期货投资实验报告

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期货投资实验报告

期货投资模拟操盘实验报告

姓名林振照

学号101511538

班级1015115

系部金融系

专业金融学

指导教师胡朝晖

2012年12月

广东金融学院实验报告填写要求说明

1、若使用手工方式填写实验报告,须字迹工整,一律使用黑色钢笔字书写、使用制图工具绘制图表;若使用电子文档方式编辑填写实验报告,则报告中各内容填入时用宋体小四号字,行间距为1.25倍行距;

2、“实验编号及实验名称”项的填写形式如:实验一原始凭证模拟实验;

3、报告中可附页部分为第四、第五项,附页使用A4打印纸,要标明所属报告中的内容编号,附页本身须加编页码(如:附四-1、附四-2、附五-1、附五-2等顺序编页码)。

4、实验日期的填写格式统一为年-月-日的形式,即如2009-5-23。

5、实验日期可根据实验内容实际进行的时间分次如实填写;实验时数为实验大纲中对相应实验设置的具体课时数(节)。

6、报告中实验成绩由实验指导教师采用百分制或优秀、良好、中等、及格、不及格五级记分制进行评定。

四.实验过程及结果

在期货交易实验课这一段时间,我对连豆一1305、沪天胶1301、沪铜1302进行了交易,但主要对沪天胶1301进行了研究。

下面,我就以沪天胶1301为例,对它进行各方面的分析和总结。我在2012年的11月14日,开仓买入沪天胶100手。在做这次交易之前,利用世华软件进行了查询,发现橡胶持续保持上涨的趋势,于是买入开仓。

进行期货交易,首先要分析期货的行情。期货行情是期货市场及股指期货市场每天的市场信息,及所有多期货市场可以造成波动的信息。包括国内政策信息、国际主要期货市场变化、自然灾害、战争等多情信息,对期货市场影响所造成的涨跌、成交易变化等,期货行情分析包括基本分析法和技术分析法。

下面我主要以基本分析法说明我建仓及持仓的原因

1.国内橡胶的需求面:

国内橡胶价格受汽车需求影响目前来看较小,世界人均的汽车占有量为

158/1000,国内仅为55/1000,数据上来看发展潜力巨大,但这是一个长期的情况,短期之内达成较为困难。2010年中国橡胶需求为3420千吨,国内产量仅为755千吨,缺口巨大,主要依赖进口来满足橡胶需求,应随时关注外盘和主产国现货的价格。

2.外围消息面:

2012年9月11日美股小幅收涨,道指创4年新高

德国联邦宪法法院将于12日裁决欧洲永久救助基金(ESM)是否合宪,美联储本周召开的议息会议也成为市场焦点,美7月对华贸易赤字创新高,11日美股小幅收涨,道指涨0.52%创4年新高,纳指涨0.02%,标准普尔500指数涨0.31%。

德国宪法法院12日或有条件放行ESM

德国宪法法院11日宣布,该院关于欧元区永久性救助机制——欧洲稳定机制(ESM)合法性的裁决将于12日如期举行。尽管此前有德国议员对此进行抗议和申诉,分析人士普遍预计,德国宪法法院12日裁决ESM合法的可能性较大。

3.现货消息面:

10月/11月装船的泰国3号烟片胶RSS3报每公斤300-301美分,上一交易日报每公斤290-291美分。

10月/11月装船的泰国轮胎级标准胶STR20报每公斤284-286美分,上一交易日报每公斤275-277美分。

4.库存面:

上海期货交易所9月11日指定交割仓库天胶库存日报较上一日增加470吨至16750吨。

通过以上对橡胶的基本面分析,我得出的结论是,天然橡胶市场的局面相对乐观,于是我一开始就买入沪天胶1301,并一直持有。直到11月28日,沪天胶1301稍有下跌,因为自己建仓的时候是买入了100手,数量金额上是很大的,于是考虑了一下,将其平仓卖出50手,这样不仅把风险降了一半,而且一旦其价格上升,也可以把握机会赚一些。到了12月12日,沪天胶1301显然涨了一些,于是又买进了50手,但是买进之后,看了一下自己账户的总资产,发现自己已经盈利了30几万,心想这样就足够了,万一哪天跌的话就不好了。于是把150手沪天胶平仓卖掉了。接下来的期货行情反反复复,因为某些原因,便没再进行操作,到2013年1月3号登陆一看,居然亏了几万块。在1月4号的时候,一开盘我所持有的合约又涨了,在涨到总体盈利差不多4万块时,我将所持有的期货全部平仓。最后化险为夷,还是盈利了。

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