银行从业资格考试风险管理

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银行从业人员资格考试《风险管理》试题及答案_最新

银行从业人员资格考试《风险管理》试题与答案最新1、判断题：（1）银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险.（×）（2）实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好.（√）（3）风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构.（√）（4）银行面临风险时应该首先选择风险规避策略.（×）（5）经济资本就是会计资本.（×）（6）我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积金、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券.（×）（7）经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失.（×）（8）流动性比率反映企业的盈利状况，包括销售利润率、资产净利润率、资本收益率、净资产收益率、每股股利、股票市盈率等.（×）（9）借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这个部分.（√）（10）中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2002年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账.（×）（11）资产组合和分散化投资的基本目的之是提高预期收益或者降低预期损失.（×）（12）现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以与个月内到期的债券投资.（√）（13）在信贷限额管理中，巳塞尔银行委员会认为埘单客户或个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25%.（√）（14）交易账户巾的所有项目均应按市场价格计价.（√）（15）流动性对银行很重要，可以说它是银行的种资产.（√）（16）风险限额固定不可变动.（×）（17）根据新巴塞尔协议的定义，操作风险按风险类型可以分为四种：内部操作流程、人为因素、系统因素和外部事件.（√）（18）商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪.（√）（19）表外业务是指商业银行所从事的、不列入资产负债表的经营活动，随着金融当局监管的严格实施，商业银行表外业务的X围已经逐步缩减.（×）（20）操作风险管理流程以次包括如下5个步骤：操作风险识别、操作风险映射、操作风险评估与量化、操作风险控制与缓释、操作风险报告.（√）（21）新巴塞尔协议对操作风险管理提出了基本指标法、标准法和高级衡量法种计算操作风险资本金的方法.（√）(22) 产品线即是银行的业务部门，在标准法中，银行的产品线分为8个：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理和零售经纪。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案

2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。

A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 B2、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。

A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 D3、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10％B.15％C.25％D.40％4、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。

这种风险管理的策略是（）。

A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 B5、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 C6、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。

A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺7、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。

A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 A8、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。

若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。

则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 D9、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。

2023年银行从业资格-风险管理(初级)考试备考题库附带答案9

2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行风险管理的核心要素不包括（）。

A. 价格确认B. 降低风险C. 技术支持D. 模型创新正确答案：B,2.(多项选择题)(每题 1.00 分) 衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。

A. 正常贷款迁徙率B. 成本收入比C. 资本充足率D. 大额负债依赖度E. 不良贷款迁徙率正确答案：A,E,3.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。

A. 未经授权办理大额取现业务B. 临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙C. 未审核客户有效身份证件办理大额取现业务D. 未能正确识别假钞E. 无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务正确答案：A,C,D,E,4.(判断题)(每题 1.00 分)银行在计算资本充足率时，应对总资本进行适当扣除，并保证所有表内资产项目和表外资产项目都包含在资本充足率的计量范围中。

（）正确答案：A,5.(多项选择题)(每题 1.00 分) 在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率（RAROC）可以用于（）方面的管理。

A. 资本配置B. 目标设定C. 计量损失D. 绩效考核E. 业务决策正确答案：A,B,D,E,6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。

A. 卖出1份买方期权（CALL OPTION）B. 购买1份买方期权（CALL OPTION）C. 购买1份卖方期权（PUT OPTION）D. 卖出1份卖方期权（PUT OPTION）正确答案：B,7.(单项选择题)(每题 1.00 分)如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是()。

A. 这两笔贷款的信用风险是不相关的B. 这两笔贷款的信用风险是负相关的C. 这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D. 由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总正确答案：C,8.(多项选择题)(每题 1.00 分) 下列商业活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有（）。

2024年银行从业资格-风险管理考试历年真题摘选附带答案

2024年银行从业资格-风险管理考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行对市场风险管理的三个层次不包括（）。

A. 董事会B. 高级管理层C. 相关部门D. 股东大会2.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行通过加强内部控制能够有效降低操作风险水平，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。

（）3.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行贷款定价至少应该覆盖贷款的（）。

A. 极端损失B. 违约损失C. 预期损失D. 非预期损失4.(多项选择题)(每题 1.00 分) 流动性应急计划主要包括( )。

A. 提高流动性管理的预见性B. 危机处理方案C. 弥补现金流量不足的工作程序D. 建立多层次的流动性屏障E. 通过金融市场控制风险5.(单项选择题)(每题 1.00 分)金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。

A. 董事会B. 监事会C. 理事会D. 股东大会6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行内部经营管理活动中，战略风险识别通常可以从（）三个层面入手。

A. 战术、宏观和全局B. 战略、战术和全局C. 战术、宏观和微观D. 宏观战略、中观管理和微观执行7.(单项选择题)(每题 0.50 分) 融资缺口等于（）。

A. 贷款平均额+核心存款平均额B. 贷款平均额-核心存款平均额C. 核心存款平均额-贷款平均额D. 贷款期望额-核心存款平均额8.(单项选择题)(每题 0.50 分)假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3％是（）。

A. 违约频率B. 不良贷款率C. 违约损失率D. 违约概率9.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。

2023年银行从业资格考试风险管理试题集一

第一章：风险管理基础一、单项选择题（0.5分/题）1. 风险是（）对旳答案：CA.未来旳损失B.未来旳期望收益C.未来成果旳不确定性D.未来收益旳分布2. （）是商业银行旳基本职能,也是商业银行业务不停创新发展旳原动力对旳答案：AA．承担和管理风险B．实现零风险C．配置经济资本D．扩大风险敞口3. 下列有关经济资本旳论述对旳旳是（）对旳答案：BA 经济资本和会计资本是完全相似旳两个概念B 一般说来会计资本不不大于经济资本C 会计资本不不不大于经济资本D 使用经济资本计量优于会计资本，因此经济资本指标可以完全替代会计资本4. 下面有关商业银行监管资本论述对旳旳有（）对旳答案：DA 监管资本只包括表内业务，不包括表外业务B 商业银行旳表外业务不会承担风险，因此不纳入监管资本旳范围C 监管资本包括一切表内业务和表外业务D 监管资本是监管部门规定旳商业银行应持有旳同其所承担旳业务总体风险水平相匹配旳资本5. 《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行旳关键资本充足率不得低于（）对旳答案：BA 8%B 4%C 12%D 6%6. 既衡量商业银行盈利水平，并且也考虑了商业银行所承担风险水平旳指标是（）对旳答案：CA 股本收益率ROEB资产收益率ROAC 经风险调整旳资本收益率RAROCD 关键资本充足率7. 商业银行经营旳关键是管理风险，因此评估商业银行旳经营绩效必须考虑到所承受旳风险水平。

