如何建立股票交易系统
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直觉经常被干扰：直觉会随着周围的环境变化而改变。政策、消息、形态、涨跌都会影响着我们的交易
直觉。
直觉性交易受心态影响较大：上涨了心态较好，下跌了心态变坏，不知所措 所以，直觉性交易并没有办法做到稳定与持续盈利。
华林证券
4
Βιβλιοθήκη Baidu
直觉性交易者的心理变化
上涨的时候越涨心越乱，下跌的时候越跌越心安。
当有了赢利，就会产生高兴的情绪 出现大幅度赢利，高兴变激动 当激动的情绪达到一定程度的时候，普通的投资者是经不住市场的波动的，心里深
股市如战场，炒股似拼杀 --如何建立交易系统
华林证券
主要内容
1. 金融市场的游戏规则 2. 什么是交易系统？ 3. 交易系统的构成 4. 如何建立自己的交易系统 5. 135均线交易系统介绍
华林证券
1
金融市场的游戏规则
1、财富转移规则
游戏的目的就是怎样站在市场的少数人群里
市场不创造财富，只是财富的转移。整个市场 是撮合交易，有卖的，才有买的。买和卖形成 对手盘，如果买的人因为买而赢利，那么卖的 人就因为卖出而亏损。
这13人传授他的一套交易方法。 培训后，由丹尼斯向这些人提供交易资金，然后让他们独立交
易一年时间，进行验证。
华林证券
9
任何普通人只要掌握了一套好的交易系统方法， 就能在股市中获得成功
大家认可他的观点吗？
一年后，答案出来了，丹尼斯的观点完全正确！
受训的13人业绩都很优秀，其中有人的收益率甚至高 出他们的师傅丹尼斯。
华林证券
14
左右侧交易
左侧交易指标：多选择震荡指标，如 kdj、rsi等，主要表现为逢低吸纳，逢 高派发思想
右侧交易指标：多选择趋势类指标， 如ma、macd等指标，主要表现为跟 随趋势追涨杀跌思想
华林证券
15
如何建立自己的交易系统
确定盈利目标
建立交易系统的流程
确定交易周期 确定交易方式 确定仓位控制 交易系统验证
华林证券
5
经典散户心态
华林证券
6
系统性交易的特点
通过经过统计学或实践证明了的交易 系统进行操作；
有明确的买、卖、仓位控制原则 不受外界政策、消息、传言的干扰； 可以冷静的看待市场的涨跌，不受盈
利与亏损而影响操作心态，对市场能 够做出客观的研判；
只有运用系统性交易才能够让我们站到少数赢利的人群里
交易系统的功效
从这则故事中，我们可以看到建立交易系 统，按原则计划去交易的重要性。
由计划交易取代随意性交易：但是在很多 人眼里，建立交易系统，按原则计划交易 的概念想当模糊，他们过多重视股价预测 ，而对自己的交易行为稀里糊涂，充满随 意性。
没有交易原则和计划就去买卖股票如同没 有设计图纸就去建筑房屋一样肯定要付出 巨大代价。
2、负值博弈规则
扣除各种交易、管理，印花税等费用，市场的 博弈的总值为负值，即负值博弈。
3、少数人盈利规则
股市俗语也有“7亏2平1赚”的说法 。 负值博 弈
华林证券
2
市场投资者分类
直觉性交易者：靠自己直觉系统交易的人
系统性交易者：拥有一套经过统计学或实践证 明了的，能够长期稳定赢利的交易系统的人。
华林证券
3
直觉性交易的特点
直觉性交易不具有稳定性：时好时坏，时赚时陪，最后让投资者对自己的直觉失去信任，迷失了方向，
已经不知道走哪条路才是最正确的。
直觉性交易操作指令模糊：买入某只股票，通常都是感觉这只股票要上涨。但什么时候开始上涨，具体
能涨到多少，并没有清晰的概念。操作思维如果是模糊的，临盘决断的时候就会产生犹豫、举棋不定。
理查德.丹尼斯是美国一位富有传奇色彩的交易大师，他把几 千美元放在股市中赚到2亿美元。美国的传奇人物
艾肯哈特是一位非常有名的基金经理。 丹尼斯认为：只要是智力正常的人，哪怕他从来不懂股市，只
要掌握了一套好的交易系统，就能在股市中获得成功。 艾肯哈特选择了13个普通人作为培训者，丹尼斯用2周时间向
华林证券
12
交易系统构成
1、盈利目标 2、交易周期
短线 中线 长线
交易系统
3、交易方式
左侧交易 右侧交易
4、交易原则
买入原则 卖出原则 止损原则 仓位控制
华林证券
13
左右侧交易
左侧交易又叫低吸高抛， 其特点是，在价格抵达或者即将抵达
某个所谓的重要支撑点或者阻力点的 时候就直接逆向入市，而不会等待价 格转势。 右侧交易又叫追涨杀跌 当价格出现明显的反转之后再进行入 市操作
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7
什么是交易系统？
交易系统是：操盘手（个人）用于实 盘交易的、较为完整的、且具有实盘 操作性的交易规则（赢利模式）。
简单地说，交易系统指导交易者要在 什么情况下买入，卖出、买卖多少， 如果市场向相反方向发展，则应该如 何处理，如果市场向相同方向发展， 又该如何处理，等等。
