第五讲外汇市场数据的查询方法(路透金融系统,魏先华)资料
外汇市场分析掌握外汇交易的技巧
外汇市场分析掌握外汇交易的技巧外汇市场是全球最大的金融市场之一，每天流通的资金规模高达数万亿美元。
对于投资者来说，了解并且掌握外汇市场的分析方法和交易技巧是非常重要的。
本文将介绍外汇市场的基本分析方法以及一些实用的外汇交易技巧。
一. 外汇市场的基本分析方法1. 基本面分析基本面分析是评估外汇市场的经济和政治因素对汇率走势影响的一种方法。
投资者通过关注宏观经济指标、国际政治形势等因素来判断一个国家或地区的经济走势，从而预测该国或地区货币的汇率变动。
一些常用的基本面分析指标包括国内生产总值(GDP)、通货膨胀率、利率水平以及政府政策等。
通过对这些指标的研究，投资者可以了解到一个国家或地区的整体经济状况，然后根据这些信息进行外汇交易。
2. 技术分析技术分析是通过研究历史价格走势、图表和指标等形成对外汇市场未来走势预测的一种方法。
技术分析主要关注价格波动、趋势形态以及各种技术指标的变化。
投资者可以通过分析交易图表、运用技术指标来判断市场的买卖信号，从而进行外汇交易。
一些常用的技术分析工具包括移动平均线、相对强弱指数(RSI)、随机指标(KDJ)等。
投资者可以根据这些工具提供的信号来制定自己的外汇交易策略。
二. 外汇交易的技巧1. 严格控制风险外汇市场波动剧烈，投资者应该时刻关注风险管理，设定合理的止损点和盈利目标。
合理的风险控制可以帮助投资者在市场波动中保持头脑清醒，避免过度交易和情绪化决策。
2. 建立交易计划建立交易计划是外汇交易的关键之一。
投资者应该在交易前制定明确的交易计划，包括入场点、出场点、止损点和盈利目标等。
坚持交易计划可以帮助投资者避免盲目跟风和冲动交易。
3. 合理选择交易时间外汇市场是全球24小时交易的市场，但不同时间段市场参与者和交易量并不相同。
投资者应该根据自己的交易策略和风险承受能力选择适合自己的交易时间段，避免在交易量低或市场波动大的时段进行交易。
4. 学习与实践外汇市场是一个需要不断学习和实践的市场。
外汇市场的技术分析方法
外汇市场的技术分析方法外汇市场中的技术分析方法是投资者用于预测和决策的重要工具。
通过对历史市场数据的研究和分析，技术分析可以揭示出市场趋势和价格走势的规律，帮助投资者做出更明智的交易决策。
本文将介绍几种常见的外汇市场技术分析方法。
一、趋势分析趋势分析是技术分析中最基本和最重要的方法之一。
它通过观察市场价格的变化趋势，来判断市场的走势。
趋势分析可以分为上涨趋势、下跌趋势和横盘整理三种形态。
投资者可以通过观察价格的高点和低点，以及价格走势的斜率和交叉点等特征，来判断市场当前所处的趋势，并据此决定交易策略。
二、支撑位和阻力位支撑位和阻力位是技术分析中常用的概念，它们表示价格在上升或下降过程中遇到的阻力和支撑水平。
支撑位是指价格下跌到一定水平后开始反弹的点位，而阻力位则是指价格上升到一定水平后开始回落的点位。
通过观察支撑位和阻力位的变化，投资者可以预测价格的反弹和回落，并及时作出相应的交易操作。
三、形态分析形态分析是一种通过观察价格图形的形态变化来分析市场走势的方法。
常用的形态包括头肩顶、双顶、双底等。
这些形态在价格图形上的出现往往会伴随着市场走势的逆转或继续。
投资者可以通过对形态的识别和分析，来判断市场的走势，并制定相应的交易策略。
四、移动平均线移动平均线是一种通过计算一段时间内价格的平均值来平滑价格波动，从而揭示市场走势的指标。
它可以分为简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）两种类型。
移动平均线可以帮助投资者判断市场的长期趋势和短期变动，并提供交易的参考依据。
五、相对强弱指标相对强弱指标（RSI）是一种衡量市场价格超买超卖程度的技术指标。
它通过计算一定时期内价格上涨和下跌的幅度变化，来判断市场是否处于超买或超卖状态。
RSI指标的数值一般在0到100之间，超买区间为70以上，超卖区间为30以下。
投资者可以通过观察RSI指标的数值来决定是否进行交易，避免盲目追涨杀跌。
综上所述，外汇市场的技术分析方法是投资者进行交易决策时必不可少的工具。
投资外汇市场的趋势分析方法
投资外汇市场的趋势分析方法外汇市场作为全球最大、最活跃的金融市场之一，吸引了诸多投资者的目光。
然而，成功地投资外汇市场并非易事，需要掌握有效的趋势分析方法。
本文将介绍一些常用的趋势分析方法，帮助投资者更好地把握外汇市场的走势。
一、技术分析法技术分析法是一种基于历史价格和交易量数据来预测市场发展趋势的方法。
以下是几个常用的技术分析工具。