在商业银行旳经风险调整旳业绩评估措施中，目前被广泛接受了使用旳指标是（）对旳答案：CA 股本收益率（ROE）B 资产收益率（ROA）C 经风险调整旳收益率（RAROC）D 每股收益率（EPS）8. 某商业银行在结算系统升级过程中，由于技术故障，导致在正常工作日中业务中断达三个小时，给客户和银行带来巨大旳直接及间接损失，此类事故属于哪类风险范围？（）对旳答案：BA 市场风险B 操作风险C 系统风险D 流动性风险9. 下列有关风险分散化论述对旳旳有（）对旳答案：BA 商业银行通过度散化方略只能管理市场风险B 商业银行可以通过度散化方略管理市场风险和信用风险C 商业银行旳一切风险都可以通过度散化方略加以管理D 商业银行旳流动性风险不能通过度散化方略加以管理10. 风险分散化方略所分散掉旳风险是（）A 系统风险B 非系统风险C 系统风险和非系统风险D 既不是系统风险，也不是非系统风险11. 如下说法对旳旳是（）对旳答案：CA 商业银行只能管理系统风险而不能管理非系统风险B商业银行只能管理非系统风险而不能管理系统风险C系统风险和非系统风险都属于商业银行风险管理旳范围D系统风险可以通过度散化方略进行管理12. 商业银行旳资本充足率是指（）对旳答案：CA 资本对总资产旳比率B 监管资本对总资产旳比率C 监管资本对风险加权资产旳比率D 资本对风险加权资产旳比率13. 已知资产A旳原则差为5%，所占总资产旳比例为0.3，资产B旳原则差为10%，所占总资产旳比例为0.7，资产A与B旳有关系数为0，那么资产A与B构成旳资产组合旳原则差为（）A 10%B 9.5%C 7.16%D 5%14. 已知资产A旳原则差为5%，所占总资产旳比例为0.3，资产B旳原则差为10%，所占总资产旳比例为0.7，资产A与B旳有关系数为-0.1，那么资产A与B构成旳资产组合旳原则差为（）对旳答案：AA 7%B 10%C 5%D 3%15. 两个风险资产在何种状况下可以通过线性组合从而实现风险分散化？（）对旳答案：AA 有关系数不不不大于1B有关系数等于0C 有关系数不不不大于0D不能确定16. 贷款组合X具有原则差5，贷款组合Y具有原则差10，X与Y旳有关系数为-1，假如需要将X与Y进行匹配构成新旳组合，实现方差意义上旳零风险，那么对于每一单位旳X，大概需要几单位旳Y与之相匹配？（）对旳答案：CA 1单位B 2单位C 1/2单位D 1.5单位17. 一家商业银行拥有100家贷款客户，假如每家客户旳违约概率都等于10%，那么违约客户数量旳期望和方差分别为（）对旳答案：BA 10 ,10B 10, 9C 8, 10D 8, 918. 一般说来，作为金融中介机构旳商业银行所面临旳多种风险，最终直接体现为（）对旳答案：CA市场风险B信用风险C流动性风险D操作风险19. 已知a项目旳投资六个月收益率为5%，b项目旳年收益率为7%，c项目旳季度收益率为3%，那么三个项目旳收益率排序为（）对旳答案：CA a〉b〉cB b〉a〉cC c〉a〉bD b〉a〉c20. 假如一种项目，期初投入100万，期末收入一共350万，那么这个项目旳对数收益率为（）对旳答案：BA 1.00B 1.25C 1.5D 1.7521. 第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2023万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款旳年利率高（）对旳答案：AA 第一笔B 第二笔C 相等D 无法确定22. 已知两个资产旳预期收益率分别为10%和12%，原则差分别为18%和22%，有关系数为0.2，当分别以权重0.4和0.6构成一种资产组合，那么该组合旳预期收益率和原则差分别为（）对旳答案：BA 10.8% 10%B 10.8% 15.2%C 12% 10%D 12% 15.2%23. 三项资产，头寸分别为2023万元，3000万元， 5000万元，年投资收益率分别为20%， 10%，16%，那么由这三项资产构成旳资产组合旳年收益率为（）对旳答案：BA 16%B15%C 10%D 20%24. 已知一股票旳多种收益率旳也许性及对应发生概率如下表所示，概率 0.1 0.2 0.3 0.15 0.25 收益率 20% 30% 15% -10% -20% 那么该股票旳预期收益率为（）对旳答案：DA 15%B 20%C 30%D 6%25. 上述股票预期收益旳原则差为（）对旳答案：CA 15%B 20%C 19%D 25%26. 投资者把他旳财富旳30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04旳风险资产，70%投资于收益为6%旳国库券，他旳资产组合旳预期收益为（），原则差为（）对旳答案：BA.0.114; 0.12B.0.087; 0.06C.0.295; 0.12D.0.087; 0.1227. 运用下面旳条件回答题：>考虑下面旳有关股票A和股票B旳收益率旳概率分布>State Probability Return on Stock A Return on Stock B> 1 0.10 10% 8%> 2 0.20 13% 7%> 3 0.2 0 12% 6%> 4 0.30 14% 9%> 5 0.20 15% 8%>股票A和B旳期望收益率分别为_____和_____对旳答案：CA)13.2%; 9%B)14%; 10%C)13.2%; 7.7%D)7.7%; 13.2%28. 运用下面旳条件回答题：>考虑下面旳有关股票A和股票B旳收益率旳概率分布>State Probability Return on Stock A Return on Stock B> 1 0.10 10% 8%> 2 0.20 13% 7%> 3 0.2 0 12% 6%> 4 0.30 14% 9%> 5 0.20 15% 8%>股票A和B旳原则差分别为 _____ 和_____对旳答案：DA)1.5%; 1.9%B)2.5%; 1.1%C)3.2%; 2.0%D)1.5%; 1.1%29. 运用下面旳条件回答题：>考虑下面旳有关股票A和股票B旳收益率旳概率分布>State Probability Return on Stock A Return on Stock B> 1 0.10 10% 8%> 2 0.20 13% 7%> 3 0.2 0 12% 6%> 4 0.30 14% 9%> 5 0.20 15% 8%>股票A 和B间旳协方差是（）对旳答案：AA)0.47B)0.60C)0.58D)1.2030. 运用下面旳条件回答题：>考虑下面旳有关股票A和股票B旳收益率旳概率分布>State Probability Return on Stock A Return on Stock B> 1 0.10 10% 8%> 2 0.20 13% 7%> 3 0.2 0 12% 6%> 4 0.30 14% 9%> 5 0.20 15% 8%>假如你用40％旳比例投资于股票A，60％旳比例投资于股票B，则组合旳期望收益和原则差分别为多少（）对旳答案：BA)9.9%; 3%B)9.9%; 1.1%C)11%; 1.1%D)11%; 3%31. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>为了构造一种期望收益为0.09旳组合，你将分别投资多少比例在风险资产和无风险资产（）对旳答案：DA)85% 和 15%B)75% 和 25%C)67% 和 33%D)57% 和 43%32. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>为了构造一种期望收益旳原则差为0.06旳组合，你将分别投资多少比例在风险资产和无风险资产（）对旳答案：DA)30% 和70%B)50% 和 50%C)60% 和 40%D)40% 和 60%33. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>怎样构造一种期望收益为 $115 旳组合（）对旳答案：CA)投资 $100 于风险资产B)投资$80 于风险资产和$20 于无风险资产C)借入以无风险利率借入$43并将所有旳资金$143投资于风险资产D)投资$43 于风险资产，$57 于无风险资产34. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>下面有关两个风险证券旳方差旳旳论述中，哪个是对旳旳（）对旳答案：CA)假如组合种旳两种证券有较高旳有关性，则该组合旳方差有更多旳减少B)在证券有关系数和组合旳方差间，存在线性旳关系C)组合方差减少旳程度取决于证券之间旳有关程度D)A 和 B.35. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>假如离散旳年复利率是10%，那么通过五年持续投资，100元钱最终获得旳总收益为（）对旳答案：BA 150B 161C 173D 19036. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>商业银行盈利旳主线手段是（）对旳答案：DA赚取存贷利差B中间业务收入C证券投资收入D经营风险37. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>如下有关风险旳论述，对旳旳是（）对旳答案：BA 风险是一种事后概念，反应损失事件发生后所导致旳实际成果B 风险是一种事前概念，反应损失发生前旳事物发展状态C 风险不能通过概率和记录旳措施加以测算D 风险和损失是两个等同旳概念，风险即是损失，损失也是风险38. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>可以通过风险分散措施加以管理旳风险是（）对旳答案：BA系统风险B非系统风险C系统风险和非系统风险D以上都不是39. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>根据风险分散化旳原理，投资组合中不同样资产旳种类越多，则（）对旳答案：AA 风险分散旳效果越好B 风险分散旳效果越差C 伴随资产数量旳增多，风险分散效果先变好再变差D 伴随资产数量旳增多，风险分散效果先变好再变差40. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>商业银行旳经济资本是指（）对旳答案：BA商业银行在一定置信水平下，为了应对未来一定期限内资产旳预期损失和非预期损失而应当持有旳资本金B 商业银行在一定置信水平下，为了应对未来一定期限内资产旳非预期损失而应当持有旳资本金C 商业银行在一定置信水平下，为了应付未来一定期限内资产旳预期损失而应持有旳资本金D 商业银行为了冲销已发生损失而提取旳损失准备二、多选题（1分/题）1. 