利率敏感性资产负债分析表利率敏感性资产负债分析表

利率敏感性資產負債分析表

利率敏感性資產負債分析表(新臺幣)

民國100年3月31日

單位：新臺幣仟元，%項 目 1 至 90 天(含)91 至 180 天(含)181天 至 1 年(含)1年以上合計

$ 1,123,488,009

$ 22,839,743

$

$ 71,708,636

利率敏感性資產398,494,912

$ 630,444,718

利率敏感性負債459,775,089471,816,66429,524,89336,598,396997,715,042 ( 158,628,05442,183,74313,758,653)

( 125,772,967利率敏感性缺口61,280,177)

淨值161,585,574利率敏感性資產與負債比率112.61%利率敏感性缺口與淨值比率77.84%

1.本表係填寫總行及國內外分支機構新台幣部分(不含外幣)之金額。

2.利率敏感性資產及負債係指其收益或成本受利率變動影響之生利資產及付息負債。

3.利率敏感性缺口＝利率敏感性資產－利率敏感性負債。

4.利率敏感性資產與負債比率＝利率敏感性資產÷利率敏感性負債(指新臺幣利率敏感性資產與利率敏感性負債)

利率敏感性資產負債分析表(美金)

民國100年3月31日

單位：美金仟元，%項 目 1 至 90 天(含)91 至 180 天(含)181天 至 1 年(含)1年以上合計

$ 20,468,597

$

$ 912,133

$ 712,356

$ 1,586,126

利率敏感性資產17,257,982

利率敏感性負債19,511,106812,815740,76721,43621,086,124

(

( 890,697617,527)利率敏感性缺口2,253,124)

( 773,31128,411)

淨值5,484,914利率敏感性資產與負債比率97.07%利率敏感性缺口與淨值比率-11.26%

1.本表係填報總行及國內分支機構、國際金融業務分行及海外分支機構合計美金之金額，不包括或有資產及或有負債

項目。

2.利率敏感性資產及負債係指其收益或成本受利率變動影響之生利資產及付息負債

3.利率敏感性缺口 = 利率敏感性資產 － 利率敏感性負債

4.利率敏感性資產與負債比率 = 利率敏感性資產 ÷ 利率敏感性負債