2020年金融专业论文开题报告范文

金融专业论文开题报告范文
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一、课题义务与目的
本论文次要处理以下几个成绩：1、我国信誉风险计量的现状;2、目前国际上最具影响力的信誉风险度量模型;3、我国商业银行信誉风险特点实证剖析;4、我国商业银行计量信誉风险的新思绪。

二、调研材料状况
上世纪90年代,随着金融市场的开展和风险管理技术的提高,
古代信誉风险度量模型失掉了迅速的开展。

古代信誉度量模型与传统的信誉度量办法相比,具有很大的优越性。

目前国际下流行的信誉剖析度量模型次要有四类,即KMV模型、CreditMetrics模型、麦肯锡模型和CSFP信誉风险附加法(CreditRisk)。

1.CreditMetrics模型。

CreditMetrics模型是世界上第一个信誉风险的量化度量模型,是由J.P.摩根公司等于1997年开收回的模型。

该模型以资产组合实际爲根据,运用VaR(ValueatRisk)框架,对存款和非买卖资产停止估价和风险计算。

CreditMetrics模型依赖于历史数据,属于盯市模型(MTM)。

2.麦肯锡模型。

麦肯锡模型是在CreditMetrics模型的根底上,对周期性要素停止了处置,将评级转移矩阵与经济增长率、失业率、利率、汇率、政府收入等微观经济变量之间的关系模型化,并经过蒙
地卡罗模仿技术(astructuredMonteCarlosimulationapproach)模仿
周期性要素的冲击来测定评级转移概率的变化。

麦肯锡模型克制了CreditMetrics模型中不同时期的评级转移
矩阵固定不变的缺陷,可以看作是对CreditMetrics模型的一种补充。

3.KMV模型。

KMV模型是估量借款企业违约概率的办法。

该模型将存款看作期权,首先应用Black-Scholes期权定价公式,依据企业
资产的市场价值、资产价值的动摇性、到期工夫、无风险借贷利率及负债的账面价值估量出企业股权的市场价值及其动摇性,再依据公司
的负债计算出公司的违约施行点(defaultexercisepoint),然后计算
借款人的违约间隔,最初依据企业的违约间隔与预期违约率(EDF)之
间的对应关系,求出企业的预期违约率。

KMV模型次要运用股票市场
的相关数据,是一种静态模型。

该模型同时具有盯市模型和违约模型(DM)的特征。

4.CreditRisk模型。

CreditRisk模型是一种基于精算办法的信息风险计量模型,由CSFP(CreditSuisseFinancialProduct)于1997
年推出。

该模型把信誉评级的升降和与此相关的信誉价差变化看作是市场风险,在任何时期只思索违约和不违约这两种事情形态,计量预
期到和未预期到的损失。

CreditRisk是一种违约模型,它疏忽了转移风险。

但是,该模型具有其共同的优点:如模型只需求绝对较少的数据,具有简易性的特点;可以失掉债券组合或存款组合的损失概率的闭形解,具有计算上的劣势。

除上所述,国际上使用的信誉风险度量模型还有许多,如神经网络剖析模型、死亡率模型等等。

就我国而言，已逐渐树立起风险管理体系,但是与国际同业相比,在数据的采集、加工、度量办法的运用上都存在着相当的差距,因而我国对商业银行信誉风险计量办法的研讨次要集中在对兴旺国度先
进的信誉风险管理技术的学习和自创上，以此寻求一种合适我国商业银行的信誉风险量化管理模型。

徐畅在《CreditMetrics模型及其对我国银行风险量化管理的启示》[xx,3]中以为，CreditMetrics是世界上第一个评价信誉风险的量化度量模型。

该模型以资产组合实际、VaR(ValueatRisk)实际等爲根据,以信誉评级爲根底,不只可以辨认存款、债券等传统投资工具的信誉风险,而且可用于互换等古代金融衍生工具的风险辨认。

研讨此模型关于我国银行风险量化管理有很强的理想价值。

张红舸和夏佳南在《KMV信誉风险度量模型在我国的顺应性研讨》[xx，11]中提出，KMV模型作爲国际上使用最爲普遍的信誉风险量化技术,早已惹起我国学者对它的关注。