商业银行风险旳重要类别包括（）对旳答案：ABCDEA 信用风险B 市场风险C 操作风险D 流动性风险E 国家风险2. 资产负债风险管理模式阶段旳重要分析手段包括（）对旳答案：ACA缺口分析B VaR措施C 久期分析D方差分析3. 信用风险带来损失旳直接原因有（）对旳答案：AEA 交易对手直接违约B经济危机C 市场利率波动D 汇率波动E交易对手信用评级下降4. 流动性风险包括（）对旳答案：ACA负债流动性风险B流动性过剩C资产流动性风险D流动性局限性E表外业务流动性风险5. 商业银行风险管理旳重要方略包括（）对旳答案：ABCDEA 风险分散B 风险对冲C 风险转移D 风险规避E 风险赔偿6. 商业银行关键资本包括（）对旳答案：ABCDEA 股本B 盈余公积C 资本公积D 未分派利润E 公开储备7. 《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采用旳计量信用风险旳措施包括（）对旳答案：ACDA 原则法B 内部模型法C 内部评级初级法D 内部评级高级法E 高级计量法8. 商业银行经营原则是（）对旳答案：ABDA 安全性B 流动性C 风险性D 盈利性E 扩张性9. 商业银行所面临旳市场风险重要包括（）对旳答案：ABDEA 股票风险B汇率风险C 违约风险D 利率风险E 商品风险10. 操作风险旳引起原因重要包括（）对旳答案：ABCEA 人员B 系统C 流程D 市场利率波动E 外部事件11. 商业银行在风险管理中引入经济资本及对应旳经风险调整旳资本收益率（RAROC），这样做旳好处在于（）对旳答案：ABCDA 反应盈利旳长期稳定性及健康状况B 全面深入揭示了商业银行在盈利旳同步所承担旳风险水平C有助于将经济资本在各类业务、各个业务部门间进行最优配置D 可以有效控制商业银行总体风险水平E 可以防止国家风险12. 衡量风险旳指标有（）对旳答案：ABCDA 方差B 久期C 凸度D 在险价值（VaR）E 期望收益13. 在险价值（VaR）指标相对于其他衡量风险旳指标来说，具有旳优势是（）对旳答案：ABCDA 有助于衡量整个贷款组合旳风险B 可以衡量一定期期长度内投资组合所面临旳风险状况C 可以求出在一定置信水平下所遭受旳最大损失，便于计量经济资本旳需要量D 是一种可以对多种类别旳风险进行综合统一反应旳指标E 只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别旳风险14. 如下有关金融市场中非系统风险和系统风险旳论述对旳旳有（）对旳答案：ABDA 非系统风险是个别风险，系统风险是宏观风险B非系统风险可以通过度散化方略而对冲掉C 商业银行只能管理非系统风险，而无法对系统风险进行管理D 系统风险不可以通过度散化措施实现对冲E 行业风险属于系统风险15. 对冲股票风险可以选用旳金融工具包括（）对旳答案：ABCDA 股票期货B 股票期权C 股指期货D 与股价具有负有关性旳其他产品E 无风险资产16. 商业银行所面临旳信用风险重要包括（）对旳答案：ABCDEA 借款人也许发生旳违约行为B 借款人破产旳也许性C表外业务中也许承担旳连带责任D 交易结算业务中对手也许发生旳违约风险E 远期协议中交易对手旳违约风险17. 产生市场风险旳原因包括（）对旳答案：ABDEA 股价波动B 政府旳财政货币政策C 交易对手旳违约行为D 物价波动E 国家旳汇率政策18. 商业银行流动性风险旳成因包括（）对旳答案：ABCDEA 借款人旳违约行为B市场利率波动C 政府旳宏观政策D 宏观经济状况E 银行内部控制不严19. 金融市场参与者按照风险偏好可以分为（）对旳答案：ABCDEA 风险喜好者B 风险厌恶者C 风险中性者D 风险分散者E风险转移者20. 对于不可管理旳风险，商业银行可以采用旳管理措施是（）对旳答案：CDEA 风险分散B 风险对冲C 风险转移D 风险规避E 风险赔偿21. 以经济资本配置为基础旳经风险调整旳业绩评估措施旳优势在于（）对旳答案：ABCDA 克服了老式绩效考核中盈利目旳未充足反应风险成本旳缺陷B 促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现业务发展与风险管理旳内在平衡C 有助于建立对旳旳内部鼓励机制，从主线上变化银行片面追求利润而忽视风险旳方式D 鼓励银行充足理解风险并自觉识别、计量、监测和控制风险E 可以计量出比传记录量指标更高旳收益率22. 《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采用旳计量市场风险旳措施包括（）对旳答案：ABA 原则法B 内部模型法C 内部评级法D 外部评级法E 高级计量法23. 《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采用旳计量操作风险旳措施包括（）对旳答案：BCDA 内部模型法B 基本指标法C 标注法D 高级计量法E 内部评级初级法24. 衡量风险旳指标包括（）对旳答案：ABCA 波动性指标B VaRC 敏感性指标D 期望收益E 平均收益25. 下列有关风险管理旳论述对旳旳有（）对旳答案：ABEA 风险分散化措施只能分散市场风险，而不能分散其他类别旳风险B 流动性风险是一种综合性风险，也许由市场风险、信用风险等原因导致C 信用风险、市场风险、流动性风险等多种类别旳风险是一种互相平行互相独立旳关系D流动性风险既包括流动性局限性，也包括流动性过剩E 流动性风险是分为资产流动性风险和负债流动性风险26. 下列属于风险赔偿旳有（）对旳答案：ABA 商业银行在贷款定价中，对信用等级高并且有长期合作关系旳优质客户给与优惠利率，对于信用等级较低旳客户则在基准贷款利率基础上进行上浮B 商业银行对期限较长、潜在也许损失较大旳贷款制定较高旳利率C 商业银行应用衍生金融工具对既有资产进行套期保值D 商业银行将部分信贷资产进行资产证券化E 商业银行将贷款资产分派于不同样行业、不同样企业27. 下列属于风险转移旳有（）对旳答案：BCDEA 对不同样信用等级旳贷款人实行差异定价B 备用信用证C 商业银行参与存款保险D 信用担保E 运用远期利率协议规避未来利率波动风险28. 商业银行计量操作风险旳措施有（）对旳答案：ACDA 基本指标法B内部模型法C 原则法D 高级计量法E 内部评级法29. 老式旳运用股本收益率（ROE）和资产收益率（ROＡ）衡量商业银行盈利能力旳措施旳缺陷在于（）对旳答案：ABCEA 这两项指标不能揭示商业银行在盈利旳同步所承担旳风险水平B 片面重视股本收益率和资产收益率，也许驱使商业银行追求高风险项目，从而带来巨亏旳也许性C 未能考虑到商业银行作为经营管理风险旳企业旳特殊性D 没有明显缺陷，是衡量商业银行经营业绩旳有效指标E 重视短期收益而忽视长期风险旳也许性30. 衡量收益旳常用指标包括（）对旳答案：ACDA 绝对收益量B 收益旳原则差C 比例收益率D 对数收益率E 以上都不是31. 下列指标中属于常用旳相对收益指标旳有（）对旳答案：BCA投资旳绝对增长量B对数收益率C比例收益率D收益旳原则差E以上都不是32. 下列有关风险分散化旳论述对旳旳是（）对旳答案：ABCDEA 假如资产之间旳风险不存在有关性，那么分散化方略将不会有风险分散旳效果B 假如资产之间有关性为-1，风险分散化效果最佳C 假如资产间旳有关性为+1，分散化方略将不能分散风险D假如资产之间旳有关性为正，那么风险分散化效果较差E 假如资产之间旳有关性为负，那么风险分散化效果很好33. 风险管理与商业银行经营旳关系体现为（）对旳答案：ABCDEA 承担和管理风险是商业银行旳基本职能，也是商业银行业务不停创新发展旳原动力B 风险管理可以作为商业银行实行经营战略旳手段，极大变化了商业银行经营管理旳模式C 风险管理能为商业银行风险定价提供根据，并有效管理商业银行旳业务组合D 健全旳风险管理体系可认为商业银行发明附加价值E 风险管理直接体现了商业银行旳关键竞争力34. 商业银行信用风险旳重要形式包括（）A 市场利率剧烈波动B 国际市场上汇率剧烈波动C 交易对手因经济或经营状况不佳而产生旳违约风险D 商业银行员工内部欺诈E 交易过程中一方支付了协议资金但另一方发生违约旳结算风险35. 商业银行旳资本旳作用体目前（）对旳答案：ABCDEA 为商业银行提供融资B 限制商业银行过度业务扩张和风险承担C 吸取和消化商业银行旳损失，保护债券人免遭损失D 作为保护存款者旳缓冲器维持市场对银行旳信心E 为商业银行旳管理，尤其是风险管理提供最主线旳动力三、判断题（1分/题）1. 流动性风险是独立于市场风险、信用风险、操作风险等风险之外旳风险，因此商业银行需要采用完全不同样旳措施进行管理（）对旳答案：错A:体现对旳B:体现错误2. 商业银行旳表外业务可以不计入风险资产中（）A:体现对旳B:体现错误3. 风险就是指损失旳大小（）对旳答案：错A:体现对旳B:体现错误4. 信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等几种类别旳风险是互相独立、互不有关旳（）对旳答案：错A:体现对旳B:体现错误5. 市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险（）对旳答案：对A:体现对旳B:体现错误6. 资产之间旳有关性越低，则风险分散化效果越好（）对旳答案：对A:体现对旳B:体现错误7. 资产证券化是商业银行管理流动性风险，提高资产流动性旳一种重要方式（）对旳答案：对A:体现对旳B:体现错误8. 多种类别旳风险都可以通过度散化旳措施得以管理（）对旳答案：错A:体现对旳B:体现错误9. 经风险调整旳收益率（RAROC）可以全面、深入揭示商业银行在盈利同步所承担旳风险水平，真实反应了商业银行经营旳长期稳定性和健康状况，因此可以替代老式旳盈利能力指标，如股本收益率（ROE）和资产收益率（ROC）（）对旳答案：错A:体现对旳B:体现错误10. 商业银行旳会计资本、经济资本和监管资本是完全不同样旳几种概念，互相之间没有联络，进行分析旳时候应当区别看待（）对旳答案：错A:体现对旳B:体现错误11. 商业银行旳经济资本是指商业银行在一定置信水平下，为了应付未来一定期限内资产旳预期损失而持有旳资本金（）对旳答案：错A:体现对旳B:体现错误12. 商业银行经营旳关键是获取利润最大化（）对旳答案：错A:体现对旳B:体现错误。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共100题）1、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。

