豆油期货交易风险管理办法
大连期货交易所上市品种介绍
大连商品期货交易所上市品种介绍目录一、黄大豆1、2号合约1.1 黄大豆1、2号期货交易时间1.2 黄大豆1、2号期货交易合约1.3 黄大豆合约的概述1.4 黄大豆1、2号期货交易风险管理办法1.4.1 黄大豆1、2号的交易保证金制度1.4.2 黄大豆1、2号的限仓制度1.5 黄大豆1、2号的交割方式及交割费用1.5.1 黄大豆1、2号的交割方式1.5.2 黄大豆1、2号的交割费用1.6 影响黄大豆价格的主要因素二、玉米期货合约2.1 玉米期货交易时间2.2 玉米期货交易合约2.3 玉米合约的概述2.4 玉米期货的风险管理办法2.4.1 玉米的交易保证金制度2.4.2 玉米期货的限仓制度2.5 玉米期货的交割方式及交割费用2.5.1 玉米的交割方式2.5.2 玉米的交割费用2.6 影响玉米价格的主要因素三、 LLDPE（聚乙烯）合约3.1LLDPE（聚乙烯）期货交易时间3.2 LLDPE（聚乙烯）期货交易合约3.3 LLDPE（聚乙烯）合约的概述3.4 LLDPE（聚乙烯）期货的风险管理办法3.4.1 LLDPE的保证金制度3.4.2 LLDPE的限仓制度3.5 LLDPE（聚乙烯）期货的交割方式及交割费用3.5.1 LLDPE（聚乙烯）期货的交割方式3.5.2 LLDPE的交割费用3.6 影响LLDPE国内市场价格的主要因素三、豆粕期货4.1 豆粕期货交易时间4.2 豆粕期货交易合约4.3 豆粕合约的概述4.4 豆粕期货的风险管理办法4.4.1 豆粕的交易保证金制度4.4.2 豆粕的限仓制度4.5 豆粕期货的交割方式及交割费用4.5.1 豆粕的交割方式4.5.2 豆粕的交割费用4.6 影响豆粕价格的主要因素五、棕榈油期货5.1 棕榈油期货交易时间5.2 棕榈油期货交易合约5.3 棕榈油合约的概述5.4 棕榈油期货的风险管理办法5.4.1 棕榈油的交易保证金制度5.4.2 棕榈油的限仓制度5.5 棕榈油期货的交割方式及交割费用5.5.1 棕榈油的交割方式5.5.2 棕榈油的交割费用5.6 棕榈油价格变动的主要因素六、豆油期货6.1 豆油期货交易时间6.2 豆油期货合约6.3 豆油合约的概述6.4 豆油期货的风险管理办法6.4.1 豆油的交易保证金制度6.4.2 豆油的限仓制度6.5 豆油期货的交割方式及交割费用6.5.1 豆油的交割方式6.5.2 豆油的交割费用6.6 影响豆油价格的主要因素一、黄大豆1、2号合约1.1 黄大豆1、2号期货交易时间每周一至周五（遇法定节假日顺延）上午09：00～11：30下午13：30～15：00 每周一至周五休市时间上午10：15～10：301.2 黄大豆1、2号期货交易合约大连商品交易所黄大豆1号期货合约大连商品交易所黄大豆2号期货合约1.3 黄大豆合约的概述大豆属一年生豆科草本植物，俗称黄豆。
期货交易规则
期货交易规则⼤⾖交易规则【2006.03.06 13:50】来源：⼤连商品交易所（⼀）保证⾦制度⼤⾖期货合约的保证⾦⽐例为合约价值的5%。
交易保证⾦实⾏分级管理，随着期货合约交割期的临近和持仓量的增加交易所将逐步提⾼交易保证⾦。
黄⼤⾖1号、黄⼤⾖2号合约临近交割期时交易保证⾦收取标准为：交易时间段交易保证⾦(元/⼿)交割⽉份前⼀个⽉第⼀个交易⽇合约价值的10%交割⽉份前⼀个⽉第六个交易⽇合约价值的15%交割⽉份前⼀个⽉第⼗⼀个交易⽇合约价值的20%交割⽉份前⼀个⽉第⼗六个交易⽇合约价值的25%交割⽉份第⼀个交易⽇合约价值的30%黄⼤⾖1号、黄⼤⾖2号合约持仓量变化时交易保证⾦收取标准为：合约⽉份双边持仓总量（N）交易保证⾦（元/⼿）N ≤40万⼿合约价值的5%40万⼿50万⼿60万⼿（⼆）涨跌停板制度1．涨跌停板制度：指期货合约允许的每⽇交易价格最⼤波动幅度，超过该涨跌幅度的报价将视为⽆效，不能成交。
当期货合约连续出现3个同⽅向涨跌停板时，交易所将按照⼀定的原则和⽅式对该期货合约的持仓实⾏强制减仓。
2．涨(跌)停板单边⽆连续报价：是指某⼀期货合约在某⼀交易⽇收盘前5分钟内出现只有停板价位的买⼊(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买⼊)申报,或者⼀有卖出(买⼊)申报就成交、但未打开停板价位的情况。
黄⼤⾖2号和1号涨跌停板⽐较交易状况黄⼤⾖1号黄⼤⾖2号⼀般情况4％4％上市交易⾸⽇8％8％交割⽉份6％6％保证⾦及涨跌停板调整标准⽐较交易状况当⽇涨跌停板幅度交易时保证⾦结算时保证⾦第1个停板黄⼤⾖1号4％5％6%黄⼤⾖2号4％5％6％第2个停板黄⼤⾖1号4% 6% 7%黄⼤⾖2号4% 6% 7%第3个停板黄⼤⾖1号4% 7% *黄⼤⾖2号4% 7% *（三）限仓制度限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的按单边计算的某⼀合约持仓的最⼤数额。
黄⼤⾖⼀号、⼆号会员持仓限额会员⼀般⽉份合约单边持仓>10万⼿⼀般⽉份合约单边持仓<10万⼿经纪会员<=20% 20，000⼿⾮经纪会员<=10% 10，000⼿客户<=5% 5000⼿（四）⼤户报告制度交易所实⾏⼤户报告制度。
公司期货交易及风险控制管理制度
公司期货交易及风险控制管理制度公司期货交易及风险控制管理制度第一章总则第一条为了规范公司的期货、期权套期保值业务，规避原材料价格波动风险，根据商品交易所有关期货、期权套期保值交易规则、《XX证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于XXXX公司（以下简称“股份公司”或“公司”），公司下属分、子公司不得自行开展与期货、期权相关的业务。
