统计预测与决策知识点考试必过

1.统计预测的概念: 预测就是根据过去和现在估计未来，预测未来。

2.三要素：实际资料是预测的依据，经济理论是预测的基础，数学建模是预测的手段3.统计预测、经济预测的联系和区别：主要联系它们都以经济现象的数值作为其研究的对象：它们都直接或间接地为宏观和微观的市场预测、管理决策、制定政策和检查政策等提供信息；统计预测为经济定量预测提供所需的统计方法论；主要区别：从研究的角度看，统计预测和经济预测都以经济现象的数值作为其研究对象，但着眼点不同。

前者属于方法论研究，其研究的结果表现为预测方法的完善程度；后者则是对实际经济现象进行预测，是一种实质性预测，其结果表现为对某种经济现象的未来发展做出判断。

从研究的领域来看，经济预测是研究经济领域中的问题，而统计预测则被广泛地应用于人类活动的各个领域。

4统计预测的分类：定性预测和定量预测两类，其中定量预测法又可大致分为回归预测和时间序列预测；按预测时间长短，分为近期预测、短期预测、中期预测和长期预测;按预测是否重复，分为一次性预测和反复预测5.预测方法考虑三个问题：合适性，费用，精确性6.统计预测的原则：连贯原则，类推原则7.统计预测的步骤：确定预测目的，搜索和审核资料选择预测类型和方法，分析误差改进模型，提出预测报告 8.德尔菲法：是根据有专门知识的人的直接经验，对研究的问题进行判断、预测的一种方法，也称专家调查法。

它是美国兰德公司于1964年首先用于预测领域的。

特点：反馈性，匿名性，统计性；优点：加快预测速度节约预测费用，获得不同的价值观点和意见，适用长期预测和对新产品的预测，历史资料不足或不可预测因素多时尤为适用；缺点：分地区的顾客群或产品的预测可能不可靠，责任分散，专家的意见未必完整9．主观概率法步骤：1准备相关资料2编制主观概率调查表3汇总整理4判断预测10.情景预测法特点：1使用范围广不受假设条件限制2考虑问题全面应用灵活3定性和定量分析结合4能及时发现可能出现的难题减轻影响。

步骤：确定主题，收集资料，分析影响，分系突发事件，进行预测11．为什么要对建立的回归模型进行统计检验：由于很多社会经济现象之间存在相关关系，因此，一元线性回归预测具有广泛的应用进行一元线性回归预测时，必须选用合适的统计方法估计模型参数并对模型进行统计检验12.应用回归预测法进行预测时应注意：1用定性分析判断现象之间的依存关系2避免回归预测的任意外推3应用合适的数据资料13.影响经济时间序列变化因素：长期趋势，季节变动，周期变动，不规则变动14,自适应过滤法的计算步骤：确定加权平均数的个数p ；确定初始权数；计算预测值；计算预测误差；权数调整；进行迭代调整15.自适应过滤法的优点：方法简单易行可采用标准程序上机运算；需要数据量较少；约束条件较少；具有自适应性，它能自动调整权数，是一种可变的系数模型16:。

自适应过滤法与移动平均法和指数平滑法相比有什么区别：自与移指都是以自回归模型为基础，所不同的是移和指的权数都是固定的，而自适应权数是根据预测误差的大小不断调整修改而获得的最佳权数17,学习常数k 的选取应满足什么条件如何确定：要使初始权数经过调整逐步向最佳权数逼近，从而使模型的MSE 向最小值收敛，k 的选取值条件为max121⎥⎦⎤⎢⎣⎡≤∑=p i i x k ，不过为了提高模型中权数调整逐次逼近最佳权数的速度，可以取较大的k 值，但是必须满足k 《=1/p18，自适应过滤法就是从一组初始加权系数开始计算预测值及预测误差，再利用公式11'2+-++=i t t i i x k φφ进行加权系数的迭代调整以减少误差，经过多次反复迭代，直至选择出最佳加权系数过程19，自适应过滤法的应用步骤有哪些：1确定加权平均的数据个数p ；2利用公式11211.....ˆ+-++++=p t p t t t x x x xφφφ计算预测值；3计算预测误差111ˆ+++-=t t t x x ；5应用公式11'2+-++=i t t i i x k φφ调整权数作为下一轮的迭代系数；6不断进行迭代直到找到最佳权20.对原始数据进行标准化出来有什么作用：当数据波动较大时，在调整数据权数之前，应对原始数值做标准化处理，标准化处理一方面可以加快调整速度，使权数迅速收敛于最佳的一组权数，并可使学习常数k 的最佳值近似于1/p ，从而使自适应过滤更为有效。

另一方面可以使数据和残差无量纲化有助于不同单位时间序列数据的比较21.一次指数平滑法与一次移动平滑法相比，其优点是什么：指数平滑法实际上是从移动算数平滑法演变而来的，优点是不需要保留较多的历史数据，只要有最近一期的实际观测值和这期的预测误差，就可以对未来进行预测22.在何种情况下，宜采用线性二次移动平均法或线性二次指数平滑法：如果时间序列具有明显的线性变化趋势，则不宜采用一次移动平均法及一次指数平滑法来预测，宜采用二次移动平均法或线性二次指数平滑法来预测23.线性二次指数平滑法优于二次移动平均法之处在哪里：二次指数平滑是对一次指数平滑值再进行一次平滑，它是用平滑值对时序存在的线性趋势进行修正。

线性二次指数平滑法只利用三个数据值和一个α值就可以计算这种方法可以使过去观察值的权数减少 24.Box-J 方法的前提条件是需要测定时间序列是否具有随机性，平稳性和季节性 25.平稳时间序列的统计特性是什么：设时间序列{y t }取自某一个随机过程，如果此随机过程的随机特征不随时间变化，则我们称过程是平稳的。

