计量经济学期末试卷

∙第一题判断题10×2=20分（从以下题目中任选10题，判断对错；如果2

∙

P66

1，OLS法是使残差平方和最小化的估计方法。

对

2，计算OLS估计值无需古典线性回归模型的基本假定。

对

3，若线性回归模型满足假设条件（1）——（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS估计量不再是BLUE，但仍为无偏估计量。

错只要满足（1）——（4），OLS估计量就是BLUE

4，最小二乘斜率系数的假设检验所依据的是t分布，要求߈的抽样分布是正态分布。

对

5,R =TSS/ESS

错R =ESS/TSS

6，若回归模型中无截距项，则Σet=0未必成立。

对

7，若原假设未被拒绝，则它为真。

错只能说不能拒绝原假设

8，在双变量回归模型中，б 的值越大，斜率系数的方差越大。

错Var(߈)=б /Σxt 只有当Σxt 恒定，上述说法才正确。

P149

1，尽管存在严重多重共线性，普通最小二乘法估计量仍然是最佳线性

无偏估计量。

对

2，如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无妨碍。

对

3，如果解释变量两两之间的相关系数都低，则一定不存在多重共线性。

错即使解释变量两两之间的相关系数都低，也不能排除存在多重共线性

的可能性

4，如果存在异方差性，通常用的t检验和F检验是无效的。

对

5，当存在自相关时，OLS估计量既不是无偏的，也不是有效的。

注意：

本书中无偏性不成立仅两种情况：

1，模型中忽略了有关的解释变量。

2，随机解释变量与扰动项同期无关。

错在扰动项自相关的情况下OLS估计量仍为无偏估计量，但不再具有最

小方差的性质，即不是BLUE

6，消除一阶自相关的一阶差分变换法假定自相关系数必须等于1。

对

7，模型中包含无关的解释变量，参数估计会有偏，并且会增大估计量的

方差，即增大误差。

错模型中包含无关的解释变量，参数估计仍无偏，但会增大估计量的方

差，即增大误差

8，多元回归中，如果全部“斜率”系数各自t检验都不显著，则R 值也高

不了。

错在多重共线性的情况下，尽管全部“斜率”系数各自t检验都不显著，R 值仍可能高

9，存在异方差的情况下，OLS法总是高估系数估计量的标准误差。

错存在异方差的情况下，OLS法通常会高估系数估计量的标准误差，但不总是

10，如果一个具有非常数方差的解释变量被（不正确的）忽略了，那么O LS残差将呈异方差性。

错异方差性是关于扰动项的方差，而不是关于解释变量的方差

P171

1，所有计量经济模型实质上都是动态模型。

错使用横截面数据的模型就不是动态模型

2，如果分布滞后系数中，有的为正有的为负，则科克模型将没有多大用处。

对

3，若适应预期模型用OLS估计，则估计量将有偏，但一致。

错估计量既不是无偏的，又不是一致的

4，对于小样本，部分调整模型的OLS估计量是有偏的。

对

5，若回归方程中既包括随机解释变量、扰动项又自相关，则采用工具变量法，将产生无偏且一致的估计量。

错将产生一致估计量，但是在小样本情况下，得到的估计量是有偏的。

6，解释变量中包括滞后因变量的情况下，用德宾-沃森d统计量来检验自相关是没有实际用处的。

对

P215

1，OLS法适用于估计联立方程模型中的结构方程。

错一般来说，不行。因为联立方程中变量的相互作用，因而结构方程中

往往包括随机解释变量。

2，2SLS法不能用于不可识别方程。

对

3，估计联立方程模型的2SLS法和其他方法只有在大样本的情况下，才能具有我们期望的统计性质。

对

4，联立方程模型作为一个整体，不存在类似R 这样的拟合程度测量。

对

5，如果要估计的方程扰动项自相关或存在跨方程的相关，则2SLS法和其他估计结构方程的方法都不能用。

错可以用3SLS法

6，如果一个方程恰好识别，则ILS和2SLS给出相同结果。

对

第二题单项选择题（10道×2=20分）（任选10题）

P194

1，某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（A）A．一阶单整B .2阶单整C. K阶单整D.以上答案均不正确

2，如果两个变量都是一阶单整的，则（D）

A．这两个变量一定存在协整关系B. 这两个变量一定存在协整关系C.相应的误差修正模型一定成立 D.还需对误差项进行检验

3，如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间关系是（B）A．伪回归关系B.协整关系C.短期均衡关系D.短期非均衡关系

4，若一个时间序列呈上升趋势，则这个时间序列是（B）

A．平稳时间序列B. 非平稳时间序列C. 一阶单整序列D. 一阶协整序列

P216

1，结构式模型中的方程称为结构方程。在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是（C）

A．外生变量B.滞后变量C.内生变量D. 外生变量和内生变量

2，前定变量是（A）的合称

A．外生变量和滞后内生变量B.内生变量和外生变量C.外生变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量

3，如果联立方程模型中某个结构方程包含了模型中所有的变量，则这个方程（B）

A．恰好识别B.不可识别C.过度识别D.不确定

4，下面说法正确的是（D）

A．内生变量是非随机变量B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变量D.外生变量是非随机量

5，当一个结构式方程为恰好识别时，这个方程中内生解释变量的个数是（A）

A．与被排除在外的前定变量个数恰好相等B.小于被排除在外的前定变量个数C.大于被排除在外的前定变量个数D.以上三种情况都有可能发生

6,简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（B）

A．外生变量和内生变量的函数关系B.前定变量和随机误差项的模型C.滞后变量和随机误差项的模型D.外生变量和随机误差项的模型

7，对联立方程模型进行参数估计的方法可以分为两类，即（B）

A．间接最小二乘法和系统估计方法B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法D. 工具变量法和间接最小二乘法

8，在某个结构方程过度识别的条件下，不适用的估计方法是（A）