第三条公司进行商品套期保值业务只能以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不得进行投机和套利交易。
第四条期货、期权套期保值基本原则：（一）遵守国家法律、法规；（二）必须注重风险防范、保证资金运行安全；（三）严格控制套期保值的资金规模，不得影响公司正常经营；（四）合理配置企业资源，降低原材料价格大幅波动的风险；（五）套期保值业务以保证原料供应、企业正常生产为前提，杜绝一切以投机为目的的交易行为；（六）套期保值业务实施止损原则。
当市场发生重大变化，导致期货、期权套期保值头寸发生较大亏损时，对保值头寸实施止损；如需继续持有保值头寸，需由总经理批准。
第五条期货、期权套期保值业务交易管理原则：（一）进行商品套期保值业务只能进行场内市场交易，不得进行场外市场交易；（二）进行商品套期保值业务的品种仅限于公司生产经营有直接关系的农产品期货；（三）进行商品期货、期权套期保值业务，在期货市场建立的头寸原则上与公司一定时间段内现货加工需求数量相匹配；在任一时点，在期货市场建立的净多头或净空头头寸原则上不能超过当年剩余用量的2/3。
（四）期货持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签订现货合同后，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间；（五）应当以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期保值业务；所有期货、期权相关业务开立交易账户统一由公司开设并执行套保操作。
开立和撤销交易账户及开展套期保值操作均须由股份公司期货部负责人提请总经理审批后执行；期货、期权套期保值中国期货市场监控中心账户由审计部管理；（六）应当具有与商品期货、期权套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值业务。
期货交易中的风险控制方法
期货交易中的风险控制方法期货交易作为金融市场中的一种重要投资方式，拥有较高的风险性。
因此，对风险进行有效的控制，是每个期货交易者都应该重视的问题。
本文将介绍几种常见的期货交易中的风险控制方法，以帮助交易者有效地管理和规避风险。
1. 正确的头寸管理：在期货交易中，头寸管理是非常重要的一环。
交易者应该设定适当的止盈和止损点位，以规避因价格波动而带来的风险。
例如，当市场行情朝着交易者预期的方向发展时，可以适时调整止盈位，确保获利最大化。
当市场行情逆转时，及时止损并平仓，以减少亏损。
2. 分散投资：分散投资是降低风险的有效方法之一。
交易者应该将资金分散投资于不同的期货合约或市场，以降低单一交易带来的风险。
通过分散投资，即使某个合约或市场出现亏损，其他合约或市场的盈利也可以平衡亏损，从而保护整体资金的安全。
3. 控制杠杆：在期货交易中，杠杆作用可以带来较高的收益，但也会增加风险。
交易者应该合理控制杠杆倍数，以避免因价格波动而产生过大的亏损。
一般来说，初入市的交易者可以选择较低的杠杆倍数，待交易经验积累后再逐渐增加。
4. 严格执行止损策略：止损是期货交易中必不可少的风险控制工具。
交易者应该建立严格的止损策略，并严格执行。
当价格触及止损位时，不应迟疑或试图寄希望于价格的反转，而应果断止损，避免亏损的进一步扩大。
5. 注重市场分析与研究：在期货交易中，市场分析和研究是决策的重要基础。
交易者应该注重对市场行情、基本面和技术面的深入研究，以提高决策的准确性和判断能力。
只有对市场有准确的判断，才能更好地控制风险。
6. 严格遵守交易纪律：交易纪律是期货交易中的黄金法则。
交易者应该遵循自己设定的交易计划和规则，不盲目追逐市场，不轻易改变交易策略。
只有保持严谨的交易纪律，才能更好地避免冲动交易和过度交易，从而规避不必要的风险。
7. 及时跟进市场变化：期货市场行情瞬息万变，交易者应时刻保持对市场的敏感度，并及时做出相应的调整。
期货交易中的风险控制措施
期货交易中的风险控制措施期货交易作为金融市场中的一种重要工具，其风险控制措施至关重要。
本文将从多个角度介绍期货交易中的风险控制措施，以帮助交易者更好地理解和应对风险。
一、市场研究与数据分析在期货交易中，市场研究和数据分析是非常关键的一环。
交易者需要密切关注各种市场动态，分析市场趋势和价格波动，以便把握交易机会和风险。
对于期货市场的研究需要全面而及时的了解相关信息，包括政治、经济、社会等多个方面的因素，以获得更准确的判断和决策依据。
二、设定风险承受能力和止损点在进行期货交易之前，交易者需要设定自己的风险承受能力和止损点。
风险承受能力是指交易者在一定时间内能够承受的最大损失，而止损点是指当市场价格达到一定程度时，交易者需要主动平仓止损。
通过设定风险承受能力和止损点，交易者能够在一定程度上限制损失，保护自己的资金。
三、合理配置资金和多元化投资在期货交易中，合理配置资金和进行多元化投资是降低风险的有效措施之一。
交易者应将投资资金划分为若干份额，并根据自身风险承受能力和市场状况，分配到不同的期货品种和合约上。
通过分散投资，可以避免因某一品种或合约造成的单一风险，实现风险的分散和降低。
四、有效运用止盈策略在期货交易中，不仅要设定止损点，还需要制定止盈策略。
止盈策略是指当市场价格达到一定程度时，交易者需要主动平仓获利。
通过制定有效的止盈策略，可以锁定盈利并避免因市场波动导致回撤的风险。
五、建立风险管理计划建立风险管理计划是期货交易中的常规操作。
交易者需要预先制定一套详细的风险管理计划，包括交易策略、仓位控制、资金管理等方面的内容。
通过严格执行风险管理计划，交易者能够更好地控制风险，降低意外损失的可能性。
