈*，统计量-5服从【 】A 、F(k-l,n-k) t(n-k-l)8、下列说法中正确的是：【 】A 、如果模型的b 很高，我们可以认为此模型的质量较好B 、如果模型的E 较低，我们可以认为此模型的质量较差C 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量 9、容易产生异方差的数据是【】12、根据一个n=30的样本估计龙=龙+ 0内+与后计算得DW=L4,己知在5%的置信度下，《 =135,扁=1.49,则认为原模型【】A 、不存在一阶序列自相关B 、不能判断是否存在一阶自相关C 、存在正的一阶自相关D 、存在负的一阶自相关13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于・1,则DW 统计量近似等于【】C 、 2F(k,n-k-l)C 、 t(n-k)A 、时间序列数据B 、横截面数据C 、修匀数据D 、年度数据10、假设回归模型为乂 =a +伽+《，其中var （“「）=b*,则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【】y a n uA 、—=——p 4——X X XB 、11、如果模型乂=如+姐,+虬存在序列相关，则【 A 、cov ( x ( 9 u t ) =0B 、 COV (七,y ) =0 (t#s)C 、cov (/0D 、COV （M f , u s ）痢（t 君）14、在线性回归模型中，若解释变量％和X?的观测值成比例，艮^X u=kX2lt其中k为非零常数，则表明模型中存在【】A、不完全共线性B、完全共线性C、序列相关D、异方差15、假设回归模型为匕=。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。
2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。
3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。
（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。
（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。
（4）（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。
其中应用最广泛的是回归分析。
a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。
b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。
处理。
c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。
、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
计量经济学期末考试题库完整版及答案
计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。
2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。
3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。
（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。
（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。
（4）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。
其中应用最广泛的是回归分析。
a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。
b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。
处理。
c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。
、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
计量经济学期末试题及答案
计量经济学期末试题⒈（12分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。
于是建立了如下形式的理论模型：煤炭产量=固定资产原值+职工人数+电力消耗量+μ选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS 方法估计参数。
指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。
⒉（12分）以t Q 表示粮食产量，t A 表示播种面积，t C 表示化肥施用量，经检验，它们取对数后都是)1(I 变量且互相之间存在)1,1(CI 关系。
同时经过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型：t t t t t t C C A Q Q μααααα+++++=--1432110ln ln ln ln ln (1) ⑴ 写出长期均衡方程的理论形式；⑵ 写出误差修正项ecm 的理论形式；⑶ 写出误差修正模型的理论形式；⑷ 指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。
⒊（6分）对于上述粮食生产模型(1)，假设所有解释变量与随机误差项都不相关。