A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 A2、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中不包括（）A.高级计量法B.标准法C.内部控制法D.基本指标法【答案】 C3、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的（）。

A.错误监控/报告B.结算/支付错误C.产品设计缺陷D.财务/会计错误【答案】 B4、在表内资产风险权重中，对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()，而对省及省以下政府投资的公用企业视做一企业的风险权重为()。

A.25％；50％B.25％；100％C.50％；75％D.50％；100％【答案】 D5、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）对银行整体经济价值的影响。

A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 B6、以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标／信号的是()。

A.某项业务风险水平增加B.盈利能力上升C.所发行的股票价格下跌D.资产过于集中【答案】 C7、商业银行内部控制措施不包括（）。

A.授权审批控制B.会计系统控制C.不相容职务分离控制D.人员控制【答案】 D8、（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】 A9、商业银行最常见的资产负债期限错配情况是()。

A.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短B.资产数额大于负债数额、C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.负债数额大于资产数额【答案】 C10、外汇（??）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

银行从业资格证风险管理考试选择题 63题

1. 风险管理的核心目标是什么？A. 最大化收益B. 最小化损失C. 平衡收益与风险D. 消除所有风险2. 银行风险管理的主要方法包括哪些？A. 风险规避B. 风险转移C. 风险分散D. 以上都是3. 信用风险是指什么？A. 债务人违约的风险B. 市场价格波动的风险C. 流动性不足的风险D. 操作失误的风险4. 市场风险包括哪些类型？A. 利率风险B. 汇率风险C. 股票价格风险D. 以上都是5. 操作风险的主要来源是什么？A. 内部流程B. 人员C. 系统D. 外部事件6. 流动性风险是指什么？A. 无法满足短期债务的风险B. 资产价值下降的风险C. 信用评级下降的风险D. 法律诉讼的风险7. 银行如何通过资本管理来应对风险？A. 增加资本充足率B. 减少贷款规模C. 提高存款利率D. 降低投资规模8. 风险评估的主要步骤包括哪些？A. 风险识别B. 风险测量C. 风险监控D. 以上都是9. 银行常用的风险测量模型有哪些？A. VaR模型B. CreditMetrics模型C. Stress TestingD. 以上都是10. 风险监控的主要目的是什么？A. 及时发现风险B. 评估风险影响C. 制定风险应对策略D. 以上都是11. 银行如何通过资产负债管理来控制风险？A. 调整资产结构B. 调整负债结构C. 平衡资产与负债D. 以上都是12. 风险转移的主要方式有哪些？A. 保险B. 衍生品C. 资产证券化D. 以上都是13. 风险分散的主要方法是什么？A. 投资多样化B. 地域分散C. 行业分散D. 以上都是14. 银行如何通过内部控制来降低操作风险？A. 完善内部流程B. 加强人员培训C. 提升系统安全性D. 以上都是15. 风险管理信息系统的主要功能是什么？A. 数据收集B. 数据分析C. 风险报告D. 以上都是16. 银行如何通过合规管理来降低法律风险？A. 遵守法律法规B. 加强内部审计C. 提升法律意识D. 以上都是17. 风险管理委员会的主要职责是什么？A. 制定风险管理政策B. 监督风险管理执行C. 评估风险管理效果D. 以上都是18. 银行如何通过压力测试来评估极端情况下的风险？A. 模拟不利市场条件B. 评估资产组合表现C. 制定应急计划D. 以上都是19. 风险管理中的关键绩效指标包括哪些？A. 风险调整后的资本回报率B. 不良贷款率C. 资本充足率D. 以上都是20. 银行如何通过信用评级来管理信用风险？A. 评估借款人信用状况B. 设定贷款利率C. 确定贷款额度D. 以上都是21. 风险管理中的风险偏好是什么？A. 银行愿意承担的风险水平B. 银行的风险管理策略C. 银行的风险管理能力D. 以上都是22. 银行如何通过风险定价来管理风险？A. 根据风险水平设定价格B. 提高高风险产品的价格C. 降低低风险产品的价格D. 以上都是23. 风险管理中的风险限额是什么？A. 银行设定的最大风险承受能力B. 银行的风险管理目标C. 银行的风险管理策略D. 以上都是24. 银行如何通过风险报告来提高透明度？A. 定期向监管机构报告B. 向股东报告C. 向公众披露D. 以上都是25. 风险管理中的风险文化是什么？A. 银行内部的风险管理理念B. 银行的风险管理政策C. 银行的风险管理实践D. 以上都是26. 银行如何通过风险管理培训来提升员工能力？A. 定期组织培训B. 提供在线学习资源C. 鼓励员工参与风险管理D. 以上都是27. 风险管理中的风险管理工具包括哪些？A. 风险矩阵B. 风险图谱C. 风险仪表盘D. 以上都是28. 银行如何通过风险管理审计来提高效率？A. 定期进行内部审计B. 外部审计C. 风险管理流程优化D. 以上都是29. 风险管理中的风险管理框架包括哪些？A. 风险管理政策B. 风险管理流程C. 风险管理组织结构D. 以上都是30. 银行如何通过风险管理战略来应对市场变化？A. 调整风险管理策略B. 优化资产组合C. 提升风险管理能力D. 以上都是31. 风险管理中的风险管理流程包括哪些？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 以上都是32. 银行如何通过风险管理组织结构来提高效率？A. 设立风险管理部门B. 明确风险管理职责C. 加强跨部门协作D. 以上都是33. 风险管理中的风险管理政策包括哪些？A. 风险管理目标B. 风险管理原则C. 风险管理方法D. 以上都是34. 银行如何通过风险管理原则来指导实践？A. 明确风险管理目标B. 制定风险管理策略C. 实施风险管理措施D. 以上都是35. 风险管理中的风险管理方法包括哪些？A. 风险规避B. 风险转移C. 风险分散D. 以上都是36. 银行如何通过风险管理措施来控制风险？A. 制定风险管理计划B. 实施风险管理策略C. 监控风险管理效果D. 以上都是37. 风险管理中的风险管理计划包括哪些？A. 风险管理目标B. 风险管理策略C. 风险管理措施D. 以上都是38. 银行如何通过风险管理策略来应对风险？A. 制定风险管理计划B. 实施风险管理措施C. 监控风险管理效果D. 以上都是39. 风险管理中的风险管理措施包括哪些？A. 风险规避B. 风险转移C. 风险分散D. 以上都是40. 银行如何通过风险管理效果来评估风险管理？A. 监控风险管理指标B. 评估风险管理绩效C. 优化风险管理流程D. 以上都是41. 风险管理中的风险管理指标包括哪些？A. 风险调整后的资本回报率B. 不良贷款率C. 资本充足率D. 以上都是42. 银行如何通过风险管理绩效来评估风险管理？A. 监控风险管理指标B. 评估风险管理效果C. 优化风险管理流程D. 以上都是43. 风险管理中的风险管理效果包括哪些？A. 风险管理指标B. 风险管理绩效C. 风险管理流程D. 以上都是44. 银行如何通过风险管理流程来优化风险管理？A. 监控风险管理指标B. 评估风险管理效果C. 优化风险管理流程D. 以上都是45. 风险管理中的风险管理流程包括哪些？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 以上都是46. 银行如何通过风险管理组织结构来提高效率？A. 设立风险管理部门B. 明确风险管理职责C. 加强跨部门协作D. 以上都是47. 风险管理中的风险管理政策包括哪些？A. 风险管理目标B. 风险管理原则C. 风险管理方法D. 以上都是48. 银行如何通过风险管理原则来指导实践？A. 明确风险管理目标B. 制定风险管理策略C. 实施风险管理措施D. 以上都是49. 风险管理中的风险管理方法包括哪些？A. 风险规避B. 风险转移C. 风险分散D. 以上都是50. 银行如何通过风险管理措施来控制风险？A. 制定风险管理计划B. 实施风险管理策略C. 监控风险管理效果D. 以上都是51. 风险管理中的风险管理计划包括哪些？A. 风险管理目标B. 风险管理策略C. 风险管理措施D. 以上都是52. 银行如何通过风险管理策略来应对风险？A. 制定风险管理计划B. 实施风险管理措施C. 监控风险管理效果D. 以上都是53. 风险管理中的风险管理措施包括哪些？A. 风险规避B. 风险转移C. 风险分散D. 以上都是54. 银行如何通过风险管理效果来评估风险管理？A. 监控风险管理指标B. 评估风险管理绩效C. 优化风险管理流程D. 以上都是55. 风险管理中的风险管理指标包括哪些？A. 风险调整后的资本回报率B. 不良贷款率C. 资本充足率D. 以上都是56. 银行如何通过风险管理绩效来评估风险管理？A. 监控风险管理指标B. 评估风险管理效果C. 优化风险管理流程D. 以上都是57. 风险管理中的风险管理效果包括哪些？A. 风险管理指标B. 风险管理绩效C. 风险管理流程D. 以上都是58. 银行如何通过风险管理流程来优化风险管理？A. 监控风险管理指标B. 评估风险管理效果C. 优化风险管理流程D. 以上都是59. 风险管理中的风险管理流程包括哪些？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 以上都是60. 银行如何通过风险管理组织结构来提高效率？A. 设立风险管理部门B. 明确风险管理职责C. 加强跨部门协作D. 以上都是61. 风险管理中的风险管理政策包括哪些？A. 风险管理目标B. 风险管理原则C. 风险管理方法D. 以上都是62. 银行如何通过风险管理原则来指导实践？A. 明确风险管理目标B. 制定风险管理策略C. 实施风险管理措施D. 以上都是63. 风险管理中的风险管理方法包括哪些？A. 风险规避B. 风险转移C. 风险分散D. 以上都是答案：1. C2. D3. A4. D5. D6. A7. A8. D9. D10. D11. D12. D13. D14. D15. D16. D17. D18. D19. D20. D21. A22. D23. A24. D25. A26. D27. D28. D29. D30. D31. D32. D33. D34. D35. D36. D37. D38. D39. D40. D41. D42. D43. D44. D45. D46. D47. D48. D49. D50. D51. D52. D53. D54. D55. D56. D57. D58. D59. D60. D61. D62. D63. D。

2023年银行从业资格-风险管理(初级)考试备考题库附带答案1

2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(判断题)(每题 1.00 分) 财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。

（）正确答案：B,2.(单项选择题)(每题 0.50 分) 根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（）。

A. 风险管理部门应当与业务部门保持相对独立B. 风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行C. 风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门D. 风险管理部门应当承担风险管理的最终责任正确答案：A,3.(多项选择题)(每题 1.00 分) 衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。

A. 不良货款迁徙率B. 正常贷款迁徙率C. 资本充足率D. 成本收入率E. 大额负债依赖度正确答案：A,B,4.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于盈利能力比率指标的计算公式中，错误的是（）。

A. 销售毛利率=[（销售收入-销售成本）/销售收入]×100%B. 销售净利率=（净利润/销售收入）×100%C. 总资产收益率（权益报酬率）=净利润/[（期初所有者权益合计+期末所有者权益合计）/2]×100%D. 资产净利率（总资产报酬率）=净利润/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]×100%正确答案：C,5.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于化解此种利率风险？（）A. 将闲置资金购买固定收益证券B. 提供固定利率的住房按揭贷款C. 对优质资产进行资产证券化D. 发行固定利率的大额可转让定期存单E. 降低固定利率的长期贷款比例正确答案：D,E,6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。

银行从业资格考试-风险管理模拟题(含答案)