六、及时盘点和评估在期货交易中，及时盘点和评估是非常重要的环节。
交易者应定期对交易记录进行盘点和分析，评估自己的交易表现和风险控制能力。
通过及时盘点和评估，交易者可以发现问题，总结经验，不断提升自己的交易水平和风险控制能力。
《XX商品交易所豆油期货业务细则》
附件1XX商品交易所豆油期货业务细则第一章总则第一条为规范XX商品交易所（以下简称交易所）豆油期货合约交易行为，根据《XX商品交易所交易规则》和《XX商品交易所豆油期货合约》，制定本细则。
第二条交易所、会员、客户、指定交割仓库、指定质量检验机构、指定期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当遵守本细则。
第三条本细则未规定的，按照交易所相关业务规则的规定执行。
第二章合约主要条款和相关参数第四条豆油期货合约交割标准品的质量标准详见附件1《XX商品交易所豆油交割质量标准（F∕DCEY002-2020）》。
第五条豆油期货合约采用实物交割。
第六条豆油指定交割仓库分为基准交割仓库和非基准交割仓库（详见附件2《XX商品交易所豆油指定交割仓库名录》）。
豆油指定交割仓库的升贴水可以采用固定升贴水或者动态升贴水。
动态升贴水按照附件3《XX商品交易所豆油动态升贴水标准》执行。
固定升贴水或动态升贴水由交易所确定并公布。
交易所可视情况对豆油指定交割仓库及升贴水进行调整。
第七条豆油期货合约的合约月份为1、3、5、7、8、9、11、12月。
第八条豆油期货合约的交易单位为10吨/手。
第九条豆油期货合约的报价单位为元（人民币）/吨。
第十条豆油期货合约的最小变动价位为2元/吨。
第十一条豆油期货合约的交易指令每次最大下单数量为1000手。
第十二条豆油期货合约的交易保证金标准、涨跌停板幅度和持仓限额，按照《XX商品交易所风险管理办法》相关规定执行。
第十三条豆油期货合约的最后交易日为合约月份第10个交易日。
第十四条豆油期货合约的最后交割日为最后交易日后第3个交易日。
第十五条豆油期货合约的交易代码为丫。
第三章交割与结算第一节一般规定第十六条豆油期货合约适用期货转现货（以下简称期转现）、滚动交割和一次性交割，具体流程见《XX商品交易所交割管理办法》、《XX商品交易所结算管理办法》相关规定。
第十七条豆油标准仓单分为仓库标准仓单和厂库标准仓单。
期货交易中的交易风险控制
期货交易中的交易风险控制期货交易是一种金融衍生品交易方式，它涉及到大量的风险和波动性。
为了在期货交易中保持投资者的资金安全和交易可持续性，交易风险控制显得尤为重要。
本文将探讨一些常见的期货交易风险，并介绍有效的控制方法来降低这些风险。
一、市场风险市场风险是期货交易中最常见的风险之一，它源于市场价格的波动和不确定性。
为了降低市场风险，投资者可以采取以下措施：1. 多元化投资组合：将资金分散投资于不同的品种和合约，以减少投资组合的整体波动性。
多元化投资可以降低特定合约价格波动对整个投资组合的影响。
2. 停损单的使用：设置合理的止损点，当市场价格达到这个点位时自动平仓，以限制损失。
停损单是一种有效的工具，可以帮助投资者快速反应市场波动。
3. 监控市场动态：及时跟踪市场新闻和市场数据，了解市场趋势和可能的影响因素。
这样可以更好地评估市场风险，并做出相应的交易决策。
二、杠杆风险期货交易中的杠杆效应使得投资者能够用较小的资金控制更大的交易头寸。
虽然杠杆可以带来更高的回报，但也伴随着更高的风险。
为了控制杠杆风险，以下措施可以被采取：1. 合理的资金管理：根据个人风险承受能力和投资目标，合理分配资金，避免投资过度杠杆。
2. 注意交易头寸限制：确保交易头寸不超过自身承受能力的限度。
避免过度杠杆化可能导致的巨额损失。
3. 控制保证金比例：合理设置保证金比例，确保不会因价格波动导致追加保证金而无法维持交易头寸。
三、操作风险操作风险是由于投资者欠缺经验、错误决策或技术故障而产生的风险。
以下是一些控制操作风险的方法：1. 技术分析和基本面分析：通过技术和基本面的分析，投资者可以更好地评估市场趋势和交易信号，减少基于盲目猜测的决策。
2. 学习和培训：不断学习和培训自己，提高交易技巧和知识水平。
及时了解市场的新动态和交易策略，以更好地应对操作风险。
3. 控制情绪：避免冲动性的交易决策，短期的市场波动不代表长期的趋势，冷静和理性地进行交易。
期货交易的风险管理制度范文
期货交易的风险管理制度范文期货交易的风险管理制度范文一、引言随着金融市场的快速发展和全球化程度的不断提高，期货市场作为重要的金融工具，风险管理在其中变得尤为重要。
期货风险管理制度的建立和完善是保证期货市场运行平稳、有序的基础，也是保障投资者利益、防范风险的关键措施。
本文将就期货交易的风险管理制度进行详细的阐述，并提出相关建议。
二、期货交易风险的分类1.市场风险市场风险也称为价格风险，指由于市场价格波动造成的风险。
期货交易中，市场价格的波动是常见且无法避免的。
为了管理市场风险，必须加强市场研究和分析，降低信息不对称，制定合理的投资策略，并采取风险对冲的手段，如期货套利、期权对冲等。
2.流动性风险流动性风险指对于投资者而言，在买入或卖出期货合约时，不能立即找到相应的买方或卖方，导致无法及时成交或成交价格偏离预期的风险。
流动性风险的主要原因是市场深度不足或交易品种缺乏流动性。
为了管理流动性风险，可以采取以下措施：扩大市场参与者的数量和规模，提高市场的深度和广度，增加交易品种的多样性。
3.信用风险信用风险指因交易对手方无法按时履约或无法履约而导致的风险。
在期货交易中，信用风险主要体现在交易对手方无力或不愿意履行合约，无法提供足够的保证金或无法及时清算亏损。