1. 移动平均线(Moving Average)移动平均线是通过计算特定时期内的平均价格得出，以此来观察价格趋势的工具。
常用的移动平均线包括简单移动平均线(Simple Moving Average，SMA)和指数移动平均线(Exponential Moving Average，EMA)。
通过观察移动平均线的交叉和价格与移动平均线的关系可判断市场趋势。
2. 相对强弱指数(Relative Strength Index，RSI)相对强弱指数是用来衡量市场超买和超卖程度的指标，其数值范围通常在0到100之间。
当RSI值处于70以上时，表示市场处于超买状态，投资者可以考虑卖出；而当RSI值低于30时，表示市场处于超卖状态，投资者可考虑买入。
3. 随机指标(Stochastic Oscillator)随机指标也是一种常用的趋势分析工具，用于判断市场的多空力量。
随机指标的取值范围在0到100之间，当随机指标曲线从上方向下穿越80线时，表明市场处于超买状态，投资者可考虑卖出；而当随机指标曲线从下方向上穿越20线时，表明市场处于超卖状态，投资者可考虑买入。
二、基本面分析法基本面分析法是通过研究相关经济指标和政治事件等基础因素来预测外汇市场的趋势。
以下是一些常用的基本面分析方法。
1. 经济数据分析经济数据是反映一个国家经济状况的重要指标，包括GDP、CPI、失业率等。
投资者可以通过分析各种经济数据来评估一个国家的经济表现，从而判断该国货币的走势。
2. 外汇政策分析政府对外汇市场的政策调控也是影响外汇市场的重要因素。
外汇市场的技术分析方法
外汇市场的技术分析方法外汇市场是一个充满竞争和风险的市场，通过技术分析方法来预测未来价格走势，帮助投资者作出决策已经成为交易者们的常规做法。
技术分析方法依靠过去的价格、交易量和其他市场数据，通过统计和图表分析揭示出市场趋势和价格走势的规律，为交易者提供投资决策的参考依据。
技术分析方法可以分为趋势分析、支撑和阻力分析、图表模式等几类。
下面将介绍其中的几种常见的技术分析方法：1. 趋势分析趋势分析是技术分析中最重要的一种分析方法。
它基于市场价格的长期趋势，并试图根据这些趋势来预测未来价格走势。
趋势分析可以分为上升趋势、下降趋势和横盘趋势。
通过观察价格走势线、均线和移动平均线等指标，交易者可以判断市场的长期趋势，并作出相应的投资决策。
2. 支撑和阻力分析支撑和阻力分析是技术分析中常用的一种方法，它通过观察价格走势，找出价格上方和下方的支撑位和阻力位。
支撑位是指价格下跌到一定水平时，市场上会有买盘出现，将价格拉回。
阻力位是指价格上涨到一定水平时，市场上会有卖盘出现，将价格压制。
交易者可以根据支撑和阻力位来寻找合适的买点和卖点。
3. 图表模式图表模式是技术分析中最常用的方法之一，它通过观察价格走势的图表形态，来判断市场的趋势和价格走势的反转点。
常见的图表模式包括头肩顶、头肩底、双顶、双底、上升三角形、下降三角形等。
通过分析这些图表模式，交易者可以更准确地判断市场的趋势，以及价格反转的时间和空间。
4. 相对强弱指数（RSI）相对强弱指数（RSI）是衡量市场价格走势强弱的指标。
它通过计算一段时间内上涨和下跌的幅度之比，来判断市场是否超买或超卖。
一般来说，当RSI超过70时，市场被认为超买，可能会有价格下跌的风险；当RSI低于30时，市场被认为超卖，可能会有价格上涨的机会。
交易者可以根据RSI指标的数值来做出相应的交易策略。
5. 移动平均线移动平均线是衡量市场价格趋势的一种方法。
它通过计算一段时间内的平均价格，来判断市场价格的长期趋势。
第四讲：债券市场数据查询(路透金融系统,魏先华)共76页文档
时间反复无常，鼓着翅膀飞逝
发行量的基本情况
• 世界债券市场的债券有超过50%的是由公 共部门发行
• 美国的情况：8.4兆美元的公共机构债，有 3.5兆是国债（treasury securities）、1.2兆 的市政债、3.7兆的政府机构债
The static spread (or Z-spread) is the spread over each of the spot rates in a given Treasury term structure. In other words, the same spread is added to all risk-free spot rates . The Z-spread is more accurate (and will usually differ from) the nominal spread since it is based upon the arbitrage-free spot rates, rather than a given YTM.