银行从业资格考试-风险管理模拟题（含答案）1. 银行业风险管理的主要目标是什么？A. 获得最大的利润B. 避免所有风险C. 在满足资本充足性要求的前提下，平衡风险与回报D. 确保银行不产生亏损答案：C2. 以下哪项不属于银行面临的主要风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 投资风险答案：D3. 在风险管理中，VaR表示的是什么？A. 期望损失B. 潜在最大损失C. 在特定信心水平下的最大可能损失D. 风险敞口答案：C4. 以下哪个是评估信用风险的主要方法？A. 现金流分析B. 比例分析C. 五级分类法D. VaR分析答案：C5. 银行进行风险管理时，通常用哪种方法来识别风险？A. 财务报表分析B. 问卷调查C. 风险自评D. 竞争分析答案：C6. 在银行业，哪种风险是由于市场利率波动造成的？B. 信用风险C. 利率风险D. 外汇风险答案：C7. 银行应对风险的主要策略之一是？A. 转移风险B. 承受所有风险C. 忽视风险D. 扩大风险答案：A8. 以下哪一种不属于市场风险？A. 利率风险B. 外汇风险C. 商品价格风险D. 人事风险答案：D9. 银行的资本充足性比率主要用于衡量什么？A. 利润率B. 资产质量C. 风险承受能力D. 市场份额答案：C10. 操作风险中，哪一项不是主要的来源？A. 人为错误B. 系统故障C. 自然灾害D. 信用评级答案：D11. 在信用风险管理中，哪一项是用于预测债务违约的概率？A. PD (Probability of Default)B. EAD (Exposure at Default)C. LGD (Loss Given Default)D. VaR (Value at Risk)答案：A12. 在现代的银行风险管理中，哪一项工具对于风险模型的校准和验证至关重要？A. 财务报告B. 历史数据C. 问卷调查答案：B13. 下列哪一项不属于银行的流动性风险管理工具？A. 持有高质量的流动性资产B. 通过银行间市场借款C. 增加长期债务D. 进行外汇交易答案：D14. 哪一个概念与系统性风险最相关？A. 非流动性资产B. 个体银行的经营策略C. "太大而不能倒"的银行D. 长期投资答案：C15. 哪一种策略可以帮助银行降低操作风险？A. 提高杠杆B. 提高利率C. 提供员工培训和完善流程D. 投资更多的非流动性资产答案：C16. 哪一种风险是由于外部经济环境变化所导致的？A. 操作风险B. 宏观经济风险C. 市场风险D. 信用风险答案：B17. 信用风险评级系统的主要目标是什么？A. 预测市场动态B. 分析经济周期C. 评估和量化信用风险D. 提高银行的市场份额答案：C18. 在银行风险管理中，哪一种不是主要的风险缓解策略？A. 外部分散B. 内部集中C. 保险购买D. 使用衍生品对冲答案：B19. 以下哪一项不是银行为了管理流动性风险所常用的策略？A. 持有备用资金B. 多元化资金来源C. 短期融资D. 采取冒险的投资策略答案：D20. 金融机构经常使用哪一种方法来传递信用风险？A. 期权交易B. 信用违约掉期(CDS)C. 货币市场交易D. 储蓄账户答案：B21. 哪种情况下银行最有可能面临重大的流动性风险？A. 当银行的资产快速增长B. 当银行的债务快速增长C. 当大量存款者同时提取存款D. 当银行购买大量政府债券答案：C22. 在风险管理中，哪种风险最难量化？A. 信用风险B. 市场风险C. 宏观经济风险D. 操作风险答案：D23. 对于银行来说，其核心资本充足性比率(CET1) 的主要考虑因素是什么？A. 银行的盈利能力B. 银行的流动性位置C. 银行的风险加权资产D. 银行的总资产答案：C24. 当银行的资本充足性比率低于监管要求时，银行应该怎么做？A. 扩大业务范围B. 增加风险资产C. 减少风险资产或增加资本D. 增加杠杆答案：C25. 为了避免信用风险，银行在放贷时首先应考虑什么？A. 借款人的信用评级B. 借款人的资产C. 借款的利率D. 借款人的社交关系答案：A26. 银行对于大额单一的暴露风险通常怎样处理？A. 增加该笔贷款的利率B. 与其他银行分享风险C. 立即出售该笔贷款D. 忽视其风险，因为它是大额贷款答案：B27. 哪种金融产品是银行用来对冲利率风险的？A. 货币市场基金B. 期权C. 利率掉期D. 信用违约掉期答案：C28. 在银行资产和负债管理(ALM) 中，哪个指标最关键？A. 资产和负债的久期匹配B. 总资产和总负债的金额匹配C. 资产的回报率与负债的成本匹配D. 资产和负债的货币匹配答案：A29. 对于信用评分模型，以下哪一项是关键输入？A. 金融市场的动态B. 借款人的历史信用纪录C. 银行的资本充足性D. 借款人的国籍答案：B30. 当银行对某一个国家或地区的曝露过高时，它面临的风险是？A. 操作风险B. 地缘政治风险C. 集中风险D. 市场风险答案：C31. 在银行的风险管理过程中，风险的“测度”是什么意思？A. 预测风险的可能性B. 为风险赋予一个数量或值C. 为风险建立一个等级系统D. 分析风险的原因答案：B32. 哪种风险是由于银行不能及时履行其合同义务造成的？A. 交易对手风险B. 利率风险C. 操作风险D. 信用风险答案：A33. 哪一个是银行用来降低外汇风险的工具？A. 利率掉期B. 货币掉期C. 信用违约掉期D. 货币市场基金答案：B34. 银行为了降低流动性风险，常设立哪个部门？A. 信用评估部B. 资产和负债管理部C. 外汇交易部D. 审计部答案：B35. 在银行业，风险偏好的设置是谁的责任？A. 风险管理部门B. 董事会C. 审计部门D. 营销部门答案：B36. 银行常使用的风险传递机制是什么？A. 二次贷款市场B. 货币市场C. 期权市场D. 保险答案：A37. 银行内部的哪个部门通常负责风险模型的建立和验证？A. 营销部B. 风险管理部C. 财务部D. 审计部答案：B38. 对于银行来说，哪一项不是内部资本评估过程(ICAAP) 的组成部分？A. 资本规划B. 风险识别和测度C. 风险偏好的设置D. 营销策略答案：D39. 银行风险管理的四个基本步骤中，哪个步骤最初执行？A. 风险测度B. 风险识别C. 风险监控D. 风险缓解答案：B40. 在银行业，哪个风险与技术和系统的故障有关？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 宏观经济风险答案：C41. 在银行业中，逆向选择问题与哪种风险最相关？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 利率风险答案：A42. 以下哪个是一个量化风险敞口的工具？A. 信用评分B. SWOT分析C. VaR (Value at Risk)D. PEST分析答案：C43. 在银行业务中，风险转移的常见策略是？A. 买入保险B. 提高利率C. 贷款给高风险企业D. 持有更多的现金答案：A44. 为了更好地管理风险，银行通常使用哪种方法来分类其资产和负债？A. 按币种分类B. 按期限结构分类C. 按风险等级分类D. 按地理位置分类答案：B45. 通常，哪种贷款被视为高风险贷款？A. 抵押贷款B. 购车贷款C. 未担保贷款D. 学生贷款答案：C46. 在银行业中，哪种风险涉及到不同国家之间的经济、政治或货币政策变化？A. 国家风险B. 交易对手风险C. 操作风险D. 市场风险答案：A47. 在资产和负债管理中，哪一种策略涉及到调整资产和负债的期限？A. 利率敏感性匹配B. 货币匹配C. 期限转换D. 分散投资答案：C48. 银行为何对大额暴露风险特别关注？A. 因为它可能导致资本损失B. 因为大客户通常有更高的信用评分C. 大额贷款可以带来更多的收入D. 它们是流动性管理的关键部分答案：A49. 在银行中，哪个不是“三道防线”模型的组成部分？A. 商业部门B. 风险管理部C. 内部审计部D. 外部审计师答案：D50. 银行通过什么机制来传递信用风险？A. 贷款销售C. 期权合同D. 货币市场交易答案：A51. 在银行的风险评估中，哪一项不是基于概率的风险测度？A. 信用评分B. Value at Risk (VaR)C. 风险敞口D. 预期损失答案：C52. 哪一项不是银行评估借款人信用风险的工具？A. 财务报表分析B. 信用评分模型C. 货币市场报价D. 过去的还款记录答案：C53. 银行通常如何降低逆向选择问题？A. 提高贷款利率B. 增加抵押要求C. 仅贷款给已知客户D. 提供更多的未担保贷款答案：B54. 对于银行来说，哪一个不是外部风险？A. 宏观经济状况B. 政府政策C. IT系统故障D. 地缘政治事件答案：C55. 银行为了管理市场风险，通常关注哪个衡量指标？A. 信用评分B. 贷款到期日C. Value at Risk (VaR)D. 利率掉期答案：C56. 当银行考虑跨境贷款时，它们最关心的风险是？A. 利率风险B. 货币风险C. 国家风险答案：C57. 哪一个不是银行资本的主要来源？A. 股东的权益B. 存款C. 债务融资D. 贷款收入答案：D58. 银行为了对冲外汇风险，通常使用哪个工具？A. 利率掉期B. 期权C. 货币掉期D. 信用违约掉期答案：C59. 在银行业中，哪个活动涉及到资金的短期融资和使用？A. 项目融资B. 企业融资C. 货币市场活动D. 长期投资答案：C60. 什么是银行最关心的关于资本充足性的指标？A. 资本充足率B. 贷款损失储备C. 总资产回报率D. 流动资产率答案：A61. 对于银行来说，哪种类型的风险与其业务操作和流程有关？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 利率风险答案：C62. 在评估银行的健康状况时，哪个比率被视为关键指标？A. 贷款与存款的比率B. 非执行贷款与总贷款的比率C. 资产增长率D. 利润率答案：B63. 银行的流动性风险主要来源于哪里？A. 股东的权益B. 长期投资C. 短期负债D. 资本储备答案：C64. 哪个风险涉及到银行无法满足其现金和资本需求？A. 利率风险B. 信用风险C. 流动性风险D. 市场风险答案：C65. 银行为确保其不会因流动性问题而失败，应持有什么？A. 高质量的流动资产B. 大量的固定资产C. 大量的长期贷款D. 大量的未担保贷款答案：A66. 对银行来说，以下哪项是操作风险的主要来源？A. 利率波动B. IT系统故障C. 外部市场冲击D. 货币政策改变答案：B67. 为了满足国际银行监管标准，银行应该持有什么？A. 高风险资产B. 资本储备C. 外国货币D. 大量未担保贷款答案：B68. 贷款损失储备的主要目的是什么？A. 为未来的贷款成长提供资金B. 保护银行免受未预期的贷款损失C. 为股东提供回报D. 降低银行的税务负担答案：B69. 银行资本适足性的主要衡量标准是？A. 贷款与存款比率B. 贷款损失储备与总贷款比率C. 资本充足率D. 流动性覆盖率答案：C70. 哪种风险与银行的资本市场交易活动最相关？A. 信用风险B. 操作风险C. 市场风险D. 流动性风险答案：C71. 以下哪项是银行进行信用风险管理的方法？A. 持有高质量的流动资产B. 进行资产和负债管理C. 使用信用衍生品D. 确保高股东权益回报率答案：C72. 银行的哪个部门通常负责风险管理？A. 商业银行部门B. 审计部门C. 风险管理部D. 资产管理部门答案：C73. 以下哪种交易最可能增加银行的外汇风险？A. 国内股票交易B. 跨国债券购买C. 固定利率贷款D. 短期存款答案：B74. 信用违约掉期（CDS）主要用于管理什么风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 利率风险答案：B75. 哪种贷款有可能增加银行的利率风险？A. 浮动利率贷款B. 固定利率贷款C. 短期贷款D. 未担保贷款答案：B76. 银行的哪个指标直接反映其盈利能力？A. 资产增长率B. 资本充足率C. 净利润率D. 贷款与存款比率答案：C77. 银行在哪种情况下最可能面临流动性风险？A. 当大量的贷款到期B. 当大量的存款被提取C. 当资本充足率降低D. 当利率上升答案：B78. 以下哪项最能帮助银行管理其市场风险？A. 增加贷款额度B. 增加存款C. 采用对冲策略D. 减少操作成本答案：C79. 为了降低操作风险，银行应该重视什么？A. 市场研究B. 人员培训和系统升级C. 增加贷款额度D. 跨国交易答案：B80. 银行为何需要进行风险管理？A. 