为了管理信用风险，可以采取以下措施：建立完善的交易所清算机构，规范交易所的合约和保证金制度，加强对交易对手方的信用评估，并设立风险准备金。
4.操作风险操作风险指由于人为疏忽、错误决策、技术故障等原因而导致的风险。
在期货交易中，操作风险可能包括误买误卖、错误判断、操作失误等。
为了管理操作风险，必须加强交易员的培训和管理，提高交易系统的可靠性和稳定性，建立完善的交易纪律和风险控制机制。
三、期货交易的风险管理制度1.风险管理目标期货交易的风险管理目标是保障交易所和投资者的利益，维护市场的稳定运行。
通过建立有效的风险管理制度，可以降低市场风险、流动性风险、信用风险和操作风险。
期货交易的风险管理制度
期货交易的风险管理制度1. 引言期货交易作为一种金融工具，其本质上是一种衍生品交易，投资者通过期货合约进行买卖，以获取未来价格变动所带来的利润。
然而，期货交易也伴随着一定的风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等。
为了保护投资者的利益，期货市场制定了一系列风险管理制度，以降低风险并加强市场监管。
2. 市场风险管理市场风险是指由于市场价格波动造成的投资者损失的风险。
为了有效管理市场风险，期货市场采取了以下几种制度：2.1. 交易限制期货市场设置了一些风险控制参数，如最大价格波动限制、最大持仓限制、最大成交量限制等。
当市场价格波动超过限制范围时，交易将暂时停止或进入盘中调整期。
2.2. 强制平仓制度为了保护投资者免受巨额亏损风险，期货市场采取了强制平仓制度。
当投资者的持仓达到一定限制时，交易所会要求其进行强制平仓，以减少投资风险。
2.3. 风险准备金制度为了保证市场的稳定运行，期货市场实施了风险准备金制度。
投资者在交易期货时需要缴纳一定比例的保证金，以应对潜在风险。
当市场价格波动较大时，交易所可以使用风险准备金来弥补投资者的亏损，保护市场的稳定运行。
3. 信用风险管理信用风险是指在交易过程中，参与方不能履行其合约义务所导致的损失。
为了有效管理信用风险，期货市场采取了以下几种制度：3.1. 交易保证金制度交易所要求投资者在交易期货时提供一定比例的保证金作为履约担保。
保证金可以部分缓解市场参与方无法履约所带来的风险，同时也可以降低交易对手方的信用风险。
3.2. 风险监控与风控制度交易所设立了风险监控部门，负责监控交易行为和交易风险。
一旦发现交易风险异常，将采取相应的风控措施，包括调整保证金比例、限制交易品种、暂停或中断交易等，以防范交易风险。
3.3. 中央交易对手制度为了降低交易对手方违约的风险，期货市场引入了中央交易对手（CCP）制度。
CCP作为交易的中央对手方，承担起交易的履约责任，有效减少交易对手方的信用风险。
豆油期货交易风险管理办法
豆油期货交易风险管理办法（一）保证金制度豆油期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%。
交易所保证金实行分级管理，随着期货合约交割期的临近和持仓量的增加，交易所将逐步提高交易保证金比例。
1. 豆油合约临近交割期时交易保证金收取标准取。
2. 豆油合约持仓量变化时交易保证金收取标准每日无负债结算制度是指每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少会员的结算准备金。
（三）涨跌停板制度涨跌停板是指期货合约允许的日内价格最大波动幅度，超过该涨跌幅度的报价视为无效，不能成交。
豆油合约的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，进入交割月份的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的6%。
豆油合约出现连续涨/跌停板时交易保证金收取标准为：若第N＋2个交易日采取强制减仓措施，则当日结算时交易保证金恢复到正常水平。
新上市合约的涨跌停板为正常涨跌停板的两倍，进入交割月份合约的涨跌停板为正常涨跌停板的两倍。
特殊情况下交易所将根据市场情况采取风险控制措施。
（四）限仓制度限仓制度是指交易所规定会员或客户可以持有的按单边计算的某一合约投机持仓的最大数额。
豆油合约一般月份持仓限额如下表：单位：手（五）强行平仓制度当会员、客户出现下列情况之一时，交易所将实行强行平仓：1. 结算准备金余额不足并未能在规定时限内补足的；2. 持仓量超出其限仓规定的；3. 因违规受到交易所强行平仓处罚的；4. 根据交易所的紧急措施应予强行平仓的；5. 其他应予强行平仓的。
豆油期货交割程序及有关规定(一) 厂库、仓库交割仓单运转方式大商所豆油标准仓单由指定交割仓库签发。
根据签发仓库的不同性质，目前豆油标准仓单分为仓库标准仓单和厂库标准仓单。
1. 厂库仓单注册仓单：卖方将购买豆油的款项等费用付给油厂，油厂向卖方出具《标准仓单注册申请表》,交易所核实后予以注册。
注销仓单：仓单持有者到交易所办理仓单注销手续，确定提货油厂，领取《提货通知单》；货主在《提货通知单》开具4日内(含当日)到厂库提货，厂库按照规定组织出库。
大连商品交易所豆粕、豆油、棕榈油标准仓单管理办法
大连商品交易所豆粕、豆油、棕榈油标准仓单管理办法第一章总则第一条为保障大连商品交易所（以下简称交易所）期货交割业务的正常进行，加强标准仓单管理，根据《大连商品交易所交易规则》制定本办法。
第二条交易所豆粕、豆油、棕榈油标准仓单的生成、流通、注销等业务按本办法执行。
第三条交易所、会员、客户及指定交割仓库办理与豆粕、豆油、棕榈油标准仓单有关的各项业务必须遵守本办法。
第二章标准仓单第四条标准仓单是交易所指定交割仓库按照交易所规定的程序签发的符合合约规定质量的实物提货凭证。