他们对我国使用KMV模型做了少量的实证研讨,以期能找到一种在我国适用的新的信誉风险管理的度量办法。

但我国目前对KMV模型所触及到的各参数的估量办法都没有较好的研讨结论,这势必使得我国商业银行风险管理者要寻求一些替代目标停止近似评价。

而这种近似的替代最间接的结果就是KMV模型的输入后果不精确。

作者也在文章中提出了我国商业银行运用KMV模型停止信誉风险管理应采取的措施。

姚传娟、李源和夏苏林在《信誉风险度量KMV模型与CreditRisk+模型比拟研讨》[xx]中，结合中国商业银行目前信誉风险管理的实践状况,比拟剖析KMV模型和CreditRisk+模型的根本原理和参数选择的个性及差别,对两模型各自特点做出客观评价,后果发现运用CreditRisk+模型有利于进步信誉风险度量的准确性,爲商业银行信誉风险管理提供了无益的自创。

乔小京和周石鹏在《信誉风险量化模型比拟及其对我国商业银行信誉风险的启示》[xx,10]中，对信誉组合观念模型即CPV停止了描绘，CreditPortfolioView(CPV)模型将周期性要素归入计量模型之中，将迁移概率与微观要素之间的关系模型化，并且经过模仿微观要素关于模型的冲击来测定迁移概率的跨时演化，这样可以失掉将来每一年的不同的迁移矩阵，在此根底上运用CreditMetrics的办法计算处于不同经济周期的VaR。

可以说这种办法是对CreditMetrics的补充，它克制了由于假定不同时期的迁移概率是静态的而惹起的一些偏向。

曹道胜和何明升在《商业银行信誉风险模型的比拟级其自创》[xx,10]中，从模型树立的实际根底、模型类型、回收率、现金流折现因子四个维度对国际上最有影响力的商业银行信誉风险模型KMV 模型、CreditMetrics模型、CreditRisk+模型和CreditPortfolioView模型停止比拟，在此根底上对各模型在我国商业银行适用性停止了剖析，爲我国商业银行增强信誉风险管理，开发合适我国国庆的信誉风险模型提供了无益的自创。

同时，在相关研讨进程中随处都表露出了与兴旺国度商业银行相比，我国信誉风险管理中存在的种种缺乏。

因而，针对目前我国商业银行信誉风险管理存在的一系列成绩,自创东方兴旺国度的信誉风险度量和管理经历,我国银行业该当鼎力增强树立信誉风险量化剖析和管理体系所需数据库的建立,树立和完善银行外部的企业信誉评级体系,促进我国专业评价机构的树立,树立弱小的信息技术平台,强化银行业的信息披露,增强市场约束,自创兴旺国度先进的关于信誉风险度量和管理的实际知识,结合实践,树立合适我国国情的信誉风险度量和管理模型。

三、施行方案
(一)商业银行信誉风险的发生与开展
1.1商业银行信誉风险的发生
1.1.1商业银行信誉风险的定义
1.1.2商业银行信誉风险的特点
1.2商业银行信誉风险的开展
1.2.1商业银行信誉风险的现状
1.2.2商业银行信誉风险的开展
(二)商业银行信誉风险度量模型研讨
2.1CreditMetrics模型(信誉度量术模型)
2.2KMV模型
2.3CreditRisk+模型(信誉风险附加模型)
2.4CreditPotfolioView模型(信誉组合观念模型)
(三)我国商业银行信誉风险度量的现状
3.1我国商业银行信誉风险特点
3.1.1企业对银行信誉的过度依赖
3.1.2企业还贷付息认识差，银企关系好转
3.1.3信贷构造单一，存款风险集中
3.2我国商业银行信誉风险度量的缺乏
(四)我国商业银行信誉风险度量的新思绪
4.1增强我国商业银行信誉风险的防备
4.1.1培育良好的银行信誉文明
4.1.2增强商业银行信誉风险的全程静态监控
4.2增强我国商业银行信誉风险量化度量
4.2.1完善信息零碎的建立,树立信息数据库
4.2.2树立信誉风险评价和定价模型,改良信誉剖析办法和技术
4.3发明与古代模型相配套的内部条件
四、预期后果
本文以商业银行运转进程中面临的信誉风险爲切入点，剖析我国信誉风险计量的现状，对目前国际上最具影响力的信誉风险度量模型停止研讨，并结合我国商业银行信誉风险特点停止实证剖析，爲我国商业银行计量信誉风险提出新的思绪。

剖析国际银行业信誉风险管理的开展情况;研讨目前国际上最具影响力的信誉风险度量模型;停止商业银行信誉风险度量的实证剖析。

五、进度方案
20XX.12选题
20XX.1下达毕业设计义务书
20XX.2文献调研
20XX.3论文开题报告与英文翻译 20XX.3-5论文写作
20XX.5论文定稿，预备辩论。