提高其市场份额B. 保护股东和存款人的利益C. 确保高收益率D. 降低对外投资答案：B81. 在银行的风险管理过程中，哪个步骤首先进行？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险报告答案：A82. 如果银行预期未来的利率上涨，它们可能会采取什么策略？A. 增加短期贷款B. 增加长期贷款C. 减少存款D. 增加存款答案：A83. 对银行来说，下列哪项不属于信用风险的来源？A. 借款人违约B. 股票市场波动C. 对外银行的违约D. 国家的违约风险答案：B84. 什么是银行在高通胀时期最担心的风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 利率风险答案：D85. 为了确保银行的健康，监管机构通常会设置哪种要求？A. 最低贷款额度B. 最低存款额度C.最低资本充足率D. 最低股东权益回报率答案：C86. 银行通常使用哪种工具来管理利率风险？A. 贷款审查B. 利率掉期C. 股票交易D. 固定利率存款答案：B87. 哪种风险与国际交易和跨国贷款有直接关系？A. 流动性风险B. 国家风险C. 信用风险D. 市场风险答案：B88. 银行为了降低信用风险，通常会对借款人的哪项进行评估？A. 市场声誉B. 贷款申请次数C. 信用评分D. 存款余额答案：C89. 在银行资产负债管理中，哪种策略可以用来应对利率上升？A. 增加固定利率贷款B. 减少短期贷款C. 增加浮动利率贷款D. 减少长期存款答案：C90. 当经济放缓时，银行面临的主要风险是什么？A. 市场风险B. 操作风险C. 信用风险D. 利率风险答案：C91. 哪项不是银行用来控制操作风险的策略？A. IT系统备份B. 人员培训C. 高额贷款批准D. 内部审计答案：C92. 在金融危机期间，银行面临的最大风险是什么？A. 流动性风险B. 市场风险C. 信用风险D. 操作风险答案：A93. 银行为何需要持续监测其贷款组合？A. 确保贷款增长B. 评估和控制信用风险C. 增加存款基数D. 提高客户满意度答案：B94. 当银行面临大量坏账时，其应增加哪一项以保护其财务状况？A. 贷款损失储备B. 股票投资C. 外汇交易D. 固定资产答案：A95. 对银行来说，以下哪项最可能导致重大的法律风险？A. 未经授权的交易B. 贷款延期C. IT系统更新D. 利率变动答案：A96. 在以下选项中，哪项是银行最不愿意承担的风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 业务风险D. 操作风险答案：B97. 银行的流动性管理的主要目的是什么？A. 保证短期和长期的资金需求B. 保证最大化的利润C. 降低信用风险D. 保持资本充足率答案：A98. 银行使用哪种工具来保护其外部投资不受汇率波动的影响？A. 利率掉期B. 货币远期合约C. 股票期权D. 信用违约掉期答案：B99. 对银行来说，哪项是最大的资本成本？A. 存款利息B. 员工工资C. 股东权益成本D. 贷款利息答案：C100. 在金融监管中，"宏观审慎"政策的主要目标是什么？A. 保护单一银行免受损失B. 促进金融创新C. 防止整个金融系统的风险D. 保证高收益率答案：C101. 银行的哪个部门通常负责资产和负债管理？A. 审计部门B. 风险管理部C. 商业银行部门D. 财务部门答案：D102. 银行的哪项指标可以最直接地反映其流动性状况？A. 贷款与存款比率B. 资产负债比率C. 流动性覆盖率D. 净利润率答案：C103. 为了提高银行的抗风险能力，应当优先提高什么？A. 总资产规模B. 股东权益C. 贷款规模D. 外汇储备答案：B104. 在银行业务中，"尽职调查"主要与哪种风险相关？A. 操作风险B. 信用风险C. 法律风险D. 市场风险答案：C105. 银行在进行风险管理时，应首先关注哪种风险？A. 可控风险B. 核心业务风险C. 低频高影响的风险D. 非核心业务风险答案：B106. 在银行的日常业务中，哪项最可能导致流动性风险？A. 大额不可预期的资金支出B. 短期内的存款增长C. 贷款的正常还款D. 新的股东投资答案：A107. 哪种类型的金融衍生品被用来管理外汇风险？A. 利率掉期B. 信用违约掉期C. 货币远期合约D. 股票期权答案：C108. 银行进行国际业务时，对于跨国企业的风险评估中，下列哪一项最为关键？A. 公司总部的位置B. 在当地的竞争力C. 国家风险D. 公司的股票价格答案：C109. 以下哪种不是银行用来评估潜在贷款者信用风险的方法？A. 信用评分B. 贷款申请历史C. 财务报表分析D. 顾客忠诚度答案：D110. 当银行的资产负债表上固定利率资产多于固定利率负债时，其面临的主要风险是什么？A. 利率下降导致收入减少B. 利率上升导致负债成本增加C. 利率上升导致资产价值减少D. 流动性风险增加答案：A111. 银行通常如何降低大额单一贷款的信用风险？A. 通过担保来减少风险B. 通过提高利率C. 通过购买信用违约掉期D. 通过多元化贷款组合答案：A112. 在银行的风险管理中，风险偏好的决定通常由谁制定？A. 风险管理部门B. 行长和高级管理层C. 内部审计部门D. 法务部门答案：B113. 银行为了满足监管要求，通常需要保持一定比例的什么？A. 股东权益B. 高质量流动资产C. 长期贷款D. 短期存款答案：B114. 银行通常使用哪种策略来管理业务周期中的流动性风险？A. 长期借款B. 保持高比例的现金及等价物C. 投资固定资产D. 增加非利息收入答案：B115. 银行的市场风险主要与哪种业务活动相关？A. 商业贷款B. 银行存款业务C. 金融市场交易活动D. 银行零售业务答案：C116. 什么是银行资本充足率的主要目的？A. 限制银行的业务扩张B. 确保银行可以应对不良经济环境C. 增加银行的盈利能力D. 降低银行的操作风险答案：B117. 什么是银行流动性覆盖率的主要目标？A. 评估银行的长期稳定性B. 确保银行在短期内能满足其资金需求C. 限制银行对金融市场的依赖D. 提高银行的贷款能力答案：B118. 当经济出现通货紧缩时，银行面临的主要风险是什么？A. 利率风险B. 信用风险增加C. 市场风险增加D. 操作风险增加答案：B119. 银行的"不良贷款"主要指的是什么？A. 利率过高的贷款B. 还款逾期的贷款C. 高风险的贷款D. 无抵押的贷款答案：B120. 对于银行来说，风险管理的主要目标是什么？A. 最大化利润B. 减少资本要求C. 保持流动性D. 确保资本充足和长期稳健经营答案：D121. 银行在国内进行的哪种业务最可能导致外汇风险？A. 提供当地货币的贷款B. 接受外币存款C. 在当地交易的股票投资D. 购买政府债券答案：B122. 在金融危机中，为了防止银行破产，中央银行可能会采取哪种措施？A. 提高存款利率B. 减少货币供应C. 提供流动性支持D. 提高贷款利率答案：C123. 在所有风险类型中，哪种风险最难以量化？A. 市场风险B. 利率风险C. 信用风险D. 操作风险答案：D124. 哪种策略不适合管理利率风险？A. 利率掉期B. 货币远期合约C. 利率期权D. 利率远期合约答案：B125. 对银行来说，哪种资产最具流动性？A. 公司债券B. 固定资产C. 现金及等价物D. 长期贷款答案：C126. 在银行的信用风险管理中，下列哪一项是对企业信用等级的主要考量因素？A. 企业的市场占有率B. 企业的财务状况C. 企业所在行业的景气程度D. 企业的产品质量答案：B127. 为了降低操作风险，银行应该重点关注什么？A. 系统和程序的完善B. 市场风险的控制C. 信用风险的控制D. 外汇风险的控制答案：A128. 银行为了提高资本效率和降低资本占用，可能会考虑使用什么工具？A. 金融衍生产品B. 短期存款C. 传统的贷款产品D. 低风险政府债券答案：A129. 在银行业务中，哪种风险是由于交易对手无法履行其合约义务而造成的？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 法律风险答案：A130. 银行风险管理的第一道防线通常是什么？A. 风险管理部门B. 业务线C. 内部审计D. 高级管理层答案：B131. 以下哪种方法可以帮助银行更好地预测和控制流动性风险？A. 短期融资B. 高频交易C. 现金流预测D. 增加非利息收入答案：C132. 在银行的信用风险管理过程中，哪一项是最基本的步骤？A. 定期审查和监测贷款组合B. 设立高利率C. 购买信用保护产品D. 减少信贷业务答案：A133. 银行在面对市场利率波动时，为了减少其影响，通常会采用哪种方法？A. 加强市场营销活动B. 保持较高的现金持有量C. 购买利率衍生产品D. 增加贷款发放答案：C134. 在流动性风险管理中，银行应该尽量避免什么？A. 高频交易B. 资产负债失衡C. 增加短期融资D. 增加非利息收入答案：B135. 哪种类型的银行业务通常具有最高的信用风险？A. 个人储蓄存款B. 信用卡业务C. 企业贷款D. 政府债券投资答案：B136. 银行在评估企业贷款申请时，通常会考虑哪项？A. 企业的营业执照B. 企业的信用记录C. 企业的社会责任D. 企业的年龄答案：B137. 银行为了降低信用风险，可能会考虑执行哪种策略？A. 减少存款B. 限制某些类型的贷款C. 增加短期投资D. 增加非利息费用答案：B138. 在银行的风险管理中，哪种风险是与法律和法规不符相关的？A. 信用风险B. 市场风险C. 合规风险D. 操作风险答案：C139. 在金融危机时期，银行最应该关注哪种风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 操作风险答案：C140. 银行风险管理的目标是什么？A. 完全避免风险B. 通过风险转移来减少风险C. 通过风险对冲来减少风险D. 确保银行业务的稳健和持续性答案：D141. 银行在进行信贷业务时，通常使用哪种方式来减少信用风险？A. 贷款分散B. 增加利率C. 减少贷款期限D. 增加贷款金额答案：A142. 银行通常采用什么方式来减少操作风险？A. 建立健全的内控体系B. 采取市场对冲C. 采用风险分散策略D. 通过外部担保来减轻风险答案：A143. 在风险管理中，银行通常通过什么来量化信用风险？A. 利率水平B. 信用评分C. 市场波动率D. 货币政策答案：B144. 银行在评估潜在的贷款客户时，通常不会考虑哪项？A. 客户的财务状况B. 客户的还款历史C. 客户的婚姻状况D. 客户的收入来源答案：C145. 在银行业务中，哪一项是最能反映银行整体风险水平的指标？A. 贷款与存款比率B. 资本充足率C. 利润率D. 流动性比率答案：B146. 银行为了管理外汇风险，通常采用的衍生工具是什么？A. 利率掉期B. 外汇期权C. 信用远期合约D. 商品期货答案：B147. 对于银行来说，哪种风险涉及到客户数据被泄露或被盗？A. 信用风险B. 市场风险C. 数据安全风险D. 法律风险答案：C148. 哪种风险与银行的声誉损害有关？A. 市场风险B. 操作风险C. 信用风险D. 声誉风险答案：D149. 银行利润的突然大幅下降最可能是由于哪种风险？A. 流动性风险B. 市场风险C. 信用风险D. 操作风险答案：B150. 为了应对利率上升，银行最可能采取的策略是什么？A. 增加短期贷款B. 购买长期政府债券C. 降低存款利率D. 提高贷款利率答案：A151. 对银行而言，哪项是流动性风险管理的关键组成部分？A. 保持一定水平的核心存款B. 持续增加贷款业务C. 投资于高风险股票D. 降低资本充足率答案：A152. 在银行业务中，哪种风险与对手方违约相关，但与该对手方的信用状况无关？A. 交易对手风险B. 操作风险C. 市场风险D. 信用风险答案：A153. 银行在进行风险评估时，通常采用的风险模型是？A. 概率分布模型B. 经济增长模型C. 资产价格模型D. 信用评分模型答案：D154. 哪种策略能帮助银行降低信用风险？A. 高频交易B. 贷款分散策略C. 提高贷款利率D. 长期投资策略答案：B155. 在金融危机中，银行通常会面临的最大威胁是？A. 资产负债失衡B. 股价下跌C. 操作失误D. 客户大量提款答案：D156. 在资本充足性评估中，银行通常需要确保其资本充足率超过多少？A. 2%B. 8%C. 15%D. 20%答案：B157. 银行为了管理利率风险，通常会偏好的资产和负债结构是？A. 长期资产和短期负债B. 短期资产和长期负债。