⑴ 如果采用普通最小二乘法估计，用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组； ⑵ 从以上正规方程组出发说明，为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数；⒋（9分）投资函数模型t t t t Y Y I μβββ+++=-1210为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程，模型系统包含的内生变量为C （居民消费总额）、I （投资总额）和Y （国内生产总值），先决变量为t G （政府消费）、1-t C 和1-t Y 。
样本容量为n 。
⑴ 可否用狭义的工具变量法估计该方程？为什么？⑵ 如果采用2SLS 估计该方程，分别写出2SLS 估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式；⑶ 如果采用GMM 方法估计该投资函数模型，写出一组等于0的矩条件。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学 统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。
2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。
44．下面说确的是（D）。
A.生变量是非随机变量B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变量D.外生变量是非随机变量
45．在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（A）。
A.生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量
46．回归分析中定义的（B）。
A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
10．经济计量分析工作的基本步骤是（A）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型
C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型
11．将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（D）。
A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量
31．已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（B）。
A．0.64 B．0.8 C．0.4 D．0.32
32．相关系数r的取值围是（D）。
A．r≤-1B．r≥1 C．0≤r≤1D．－1≤r≤1
33．判定系数R2的取值围是（C）。
A．R2≤-1B．R2≥1 C．0≤R2≤1D．－1≤R2≤1
C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。 D．当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。
计量经济学期末试题及答案.(精选)
计量经济学期末试题及答案（2008年6月，开卷，满分70分）⒈（15分，每小题3分）多元线性回归模型：i ki k i i i X X X Y μββββ++⋅⋅⋅+++=22110 ),0(~2σμN i n i ,2,1 =模型设定是正确的。
如果遗漏了显著的变量k X ，构成一个新模型i i k k i i i X X X Y εββββ++⋅⋅⋅+++=--1122110试回答：⑴ 如果k X 与其它解释变量完全独立，用OLS 分别估计原模型和新模型，110,,,-k βββ 的估计结果是否变化？为什么？不会发生变化，因为由于k X 与其他解释变量独立，去掉k X 的正规方程组与新模型一致。
⑵ 如果k X 与其它解释变量线性相关，用OLS 分别估计原模型和新模型，110,,,-k βββ 的估计结果是否变化？为什么？会，因为由于k X 与其他解释变量不独立，去掉k X 的正规方程组与新模型不一致，估计量发生变化。
⑶ 如果k X 是确定性变量，写出新模型中i ε的分布。
()2i i ,~σβμεk k X N +⑷ 如果k X 是随机变量，且服从正态分布，指出新模型中的i ε是否服从正态分布？为什么？ 是，i μ服从正太分布，减去一个服从正态分布的随机变量仍然服从正态分布。
⑸ 如果k X 是随机变量，且服从正态分布，指出新模型是否存在异方差性？为什么？若原模型存在异方差，则新模型也存在异方差，若原模型不存在异方差，新模型不存在异方差。
⒉（12分，每小题4分）多元线性回归模型：i ki k i i i X X X Y μββββ++⋅⋅⋅+++=22110 ),0(~2σμN i n i ,2,1 =现有n 组样本观测值，其中b Y a i <<（n i ,2,1 =），将它们看着是在以下3种不同的情况下抽取获得的：①完全随机抽取，②被解释变量被限制在大于a 的范围内随机抽取，③被解释变量被限制在大于a 小于b 的范围内随机抽取。
(完整版)计量经济学期末考试及答案,推荐文档