经交易所注册后，标准仓单可用于交割、转让、提货、充抵等。
第五条《标准仓单持有凭证》是交易所开具的代表标准仓单所有权的有效凭证，是用于在交易所办理标准仓单交割、交易、转让、充抵、注销等的凭证，受法律保护。
第六条标准仓单数量因交割、交易、转让、充抵、注销等业务发生变化时，交易所收回原《标准仓单持有凭证》,签发新的《标准仓单持有凭证》。
第七条会员持有的《标准仓单持有凭证》必须由专人保管,不得涂改、伪造.如有遗失，会员须及时到交易所办理挂失等手续。
第八条标准仓单充抵按《大连商品交易所结算细则》有关规定执行。
第三章仓库标准仓单的生成第九条标准仓单生成包括交割预报、商品入库、验收、指定交割仓库签发及交易所注册等环节。
第十条货主向指定交割仓库发货前，必须到交易所办理交割预报，填写《交割预报表》.交易所在3个工作日内予以答复，并按“择优分配、统筹安排”的原则安排指定交割仓库。
货主须向交易所安排的指定交割仓库发货.未办理交割预报的入库商品不能用于交割。
第十一条会员办理交割预报时，按10元/吨向交易所缴纳交割预报定金。
第十二条交割预报自办理之日起有效，有效期为40天。
在有效期内按交割预报执行的，交割预报定金在商品入库后予以返还;部分执行的,按实际到货量返还；未按预报执行的，交割预报定金不予返还。
第十三条已经交割过的商品如在原指定交割仓库继续进行交割,不需办理交割预报。
期货行业中的期货市场风险管理与控制方法
期货行业中的期货市场风险管理与控制方法随着金融市场不断发展和全球经济的变化，期货行业扮演着越来越重要的角色。
期货市场作为期货行业的核心之一，在金融市场中有着重要的地位。
然而，期货市场也伴随着各种风险，如市场波动性、流动性和操作风险。
因此，期货行业中的期货市场风险管理与控制方法至关重要。
一、风险管理的基本原则期货行业中的期货市场风险管理与控制的首要目标是保护投资者的利益，确保市场的公平、公正和透明。
以下是风险管理的基本原则：1. 全面了解和监控市场风险：期货行业机构应建立全面的市场风险监测系统，并定期对市场风险进行评估和报告。
2. 建立风险管理策略：期货行业机构应制定相应的风险管理策略，包括对不同类型风险的定量和定性评估，并采取相应的风险控制措施。
3. 提高内部控制能力：期货行业机构应建立健全的内部控制制度，包括合规、风险识别和风险管理等方面的能力。
4. 合理配置风险资本：期货行业机构应根据自身的风险承受能力，合理配置风险资本，以应对潜在的风险事件。
5. 加强市场监管：监管部门应加强对期货行业的监管力度，确保市场秩序和投资者利益的保护。
二、期货行业中的风险管理方法在期货行业中，风险管理方法具有多样性和灵活性，以适应不同的市场环境。
以下是期货行业中常见的风险管理方法：1. 风险分散：通过投资于多个不同品种和合约，分散风险，降低损失的可能性。
2. 止损指令：设立止损指令是一种重要的风险管理工具，帮助投资者限制亏损。
当市场价格达到预设的止损价位时，自动触发平仓操作。
3. 套期保值：期货行业中的套期保值是通过买卖不同品种或相关性较高的期货合约，以规避市场价格波动带来的风险。
4. 选取适度杠杆：在期货交易中，杠杆倍数可能增大投资者的收益，但也会增加投资风险。
在风险管理中，合理控制杠杆倍数至关重要。
5. 合约规模控制：期货市场的合约规模通常较大，投资者应根据自身资金和风险承受能力，合理控制合约规模，防范潜在风险。
期货行业的风险管理如何控制期货交易风险
期货行业的风险管理如何控制期货交易风险期货交易作为金融市场中的一种金融衍生品，其存在一定的风险。
为了保护投资者的利益和维护市场的稳定，期货行业实施了一系列风险管理措施，以控制期货交易风险。
本文将探讨期货行业中的风险管理措施并分析其如何帮助控制期货交易风险。
一、风险审查和管理机制期货行业通过建立风险审查和风险管理机制，对期货交易参与者进行审查和管理，以减少交易风险。
运营商要求所有交易参与者进行风险评估和监控，确保其具备足够的资金和能力来承担风险。
此外，期货行业还要求参与者设置适当的风险控制措施，如止盈止损等，以限制潜在的损失。
二、杠杆控制和保证金制度杠杆交易是期货交易的一大特点，但也增加了风险。
为了控制期货交易风险，期货行业实行了杠杆控制和保证金制度。
通过限制交易参与者的杠杆比例，并要求其缴纳一定比例的保证金，在一定程度上降低了交易风险。
杠杆控制和保证金制度的实施，使期货交易参与者能够根据自身的风险承受能力进行交易，有效地控制风险。
三、市场监管和风险防范为了确保期货市场的公平、公正和透明，期货行业加强了市场监管和风险防范措施。
期货行业建立了监管部门，负责制定规章制度并监督市场交易活动。
监管部门会对交易参与者的行为进行监控和调查，防范操纵市场和违规交易行为。
此外，期货行业还加强了信息披露和风险警示，提供风险提示和投资建议，帮助交易参与者更好地理解市场风险。
四、风险教育和培训期货行业通过风险教育和培训活动，提高交易参与者的风险意识和风险管理能力。
通过组织风险教育培训、发行风险预警和风险提示等方式，帮助交易参与者了解期货交易风险，并掌握相应的风险管理方法。
同时，期货行业还加强了投资者保护意识的宣传，提醒投资者注意风险，避免盲目参与期货交易。
综上所述，期货行业在控制期货交易风险方面采取了一系列的措施。
风险审查和管理机制、杠杆控制和保证金制度、市场监管和风险防范以及风险教育和培训，都起到了重要的作用。
这些措施帮助交易参与者识别、评估和管理风险，保护其合法权益，维护市场的稳定。
期货交易中的风险控制与资金管理策略
期货交易中的风险控制与资金管理策略期货交易作为一种金融衍生品交易方式，具有高风险性和高回报性。
为了确保投资者的资金安全并提高交易成功率，风险控制和资金管理策略成为期货交易中不可或缺的环节。