Risky Bond YTM
Nominal Spread
YTM treasury
收益率价差定价
•Risky Bond Yield = YTMTreasury + Nominal Spread •用新的YTM对债券未来的现金流进行贴现，得出债券理论价 •优点：简单易用，为市场所广泛运用 •缺点：YTM的假设条件很难成立，没有考虑未来不同时期收益率的不同
•凸性效果用于填补久期效果所不能解决的敏感度误差
Percentage price change = duration effect + convexity effect = [-MD(Δy) x 100] + [EC(Δy)2 x 100]
如何查询外汇平台监管账户(FCA监管教程)解读
所有正规的交易商，都必须在其注册国家接受其金融监管部门的监管，否则其客户利益就很难保障，那么如果您在没有接受监管的交易商那开户，当然也就没有了资金安全可言。
同时，您也要考虑其监管部门的职权和监管力度。
有些国家的监管部门并没有尽到应尽的义务，这种监管环境下的交易商自然也就很难让人信服了。
目前在全球被公认有良好的监管环境的是美国和英国。
美国的正规交易商接受美国期货协会(NFA)，美国商品期货交易委员会(CFTC)监管。
英国的正规交易商接受英国金融服务管理局(FSA)监管。
下面中国最大的外汇中文服务商以FXCM福汇公司为例介绍怎么查询监管号!美国Fo rex Capital NFA 登记编号: 0308179英国Forex Capital FSA 登记编号: 217689加拿大FXCM Canada 登记编号: 182963澳洲FXCM Australia 登记编号: 309763NFA监管号查询示例NFA的官方网站查询页面的地址是：/，进入后，在右上角点击：点击之后就会看到这样的画面，你有两种方式对某个经纪商的监管状态进行查询：直接通过NFA授权号码进行查询，或者通过输入经纪商的名称进行模糊查询。
一般情况下，获得NFA 授权的正规经纪商都会很乐意提供授权号码方便用户查询。
在里面输入对应的要查询的资料就可以了，可以输入FXCM福汇监管号：0308179，点击“GO”进行查询。
如下图：以上就是FXCM福汇公司在NFA监管的资料，(看不懂英文可以用谷歌翻译成中文)同样其他被(NFA)监管汇商的监管编号也可以在外汇交易商官方网站查询的到。
进入后可以看到所在汇商注册登记的名字是否与其相符，以及下面的一些详细情况如：地址、以往的一些记录等等他们承载着政府的信誉所以相对来说是比较有说服力的。
FSA查询示例(FSA现在已经成为两个独立的监管当局，可以发现在金融市场行为监管局 和审慎监管局在) FCA的官方网站查询页面的地址是: /，进入后点击右上角“FINANCIAL SERVICES REGISTER”打开新页面后你会看到这样一个画面，点击“Financial Services Firm Search”你有两种方式对某个经纪商的监管状态进行查询：直接通过FCA授权号码进行查询，或者通过输入经纪商的名称进行模糊查询。
外汇市场的基本分析
外汇市场的基本分析外汇市场是全球最大、最具活力和最具流动性的金融市场之一。
投资者可以通过外汇交易获利，但在进行交易之前，需要进行基本分析以了解市场状况和变化趋势。
本文将介绍外汇市场的基本分析方法和技巧。
一、宏观经济分析宏观经济分析是外汇市场分析的重要工具之一。
投资者需要关注全球经济形势和政治动态，以了解重要经济指标和事件对货币汇率的影响。
常见的宏观经济指标包括国内生产总值（GDP）、通货膨胀率、利率、失业率等。
通过分析这些指标的变化和趋势，可以判断一个国家或地区经济的健康程度，从而预测货币汇率的走势。
二、利率差异分析利率差异分析是外汇市场分析中常用的方法之一。
不同国家的利率水平通常是决定汇率变动的重要因素之一。
较高的利率通常会吸引资本流入，提高货币的需求，从而导致该国货币升值。
相反，较低的利率可能会导致资本外流，使该国货币贬值。
因此，利率差异分析可以帮助投资者预测汇率的变动趋势。
三、政治和地缘政治风险分析政治和地缘政治因素对外汇市场的影响也是不可忽视的。
政治动荡、选举、战争、恐怖袭击等事件都可能引发市场的波动。
投资者需要关注全球政治动态，特别是与重要货币相关的国家或地区的地缘政治风险。
这些因素可以对货币汇率产生重大影响，投资者在交易前应对该因素进行分析和评估。
四、技术分析技术分析是一种通过分析图表和历史价格数据来预测市场走势的方法。
投资者可以使用各种技术指标和图表模式，如移动平均线、相对强弱指标、趋势线等，来判断市场当前的趋势和未来走势。
技术分析可以帮助投资者确定入场点位、止损点位和盈利目标，提高交易的成功率。
总结：外汇市场的基本分析是投资者研究和预测汇率变动的重要工具。
