商业银行利率、汇率风险对冲机制的建设及应用

商业银行利率、汇率风险对冲机制的建设及应用

一、课题意义

当前，随着我国经济步入新常态、金融行业改革深化、监管要求趋严等一系列因素相互交织，银行业发展已进入一个全新的发展时期。随着我国利率、汇率市场化改革不断推进，商业银行利率、汇率管理已成为全行业资产负债管理中的重中之重。商业银行如何顺应形势要求，建立科学有效的对冲机制，应对利率、汇率波动带来风险对银行日常经营带来的冲击，是目前商业银行经营管理面临的现实而又紧迫的课题。

二、主要研究方向和内容

本课题要求紧紧围绕我国利率、汇率市场化背景下商业银行利率、汇率管理所面临的新形势新挑战新机遇，通过定性和定量分析，深入研究宏观形势、货币政策变化等对商业银行利率、汇率风险对冲的传导机制、内在机理及具体影响；通过规范分析、实证分析等研究相关政策带来的利弊得失，提出商业银行在利率、汇率风险对冲机制方面的政策建议及具体策略。针对当前市场情况，主要研究内容包括：研究利率、汇率风险对冲产品、市场；结合国内外先进经验，针对不同的风险情况研究相应的对冲策略，分析对冲策略效果；结合股份制银行实际情况，研究对冲交易机制和流程等。