计量经济学实验报告 (1)

实验报告课程名称：计量经济学

实验项目：计量经济学Eviews应用与操作

学生姓名：

学号：

班级：

专业：

指导教师：

2015年12月

实验任务一

1. 根据数据1构建截面数据一元线性模型。

假设拟建立如下一元回归模型： Y=μ

ββ10

++X

下图为用Eviews 软件对数据进行回归分析的计算结果：

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 01/07/03 Time: 23:44

Sample: 1 31

Included observations: 31

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

X C

R-squared

Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression Akaike info criterion

Sum squared resid 9306127. Schwarz criterion

Log likelihood Hannan-Quinn criter. F-statistic Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

由此可得：i i

X Y 36.191.57ˆ+-= （） （）

（） （） R 2=

2. 对模型进行检验。

从回归估计的结果看，模型拟合较好。可决系数R 2=，拟合优度较高，表明该地区消费支出变化的97%可以由该地区可支配收入的变化来解释。从斜率项的t 检验值来看，在1%的水平上通过了显着性检验，它表明，人均可支配收入每增加1元，人均消费支出增加元。但是斜率值＞1，不符合经济规律。

3. 若2006年某地区人均可支配收入为4100元，那么该地区消费支出是多少？

09.5518410036.191.57ˆ0=⨯+-=Y （元）

实验任务二

1. 根据数据2构建时间数据一元线性模型。

假设拟建立如下一元回归模型： Y=μ

ββ10

++X

下图为用Eviews 软件对数据进行回归分析的计算结果：

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 01/31/02 Time: 15:25 Sample: 1978 2006 Included observations: 29

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

X C

R-squared

Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression Akaike info criterion

Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Hannan-Quinn criter. F-statistic Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

由此可得：i i X Y 44.030.2091ˆ+=

（） （） （） （） R 2=

2. 对模型进行检验。

从回归估计的结果看，可决系数R 2=，拟合优度较高，模型拟合较好，表明实际

消费支出的变化的99%可以由实际可支配收入的变化来解释。从斜率项的t 检验值来看，在1%的水平上通过了显着性检验，且斜率项0<<1,符合经济规律，表明人均可支配收入每增加1亿元，消费支出增加亿元。

3. 若2007年我国可支配总收入为54180亿元，那么该相应的总消费是多少？

5.259305418044.030.2091ˆ0=⨯+=Y （亿元）

实验任务三

1. 根据数据3构建截面数据多元线性模型。 假设拟建立如下多元截面数据模型：

Y=μ

X ββ22110

+++βX

下图为用Eviews 软件对数据进行回归分析的计算结果：

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/09/15 Time: 22:08

Sample: 1 31

Included observations: 31

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

X1 X2 C

R-squared

Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression

Akaike info criterion

Sum squared resid 4170093. Schwarz criterion

Log likelihood Hannan-Quinn criter. F-statistic Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

散点图：表明2006年可支配收入X 1与Y 存在线性正相关关系，并且，2005年消费支出X 2

与Y 存在线性正相关关系，这表明居民消费支出不仅受本年可支配收入的影响，也受上一年消费支出的影响，即存在棘轮效应。

估计方程：2125.056.033.143ˆX X Y ++=

（） （）（）

2. 对模型进行检验。

①从回归估计结果看出，R 2=，97.02

=R

，这说明拟合优度高，模型拟合较

好，表明2006年消费支出变化的98%可以由2006年可支配收入X1和2005年消费支出X2来解释。

②从回归模型的t 检验值来看，X 1在1%的水平上通过了显着性检验，X 2在5%的水平上通过了显着性检验，可判断X 1和X 2对Y 均有显着影响。从回归模型的F 检验值来看，F=，其伴随概率为零，在1%的水平上通过显着性检验，说明回归方程显着。

③斜率项0<<1,0<<1，符合经济规律。这表明了在2006年可支配收入X1保持不变的情况下,每增加1元2005年消费支出X2,2006年消费支出Y 变动元;在2005年消费支出X2保持不变的情况下,每增加1元2006年可支配收入X1,2006年消费支出Y 变动元。

实验任务四

1. 根据数据4构建时间序列数据多元线性模型。

根据需求理论，P 0为食品价格，P 1为通货膨胀率，X 为食品消费支出总额。Q=f(X, P 0 ,P 1), 用Eviews 软件对数据进行回归分析，结果如下：

Dependent Variable: Q