宏观经济分析、利率差异分析、政治和地缘政治风险分析以及技术分析都是外汇市场分析的常用方法。
投资者可以根据自己的需求和交易风格，选择适合自己的分析方法来进行外汇市场分析和交易决策。
通过不断学习和实践，提高分析技巧和决策水平，才能在外汇市场中获得长期稳定的盈利。
外汇市场统计分析
02
外汇市场数据收集与整理
数据收集的方法与途径
直接收集
通过与外汇市场参与者直接交流 ，获取一手数据。
间接收集
通过公开信息、研究报告等途径获 取二手数据。
调查问卷
针对特定问题，设计调查问卷并分 发给相关机构或个人进行填写。
数据整理的流程与规范
01
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数据清洗
对收集到的数据进行清洗，去 除重复、错误或无效数据。
定期进行压力测试和情景分析 ，评估不同市场环境下可能出 现的风险。
加强员工培训和意识教育，提 高全员风险管理意识和能力。
风险的评估与报告制度
01
建立定期风险评估机制，对市场 风险、信用风险、流动性风险和 操作风险进行全面评估。
02
制定风险报告制度，及时向上级 管理层报告风险状况和市场动态
。
对重大风险事件进行深入调查和 分析，提出改进措施和建议。
外汇市场的作用与影响
作用
外汇市场的主要作用是帮助各国之间进行贸易和投资活动，促进全球经济的发展。它还为中央银行提供了干预外 汇市场的手段，以维护汇率稳定和金融市场秩序。此外，外汇市场还为投资者提供了投资机会，帮助其分散风险 和增加收益。
影响
外汇市场对全球经济和金融市场具有重要影响。汇率的波动不仅会影响各国的贸易和投资活动，还会影响全球经 济的稳定和发展。此外，外汇市场的波动也会对其他金融市场产生影响，如股票市场、债券市场和商品市场等。 因此，外汇市场的稳定和发展对于全球经济的稳定和发展具有重要意义。
外汇市场统计分析
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目录
• 外汇市场概述 • 外汇市场数据收集与整理 • 外汇市场价格波动分析 • 外汇市场交易策略分析 • 外汇市场风险管理分析 • 外汇市场未来发展趋势预测
如何去判断外汇的趋势
如何去判断外汇的趋势
判断外汇趋势是一个重要的技术分析任务，以下是一些常用的方法和工具：
1. 趋势线分析：通过绘制价格图表上的趋势线，可以判断价格的上升、下降或横盘趋势。
上升趋势线连接价格的低点，下降趋势线连接价格的高点，横盘趋势线连接价格的震荡区域。
2. 移动平均线：通过计算一段时间内的平均价格，可以平滑价格波动，并提供趋势指示。
当短期移动平均线从下方穿越长期移动平均线时，可能是买入信号；当短期移动平均线从上方穿越长期移动平均线时，可能是卖出信号。
3. 相对强弱指标（RSI）：RSI是衡量价格超买超卖情况的指标，其数值在0-100之间。
当RSI超过70时，外汇可能处于超买状态，趋势可能反转；当RSI低于30时，外汇可能处于超卖状态，趋势可能反转。
4. MACD指标：MACD通过计算两个移动平均线的差异，来判断价格的趋势和动量。
当MACD线从下方穿越零线时，可能是买入信号；当MACD线从上方穿越零线时，可能是卖出信号。
5. 波动率指标：波动率指标可以帮助判断价格的波动程度和趋势的强弱。
常用的波动率指标包括平均真实范围（ATR）和布林带。
需要注意的是，这些方法和工具并非百分百准确，市场存在不确定性和风险，应综合考虑其他因素，如基本面因素、市场情绪和事件等，进行更全面的判断。
同时，对于投资者来说，适当的风险管理和资金管理也是非常重要的。
外汇市场业务知识
外汇市场业务知识一、外汇市场的基础知识外汇市场是货币兑换的市场，参与者包括商业银行、中央银行、企业和个人投资者等。
外汇市场的主要特点包括高流动性、全天候交易和杠杆交易等。
外汇市场的主要货币对包括欧元/美元、英镑/美元、美元/日元和美元/加拿大元等。
二、外汇交易方式外汇交易主要有现货交易和期货交易。
现货交易是最常见的交易方式，投资者通过银行或交易商交易外汇对的价差，可以选择买入或卖出。
期货交易是通过期货合约进行交易，合约是根据未来某个时间点的外汇对价格与交割日期协商而得出的。
三、外汇交易流程外汇交易的流程包括下订单、执行交易和结算交易三个阶段。
首先，投资者通过交易平台下订单，选择外汇对、交易数量和交易方向等。
然后，交易平台将订单发送给提供外汇报价的交易商进行执行。
最后，当交易达到一定的时间或盈利目标时，订单将被结算，交易的盈利或亏损将在交易账户中反映出来。
四、外汇交易的风险管理外汇交易具有高风险性，投资者应该采取有效的风险管理策略来减少损失。
常见的风险管理工具包括止盈止损指令、风险回避、多头对冲和技术分析等。