本文将探讨期货交易中的风险控制与资金管理策略，并分享一些有效的实践经验。
一、风险控制策略风险控制是期货交易中最重要的方面之一，它涉及到投资者应对市场波动和风险敞口的能力。
以下是几种常见的风险控制策略：1. 止损订单止损订单是投资者根据自己的风险承受能力，在进行期货交易时设置的止损价位。
一旦市场价格触及止损价位，订单就会自动执行，以减少投资者的损失。
设置适当的止损价位是保护资金安全的基本手段之一。
2. 分散投资分散投资是通过购买不同品种、不同合约的期货来分散投资风险。
当某一品种或合约价格出现较大波动时，其他品种或合约的走势可能相对平稳，从而降低投资组合的整体风险。
3. 风险控制指标风险控制指标是通过一些技术分析工具来辅助判断市场的风险状况，如波动率指标、相对强弱指标等。
投资者可以根据这些指标调整仓位、平仓或止损，以控制投资风险。
二、资金管理策略资金管理是指投资者在期货交易过程中，合理分配和管理自己的资金。
良好的资金管理策略是保持投资者长期盈利的关键。
以下是几种常见的资金管理策略：1. 固定比例风险固定比例风险是指根据自己的风险承受能力，在每笔交易中设置固定的风险比例。
一般来说，投资者应控制每笔交易的风险在总资金的1%-3%之间，从而降低因单笔交易失败而对资金造成的巨大损失。
2. 建立资金限制建立资金限制是指在进行期货交易前，明确设定个人所能接受的最大亏损额度。
一旦达到该亏损额度，及时停止交易，以避免进一步恶化局势。
3. 制定交易计划制定交易计划是指在进行期货交易前，根据市场行情、经济数据和技术指标等因素，明确交易目标、入场点和止盈点。
投资者应严格遵守交易计划，避免冲动交易和盲目跟风。
4. 盈利保护策略盈利保护策略是指在交易中根据市场行情调整止盈点，以确保获得合理的盈利。
期货交易中的风险防范与整改方案
期货交易中的风险防范与整改方案随着期货市场的快速发展，期货交易已成为重要的投资手段之一。
然而，期货交易也伴随着一定的风险，投资者需要采取措施来有效预防和应对这些风险。
本文将分析期货交易中的风险来源，并提出相应的整改方案，以帮助投资者更好地管理风险。
一、市场风险市场风险是指由于市场价格波动导致的投资者损失的风险。
市场风险是不可避免的，但可以通过多种方式进行防范。
首先，投资者应该建立一个有效的风险管理系统，包括设置止损点和目标盈利点。
止损点可以帮助投资者在市场行情不利时及时止损，避免进一步亏损。
目标盈利点可以帮助投资者及时获利并退出市场。
其次，投资者应该密切关注市场动态，并分析市场趋势和因素。
通过研究和预测市场行情，投资者可以更好地把握交易时机，降低市场风险。
二、信用风险信用风险是指交易对手方无法履行合约义务导致的损失风险。
在期货交易中，投资者与期货公司或其他交易对手方之间建立合约关系，如果对手方无法履行义务，投资者将面临潜在的损失。
为降低信用风险，投资者应选择信誉良好的期货公司合作，通过查阅相关资质和监管信息来评估其信用状况。
此外，投资者应定期监控自己与交易对手方之间的合约情况，确保对方及时履行合约义务。
如果发现对方存在信用问题，投资者应及时采取措施，如减少交易规模或选择其他交易对手方来降低信用风险。
三、操作风险操作风险是指由于投资者自身操作不当导致的损失风险。
期货交易对投资者的操作技巧和纪律要求较高，操作不慎可能导致重大损失。
为避免操作风险，投资者应事先做好充分的准备工作。
首先，投资者应该制定明确的交易策略和执行计划，包括合适的仓位控制、止损和止盈策略。
其次，投资者应该保持冷静，不受情绪和外部噪音的影响，坚持执行交易策略。
此外，投资者还应加强学习和实践，提高自己的交易技巧和经验，逐步降低操作风险。
四、系统风险系统风险是指由于市场结构、技术故障或监管政策等因素导致的整体性风险。
系统风险可能影响整个期货市场，投资者需要针对性地采取措施以应对。
期货公司风险监管指标管理办法(精品4篇)
期货公司风险监管指标管理办法(精品4篇）期货公司风险监管指标管理办法（1）第一章总则第一条为了加强对期货公司的监督管理，促进期货公司加强内部控制，防范风险，根据《期货交易管理条例》，制定本办法。
第二条期货公司应当按照本办法的.规定编制、报送风险监管报表。
第三条期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度，应当建立动态的风险监控和资本补足机制，确保净资本等风险监管指标持续符合标准。
第四条期货公司扩大业务规模或者做出向股东分配利润等可能对净资本产生重大影响的决定前，应当对相应的风险监管指标进行敏感性测试。
第五条期货公司应当聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对期货公司年度风险监管报表进行审计。
会计师事务所及其注册会计师应当勤勉尽责，对出具报告所依据的文件资料内容的真实性、准确性和完整性进行核查和验证，并对出具审计报告的合法性和真实性负责。
期货公司风险监管指标管理办法（2）第四章编制和披露第二十四条期货公司应当报送月度和年度风险监管报表。
期货公司应当于月度终了后的7个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构报送月度风险监管报表，在年度终了后的3 个月内报送经具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年度风险监管报表。
中国证监会派出机构可以根据审慎监管原则，要求期货公司按周或者按日编制并报送风险监管报表。
第二十五条期货公司应当指定专人负责风险监管报表的编制和报送工作。