华林证券
8
交易系统的功效
左侧交易 右侧交易
选择技术指标
确定买入原则 确定卖出原则 确定止损原则
补充完善
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16
交易系统建立举例
第一步：确定盈利目标
每月盈利10%
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18
第二步：确定交易周期
短线：持股1个月以内
短线
中线：持股1到3个月
中线
长线
长线：持股3个月以上
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19
第三步：确定交易方式
选择右侧交易
处早已经生出了获利了解、落袋为安的想法，所以即使遇到大的行情也只是赚到很 少的利润 反观亏损的时候，心情的紧张程度却会随着亏损的幅度增加而降低。 假如我们只亏了一点，会产生紧张的情绪。 如果出现大幅亏损，紧张的情绪反而降低了，为什么呢？因为紧张情绪的产生是因 为不知所措，只亏了一点的时候如果没有卖出，多半人是不愿意在亏了很多的时候 卖出的。所以虽然亏损增加了，却坚定了不进行卖出的决定。如果继续大幅下跌， 这种决定将更加坚定，所以不再不知所措，所以不再紧张，任由市场变化了。
华林证券
20
第四步：选择技术指标
均线系统 13 34 55 日均 线
MACD指标
华林证券
21
第五步：确定买入、卖出、止损原则
买入：13日均线上穿34 日均线，同时MACD指 标金叉
卖出：股价跌破13日均 线，同时MACD死叉
止损：跌破买入价5%
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22
止损的意义
华林证券
止损的意义就在于：在面临下一次的战斗 时，不至于因为没有子弹而被迫出局。
世界投资大师索罗斯说过，投资本身没有 风险，失控的投资才有风险。
“鳄鱼定律” “没想到会跌这么多” 止损的核心在于不让亏损持续扩大。 “说的容易，做起来难” 需要不断修炼
直觉。
直觉性交易受心态影响较大：上涨了心态较好，下跌了心态变坏，不知所措 所以，直觉性交易并没有办法做到稳定与持续盈利。
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直觉性交易者的心理变化
上涨的时候越涨心越乱，下跌的时候越跌越心安。
当有了赢利，就会产生高兴的情绪 出现大幅度赢利，高兴变激动 当激动的情绪达到一定程度的时候，普通的投资者是经不住市场的波动的，心里深
股市如战场，炒股似拼杀 --如何建立交易系统
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主要内容
1. 金融市场的游戏规则 2. 什么是交易系统？ 3. 交易系统的构成 4. 如何建立自己的交易系统 5. 135均线交易系统介绍
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1
金融市场的游戏规则
1、财富转移规则
游戏的目的就是怎样站在市场的少数人群里
市场不创造财富，只是财富的转移。整个市场 是撮合交易，有卖的，才有买的。买和卖形成 对手盘，如果买的人因为买而赢利，那么卖的 人就因为卖出而亏损。
这13人传授他的一套交易方法。 培训后，由丹尼斯向这些人提供交易资金，然后让他们独立交
易一年时间，进行验证。
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任何普通人只要掌握了一套好的交易系统方法， 就能在股市中获得成功
大家认可他的观点吗？
一年后，答案出来了，丹尼斯的观点完全正确！
受训的13人业绩都很优秀，其中有人的收益率甚至高 出他们的师傅丹尼斯。
华林证券
14
左右侧交易
左侧交易指标：多选择震荡指标，如 kdj、rsi等，主要表现为逢低吸纳，逢 高派发思想
右侧交易指标：多选择趋势类指标， 如ma、macd等指标，主要表现为跟 随趋势追涨杀跌思想
华林证券
15
如何建立自己的交易系统
确定盈利目标
建立交易系统的流程
确定交易周期 确定交易方式 确定仓位控制 交易系统验证
华林证券
5
经典散户心态
华林证券
6
系统性交易的特点
通过经过统计学或实践证明了的交易 系统进行操作；
有明确的买、卖、仓位控制原则 不受外界政策、消息、传言的干扰； 可以冷静的看待市场的涨跌，不受盈
利与亏损而影响操作心态，对市场能 够做出客观的研判；
只有运用系统性交易才能够让我们站到少数赢利的人群里
交易系统的功效
从这则故事中，我们可以看到建立交易系 统，按原则计划去交易的重要性。