止盈止损指令可以帮助投资者限制亏损和确保盈利。
风险回避是指投资者在市场出现高风险情况时选择暂时退出市场，以保护已有的利润。
多头对冲是指投资者同时进行多个相关的交易，以平衡不同交易的风险和收益。
技术分析是通过观察历史数据和图表来预测未来汇率走势的方法。
五、外汇市场的参与者外汇市场的参与者主要包括商业银行、中央银行、投资银行、交易商和个人投资者。
商业银行是外汇市场的最大参与者，他们以自己的账户交易外汇对。
中央银行通过干预外汇市场来维护国内货币的稳定。
投资银行主要以为客户提供外汇交易服务为主。
交易商是以自营交易为主，在外汇市场上为投资者提供报价和执行交易。
个人投资者通过在线交易平台参与外汇交易。
总结：外汇市场是全球最大的金融市场之一，了解外汇市场的业务知识对于投资者和交易员来说是非常重要的。
本文介绍了外汇市场的基础知识、交易方式、交易流程以及风险管理等方面的内容，希望对读者有所帮助。
外汇监管查询方法
美国NFA外汇交易商监管简介选择外汇交易商，一定要找正规受监管的主流交易商，才能保证交易商的资质可靠而且客户存入的资金安全有保障。
交易商资金实力雄厚，才能够承担一定风险！另外，交易的客户多，也说明交易商的外汇平台比较稳定，性能比较好！目前外汇保证金市场监管最严格的就是美国、英国及澳大利亚！美国NFA：美国期货业协会（NATIONAL FUTURES ASSOCIATION），简称NFANFA官网： NFA是于1976年组建的期货行业自律组织，属非盈利性会员制组织。
《商品交易法》第17节源自1974年的《商品期货交易委员会(CFTC)法》第三章，该部分规定了期货协会的登记注册和CFTC对期货专业人员自律管理协会的监管。
1981年9月22日，CFTC接受NFA正式成为"注册期货协会"，1982年10月1日，NFA正式开始运作。
NFA新规定所有受监管的外汇交易商必须于2011年2月4日起，每天递交电子报表。
报表必须于纽约时间下午5点准备完成，并于午夜前将报表上传至NFA系统。
2月4日以后，没有按时交表的交易商，每天罚款200美金。
澳洲ASIC :澳大利亚证券和投资委员会（Australian Securities and Investment Commission）简称ASICASIC官网：.auASIC是于2001年根据澳大利亚《证券和投资委员会法》成立。
该机构依法独立对公司、投资行为、金融产品和服务行使监管职能。
ASIC有明文规定，对外汇合约以及CFDs (差价合约)的资金安全和操作规范有监督和处罚权力。
如果公司有违规操作，将受到严重处罚或起诉，甚至吊销牌照。
第一步：打开NFA美国国家期货协会官方网站：第二步：在NFA首页的头部位置找到“Broker/Firm Information(Basic)”选项卡，如下图红框所示，点击进入/basicnet/页面，basicnet全称为Background Affiliation Status Information Center，翻译为：所受监管成员背景资料信息中心。
外汇查询的方法有哪些外汇买卖是怎么盈利的
外汇查询的方法有哪些_外汇买卖是怎么盈利的外汇查询的方法有哪些线上外汇平台：使用线上外汇交易平台，可以查看实时外汇报价、账户余额、交易历史等信息。
这些平台通常提供图表和其他工具，帮助交易者进行技术分析和监测市场动态。
外汇经纪商或银行：可以向您的外汇经纪商或银行查询有关账户信息、交易历史、手续费等问题。
他们通常提供客户支持服务，可通过电话、在线聊天或电子邮件进行咨询。
外汇新闻网站与经济日历：外汇新闻网站和经济日历提供重要的经济数据发布和市场新闻，可以了解市场动态。
这些网站通常提供实时外汇报价、图表和分析工具。
外汇交易应用程序：许多外汇交易应用程序提供了实时外汇报价、交易工具和账户查询功能，可以在移动设备上方便地查询外汇信息。
外汇买卖是怎么盈利的外汇买卖的盈利方式，主要有两种：汇率差价：外汇买卖的基本原理是在不同的货币之间利用汇率的波动进行交易。
通过正确判断汇率的上涨或下跌趋势，交易者可以在买入或卖出货币时利用汇率差价获取盈利。
杠杆交易：外汇市场提供杠杆交易，允许交易者用较少的资金进行更大规模的交易。
这意味着交易者可以在利用杠杆的情况下获得更大的盈利，同时也面临与保证金相对应的风险。
需要注意的是，外汇交易具有高风险，可能导致本金损失。
交易者应具备充分的知识与技能，并采取适当的风险管理措施，如设置止损和止盈水平，以保护资金和控制风险。
最好在专业机构的指导下进行外汇交易，避免盲目进行操作。
外汇卖出和买入查询外汇卖出和买入查询是指查询特定货币的卖出价和买入价。
卖出查询(Ask Query)是指查询某种货币的卖出价，也称为询价。
通过卖出查询，您可以了解当前市场上其他人愿意以多少价格购买您持有的货币。