《计量经济学》课程期末考试题（二）一、单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】A 、总量数据B 、 横截面数据C 、平均数据D 、 相对数据2、计量经济学分析的基本步骤是【】A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小C 、 参数估计量的相互关系D 、参数估计量的显著性4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】A 、工具变量法B 、 工具—目标法C 、政策模拟D 、 最优控制方法5、在总体回归直线E 中，表示【 】x y10)ˆ(ββ+=1βA 、 当x 增加一个单位时，y 增加个单位1βB 、当x 增加一个单位时，y 平均增加个单位1βC 、当y 增加一个单位时，x 增加个单位1βD 、当y 增加一个单位时，x 平均增加个单位1β6、用普通最小二乘法估计经典线性模型，则样本回归线通过t t t u x y ++=10ββ点【 】A 、 (，)B 、 (x ，) x y y ˆC 、(，)D 、 (x ，y)x yˆ7、对于，统计量服iki k i i i e x x x y +++++=ββββˆˆˆˆ22110 ∑∑----)1/()ˆ(/)ˆ(22k n yyky yi ii从【】A 、 F(k-1,n-k)B 、 F(k,n-k-1)C 、 t(n-k)D 、t(n-k-1)8、下列说法中正确的是：【 】A 、如果模型的很高，我们可以认为此模型的质量较好2RB 、如果模型的较低，我们可以认为此模型的质量较差2RC 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量9、容易产生异方差的数据是【 】A 、时间序列数据 B 、横截面数据C 、修匀数据D 、 年度数据10、假设回归模型为，其中var()=，则使用加权最小二i i i u x y ++=βαi u 22i x σ乘法估计模型时，应将模型变换为【 】A 、B 、 x ux x y ++=βα222x ux x x y ++=βαC 、D 、xu x xx y ++=βαxu xx y ++=βα11、如果模型存在序列相关，则【 】t t t u x b b y ++=10A 、 cov （，）=0 B 、 cov （，）=0（t ≠s ）t x t u t u s u C 、cov （，）≠0D 、cov （，）≠0（t ≠s ）t x t u t u s u 12、根据一个n=30的样本估计i i i e x y ++=10ˆˆββ后计算得DW=1.4，已知在5％的置信度下，L d ＝1.35，＝1.49，则认为原模型【 】U d A 、不存在一阶序列自相关 B 、 不能判断是否存在一阶自相关C 、存在正的一阶自相关D 、 存在负的一阶自相关13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于【 】A 、 0B 、 1C 、 2D 、 414、在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，即有，1X 2X i i kX X 21=其中k 为非零常数，则表明模型中存在【 】A 、不完全共线性B 、 完全共线性C 、 序列相关D 、 异方差15、假设回归模型为，其中为随机变量，与高度相关，i i i u X Y ++=βαi X i X i u 则β的普通最小二乘估计量【 】A 、无偏且一致B 、 无偏但不一致C 、有偏但一致D 、 有偏且不一致16、在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的【 】A 、 与所替代的随机解释变量高度相关B 、与随机误差项不相关C 、与模型中的其他解释变量不相关D 、与被解释变量存在因果关系17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程【 】A 、 恰好识别B 、 不可识别C 、不确定D 、 恰好识别18、结构式方程中的系数称为【 】A 、 短期影响乘数B 、 长期影响乘数C 、结构式参数D 、 简化式参数19、下列生产函数中，要素的替代弹性不变的是【 】A 、线性生产函数B 、 投入产出生产函数C 、C —D 生产函数D 、 CES 生产函数20、线性支出系统的边际预算份额和扩展线性支出系统的边际消费倾向的j β*j β关系是【 】A 、B 、＝*j j ββ=*j β*jβ∑C 、＝D 、＝j β*jβ∑j β∑**jj ββ二、多选题（每题有2～5个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分，共5分）1、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【 】A 、 误差程度检验B 、 异方差检验C 、序列相关检验D 、超一致性检验E 、多重共线性检验2、用普通最小二乘法估计模型的参数，要使参数估计量具备t t t u x y ++=10ββ最佳线性无偏估计性质，则要求：【 】A 、B 、 （常数）0)(=t u E 2)(σ=t u VarC 、D 、服从正态分布0),cov(=j i u u t u E 、 x 为非随机变量，且0),cov(=t t u x 3、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【】A 、 DW 检验法 B 、 戈德菲尔德——匡特检验 C 、 怀特检验 D 、 戈里瑟检验E 、冯诺曼比检验4、D －W 检验不适用于下列情况下的序列自相关检验【】A 、模型包含有随机解释变量B 、 样本容量<15C 、含有滞后的被解释变量D 、 高阶线性自回归形式的序列相关E 、 一阶线性形式的序列相关5、 结构式方程的识别情况可能是【】A 、不可识别B 、 部分不可识别C 、 恰好识别D 、过度识别E 、 完全识别三、判断题（正确的写“对”，错误的写“错”。
