卡尔曼滤波算法流程图.pdf
卡尔曼滤波算法步骤
卡尔曼滤波算法步骤
卡尔曼滤波算法是一种广泛应用于控制系统和信号处理中的优化算法，主要作用是根据过去的观测数据和预测数据对未来的状态进行估计，并对估计值进行优化。
下面是卡尔曼滤波算法的步骤：
1. 建立系统模型：用数学模型描述系统的状态变化过程，包括状态转移方程和观测方程。
2. 初始化：估计系统的初始状态和初始误差协方差矩阵。
3. 预测状态：根据系统模型和前一时刻的状态估计值预测当前时刻的状态值。
4. 预测误差协方差矩阵：根据系统模型和前一时刻的误差协方差矩阵计算当前时刻的误差协方差矩阵。
5. 更新状态：根据当前时刻的观测值和预测值，利用贝叶斯公式计算当前时刻的状态估计值。
6. 更新误差协方差矩阵：根据当前时刻的观测值和预测值，利用贝叶斯公式计算当前时刻的误差协方差矩阵。
7. 重复步骤3~6直到达到所需的时刻点。
以上就是卡尔曼滤波算法的步骤，通过不断迭代计算，可以得到更加准确的状态估计值和误差协方差矩阵，从而提高系统的精度和稳定性。
- 1 -。
卡尔曼滤波算法步骤
卡尔曼滤波算法步骤一、引言卡尔曼滤波算法是一种用于估计系统状态的优化算法，它可以通过利用系统的动态模型和传感器测量数据，实时地进行状态估计，并且具有较高的精度和鲁棒性。
本文将介绍卡尔曼滤波算法的基本步骤，以帮助读者了解和应用该算法。
二、系统模型在开始使用卡尔曼滤波算法之前，我们需要建立系统的动态模型。
系统模型描述了系统状态的变化规律，通常使用状态转移方程来表示。
状态转移方程可以是线性的或非线性的，具体取决于系统的性质。
在建立系统模型时，我们需要考虑系统的物理特性和运动规律，以准确地描述系统的运动过程。
三、观测模型观测模型描述了传感器测量数据与系统状态之间的关系。
通常情况下，传感器的测量数据是不完全的、噪声干扰的，因此我们需要建立观测模型来描述这种关系。
观测模型可以是线性的或非线性的，具体取决于传感器的性质和测量方式。
在建立观测模型时，我们需要考虑传感器的测量误差和噪声特性，以准确地描述传感器的观测过程。
四、预测步骤卡尔曼滤波算法的预测步骤用于预测系统的状态。
预测步骤基于系统的动态模型和当前的状态估计，通过状态转移方程对系统的状态进行预测。
预测步骤的输出是对系统状态的最优预测值和预测误差的协方差矩阵。
预测步骤的目标是尽可能准确地预测系统的状态，以便对系统进行控制或决策。
五、测量更新步骤卡尔曼滤波算法的测量更新步骤用于根据传感器的测量数据来更新对系统状态的估计。
测量更新步骤基于观测模型和预测步骤的输出，通过观测模型将测量数据转换为状态空间中的残差。
然后，通过计算残差的协方差矩阵和系统的预测误差的协方差矩阵的加权平均，得到对系统状态的最优估计值和估计误差的协方差矩阵。
测量更新步骤的目标是通过融合传感器的测量数据和系统的状态估计，得到对系统状态的最优估计。
六、迭代更新卡尔曼滤波算法的预测步骤和测量更新步骤可以交替进行，以实现对系统状态的连续估计。
在每次迭代中，首先进行预测步骤，然后进行测量更新步骤。
通过迭代更新，卡尔曼滤波算法可以逐步优化对系统状态的估计，提高估计的精度和鲁棒性。
卡尔曼滤波及其算法实现
卡尔曼滤波及其算法实现一、卡尔曼滤波原理1.预测步骤：根据系统的动态模型，以当前时刻的状态估计值为输入，预测下一时刻的状态估计值，同时计算预测误差的协方差矩阵。
2.更新步骤：根据测量模型，将测量值与预测值进行比较，通过加权平均的方式获得更新后的状态估计值，同时计算更新后的状态估计误差的协方差矩阵。
通过不断交替进行预测和更新步骤，卡尔曼滤波可以逐渐优化状态估计值，提供对真实状态的更准确估计。
二、卡尔曼滤波算法实现1.初始化：初始化状态估计值和协方差矩阵。
通常将状态估计值初始化为系统的初始状态，协方差矩阵初始化为一个较大的对角矩阵。
2.预测步骤：通过动态模型预测下一时刻的状态估计值和协方差矩阵。
这可以通过以下几个步骤实现：a.预测状态估计值：使用系统的动态模型和当前时刻的状态估计值，进行状态演化预测。