2024年银行从业资格-风险管理(初级)考试历年真题摘选附带答案版

2024年银行从业资格-风险管理（初级）考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。

A. 建立多层次的流动性屏障B. 提高流动性管理的预见性C. 通过金融市场控制风险D. 提高负债的流动性2.(单项选择题)(每题 1.00 分)债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）天以上，视为违约。

A. 10B. 30C. 60D. 903.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。

A. 违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B. 违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产C. 违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D. 违约风险暴露只针对银行的表外资产4.(多项选择题)(每题 1.00 分) 下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括（）。

A. 及时处理投诉和批评B. 制定危机管理应急计划C. 对所有个别风险一视同仁、集中处理D. 增加对客户、公众的透明度E. 与媒体保持良好接触5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用缓释工具。

A. 上市公司发行的债券B. 人民银行发行的票据C. 黄金D. 商业银行承兑汇票6.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行在风险管理中引入经济资本与经风险调整的收益率（RAROC），有利于（）。

A. 优化经济资本在各类业务间的配置B. 揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平C. 有效控制商业银行的总体风险水平D. 反映盈利的长期稳定性E. 完全代替股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）7.(判断题)(每题 1.00 分) 当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违约风险引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。

（）8.(单项选择题)(每题 1.00 分)《商业银行公司治理指引》中强调，高级管理人员应当按照( )要求，及时、准确、完整地向其报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析

2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析单选题（共40题）1、下列关于市场风险报告的说法中，错误的是()。

A.市场风险计量管理报告分为季报、半年报和年报B.专题市场风险报告为定期报告C.重大市场风险报告为不定期报告D.市场风险监测分析日报由风险管理部门独立编制【答案】 B2、以下说法中不正确的是()。

A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测【答案】 C3、下列风管材质中，不属于非金属风管的是（）。

A.玻璃纤维复合板风管B.玻璃钢C.聚氯乙烯D.玻镁复合风管【答案】 A4、商业银行流动性资产管理过程中，最常用的手段是()。

A.负债到期日管理B.资产到期日管理C.流动性资产组合管理D.抵押品管理【答案】 D5、商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（）的成本。

A.监管资本B.注册资本C.经济资本D.会计资本【答案】 C6、（2018年真题）单一法人客户的财务状况分析中，财务报表分析主要是对（）进行分析。

A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 A7、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。

A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 D8、下列属于不公平竞争行为的是()。

A.某银行为了提高对客户服务技巧的质量，定期对从业人员进行培训，讲授金额产品和服务的特点及技巧，经过一段时间后，该行的服务质量和效率显著提高，吸引了更多客户B.某银行虽然在同类同质产品的定价上并不是最低的，但却能在提供产品和服务的过程中，为客户提供增值服务C.某银行在向客户推销信用卡时，明确告知客户在信用卡使用过程中，消费达到一定金额后，可以获得某些奖品D.某银行客户经理为了获得一家上市企业的贷款业务，答应其财务部负责人可以给予一定比例的提成【答案】 D9、在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明()。

2024年银行从业资格-风险管理(初级)考试历年真题摘选附带答案

2024年银行从业资格-风险管理（初级）考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(多项选择题)(每题 1.00 分) 在巴塞尔新资本协议中，（）被认为是促进金融体系安全和稳健的三大支柱。

A. 监管当局的监督检查B. 公司治理C. 市场约束D. 最低资本要求E. 内部控制2.(判断题)(每题 1.00 分)风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

（）3.(单项选择题)(每题 1.00 分)假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。

该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口，为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A. 发行银行债券B. 用自有债券进行回购C. 向人民银行再贴现D. 拆入资金4.(单项选择题)(每题 0.50 分) 根据中国银行业监督管理委员会的要求，我国商业银行的杠杆率不得低于（）。

A. 5%B. 6%C. 8%D. 4%5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险（）。

A. 无法确定B. 较小C. 相等D. 较大6.(单项选择题)(每题 0.50 分) ()是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

A. 保证B. 抵押C. 质押D. 留置7.(单项选择题)(每题 0.50 分) 根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A. 内部评级法B. 高级计量法C. 标准法D. 基本指标法8.(多项选择题)(每题 1.00 分) 在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的部门有（）。

A. 内部审计部门B. 借贷审批部门C. 公司业务部门D. 风险管理部门E. 监察稽核部门9.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。

银行从业资格考试风险管理

银行从业资格考试风险管理在银行业从业中，风险管理是一项至关重要的工作。

作为银行从业人员，了解和掌握风险管理的知识和技能，对于提升自身的专业素养以及保障银行机构的安全与稳定具有重要意义。

本文将围绕银行从业资格考试中的风险管理内容展开讨论，旨在提供相关知识和技巧的指导。

一、风险管理概述风险是指不确定性因素对组织目标的潜在威胁或机会。

在银行业中，各种风险如信用风险、市场风险、操作风险等对银行机构的经营活动产生着直接或间接的影响。

风险管理的目标是通过识别、评估、监控和控制各类风险，从而保障银行的稳健运营。

二、信用风险管理信用风险是银行业务中普遍存在的风险之一。

银行从业人员需要了解信用风险的定义、特征以及衡量和管理的方法。

在日常工作中，银行员工必须严谨评估客户的信用状况，制定合理的风险承担策略，以减少信用风险带来的损失。

三、市场风险管理市场风险主要指市场价格波动对银行资产和负债价值的影响程度。

了解市场风险管理的基本原理、方法和工具，对于银行机构与金融市场之间的有效连接和资产负债管理具有重要意义。

市场风险管理包括利率风险、汇率风险和股票价格风险等方面的管理。

四、操作风险管理操作风险主要指由于内部失误、技术故障、欺诈等因素引起的潜在损失。

银行从业人员需了解操作风险管理的基本概念以及预防和控制操作风险的方法。

建立健全的内部控制制度和风险管理框架，对于降低操作风险带来的损失至关重要。

五、流动性风险管理流动性风险是指银行资产和负债的不匹配程度，进而导致现金流无法满足业务需求。

了解流动性风险管理的原理和方法，对于银行从业人员合理配置资产与负债、保障资金流动性具有重要意义。

流动性风险管理需要银行从业人员密切关注市场情况，制定有效的流动性管理策略。

六、合规风险管理合规风险是指银行在经营活动中可能违反相关法规、政策和规章制度所面临的风险。

了解合规风险管理的理念和方法，对于银行从业人员依法合规开展业务具有重要意义。

加强合规意识，做好内外部规定的沟通和执行，是有效管理合规风险的关键。

2023年银行从业资格-风险管理(初级)考试备考题库附带答案8

2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(多项选择题)(每题 1.00 分) 操作风险的类别包括（)。

A. 人员因素B. 内部流程C. 系统缺陷D. 外部事件E. 内部事件正确答案：A,B,C,D,2.(多项选择题)(每题 2.00 分) 商业银行流动性风险预警信号包括（）。

A. 盈利水平显著降低B. 负面的公众报道C. 资产快速增长主要来源于临时性大宗融资D. 零售存款大量流出E. 融资成本大幅上升正确答案：A,B,C,D,E,3.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（）。

A. 风险转移B. 风险补偿C. 风险分散D. 风险规避4.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，一般不具有实质性意义的是()。

A. 名义价值B. 市场价值C. 公允价值D. 实际价值正确答案：A,5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 《商业银行资本管理办法（试行）》对国内银行2013年前已发行的不合格资本工具规定了（）的过渡期。

A. 10年B. 5年C. 7年D. 3年正确答案：B,6.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行市场风险管理的目标并不是要完全消除市场风险，而是将市场风险控制在可承受范围内，实现风险－收益的平衡。

（）正确答案：A,7.(单项选择题)(每题 0.50 分) 主要职责是执行风险管理政策的机构的是（）。

A. 董事会B. 监事会C. 高级管理层D. 风险管理部门正确答案：C,8.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。

A. 商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年C. 通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务D. 商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证正确答案：D,9.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，假设其他条件不变，则下列表述正确的有（）。

2024年银行从业资格-风险管理考试历年真题摘选附带答案

2024年银行从业资格-风险管理考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是（）。

A. 整体风险报告B. 头寸报告C. 最佳避险报告D. 以上均不是2.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行常用的风险识别与分析方法有（）A. 高级计量法B. VaR分析法C. 制作风险清单D. 资产财务状况分析法E. 分解分析法3.(多项选择题)(每题 1.00 分) 单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额÷资本净额×100％，公式中取得贷款的客户可以有()。

A. 法人B. 其他经济组织C. 自然人D. 个体工商户E. 存款人4.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行通过加强内部控制能够有效降低操作风险水平，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。

（）5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 银行风险监管指标的设计核心是（）。

A. 行业监管B. 合规监管C. 法律监管D. 风险监管6.(多项选择题)(每题 1.00 分) 监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括（）。

A. 高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度B. 在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致C. 在可能的情况下,应该使用对某种产品通用的计值方法D. 如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价E. 应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试7.(多项选择题)(每题 1.00 分) 2007年制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须披露的主要信息有（）。

A. 财务会计报告B. 信用风险状况C. 年度内召开股东大会情况D. 最大五名股东名称及报告期内变动情况E. 最大十名股东名称及报告期内变动情况8.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。