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计量经济学试题一答案 . (2)计量经济学试题二 (7)计量经济学试题二答案 (8)计量经济学试题三 .................................................... 错误!未定义书签。
计量经济学试题三答案 .. (11)计量经济学试题四 .................................................... 错误!未定义书签。
计量经济学试题四答案 .. (16)计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（Y）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（F）6．判定系数2R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（ F ）7．多重共线性是一种随机误差现象。
（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（F ）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（F ）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（F ）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）答：1）经济理论或假说的陈述2) 收集数据3）建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）答案：设Y 为个人消费支出；X 表示可支配收入，定义210t D ⎧=⎨⎩2季度其他31t D ⎧=⎨⎩3季度其他 140D t ⎧=⎨⎩4季度其他如果设定模型为12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。
(word完整版)计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。
2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。
3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。
（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。
（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。
（4）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。
其中应用最广泛的是回归分析。
a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。
b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。
处理。
c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。
、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
计量经济学期末测试题精选
计量经济学期末测试题精选1．（8分）为了解美国工作妇女是否受到歧视，可以用美国统计局的“当前人口调查”中的截面数据，研究男女工资有没有差别。
这项多元回归分析研究所用到的变量有：对124名雇员的样本进行的研究得到回归结果为：（括号内的数字为回归系数对应的t 统计量）：（1）检验美国工作妇女是否受到歧视，为什么？（2）按此模型预测一个30岁受教育16年的美国男性的平均每小时的工作收入为多少美元？1．9.170.990.126.410.990.12ED AGE w EG AGE -++⎧=⎨-++⎩ （1）从整理的回归模型中看出，美国工作中妇女受到歧视，同等条件下，妇女工资比男性少2.76美元。
（2） 6.410.99160.123013.03w =-+⨯+⨯=（美元）2、（30分）我们想要研究国内生产总值（GDP ）、平均国外生产总值(FGDP)和实际有效汇率指数(REER)对出口贸易额（EX ）的影响，建立线性模型：0123t EX GDP FGDP REER u ββββ=++++样本区间为1979年—2002年，GDP 和FGDP 均以亿美元为计量单位。
用普通最小二乘法估计上述模型，回归结果如下（括号内的数字为回归系数估计量的标准差）： EX = - 2200.90 + 0.02*GDP + 1.02*FGDP + 9.49*REER(830.52) (0.0026) (0.3895) (3.4315)R 2=0.98, DW=0.50white 检验（有交叉）的统计量为：T*R 2=20.96；GDP 、FGDP 与REER 之间的相关系数分别为：r GDP,FGDP =0.87, r GDP,REER = - 0.24, r FGDP,REER = - 0.281．判断上述模型是否满足经典假定条件；如果不满足，简要写出修正方法（15分）—年龄——受教育的年数—其他若雇员为妇女小时）—雇员的工资率（美元—AGE 01/ED SEX W ⎩⎨⎧=2.23867.0)63.4()54.8()61.4()38.3(12.099.076.241.62==--++--=∧F R AGEED SEX W (妇女) (男性)2．检验原假设：10β=和21β=（005.α=）（5分）3．检验整个方程的显著性（005.α=）（6分）4．解释回归参数估计值1ˆβ=0.02的经济意义（4） 一、1．（1）White 异方差检验：怀特检验统计量T*R2~=20.96>()290.0516.919χ=。