第二十六条期货公司法定代表人、经营管理主要负责人、财务负责人、结算负责人、制表人应当在风险监管报表上签字确认，并应当保证其真实、准确、完整。
上述人员对风险监管报表内容持有异议的.，应当书面说明意见和理由，向公司住所地中国证监会派出机构报送。
第二十七条期货公司应当按照中国证监会规定的方式报送风险监管报表。
期货公司应当保留书面风险监管报表，相应责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章。
该报表的保存期限应当不少于5年。
第二十八条期货公司应当每半年向公司全体董事提交书面报告，说明净资本等各项风险监管指标的具体情况，该书面报告应当经期货公司法定代表人签字确认。
期货风险控制管理制度
期货风险控制管理制度一、前言期货市场是一个高风险高收益的金融市场，参与者包括投资者、交易所、期货公司等。
在这个市场中，由于价格波动较大，参与者面临着很高的风险。
因此，建立科学合理的风险控制管理制度对于提高市场的稳定性和保护投资者权益具有重要意义。
本文旨在探讨期货风险控制管理制度的建立和实施，以帮助期货公司和投资者更好地应对市场波动和风险。
二、风险管理理论1. 风险管理的核心思想风险管理的核心思想是通过科学的方法和工具来识别、评估、控制和监测风险，以降低可能的损失和最大化潜在的机会。
在期货市场中，风险管理主要包括市场风险、信用风险和操作风险等方面。
2. 风险管理的基本原则风险管理的基本原则包括风险多样性、资产配置、持续监测和反馈等。
风险多样性是指通过多样化的投资组合分散风险；资产配置是根据不同的市场条件和风险偏好来配置资产；持续监测是指定期监测市场情况，及时调整投资组合；反馈是指根据监测结果和投资绩效来调整风险管理策略。
3. 风险管理的工具和方法风险管理的工具和方法包括价值-at-风险、马可夫模型、蒙特卡洛模拟等。
价值-at-风险是衡量投资组合在一定置信水平下可能出现的最大损失；马可夫模型是用来预测市场未来走势的统计模型；蒙特卡洛模拟是通过随机抽样的方法来模拟市场风险和收益。
三、期货风险管理制度1. 风险分析和评估风险分析和评估是风险管理的第一步，旨在识别并量化风险。
期货公司应建立完善的风险管理体系，包括制定风险管理政策、建立风险管理部门、设定风险管理指标等。
同时，还需定期对市场风险、信用风险和操作风险进行评估，以及时发现和应对潜在风险。
2. 风险控制和监测风险控制和监测是风险管理的核心环节，旨在降低风险和防止损失。
期货公司应建立有效的风险控制制度，包括设定交易限额、控制杠杆比例、监测交易流水等。
同时，还需加强内部审计和风险监测，及时发现和纠正潜在风险，保障资金和投资安全。
3. 风险应对和防范风险应对和防范是风险管理的最后一道防线，旨在应对突发事件和市场波动。
豆油期货合约与规则讲义
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演讲人姓名
目录
01.
豆油概述
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03.
豆油期货合约介绍
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05.
豆油期货交割制度
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02.
豆油的生产、流通与消费
单击此处添加正文
其中，阿根廷出口量增长很快，世界豆油第一大出口国的地位日益巩固；巴西和美国的出口量也较大，2004/05年度上述两国豆油出口量占世界豆油出口总量的25%和7%。
2.1.2.全球豆油进出口
中国也是重要的豆油进口国，除2000/01年度和2001/02年度外，中国在1993/94-2004/05年度期间的豆油进口量均占世界豆油进口总量的10%以上，2003/04年度中国豆油进口增加迅猛，较2002/03年度增加了1倍多。
配对原则
买卖双方协商
“卖方优先”、“申报交割意向的买持仓优先，持仓时间最长的买持仓优先”
“最少配对数”原则
结算价格
买卖双方协议价
配对日结算价
交割结算价
主要特点
双方协商进行，分为非标准仓单期转现和标准仓单期转现。
卖方优先原则：符合条件的卖方提出申请后保证当天配对成功，被配对买方要按期付款。
最后交易日收市后配对，交易所集中办理交割。
03
豆油合约交割制度
期货转现货
滚动交割（三日交割法）
集中交割
1.交割方式
交割方式对比
期货转现货
滚动交割
集中交割
办理时间
合约上市之日起至交割月份前1个月的倒数第3个交易日（含当日）
期货市场的风险管理方法
期货市场的风险管理方法期货市场作为金融市场中的一种衍生品交易市场，涉及的风险也相对较高。
为了保护投资者的利益和维护市场的稳定，必须加强风险管理。
本文将介绍一些常见的期货市场风险管理方法，以帮助投资者有效地管理风险。
一、多元化投资多元化投资是一种常见的风险管理方法。
通过将投资分散到不同的期货品种或不同的市场上，可以降低投资组合的风险。
当某个品种或市场出现波动时，其他品种或市场可能表现出相反的趋势，从而实现风险的分散。
投资者可以根据自身的风险承受能力和市场判断，合理配置投资组合，达到多元化投资的效果。
二、止损和止盈止损和止盈是期货交易中常用的风险管理策略。
止损是在实际亏损达到一定程度时，及时平仓止损，以避免进一步亏损。
止盈则是在获得一定利润后，及时平仓以保障利润。
止损和止盈的设置可以根据个人的风险偏好和市场情况来确定，可以采用固定止损和止盈点位，也可以根据技术分析的指标来设定。
三、杠杆控制期货市场的杠杆效应较大，投资者可以用较小的资金控制较大的合约价值。
然而，杠杆也意味着风险的放大。