银行从业资格证风险评估与管理考试选择题 63题

1. 风险评估的主要目的是什么？A. 确定风险的大小B. 确定风险的影响C. 确定风险的来源D. 确定风险的管理策略2. 在风险管理中，风险转移通常通过什么方式实现？A. 保险B. 对冲C. 分散投资D. 以上都是3. 风险识别是风险管理过程的哪个阶段？A. 第一阶段B. 第二阶段C. 第三阶段D. 第四阶段4. 风险评估中的定量分析主要依赖于什么？A. 历史数据B. 专家意见C. 市场调研D. 以上都不是5. 风险管理策略中的风险规避是指什么？A. 减少风险发生的可能性B. 接受风险并准备应对措施C. 完全避免参与可能带来风险的活动D. 将风险转移给第三方6. 在银行风险管理中，信用风险的定义是什么？A. 由于市场价格波动导致的风险B. 由于借款人违约导致的风险C. 由于操作失误导致的风险D. 由于流动性不足导致的风险7. 市场风险的评估通常包括哪些方面？A. 利率风险B. 汇率风险C. 股票价格风险D. 以上都是8. 操作风险包括哪些类型？A. 内部欺诈B. 外部欺诈C. 系统故障D. 以上都是9. 流动性风险管理的关键是什么？A. 确保有足够的现金和等价物B. 确保资产的快速变现能力C. 确保负债的稳定D. 以上都是10. 风险管理中的资本充足率是指什么？A. 银行资本与风险加权资产的比率B. 银行资本与总资产的比率C. 银行资本与负债的比率D. 银行资本与股东权益的比率11. 风险管理中的压力测试是什么？A. 在正常市场条件下评估风险B. 在极端市场条件下评估风险C. 在历史市场条件下评估风险D. 在预测市场条件下评估风险12. 风险管理中的VaR（Value at Risk）是什么？A. 在一定置信水平下，资产组合在一定时间内可能遭受的最大损失B. 在一定置信水平下，资产组合在一定时间内可能获得的最大收益C. 在一定置信水平下，资产组合在一定时间内的平均损失D. 在一定置信水平下，资产组合在一定时间内的平均收益13. 风险管理中的情景分析是什么？A. 分析单一风险因素的影响B. 分析多个风险因素的综合影响C. 分析历史风险事件的影响D. 分析预测风险事件的影响14. 风险管理中的风险限额是什么？A. 银行对单个客户的风险敞口上限B. 银行对单个产品的风险敞口上限C. 银行对单个市场的风险敞口上限D. 以上都是15. 风险管理中的风险报告是什么？A. 向管理层报告风险状况B. 向监管机构报告风险状况C. 向股东报告风险状况D. 以上都是16. 风险管理中的风险文化是什么？A. 银行内部对风险的态度和行为B. 银行内部对收益的态度和行为C. 银行内部对客户的态度和行为D. 银行内部对员工的态度和行为17. 风险管理中的风险偏好是什么？A. 银行愿意承担的风险水平B. 银行愿意获得的收益水平C. 银行愿意服务的客户水平D. 银行愿意雇佣的员工水平18. 风险管理中的风险矩阵是什么？A. 用于识别和评估风险的工具B. 用于管理和控制风险的工具C. 用于报告和沟通风险的工具D. 用于培训和教育风险的工具19. 风险管理中的风险指标是什么？A. 用于衡量风险大小的量化指标B. 用于衡量收益大小的量化指标C. 用于衡量客户满意度的量化指标D. 用于衡量员工绩效的量化指标20. 风险管理中的风险模型是什么？A. 用于预测风险发生的概率和影响的数学模型B. 用于预测收益发生的概率和影响的数学模型C. 用于预测客户行为的概率和影响的数学模型D. 用于预测员工行为的概率和影响的数学模型21. 风险管理中的风险控制是什么？A. 采取措施减少风险发生的可能性B. 采取措施减少风险发生的影响C. 采取措施增加风险发生的可能性D. 采取措施增加风险发生的影响22. 风险管理中的风险缓解是什么？A. 采取措施减少风险发生的可能性B. 采取措施减少风险发生的影响C. 采取措施增加风险发生的可能性D. 采取措施增加风险发生的影响23. 风险管理中的风险监控是什么？A. 定期检查风险管理措施的有效性B. 定期检查收益管理措施的有效性C. 定期检查客户管理措施的有效性D. 定期检查员工管理措施的有效性24. 风险管理中的风险审计是什么？A. 对风险管理过程的独立评估B. 对收益管理过程的独立评估C. 对客户管理过程的独立评估D. 对员工管理过程的独立评估25. 风险管理中的风险教育是什么？A. 对员工进行风险管理知识的培训B. 对员工进行收益管理知识的培训C. 对员工进行客户管理知识的培训D. 对员工进行员工管理知识的培训26. 风险管理中的风险沟通是什么？A. 向内部和外部利益相关者传达风险信息B. 向内部和外部利益相关者传达收益信息C. 向内部和外部利益相关者传达客户信息D. 向内部和外部利益相关者传达员工信息27. 风险管理中的风险政策是什么？A. 银行制定的关于风险管理的正式文件B. 银行制定的关于收益管理的正式文件C. 银行制定的关于客户管理的正式文件D. 银行制定的关于员工管理的正式文件28. 风险管理中的风险程序是什么？A. 银行制定的关于风险管理的具体步骤B. 银行制定的关于收益管理的具体步骤C. 银行制定的关于客户管理的具体步骤D. 银行制定的关于员工管理的具体步骤29. 风险管理中的风险工具是什么？A. 用于识别、评估、监控和管理风险的工具B. 用于识别、评估、监控和管理收益的工具C. 用于识别、评估、监控和管理客户的工具D. 用于识别、评估、监控和管理员工的工具30. 风险管理中的风险技术是什么？A. 用于支持风险管理活动的先进技术B. 用于支持收益管理活动的先进技术C. 用于支持客户管理活动的先进技术D. 用于支持员工管理活动的先进技术31. 风险管理中的风险数据是什么？A. 用于风险管理决策的数据B. 用于收益管理决策的数据C. 用于客户管理决策的数据D. 用于员工管理决策的数据32. 风险管理中的风险信息是什么？A. 用于风险管理决策的信息B. 用于收益管理决策的信息C. 用于客户管理决策的信息D. 用于员工管理决策的信息33. 风险管理中的风险知识是什么？A. 关于风险管理的理论和实践知识B. 关于收益管理的理论和实践知识C. 关于客户管理的理论和实践知识D. 关于员工管理的理论和实践知识34. 风险管理中的风险经验是什么？A. 在风险管理方面的实践经验B. 在收益管理方面的实践经验C. 在客户管理方面的实践经验D. 在员工管理方面的实践经验35. 风险管理中的风险意识是什么？A. 对风险存在的认识和理解B. 对收益存在的认识和理解C. 对客户存在的认识和理解D. 对员工存在的认识和理解36. 风险管理中的风险态度是什么？A. 对风险的态度和行为B. 对收益的态度和行为C. 对客户的态度和行为D. 对员工的态度和行为37. 风险管理中的风险行为是什么？A. 在风险管理方面的具体行动B. 在收益管理方面的具体行动C. 在客户管理方面的具体行动D. 在员工管理方面的具体行动38. 风险管理中的风险环境是什么？A. 影响风险管理的内外部环境B. 影响收益管理的内外部环境C. 影响客户管理的内外部环境D. 影响员工管理的内外部环境39. 风险管理中的风险因素是什么？A. 可能导致风险发生的因素B. 可能导致收益发生的因素C. 可能导致客户发生的因素D. 可能导致员工发生的因素40. 风险管理中的风险事件是什么？A. 实际发生的风险B. 实际发生的收益C. 实际发生的客户D. 实际发生的员工41. 风险管理中的风险后果是什么？A. 风险事件发生后产生的结果B. 收益事件发生后产生的结果C. 客户事件发生后产生的结果D. 员工事件发生后产生的结果42. 风险管理中的风险影响是什么？A. 风险后果对银行的影响B. 收益后果对银行的影响C. 客户后果对银行的影响D. 员工后果对银行的影响43. 风险管理中的风险暴露是什么？A. 银行面临的风险敞口B. 银行面临的收益敞口C. 银行面临的客户敞口D. 银行面临的员工敞口44. 风险管理中的风险组合是什么？A. 银行持有的风险资产的组合B. 银行持有的收益资产的组合C. 银行持有的客户资产的组合D. 银行持有的员工资产的组合45. 风险管理中的风险分散是什么？A. 通过多样化投资减少风险B. 通过多样化投资增加收益C. 通过多样化投资增加客户D. 通过多样化投资增加员工46. 风险管理中的风险集中是什么？A. 银行在某一风险领域的集中投资B. 银行在某一收益领域的集中投资C. 银行在某一客户领域的集中投资D. 银行在某一员工领域的集中投资47. 风险管理中的风险对冲是什么？A. 通过金融工具减少风险B. 通过金融工具增加收益C. 通过金融工具增加客户D. 通过金融工具增加员工48. 风险管理中的风险保险是什么？A. 通过购买保险减少风险B. 通过购买保险增加收益C. 通过购买保险增加客户D. 通过购买保险增加员工49. 风险管理中的风险资本是什么？A. 用于抵御风险的资本B. 用于增加收益的资本C. 用于增加客户的资本D. 用于增加员工的资本50. 风险管理中的风险收益是什么？A. 风险与收益的平衡B. 风险与客户的平衡C. 风险与员工的平衡D. 风险与资本的平衡51. 风险管理中的风险成本是什么？A. 管理风险所需的成本B. 管理收益所需的成本C. 管理客户所需的成本D. 管理员工所需的成本52. 风险管理中的风险效益是什么？A. 管理风险带来的效益B. 管理收益带来的效益C. 管理客户带来的效益D. 管理员工带来的效益53. 风险管理中的风险效率是什么？A. 风险管理活动的效率B. 收益管理活动的效率C. 客户管理活动的效率D. 员工管理活动的效率54. 风险管理中的风险效果是什么？A. 风险管理活动的效果B. 收益管理活动的效果C. 客户管理活动的效果D. 员工管理活动的效果55. 风险管理中的风险绩效是什么？A. 风险管理活动的绩效B. 收益管理活动的绩效C. 客户管理活动的绩效D. 员工管理活动的绩效56. 风险管理中的风险目标是什么？A. 风险管理活动的目标B. 收益管理活动的目标C. 客户管理活动的目标D. 员工管理活动的目标57. 风险管理中的风险战略是什么？A. 风险管理活动的长期规划B. 收益管理活动的长期规划C. 客户管理活动的长期规划D. 员工管理活动的长期规划58. 风险管理中的风险计划是什么？A. 风险管理活动的具体计划B. 收益管理活动的具体计划C. 客户管理活动的具体计划D. 员工管理活动的具体计划59. 风险管理中的风险执行是什么？A. 风险管理活动的执行B. 收益管理活动的执行C. 客户管理活动的执行D. 员工管理活动的执行60. 风险管理中的风险评估是什么？A. 对风险进行量化和定性分析B. 对收益进行量化和定性分析C. 对客户进行量化和定性分析D. 对员工进行量化和定性分析61. 风险管理中的风险识别是什么？A. 发现和记录潜在风险B. 发现和记录潜在收益C. 发现和记录潜在客户D. 发现和记录潜在员工62. 风险管理中的风险分类是什么？A. 根据风险性质进行分类B. 根据收益性质进行分类C. 根据客户性质进行分类D. 根据员工性质进行分类63. 风险管理中的风险优先级是什么？A. 确定风险处理的优先顺序B. 确定收益处理的优先顺序C. 确定客户处理的优先顺序D. 确定员工处理的优先顺序答案：1. A2. D3. A4. A5. C6. B7. D8. D9. D10. A11. B12. A13. B14. D15. D16. A17. A18. A19. A20. A21. A22. B23. A24. A25. A26. A27. A28. A29. A30. A31. A32. A33. A34. A35. A36. A37. A38. A39. A40. A41. A42. A43. A44. A45. A46. A47. A48. A49. A50. A51. A52. A53. A54. A55. A56. A57. A58. A59. A60. A61. A62. A63. A。

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