计量经济学期末考试试卷及答案
计量经济学期末综合测试一、（本大题共15分，每小题3分）在每小题的四个备选答案中选择一个正确的答案填入题后括号内（1）对于多元线性回归模型Y = X + u ， 的OLS 估计公式是（ ）（A ）= (X 'X ) X 'Y 。
（B ）= (X 'X ) X -1Y 。
βˆβˆ （C ）= (X 'X )-1 X Y 。
（D ）= (X 'X )-1 X 'Y 。
βˆβˆ（2）DF 单位根检验是（ ）（A ）有时为单端，有时为双端的检验。
（B ）右单端检验。
（C ）双端检验。
（D ）左单端检验。
（3）用DW 统计量检验自相关（ ）（A ）适合于自回归模型。
（B ）适合于小样本情形。
（C ）适合于高阶自相关情形。
（D ）适合于1阶自相关情形。
（4）Glejser 检验（ ）（A ）用于检验自相关。
（B ）用于检验多重共线性。
（C ）可用于检验递增型异方差。
（D ）不能用来判断递增型异方差的具体形式。
（5）以k 元线性回归模型y t = 0 + 1x t 1 + 2x t 2 +…+ k x t k +u t （无约束模型）为例，检验m 个线性约束条件是否成立的F 统计量定义为（ ）（A ）。
（B ）。
)1/(/)(---=k T SSE m SSE SSE F u u r )1/(1)-/()(---=k T SSE m SSE SSE F u u r（C ）。
（D ）。
)/(/)(k T SSE m SSE SSE F u u r --=)1/(/)(---=k T SST m SSE SSE F u r 二、（本大题共32分，每小题4分）劳动力供给函数的EViews 估计结果如下（N=3449）。
解释变量与被解释变量是 Hours ：每周工作小时数（被解释变量）。
Wage ：每小时工资额（欧元）（解释变量）。
Nli ：其它收入（解释变量）。
计量经济学期末考试试卷含答案
财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 (2)计量经济学试题一答案 (5)计量经济学试题二 (11)计量经济学试题二答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是一种随机误差现象。
（）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度；1．求出空白处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四． 试述异方差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分）七． （15分）下面是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t Ct t t t At t t M C P C Y C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。
计量经济学期末考试试卷集含答案
计量经济学期末考试试卷集含答案计量经济学试题⼀答案⼀、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F ） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F ） 3．在存在异⽅差情况下，常⽤的OLS 法总是⾼估了估计量的标准差。
（F ） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（Y ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（F ）6．判定系数2R 的⼤⼩不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（ F ） 7．多重共线性是⼀种随机误差现象。
（F ）8．当存在⾃相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是⽆效的。
（ F ）9．在异⽅差的情况下， OLS 估计量误差放⼤的原因是从属回归的2R 变⼤。
（ F ） 10．任何两个计量经济模型的2R 都是可以⽐较的。
（ F ）⼆．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）答：1）经济理论或假说的陈述 2) 收集数据3）建⽴数理经济学模型 4）建⽴经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应⽤2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建⽴虚拟变量模型。
（6分）答案：设Y 为个⼈消费⽀出；X 表⽰可⽀配收⼊，定义210t D ?=?2季度其他31t D ?=??3季度其他 140D t ?=?4季度其他如果设定模型为12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。
如果设定模型为()()()12233445627384t t t t tt t t t t t tY B B D B D B D B X B D X B D X B D X u =++++++++此时模型不仅影响截距项，⽽且还影响斜率项。
差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。
