基金期货投资操作备忘录模版(私募证券投资基金)

合同编号：

xx1号私募证券投资基金

期货投资操作备忘录

年月日

甲方（基金管理人）：xx市xx资产管理有限公司住址：x

法定代表人：x

联系人：x

联系电话：x

通讯地址：x

乙方（基金托管人）： xx证券股份有限公司

住址：x

法定代表人：x

联系人： x

联系电话：x

通讯地址：x

丙方(期货交易经纪商)：xx期货股份有限公司

住址： xx

法定代表人： x

联系人： x

联系电话：x

通讯地址： x

甲、乙、丙三方本着公正公平、共同发展的原则，经友好协商，同意由甲方管理、乙方托管的xx1号私募证券投资基金（下称“本基金”）选择丙方交易通道参与期货投资，在期货投资、交易、资金划拨、结算及风险控制等方面开展诚信合作。为明确三方在基金资产参与期货投资方面的营运流程，特签署本备忘录，供三方共同遵守执行。

第一章释义

除非特别说明，本备忘录所使用的表述含义如下:

1、甲方（基金管理人）：指xx市xx资产管理有限公司；

2、乙方（基金托管人）：指xx证券股份有限公司；

3、丙方（期货交易经纪商）：指xx期货股份有限公司；

4、本备忘录：指由xx市xx资产管理有限公司、xx证券股份有限公司和xx 期货股份有限公司签订的《期货投资操作备忘录》；

5、本基金资产：指《xx1号私募证券投资基金基金合同》中所指的基金资产；

6、期货结算账户（即“托管专户”）：指乙方在具备期货存管资格的商业银行为本基金资产开立的存款账户，用途包括但不限于基金资产投资于期货的出金和入金；

7、期货保证金账户：指甲方以基金名义在丙方营业部开立的用于存放基金资产期货保证金的账户，其用途包括出入金、支付期货交易结算款和相关费用等，期货保证金账户对应唯一的期货结算账户；

8、期货交易编码：指甲方以基金名义通过丙方向相关期货交易所申请开立的相关期货市场的交易编码；

9、权益：指期货保证金账户的权益，具体计算方式为“期末权益=期初权益+入金（－出金）-手续费+平仓盈亏+持仓盯市盈亏”；

10、入金：指本基金资产从期货结算账户向期货保证金账户划入资金；

11、出金：指本基金资产从期货保证金账户划出资金至期货结算账户；

12、风险度：客户权益/持仓保证金*100%；

13、期货交易所：指中国金融期货交易所、大连商品交易所、上海期货交易

所、郑州商品交易所等依法设立的买卖期货合约的场所。

第二章总则

根据《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》、《期货公司金融期货结算业务试行办法》、《特殊单位客户交易编码管理业务指南（中金所）》及《特殊单位客户统一开户业务操作指引》，为保障本基金资产在参与期货业务中的安全，明确甲方、乙方和丙方在该业务营运中的权利和义务，甲方、乙方、丙方本着相互监督、相互协作的原则，经协商一致遵守本备忘录。本备忘录仅限于本基金资产参与期货交易所内期货交易的情形。

鉴于甲方与乙方及基金投资人签署了本基金资产的证券投资基金基金合同，由甲方代表本基金资产与丙方签署《期货经纪合同》，甲方全权负责期货交易指令下达，乙方根据本基金资产的证券投资基金基金合同和本备忘录约定，根据甲方的指令进行资金划拨；丙方根据本备忘录约定为本基金资产进行资金划拨和数据传输等事宜。

第三章账户开立

1、乙方负责在具备基金托管资格的商业银行为本基金开立银行结算账户，在本备忘录中，乙方为基金资产开立的托管账户作为本基金资产的期货结算账户。

2、甲方应在丙方处为基金资产开立期货保证金账户，并在账户开立完成后告知乙方，甲方应在第一笔银期转账交易前书面告知乙方期货保证金账户密码，如发生密码变更，甲方应及时书面告知乙方。

期货保证金账户和交易编码开立后，丙方负责将期货保证金账户信息和交易编码信息书面通知甲方及乙方。

3、甲方向丙方营业部提出开立期货交易编码申请，丙方营业部向相关期货交易所申请开立的相关期货市场的交易编码，并于产品运作前3个交易日内书面