买入查询(Bid Query)是指查询某种货币的买入价，也称为出价。
通过买入查询，您可以了解当前市场上其他人愿意以多少价格出售您想要购买的货币。
这些查询通常由银行、外汇经纪商或外汇交易平台提供。
您可以通过向这些机构提交查询或使用其提供的在线交易平台来获取最新的卖出和买入价格。
第五讲外汇市场数据的查询方法(路透金融系统,魏先华)
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外汇市场工具
• 外汇交易
– 即期交易
• 其他货币对美元 • 交叉汇率
– 纯远期交易 – 外汇互换
• 衍生工具
– 外汇合成合约SAFEs – 货币期权 – 货币互换 – 货币期权
• 现货 • 期货
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即期交易报价
• 交易发生后两个营业日后交割 • 大数the big figure • 点数pips • 差值 • 叫买价 • 叫卖价 • 举例
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纯远期外汇交易
• 买卖双方按照约定利率将一种货币换成另一种货币，而在 未来某个日期进行交付的外汇交易
• 远期汇率不是未来即期汇率的预期值 • 以远期点的形式报价—实际汇率是即期汇率加上或减去远
期点 • 特点
– 不可转让，场外交易 – 当前约定未来交换资金的汇率 – 在即期交割日没有资金交换 – 以远期点报价 – 远期汇率由即期汇率与远期点计算出来 – 远期点由两种货币之间的利率差计算出来，并不是未来即期汇率
forward date）
– 短期套购
• 期限不足一个月的互换
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外汇合成合约SAFEs
• 外汇合约FXAs与汇率合约ERAs的集合 • 外汇合约
– 按照合约开始时的远期汇率与结算时的即期汇 率差结算
• 汇率合约
– 按照两种远期汇率之差而不是远期与即期汇率 之间的差结算
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路透货币市场与外汇市场数据
• 特点
– 政府的银行 – 结算银行
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贴现市场
• 短期内央行通过贴现率来控制货币供给
– 买入金融工具=〉增加银行系统流动性=〉降低 利率
– 卖出金融工具=〉减少银行系统流动性=〉提高 利率
第六讲：衍生品市场数据的查询方法(路透金融系统,魏先华)
几个特别的新闻
• • • • • • • 路透的独家新闻WIN 路透专访NN/CN 深度分析DEPTH（中文的是CDEPTH） 路透的调查POLL（中文的是CPOLL） 快速分析INSTA（中文的是CINSTA） 背景资料FACT（中文的是CFACT） 资产配置调查JP/ASSET（亚洲资产配置调 查）同样的还有UK/ASSET、US/ASSET等
商品市场新闻查询RIC
通过F11/F12查询更 多的RIC代码
外汇与货币市场新闻RIC
通过F11/F12查询更 多的RIC代码
Top News（TOP/）
• 多媒体版本
路透金融数据系统3000Xtra
第六讲 新闻查询方法
新闻查询方法
基本目录F9
• 查询新闻最基本的方法是在Kobra里按F9 • 在输入所希望查询新闻的RIC代码
路透RIC新闻代码
• 通过报价目录F4中的NEWS代码查询
ห้องสมุดไป่ตู้
RIC代码表
News Expression Builder
News Expression Builder
股票市场的RIC代码表
通过F11/F12查询更 多的RIC代码
课堂作业
• • • • • • 查询中文的奇闻轶事 查询中文的有关中国市场的人事任免情况 查询有关中文的上市公司分红的新闻 查询有关中文的中国市场的企业并购新闻 查询投行的研究报告摘要 以上作业涉及到的上市公司以600000.SS为 例
了解外汇市场的技术分析方法
了解外汇市场的技术分析方法外汇市场作为全球最大的金融市场之一，每天交易量高达数万亿美元，投资者通过外汇交易可以获得较高的利润。
而了解外汇市场的技术分析方法，对于投资者来说是不可或缺的。
本文将介绍一些常用的技术分析方法，帮助读者更好地理解外汇市场。
1. 趋势分析趋势分析是外汇市场中最基本也是最重要的分析方法之一。
投资者通过观察价格走势来判断市场的主要趋势，并决定交易的方向。
趋势分析可以分为上升趋势、下降趋势和横盘市场。
投资者可以通过绘制趋势线、移动平均线等工具来判断市场的趋势，并在合适的时机进行交易。