b.预测误差协方差：使用系统的动态模型和当前时刻的协方差矩阵，计算状态估计误差的协方差矩阵。
c.状态类比噪声：加入过程噪声，以考虑由于系统建模不完备引入的不确定性。
3.更新步骤：根据测量模型，将测量值与预测值进行比较，通过加权平均的方式获得更新后的状态估计值和协方差矩阵。
这可以通过以下几个步骤实现：a.计算卡尔曼增益：使用预测误差协方差矩阵和测量模型的噪声协方差矩阵，计算卡尔曼增益。
卡尔曼增益表示预测误差与测量误差之间的权衡关系。
b.更新状态估计值：使用卡尔曼增益和测量偏差，通过加权平均的方式更新状态估计值。
c.更新误差协方差矩阵：使用卡尔曼增益和测量模型的噪声协方差矩阵，通过加权平均的方式更新预测误差的协方差矩阵。
通过不断交替进行预测和更新步骤，可以得到连续的状态估计值和协方差矩阵，用于对真实状态的估计。
总结：卡尔曼滤波是一种基于概率统计的动态系统估计算法，通过预测和更新步骤，逐渐优化对系统状态的估计。
实际应用中，还可以通过扩展卡尔曼滤波（Extended Kalman Filter）和无迹卡尔曼滤波（Unscented Kalman Filter）等方法来处理非线性系统和非高斯噪声，提高滤波的效果。
卡尔曼滤波方法
次提出的一种估计方法。之所以称为滤波，是因为它是一 种排除随机干扰，提高检测精度的一种手段。
• KF是基于最小方差准则推导出来的一种线性滤波器。 • KF是一种时域递推算法，根据上一状态的估计值和当前
状态的观测值推出当前状态，不需存储大量的历史数据， 便于计算机实现。
xˆk xˆk K( yk yˆk )
Px, k Px, k KPy, k K T
27
Xˆ k|k Xˆ k k1 Kk Z~k k1
测量更新 /修正
方差估值 Pk k [I Kk Hk ]Pk k1
7
3.5 卡尔曼滤波的结构图
上述递推公式，称为卡尔曼滤波器。实际上，卡尔曼 滤波器也是一个系统，其结构框图如下：
Zk + -
+
Kk
+
Z k|k 1
当前估计值
Xˆ k
14
3.7 联邦卡尔曼滤波
• 卡尔曼滤波最成功的工程应用是设计运载体的高精度组合
导航系统。为了与联邦滤波方法相区别，将普通的卡尔曼
滤波称为集中卡尔曼滤波。
• 由于对导航精度要求的提高，导航设备越来越多。另一方
面，现代系统向大系统和复杂系统的方向发展。这种情况
下采用集中式卡尔曼实现组合导航，存在两个问题：
yˆ
k
W (m) i
i
k|k 1
i0
2n
Py, k
Wi
(c)
[
i k|k
1
yˆ k
][
i k|k 1
yˆk ]T
卡尔曼滤波自适应滤波
卡尔曼滤波自适应滤波标题：卡尔曼滤波：智能自适应滤波算法助您尽享清晰生动的数据引言：在信息处理领域中，准确获取和处理数据是关键问题之一。
而卡尔曼滤波作为一种智能自适应滤波算法，不仅能够提供准确的数据处理结果，还能在复杂的环境中适应数据的变化，为我们的决策提供准确的指导。
本文将向您介绍卡尔曼滤波的原理、应用范围以及算法流程，帮助您全面了解并灵活应用这一强大的滤波技术。
1. 卡尔曼滤波原理卡尔曼滤波是一种基于贝叶斯定理的滤波算法，通过观测数据和系统模型来估计真实的状态。
其核心思想是将预测值和观测值进行加权平均，得到更准确的估计结果。
卡尔曼滤波算法的独特之处在于它能够适应环境变化，根据观测数据和预测模型的误差来动态地调整权重，从而提高滤波效果。
2. 卡尔曼滤波的应用范围卡尔曼滤波在各个领域都有重要应用。
例如在导航系统中，卡尔曼滤波可以用来估计车辆的位置和速度，从而提供准确的导航信息；在无线通信领域，卡尔曼滤波可以用来消除信号噪声，提高信号的可靠性和传输性能；在机器人技术中，卡尔曼滤波可以用来估计机器人的位置和运动轨迹，实现精确控制和导航等。
3. 卡尔曼滤波算法流程卡尔曼滤波算法包括两个主要步骤：预测和更新。
首先，根据系统模型和上一步的估计结果，预测当前的状态和误差协方差矩阵。
然后，根据观测数据和模型预测的值，通过计算卡尔曼增益来更新状态和误差协方差矩阵。
这个过程不断迭代，最终得到准确的估计结果。