因此，控制杠杆是有效管理风险的一个关键因素。
合理的杠杆比例可以减少仓位波动对整个资金的影响，降低投资者的亏损风险。
投资者可以根据自身的风险承受能力和市场情况，制定合适的杠杆控制策略。
四、有效的市场分析对市场进行准确的分析是有效管理风险的基础。
投资者可以利用基本面分析和技术分析的方法，对期货市场进行研究和预测。
基本面分析以经济、政治和供求等因素为依据，判断期货价格的走势。
技术分析则以过去的价格和交易量数据为基础，通过统计和图表等方法，预测未来的价格走势。
透彻的市场分析有助于投资者做出明智的投资决策，降低不确定性带来的风险。
五、建立风险管理系统建立一套完整的风险管理系统对于期货投资者至关重要。
这包括制定明确的投资目标和风险承受能力，设定投资限额和亏损警戒线，制定合理的风险控制规则等。
同时，投资者还需要建立健全的风险监控和预警机制，及时发现和处理风险。
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豆油期货交易风险管理办法
（一）保证金制度
豆油期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%。
交易所保证金实行分级管理，随着期货合约交割期的临近和持仓量的增加，交易所将逐步提高交易保证金比例。
1. 豆油合约临近交割期时交易保证金收取标准
★标准仓单交到交易所后，与其所示数量相同的卖持仓交易保证金在结算时不再收取。
2. 豆油合约持仓量变化时交易保证金收取标准
（二）结算制度
每日无负债结算制度是指每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少会员的结算准备金。
（三）涨跌停板制度涨跌停板是指期货合约允许的日内价格最大波动幅度，超过该涨跌幅度的报价视为无效，不能成交。
豆油合约的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，进入交割月份的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的6%。
豆油合约出现连续涨/ 跌停板时交易保证金收取标准为：
★ 合约原交易保证金比例高于此标准的，按原比例收取。
若第N＋2 个交易日采取强制减仓措施，则当日结算时交易保证金恢复到正常水平。
新上市合约的涨
跌停板为正常涨跌停板的两倍，进入交割月份合约的涨跌停板为正常涨跌停板的两倍。
特殊情况下交易所将根据市场情况采取风险控制措施。
（四）限仓制度限仓制度是指交易所规定会员或客户可以持有的按单边计算的某一合约投机持仓的最大数额。
豆油合约一般月份持仓限额如下表：单位：手
套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制
（五）强行平仓制度当会员、客户出现下列情况之一时，交易所将实行强行平仓：
1. 结算准备金余额不足并未能在规定时限内补足的；
2. 持仓量超出其限仓规定的；
3. 因违规受到交易所强行平仓处罚的；
4. 根据交易所的紧急措施应予强行平仓的；
5. 其他应予强行平仓的。
豆油期货交割程序及有关规定
（一）厂库、仓库交割仓单运转方式大商所豆油标准仓单由指定交割仓库签发。
根据签发仓库的不同性质，目前豆油标准仓单分为仓库标准仓单和厂库标准仓单。
1. 厂库仓单
注册仓单：卖方将购买豆油的款项等费用付给油厂，油厂向卖方出具《标准仓单注册申请表》, 交易所核实后予以注册。
注销仓单：仓单持有者到交易所办理仓单注销手续，确定提货油厂，领取《提货通知单》；货主在《提货通知单》开具4 日内（含当日）到厂库提货，厂库按照规定组织出库。
具体内容详见《大连商品交易所豆粕、豆油标准仓单管理办法》。
2. 仓库仓单交割预报：卖方发货前必须向交易所提交《交割预报表》，由交易所统一安排定点仓库交割，交易所在交割预报批准当日收取10元/ 吨的交割预报定金，在预报批准后的四十天内，按实际到货量返还交割预报定金。
入库检验：货到后由仓库进行初检，合格的货物由仓库填写有关检验报告报交易所。
注册仓单：交易所或交易所委托质检机构对指定交割仓库检验合格的货物进行核查，确认无误后, 允许交割仓库向会员或者客户开具《标准仓单注册申请表》。
会员或客户与仓库结清有关费用后，向仓库领取《标准仓单注册申请表》后到交易所办理标准仓单注册手续。
注销仓单：卖方到交易所办理标准仓单退出流转手续，结清有关费用后，可提取货物出库。
3. 厂库、仓库仓单流程
豆油仓（厂）库标准仓单业务流程
（二）豆油期货交割方式
1. 豆油的交割方式有三种：期货转现货、滚动交割、集中交割。
2. 豆油交割流程
1 2
滚动交割流程表
注：详见《大连商品交易所黄大豆 1 号、黄大豆 2 号、豆粕、豆油、玉米交割细则》集中交割流程表
注：详见《大连商品交易所黄大豆 1 号、黄大豆 2 号、豆粕、豆油、玉米交割细则》
3. 三种交割方式的比较
三种交割形式的异同
（三）豆油期货交割费用
1. 豆油交割手续费为 1 元/ 吨。
2. 豆油仓储及损耗费（包括储存费、保管损耗）收取标准为元/ 吨天。
3. 豆油的检验费用为 3 元/ 吨。
4. 豆油的入出库费用：为了适应现货市场发展的需要，适应交割仓库多样性的特点，大商所对入出库和杂项作业收费实行市场化管理。
在规则中只写明各项费用的制订原则、公布时间和执行方法，具体费用标准则由交易所核定后另行公布。
（四）其他相关注意事项
1. 个人客户不允许交割，交易所将对个人客户交割月份的持仓在进入交割月份第一个交易日起进行强行平仓。
2. 最后交易日闭市后, 同一客户交易编码的交割月份双向持仓对应部分对冲，不予办理交割。