2. K线图分析K线图是外汇市场中常用的图表形式，也是投资者进行技术分析的重要工具。
K线图通过绘制出每一个时间段内的四个价格点（开盘价、收盘价、最高价和最低价），形成一个个连续的蜡烛形状。
投资者可以通过K线图来观察市场的价格波动，并通过不同类型的K线形态来预测市场的走势。
例如，长阳线表示市场力量强劲，可能是买入的机会，而长阴线则表示市场力量疲软，可能是卖出的信号。
3. 形态分析形态分析是一种通过观察市场价格图形来预测市场趋势的方法。
常见的形态包括头肩形态、双顶、双底等。
投资者可以通过观察这些特定的价格形态来预测市场的走势，并根据形态出现的位置和发生的背景来确定交易的时机。
4. 相对强弱指标相对强弱指标（RSI）是一种常用的技术指标，用于判断市场的超买超卖情况以及买卖力量之间的平衡。
RSI指标通常在0到100之间波动，当指标从低位上升至超买区域时，意味着市场可能要开始下跌；当指标从高位下降至超卖区域时，意味着市场可能要开始上涨。
投资者可以通过观察RSI指标来确定交易的时机。
5. 均线系统均线系统是一种通过计算价格的平均值来预测市场趋势的方法。
常用的均线包括5日均线、10日均线、20日均线等。
当短期均线上穿长期均线时，意味着市场可能要上涨；当短期均线下穿长期均线时，意味着市场可能要下跌。
投资者可以通过观察均线系统来判断市场的趋势，并做出相应的交易决策。
外汇入门知识点总结
外汇入门知识点总结外汇市场作为全球金融市场中最大的交易市场，每天的交易量可达到数万亿美元，是各种金融市场中最具有流动性和发展潜力的市场之一。
外汇市场的运作机制和特点与其他金融市场略有不同，但也有其共同之处。
本文将就外汇市场的基本知识、外汇交易的操作以及外汇交易的技术分析等方面进行介绍和总结。
一、外汇市场的基本知识1. 外汇市场的定义外汇市场是指国际间以货币兑换货币的市场，是金融市场中最大的交易市场之一，也是全球金融市场中最具有流动性和发展潜力的市场。
2. 外汇市场的参与主体外汇市场的参与主体包括中央银行、商业银行、外汇交易商、跨国公司、基金公司、个人投资者等。
其中，中央银行和商业银行是外汇市场上最大的主体，它们的操作对外汇市场的走势有着至关重要的影响。
3. 外汇市场的交易时段外汇市场是一个全天候的市场，全球外汇市场分为东京市场、伦敦市场、纽约市场，它们之间相互衔接，构成了一个全天候的交易市场。
4. 外汇市场的交易品种外汇市场的主要交易品种包括美元、欧元、英镑、日元、澳元、加元、瑞郎等，其中美元是全球外汇市场上最主要的货币。
5. 外汇市场的交易模式外汇交易的交易模式主要包括现货交易和期货交易。
现货交易是指交易双方在交易日内即时交易货币，而期货交易是指双方在未来某一约定的时间按照约定的价格交易货币。
二、外汇交易的操作1. 外汇交易的基本概念外汇交易是指投资者在外汇市场上以一种货币购买另一种货币，从而获得汇率波动带来的收益。
外汇交易通常分为买入和卖出两种操作。
2. 外汇交易的交易品种外汇交易的主要交易品种包括主要货币对和交叉货币对。
主要货币对包括欧美、英美、美日、澳美等货币对，而交叉货币对则是指不包含美元的货币对，如欧元兑日元、英镑兑澳元等。
3. 外汇交易的报价方式外汇交易的报价方式通常分为直接报价和间接报价两种。
直接报价是指以外币兑换本币为基础的报价方式，如1美元兑换多少日元；而间接报价是指以本币兑换外币为基础的报价方式，如1澳元兑换多少美元。
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第五讲 外汇与货币市场数据查询
外汇与货币市场数据查询
外汇与货币现货市场
• 利率是连接汇率与货币市场的桥梁 • 影响货币利率的因素
– 货币的供给与需求 – 政府干预 – 通货膨胀
• 短期借款市场（期限在一年之内）是货币 市场
• 货币市场是货币批发市场
为什么有外汇市场
的预期值
外汇套购
• 指同时买进和卖出特定数量的一种货币，以交换 另一种货币，但在两个不同的日期交割的外汇交 易
• 外汇套购的三种类型
– 即期对远期
• 第一次交易（first leg)发生在即期日 • 第二步交易（second leg）发生在远期日
– 远期对远期
• 第一次交易（first leg)发生在远期日 • 第二步交易（second leg）发生在远期远期日（forward
– 交易日期 – 主体 – 币种 – 汇率 – 交易量 – 交割日 – 付款通知
汇率与报价
• 基准货币一般在对应货币的前面 • 欧洲式（直接法）和美国式（间接法） • 美国式GBP/USD=1.687（一单位本国货币交换若
干单位的外国货币）
– 一英镑能换1.687美元 – 英镑是基准货币，美元是对应货币 – 如果你买入英镑，则你卖出美元；或者相反