其统计上的特征就是，对于任意的t ，k 和m ，满足()()m t y E y E += ()()k m t m t k t t y y y y ++++=,cov ,cov26.Box-J 方法预测有几个阶段，请说出内容：第一步，关于时间序列进行特性分析。

一般地，从时间序列的随机性，平稳性和季节性三个方面进行考虑。

其中平稳性和季节性最为重要，对于一个非平稳时间序列，若要建模首先要将其平稳化，其方法通常有三种：1差分，一些序列通过差分可以使其平稳化2季节差分，如果序列具有周期波动特点，为了消除周期波动的影响，通常引入季节差分3函数变换与差分的结合运用，某些序列如果具有某类函数趋势，我们可以先引入某种函数的变换将序列转化为线性趋势，然后再进行差分以消除线性趋势。

第二部，模型的识别与建立，这是ARMA 模型建模的重要一步。

首先需要计算时间序列的样本的自相关函数和偏相关函数，利用自相关函数分析图进行模型的识别和定阶。

确定了模型阶数以后就要对模型的参数进行估计。

得到模型之后，应该对模型的适应性进行检验。

第三部，模型的预测与模型的评价，Box-J 方法通常采用线性最小差预测法，一般的，评价和分析模型的方法是对时间序列进行历史模拟。

此外，还可以做事后预测，通过比较预测值和实际值来评估预测的精确程度。

27.利用自相关分系统测定时间序列的平稳性的准侧是什么？：1若时间序列的自相关函数k ρˆ在k>3时都落入置信区间，并且逐渐趋于零，则该时间序列具有平稳性2若时间序列的自相关函数更多的落在置信区间外面，则该时间序列就不具有平稳性。

28.协整检验的目的是什么：所谓协整，是指两个或者多个非平稳的变量序列，而其线性组合后的序列呈平稳性，通过进行协整检验，可以判断几个同阶单整的时间序列之间可能存在一种长期的稳定关系，其线性组合可能降低单整阶数。

29.干预变量有哪几种：有两种。

第一种是秩序性的干预变量，表示T 时刻发生以后，一直有影响，可以用阶跃函数表示，形式是： S T t=⎩⎨⎧≥<），干预事件发生之后（）干预事件发生之前（T t 1t ,0T 第二种是短暂性的干预变量，表示在某时刻发生，进对该时刻有影响，用单位脉冲函数表示，形式是⎩⎨⎧≠==），其他时间（）干预事件发生时（’‘T T P T t t 0t ,1'30.干预变量有哪几种？1干预事件的影响突然开始，长期持续下去。

2干预事件的影响逐渐开始，长期持续下去。

3干预事件突然开始，产生暂时影响。

4干预事件逐渐开始，产生暂时的影响31.单变量时间序列干预模型分析步骤 有哪些？：1利用干预影响产生前的数据，建立一个简单变量的时间序列模型。

然后利用此模型进行外推预测，得到的预测值，作为不受干预影响的数值。

2将实际值减去预测值，得到受干预影响的具体结果，利用这些结果求估计干预影响的部分参数。

3利用排除干预影响后的净化序列，识别与估计出一个单变量的时间序列模型。

4将（2）与（3）的模型结合，求出总的干预分析模型31.什么叫景气？什么叫景气循环？：景气是对经济发展状况的一种综合性描述，用于说明经济的活跃程度。

经济景气是指总体经济呈上升趋势，经济不景气是指总体经济呈下滑的发展趋势。

景气循环又称经济波动，也叫经济周期。

经济周期分为古典周期和现代周期。

一个标准的经济周期通常包括扩张和收缩两个时期，分为复苏，高涨，衰退和萧条四个阶段 32.景气指标的选择应遵循四个原则：1重要性和代表性2可靠性和充分性3一致性和稳定性4及时性和光滑性33.什么叫做滞后先行和同步指标？试举出我国经济指标体系中那些是先行指标，那些是同步指标？同步指标值只它的变化与总体经济的变化相一致或者同步的指标。

工业总产值，工业销售收入，国内商业纯购进，国内商业纯销售，社会商品零售额，货币供应量m ，银行现金工资性支出，铁路货运量，发电量；先行指标是指领先于总体经济而预先变化的指标，这些指标的变化常常预示着总体经济将要变化的方向。

外贸出口收汇，农副产品收购额，钢材原料库存，进本建设财政拨款，财政支出工业贷款，农业贷款，一次能源生产总额。

滞后指标，是指它的变化比总体经济的变化滞后一个时期的指标，国内商业库存，基本建设投资完成额，财政收入，财政存款，商业贷款。

34.确定基准循环的方法有哪些？：1以重要经济指标（GNP,GDP ，工业生产总值）的周期为基准循环2专家意见和专家评分3经济大事记和经济循环年表4初选几项重要指标计算历史扩散指数5以一直合成指数转折点为基础35.试述同步指标扩散指数曲线与经济总量波动关系：1同步与经济总量的波动相对应，波动周期长度基本相同2同步指标的峰值总比总量废峰值平均先行四分之一周期左右3经济总量的峰值基本上和同步的景气下转点相对应这是因为自左边各点开始经济总量上升对应的同步指标DI 值大于50%，经济处于扩张状态之中，直至同步指标扩散指数DI 曲线下降到DI-50%线的交点经济总量达到最大值4经的谷点基本上和同的上转点相对应，经济走出谷底，意味着上升的同步指标数从少于下降的同步指标数上升到接近或等于下降的同步指标数，这是总产出达到最小，经济系统动态的累积效应。

36.什么叫灰色预测法？有哪几种类型？：灰色预测是一种对含有不确定因素的系统进行预测的方法。