4. 卡尔曼滤波的优势和指导意义卡尔曼滤波具有以下优势和指导意义：- 自适应性：卡尔曼滤波可以根据环境变化调整权重，适应不同的数据特征，提高滤波效果；- 实时性：卡尔曼滤波具有快速响应的特点，可以实时处理大量数据，满足实时应用的需求；- 精确性：卡尔曼滤波通过融合预测值和观测值，提供准确的估计结果，为决策提供可靠的依据。
结论：卡尔曼滤波作为一种智能自适应滤波算法，其在各个领域的应用范围广泛，并且具有自适应性、实时性和精确性的优势。
卡尔曼滤波方法资料课件
线性最小方差估计方法的优 点
适用于线性系统状态估计，计算量较小，易于实现。
线性最小方差估计方法的 缺点
对非线性系统效果不佳，需要先验知识或模 型参数。
04
卡尔曼滤波方法的实现 和应用案例
卡尔曼滤波方法的软件实现
软件平台
可以使用Python、C、Matlab等编程语言实现卡尔曼滤波算法。
卡尔曼滤波方法在控制系统中的应用案例
应用场景
卡尔曼滤波方法在控制系统中主要用于估计系统的状态变量。
案例分析
通过实际控制系统的数据和实验，验证卡尔曼滤波方法在控制系统中的可行性和稳定性。
卡尔曼滤波方法在雷达系统中的应用案例
应用场景
卡尔曼滤波方法在雷达系统中主要用于 目标跟踪和运动参数估计。
VS
案例分析
卡尔曼滤波方法的基本概念和原理
基本概念
卡尔曼滤波方法是一种递归估计方法，通过建立状态方程和观测方程，对系统状态进行最优估计。
原理
卡尔曼滤波方法基于最小均方误差准则，通过不断更新估计值来逼近真实值，具有计算量小、实时性 强的优点。
卡尔曼滤波方法的应用领域
机器人
用于机器人的定位、路径规划、 避障等。
描述系统状态和观测之间的关系。
定义初始状态和误差协方差
02
确定系统初始状态和误差协方差的估计值，为后续的滤波过程
提供初始条件。
选择合适的模型参数
03
根据实际情况选择合适的模型参数，如系统动态参数、观测参
数等，以更好地描述系统特性。
预测步骤
01
根据上一时刻的状态和误差协方 差，预测当前时刻的系统状态和 误差协方差。
卡尔曼滤波算法 pdf
ß
由此可以求出权矩阵的表达式：
= W1 (k ) R(k )
W1 (k ) = E{x(n + 1)α H (k )}R −1 ( K )............(20)
3、kalman滤波算法
ß
将式（20）代入式（18），状态向量的一步预测的最小均 方估计可表示为
(n + 1) = ∑ E{x(n + 1)α H (k )}R −1 (k )α ( k ) x1
H E{v1 (n)v2 (k )} = 0, ∀n, k ......(5)
2、新息过程
ß
考虑一步预测问题，给定观测值y(1), ...，y(n-1)，求观测向量y(n)的 最小二乘估计，记作
y 1(n ) = y(n y(1),...,y(n − 1)) ˆ ˆ
（1）、新息过程的性质 y(n)的新息过程定义为：
将式(27)代入式(24)，便得到kalman增益的计算公式如下：
G (n) = F (n + 1, n) K (n, n − 1)C H (n) R −1 (n)............( 28)
式中R(n)是信息过程的相关矩阵，由式(10)定义。
3、kalman滤波算法
ß
（3）、Riccati方程
∧
3、kalman滤波算法
ß
应该与已知值正交，故有
E{e(n + 1, n)α (k )} = E{[ x(n + 1) x1 (n + 1)α (k )}
H H
∧
= 0, k = 1,..., n.........(19)
ß
将式（18）代入（19），并利用新息过程的正交性，得到
卡尔曼滤波算法ppt课件
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测量更新（修正） （1）计算加权矩阵(卡尔曼增益)
Kg(k)=P(k|k-1)H’/(HP(k|k-1) H’ +R) （2）对预测值进行修正
x(k|k)=x(k|k-1) + Kg(k) (Z(k)-H X(k|k-1)) （3）更新修正值的协方差