由计划交易取代随意性交易：但是在很多 人眼里，建立交易系统，按原则计划交易 的概念想当模糊，他们过多重视股价预测 ，而对自己的交易行为稀里糊涂，充满随 意性。
没有交易原则和计划就去买卖股票如同没 有设计图纸就去建筑房屋一样肯定要付出 巨大代价。
2、负值博弈规则
扣除各种交易、管理，印花税等费用，市场的 博弈的总值为负值，即负值博弈。
3、少数人盈利规则
股市俗语也有“7亏2平1赚”的说法 。 负值博 弈
华林证券
2
市场投资者分类
直觉性交易者：靠自己直觉系统交易的人
系统性交易者：拥有一套经过统计学或实践证 明了的，能够长期稳定赢利的交易系统的人。
华林证券
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直觉性交易的特点
直觉性交易不具有稳定性：时好时坏，时赚时陪，最后让投资者对自己的直觉失去信任，迷失了方向，
已经不知道走哪条路才是最正确的。
直觉性交易操作指令模糊：买入某只股票，通常都是感觉这只股票要上涨。但什么时候开始上涨，具体
能涨到多少，并没有清晰的概念。操作思维如果是模糊的，临盘决断的时候就会产生犹豫、举棋不定。
理查德.丹尼斯是美国一位富有传奇色彩的交易大师，他把几 千美元放在股市中赚到2亿美元。美国的传奇人物
艾肯哈特是一位非常有名的基金经理。 丹尼斯认为：只要是智力正常的人，哪怕他从来不懂股市，只
要掌握了一套好的交易系统，就能在股市中获得成功。 艾肯哈特选择了13个普通人作为培训者，丹尼斯用2周时间向
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12
交易系统构成
1、盈利目标 2、交易周期
短线 中线 长线
交易系统
3、交易方式
左侧交易 右侧交易
4、交易原则
买入原则 卖出原则 止损原则 仓位控制
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13
左右侧交易
左侧交易又叫低吸高抛， 其特点是，在价格抵达或者即将抵达
某个所谓的重要支撑点或者阻力点的 时候就直接逆向入市，而不会等待价 格转势。 右侧交易又叫追涨杀跌 当价格出现明显的反转之后再进行入 市操作
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7
什么是交易系统？
交易系统是：操盘手（个人）用于实 盘交易的、较为完整的、且具有实盘 操作性的交易规则（赢利模式）。
简单地说，交易系统指导交易者要在 什么情况下买入，卖出、买卖多少， 如果市场向相反方向发展，则应该如 何处理，如果市场向相同方向发展， 又该如何处理，等等。
华林证券
8
交易系统的功效
左侧交易 右侧交易
选择技术指标
确定买入原则 确定卖出原则 确定止损原则
补充完善
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16
交易系统建立举例
第一步：确定盈利目标
每月盈利10%
华林证券
18
第二步：确定交易周期
短线：持股1个月以内
短线
中线：持股1到3个月
中线
长线
长线：持股3个月以上
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19
第三步：确定交易方式
选择右侧交易
处早已经生出了获利了解、落袋为安的想法，所以即使遇到大的行情也只是赚到很 少的利润 反观亏损的时候，心情的紧张程度却会随着亏损的幅度增加而降低。 假如我们只亏了一点，会产生紧张的情绪。 如果出现大幅亏损，紧张的情绪反而降低了，为什么呢？因为紧张情绪的产生是因 为不知所措，只亏了一点的时候如果没有卖出，多半人是不愿意在亏了很多的时候 卖出的。所以虽然亏损增加了，却坚定了不进行卖出的决定。如果继续大幅下跌， 这种决定将更加坚定，所以不再不知所措，所以不再紧张，任由市场变化了。
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20
第四步：选择技术指标
均线系统 13 34 55 日均 线
MACD指标
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21
第五步：确定买入、卖出、止损原则
买入：13日均线上穿34 日均线，同时MACD指 标金叉
卖出：股价跌破13日均 线，同时MACD死叉
止损：跌破买入价5%
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止损的意义
华林证券
止损的意义就在于：在面临下一次的战斗 时，不至于因为没有子弹而被迫出局。
世界投资大师索罗斯说过，投资本身没有 风险，失控的投资才有风险。
“鳄鱼定律” “没想到会跌这么多” 止损的核心在于不让亏损持续扩大。 “说的容易，做起来难” 需要不断修炼