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计量经济学期末试卷（2004年6月，满分70分）一（24分）将中国城镇居民按照人均年收入分成组，以2003年的组平均数为样本观测值，建立中国城镇居民消费函数模型，以人均年消费额为被解释变量，经过理论分析和经验检验，选择人均年收入和人均储蓄余额作为解释变量，解释变量和被解释变量之间的关系为直接线性关系。
模型形式为：⑴分别写出该问题的总体回归函数、总体回归模型、样本回归函数和样本回归模型；⑵分别写出随机误差项具有同方差且无序列相关、具有异方差但无序列相关、具有异方差且具有一阶序列相关时的方差—协方差矩阵；⑶当模型满足基本假设时，写出关于普通最小二乘法参数估计量的正规方程组；⑷直观判断该模型是否具有异方差性？为什么？⑸如果该模型存在异方差性，写出加权最小二乘法参数估计量的矩阵表达式，并指出在实际估计时权矩阵是如何选择的；⑹指出“偏回归系数” 的实际含义，并指出解释变量满足什么条件时可以用一元回归模型得到相同的的估计结果？⑺如果仅以入均收入200元及以上的收入组为样本，用OLS和ML分别估计模型，参数估计量是否等价？为什么？⑻如果模型中未包括显著的解释变量，可能导致模型违背哪些基本假设？二（8分）简要回答下列问题：⑴C-D生产函数模型和CES生产函数模型关于要素替代弹性和技术进步的假设分别是什么？⑵建立城镇居民食品类需求函数模型如下：其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。
指出各个参数估计量的经济意义和数值范围。
三（8分）某联立方程计量经济学模型有3个方程、3个内生变量、3个外生变量和样本观测值始终为1的虚变量C，样本容量为n。
其中第二个方程为⑴能否采用OLS方法估计该结构方程？为什么？⑵如果采用工具变量方法估计该方程，如何选择的工具变量？（指出两种选择）四（16分）中国的银行系统正遭受着坏帐的困扰，有估计认为全部坏帐足以让整个银行系统崩溃。
毫无疑问坏帐是资源配置被扭曲的一个例子，换句话说如果没有坏帐，中国的GDP增长率也许会更高。
为检验这一理论，假设你已经收集了中国银行系统坏帐累计总额的时序数据，以及其它一些总量数据如GDP，人口和总投资。
⑴写出一个能够描述该问题的计量经济学模型，并解释。
⑵写出检验下述命题的原假设：“坏帐对当期GDP增长率无影响”。
⑶为1中你的模型提供合适的计量经济学估计方法，详细说明。
⑷要让3中你的估计量满足一致性，必须满足什么条件？五（14分）假设你想研究国企和外企生产率的差别，为此你建立了如下的模型：其中变量表示人均产出（per worker），表示总资产净值中由外国公司拥有的份额，表示人均资本存量(per worker)。
假定你收集了300个企业关于这些变量在2000年的数据。
⑴写出下述命题的原假设：“国企和外企生产率无差异”⑵假定你用简单OLS估计模型，估计量具有一致性吗？为什么。
⑶假定你认为简单OLS估计不具有一致性，提供一个可以获得一致估计的估计方法，详细说明。
⑷现在假定你还另外收集了相同厂商相同变量在2003年的数据，试建立一个更好的模型可以利用这一额外信息。
讨论你将如何估计这一模型。
计量经济学试题（2002年6月）⒈（共30分，每小题3分）建立中国居民消费函数模型t=1978,1979,…,2001其中表示居民消费总额，表示居民收入总额。
⑴能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型？为什么？⑵人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值，为什么？这样是否违反样本数据可比性原则？为什么？⑶如果用矩阵方程表示该模型，写出每个矩阵的具体内容，并标明阶数；⑷如果所有古典假设都满足，分别从最小二乘原理和矩方法出发，推导出关于参数估计量的正规方程组；⑸如果与存在共线性，证明：当去掉变量以消除共线性时，的估计结果将发生变化；⑹如果模型中为随机解释变量且与相关，证明：如果用OLS估计该消费函数模型，其参数估计量是有偏的；⑺如果模型中为随机解释变量且与相关，选择政府消费为的工具变量（满足工具变量的所有条件），写出关于参数估计量的正规方程组；⑻如果经检验表明模型存在一阶序列相关，而需要采用广义差分法估计模型，指出在常用的软件中是如何实现的？⑼在不受到限制的情况下，的值域为，写出的对数似然函数；⑽试分析，以t=1978,1979,…,2001数据为样本观测值，能否说“样本是从母体中随机抽取的”？那么采用OLS估计模型参数，估计结果是否存在偏误？为什么？⒉（共16分，每小题4分）下列为一完备的联立方程计量经济模型其中C为居民消费总额、I为投资总额、Y为国内生产总值、为政府消费总额，样本取自1978—2000年。
⑴证明：对于消费方程，用IV、ILS、2SLS方法分别估计，参数估计结果是等价的。
⑵说明：对于投资方程，能否用IV、ILS方法估计？为什么？⑶写出该联立方程计量经济模型3SLS参数估计量的矩阵表达式，并写出表达式中每个矩阵的具体形式；⑷根据经验判断，该模型3SLS参数估计量与2SLS参数估计量是否等价？为什么？⒊（共18分，每小题3分）简单回答以下问题：⑴分别指出两要素C-D生产函数、两要素一级CES生产函数和VES生产函数关于要素替代弹性的假设。
⑵在一篇博士论文中设计的生产函数模型为：其中，Y为产出量，K、L为资本和劳动投入量，为第i种能源投入量，其它为参数。
试指出该理论模型设计的主要问题，并给出正确的模型设计。
⑶建立城镇居民食品类需求函数模型如下：其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。
拟定每个参数的数值范围，并指出参数之间必须满足的关系。
⑷指出在实际建立模型时虚变量的主要用途。
⑸两位研究者分别建立如下的中国居民消费函数模型和其中表示居民消费总额，表示居民收入总额。
由相同的样本和相同的估计方法，得到了不同的居民边际消费倾向估计值。