P(k|k)=(I-Kg(k)H)P(k|k-1)
二：状态估计原理简介
状态估计是卡尔曼滤波的重要组成部分。
观测数据
定量判断 随机状态量
估计问题： (可以直接得到)
(很难直接得到)
例如，飞机实时的位置、速度等状态参数需要通过雷达或其它
测量装置进行观测，而雷达等测量装置也存在随机干扰， 因此在观测到飞机的位置、速度等信号中就夹杂着随机干 扰，要想正确地得到飞机的状态参数是不可能的，只能根 据观测到的信号来估计和预测飞机的状态。
卡尔曼将状态变量引入虑波理论，提出了递推滤波算法， 建立了后来被自动控制界称道的“卡尔曼滤波”。
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7
三：卡尔曼滤波引例
卡尔曼滤波：是一种高效率的递归滤波器(自回归滤波器) ,它能够从
一系列完全包含噪声的测量中， 估计动态系统的状态。
➢ 基本思想：采用信号与噪声的状态空间模型，利用前一时
刻的估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计，求 出现在时刻的估计值。它适合于实时处理和计算机运算。
各局部最优估计
。
2.将全部局部最优估计送到融合中心进行
全局融合。
3.融合中心按照“信息分配”原则形成 的信息分配量，向雷达与电视进行信息 反馈。
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பைடு நூலகம்
滤波结构框图
29
目标跟踪算法中的卡尔曼滤波
⽬标跟踪算法中的卡尔曼滤波在使⽤多⽬标跟踪算法时，接触到卡尔曼滤波，⼀直没时间总结下，现在来填坑。
1. 背景知识在理解卡尔曼滤波前，有⼏个概念值得考虑下：时序序列模型，滤波，线性动态系统1. 时间序列模型时间序列模型都可以⽤如下⽰意图表⽰：这个模型包含两个序列，⼀个是黄⾊部分的状态序列，⽤X表⽰，⼀个是绿⾊部分的观测序列（⼜叫测量序列、证据序列、观察序列，不同的书籍有不同的叫法，在这⾥统⼀叫观测序列。
）⽤Y表⽰。
状态序列反应了系统的真实状态，⼀般不能被直接观测，即使被直接观测也会引进噪声；观测序列是通过测量得到的数据，它与状态序列之间有规律性的联系。
上⾯序列中，假设初始时间为t1, 则X1,Y1是t1时刻的状态值和观测值，X2,Y2是t2时刻的状态值和观测值...，即随着时间的流逝，序列从左向右逐渐展开。
常见的时间序列模型主要包括三个：隐尔马尔科夫模型，卡尔曼滤波，粒⼦滤波。
2. 滤波时间序列模型中包括预测和滤波两步预测：指⽤当前和过去的数据来求取未来的数据。
对应上述序列图中，则是利⽤t1时刻X1,Y1的值，估计t2时刻X2值。
滤波：是⽤当前和过去的数据来求取当前的数据。
对应上述序列图中，则是先通过上⼀步的预测步骤得到X2的⼀个预测值，再利⽤t2时刻Y2的值对这个预测值进⾏纠正，得到最终的X2估计值。
（通俗讲，就是通过X1预测⼀个值, 通过传感器测量⼀个值Y2, 将两者进⾏融合得到最终的X2值）3.线性动态系统卡尔曼滤波⼜称为基于⾼斯过程的线性动态系统(Linear Dynamic System, LDS), 这⾥的⾼斯是指：状态变量X t和观测变量Y t都符合⾼斯分布；这⾥的线性是指：X t可以通过X t−1线性表⽰，Y t可以通过X t线性表⽰；如果⽤数学表达式来表达这两层含义如下：X t=FX t−1+w t−1,w t−1∼N(0,Q)上⾯表达式中F是⼀个矩阵，常称作状态转移矩阵，保证了X t和X t−1的线性关系(线性代数中，矩阵就是线性变换)；w t−1常称作噪声，其服从均值为0，⽅差为Q的⾼斯分布，保证了X t服从⾼斯分布(因为⾼斯分布加上⼀个常数后依然是⾼斯分布)。
《卡尔曼滤波方法》课件
优缺点
优点
缺点
• 适用于线性和非线性系统 • 高效且准确的状态估计 • 鲁棒性强，对观测数据的噪声具有较高的容忍度
• 对系统模型和噪声模型的要求较为严格 • 对于非高斯特性的数据，估计结果可能失真
结论
1 总结
卡尔曼滤波方法是一种重要的估计和预测算 法，广泛应用于各个领域。