forward date）
– 短期套购
• 期限不足一个月的互换
外汇合成合约SAFEs
• 外汇合约FXAs与汇率合约ERAs的集合 • 外汇合约
– 按照合约开始时的远期汇率与结算时的即期汇 率差结算
• 汇率合约
– 按照两种远期汇率之差而不是远期与即期汇率 之间的差结算
路透货币市场与外汇市场数据
• RIC代码-F4<MONEY>
官方基准利率 • 基准利率不同国家的名称
– 美国、德国、日本和瑞典称为贴现率 – 法国称为干预利率 – 加拿大称为银行利率 – 英国称为货币市场交易利率
央行如何如何管理利率
• 直接宣布提高或降低基准利率 • 为实现其利率目标而创造相应的流动性 • 特点
– 宣布调整利率时透明的 – 公开市场操作是隐蔽的
• 机理
– 低利率促进经济增长 – 高利率抑制经济增长
货币市场运行
• 做市商 • 双向报价 • 买卖差价 • 货币市场中已利率来表示叫买价与叫卖价
– 如果用十进制的百分比表示时，利率就是以基 点来表示的
外汇交易
• 按照双方约定的利率，在规定的日期交付，将一 种货币换成另一种货币的合约
• 一笔外汇交易包括
现货市场
主要报价链
贸易加权
货币指数
美元指数<=USD>
远期利率数据
无本金交割远期
人民币无本金交割远期
人民币无本金交割远期
CNYNDFOR=
交叉汇率-路透系统上计算的
各国央行数据
美联储公开市场操作
票据拍卖情况
全球主要央行利率
互换利率-加拿大
美元互换率
LIBOR
各国收益率曲线
• 贸易和投资 • 投机 • 对冲
外汇交易场所
• 按格林威治时间顺序
– 新加坡 – 东京 – 法兰克福 – 伦敦 – 纽约 – 悉尼
影响汇率的因素
• 政治因素
– 政府追求的经济政策，政治形势的不确定性，中央银 行和其他监管当局的政策，央行的干预
• “人气” • 经济因素
– 相对利率 – 购买力评价 – 经济条件：
– 政府的银行 – 结算银行
贴现市场
• 短期内央行通过贴现率来控制货币供给
– 买入金融工具=〉增加银行系统流动性=〉降低 利率
– 卖出金融工具=〉减少银行系统流动性=〉提高 利率
银行同业市场
• 准备金
– 每个交易日结束时商业银行在央行准备金账户 中的余额必须达到最低限，一般是银行总存款 的8%；
– 超过限额的部分可以通过银行同业市场拆出， 期限可以是从隔夜到两天不等，大部分是隔夜
• 商业银行经常利用同业利率来确定他们的 贷款额度或优惠利率
银行同业市场的特征
• 短期货币的借贷 • 无担保贷款-不要抵押 • 为市场提供流动性
银行同业市场拆放利率
• 中央银行提供的隔夜资金的利率是唯一官 方基准利率
• 利率期货期权 • 远期利率协定期权 • 利率互换期权
外汇市场工币对美元 • 交叉汇率
– 纯远期交易 – 外汇互换
• 衍生工具
– 外汇合成合约SAFEs – 货币期权 – 货币互换 – 货币期权
• 现货 • 期货
即期交易报价
• 交易发生后两个营业日后交割 • 大数the big figure • 点数pips • 差值 • 叫买价 • 叫卖价 • 举例
• 伦敦，银行是采用伦敦同业拆放利率体系 来确定基准利率的
– 每天上午11点左右，一些伦敦银行的相互间主 要欧洲货币固定期限贷款利率水平被调查记录 下来。
– 每个货币各个期限的贷款单一利率产生出来 – 英国银行家协会BBA每天公布
利率是如何确定的
• 利率是货币的供求和央行行为决定的 • 央行利用隔夜贷款市场来确定利率水平—
• 国际收支，经济增长，通货膨胀率，货币供给，失业率，税率
– 资本的供应与需求
是什么驱动外汇市场
• 图形走势 • 交易员在说什么 • 市场是多头还是空头-市场情绪如何 • 中央银行的行为 • 交易员最近的业绩
央行的职责
• 监管银行与货币传输体系 • 控制货币供给与国内利率 • 维护汇率的稳定
• 特点
纯远期外汇交易
• 买卖双方按照约定利率将一种货币换成另一种货币，而在 未来某个日期进行交付的外汇交易
• 远期汇率不是未来即期汇率的预期值 • 以远期点的形式报价—实际汇率是即期汇率加上或减去远
期点 • 特点
– 不可转让，场外交易 – 当前约定未来交换资金的汇率 – 在即期交割日没有资金交换 – 以远期点报价 – 远期汇率由即期汇率与远期点计算出来 – 远期点由两种货币之间的利率差计算出来，并不是未来即期汇率
• 欧洲式JPY/USD=112（一单位的外国货币交换若 干单位的本国货币）
– 一美元能换112日元 – 美元是基准货币
货币市场工具
• 息票工具
– 货币市场存款 – 定期存单CD – 回购协议REPO
• 折扣工具
– 国库券T-bill – 汇票/银行承兑票据BA – 商业票据CP
• 衍生工具
– 远期利率协议FRA – 利率期货 – 利率互换IRS – 利率期权