如何解释这种现象？由此指出经典计量经济学模型的的缺点。
⑹从经典计量经济学模型设定理论出发，在建立中国宏观计量经济模型时，一般应该如何对第三产业的生产方程进行分解，并指出其理由。
⒋（6分）在你完成的单方程计量经济学模型综合练习中，你是如何确定理论模型的最终形式的？计量经济学期末试题（2003年6月，满分70分）⒈（12分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。
于是建立了如下形式的理论模型：煤炭产量= 固定资产原值+ 职工人数+ 电力消耗量+μ选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS方法估计参数。
指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。
⒉（12分）以表示粮食产量，表示播种面积，表示化肥施用量，经检验，它们取对数后都是变量且互相之间存在关系。
同时经过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型：(1)⑴写出长期均衡方程的理论形式；⑵写出误差修正项ecm的理论形式；⑶写出误差修正模型的理论形式；⑷指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。
⒊（6分）对于上述粮食生产模型(1)，假设所有解释变量与随机误差项都不相关。
⑴如果采用普通最小二乘法估计，用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组；⑵从以上正规方程组出发说明，为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数；⒋（9分）投资函数模型为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程，模型系统包含的内生变量为C（居民消费总额）、I（投资总额）和Y（国内生产总值），先决变量为（政府消费）、和。
样本容量为。
⑴可否用狭义的工具变量法估计该方程？为什么？⑵如果采用2SLS估计该方程，分别写出2SLS估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式；⑶如果采用GMM方法估计该投资函数模型，写出一组等于0的矩条件。
⒌（6分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下：其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。
⑴指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？⑵为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型？⒍（9分）选择两要素一级CES生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模型：其中Y为发电量，K、L分别为投入的资本与劳动数量，t为时间变量。
⑴指出参数γ、ρ、m的经济含义和数值范围；⑵指出模型对要素替代弹性的假设，并指出它与C-D生产函数、VES生产函数在要素替代弹性假设上的区别；⑶指出模型对技术进步的假设，并指出它与下列生产函数模型在技术进步假设上的区别；⒎（8分）试指出在目前建立中国宏观计量经济模型时，下列内生变量应由哪些变量来解释，简单说明理由，并拟定关于每个解释变量的待估参数的正负号。
⑴轻工业增加值⑵衣着类商品价格指数⑶货币发行量⑷农业生产资料进口额⒏（8分）回答：⑴随机时间序列的平稳性条件是什么？证明随机游走序列不是平稳序列。
⑵单位根检验为什么从DF检验扩展到ADF检验？计量经济学期末试题答案（2003年6月，满分70分）⒈（12分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。
于是建立了如下形式的理论模型：煤炭产量= 固定资产原值+ 职工人数+ 电力消耗量+μ选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS方法估计参数。
指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。
答案：（答出4条给满分）⑴模型关系错误。
直接线性模型表示投入要素之间完全可以替代，与实际生产活动不符。
⑵估计方法错误。
该问题存在明显的序列相关性，不能采用OLS方法估计。
⑶样本选择违反一致性。
行业生产方程不能选择企业作为样本。
⑷样本数据违反可比性。
固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，不具备可比性。
⑸变量间可能不存在长期均衡关系。
变量中有流量和存量，可能存在1个高阶单整的序列。
应该首先进行单位根检验和协整检验。
⒉（12分）以表示粮食产量，表示播种面积，表示化肥施用量，经检验，它们取对数后都是变量且互相之间存在关系。
同时经过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型：(1)⑴写出长期均衡方程的理论形式；⑵写出误差修正项ecm的理论形式；⑶写出误差修正模型的理论形式；⑷指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。
答案：⑴长期均衡方程的理论形式为：⑵误差修正项ecm的理论形式为：⑶误差修正模型的理论形式为：⑷误差修正模型中每个待估参数的经济意义为：：播种面积对产量的短期产出弹性；：化肥施用量对产量的短期产出弹性；：前个时期对长期均衡的偏离程度对当期短期变化的影响系数。