2 展望
随着人工智能的发展，卡尔曼滤波方法有望 在更多应用场景中发挥重要作用。
《卡尔曼滤波方法》PPT 课件
本课件介绍卡尔曼滤波方法，包括其历史背景、模型、算法以及在人工智能 中的应用。通过本课件，您将了解卡尔曼滤波的优缺点，并展望其未来发展。
什么是卡尔曼滤波方法
卡尔曼滤波方法是一种用于估计和预测系统状态的数学算法。它结合了系统 模型和实时观测数据，通过动态调整权重来获取最优的估计结果。
3
应用场景
卡尔曼滤波算法可以应用于各种场景， 如目标跟踪、导航系统和信号处理。
卡尔曼滤波在人工智能中的应用
机器人定位与导航
卡尔曼滤波可用于准确估计机器人的位置和姿态，实现精确的定位和导航。
航迹预测
通过卡尔曼滤波，可以对目标的运动轨迹进行预测，用于交通流量管理和行车安全。
语音识别
卡尔曼滤波可以应用于语音信号处理，提高语音识别的准确性和鲁棒性。
参考文献
张三, 李四. 卡尔曼滤波理论与应用. 北京：电子工业出版社, 2018.
卡尔曼滤波模型
状态方程
描述系统状态的动态变化，通常使用线性模型。
观测方程
将真实状态映射到观测空间，可以是线性Байду номын сангаас非线性模型。
噪声模型
描述系统和观测中的噪声特性，通常假设为高斯分布。
卡尔曼滤波详解
卡尔曼滤波详解这篇主要介绍卡尔曼滤波公式详细推导，使用示例参考卡尔曼滤波示例。
Kalman Filter简单介绍主要讲解基本的卡尔曼滤波算法，有时候也说是离散或者线性卡尔曼滤波。
首先来看一个数学公式，这部分仅仅是给定一个思路，和最后实际算法无关。
目前考虑到要估计当前系统的状态，而且有两个已知量，一个上一个状态的估计值以及当前状态的测量值，这两个都有一定的噪声，需要做的就是把这两个结合起来，很简单的思路就是按照比例相加得到当前状态的估计值：X ^ k = K k ⋅ Z k + ( 1 − K k ) ⋅ X ^ k − 1 \hat{X}_k = K_k \cdot Z_k + (1 - K_k) \cdot \hat{X}_{k-1} X^k=Kk⋅Zk+(1−Kk)⋅X^k−1k k k 表示离散的状态量，可以把它简单的理解为离散的时间间隔。
k=1 表示1ms，k=2 表示2ms；X ^ k \hat{X}_k X^k 是对当前状态的估计值，希望利用上面的公式对每一个 k 都能得到一个较为准确的 X 的值；Z k Z_k Zk 是对当前状态的测量值，当然这个值并不是绝对准确的，会有一定的误差噪声（如果绝对准确，直接用就可以了，也就没必要搞这个卡尔曼滤波算法了）；X ^ k − 1 \hat{X}_{k-1} X^k−1 是对上一状态的估计值，利用这个以及测量值对当前状态进行估计；K k K_k Kk 是卡尔曼增益(kalman gain)，在这里唯一未知的就是这个值，也是需要去求的值。
当然可以直接设置值为0.5，但是这样比较暴力。
最好的方式就是根据每一时刻的状态求一个当前状态最好的增益值，这样的话更好利用以前状态的估计值以及当前测量值来估计一个最优的当前值。
后面卡尔曼滤波算法就是按照上面思路利用上一状态以及测量值去估计当前状态，只不过模型要更加复杂。
基本模型卡尔曼滤波的状态方程，利用线性随机差分方程（Linear Stochastic Difference equation）利用上一个系统状态估计当前系统状态（这里假设上一状态与下一一状态有某种线性关系，比如恒温环境的温度，匀速运动的速度等，但是因为现实环境的复杂，这种线性关系不是完全平滑的，也就是会有一些扰动）：x k = A x k − 1 + B u k − 1 + w x_k = Ax_{k-1} + Bu_{k-1}+w xk=Axk−1+Buk−1+w使用时一般忽略 u u u 控制输入，得到：x k = A x k − 1 + w ( 1.1 ) x_k = Ax_{k-1} + w \qquad {(1.1)} xk=Axk−1+w(1.1)加上对于当前状态的测量方程（简单来说就是测量值和状态值的线性函数）：z k = H x k + v ( 1.2 ) z_k = Hx_k + v \qquad {(1.2)} zk=Hxk +v(1.2)k − 1 k-1 k−1 和 k k k 分别表示上一状态和当前状态；x ∈ R n x \in R^n x∈Rn 表示要估计的状态；A ∈ R n × n A \in R^{n \times n}A∈Rn×n 表示上一状态到当前状态的转换矩阵；u ∈ R l u \in R^l u∈Rl 表示可选的控制输入，一般在实际使用中忽略；B ∈ R n × l B \in R^{n \times l}B∈Rn×l 表示控制输入到当前状态的转换矩阵；z ∈ R m z \in R^m z∈Rm 表示测量值；H ∈ R m × n H \in R^{m \times n}H∈Rm×n 表示当前状态到测量的转换矩阵；w ∈ R n w \in R^n w∈Rn 表示过程噪声，主要是从上一状态进入到当前状态时，会有许多外界因素的干扰；v ∈ R m v \in R^m v∈Rm 表示测量噪声，主要是任何测量仪器都会有一定的误差；在上面转换矩阵 A A A B B B H H H w ww v v v 是随着状态变化的，在这里没有添加下标，假设是不变的。
卡尔曼滤波器原理详解
在卡尔曼增益公式两侧同时右乘
得：
SkKk
T
KkSkKk
T
T T ˆ PkH Kk
把上式带入3.5式，可以消去后面的两项，得：
ˆk P ˆ k KkHP ˆk P
卡尔曼滤波
3
算法推导
整理，得：
ˆ k ( I KkH ) P ˆk P
这个公式的计算比较简单，所以实际中总是使用这个 公式，但是需注意这公式仅在使用最优卡尔曼增益的 时候它才成立。如果算术精度总是很低而导致数值稳 定性出现问题，或者特意使用非最优卡尔曼增益，那 么就不能使用这个简化；必须使用3.5式表示的后验误 差协方差公式。
2、根据先验估计
这里的权重系数也成为卡尔曼增益。 至此卡尔曼滤波计算原型公式基本结束， 下面要确定出最优系数K和在最优系数下 的后验估计误差的协方差矩阵的递推方 法 权重 残差
卡尔曼滤波
3
算法推导
ˆk 推导后验协方差矩阵 P ˆ k 开始推导如下： 按照定义，我们从误差协方差 P
ˆ k cov(xk x ˆk ) P
nx1 真值
2.5 2.6
卡尔曼滤波
2
算法前提
定义先验估计误差的协方差为
Pk E{ek , ek } cov( ek )
T
2.7
定义 后验估计误差的协方差为
Pk E{ek , ek } cov( ek )
T
2.8
卡尔曼滤波
3
算法推导 目的描述：
在系统结构已知的情况下，给定k时刻的状态观测向 量 k，求k时刻的系统状态向量的最优估计 k ，使 得 Pk 最小。
z
ˆ x
基本思路：
卡尔曼滤波计算运动速度的基本流程
卡尔曼滤波计算运动速度的基本流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 系统建模确定系统的状态变量，例如位置、速度等。
卡尔曼滤波计算运动速度的基本流程
卡尔曼滤波计算运动速度的基本流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!卡尔曼滤波是一种用于估计动态系统状态的递归算法,在运动速度的计算中广泛应用。
无迹卡尔曼滤波流程
无迹卡尔曼滤波流程如下：
1.初始化：设定系统的初始状态和协方差矩阵，以及系统模型的初始参数。
2.预测步骤（时间更新）：
1.通过系统模型和上一时刻的状态估计值，预测当前时刻的状态，并
计算预测的状态协方差。
2.根据预测的状态和测量方差，计算预测的测量值。
3.更新步骤（测量更新）：
1.通过测量值和测量方差，计算测量的残差（测量残差是测量值与预
测值之间的差异）。
2.计算测量残差的协方差。
3.计算卡尔曼增益（卡尔曼增益是预测误差和测量残差之间的比例关
系）。
4.通过卡尔曼增益，对预测值进行修正，得到当前时刻的最优状态估
计值。
5.更新状态估计值的协方差。